leeb thesis

8/13/2019 Leeb Thesis

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R a n d o m N u m b e r s

f o r

C o m p u t e r S i m u l a t i o n

D i p l o m a r b e i t

z u r E r l a n g u n g d e s M a g i s t e r g r a d e s

a n d e r N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n F a k u l t a t

d e r U n i v e r s i t a t S a l z b u r g

e i n g e r e i c h t v o n

H a n n e s L e e b

S a l z b u r g , i m J a n n e r 1 9 9 5


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T h e c o r e o f t h i s t h e s i s o r i g i n a t e d f r o m a s e r i e s o f d i s c u s s i o n s

w i t h m y s u p e r v i s o r P e t e r H e l l e k a l e k a n d w i t h K a r l E n t a c h e r ,

F e r d i n a n d

O s t e r r e i c h e r , a n d M a x i m i l i a n T h a l e r .

I o w e t h e m .

1


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D r . W h o : H e n c e t h i s n e w d e v i c e .

R o m a n a : W h a t i s i t ?

D r . W h o : A h , w e l l , i t ' s c a l l e d a r a n d o m i z e r a n d i t ' s t t e d t o

t h e g u i d a n c e s y s t e m . I t o p e r a t e s u n d e r a v e r y c o m p l e x s c i e n t i c

p r i n c i p l e c a l l e d p o t l u c k .

{ D r . W h o , T h e A r m a g e d d o n F a c t o r

2


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C o n t e n t s

1 O r i g i n a l s i n 5

2 R u n n i n g f o r r a n d o m n e s s { h e a t 1 9

2 . 1 T h e n o t i o n o f a s e q u e n c e o f r a n d o m n u m b e r s : : : : : : : : : 9

2 . 2 S c o r i n g s e q u e n c e s o f r a n d o m n u m b e r s w i t h s t a t i s t i c a l t e s t s 1 1

2 . 3 T w o w a y s o u t : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 8

3 R u n n i n g f o r r a n d o m n e s s { h e a t 2 2 5

3 . 1 F i n i t e s e q u e n c e s o f r a n d o m n u m b e r s i n 0 1 : : : : : : : : : : 2 5

3 . 2 T h r e e p r o p o s i t i o n s : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2 8

3 . 3 A c r i t i c a l r e m a r k : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 3 6

4 G e t t i n g a ` g o o d o n e ' 3 8

4 . 1 P r e - t e s t i n g : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 3 9

4 . 2 E m p l o y i n g k n o w n d e f e c t s : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 4 4

4 . 3 C r o s s - t e s t i n g : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 5 8

4 . 4 E m p l o y i n g d e t e r m i n i s t i c e r r o r b o u n d s : : : : : : : : : : : : : 6 1

5 S o m e g e n e r a t o r s 7 0

5 . 1 P r e l i m i n a r i e s : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 7 0

5 . 2 L C G : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 7 2

3


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5 . 3 I C G : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 8 2

5 . 4 E I C G : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 8 9

5 . 5 O t h e r g e n e r a t o r s : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 9 5

A E x p e c t a t i o n a n d c o n v e x i t y 9 6

A . 1 T h e i d e a : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 9 6

A . 2 T h e f o r m a l s t a t e m e n t : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 9 8

A . 3 S o m e u t i l i t i e s : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 0 0

A . 4 P r o o f o f t h e f o r m a l s t a t e m e n t : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 0 3

B L a t t i c e s 1 0 9

B . 1 B a s i c l a t t i c e p r o p e r t i e s : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 0 9

B . 2 M i n k o w s k i - r e d u c e d l a t t i c e b a s e s : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 1 7

B . 3 C o v e r i n g l a t t i c e s w i t h p a r a l l e l h y p e r p l a n e s : : : : : : : : : : : 1 1 9

B . 4 L i n e a r t r a n s f o r m a t i o n s o f l a t t i c e s : : : : : : : : : : : : : : : : 1 2 4

4


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C h a p t e r 1

O r i g i n a l s i n

A n y o n e w h o c o n s i d e r s a r i t h m e t i c a l m e t h o d s

o f p r o d u c i n g r a n d o m d i g i t s

i s , o f c o u r s e , i n a s t a t e o f s i n .

{ J o h n v o n N e u m a n n , 1 9 5 1

( 1 . 0 . 1 ) W e w i l l g e t i n v o l v e d i n t o r i g h t t h i s : c o m p u t e r a l g o r i t h m s f o r

p r o d u c i n g r a n d o m n u m b e r s . C o n s i d e r t h e C f u n c t i o n d e c l a r a t i o n s b e l o w .

d o u b l e s i n ( d o u b l e x )

i n t r a n d ( )

T h e s i n ( ) f u n c t i o n i s w e l l k n o w n , a n d i m p l e m e n t a t i o n s o f r a n d ( ) a r e w h a t

w e a r e l o o k i n g f o r . T h i s m i g h t b e n o t m u c h o f a p r o b l e m { b o t h s i n ( )

a n d r a n d ( ) s h o u l d a p p r o x i m a t e w e l l - d e n e d m a t h e m a t i c a l o b j e c t s , t h e S i -

n u s f u n c t i o n a n d a s e q u e n c e o f i n d e p e n d e n t r a n d o m v a r i a b l e s u n i f o r m l y

d i s t r i b u t e d o n f 0 : : : R A N D M A X ; 1 g

1

. T h e f u n c t i o n s i n ( ) i s e a s i l y

c o m p a r e d t o t h e m a t h e m a t i c a l o b j e c t i t s h o u l d a p p r o x i m a t e a n i m p l e m e n -

t a t i o n w h i c h r e t u r n s 3 . 1 4 f o r s i n ( 0 . 0 ) w i l l c e r t a i n l y n o t b e c o n s i d e r e d a

w e l l s u i t e d o n e . B u t w h a t a b o u t a n i m p l e m e n t a t i o n o f r a n d ( ) w h i c h r e t u r n s

1 2 3 4 5 , 1 4 0 6 9 3 2 6 0 6 , 6 5 4 5 8 3 7 7 5 , 1 4 4 9 4 6 6 9 2 4 o n f o u r s u c c e s s i v e c a l l s ?

( 1 . 0 . 2 ) R i p l e y d e s c r i b e s t h e c o m m o n a t t i t u d e t o w a r d s t h i s p r o b l e m

i n 9 3 , p . 2 ] a s f o l l o w s : \ T h e r s t t h i n g n e e d e d f o r a s t o c h a s t i c s i m u l a t i o n i s

1

R A N D M A X i s a p r e d e n e d i n t e g e r d e p e n d i n g o n w h i c h s y s t e m y o u a r e u s i n g .

5


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a s o u r c e o f r a n d o m n e s s . T h i s i s o f t e n t a k e n f o r g r a n t e d b u t i s o f f u n d a m e n -

t a l i m p o r t a n c e . " I n 9 3 , p . 1 4 ] , h e c o n t i n u e s : \ M a n y u s e r s o f s i m u l a t i o n a r e

c o n t e n t t o r e m a i n i g n o r a n t o f h o w s u c h n u m b e r s w e r e p r o d u c e d , m e r e l y c a l l -

i n g s t a n d a r d f u n c t i o n s t o p r o d u c e t h e m . S u c h a t t i t u d e s a r e d a n g e r o u s , f o r

r a n d o m n u m b e r s a r e t h e f o u n d a t i o n s o f o u r s i m u l a t i o n e d i c e , a n d p r o b l e m s

a t h i g h e r l e v e l s a r e f r e q u e n t l y t r a c e d b a c k t o f a u l t y f o u n d a t i o n s . "

( 1 . 0 . 3 ) E v e r s i n c e m y r s t a c q u a i n t a n c e w i t h t h e s u b j e c t o f r a n d o m

n u m b e r g e n e r a t i o n , I f a i l e d t o c o p e w i t h t h e a p p a r e n t p a r a d o x o f e m p l o y i n g

d e t e r m i n i s t i c a l g o r i t h m s t o p r o d u c e r a n d o m n u m b e r s . B y t h e t i m e , u n e a s y -

n e s s t u r n e d f r o m s u s p i c i o n t o t h e a s s e r t i o n t h a t t h e w h o l e c o n c e p t p e r s e

d i d n o t m a k e m u c h s e n s e . F i n a l l y , I w a s a b l e t o p r o v e :

I n g e n e r a l , i t i s n o t p o s s i b l e t o r a t e a n y n i t e s e q u e n c e o f n u m -

b e r s m o r e ` r a n d o m ' t h a n a n y o t h e r .

W i t h t h i s , a n i m p l e m e n t a t i o n o f r a n d ( ) w h i c h r e t u r n s 0 a l l o v e r a g a i n

c a n n o t b e c o n s i d e r e d w o r s e t h a n y o u r f a v o r i t e ` r a n d o m ' n u m b e r g e n e r a t o r .

B u t s o m e h o w i n t u i t i o n

2

a s w e l l a s a w h o l e w o r l d f u l l o f a p p l i c a t i o n s s e e m

t o o p p o s e t h i s a t t i t u d e

3

( 1 . 0 . 4 ) I t i s c o m m o n b e l i e f t o d a y t h a t c o m p u t e r s a r e c a p a b l e o f s i m u -

l a t i n g a l m o s t e v e r y t h i n g { e v e n q u a n t i t i e s t h a t a r e i n d e t e r m i n a t e a n d r a n -

d o m . T h e c r u c i a l p o i n t i n s i m u l a t i n g r a n d o m n e s s w i t h a c o m p u t e r i s t h a t

t h e l a t t e r i s w h a t t h e f o r m e r i s d e n i t l y n o t : d e t e r m i n i s t i c . B u t , s o m e -

h o w , t h i s c o n c e p t o b v i o u s l y p a s s e d t h e t e s t o f a p p l i c a t i o n i n p r a c t i c e . T h e

v a r i o u s e l d s , r a n g i n g f r o m p h y s i c s t o o p e r a t i o n s r e s e a r c h a n d c i v i l e n g i n e e r -

i n g , i n w h i c h s t o c h a s t i c s i m u l a t i o n i s e m p l o y e d w h i t n e s s t h e a t t r a c t i o n o f

t h i s m e t h o d a l m o s t e v e r y g e n e r a l - p u r p o s e p r o g r a m m i n g l a n g u a g e a n d e v e n

o - t h e - s h e l f s p r e a d s h e e t p r o g r a m s l i k e M i c r o s o f t E x c e l i n c l u d e a ` r a n d o m '

n u m b e r g e n e r a t o r .

H e r e , w e c a n n o t t r e a t t h e n u m e r o u s t e c h n i q u e s o f s t o c h a s t i c s i m u l a t i o n

( a m o n g t h e m a n y b o o k s o n t h i s s u b j e c t , w e r e f e r t h e r e a d e r t o 8 ] , 4 8 ] ,

5 7 ] , o r 9 3 ] ) j u s t l e t u s o b s e r v e t h a t a m e t h o d w h i c h p r o v e s t o w o r k w e l l i n

s o m a n y a p p l i c a t i o n s c a n h a r d l y b e c o m p l e t e l y u n f o u n d e d .

2

Y o u a r e l i k e l y t o p r e f e r y o u r f a v o r i t e a l g o r i t h m f o r r a n d ( ) t o a 0 - r e p e a t i n g r a n d ( )

3

T h e r e a r e e x c e p t i o n s l i k e Z a r e m b a 1 1 6 ] w h o c o n s i d e r s t h e c o n c e p t o f s i m u l a t i n g r a n -

d o m n e s s o n a c o m p u t e r a s \ s p u r i o u s " . B u t , s o m e h o w , t h i s i d e a f a i l e d t o b e c o m e p o p u l a r .

6


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( 1 . 0 . 5 ) T h e p r o b l e m w e f a c e h e r e i s t h i s : u s e r s e x p e c t m a t h e m a t i c i a n s

t o p r o p o s e d e t e r m i n i s t i c a l g o r i t h m s { p r o g r a m s { ` w e l l s u i t e d ' f o r g e n e r a t i n g

` r a n d o m ' n u m b e r s . T h e y h a v e r e a s o n t o d o s o , s i n c e m a t h e m a t i c i a n s s t a r t e d

u s i n g s u c h a l g o r i t h m s i n t h e r s t p l a c e .

