1. introducere +«n econometrie
TRANSCRIPT
-
7/26/2019 1. Introducere +n Econometrie
1/14
16.10.2014
1
IntroducerenEconometrie
CeesteEconometria?
Analizacantitativ afenomeneloreconomice,avndlabaz teoriaeconomic idateledeobservaie,utilizndmetodespecifice
infereneistatistice.
Esterezultatulconflueneidintreeconomie,matematic istatistic.
-
7/26/2019 1. Introducere +n Econometrie
2/14
16.10.2014
2
CareestescopulEconometriei? Aplicareametodelorstatisticiiimatematiciinanaliza
dateloreconomicepentruacreasuportulempiricnecesarverificriisaurespingeriiteoriiloreconomice,precumielaborareadeciziilordepolitic economic.
Areurmtoareleobiective: Descriereaiexplicareadependenelordintrefenomenele
economice Explorarearealitiieconomicecuajutoruldatelorstatistice
pentruapropunenoiteoriiiipoteze Testareaipotezelorelaboratenteoriaeconomic Prediciafenomeneloreconomice
Etapeledemersuluieconometric
1. Formulareaipotezeisauteorieideverificat2. Specificareamodeluluimatematicaferentteoriei
sauipotezeiformulate3. Specificareamodeluluieconometric4. Obinereadatelor5. Estimareaparametrilormodeluluieconometric6. Testareaipotezelor7. Predicia8. Utilizareamodeluluipentrucontrolul
fenomenuluistudiat.
-
7/26/2019 1. Introducere +n Econometrie
3/14
16.10.2014
3
ModelulUnmodelesteoreprezentaresimplificat aunuiprocesdinlumeareal.
ModelulUnmodelesteoreprezentaresimplificat aunuiprocesdinlumeareal.
-
7/26/2019 1. Introducere +n Econometrie
4/14
16.10.2014
4
ModelulUnmodelesteoreprezentaresimplificat aunuiprocesdinlumeareal.
ModelulUnmodelesteoreprezentaresimplificat aunuiprocesdinlumeareal.
-
7/26/2019 1. Introducere +n Econometrie
5/14
16.10.2014
5
Modelul Modeluleconomicreprezint unsetdeipotezecare
descriuaproximativcomportamentuluneieconomii(sectoreconomic,)
Modeluleconometricconstnurmtoarele:1. Un set de ecuaii comportamentale derivate din modeluleconomic. Aceste ecuaii conin variabile observate iperturbaii (care la rndul lor conin toate celelalte variabileconsiderate irelevante pentru scopul acestui model sau altevariabileneidentificate)
2. O meniune despre existena erorilor de observare avariabilelordinmodel.3.Ospecificareadistribuieideprobabilitateaperturbaiilor(iaerorilordemsurare).
Exempludeilustrareaetapelordemersuluieconometric
1.Formulareaipotezeisauteorieideverificat
TeorialuiKeynesprivindnclinaiamarginal spreconsum:
variaiaconsumuluilamodificareacuounitateaveniturilor,estemaimaredectzero,darmaimicdect1.
-
7/26/2019 1. Introducere +n Econometrie
6/14
16.10.2014
6
2.Specificareamodeluluimatematicaferentteorieisauipotezeiformulate
Y=1+2.X; cu0
-
7/26/2019 1. Introducere +n Econometrie
7/14
16.10.2014
7
3.SpecificareamodeluluieconometricY=1+2
.X+
unde perturbaie,eroare;variabil stochastic care
areproprietiprobabilistebinedefinite
Termenul de perturbaie ( ar putea foarte binereprezentatoiaceifactoricareafecteaz consumul(n afar de venit), dar nu sunt luain considerarenmodexplicit.
Exemplude
ilustrare
a
etapelor
demersuluieconometric
VenitulX
ConsumulY
Reprezentareagrafic amodeluluieconometric
-
7/26/2019 1. Introducere +n Econometrie
8/14
16.10.2014
8
4.Obinereadatelor
Pentruaestimamodeluleconometric
Y=1+2.X+
iaobinevalorinumericepentru1 i2avemnevoiededate.
