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Page 1: Estrategias Primavera P6

Simulaciones Monte Carlo y Análisis de

Contingencias en Capex y Cronogramas

de Megaproyectos de Construcción y Minería

Ing. Edwin Monzón

Compañía Minera Antamina

Page 2: Estrategias Primavera P6

Acerca del autor

• Ingeniero Civil PUCP certificado por el Project Management

Institute como PMP (Project Management Professional), PMI-SP

(Project Scheduler Professional) y PMI-RMP (Project Risk

Management Professional). Además certificado como Microsoft

Certified Technology Specialist (MCTS) en Ms. Project.

• Especialista en planificación y control de proyectos de minería

y construcción. Ha participado en diversos proyectos y

programas de infraestructura minera, metalúrgica, gasífera,

industrial y civil. Actualmente labora Compañía Minera

Antamina, en el Departamento de Control de Proyectos del

Programa de Expansión.

• Docente de Project Management, Scheduling, Project Controls

y Herramientas de Gestión de Proyectos (Ms. Project 2007,

Primavera P6 PM, @Risk for Project y Primavera Risk Analysis)

en diversas universidades y compañías del medio. Certificado

como Microsoft Certified Trainer (MCT).

Ing. Edwin Monzón

PMP, PMI-SP, PMI-RMP,

MCTS, MCT.

Page 3: Estrategias Primavera P6

Agenda

• Introducción.

• Análisis Probabilístico de Riesgos.

• Técnicas, Herramientas y Sistemas de Gestión

de Riesgos para Análisis Probabilístico.

• Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas.

• Conclusiones y Palabras Finales.

• Referencias.

Page 4: Estrategias Primavera P6

1. Introducción

Page 5: Estrategias Primavera P6

1. Introducción

• Todos los proyectos están plagados de riesgos. Sus

principales efectos resaltan en los incrementos de

costos y plazos de los proyectos.

• Localmente en Perú, hemos notado que en la mayoría de

casos no se desarrollan presupuestos ni cronogramas

realistas que contemplen contingencias consecuentes

con los riesgos del proyecto.

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1. Introducción

• El presente paper tiene como objetivo crear conciencia

sobre la estimación y análisis de contingencias en

megaproyectos de construcción y minería, dada la

coyuntura de crecimiento económico en el país

gobernado por estas dos industrias.

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2. Análisis Probabilístico de Riesgos

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2.1 Contingencia

• En las oficinas de control de proyectos manejamos la

contingencia en dos dimensiones, una es la

contingencia del cronograma y la otra es la

contingencia del costo o capex.

• La contingencia del cronograma es una provisión de

tiempo adicionada a la duración total “desnuda” del

proyecto, proporcionado para incertidumbres asociadas

con el cronograma.

Page 9: Estrategias Primavera P6

• La contingencia de costos es una provisión monetaria

que es adicionada a la estimación de costos para cubrir

los riesgos e incertidumbres del proyecto.

2.1 Contingencia

Page 10: Estrategias Primavera P6

• Ambas contingencias, la de costos y cronogramas,

pueden ser estimadas de manera determinística o

probabilística. En el caso de megaproyectos, la

recomendación de utilizar un análisis probabilístico de

riesgos pasa a ser una obligación, debido a los grandes

montos de inversión que se manejan.

2.1 Contingencia

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2.2 Análisis Probabilístico de Riesgos de

Cronogramas

• Este análisis se desarrolla a través de la red del

schedule, asignando valores aleatorios a las duraciones

de las actividades (dentro del rango definido) y

obteniendo distintos plazos del proyecto, en una

iteración de varios escenarios, para finalmente integrar

o envolver todos los escenarios en una sola gráfica, que

es la denominada “curva de probabilidad del plazo del

proyecto”.

Page 12: Estrategias Primavera P6

• Es a partir de esta curva que se realiza la estimación de

la contingencia probabilística del cronograma, su

probabilidad de cumplimiento, el rango de variación

más probable del plazo (fechas meta, mínima y

máxima) y los índices de sensibilidad.

2.2 Análisis Probabilístico de Riesgos de

Cronogramas

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Ingeniería

Procura

Construcción

Riesgos Ingeniería

Riesgos Procura

Riesgos Construcción

Índices de

Sensibilidad

Curva Total de

Probabilidades

Probabilidad Ingeniería

Probabilidad Procura

Probabilidad Construcción

En

tra

da

sS

ali

da

s

• Proceso de Análisis Probabilístico de Cronogramas.

