estimaciones econometricas
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UNIVERSIDAD NACIONAL DELALTIPLANO – PUNO
FACULTAD DE INGENIERIAECONÓMICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIAECONÓMICA
CURSO: ECONOMETRIA III
Tema:
LA DEMANDA DE DINERO EN EL PERU
Presentado por:
a!ano"a Madar#a$a Anton% Ne! R#&as Maman# 'or#s Ro(er Apa)a *+#spe Dor#an
VII – SEMESTRE
PUNO – PERÚ2015
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INDICE
RESUMEN..................................................................................................................................2
I. INTRODUCCION..............................................................................................................3
II. MARCO TEORICO...........................................................................................................4
A. BASE TEORICA...............................................................................................................4
B. ANTECEDENTES.............................................................................................................5
III. ASPECTOS METODOLOGICOS................................................................................6
IV. ANALISIS DE RESULTADOS......................................................................................6
A. PRUEBA DE RELEVANCIA INDIVIDUAL....................................................................6
B. PRUEBA DE DEPENDENCIA CONJUNTA:..................................................................7
C. PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE..............................................................................8
D. CONTRASTE DE AUTOCORRELACION DE DURBIN!ATSON..............................8
E. TEST DE AUTOCORRELACI"N BREUSC#$OD%RE&............................................8
%. CONTRASTE DE #ETEROSCEDASTICIDAD DE !#ITE.........................................8
$. CONTRASTE DE #ETEROSCEDASTICIDAD DE ARC#...........................................'
#. CONTRASTE DE NORMALIDAD DE LOS ERRORES JAR(UE BERA....................'
I. CONTRASTE DE CAUSALIDAD ENTRE LAS VARIABLES $RAN$ER...............10
J. CONTRASTE DE ESTABILIDAD CUSUM & CUSUM CUADRADO........................12
). CONTRASTE DE (UIEBRE ESTRUCTURAL C#O!...............................................13
L. CONTRASTE DE E*O$ENEIDAD DE COE%ICIENTES RECURSIVOS.................14
V. CONCLUSIONES............................................................................................................14
BIBLIOGRAFIA......................................................................................................................14
ANEXOS................................................................................................................................... 15
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( / /+ ,-/= + +- ,/ /G ,/ /@ ,/>-/ ,--+// + ,-/
+-/ -/ / / /,- ,/ -= -,, ,/ / + ,/
H+. E
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I.!. En"oues #e $% De&%n#% #e Dinero
I.!.1. Teor'% Cu%n(i(%(i)% #e$ Dinero
U ,/ +
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L N/+K- -+-, )// /
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I.!.!.1. Mo#e$o Tr%#i-ion%$ An/$isis E&*'ri-o0
U /@- ,/ + ,/+ ,/ ,/, / / / @ / /
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,/,= -+: MP Q > PBI /+= -= TC= /.
E ,/-:
M1 Q A . PBIR W1 / W2 TAPN
D?,/:
M Q M1 P-/ ,/>---? ,/+ ,-/ +--,/; / ,/+ -/ -
PBIR Q P, B I/
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A Q C/
S/ /+ ,/+ /-
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&=
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,/ + //= //,-, / /--? ,/ + H-; ,/ +
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N:LM Q L- ,/+ M1D-/ -+/ -H + H- / -++/ ,/ S.LPBI Q L- ,/+ PBI / -++/ ,/ S. F / 2007TIP Q T ,/ -/
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L />--// /-, / ,/+ ,/ //-? /
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H 0 : β2=0 = /+
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E,emp!o !os errores de !a re$res#-n para .//.m/0 1Mar)o .//.2
LM t = β0+ β1 LPBI t + β2tipt +Û t
.!861.4= !.;8;!
Cu%#ro 4. M%(riH #e )%ri%nH%s , -o)%ri%nH%s #e $% re3resi2n.
4.Es(%-ion%rie#%# #e $%s series e-on2&i-%s.
Cu%#ro 8. Corre$o3r%&% #e $% serie e-on2&i-% LM En ni)e$es0
C LPBI TIP
C 0.2446932361 -0.0250392813 -0.0015292404
LPBI -0.0250392813 0.0025651843 0.0001531343
TIP -0.0015292404 0.0001531343 1.5230148085
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E /-/ / /-- / H+/ ,/ + %-? ,/ /+-? ---H /+ /, 36.
a3 PRUE'A DE RELEVANCIA INDIVIDUAL DE LOS PAR4METROSESTIMADOS3
P%r% e$ *%r/&e(ro β1 .
P + + / /+// + --// -
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H 1: β
2≠0
E,@- ,/
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d3 CONTRASTE DE AUTOCORRELACION DE DUR'IN67ATSON
E+ H+ ,/ D-! /-, / + /+, ,/+ EV-/ / H+
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e"eroseds"ici"y Tes"% C
&-s""is"ic 25.140/2 Pro'. &(1)23/* 0.0000
+'s,-sured 22.92140 Pro'. Chi-Sure(1* 0.0000
CUADRO 3: Test de heteroscedasticidad de ARCH
L -
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// /K ,---, +//. EG-/
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Se3un#o -u%#ro
H 0:IP nocausaenel sentido deGranger aLM 1
N /; + -
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,3 CONTRASTE DE ESTA'ILIDAD CUSUM % CUSUM CUADRADO
Gr!co 2: Test de Cusu%
Gr!co 3: Test de Cusu% Cuadrado
E+ /,@- CUSUM CUSUM ,, / / + + ,/ +
/-, +-;,.
L -
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, + /H-,/- ,/ / -/-+-,, /+ + / / / + ,/+ + -- >--/ / -? / /--// ,/+ ,/+ /?-
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!3 CONTRASTE DE E
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J. BIBLIOGRAFIA
B+= !. 1'52. T T- D/, > C: A IH/ T//- A %- M/. conom*trica, /< A;&'(= 75102.
S-,-= M. 1'67. R-+ C-/ , P/ > $ - M/ E. /<
;@ = 534544.
T-= J. 1'58. L--,- P/>/// B/H- T, R-. /< 8;=
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b= #. 1''5. T/ S C