T o b e p r e c i s e : t h e w h o l e s t o r y s t a r t e d i n t h e 1 9 4 0 s , a n d v o n N e u m a n n ,

M e t r o p o l i s , U l a m , a n d L e h m e r m a y b e n a m e d a m o n g t h e p i o n e e r s i n t h e

e l d .

J o h n v o n N e u m a n n a p p a r e n t l y c o n j e c t u r e d t h e p o t e n t i a l

4

o f c o m p u t e r s f o r

s t o c h a s t i c s i m u l a t i o n i n 1 9 4 5 w h e n h e w r o t e 8 4 ] : \ I t t h e c o m p u t e r ] w i l l

c e r t a i n l y o p e n u p a n e w a p p r o a c h t o m a t h e m a t i c a l s t a t i s t i c s t h e a p p r o a c h

b y c o m p u t e d e x p e r i m e n t s " D u r i n g t h e ' 4 0 s , c o m p u t e r b a s e d s t o c h a s t i c

s i m u l a t i o n r e m a i n e d r e s t r i c t e d t o s e c r e t p r o j e c t s o f t h e U . S . D e p a r t m e n t o f

D e f e n s e . T h e p u b l i c a t i o n o f ` T h e M o n t e C a r l o m e t h o d ' b y N . M e t r o p o l i s

a n d S . M . U l a m 8 1 ] i n 1 9 4 9 d e n o t e s t h e b e g i n n i n g o f t h e ` o c i a l ' h i s t o r y o f

t h i s m e t h o d ( a c c o r d i n g t o 8 7 , p . 1 1 ] ) . T w o y e a r s l a t e r , D . H . L e h m e r 7 3 ]

p r o p o s e d t h e l i n e a r c o n g r u e n t i a l g e n e r a t o r w h i c h { w i t h a s l i g h t g e n e r a l i z a -

t i o n b y T h o m s o n 1 1 0 ] a n d , i n d e p e n d e n t l y , R o t e n b e r g 9 7 ] { w a s t o b e c o m e

t o d a y ' s m o s t w i d e l y u s e d m e t h o d f o r r a n d o m n u m b e r g e n e r a t i o n .

( 1 . 0 . 6 ) B e f o r e w e a c t u a l l y p r o p o s e s o m e a l g o r i t h m s f o r g e n e r a t i n g ` r a n -

d o m ' n u m b e r s , l e t u s s t a t e t h e p r o b l e m a l i t t l e m o r e p r e c i s e . T h e m a t h e -

m a t i c a l o b j e c t w e w a n t t o m o d e l i s a s e q u e n c e ( X

n

)

n 0

o f r a n d o m v a r i a b l e s

w h i c h a r e s t o c h a s t i c a l l y i n d e p e n d e n t a n d e q u i d i s t r i b u t e d o n 0 1 ( o r , i n

s o m e e x a m p l e s , o n f 0 1 g ) . W e a r e l o o k i n g f o r a l g o r i t h m s t o p r o d u c e a s e -

q u e n c e o f n u m b e r s ( x

n

)

n 0

, s u c h t h a t t h e x

n

c a n b e t a k e n a s r e a l i z a t i o n s o f

t h e X

n

. S i n c e e v e r y s t o c h a s t i c s i m u l a t i o n o n a c o m p u t e r i s e x p e c t e d t o e n d

i n n i t e t i m e , i t c a n o n l y c o n s u m e a n i t e a m o u n t o f ` r a n d o m ' n u m b e r s

w e c a n t h e r e f o r e r e s t r i c t o u r a t t e n t i o n t o t h e n i t e s e q u e n c e s o r v e c t o r s

X = ( X

n

)

N ; 1

n = 0

a n d x = ( x

n

)

N ; 1

n = 0

M o s t s t o c h a s t i c m o d e l s a r e b a s e d o n r a n d o m v a r i a b l e s w i t h d i s t r i b u t i o n s

d i e r e n t f r o m t h e u n i f o r m d i s t r i b u t i o n o n 0 1 h o w e v e r , t h e l a t t e r i s u s e d a s

a ` p o i n t o f c o m m o n r e f e r e n c e ' f r o m w h i c h t h e d e s i r e d d i s t r i b u t i o n i s o b t a i n e d

b y v a r i o u s t r a n s f o r m a t i o n m e t h o d s ( w h i c h a r e , a m o n g o t h e r s , d i s c u s s e d b y

D e v r o y e i n 2 3 ] o r R i p l e y i n 9 3 , C h a p t e r 3 , 4 ] ) .

4

I t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t t h e a d v e n t o f c o m p u t e r b a s e d s t o c h a s t i c s i m u l a t i o n

h a p p e n e d t o c o i n c i d e w i t h t h e a d v e n t o f t h e r s t r e a l l y b a d ` r a n d o m ' n u m b e r g e n e r a t o r :

t h e m i d d l e - s q u a r e m e t h o d h a s m a n y u n d e s i r a b l e p r o p e r t i e s w h i c h a r e d i s c u s s e d i n d e t a i l

b y K n u t h i n 5 9 , p p . 3 { 8 ] .

7


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( 1 . 0 . 7 ) I n C h a p t e r 2 , w e r s t r e e c t o n h o w t o a s s i g n s o m e d e g r e e o f

r a n d o m n e s s t o a n i t e s e q u e n c e o f r a n d o m n u m b e r s , r e s t r i c t i n g o u r c o n s i d e r -

a t i o n s t o n u m b e r s a n d r a n d o m v a r i a b l e s i n f 0 1 g : w e c o m p a r e t h e n u m b e r s

x = ( x

n

)

N ; 1

n = 0

t o t h e m a t h e m a t i c a l o b j e c t t h e y s h o u l d m o d e l , t h e r a n d o m

v a r i a b l e s X = ( X

n

)

N ; 1

n = 0

. I n t h i s w a y , w e n d t h a t , i n g e n e r a l , a n y s e q u e n c e

x i s a s ` g o o d ' a s a n y o t h e r s e q u e n c e y a n y r a n d o m n u m b e r g e n e r a t o r i s a s

` g o o d ' a s a n y o t h e r , n o m a t t e r w h i c h s e q u e n c e i t p r o d u c e s . T h e r e f o r e , i t i s

i m p o s s i b l e t o n d a g e n e r a t o r w h i c h i s ` g o o d ' i n g e n e r a l .

F o r t u n a t e l y , t h e t e r m ` i n g e n e r a l ' i s e s s e n t i a l f o r t h e a b o v e s t a t e m e n t t o h o l d .

I f s o m e i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s i m u l a t i o n p r o b l e m o r a c l a s s o f s i m u l a t i o n

p r o b l e m s i s a v a i l a b l e , w e w i l l b e a b l e t o a s s i g n s o m e d e g r e e o f q u a l i t y t o g e n -

e r a t o r s , a n d d i e r e n t g e n e r a t o r s w i l l d i e r i n q u a l i t y . O u r i n t u i t i v e p r e f e r -

e n c e f o r s o m e g e n e r a t o r s t o o t h e r s

5

s i m p l y p r e s u p p o s e s c e r t a i n a s s u m p t i o n s

a b o u t o u r s i m u l a t i o n p r o b l e m . W e d e v e l o p a m a t h e m a t i c a l d e v i c e w h i c h

f o r c e s u s t o m a k e t h e s e a s s u m p t i o n s e x p l i c i t a n d w h i c h e n a b l e s u s t o m a k e

r e a s o n a b l e a s s e s s m e n t s o f a r a n d o m n u m b e r g e n e r a t o r ' s q u a l i t y .

I n C h a p t e r 3 , w e g e n e r a l i z e o u r o b s e r v a t i o n s o n r a n d o m n u m b e r s i n

f 0 1 g t o t h e m o r e i n t e r e s t i n g c a s e o f r a n d o m n u m b e r s i n 0 1

A p p l i c a t i o n s o f o u r a p p r o a c h f o r a s s e s s i n g a g e n e r a t o r ' s q u a l i t y a r e g i v e n

i n C h a p t e r 4 . T h e a p p l i c a t i o n s m o s t l y u s e e x i s t i n g m e c h a n i s m s l i k e s t a t i s -

t i c a l t e s t s , b u t p r o v i d e a d e e p e r u n d e r s t a n d i n g o f t h e i r r e l e v a n c e .

F i n a l l y , w e p r e s e n t a n d s t u d y s o m e r a n d o m n u m b e r g e n e r a t o r s i n C h a p -

t e r 5 .

T h e t w o a p p e n d i c e s c o n t a i n s o m e a r g u m e n t s a n d d e r i v a t i o n s n e e d e d b y

o r b e i n g r e l a t e d t o t h e m a i n t e x t . B o t h a r e e n t i r e l y s e l f - c o n t a i n e d a n d c a n

b e u n d e r s t o o d w i t h o u t r e a d i n g a n y o f t h e o t h e r c h a p t e r s . H o w e v e r , w i t h i n

t h e m a i n t e x t , w e p o i n t o u t w h e n a n a p p e n d i x m i g h t o r s h o u l d b e r e a d .

5

T h i n k o f s i m u l a t i n g g a m e s o f r o u l e t t e w i t h a s e q u e n c e o f i n t e g e r s i n f 0 : : : 3 6 g : y o u

w i l l a l m o s t c e r t a i n l y r a t e a s e q u e n c e w h i c h r e p e a t s ` Z e r o ' a l l o v e r a g a i n a s ` w o r s e ' t h a n

a n y s e q u e n c e w i t h o u t s u c h o b v i o u s r e g u l a r i t y .

8


10/137

C h a p t e r 2

R u n n i n g f o r r a n d o m n e s s {

h e a t 1

I w o u l d l i k e , a h , i f I m a y ,

t o t a k e y o u o n a s t r a n g e j o u r n e y .

{ N a r r a t o r , T h e R o c k y H o r r o r P i c t u r e S h o w

2 . 1 T h e n o t i o n o f a s e q u e n c e o f r a n d o m n u m b e r s

( 2 . 1 . 1 ) B e f o r e w e s t a r t s e a r c h i n g f o r r a n d o m n u m b e r g e n e r a t o r s t h a t p r o -

d u c e a ` g o o d ' r a n d o m n u m b e r s e q u e n c e x = ( x

n

)

N ; 1

n = 0

, w e g i v e a p r e c i s e

d e n i t i o n o f t h i s n o t i o n . E v e r y b o d y s e e m s t o h a v e a c l e a r i d e a o f w h a t r a n -

d o m n u m b e r s a r e , b u t w h e n a s k e d t o g i v e a n e x p l i c i t d e n i t i o n , t h i n g s g e t

c o m p l i c a t e d . K n u t h 5 9 , p . 2 ] o b s e r v e s : \ P e o p l e w h o t h i n k a b o u t t h i s t o p i c

a l m o s t i n v a r i a b l y g e t i n t o p h i l o s o p h i c a l d i s c u s s i o n s a b o u t w h a t t h e w o r d

` r a n d o m ' m e a n s . I n a s e n s e , t h e r e i s n o s u c h t h i n g a s a r a n d o m n u m b e r f o r

e x a m p l e , i s 2 a r a n d o m n u m b e r ? "

( 2 . 1 . 2 ) T h e m a t h e m a t i c a l o b j e c t w e a r e a b o u t t o m o d e l , t h e v e c t o r

o f N r a n d o m v a r i a b l e s X = ( X

n

)

N ; 1

n = 0

i s u n i q u e l y d e n e d b y t h e a x i o m s

o f K o l m o g o r o v 6 1 ] . B u t h o w t o d e n e a s e q u e n c e x o f r a n d o m n u m b e r s ?