2.2 Análisis Probabilístico de Riesgos de

Cronogramas

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2.3 Análisis Probabilístico de Riesgos de Costos

• El análisis probabilístico de costos o de capex se

desarrolla posteriormente al de cronogramas. La

contingencia del cronograma es un elemento de

entrada al análisis probabilístico de costos.

Page 15: Estrategias Primavera P6

• En términos sencillos, el análisis probabilístico de costos se

desarrolla a través del WBS del proyecto, asignando valores

aleatorios a los costos de los entregables (dentro del rango

definido) y obteniendo distintos costos totales del proyecto,

en una iteración de varios escenarios, para finalmente

integrar o envolver todos los escenarios en una sola gráfica,

que es la denominada “curva de probabilidad del costo del

proyecto”.

2.3 Análisis Probabilístico de Riesgos de Costos

Page 16: Estrategias Primavera P6

• Dicha curva sirve de base para la estimación de la

contingencia probabilística del costo, su probabilidad

de cumplimiento, el rango de variación más probable

del costo (meta, mínima y máxima) y los índices de

sensibilidad.

2.3 Análisis Probabilístico de Riesgos de Costos

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ConstrucciónIngeniería Procura

Proyecto

Riesgos Ingeniería Riesgos Procura Riesgos Construcción

Probabilidad Ingeniería Probabilidad Procura Probabilidad Construcción

Índices de

Sensibilidad

Curva Total de

Probabilidades

Sa

lid

as

En

tra

da

s• Proceso de Análisis Probabilístico de Costos.

2.3 Análisis Probabilístico de Riesgos de Costos

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3. Técnicas, Herramientas y Sistemas de Gestión

de Riesgos para Análisis Probabilístico

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3.1 Simulación Monte Carlo

• La Simulación Monte Carlo es un método estadístico

numérico no determinístico usado para aproximar

expresiones matemáticas, que son complejas y costosas

de evaluar con exactitud.

Page 20: Estrategias Primavera P6

3.1 Simulación Monte Carlo

• Este método es llamado así en referencia a los casinos

de Monte Carlo del Principado de Mónaco, ciudad que

es la capital de los juegos de azar. El generador de los

números aleatorios de la simulación es comparado con

las ruletas de juego de la ciudad.

• El método data del año 1944 y a la fecha ha mejorado

enormemente con el desarrollo de las computadoras.

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• Lo que realiza Monte Carlo es tomar valores aleatorios

de un parámetro (por ejemplo la duración de una

actividad o el costo de un entregable) dentro de un

rango definido, con el objetivo de obtener la

envolvente de resultados totales del modelo, analizado

a través del total de iteraciones realizadas.

3.1 Simulación Monte Carlo

Page 22: Estrategias Primavera P6

• Otro resultado importante que arroja la simulación son

los índices de sensibilidad o gráficos de tornado. Estos

gráficos nos permiten identificar aquellos elementos

que más influyen en los resultados de la simulación. Su

aplicación más importante radica en la optimización de

los cronogramas y presupuestos.

3.1 Simulación Monte Carlo

Page 23: Estrategias Primavera P6

3.2 Herramientas de Análisis Probabilístico de

Riesgos

• En las oficinas de control de proyectos usualmente usamos 2

tipos de herramientas de análisis probabilísticos de riesgos.

Una orientada al análisis de costos y otra orientada al análisis

del cronograma. Si bien es cierto que en teoría muchas

herramientas son duales, es decir permiten desarrollar ambos

análisis; sin embargo en la práctica se da que las herramientas

tienen muchas fortalezas orientadas hacia uno de estos tipos

de análisis y muchas debilidades hacia el otro tipo.

Page 24: Estrategias Primavera P6

• En nuestro medio las herramientas más versátiles para el

análisis de riesgos de cronogramas son el Primavera Risk

Analysis de Oracle y el @Risk for Project de Palisade. Un

punto importante a tener en cuenta en la selección de la

herramienta es la interfase de exportación/importación

con otras herramientas de scheduling.

3.2 Herramientas de Análisis Probabilístico de

Riesgos

Page 25: Estrategias Primavera P6

• Con respecto a las herramientas de análisis probabilístico de

costos, las más familiares en nuestro medio son el @Risk de

Palisade y el Cristal Ball de Oracle. Un punto importante a

tener en cuenta en la selección de la herramienta es la

reportabilidad de la simulación y la interfase de

exportación/importación con la herramienta de estimación de

costos (Prism, Prolog, S10, Excel, etc).

