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1Preliminary Draft, Subject to Change – Restricted, Privileged and Confidential | Preliminar, Sujeito a Alterações – Restrito, Privado e Confidencial

Departamento de Supervisão Bancária

Novembro de 2020

EQUIVALÊNCIA DE SUPERVISÃO

BANCO NACIONAL DE ANGOLA


Equivalência de Supervisão2

01 ENQUADRAMENTO

02 PROJECTO DE EQUIVALÊNCIA DE SUPERVISÃO

Agenda

03 IMPACTO ESPERADO SOBRE O SISTEMA FINANCEIRO E DESAFIOS

04 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Comité de Basileia é o principal standard para a regulamentação prudencial e providencia um fórum para a cooperação em assuntos de supervisão bancária.

Requisitos mínimos de

capital e liquidezDisciplina de mercado

Divulgação e Transparência

Processos de supervisão (SREP) & de

Autoavaliação dos bancos (ICAAP, ILAAP)

1. Enquadramento

1 2 3

Comité de Basileia

Contextualização Basileia

01

Banco Nacional de Angola

Missão

Assegurar a estabilidade de preços e a solidez do sistema financeiro.

Visão

Ser um banco central credível e competente no cumprimento estrito da sua missão institucional.

Valores

Espírito de equipa, Transparência, Integridade, Competência e Atitude

1. Enquadramento

Conceitos gerais equivalência de supervisão

O que é a Equivalência de Supervisão?

O estatuto de “Equivalência de Supervisão” consiste na demonstração e reconhecimento de que a

supervisão prudencial Angolana assenta em regulação e processos equivalentes aos previstos nos

Regulamentos e Directivas Europeias de Requisitos de Capital, nomeadamente CRR / CRD IV e CRR II / CRD

V, ou seja, o quadro prudencial base pelo qual se rege a supervisão prudencial Europeia:

✓ Os regimes dos países terceiros não têm de ser exactamente idênticos ao quadro da UE, mas têm de assegurar plenamente os resultados definidos;

✓ Pode ser adoptada com limitações, vigorar durante um período de forma faseada ou integral, e serrevogada;

✓ Simples alinhamento com as regras da UE não garante per si a obtenção de equivalência;

✓ Cooperação internacional ao nível de partilha de informação e transparência.

O BNA iniciou um projecto com vista ao alinhamento com os mais elevados padrões internacionais e em

conformidade com os core principles de Basileia sobre Supervisão Bancária.

02

Como funciona o processo de equivalência?

✓ O processo de equivalência tem por base o preenchimento de um questionário por parte dos países

terceiros sobre: Supervisão prudencial; e Requisitos de regulação prudencial.

✓ Para efeitos de análise da equivalência, a Comissão Europeia (CE) é assistida pela Autoridade Bancária

Europeia (EBA).

Criar condições para o investimento estrangeiro e participação internacional no desenvolvimento do País

Países com Equivalência de Supervisão

Países sujeitos à CRR

Países com equivalência a todos os artigos de equivalência expressos na CRR

Países com equivalência parcial aos artigos da equivalência expressos na CRR

Legenda:

Fonte: Decisões de Equivalência da Comissão Europeia (18/02/2020)

Convergência dos instrumentos regulamentares, poderes e práticas da supervisão prudencial para as melhores práticas internacionais1

Desenvolvimento de um sistema financeiro aberto, que promova a integração e cooperação com outros sistemas financeiros evoluídos2

Promover a credibilidade, solidez e transparência do sistema financeiro Angolano

3

Permite às instituições da UE aplicar ponderadores de risco preferenciais em determinadas exposições de países terceiros (e.g. soberana e instituições de crédito)

4

Benefícios de obter a Equivalência de Supervisão

03

Conceitos gerais equivalência de supervisão

1. Enquadramento


1

Poderes do Supervisor

Macroprudencial: Risco Sistémico

Microprudencial: Risco Idiossincrático

✓ Centra a sua atenção no sistema financeiro como um todo,

incluindo situações de contágio ou o efeito do ciclo económico

✓ Assegurar a solvabilidade e a solidez financeira de cada uma das

instituições, através da supervisão contínua e de inspecções

✓ Garantir a segurança dos fundos confiados às instituições

✓ Verificar se as instituições cumprem as suas obrigações

Adopção dos mais altos padrões de regulamentação e

procedimentos de supervisão internacionalmente reconhecidos

Intrusividade, Espírito crítico e Independência

Supervisão baseada no risco

Proporcionalidade

Harmonização e nível adequado de supervisão para todas as IFs

Aplicação de medidas correctivas, com efectividade e tempestivamente

Cooperação com os diferentes intervenientes do Sistema financeiro, nacionais e

internacionais

Estabilidade e integridade do Sistema financeiro doméstico

Assegurar a protecção efectiva e adequada dos consumidores e investidores em

serviços financeiros

Responsabilização e Legalidade

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

✓ Emitir recomendações e directivas de modo a sanar irregularidades

✓ Tomar providências de intervenção e saneamento

✓ Sancionar as infracções

1. Enquadramento

Princípios de actuação da Supervisão

Princípios de atuação da SupervisãoSupervisão das Instituições Financeiras bancárias

04


Divisão em 10 temáticas:

Identificar se os principais elementos

de relevo que caracterizam a

framework de supervisão da UE se

encontram presentes.