Exempludeilustrareaetapelordemersuluieconometric
AniiProdusulinternbrut
(mld.lei)
Consumul final individual
efectiv al gospodriilor
populaiei(mld.lei)
2000 80,4 63,52001 116,8 91,82002 151,5 116,92003 197,6 149,32004 247,4 191,52005 289,0 226,92006 344,7 268,42007 416,0 313,22008 514,7 381,12009 501,1 360,42010 523,7 382,42011 556,7 401,32012 587,5 420,3
-
7/26/2019 1. Introducere +n Econometrie
9/14
16.10.2014
9
5.Estimareaparametrilormodeluluieconometric
Metodastatistic aregresieiliniareesteprincipalulinstrumentpentruaobineestimaiilenecesare:
t= + .Xt
Exempludeilustrareaetapelordemersuluieconometric
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
0 100 200 300 400 500 600 700
Consumulfinalindividualefectival
gospodriilorpopulaiei
Produsulinternbrut
-
7/26/2019 1. Introducere +n Econometrie
10/14
16.10.2014
10
6.Testareaipotezelor
Sebazeaz peinferen statistic
Estenecesars aflmdac valoareasubunitar acoeficientului 2 nu este datorat ntmplrii,dat fiind c a fost determinat pe baza unuisingur eantion de date i nu pe baza tuturordatelordisponibile.
Este0,71statisticmaimicdect1?
Exempludeilustrareaetapelordemersuluieconometric
7.Predicia
2013=455,25=13,13+0,71.626,2
Dar valoarea real a consumului din anul 2013 a fost de438mld lei. Putem concluziona ca predicia realizat cuajutorul modelului econometric este o valoaresupraestimat.Putemdeasemeneaspunec eroareapredicieiestede17,25 mld lei reprezentnd 3,9% din valoarea realaferent anului2013.
Exempludeilustrareaetapelordemersuluieconometric
-
7/26/2019 1. Introducere +n Econometrie
11/14
16.10.2014
11
8.Utilizareamodeluluipentrucontrolulfenomenuluistudiat
Dac se dorete, de exemplu, obinerea uneivalori a Consumului final individual efectiv algospodriilor de 500 mld. lein anul 2015, ct artrebuis fievaloareaProdusuluiinternbrut?
2015=500=13,13+0,71.X2015
X2015=(50013,13)/0,71=685,73mld.lei
Exempludeilustrareaetapelordemersuluieconometric
Tipuridemodele
Modeluldeterminist
y=f(x)sauy=f(x1,x2,,xn)
w=Q/N
Modeluleconometric
y=f(x)+sauy=f(x1,x2,,xn)+
-
7/26/2019 1. Introducere +n Econometrie
12/14
16.10.2014
12
Tipuridemodele Modelulunifactorial
y=f(x)+
Modelulmultifactorial
y=f(x1,x2,,xn)+
Tipuridemodele
Modelulliniar
y=0+1x1+2x2++
Modelulneliniar
01 1 +
-
7/26/2019 1. Introducere +n Econometrie
13/14
16.10.2014
13
Tipuridemodele Modelulstatic
y=0+1x1+2x2++
Modeluldinamic
yt=0+1t+t
autoregresiv
yt=f(xt,yt1,yt2,,ytk)+t
cudecalaj
yt=f(xt,xt1,,xtk)+t
Tipuridemodele
Modelulcuosingur ecuaie
y=0+1x1+2x2++
Modelulcuecuaii
multipleindependente multiplesimultane
-
7/26/2019 1. Introducere +n Econometrie
14/14
16.10.2014
Tipuridedate
timp
CA
tk tk+1 tk+2
datetransversale(crosssectional) seriidetimp datepanel(longitudinale)