3.2 Herramientas de Análisis Probabilístico de

Riesgos

Page 26: Estrategias Primavera P6

• Cabe mencionar, que a nivel mundial el mercado cuenta con

una gran cantidad de herramientas de gestión de riesgo. Si

bien es cierto, que es importante seleccionar la herramienta

que mejor se adapte a nuestra necesidad, aún más

importante es manejar adecuadamente y conocer los

conceptos y criterios para crear los modelos que soportarán el

análisis cuantitativo de riesgos. Esta es una lección aprendida.

3.2 Herramientas de Análisis Probabilístico de

Riesgos

Page 27: Estrategias Primavera P6

3.3 Sistemas de Gestión de Riesgos de

Proyectos

• Un tema crucial dentro del análisis probabilístico de

riesgos, es contar con un sistema integral de gestión de

riesgos implementado en el proyecto. Es necesario contar

con políticas y procedimientos para planificar, registrar y

analizar cualitativamente/cuantitativamente los riesgos

del proyecto. Además de planificar respuestas y crear

mecanismos de control de riesgos.

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• Quizás no sea percibible, pero para obtener las contingencias

probabilísticas, existe un gran esfuerzo hacia atrás, que empieza con

los talleres de registro de riesgos. Usualmente se desarrollan en cada

fase del proyecto y reúne a los principales stakeholders del proyecto,

quienes aportan con su juicio experto en la identificación de riesgos.

Es usual que a medida que avanza la ingeniería del proyecto, muchos

riesgos nuevos aparezcan y otros desaparezcan. De ahí que el registro

de riesgos sea dinámico.

3.3 Sistemas de Gestión de Riesgos de

Proyectos

Page 29: Estrategias Primavera P6

• Posterior a la identificación de riesgos se desarrolla el análisis cualitativo

de riesgos. Para realizar esta actividad es necesario contar con

procedimientos que estandaricen la jerarquización de los riesgos. Luego

se desarrolla el análisis cuantitativo de riesgos. También es importante

que esta actividad cuente con procedimientos y metodologías, es aquí

donde se define la tolerancia al riesgo del proyecto, se corre la

simulación entre otros. Cabe indicar que el presente paper ha puesto

énfasis en esta etapa del proceso de gestión de riesgos. Finalmente se

deben establecer planes de respuesta a los riesgos y mecanismos de

control a los mismos.

3.3 Sistemas de Gestión de Riesgos de

Proyectos

Page 30: Estrategias Primavera P6

• Todas las actividades ligadas al análisis probabilístico de

costos y cronogramas deben ser lideradas por el equipo de

control de proyectos. En general, notamos que estos

equipos a nivel mundial están migrando su visión

determinística de los costos y cronogramas hacia una

visión probabilística.

3.3 Sistemas de Gestión de Riesgos de

Proyectos

Page 31: Estrategias Primavera P6

4. Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas

Page 32: Estrategias Primavera P6

4.1 Buenas Prácticas en la Estimación y

Análisis de Contingencias

• El análisis probabilístico de riesgos de costos y

cronogramas no se realiza una sola vez en el proyecto. Es

buena práctica desarrollarlo por lo menos una vez en cada

fase del ciclo de vida del proyecto. Por ejemplo en

proyectos de construcción y minería en las fases de Pre

Factibilidad, Factibilidad, Ejecución, etc.

Page 33: Estrategias Primavera P6

• Es usual que un facilitador, especialista en análisis

probabilístico de riesgos, dirija los talleres donde se

capturan los rangos de duraciones y costos. Esto permite

focalizar los esfuerzos del grupo en conseguir los datos

que se requieren para la simulación.

4.1 Buenas Prácticas en la Estimación y

Análisis de Contingencias

Page 34: Estrategias Primavera P6

• Las contingencias probabilísticas de costos y cronogramas

estimadas deben ser comparadas con valores de

contingencias de otros proyectos similares. Si las

estimaciones no están dentro del rango, es necesario

revisar el modelo y los rangos de duraciones/costos.

Probablemente sea necesario un nuevo taller de captura

de rangos.

4.1 Buenas Prácticas en la Estimación y

Análisis de Contingencias

Page 35: Estrategias Primavera P6

• La transmisión de costos y cronogramas de clientes a EPCMs debe

realizarse sin contingencias. Este mismo concepto debería ser

escalable entre EPCMs-Contratistas y Contratistas-Sub Contratistas.