STEP 2

Divisão em 16 temáticas:

Análise extensiva das normas

prudenciais em termos de supervisão

e regulamentação.

Análise de 4 princípios:

P 1. - Definição de informação confidencial;

P 2. - Existência de normas específicas sobre segredo

profissional;

P 3. - Limites à utilização de informação confidencial;

P 4. - Restrições à divulgação subsequente (onward

sharing) de informação confidencial

Princípios

A atribuição do estatuto de Equivalência de Supervisão é da responsabilidade da Comissão Europeia (EC) e depende da comprovação de que a supervisão prudencial

Angolana assenta em processos e regulamentação equivalentes à Europeia.

O processo de avaliação é conduzido pela EBA e segue a seguinte metodologia:

1. Enquadramento

Visão Global da Metodologia de Avaliação da EBA

STEP 1

05



06

1. Enquadramento


1. Enquadramento


07


1. Enquadramento


08



01 ENQUADRAMENTO


Agenda




Reorganização, Revisão Regulamentar e Evolução dos Processos de Supervisão

Estrutura do projecto

O projecto de equivalência tem uma duração prevista de três anos e está dividido em três fases. Na primeira fase do projecto, a decorrer este ano, as equipas de trabalho estão dividas em quatro fluxos de trabalho.

Execução do Ciclo de Supervisão SREP

✓ Avaliação do Modelo de Negócio, do

Governo Interno e Gestão do Risco, da

Posição de Capital e da Liquidez;

✓ Determinação dos requisitos de Pilar 2;

✓ Comunicação das decisões de capital e

liquidez, incluindo outras medidas

aplicáveis;

✓ Execução de inspecções de acordo com

as prioridade de inspecção.

Candidatura à Equivalência de Supervisão

✓ Apresentação da candidatura à Comissão

Europeia;

✓ Interacção permanente com a Autoridade

Bancária Europeia (EBA), responsável pela

avaliação e parecer sobre a convergência;

✓ Demonstração junto de outros parceiros

internacionais a equivalência da

regulamentação e processos prudenciais.

1º Fase – 2020-21 2º Fase – 2021-22 3º Fase – 2022-23

FT 1: Regulamentação

✓ Alinhamento da Lei de Bases com osBasel Core Principles ;

✓ Alinhamento da regulamentaçãoprudencial com (CRR e CRD).

FT 2: Reorganização e supervisão

✓ Reorganização do departamento desupervisão e de regulamentação;

✓ Desenvolvimento do manual desupervisão e inspecção.

FT 3: SREP

✓ Desenvolvimento da Metodologia doSREP;

✓ Desenho das análises horizontais deSistema com base nos resultados doSREP;

✓ Desenvolvimento da ferramenta desuporte à execução do SREP.

FT 4: Cooperação e comunicação

✓ Comunicação com o SFA e organismosinternacionais;

✓ Garante de que o plano executadoresulte no reconhecimento daEquivalência de Supervisão.

02. PROJECTO DE EQUIVALÊNCIA DE SUPERVISÃO

09



Abordagem cronológica do projecto de equivalência pelo BNA

Elaboração normasAvaliação EBA Grupo de Trabalho Princípios de Basileia Candidatura para equivalência

Entre Abril/15 a Março/16,

o BNA iniciou o processo de

interacção com EBA, com

preenchimento de

questionários, para um

assessment/ gap analysis

relativamente às melhores

práticas internacionais.

Nos anos subsequentes,

o BNA elaborou um

conjunto de normas

prudenciais afectos a

Basileia II.

Em Junho/19 o grupo de

trabalho procedeu à análise

detalhada aos 29

princípios da Basileia.

O BNA tem vindo a desenvolver um conjunto de actividades com a finalidade de obtenção do estatuto de Equivalência de Supervisão.

Em Março/19, o BNA criou o

Grupo de Trabalho de

Equivalência (GTE), que visa

assegurar os procedimentos

atinentes ao processo.

Em Mai/20, o BNA

formalmente prepara

candidatura para obtenção de

equivalência, promovendo um

conjunto de reformas.