K n u t h d e s c r i b e s t h i s p r o b l e m i n 5 9 , p . 1 4 2 ] a s t h i s : \ T h e m a t h e m a t i c a l t h e -

o r y o f p r o b a b i l i t y a n d s t a t i s t i c s c a r e f u l l y s i d e s t e p s t h e q u e s t i o n i t r e f r a i n s

f r o m m a k i n g a b s o l u t e s t a t e m e n t s , a n d i n s t e a d e x p r e s s e s e v e r y t h i n g i n t e r m s

9


11/137

o f h o w m u c h p r o b a b i l i t y i s t o b e a t t a c h e d t o s t a t e m e n t s i n v o l v i n g r a n d o m

s e q u e n c e s o f e v e n t s . T h e a x i o m s o f p r o b a b i l i t y t h e o r y a r e s e t u p s o t h a t a b -

s t r a c t p r o b a b i l i t i e s c a n b e c o m p u t e d r e a d i l y , b u t n o t h i n g i s s a i d a b o u t w h a t

p r o b a b i l i t y r e a l l y s i g n i e s , o r h o w t h i s c o n c e p t c a n b e a p p l i e d m e a n i n g f u l l y

t o t h e a c t u a l w o r l d . " S i m i l a r o p i n i o n s a r e e x p r e s s e d b y R i p l e y i n 9 3 , p . 1 4 ]

a n d S c h n o r r i n 1 0 3 , p . 8 ] .

T h e r e a r e o f c o u r s e a t t e m p t s t o g i v e t h e n o t i o n o f a s e q u e n c e o f r a n d o m

n u m b e r s a p r e c i s e m e a n i n g . W e r e f e r t h e i n t e r e s t e d r e a d e r t o K a c ? ] o r L a -

g a r i a s 6 5 ] f o r s u r v e y s a n d t o K n u t h 5 9 , S e c t i o n 3 . 1 , 3 . 5 ] o r S c h n o r r 1 0 3 ] f o r

m o r e t h o r o u g h t r e a t i s e s . H o w e v e r , a s A n d e r s o n n o t e s i n 3 ] , b e \ w a r n e d t h a t

y o u w i l l n d m a n y m a t h e m a t i c a l e s o t e r i c a t h a t , a t p r e s e n t , h a v e v e r y l i t t l e

t o d o w i t h t h e a c t u a l g e n e r a t i o n o f r a n d o m n u m b e r s o n t o d a y ' s c o m p u t -

e r s . " I n o u r o p i n i o n , t h e m o s t i n t e r e s t i n g a p p r o a c h i s g i v e n b y C o m p a g n e r

i n 1 2 ] i n p a r t i c u l a r , t h i s a p p r o a c h c o m p l i e s w i t h w h a t w e a r e g o i n g t o n d

o u t i n t h i s a n d t h e f o l l o w i n g c h a p t e r . H o w e v e r , n o n e o f t h e v a r i o u s c o n c e p t s

s u c c e e d e d i n b e c o m i n g a w i d e l y a c c e p t e d s t a n d a r d s o f a r .

T h e l a c k o f a s t a n d a r d d e n i t i o n o f a s e q u e n c e o f r a n d o m n u m b e r s h a s

l e d t o s o m e r a t h e r p e c u l i a r a r g u m e n t s f o r t h e q u a l i t y o f r a n d o m n u m b e r

g e n e r a t o r s : i n 4 1 , p . 1 7 7 ] , F r e d e r i c k s o n e t . a l . c l a i m a b o u t t h e i r g e n e r a t o r s

( w h i c h t h e y c a l l p s e u d o - r a n d o m t r e e s ) t h a t t h e r e i s \ n o g o o d r e a s o n t o

b e l i e v e t h a t a n y o t h e r f a m i l y o f p s e u d o - r a n d o m t r e e s o e r s a n y a d v a n t a g e s . "

( 2 . 1 . 3 ) F o r o u r p u r p o s e s , w e w i l l g e t a l o n g w i t h a v e r y s i m p l e d e n i -

t i o n o f a r a n d o m n u m b e r s e q u e n c e . I t s s i m p l i c i t y i s a d m i s s i b l e b e c a u s e t h e

s e q u e n c e s w e a r e c o n c e r n e d w i t h a r e c o m p u t e r - g e n e r a t e d a n d t h e r e f o r e n o t

r a n d o m a n y w a y . M o r e o v e r , i t i s a d m i s s i b l e s i n c e w e w i l l s h o w t h a t e v e r y

x 2 0 1

N

i s a s g o o d i n a p p r o x i m a t i n g t h e r a n d o m v e c t o r X a s a n y o t h e r

1

y 2 0 1

N

O u r d e n i t i o n i s d e r i v e d f r o m H a m m e r s l e y a n d H a n d s c o m b 4 8 , p . 2 5 ] : \ T h e

e s s e n t i a l f e a t u r e c o m m o n t o a l l M o n t e C a r l o c o m p u t a t i o n s i s t h a t a t s o m e

p o i n t w e h a v e t o s u b s t i t u t e f o r a r a n d o m v a r i a b l e a c o r r e s p o n d i n g s e t o f

a c t u a l v a l u e s , h a v i n g t h e s t a t i s t i c a l p r o p e r t i e s o f t h e r a n d o m v a r i a b l e . T h e

v a l u e s t h a t w e s u b s t i t u t e a r e c a l l e d r a n d o m n u m b e r s ] . " W e w i l l t r e a t

t h e p r o b l e m o f t h e ` q u a l i t y ' o f a r a n d o m n u m b e r s e q u e n c e s e p a r a t e l y , s o w e

c a n d e n e i t w i t h o u t d e m a n d i n g a n y s t a t i s t i c a l p r o p e r t i e s .

1

T h i s s e e m s t o b e q u i t e o b v i o u s f o r N = 1 a s i n d i c a t e d b y K n u t h a b o v e b u t f o r l a r g e

N , s a y , N = 1 0

6

, i n t u i t i o n p l a y s a t r i c k o n u s .

1 0


12/137

D e n i t i o n 2 . 1 A s e q u e n c e x = ( x

n

)

N ; 1

n = 0

2 0 1

N

i s c a l l e d a n i t e s e -

q u e n c e o f r a n d o m n u m b e r s , i f { w h i l e p e r f o r m i n g a s t o c h a s t i c s i m u l a t i o n {

x i s s u b s t i t u t e d f o r a s e q u e n c e X = ( X

n

)

N ; 1

n = 0

o f i n d e p e n d e n t a n d o n 0 1

e q u i d i s t r i b u t e d r a n d o m v a r i a b l e s .

F o r c o n v e n i e n c e , w e w i l l d r o p t h e a d j e c t i v e ` n i t e ' a n d r e f e r t o x a s a s e -

q u e n c e o f r a n d o m n u m b e r s , k n o w i n g i t i s n i t e a n y w a y . I n s t e a d o f n u m b e r s

i n 0 1 , n u m b e r s i n f 0 1 g o r v e c t o r s i n 0 1

s

a r e r e q u i r e d s o m e t i m e s . W e

d e n e a n i t e s e q u e n c e o f r a n d o m n u m b e r s i n f 0 1 g o r o f r a n d o m v e c t o r s

i n a n a l o g y t o a b o v e ( i . e . , s a y , a s N v e c t o r s i n 0 1

s

w h i c h { w h i l e p e r f o r m -

i n g a s t o c h a s t i c s i m u l a t i o n { w i l l b e s u b s t i t u t e d f o r N i n d e p e n d e n t r a n d o m

q u a n t i t i e s w h i c h a r e e q u i d i s t r i b u t e d o n 0 1

s

)

I n t h e s e n s e o f t h i s d e n i t i o n , a s e q u e n c e o f n u m b e r s i s c a l l e d ` r a n d o m '

s i m p l y b e c a u s e i t i s b e i n g u s e d a s s u b s t i t u t e f o r a s e q u e n c e o f r a n d o m v a r i -

a b l e s . O n e m a y e x p e c t t h a t t h i s d e n i t i o n a l l o w s a s e q u e n c e o f r a n d o m

n u m b e r s t o v a r y s i g n i c a n t l y i n q u a l i t y : i n t u i t i v e l y , o n e w o u l d a s s i g n m u c h

l e s s r a n d o m n e s s t o t h e s e q u e n c e ( x

n

= 0 )

N ; 1

n = 0

t h a n t o m o s t o f t h e o t h e r

c o n c e i v a b l e s e q u e n c e s o f l e n g t h N . H o w e v e r , b e s i d e s i n t u i t i o n , w e h a v e n o

m e a n s o f a s s e s s i n g t h i s q u a l i t y s o f a r . T h i s i s a m a j o r p r o b l e m t o b e s o l v e d ,

b e c a u s e , a s N i e d e r r e i t e r 8 7 , p . 2 ] n o t e s : \ T h e s u c c e s s o f a M o n t e C a r l o c a l -

c u l a t i o n o f t e n s t a n d s o r f a l l s w i t h t h e ` q u a l i t y ' o f t h e r a n d o m s a m p l e s t h a t

a r e u s e d , w h e r e , b y ` q u a l i t y ' , w e m e a n h o w w e l l t h e r a n d o m s a m p l e s r e e c t

t r u e r a n d o m n e s s . " F r o m w h a t w e h a v e s e e n b e f o r e , i t i s c l e a r t h a t a p r e c i s e

n o t i o n o f q u a l i t y i s n o t e a s y t o n d . T h e a b o v e q u o t e s f r o m H a m m e r s l e y a n d

H a n d s c o m b a s w e l l a s N i e d e r r e i t e r s u g g e s t t h a t c e r t a i n s t a t i s t i c a l p r o p e r t i e s

w i l l p l a y a m a j o r r o l e i n m e a s u r i n g a r a n d o m s e q u e n c e ' s q u a l i t y .

2 . 2 S c o r i n g s e q u e n c e s o f r a n d o m n u m b e r s w i t h

s t a t i s t i c a l t e s t s

( 2 . 2 . 1 ) W h e n a s s e s s i n g t h e q u a l i t y o f a s e q u e n c e x = ( x

n

)

N ; 1

n = 0

o f r a n d o m

n u m b e r s , w e t r y t o n d o u t h o w c l o s e l y i t m a t c h e s t h e m a t h e m a t i c a l o b j e c t

i t s h o u l d m o d e l , t h e s e q u e n c e X = ( X

n

)

N ; 1

n = 0

o f r a n d o m v a r i a b l e s . I n t h i s

v e i n , w e h a v e t o c o m p a r e t w o t h i n g s w h i c h d e f y d i r e c t c o m p a r i s o n : r a n d o m

v a r i a b l e s w h i c h a r e i n d e t e r m i n a t e b y d e n i t i o n a n d p r e - d e t e r m i n e d n u m -

b e r s . A l l w e c a n d o i s c h e c k w h e t h e r o r n o t x g i v e s a g o o d r e p r e s e n t a t i o n

1 1


13/137

o f c e r t a i n s t a t i s t i c a l p r o p e r t i e s o f X o r { p u t t i n g i t t h e o t h e r w a y r o u n d {

w h e t h e r t h e s t o c h a s t i c o b j e c t X g i v e s a g o o d d e s c r i p t i o n o f t h e b e h a v i o r o f

t h e n u m b e r s x . S t a t e d f o r m a l l y , g i v e n x , w e h a v e t o c h o o s e o n e o f t h e t w o

a l t e r n a t i v e s b e l o w .

H

0

: T h e n u m b e r s x

n

c a n b e c o n s i d e r e d a s r e a l i z a t i o n s o f t h e r a n d o m v a r i -

a b l e s X

n

H

1

: T h e a b o v e s t a t e m e n t d o e s n o t h o l d .

T h i s i s t h e t r a d i t i o n a l s e t u p f o r a s t a t i s t i c a l t e s t .

T h r o u g h o u t t h e l i t e r a t u r e , r a n d o m n u m b e r s a r e a s s u m e d t o h a v e s t a t i s -

t i c a l p r o p e r t i e s o f r a n d o m v a r i a b l e s a n d t o p a s s s t a t i s t i c a l t e s t s . L e h m e r , f o r

e x a m p l e , d e n e s a r a n d o m s e q u e n c e i n 7 3 ] a s \ a v a g u e n o t i o n e m b o d y i n g

t h e i d e a o f a s e q u e n c e ] w h o s e d i g i t s p a s s a c e r t a i n n u m b e r o f t e s t s , t r a -

d i t i o n a l w i t h s t a t i s t i c a n s a n d d e p e n d i n g s o m e w h a t o n t h e u s e s t o w h i c h t h e

s e q u e n c e i s t o b e p u t . " O r w i t h t h e w o r d s o f K n u t h 5 9 , p . 3 8 ] : \ T h e t h e o r y

o f s t a t i s t i c s p r o v i d e s u s w i t h s o m e q u a n t i t a t i v e m e a s u r e s f o r r a n d o m n e s s .

