FIŞA DISCIPLINEI Asigurări de viață și sisteme de pensii

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai1.2 Facultatea Facultatea de Ştiințe Economice și Gestiunea Afacerilor1.3 Departamentul Finanţe1.4 Domeniul de studii Finanţe1.5 Ciclul de studii Master

1.6 Programul de studiu / Calificarea Finanţe Corporative Asigurări

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Asigurări de viață și sisteme de pensii2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Dragoș Simona2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Dragoș Simona

2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare Examen 2.7 Regimul disciplinei Obligatoriu

3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 13.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp oreStudiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 37Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 22Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 37Tutoriat 6Examinări 6Alte activităţi................................... -3.7 Total ore studiu individual 1083.8 Total ore pe semestru 1503.9 Numărul de credite 6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Asigurari4.2 de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Protejarea proprietăţii intelectuale a titularului de curs asupra silabusului şi a tuturor materialelor auxiliare repartizate cursanţilor;Existenta videoproiectorului

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea AfacerilorStr. Teodor Mihali nr. 58-60

Cluj-Napoca, RO-400951Tel.: 0264-41.86.52-5

Fax: 0264-41.25.70econ@econ.ubbcluj.ro

www.econ.ubbcluj.ro

Departamentul de FinanțeStr. Teodor Mihali nr. 58-60

Cluj-Napoca, RO-400951Tel.: 0264-41.86.52-5

Fax: 0264-41.25.70econ@econ.ubbcluj.ro

www.econ.ubbcluj.ro

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Termenul predării/sustinerii proiectului de la seminar este stabilit de titular de comun acord cu studenţii. Nu se acceptă cererile de amânare decât pe motive obiectiv întemeiate.Interzicerea oricărei forme de fraudă prin plagiat, care se sancţionează în conformitate cu prevederile legilor în vigoare şi a regulamentelor interne potrivit Codului de etică şi deontologie profesională.

6. Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

• Aplicarea tehnicilor de stabilire a primelor şi rezervelor matematice în asigurările de viaţă.• Analiza comparativă a produselor de asigurarări de viață tradiţionale şi inovative apărute în ultimii ani.• Folosirea cunostiințelor tehnice de specialitate cu privire la posibilitatea de a tarifa un contract de asigurare de viață, de a propune o subscriere de asigurare de viață.• Gestionarea probabilității de faliment a entităților din domeniul asigurărilor de viață prin utilizarea reasigurării.• Analiza factorilor care influențează cererea de asigurări de viață și comportamentul asiguraților.• Analiza eficacității și echității sistemelor de pensii bazate pe repartiție versus capitalizare.

Competenţe transversale

• Aplicarea doctrinei și deontologiei profesionale în executarea unor sarcini complexe, interdisciplinare.

• Comunicarea, lucrul în echipă și asumarea rolului de lider.• Autoevaluarea și diagnoza nevoii de formare continuă în vederea adaptării la dinamica

contextului social.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cursul îşi propune însuşirea de către studenţi a deprinderilor de aplicare a tehnicilor actuariale din domeniul asigurărilor de viață și a noțiunilor fundamentale legate de necesitatea și echitatea planurilor de pensii private.

7.2 Obiectivele specifice Constituie obiectul cursului insușirea metodelor de tarifare a asigurărilor de viață, atât individuale cât și colective, combaterea antiselecției în asigurări de viață, analiza profitabilității asigurărilor unit-linked, estimarea cererii de asigurări de viață precum și analiza comparativă a eficacițății și echității sistemelor de pensii.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Principii generale de tarifare în asigurările de viață. Fundamentarea primelor la asigurările de viață.

Prelegere+ Explicaţii+Discuții

2 prelegeri

Fundamentarea rezervelor matematice la asigurările de viață, suma asigurată redusă și valoarea de răscumpărare.

Prelegere + Explicaţii+Discuții

2 prelegeri

Determinarea primelor pentru asigurările de grup.Segmentarea și antiselecția în asigurările de viață.

Prelegere + Explicaţii+Discuții

2 prelegeri

Asigurările tradiționale de viață versus asigurările unit-linked. Comercializarea asigurarilor de viata.

Prelegere + Explicaţii+Discuții

2 prelegeri

Gestiunea probabilității de faliment în asigurările de viață. Prelegere + Explicaţii+Discuții

1 prelegere

Analiza cererii de asigurări de viață pe baza modelelor teoretice și a studiilor empirice.

Prelegere + Explicaţii+Discuții

1 prelegere

Tipologia sistemelor de pensii și necesitatea reformării acestora. Sisteme de pensii bazate pe repartiție versus capitalizare.

Prelegere + Explicaţii+Discuții

2 prelegeri

Fondurile de pensii private - componentă a reformei sistemului de pensii. Prelegere + Explicaţii+Discuții

2 prelegeri

Bibliografie:Corfias, Th.,(2003), Assurance vie: techniques et produits, Editura L’Argus de L’Assurance, ParisDragoș, S., (2007), Tarifarea asigurărilor de viaţă, Presa Universitară Clujeană, Cluj- Napoca.European Comission, (2010), Private pension schemes- Their role in adequate and sustainable pensions ,

Luxembourg, Publications Office of the European Union.Harig, C., (1999), Les formules mathématiques de base de l’assurance, Editura Economica, Paris.Hirose, K., (2011), Pension reform in Central and Eastern Europe in times of crises, austerity and beyond,

International Labour Organization.Lazăr, D., (2007), Introducere în statistica actuarială, Editura Economică, București.Neil, A., (1977), Life contingencies, The Institute of Actuaries and the Faculty of Actuaries in Scotland.Perotti, E., Schwienbacher, A., (2009), The political origin of pension funding, Journal of Financial Intermediation,

18, pp. 384-404.Petauton, P., (2004), Théorie et pratique de l’assurance vie, Editura Dunod, Ediţia a-IIIa, Paris.Popovici, D., (1999), Teoria şi tehnica asigurării-reasigurării de persoane, Editura Orizonturi Universitare,

Timişoara.Tosetti, A., Weiss, F., Poincelin T., (2003), Les outils de l’actuariat vie, Editura Economica, Paris.