10


14

Normas prudenciais

Fundos Próprios3

Risco de Crédito e Titularização4

Risco de Mercado e Risco de Crédito de Contraparte5

Risco Operacional6

Risco de Liquidez7

Ferramentas macroprudenciais8

Nível II – Regulamentação (CRR e Outras)

Grandes riscos, Rácio de alavancagem e Requisitos de Pilar 39

O BNA esta a adaptar os seguintes

Buffers de capital2

Processo de Supervisão (Pilar 2)1

Nível II – Directiva (CRD)

Em curso processo de revisão da actual Lei n.º 12/15, Lei de bases das

Instituições Financeiras (LBIF). Incorporação de melhorias, nomeadamente:

✓ Poderes macroprudenciais ao BNA;

✓ Estabelecimento de requisitos adicionais

sobre o governo interno e gestão de risco

✓ Atribuições ao BNA para condução

do SREP;

✓ Atribuição de poderes para

aplicação de medidas de resolução

Nível I – Lei de Bases das IFs e Lei do BNA

A regulamentação de Nível II será transposta em normativo único

Os princípios de Basileia, as recomendações da EBA e as orientações

do BCE/ BdP serão adoptadas com as necessárias adaptações

11


Equivalência de regulação



Comunicação ao SFA

Comunicação ao mercado acerca do projecto e actividades futuras

Reunião com Direcções de Risco dos Maiores Bancos do SFAJulho2020

Em Julho de 2020, realizou-se um primeiro contacto com os maiores banco do SFA com o propósito de enquadra-los

nas exigências que o processo de equivalência poderia trazer no curto prazo e avaliar o grau de preparação dos

mesmos para as entregas que serão solicitadas no decorrer de 2021.

Apresentação do projecto de equivalência aos supervisores do SFAAgosto2020

Em Agosto de 2020, realizou-se a apresentação formal do projecto de equivalência ao mercado, tendo a

referida apresentação sido feita, por videoconferência, ao SFA, ABANC, Bodiva, CMC e CNEF.

Avaliação ao SFAAgosto2020

No âmbito das interacções com o SFA, o BNA fez circular um questionário de auto-avaliação sobre os 4

elementos do SREP.

Envio de Carta-circular sobre Processo de Análise e Avaliação pelo Supervisor e Cronograma das

Actividades

Setembro2020

O BNA definiu como prioridade, em matéria de supervisão, a implementação progressiva e contínua do Processo

de Análise e Avaliação pelo Supervisor (SREP – Supervisory Review and Evaluation Process). Neste contexto, o

Regulador emitiu a Setembro 2020 uma Carta Circular definindo o cronograma das principais actividades que

deverão ser desenvolvidas pelas IFBs.

No âmbito do projecto de Equivalência de Supervisão o BNAdisponibiliza um espaço no seu site para efeitos decomunicação ao mercado:

✓ Partilha de conteúdos relacionados com a equivalência desupervisão;

✓ Dar a conhecer a sua visão prospectiva no âmbito daregulamentação e supervisão prudencial.

Este espaço tem assim o objectivo de tornar todo o projectotransparente ao mercado. Neste sentido, contempla:

✓ Enquadramento do projecto de equivalência;✓ Actividades em desenvolvimento pelo Banco Nacional de

Angola;✓ Abordagem de equivalência de regulação;✓ Considerações finais.

Publicações no site institucional

O BNA passará a comunicar ao mercado um conjunto de prioridades que visam focar a acção de supervisão na avaliação dos principais riscos que os bancos enfrentam e, desse modo, contribuir para o

aumento da resiliência individual e, consequentemente, da estabilidade do sistema como um todo.

Comunicação permanente

12


Processo de Supervisão: Ciclo de Supervisão e SREP – Desenho do SREP

SREP

4. Posição de Liquidez1. Modelo de Negócio 2. Governo Interno e Gestão do Risco 3. Posição de Capital

Bloco 3: Decisão do SREP- Notação Final do MARS, Medidas de SREP e Recomendações

Bloco 2: Quantificação dos requisitos de SREP de Capital e Liquidez

Bloco 1: Modelo de Avaliação dos Riscos do SREP (MARS)

Quantificação de Requisitos de Capital (RP2, OP2, Reservas de Capital) Quantificação de Requisitos de Liquidez (período de sobrevivência)

Prioridades da Supervisão Acções de Inspecção e análises transversais Intrusão da Supervisão

Contributo para o Plano Anual de Supervisão

• Viabilidade do negócio

• Sustentabilidade do Modelo de Negócio

• Modelo de Governo Interno

• Gestão do Risco e Cultura de Risco

• Infra estrutura de risco, dados e reporte

• Risco de Crédito

• Risco de Mercado

• Risco Operacional

• Risco da taxa de juro na carteira bancária

• Risco de Liquidez a Curto e Médio Prazo

• Risco de Financiamento

O Processo do SREP consiste no conjunto de procedimentos realizados de forma contínua, ao longo do ano, pelo supervisor, por forma a garantir que cada Instituição dispõe deestratégias, processos, capital e liquidez adequados ao risco a que estão ou poderão estar expostas, e adopta uma visão prospectiva.