] I f a s e q u e n c e b e h a v e s r a n d o m l y w i t h r e s p e c t t o t e s t s T

1

T

2

: : : T

n

, w e

c a n n o t b e s u r e i n g e n e r a l t h a t i t w i l l n o t b e a m i s e r a b l e f a i l u r e w h e n i t

i s s u b j e c t e d t o a f u r t h e r t e s t T

n + 1

y e t e a c h t e s t g i v e s u s m o r e a n d m o r e

c o n d e n c e i n t h e r a n d o m n e s s o f t h e s e q u e n c e . " F o r m o r e e x a m p l e s o f t h i s

a p p r o a c h , s e e H a m m e r s l e y a n d H a n d s c o m b 4 8 , p . 2 5 ] o r R i p l e y 9 3 , p . 1 5 ] .

W e w i l l s e e l a t e r i n ( 2 . 3 . 7 ) a n d S e c t i o n 4 . 1 i f t h e c o n d e n c e s u g g e s t e d b y

K n u t h h a s a r m e r f o u n d a t i o n t h a n b a r e i n t u i t i o n .

( 2 . 2 . 2 ) G i v e n t w o s e q u e n c e s x y o f r a n d o m n u m b e r s a n d a s e t o f t e s t s

F , w e c a n i d e n t i f y t h e s e t F

x

o f t e s t s i n F p a s s e d b y x a n d t h e a n a l o g o u s s e t

F

y

f o r y . T h e r e a r e s e v e r a l p o s s i b l e w a y s t o c o m p a r e x a n d y w e c o n s i d e r

C r i t e r i o n 2 . 1 x i s a t l e a s t a s g o o d a s y i f x p a s s e s a t l e a s t a s m a n y t e s t s

a s y :

# F

y

# F

x

I n a d d i t i o n , w e t r y

2

C r i t e r i o n 2 . 2 x i s a t l e a s t a s g o o d a s y i f x p a s s e s a t l e a s t t h e t e s t s p a s s e d

b y y :

F

y

F

x

2

W e w o u l d l i k e t o t h a n k O t m a r L e n d l f o r s u g g e s t i n g t h i s o n e .

1 2


14/137

( 2 . 2 . 3 ) T o a p p l y t h e s e c r i t e r i a t o s p e c i c x a n d y , w e n e e d a t i g h t e r g r i p

o n t h e s e t s F , F

x

, a n d F

y

a n d t h e r e f o r e o n t h e d e c i s i o n m e c h a n s i m u s e d

b y s t a t i s t i c a l t e s t s i n g e n e r a l . L e t u s s t u d y t h e b a s i c f u n c t i o n o f s t a t i s t i c a l

t e s t s o n a s i m p l e p r o b l e m : g i v e n t h e r e s u l t s o f N s u c c e s s i v e c o i n t o s s e s , w e

a r e a s k e d t o d e c i d e i f t h e c o i n i s f a i r . S e t t i n g x

n

= 1 f o r ` h e a d s ' o n t h e n - t h

t o s s a n d x

n

= 0 o t h e r w i s e ( n = 0 : : : N ; 1 ) , w e c a n f o r m a l i z e t h e p r o b l e m

a s f o l l o w s .

G i v e n t h e s a m p l e x = ( x

0

: : : x

N ; 1

) , w e h a v e t o d e c i d e b e t w e e n t h e f o l l o w -

i n g t w o h y p o t h e s e s

H

0

: T h e x

n

a r e r e a l i z a t i o n s o f r a n d o m v a r i a b l e s X

n

w h i c h a r e i n d e p e n d e n t

a n d e q u i d i s t r i b u t e d o n f 0 1 g

H

1


U n f o r t u n a t e l y , H

0

i s s o v a g u e t h a t i t r e n d e r s e v e r y 0 - 1 - s e q u e n c e o f l e n g t h

N p o s s i b l e , e a c h w i t h p r o b a b i l i t y 1 = 2

N

. W h a t e v e r v a l u e s t h e x

n

m a y h a v e ,

e a c h d e s i g n i s c o m p a t i b l e w i t h H

0

. W h e n e v e r o n e d e c i d e s i n f a v o r o f H

1

,

m i s j u d g e m e n t i s t h e r e f o r e a l w a y s p o s s i b l e . I f t h e p o s s i b i l i t y o f a w r o n g

d e c i s i o n c a n n o t b e r e m o v e d , o n e t r i e s t o d e c i d e s o t h a t a t l e a s t t h e p r o b a b i l i t y

o f a w r o n g d e c i s i o n i s s m a l l . T h u s : i f H

0

h o l d s , w e w a n t t h e e v e n t H

1

o f

c h o o s i n g H

1

t o b e q u i t e i m p r o b a b l e . D e n o t i n g ` q u i t e i m p r o b a b l e ' b y s o m e

p r o b a b i l i t y w i t h 0 < 1 , s a y , = 0 0 5 , w e w a n t

P ( H

1

H

0

) =

W e c a n p i c t u r e a s t a t i s t i c a l t e s t a s a d e c i s i o n r u l e T w h i c h , f o r e v e r y x 2

f 0 1 g

N

, e i t h e r y i e l d s T ( x ) = 0 i f o n e d e c i d e s i n f a v o r o f H

0

o r T ( x ) = 1 i f

H

1

i s f a v o r e d . A d e c i s i o n f o r H

1

w h i l e H

0

h o l d s i s q u i t e i m p r o b a b l e i f

P ( T ( X ) = 1 ) =

S u c h a T i s c a l l e d s t a t i s t i c a l t e s t w i t h l e v e l o f s i g n i c a n c e s o m e t i m e s , w e

w i l l r e f e r t o i t a s { t e s t , f o r s h o r t .

D e c i d i n g w h e t h e r a c o i n i s f a i r , o n e u s u a l l y f o c u s e s o n t h e n u m b e r S ( x ) o f

` h e a d s ' w h i c h s h o u l d b e c l o s e t o i t s e x p e c t e d v a l u e N = 2 . I f t h e n u m b e r o f

` h e a d s ' d e v i a t e s h e a v i l y f r o m t h i s , s a y , b y m o r e t h a n s o m e c o n s t a n t c , t h e r e

m i g h t b e r e a s o n t o f a v o r H

1

a n d r e g a r d t h e c o i n a s u n f a i r . I t r e m a i n s t o

c h o o s e c s u c h t h a t

P

S ( X ) ;

N

2

> c

=

1 3


15/137

W i t h t h i s , t h e s t a t i s t i c a l t e s t T w i t h l e v e l o f s i g n i c a n c e i s c o m p l e t e : w e

s e t T ( x ) = 0 i f S ( x ) ; N = 2 c , T ( x ) = 1 o t h e r w i s e , a n d g e t P ( T ( X ) =

1 ) =

( 2 . 2 . 4 ) O b s e r v e t h a t t h i s f r a m e w o r k o f i d e n t i f y i n g a n { t e s t w i t h a n

e v e n t T w i t h P ( T = 1 ) = i s q u i t e u n i v e r s a l . A s L ' E c u y e r n o t e s i n 6 9 ,

p . 9 4 ] , \ a n y f u n c t i o n o f a n i t e s e t o f i . i . d . u n i f o r m r a n d o m v a r i a b l e s c a n b e

u s e d a s a s t a t i s t i c t o d e n e a t e s t o f h y p o t h e s i s , i f i t s d i s t r i b u t i o n i s k n o w n . "

( T h e s a m e a r g u m e n t i s p u t f o r w a r d b y M a r s a g l i a i n 8 0 , p . 6 ] ) . T h i s h o l d s i n

p a r t i c u l a r f o r t h e e v e n t s T w e c o n s i d e r e d : e v e r y e v e n t T w i t h p r o b a b i l i t y

d e n e s a n { t e s t . O n t h e o t h e r h a n d , e v e r y s t a t i s t i c a l t e s t c a n b e e x p r e s s e d

a s a n e v e n t T w i t h p r o b a b i l i t y . W e c a n c o n c l u d e t h a t t h e s e t o f a l l p o s s i b l e

{ t e s t s e q u a l s t h e s e t o f e v e n t s T w i t h P ( T = 1 ) =

P i c t u r i n g s t a t i s t i c a l t e s t s a s e v e n t s i s n o t v e r y u s e f u l f o r a c t u a l l y p e r -

f o r m i n g a t e s t . T h e r e a d e r s h o u l d k e e p i n m i n d t h a t w e a r e a f t e r s e t s o f

s t a t i s t i c a l t e s t s , s p e c i c a l l y F , F

x

, a n d F

y

w h i c h a r e n e e d e d t o a p p l y C r i -

t e r i o n 2 . 1 a n d 2 . 2 .

( 2 . 2 . 5 ) L e t u s n o w c o n s i d e r a s i m i l a r p r o b l e m w h i c h i s e x a c t l y w h a t w e

a r e l o o k i n g f o r : g i v e n t h e r e s u l t s x

0

: : : x

N ; 1

o f N s u c c e s s i v e c o i n t o s s e s

s i m u l a t e d b y a c o m p u t e r p r o g r a m , w e a r e a s k e d t o d e c i d e i f t h e x

n

a r e

s u c i e n t l y r a n d o m , i . e . i f t h e y b e h a v e l i k e r e a l i z a t i o n s o f r a n d o m v a r i a b l e s

X

n

w h i c h a r e s t a t i s t i c a l l y i n d e p e n d e n t a n d e q u i d i s t r i b u t e d o n f 0 1 g . A g a i n ,

w e h a v e t o c h o o s e o n e o u t o f t w o h y p o t h e s e s

3

H

0

: T h e x

n

a r e r e a l i z a t i o n s o f r a n d o m v a r i a b l e s X

n

w h i c h a r e i n d e p e n d e n t

a n d e q u i d i s t r i b u t e d o n f 0 1 g

H

1


A n d a g a i n , w e s e a r c h f o r a s t a t i s t i c a l t e s t T w i t h l e v e l o f s i g n i c a n c e I n

t h e e x a m p l e a b o v e , w e h a d T ( x ) = 0 i f S ( x ) ; N = 2 c a n d T ( x ) = 1

o t h e r w i s e , w h i c h w a s s o m e s o r t o f ` n a t u r a l ' c h o i c e n o b o d y b e i n g i n t e r e s t e d

i n t h e f a i r n e s s o f a c o i n w o u l d r e a s o n a b l y c h e c k i f t h e n o n o v e r l a p p i n g p a i r s

( x

0

x

1

) ( x

2

x

3

) : : : a r e e q u i d i s t r i b u t e d o n f 0 1 g f 0 1 g o r i f t h e n u m b e r

o f ` r u n s ' i n t h e s e q u e n c e

4

i s c l o s e t o i t s e x p e c t e d v a l u e ( N + 1 ) = 2

3

N o t e t h i s p r o b l e m i s f o r m a l l y e q u i v a l e n t t o t h e o n e a b o v e .

4

T h e n u m b e r o f r u n s i n t h e b i n a r y s e q u e n c e ( x

n

)

N 1

n = 0

i s t h e n u m b e r o f m a x i m u m l e n g t h

b l o c k s x

n

: : : x

n + k

i n t h e s e q u e n c e w h i c h c o n s i s t e n t i r e l y o f 1 s o r e n t i r e l y o f 0 s .