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

Concepte de baza: echitatea și prudența tarifului, prima netă unică, prima netă anuală și prima comercială.

Rezolvare probleme 2 seminarii

Determinarea rezervei matematice prin metoda prospectivă și retrospectivă, a valorii de răscumpărare si a sumei asigurate reduse.

Rezolvare probleme 2 seminarii

Aplicații privind tarifarea contractelor colective utilizând „metoda cantăririi actuariale” și aplicații privind combaterea antiselecției.

Rezolvare probleme + Discuţii proiect individual

2 seminarii

Simularea rezultatelor asigurătorului pentru asigurările tradiționale și analiza profitabilității produselor unit-linked.

Rezolvare probleme + Discuţii proiect individual

2 seminarii

Determinarea riscului de ruină pentru o asigurare temporară de deces și diminuarea acestuia prin utilizarea reasigurării.

Rezolvare probleme + Prezentare proiect individual

2 seminarii

Analiza factorilor care determină cererea de asigurări de viață și comportamentul asiguraților.

Analiză și discuții + Prezentare proiect individual

2 seminarii

Capitalizare versus repartiție – avantaje, dezavantaje. Analiza comparativă a fondurilor de pensii private din Europa Centrală și de Est.

Analiză și discuții + Prezentare proiect individual

2 seminarii

Bibliografie:Allianz Global Investors, (2008), Pension Trends in Emerging Markets – the Rise of DC Plans and

its Consequences, No. 2, International Pension Papers.Corfias, Th.,(2003), Assurance vie: techniques et produits, Editura L’Argus de L’Assurance, ParisDragoș, S., (2007), Tarifarea asigurărilor de viaţă, Presa Universitară Clujeană, Cluj- Napoca.European Comission, (2010), Private pension schemes- Their role in adequate and sustainable

pensions, Luxembourg, Publications Office of the European Union.Harig, C., (1999), Les formules mathématiques de base de l’assurance, Editura Economica, Paris.Hirose, K., (2011), Pension reform in Central and Eastern Europe in times of crises, austerity and

beyond, International Labour Organization.Lazăr, D., (2007), Introducere în statistica actuarială, Editura Economică, București.Neil, A., (1977), Life contingencies, The Institute of Actuaries and the Faculty of Actuaries in

Scotland.Perotti, E., Schwienbacher, A., (2009), The political origin of pension funding, Journal of Financial

Intermediation, 18, pp. 384-404.Petauton, P., (2004), Théorie et pratique de l’assurance vie, Editura Dunod, Ediţia a-IIIa, Paris.Popovici, D., (1999), Teoria şi tehnica asigurării-reasigurării de persoane, Editura Orizonturi

Universitare, Timişoara.Sliwinski, A., Michalski, T., Roszkiewicz, M., (2013), Demand for Life Insurance – An Empirical

Analysis in the Case of Poland, The Geneva Papers, 38, pp. 62-87.Tosetti, A., Weiss, F., Poincelin T., (2003), Les outils de l’actuariat vie, Editura Economica, Paris.Legea nr. 411 din 18 octombrie 2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata in

Monitorul Oficial al României nr. 482 din 18 iulie 2007.Legea nr. 503 din 17 noiembrie 2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de

asigurare, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1193 din 14 decembrie 2004.Legea societăţilor de asigurare şi supravegherea asigurărilor nr. 32 din 2000, Monitorul Oficial al

Româniai, Partea I, nr. 148 din 12 decembrie 2000.

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

· Conţinutul disciplinei are în vedere o armonizare continuă a programei analitice cu cele de la facultăţile de profil din ţară şi din străinătate, încorporarea noutăţilor din domeniu, şi realizarea unui corelaţii ale programei cu cerinţele pieţei asigurărilor din țara noastră.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere în nota finală

10.4 Curs Însuşirea conceptelor şi operarea cu fundamentele specifice: insușirea metodelor de tarifare a asigurărilor de viață

Examen scris bazat pe intrebări deschise, test de tip grilă, cât și aplicații de rezolvat.

50% examen scris

Intelegerea noțiunilor fundamentale necesare în asigurări de viață si planuri de pensii

10.5 Seminar/laborator

Abilitatea de aplicare a rezultatelor teoretice pentru rezolvarea de probleme ridicate de practica asigurărilor.

Întocmirea unui proiect individual astfel:- realizare 25%;- susținerea proiectului 25%La proiect se vor detalia punctele care trebuie atinse și punctajul aferent.

50% proiecte

10.6 Standard minim de performanţă

• Pentru absolvirea acestei discipline este necesară obținerea unei note finale de minim 5(cinci);• Notele acordate sunt între 1(unu) și 10(zece);• Studenții trebuie să abordeze fiecare problematică (întrebare, aplicație practică) din cadrul subiectului de

examen;• Examenul este scris și durează 120 minute;• Însuşirea conceptelor de bază şi noțiunilor fundamentale necesare în asigurari de viață si planuri de pensii.

Data completării Titular de curs

03.03.2017 Conf.univ.dr. Dragos Simona

Titular de seminarConf.univ.dr. Dragos Simona

Director de departament Prof.univ.dr. Ciumas Cristina

Data avizării în departament 09.03.2017