O processo do SREP divide-se em três blocos:

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Processo de Supervisão: Ciclo de Supervisão e SREP – Visão Global

O Ciclo Anual de Supervisão ou SREP consiste no conjunto de procedimentos realizados de forma contínua, ao longo do ano, pelas Autoridades de Supervisão, por

forma a garantir que cada instituição de crédito dispõe de estratégias, processos, capital e liquidez adequados ao risco a que estão ou poderão estar expostas, e

adopta uma visão prospectiva para determinar o capital que cada banco necessita para cobrir os riscos a que está exposto.

14


02. PROJECTO DE EQUIVALÊNCIA DE SUPERVISÃOAbordagem de equivalência: Cooperação Internacional

Cooperação em matérias de supervisão

Assente em acordos de cooperação ou Memorandos de Entendimento que prevejam trocas

de informação entre autoridades de supervisão de países terceiros e garantam que estas partilhas

cumprem com regras de sigilo profissional, no mínimo, equivalentes às previstas na CRD IV.

Avaliação de risco, conclusões e medidas proveniente da supervisão

Planos de prevenção, resposta e estratégias de gestão de crises

Posição e planos de capital e liquidez

Planos estratégicos para o grupos bancário e respectivas filiais

Princípio 3: Utilização de informação confidencial

Princípio 4: Restrições à divulgação de informação

Princípio 2: Obrigação de segredo profissional

Princípio 1: Conceito de informação confidencial

Divulgação de informação confidencial em violação do dever de segredo é ilegal e sancionável nos termos da lei

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Desenvolvimentos regulamentares e informação macroprudencial

Objetivo: Tornar a supervisão mais eficiente e efetiva, assegurando uma adequada percepção do perfil de risco e vulnerabilidades de

Grupos Bancários internacionais e das respetivas filiais, estando a casa-mãe em Angola ou em país terceiro

Assentes no consenso entre as diversas Autoridades

participantes sobre as normas de confidencialidade e

segredo profissional dos países membros.

Colégio de Supervisores

15



01 ENQUADRAMENTO


Agenda




Novas exigências regulamentares

Desafios para as IFBs

Impactos para o SFA

Projecto

Supervisão

Equivalente

Dado o nível de maturação do sistema financeiro Angolano é determinante o compromisso das IFBs

na implementação da nova regulamentação

Sistema financeiro nacional mais sólido, seguro e sustentável.

Maior credibilidade internacional e maior relações de correspondência

Mais liquidez balanceada e Limite para a alavancagem

investimento estrangeiro e participação internacional no desenvolvimento do País

✓ Risco de Liquidez (NSFR)

✓ Rácio de Alavancagem

✓ Buffers de capital

✓ Processo de supervisão

✓ ICAAP

✓ ILAAP

02. Impacto esperado sobre o sistema financeiro e desafios

Breves considerações

Melhoria na solvabilidade e resiliência financeira das instituições angolanas no longo-prazo

Redesenho dos processos de gestão de risco de acordo com a nova regulamentação1

Adequação das estruturas organizacionais e capacitação de capital humano

2

Investimento nos sistemas de informação e ferramentas de gestão de risco 3

16

Mais exigência na governação de risco e controlos internos

Mais e melhor capital

Fit and proper (independência, idoneidade, disponibilidade, qualificação profissional)



01 ENQUADRAMENTO


Agenda




4. Considerações FinaisComunicação no Site

No âmbito do projecto de Equivalência de Supervisão o BNA dedica um espaço no seu Site à comunicação

ao mercado para:

• Partilha de conteúdos relacionados com a Supervisão Equivalente;

• Dar a conhecer a sua visão prospectiva no âmbito da regulamentação e supervisão prudencial;

Link: https://www.bna.ao/Conteudos/Temas/lista_temas.aspx?idc=142&idsc=16999&idl=1

O BNA incute as instituições a acompanharem este fórum de modo a que sejam acauteladas eventuais

necessidades operacionais com vista a dar resposta às expectativas do supervisor e das entidades

responsáveis pela avaliação e atribuição do estatuto de Equivalência de Supervisão.

Endereço eletrónico do grupo de trabalho para interação:

[email protected]

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https://www.bna.ao/Conteudos/Temas/lista_temas.aspx?idc=142&idsc=16999&idl=1


1. Interação permanente com os diferentes

players do sector bancário angolano;

2. Implementação gradual dos buffers de capital;

3. Publicação dos normativos referente a

instruções de preenchimento do ILAAP e

ICAAP;

4. Publicação do normativo único que irá resumir

as principais normas prudenciais.

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4. Considerações FinaisPróximos passos

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OBRIGADO

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