1 4


16/137

I n t h e p r e s e n t c o n t e x t h o w e v e r , t e s t s b a s e d o n t h e s e a s p e c t s a r e p e r f e c t l y

r e a s o n a b l e

5

! W e h a v e n o ` n a t u r a l ' c h o i c e f o r a s t a t i s t i c a l t e s t T f o r a u s e r

w h o t a k e s t h e x

n

a s i n p u t f o r h i s s i m u l a t i o n , a n y s t a t i s t i c a l a s p e c t c o u l d

b e o f f u n d a m e n t a l i m p o r t a n c e . H a v i n g n o i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s t a t i s t i c a l

a s p e c t s t h e u s e r c o n s i d e r s r e l e v a n t , w e h a v e t o t r e a t a l l s t a t i s t i c a l t e s t s a s

e q u a l l y i m p o r t a n t . C o n c e r n i n g t h e t w o c r i t e r i a , t h i s m e a n s t h e s e t F s h o u l d

i n c l u d e a l l s t a t i s t i c a l t e s t s w i t h l e v e l o f s i g n i c a n c e e q u a l t o

6

I f w e c o n s i d e r a l l { t e s t s a s e q u a l l y i m p o r t a n t , w e m a y t a k e i n t e r e s t

i n t h e t o t a l n u m b e r # F o f t h e s e t e s t s . A s t a t i s t i c a l t e s t w i t h l e v e l o f s i g -

n i c a n c e i s a n e v e n t T o n f 0 1 g

N

w i t h P ( T = 1 ) = . A n y e v e n t T

o n f 0 1 g

N

i s , i n t u r n , u n i q u e l y d e n e d b y t h e s e t A o f t h o s e e l e m e n t s x

f o r w h i c h T ( x ) = 1 g i v e n A , t h e e v e n t c a n b e w r i t t e n a s T = 1

A

. F o r

a n e v e n t 1

A

, w e h a v e P ( 1

A

( X ) = 1 ) = # A = 2

N

( N o t e t h a t d e m a n d i n g

P ( 1

A

( X ) = 1 ) = i m p l i c i t l y r e q u i r e s t h a t i s r a t i o n a l a n d 2

N

i s a n

i n t e g e r ) . H e n c e t h e r e a r e a s m a n y { t e s t s a s t h e r e a r e s u b s e t s o f f 0 1 g

N

w i t h 2

N

e l e m e n t s . T h e s e t F o f a l l { t e s t s i s

F =

n

1

A

: A i s a s u b s e t o f f 0 1 g

N

w i t h # A = 2

N

o

a n d t h e i r n u m b e r i s

# F =

2

N

2

N

!

N o w t h a t w e k n o w F , w e c a n f o c u s o n t h e s e t F

x

o f t e s t s f r o m F p a s s e d

b y x . S i n c e t h e s a m p l e x p a s s e s a n { t e s t T = 1

A

i f a n d o n l y i f x =2 A , w e

g e t

F

x

= f 1

A

: 1

A

2 F x =2 A g

a n d e l e m e n t a r y c o m b i n a t o r i c s y i e l d s

# F

x

=

2

N

; 1

2

N

!

D o e s n ' t s o m e t h i n g s t r i k e y o u m i n d ? # F

x

i s i n d e p e n d e n t o f x ! F o r a n y

t w o s a m p l e s x a n d y 2 f 0 1 g

N

, w e h a v e

# F

x

= # F

y

5

A m o n g o t h e r s , a s p e c t s l i k e t h e s e a r e c h e c k e d b y K n u t h ' s t e s t s o n r a n d o m n u m b e r

g e n e r a t o r s i n 5 9 , S e c t i o n 3 . 3 ] .

6

W e c o u l d a s w e l l h a v e a l l o w e d F t o c o n t a i n a l l t e s t s w i t h l e v e l o f s i g n i c a n c e o r

w i t h l e v e l o f s i g n i c a n c e b e t w e e n t w o b o u n d s a n d t h e g e n e r a l i z a t i o n i s s o o b v i o u s

t h a t i t i s l e f t t o t h e r e a d e r .

1 5


17/137

I n w o r d s :

E a c h b i n a r y s e q u e n c e o f l e n g t h N p a s s e s e x a c t l y t h e s a m e n u m -

b e r o f s t a t i s t i c a l t e s t s .

W h a t a b o u t t h e c r i t e r i a w e w a n t e d t o u s e f o r r a t i n g s e q u e n c e s o f r a n d o m

n u m b e r s ? C r i t e r i o n 2 . 1 i s o b v i o u s l y u s e l e s s s i n c e i t r a t e s a n y x a s ` g o o d ' a s

a n y o t h e r y . C r i t e r i o n 2 . 2 i s u s e l e s s a s w e l l : a s s u m e w e r a t e x a s a c t u a l l y

b e t t e r t h a n y o n t h e b a s i s o f C r i t e r i o n 2 . 2 . T h e n

F

y

F

x

i n t h e s e n s e t h a t F

y

i s a p r o p e r s u b s e t o f F

x

. T h i s w o u l d i m p l y

# F

y


18/137

w i t h r e l a t i v e l y f e w i n p u t p a r a m e t e r s . ] I t s h o u l d b e c l e a r t h a t a d e -

t e r m i n i s t i c s e q u e n c e o f n u m b e r s c a n n o t p e r f o r m w e l l u n d e r a l l i m a g i n a b l e

t e s t s f o r r a n d o m n e s s . " T h e s e o b s e r v a t i o n s , a l t h o u g h s o b e r i n g , a r e p a r t i c u -

l a r l y i m p o r t a n t f o r t h e c o m p u t e r { g e n e r a t e d s e q u e n c e s w e a r e s e a r c h i n g f o r :

c o n c e r n i n g t h e ` q u a l i t y ' o f a g i v e n x , i t i s u n i m p o r t a n t h o w t h e n u m b e r s

w e r e o b t a i n e d . N o m a t t e r h o w e l a b o r a t e t h e p h y s i c a l s o u r c e o f r a n d o m n e s s ,

n o m a t t e r h o w s o p h i s t i c a t e d t h e r a n d o m n u m b e r g e n e r a t o r , t h e p r o d u c e d

s e q u e n c e i s a s r a n d o m a s a n y o t h e r . O n c e t h e s a m p l e i s k n o w n , a l l t h e r a n -

d o m n e s s s e e m s t o e v a p o r a t e i n a p u o f l o g i c

7

K n u t h 5 9 , p . 2 ] o b s e r v e s : \ I n a s e n s e , t h e r e i s n o s u c h t h i n g a s a r a n d o m

n u m b e r " h e c o n t i n u e s 5 9 , p . 1 4 5 ] : \ I n a s i m i l a r v e i n , o n e m a y a r g u e t h a t

t h e r e i s n o w a y t o j u d g e w h e t h e r a n i t e s e q u e n c e i s r a n d o m o r n o t a n y

p a r t i c u l a r s e q u e n c e i s j u s t a s l i k e l y a s a n y o t h e r o n e . "

A p a r t f r o m t h e f a c t i t i s a l r e a d y b e i n g d o n e r a t h e r s u c c e s s f u l l y , w e h a v e

r e a s o n t o w o r r y i f s u b s t i t u t i n g n i t e s e q u e n c e s o f r a n d o m n u m b e r s f o r r a n -

d o m v a r i a b l e s i n s t o c h a s t i c s i m u l a t i o n s m a k e s a n y s e n s e a t a l l : \ t h e q u a l i t y

o f a g e n e r a t o r c a n n e v e r b e p r o v e n b y a n y s t a t i s t i c a l t e s t . " , a s L ' E c u y e r

n o t e s i n 6 9 , p . 9 4 ] , a n d w e h a v e s e e n t h i s h o l d s i n a v e r y g e n e r a l s e n s e .

K n u t h 5 9 , p . 1 6 1 ] p a r r i e s w i t h i n t u i t i o n : \ S t i l l , n e a r l y e v e r y o n e w o u l d a g r e e

t h a t t h e s e q u e n c e 0 1 1 1 0 1 0 0 1 i s ` m o r e r a n d o m ' t h a n 1 0 1 0 1 0 1 0 1 , a n d e v e n t h e

l a t t e r s e q u e n c e i s ` m o r e r a n d o m ' t h a n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . " I n f a c t , K n u t h ' s p a r r y i s

b a s e d o n m o r e t h a n j u s t a ` f e e l i n g ' : i f y o u t a k e t h e t h r e e s e q u e n c e s a b o v e t o

s i m u l a t e a f a i r c o i n , t h e t h i r d s e q u e n c e i s q u i t e l i k e l y t o p r o d u c e t h e w o r s t

r e s u l t .

( 2 . 2 . 7 ) A l l t h e t r o u b l e s t a r t e d w h e n w e r e g a r d e d a l l { t e s t s a s e q u a l l y

i m p o r t a n t t h e r e a s o n f o r t h i s w a s t h a t w e h a d n o i n f o r m a t i o n a b o u t w h i c h

s t a t i s t i c a l a s p e c t m i g h t b e r e l e v a n t f o r t h e u s e r i n h i s s i m u l a t i o n .

T h e s e t F o f a l l { t e s t s i s s i m p l y t o o l a r g e t o r e n d e r a g i v e n

s a m p l e s u p e r i o r i n q u a l i t y t o a n y o f t h e o t h e r s .

I f i n t u i t i o n a n d r e a l - w o r l d e x p e r i e n c e t e a c h u s t o p r e f e r c e r t a i n s e q u e n c e s

x f o r c e r t a i n s i m u l a t i o n p r o b l e m s , w e a p p a r e n t l y b a s e o u r p r e f e r e n c e o n

s o m e r e s t r i c t e d t e s t s e t F o r o n s o m e n o n u n i f o r m w e i g h t i n g o f r e l e v a n c e o n

7

I t i s d i s c o m f o r t i n g l y e a s y t o s e e t h a t e v e n t h e s t r o n g l a w o f l a r g e n u m b e r s s e i z e s t o

h o l d o n c e t h e y a r e d e t e r m i n e d , i . e . o n c e t h e r a n d o m v a r i a b l e s a r e r e p l a c e d b y a c t u a l

v a l u e s .

1 7


19/137

t h i s s e t . C o n s i d e r i n g s o m e t e s t s a s v e r y i m p o r t a n t a n d o t h e r s a s v i r t u a l l y

i r r e l e v a n t ( f o r a g i v e n s i m u l a t i o n p r o b l e m ) s e e m s t o b e t h e k e y f o r n d i n g

` g o o d ' r a n d o m s e q u e n c e s . I t i s j u s t a s N i e d e r r e i t e r 8 7 , p . 1 6 4 ] r e c o m m e n d s :

\ T h e r e f o r e t h e u s e r o f P R N m u s t b e a w a r e o f t h e s p e c i c d e s i r a b l e s t a t i s t i -

c a l p r o p e r t i e s o f t h e r a n d o m s a m p l e s i n t h e c u r r e n t c o m p u t a t i o n a l p r o j e c t

a n d m u s t c h o o s e P R N t h a t a r e k n o w n t o p a s s t h e c o r r e s p o n d i n g s t a t i s t i c a l

t e s t s . " I n r e a l - w o r l d a p p l i c a t i o n s , p r e f e r e n c e s b a s e d o n s u c h r e s t r i c t i o n s o r

w e i g h t i n g s o f r e l e v a n c e a c t u a l l y p e r f o r m q u i t e w e l l : f o r m o s t s i m u l a t i o n s y o u

c o u l d c o n c e i v e , y o u r f a v o r i t e r a n d o m n u m b e r s e q u e n c e a c t u a l l y w i l l b e h a v e

m o r e r a n d o m t h a n t h e s e q u e n c e ( x

n

= 0 )

N ; 1

n = 0

, a l t h o u g h t h e r e i s n o r e a s o n

f o r t h i s i n g e n e r a l .

L e t u s s e t o u t t o n d a c r i t e r i o n o f q u a l i t y w h i c h f o r c e s t h e h i d d e n r e s t r i c -

t i o n s a n d w e i g h t i n g s o f r e l e v a n c e i m p o s e d b y i n t u i t i o n t o s u r f a c e .

2 . 3 T w o w a y s o u t

( 2 . 3 . 1 ) C o n s i d e r i n g t h e s e t F o f a l l s t a t i s t i c a l t e s t s w i t h l e v e l o f s i g n i c a n c e

, w e f o u n d t h i s s e t t o b e t o o l a r g e t o a t t r i b u t e a n y s p e c i a l s t a t u s o f ` r a n -

d o m n e s s ' t o a n i t e s e q u e n c e x o f r a n d o m n u m b e r s . T h e a b o v e q u o t e f r o m

N i e d e r r e i t e r a l r e a d y s u g g e s t s t h a t , f o r c h o o s i n g a ` g o o d ' x , o n e s h o u l d f o c u s

o n \ t h e s p e c i c d e s i r a b l e s t a t i s t i c a l p r o p e r t i e s o f t h e r a n d o m s a m p l e s i n t h e

c u r r e n t c o m p u t a t i o n a l p r o j e c t " . T h i s m e a n s w e a r e f r e e t o i g n o r e s o m e t e s t s

( i f t h e y a r e b a s e d o n s t a t i s t i c a l p r o p e r t i e s w h i c h a r e o f n o i n t e r e s t ) , w h i l e

o t h e r s s h o u l d b e m o r e e m p h a s i z e d . B u t h o w t o n d t h e i m p o r t a n t t e s t s ,

h o w t o s o r t o u t t h e i r r e l e v a n t o n e s ?