Esto práctica nos protege de los riesgos e incertidumbre del ejecutor

frente al proyecto.

• Almacene los costos y duraciones de las actividades de sus proyectos

anteriores. Son muy útiles para definir rangos de duraciones/costos y

funciones de probabilidad en proyectos similares futuros.

4.1 Buenas Prácticas en la Estimación y

Análisis de Contingencias

Page 36: Estrategias Primavera P6

4.2 Lecciones Aprendidas en la Estimación y

Análisis de Contingencias

• Tenga cuidado con el rango de duraciones y costos

asignado al modelo. Este debe responder a un análisis de

riesgos. Los diagramas de influencia son la mejor

alternativa para evaluación de riesgos en modelos de

megaproyectos de construcción y minería.

Page 37: Estrategias Primavera P6

• Es importante crear modelos de costos y cronograma que

represente lo mejor posible al proyecto frente a los

riesgos. Si tiene problemas con su modelo, busque

asesoría de la PMO o de su base corporativa.

4.2 Lecciones Aprendidas en la Estimación y

Análisis de Contingencias

Page 38: Estrategias Primavera P6

• En el caso que el modelo arroje resultados

desalentadores, optimice su cronograma y presupuesto.

Normalmente la optimización es un proceso iterativo.

Puede utilizar los índices de sensibilidad o gráficos de

tornados resultantes de la simulación, para optimizar

sus cronogramas y presupuestos.

4.2 Lecciones Aprendidas en la Estimación y

Análisis de Contingencias

Page 39: Estrategias Primavera P6

• La contingencia del costo y cronograma se utiliza

únicamente sobre incertidumbres y riesgos ligados al

alcance definido del proyecto. No se utiliza por errores

de gestión o nuevos alcances en el proyecto.

4.2 Lecciones Aprendidas en la Estimación y

Análisis de Contingencias

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5. Conclusiones y Palabras Finales

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5.1 Conclusiones

• Al inicio del presente documento se indicó que el objetivo del

paper era crear conciencia sobre la estimación y análisis de

contingencias en escenarios de megaproyectos. Se espera que las

prácticas mundiales y lecciones aprendidas explicadas sirvan como

punto de partida para su implementación en el medio, teniendo en

cuenta la gran cantidad de megaproyectos de construcción y

minería que tenemos en cartera para su ejecución en los próximos

5 años.

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5.1 Conclusiones

• Cabe resaltar que algunas pocas empresas locales ya están

migrando a un enfoque probabilístico de control de proyectos; sin

embargo nos queda mucho camino que recorrer. En lo personal

creo que uno de los puntos clave es implementar los sistemas

integrados de gestión de riesgos en las compañías, ya sea a través

de las oficinas de control de proyectos o las PMOs. Esto es una

tarea difícil pero no imposible. Ya es tiempo de desarrollar

cronogramas y presupuestos realistas.

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5.2 Palabras Finales

PMI Capítulo Perú

Corolarios de Murphy sobre riesgos y contingencias en megaproyectos:

• Si crees que un riesgo se presentará en un megaproyecto, entonces se

presentarán 10.

• Si varios riesgos tienen la posibilidad de darse, se dará el que

afecte más al capex y al schedule del megaproyecto.

• Los efectos de los riesgos siempre crecen hasta

alcanzar a la contingencia. En la mayoría de casos la sobrepasan.

• Finalmente, sonríe, mañana encontraremos más riesgos

y habremos gastado más contingencia!

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6. Referencias

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6. Referencias

• AACE International. (2008) Risk Analysis and Contingency

Determination using Range Estimating. AACE International

Recommended Practice No. 41R-08 (2008 ed.). Morgantown,

WV: AACE International.

• David T. Hulett. (2004) Integrated Cost and Schedule Project

Risk Analysis. PMI Global Congress 2004, Europe, Prague,

Czech Republic.

• Project Management Institute. (2009) The Practice Standard

for Project Risk Management (2009 ed.). Newtown Square,

PA: Project Management Institute.

• Edwin Monzón. (2010) Gestión de Riesgos con @Risk for

Project. Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto

para la Calidad, Diploma de Gerencia de Proyectos.

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Información de contacto

• Ing. Edwin Monzón.

• Compañía Minera Antamina.

• Teléfono: (511) 996-838-846

• Email: [email protected]

• Sesión: 2C

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Preguntas y respuestas

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Contingencias en Capex y Cronogramas

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Ing. Edwin Monzón

Compañía Minera Antamina


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