A n i d e a o f H a m m e r s l e y a n d H a n d s c o m b i n 4 8 , p . 2 5 ] m i g h t h e l p : \ o n e o f

t h e t e s t s t h a t m i g h t h a v e b e e n a p p l i e d i s w h e t h e r o r n o t t h e r a n d o m n u m -

b e r s y i e l d a n u n b i a s e d o r a r e l i a b l e a n s w e r t o t h e M o n t e C a r l o p r o b l e m

u n d e r s t u d y , a n d i t i s r e a l l y o n l y t h i s t e s t t h a t i n t e r e s t s u s w h e n w e a r e

u l t i m a t e l y c o n c e r n e d o n l y w i t h a n a l n u m e r i c a l s o l u t i o n t o a p a r t i c u l a r

p r o b l e m . T a k e n i n t h i s s e c o n d v e i n , t h e o t h e r t e s t s a r e i r r e l e v a n t " . T h e r e

i s t r u t h i n t h i s : w h a t e l s e c o u l d a u s e r b e i n t e r e s t e d i n t h a n i n a g o o d

a p p r o x i m a t i v e a n s w e r t o h i s s i m u l a t i o n p r o b l e m ?

( 2 . 3 . 2 ) A g i v e n ` M o n t e C a r l o p r o b l e m u n d e r s t u d y ' i s u s u a l l y c o m p r i s e d

o f t w o s u c c e s s i v e a p p r o x i m a t i o n s . T h e r s t o n e i s p i c t u r e d b y R i p l e y 9 3 ,

p . 1 ] a s f o l l o w s : \ I n i t s t e c h n i c a l s e n s e s i m u l a t i o n i n v o l v e s u s i n g a m o d e l t o

1 8


20/137

p r o d u c e r e s u l t s , r a t h e r t h a n e x p e r i m e n t w i t h t h e r e a l s y s t e m u n d e r s t u d y

( w h i c h m a y n o t y e t e x i s t ) . F o r e x a m p l e , s i m u l a t i o n i s u s e d t o e x p l o r e t h e

e x t r a c t i o n o f o i l f r o m a n o i l r e s e r v e . I f t h e m o d e l h a s a s t o c h a s t i c e l e m e n t ,

w e h a v e s t o c h a s t i c s i m u l a t i o n " . S o t h e b a s i c s u b j e c t o f t h e u s e r ' s i n t e r e s t i s

s o m e ` r e a l s y s t e m ' T

R

, w h i c h e i t h e r c a n n o t b e d e s c r i b e d b y a d e t e r m i n i s t i c

m o d e l , o r w h o s e d e t e r m i n i s t i c m o d e l i s f a r t o o c o m p l e x t o b e t a c k l e d b y

t o d a y ' s m a t h e m a t i c a l m e t h o d s d i r e c t l y . H e t h e r e f o r e d e v e l o p s a s t o c h a s t i c

m o d e l , i . e . a r a n d o m v a r i a b l e

8

T

S

c o i n c i d i n g w i t h T

R

` i n t h e m e a n ' , a n d

f o c u s e s h i s a t t e n t i o n o n t h e e x p e c t a t i o n E ( T

S

) . T h i s r s t a p p r o x i m a t i o n ,

t h e m o d e l l i n g o f a r e a l - w o r l d o b j e c t b y a m a t h e m a t i c a l , s t o c h a s t i c o n e i s {

f o r o u r p u r p o s e { o f n o i n t e r e s t t h e q u a l i t y o f t h i s m o d e l l i n g i s s o l e l y i n t h e

u s e r ' s r e s p o n s i b i l i t y .

G i v e n T

S

, R i p l e y 9 3 , p . 3 ] c o n t i n u e s : \ T o m a k e u s e o f a m o d e l o n e h a s t w o

c h o i c e s :

1 . T o b r i n g m a t h e m a t i c a l a n a l y s i s t o b e a r t o t r y t o u n d e r s t a n d t h e

m o d e l ' s b e h a v i o r .

2 . T o e x p e r i m e n t w i t h t h e m o d e l . "

I f t h e u s e r c a n d e r i v e E ( T

S

) b y a n a l y t i c a l m e t h o d s , h e s h o u l d d o s o a n d

f o r g e t a b o u t a n y c o m p u t e r s i m u l a t i o n

9

. O t h e r w i s e , h e h a s t o c o n s t r u c t a n

e s t i m a t o r F f o r E ( T

S

) , w h i c h w i l l b e s i m u l a t e d o n a c o m p u t e r . I n g e n e r a l ,

a n e s t i m a t o r F f o r E ( T

S

) i s a r a n d o m v a r i a b l e w i t h

E ( F ) = E ( T

S

)

a n d

V ( F ) V ( T

S

)

T o b e s i m u l a t e d u s i n g a s e q u e n c e o f r a n d o m n u m b e r s , F h a s t o t a k e t h e

f o r m F ( X ) w i t h X = ( X

n

)

N ; 1

n = 0

, w h e r e t h e X

n

a r e i n d e p e n d e n t r a n d o m v a r i -

a b l e s , e a c h e q u i d i s t r i b u t e d o n 0 1 X w i l l b e s u b s t i t u t e d b y s o m e r a n d o m

n u m b e r s i n t h e a c t u a l s i m u l a t i o n . O b s e r v e t h a t t h e m o v e m e n t f r o m T

S

t o

8

A n y m o d e l w h i c h h a s a s t o c h a s t i c e l e m e n t d e p e n d s o n a m o r e o r l e s s c o m p l e x r a n d o m

q u a n t i t y e x p r e s s i n g t h e s t o c h a s t i c e l e m e n t . S i n c e t h e m o d e l i s g o v e r n e d b y t h e r a n d o m

q u a n t i t y , t h e m o d e l i s a r a n d o m q u a n t i t y i t s e l f .

9

C o m p u t e r s i m u l a t i o n s o f a s t o c h a s t i c m o d e l a r e o f t e n b e l i e v e d c a p a b l e o f r e v e a l i n g

s o m e e x t r a i n f o r m a t i o n w h i c h c o u l d n o t b e d e r i v e d b y a n a l y t i c a l m e t h o d s b u t h o w c a n a

c o m p u t e r { p r o g r a m m a k e s t a t e m e n t s w h i c h a r e n o t c o n t a i n e d i n t h e m a t h e m a t i c a l m o d e l

i t i s d e r i v e d f r o m ?

1 9


21/137

F i s n o a p p r o x i m a t i o n s i n c e t h e r a n d o m v a r i a b l e s ' e x p e c t a t i o n s c o i n c i d e .

T h e s e c o n d a p p r o x i m a t i o n i s w h a t w e a r e c o n c e r n e d w i t h : t h e u s e r c h o o s e s

s o m e s e q u e n c e o f n u m b e r s x , c o m p u t e s F ( x ) , a n d u s e s t h i s v a l u e a s a n

a p p r o x i m a t i o n o f E ( F ) = E ( T

S

) ( N o t e t h a t i n o u r t e r m i n o l o g y , t h e c o m p u -

t a t i o n o f F ( x ) a l r e a d y i s t h e w h o l e s t o c h a s t i c s i m u l a t i o n

1 0

)

( 2 . 3 . 3 ) W h e n s h o u l d w e r e g a r d t h e n u m b e r s x a s ` g o o d ' w i t h r e s p e c t

t o t h e s i m u l a t i o n F ? W e l l , o b v i o u s l y i f

x

( F ) : = F ( x ) ; E ( F )

i s s m a l l .

B y i n t r o d u c i n g

x

( F ) t o m e a s u r e t h e q u a l i t y o f x i n s i m u l a t i n g F , w e

h a v e p r e s e r v e d t h e i d e a t h a t \ i t i s r e a l l y o n l y t h i s t e s t t h a t i n t e r e s t s u s

w h e n w e a r e u l t i m a t e l y c o n c e r n e d o n l y w i t h a n a l n u m e r i c a l s o l u t i o n t o a

p r a c t i c a l p r o b l e m . " M o r e o v e r ,

x

s t i l l d o e s p e r m i t u s t o p e r f o r m s t a t i s t i c a l

t e s t s . L e t T b e a n { t e s t , i . e . P ( T = 1 ) = E ( T ) = I f


22/137

s o a l l w e c a n n d i s a g o o d s p e c i a l - p u r p o s e s e q u e n c e x . T h i s i s n o t w h a t

p e o p l e a r e l o o k i n g f o r t h e y d e m a n d s e q u e n c e s o f n u m b e r s w h i c h a r e g o o d

f o r s i m u l a t i n g a v a r i e t y o f p r o b l e m s , a s e t F o f p r o b l e m s F

G i v e n a s e t o f p r o b l e m s F a n d a s e q u e n c e x o f r a n d o m n u m b e r s , w e c o n s i d e r

C r i t e r i o n 2 . 3 x i s g o o d w i t h r e s p e c t t o F i f

s u p

x

: = s u p f

x

( F ) : F 2 F g

i s s m a l l .

B a s e d o n t h i s c r i t e r i o n , t h e e x i s t e n c e o f g o o d s e q u e n c e s w i t h r e s p e c t t o

a c e r t a i n s e t F o f p r a c t i c a l r e l e v a n c e i s s h o w n b y t h e t h e o r y o f g o o d l a t t i c e

p o i n t s ( s e e H l a w k a 5 4 ] a n d K o r o b o v 6 2 ] ) . T h e s e t F c o n t a i n s a l l f u n c t i o n s

o f t h e f o r m F = 1 = N

P

N

i = 1

f , w h e r e f i s a f u n c t i o n w i t h i n s o m e s e n s e r a p i d l y

d e c r e a s i n g F o u r i e r c o e c i e n t s . B u t , a s L a r c h e r a n d T r a u n f e l l n e r n o t e i n 6 7 ] ,

\ e s p e c i a l l y f o r d i m e n s i o n s s 3 , i t t u r n e d o u t t o b e a c h a l l e n g e t o g i v e f a s t

a l g o r i t h m s f o r n d i n g g o o d l a t t i c e p o i n t s " . A s i m i l a r a p p r o a c h b a s e d o n

H a a r i n s t e a d o f F o u r i e r s e r i e s w a s i n i t i a t e d b y S o b o l ' ( s e e 1 0 5 , 1 0 6 ] ) a n d

d e v e l o p e d t o i t s f u l l e x t e n t b y N i e d e r r e i t e r ( s e e 8 7 , C h a p t e r 4 ] ) . T h e s h i f t

f r o m F o u r i e r t o H a a r s e r i e s h a s t h e a d v a n t a g e t h a t m e t h o d s t o c o n s t r u c t

g o o d s a m p l e s f o r p r o b l e m s i n h i g h e r d i m e n s i o n s h a v e b e e n f o u n d . T h e

g o o d s a m p l e s x f o r t h i s s e t F a r e c a l l e d L P

{ s e t s b y S o b o l ' a n d ( t - m - s ) {

n e t s b y N i e d e r r e i t e r

1 2

. S h i f t i n g a g a i n , t h i s t i m e f r o m H a a r t o W a l s h s e r i e s ,

L a r c h e r a n d T r a u n f e l l n e r s h o w i n 6 6 , 6 7 ] t h a t ( t - m - s ) { n e t s a r e i n s o m e s e n s e

t h e b e s t p o s s i b l e c h o i c e f o r a p p r o x i m a t i n g p r o b l e m s f r o m t h e c o r r e s p o n d i n g

F . I n 1 0 1 ] , S c h m i d g i v e s a n i n t r o d u c t i o n t o ( t - m - s ) { n e t s t o g e t h e r w i t h

i m p l e m e n t a t i o n s f o r s e r i a l a n d p a r a l l e l c o m p u t e r a r c h i t e c t u r e s .

F o r o u r p r e s e n t p u r p o s e , h o w e v e r , C r i t e r i o n 2 . 3 i s n o t e x i b l e e n o u g h :

t h e s u p r e m u m t e n d s t o f o c u s o n ` l o c a l ' p r o p e r t i e s o f

x

. I f , f o r e x a m p l e ,

x 6= y a n d F i s c o m p r i s e d o f s o m e s t a t i s t i c a l t e s t s w i t h l e v e l o f s i g n i c a n c e


23/137

T h e s u p r e m u m a s s i g n s e a c h s e q u e n c e t o o n e o f t w o d i s t i n c t s e t s : t h o s e

s e q u e n c e s w h i c h p a s s a l l t e s t s i n F ( t h e ` g o o d ' s e t ) a n d t h o s e w h i c h f a i l

a t l e a s t o n e o f t h e m ( t h e ` b a d ' s e t ) . T h i s l e a v e s u s w i t h n o p o s s i b i l i t y t o

d i e r e n t i a t e t h e ` g o o d ' s e t .

A p o s s i b l e r e m e d y m i g h t b e t o e x t e n d F b y a d d i t i o n a l p r o b l e m s o r t e s t s .

B u t d o i n g s o , w e s t u m b l e o v e r t h e n e x t i n e x i b i l i t y o f C r i t e r i o n 2 . 3 : a d d i n g

o r r e m o v i n g j u s t o n e p r o b l e m f r o m F c a n c o m p l e t e l y c h a n g e o u r e v a l u a t i o n

o f s u p

x

!

( 2 . 3 . 5 ) T o g e t a m o r e e x i b l e c r i t e r i o n , r e c a l l t h a t w e h a v e c o n j e c t u r e d

t h e n e c e s s i t y o f F b e i n g w e i g h t e d i n ( 2 . 2 . 7 ) . F o r a n i t e s e t o f p r o b l e m s F ,

l e t w b e a n o n n e g a t i v e w e i g h t i n g f u n c t i o n o n F . E x c l u d i n g i n n i t e w e i g h t s ,

w e m a y a s s u m e

P

F 2 F

w ( F ) = 1 . W i t h t h i s , w e r e g a r d x a s ` g o o d ' w i t h

r e s p e c t t o F a n d w i f

E

w

(

x

) : =

X

F 2 F

x

( F ) w ( F )

i s s m a l l { i f

x

i s s m a l l i n t h e ( w e i g h t e d ) m e a n

W e g e n e r a l i z e t h i s t o p r o b l e m s e t s F o f a r b i t r a r y s i z e b y e m p l o y i n g a

m e a s u r e

1 3

o n F i n

C r i t e r i o n 2 . 4 L e t ( F R ) b e a p r o b a b i l i t y s p a c e s u c h t h a t

x

i s a r a n d o m

v a r i a b l e .

T h e n i t e s e q u e n c e x o f r a n d o m n u m b e r s i s g o o d w i t h r e s p e c t t o t h e p r o b l e m

s e t F a n d t h e p r o b a b i l i t y m e a s u r e o n F i f

E

(

x

) : =

Z

F

x

d

i s s m a l l .

A l t h o u g h C r i t e r i o n 2 . 4 s e e m s t o b e c o m p l e t e l y d i e r e n t f r o m C r i t e -

r i o n 2 . 3 , w e w i l l s h o w i n S e c t i o n 4 . 2 t h a t u n d e r c e r t a i n a s s u m p t i o n s t h e y

a r e i n f a c t e q u i v a l e n t .

I n t h e s p i r i t o f t h i s c r i t e r i o n , t h e s e a r c h f o r g o o d r a n d o m n u m b e r s e -

q u e n c e s b e c o m e s a t w o s t e p p r o c e s s : r s t t h e u s e r s u p p l i e s s o m e p r o b a b i l i s -

t i c d e s c r i p t i o n o f t h e p r o b l e m ( s ) h e i s i n t e r e s t e d i n , a n d t h e n w e p r o p o s e

1 3

I f y o u a r e n o t f a m i l i a r w i t h t h e n o t i o n o f m e a s u r e , j u s t t h i n k o f i t a s g e n e r a l i z a t i o n

o f t h e w e i g h t i n g f u n c t i o n w o n n i t e F . T h e w e i g h t e d s u m o v e r a n i t e s e t i s g e n e r a l i z e d

t o a n i n t e g r a l o v e r a n i n n i t e s e t .

2 2


24/137

a g o o d n u m b e r s e q u e n c e a c c o r d i n g t o t h e g i v e n i n f o r m a t i o n . O b s e r v e h o w

m u c h r e s p o n s i b i l i t y i s l o a d e d o n t h e u s e r t h i s w a y . I f h i s d e s c r i p t i o n i s

i n a d e q u a t e , s o m a y b e t h e p r o p o s e d n u m b e r s e q u e n c e . B u t o b s e r v e a l s o

t h a t t h i s i s n o t j u s t a m a t h e m a t i c i a n ' s t r i c k t o a v o i d b e i n g b l a m e d f o r t h e

p r o p o s a l o f b a d n u m b e r s e q u e n c e s s i n c e n o n i t e s e q u e n c e o f n u m b e r s i s

r a n d o m b y i t s e l f , t h e u s e r w h o w a n t s t o s i m u l a t e a r a n d o m v a r i a b l e u s i n g

w e l l - d e t e r m i n e d n u m b e r s h a s t o t a k e t h e b u r d e n o f s p e c i f y i n g w h i c h p r o p -

e r t i e s o f r a n d o m n e s s a r e r e l e v a n t f o r h i m .

( 2 . 3 . 6 ) T h e r e a r e s o m e u s e f u l i n t e r p r e t a t i o n s o f E

(

x

) : a s d e s c r i b e d

a b o v e , c a n a s s i g n d i e r e n t ` g r a d e s o f i n t e r e s t ' t o s u b s e t s o f t h e p r o b l e m

s e t F . S u b s e t s t h e u s e r c o n s i d e r s v i t a l a r e a s s i g n e d h i g h m e a s u r e , w h i l e

l o w m e a s u r e i s a s s i g n e d t o s u b s e t s w h i c h h e t h i n k s a r e i n t e r e s t i n g e n o u g h

t o b e c o n t a i n e d i n F b u t n o t v e r y i m p o r t a n t . I f a s e q u e n c e x i s g o o d w i t h

r e s p e c t t o F a n d i n t h e a b o v e s e n s e , t h e a v e r a g e w e i g h t e d e r r o r b y w h i c h

x a p p r o x i m a t e s t h e p r o b l e m s i n F i s s m a l l .

A s e c o n d i n t e r p r e t a t i o n i s f r o m t h e m a t h e m a t i c i a n ' s p o i n t o f v i e w . G i v e n

t h e s e t F a n d t h e m e a s u r e , t h e m a t h e m a t i c i a n f a c e s t h e f o l l o w i n g p r o b l e m .

H e h a s t o p r o p o s e a s e q u e n c e x t o t h e u s e r . A c c o r d i n g t o t h e p r o b a b i l i t y

m e a s u r e , t h e u s e r w i l l r a n d o m l y s e l e c t a p r o b l e m F f r o m F , e s t i m a t e

E ( F ) b y F ( x ) , a n d p u n i s h t h e m a t h e m a t i c i a n ( b y l o w e r i n g h i s r e p u t a t i o n ,

c u t t i n g h i s s a l a r y , a p p l y i n g p h y s i c a l v i o l e n c e , o r w h a t e v e r e l s e h e c o n s i d e r s

a p p r o p r i a t e ) p r o p o r t i o n a l t o t h e r e s u l t i n g e s t i m a t i o n e r r o r . E

(

x

) i s t h e

p u n i s h m e n t t h e m a t h e m a t i c i a n c a n e x p e c t c h o o s i n g x a s t o m i n i m i z e t h e

e x p e c t e d p u n i s h m e n t s e e m s a v e r y r e a s o n a b l e a p p r o a c h .

( 2 . 3 . 7 ) T h e r e a d e r m a y o b j e c t t h a t m e a s u r e s o n s u c h c o m p l e x s e t s a s

F a r e h a r d t o n d a n d t h a t , e v e n i f a n a p p r o p r i a t e c a n b e f o u n d , t h e c o m -

p u t a t i o n o f E

(

x

) i s { t e c h n i c a l l y { n o t a l w a y s p o s s i b l e . T h e r e i s r e a s o n

i n t h i s , o f c o u r s e . H o w e v e r , i n a l l e x a m p l e s g i v e n i n C h a p t e r 4 , w e w i l l g e t

a l o n g w i t h m u c h l e s s t h a n t h e f u l l - e d g e d m e a s u r e , a n d e v e n t h e p r e c i s e

e x t e n t o f t h e p r o b l e m s e t F w i l l a l m o s t n e v e r b e r e q u i r e d . T o d e m o n s t r a t e

h o w t h i s i s p o s s i b l e , r e c a l l N i e d e r r e i t e r ' s r e c o m m e n d a t i o n f r o m 8 7 , p . 1 6 4 ]

t o \ b e a w a r e o f t h e s p e c i c d e s i r a b l e s t a t i s t i c a l p r o p e r t i e s o f t h e r a n d o m

s a m p l e s i n t h e c u r r e n t c o m p u t a t i o n a l p r o j e c t a n d ] c h o o s e P R N t h a t a r e

k n o w n t o p a s s t h e c o r r e s p o n d i n g s t a t i s t i c a l t e s t s . "

S u p p o s e G i s a s e t o f e s t i m a t o r s f o r a g a m b l e r ' s g a i n i n s u c c e s s i v e r o u n d s o f

r o u l e t t e f o l l o w i n g o n e o f s e v e r a l s t r a t e g i e s

1 4

x

( G ) i s t h e a p p r o x i m a t i o n

1 4

T h e r e i s q u i t e a v a r i e t y o f w a y s t o s i m u l a t e t h i s j u s t t h i n k o f t h e v a r i o u s c o n c e i v a b l e

2 3


25/137

e r r o r p r o d u c e d b y x w h e n s i m u l a t i n g a g i v e n G 2 G . N e x t , s u p p o s e H i s a

s e t o f s t a t i s t i c a l t e s t s w i t h l e v e l o f s i g n i c a n c e


26/137

C h a p t e r 3

R u n n i n g f o r r a n d o m n e s s {

h e a t 2

E x p e c t t h e u n e x p e c t e d !

{ D o u g l a s A d a m s , T h e H i t c h H i k e r ' s G u i d e t o t h e G a l a x y

W e h a v e s e e n t h a t n o n i t e 0 - 1 - s e q u e n c e i s p e r s e m o r e r a n d o m t h a n

a n y o t h e r . I n t h i s c h a p t e r , w e w i l l s t a t e t h i s i n a m o r e g e n e r a l c o n t e x t , f o r

a n y n i t e s e q u e n c e o f n u m b e r s i n 0 1 . T h e r e a d e r w h o i s c o n v i n c e d t h a t

a n a l o g o u s r e s u l t s h o l d f o r t h i s m o r e c o m p l e x s e t a n d w h o d o e s n o t w a n t t o

g e t i n v o l v e d i n t o m a t h e m a t i c a l d e t a i l s m a y s k i p t h i s c h a p t e r . H e r e , w e w i l l

u s e n o i d e a s n o t a l r e a d y p r e s e n t e d b e f o r e , b u t w e h o p e t h e m a t h e m a t i c a l

g e n e r a l i z a t i o n w i l l p r o v i d e a d e e p e r i n s i g h t i n t h e p h e n o m e n o n ' s n a t u r e .

3 . 1 F i n i t e s e q u e n c e s o f r a n d o m n u m b e r s i n 0 1

( 3 . 1 . 1 ) O u r p r e v i o u s c o n s i d e r a t i o n s w e r e r e s t r i c t e d t o t h e p a r t i c u l a r s e t

f 0 1 g

N

. W e h a v e t r i e d t o n d o u t i f a s e q u e n c e x o f N n u m b e r s x

n

i n f 0 1 g

c a n b e u s e d t o m o d e l a s e q u e n c e X o f N r a n d o m v a r i a b l e s X

n

w h i c h a r e

i n d e p e n d e n t a n d e q u i d i s t r i b u t e d o n f 0 1 g . T h e s e q u e n c e X i s a r a n d o m

v a r i a b l e w i t h v a l u e s i n f 0 1 g

N

a n d { d u e t o t h e i n d e p e n d e n c e o f t h e X

n

{ i t i s e q u i d i s t r i b u t e d o n f 0 1 g

N

. T h u s X i s a r a n d o m v a r i a b l e o n t h e

p r o b a b i l i t y s p a c e ( f 0 1 g

N

P ( f 0 1 g

N

) p ) , w h e r e P ( f 0 1 g

N

) i s t h e f a m i l y o f

a l l s u b s e t s o f f 0 1 g

N

a n d p i s t h e n o r m a l i z e d c o u n t i n g m e a s u r e o n f 0 1 g

N

2 5


27/137

S e a r c h i n g f o r a ` g o o d ' s e q u e n c e o f r a n d o m n u m b e r s , w e t r i e d t o m o d e l t h e

r a n d o m v a r i a b l e X b y m e a n s o f a s p e c i c s a m p l e x 2 f 0 1 g

N

( s e e ( 2 . 2 . 5 ) ) .

N o w w e w i l l d o t h e s a m e f o r t h e m o r e c o m p l e x p r o b a b i l i t y s p a c e

( 0 1

N

B

0 1

N

N

) B

0 1

N

i s t h e B o r e l - a l g e b r a o n 0 1

N

w i t h r e s p e c t

t o t h e s t a n d a r d t o p o l o g y a n d

N

i s t h e N - d i m e n s i o n a l L e b e s q u e m e a s u r e

r e s t r i c t e d t o 0 1

N

. T h i s p r o b a b i l i t y s p a c e h a s t h e f o l l o w i n g t h r e e h e l p f u l

m a t h e m a t i c a l p r o p e r t i e s w h i c h w e w i l l u s e i n t h e p r o o f s .

( 3 . 1 . 2 ) T h e r e a l - v a l u e d r a n d o m v a r i a b l e s X

1

: : : X

N

a r e i n d e p e n d e n t

a n d e q u i d i s t r i b u t e d o n 0 1 i f a n d o n l y i f t h e v e c t o r X = ( X

1

: : : X

N

) i s

a r a n d o m v a r i a b l e o n 0 1

N

w i t h p r o b a b i l i t y m e a s u r e

N

. S o t h e p r o b a b i l -

i t y s p a c e ( 0 1

N

B

0 1

N

N

) i s e x a c t l y w h a t w e a r e c o n c e r n e d w i t h w h e n

s e a r c h i n g f o r a ` g o o d ' s e q u e n c e o f r a n d o m n u m b e r s i n 0 1

( 3 . 1 . 3 ) F o r x y 2 0 1

N

, w e d e n e x + y a s t h e c o m p o n e n t - w i s e s u m

o f x a n d y , r e d u c e d m o d u l o 1 : f o r x = ( x

n

)

N ; 1

n = 0

a n d y = ( y

n

)

N ; 1

n = 0

, l e t

x + y : = ( x

n

+ y

n

m o d 1 )

N ; 1

n = 0

T h e n ( 0 1

N

+ ) i s a n a b e l i a n g r o u p .

( 3 . 1 . 4 ) T h e m e a s u r e

N

i s i n v a r i a n t u n d e r t r a n s l a t i o n : f o r a n y A 2

B

0 1

N

a n d a n y c 2 0 1

N

, w e h a v e

N

( A + c ) =

N

( A )

A n o t h e r w a y t o s t a t e t h i s i s t o o b s e r v e t h a t , f o r a n y c 2 0 1

N

, t h e t r a n s -

l a t i o n

T

c

: x ; ! x + c

i s a m e a s u r e - p r e s e r v i n g f u n c t i o n .

T h e b a c k g r o u n d o f t h i s i s t h e f a c t t h a t t h e r e i s a t o p o l o g y o n 0 1

N

s u c h t h a t ( 0 1

N

+ ) i s a c o m p a c t a b e l i a n g r o u p . i s v e r y s i m i l a r t o

t h e s t a n d a r d t o p o l o g y i n f a c t , t h e B o r e l - a l g e b r a w i t h r e s p e c t t o i s

e q u a l t o B

0 1

N

. F o r a n y c o m p a c t a b e l i a n g r o u p , t h e e x i s t e n c e o f a n u n i q u e

t r a n s l a t i o n - i n v a r i a n t p r o b a b i l i t y m e a s u r e , t h e s o c a l l e d H a a r m e a s u r e c a n

b e p r o v e n . I n o u r c a s e t h i s m e a s u r e i s j u s t

N

. F o r m o r e i n f o r m a t i o n o n

c o m p a c t a b e l i a n g r o u p s a n d H a a r m e a s u r e s , s e e C o h n 1 1 , S e c t i o n 9 . 2 ] .

W e c a n , o f c o u r s e , s t a t e o u r p r o b l e m o f n d i n g a ` g o o d ' x f o r a g e n e r a l

c o m p a c t a b e l i a n g r o u p i n s t e a d o f t h e s p e c i c g r o u p ( 0 1

N

+ ) . P r o p o s i -

t i o n 3 . 1 a n d 3 . 3 a s w e l l a s P a r t 2 o f P r o p o s i t i o n 3 . 2 , w h i c h w e p r o v e i n t h i s

2 6


28/137

c h a p t e r , c a n e a s i l y b e p r o v e n i n t h i s g e n e r a l c a s e . T h e p r o o f s o f P a r t 1 a n d 3

o f P r o p o s i t i o n 3 . 2 h o w e v e r , w h i c h a r e i n f a c t t h e m o s t i n t e r e s t i n g o n e s , r e l y

h e a v i l y o n t h e s p e c i c s t r u c t u r e o f ( 0 1

N

+ )

( 3 . 1 . 5 ) J u s t a s w e c o n s i d e r e d t h e s e t o f a l l s t a t i s t i c a l t e s t s o n f 0 1 g

N

w i t h l e v e l o f s i g n i c a n c e , w e w i l l n o w c o n s i d e r t h e a n a l o g o u s s e t o f a l l

{ t e s t s o n 0 1

N

a s w e l l a s m o r e c o m p l e x s e t s o f p r o b l e m s . A p r o b l e m s e t

m i g h t b e , s a y , f o r a n y g i v e n r a n d o m v a r i a b l e Y , t h e s e t F o f a l l e s t i m a t o r s

f o r E ( Y ) o r t h e s e t F o f a l l s u c h e s t i m a t o r s w h o s e v a r i a n c e s a r e l e s s t h a n

s o m e > 0 , a n d s o o n . I n g e n e r a l , a n y F L

1

( 0 1

N

R ) c a n b e t a k e n a s

a p r o b l e m s e t , t h i s i s a n y s e t o f r e a l - v a l u e d f u n c t i o n s F w h o s e e x p e c t a t i o n s

E ( F ) e x i s t a n d a r e n i t e

1

W e w i l l s h o w t h a t n o ` g o o d ' r a n d o m n u m b e r s c a n b e f o u n d a s l o n g a s

t h e t e s t s e t F i s i n v a r i a n t u n d e r t r a n s l a t i o n . S o i f F i s a t e s t f u n c t i o n f r o m

F ( w h i c h s e r v e s s o m e p u r p o s e l i k e b e i n g a s t a t i s t i c a l t e s t o r e s t i m a t i n g s o m e

E ( Y ) ) , t h e n e a c h t r a n s l a t e d t e s t f u n c t i o n F T

c

( w h i c h i s a s t a t i s t i c a l t e s t

o r a n e s t i m a t o r f o r E ( Y ) a s w e l l ) i s i n F , t o o . L e t u s s t a t e t h i s f o r m a l l y .

D e n i t i o n 3 . 1 A s e t F L

1

( 0 1

N

R ) i s c a l l e d u n b i a s e d i f

8 F 2 F 8 c 2 0 1

N

: F T

c

2 F

I t i s e a s y t o s e e t h a t t h e s e t o f a l l - t e s t s o r t h e s e t o f a l l e s t i m a t o r s f o r a

g i v e n r a n d o m v a r i a b l e ' s e x p e c t a t i o n i s u n b i a s e d b e c a u s e t h e t r a n s l a t i o n T

c

i s m e a s u r e - p r e s e r v i n g .

( 3 . 1 . 6 ) T o e v a l u a t e t h e ` q u a l i t y ' o f a g i v e n s a m p l e x 2 0 1

N

, w e

p r o c e e d a s i n S e c t i o n 2 . 3 : f o r a n y s i m u l a t i o n p r o b l e m F 2 L

1

( 0 1

N

R ) ,

w e m e a s u r e t h e ` q u a l i t y ' o f x i n s i m u l a t i n g F b y

x

( F ) : = E ( F ) ; F ( x )

w h e r e E ( F ) i s t h e i n t e g r a l o f F w i t h r e s p e c t t o

N

. F o r a g i v e n t e s t s e t

F a n d a x e d e r r o r b o u n d > 0 , w e c o n s i d e r t h e s e t F

x

o f t h o s e f u n c t i o n s

w h o s e e x p e c t a t i o n s x a p p r o x i m a t e s b y a n e r r o r l e s s t h a n :

F

x

: = f F 2 F :

x

( F ) < g

1

T h e s y m b o l L

1

( 0 1

N

R ) d e n o t e s t h e s e t o f a l l r e a l - v a l u e d , m e a s u r a b l e f u n c t i o n s o n

0 1

N

f o r w h i c h t h e L e b e s q u e i n t e g r a l

R

0 1

N

F d

N

i s w e l l - d e n e d a n d n i t e . N o t e t h a t

E ( F ) i s j u s t d e n e d a s

R

0 1

N

F d

N

2 7


29/137

N o t e t h a t F

x

i m p l i c i t l y d e p e n d s o n . F o r t h e r e s t o f t h i s c h a p t e r , w e a s s u m e

t h a t i s s o m e x e d , p o s i t i v e e r r o r b o u n d .

T h e q u a l i t y o f x w i t h r e s p e c t t o F d e p e n d s o n t h e s i z e o f F

x

. W e w i l l s h o w

t h a t , f o r u n b i a s e d t e s t s e t s F , t h e s i z e o f F

x

d o e s n o t d e p e n d o n x

B e f o r e w e c a n d o s o , w e h a v e t o d e a l w i t h a p h e n o m e n o n w h i c h d i d

n o t o c c u r i n t h e n i t e p r o b a b i l i t y s p a c e o n f 0 1 g

N

c o n s i d e r e d b e f o r e : t h e

e x i s t e n c e o f n o n e m p t y s e t s o f m e a s u r e z e r o . T h e f u n c t i o n 1

, w h i c h a s s i g n s

0 t o e a c h x , i s a s t a t i s t i c a l t e s t w i t h l e v e l o f s i g n i c a n c e 0 { i t a c c e p t s e v e r y

s a m p l e . T h i s s t a t i s t i c a l t e s t i s o f c o u r s e m e a n i n g l e s s . T h e f u n c t i o n 1

f x g

i s a

s t a t i s t i c a l t e s t w i t h l e v e l o f s i g n i c a n c e 0 a s w e l l , b u t i t r e j e c t s t h e s a m p l e

x s i n c e 1

f x g

( x ) = 1 . H o w e v e r , t h i s t e s t l o o k s q u i t e p a t h o l o g i c a l , t o o . W e

r e f e r t o a l l f u n c t i o n s w h i c h h a v e t h e s a m e p r o p e r t y a s t r i v i a l f u n c t i o n s .

D e n i t i o n 3 . 2 A f u n c t i o n F 2 L

1

( 0 1

N

R ) i s c a l l e d t r i v i a l i f

N

n

x 2 0 1

N

:

x

<

o

2 f 0 1 g

3 . 2 T h r e e p r o p o s i t i o n s

W e h a v e p r e s e n t e d f o u r c r i t e r i a t o m e a s u r e t h e q u a l i t y o f a g i v e n s a m p l e

x i n C h a p t e r 2 . H e r e , w e w i l l s h o w t h a t w h e n e v e r F L

1

( 0 1

N

R )

i s u n b i a s e d , t h e r s t t h r e e c r i t e r i a d o n o t a l l o w t h e p r o p o s a l o f a ` g o o d '

s e q u e n c e o f r a n d o m n u m b e r s x 2 0 1

N

P r o p o s i t i o n 3 . 1 F o r a n y u n b i a s e d s e t F L

1

( 0 1

N

R ) a n d a n y x y 2

0 1

N

, t h e r e e x i s t s a b i j e c t i o n f r o m F

x

o n t o F

y

R e m a r k : I f F i s u n b i a s e d , P r o p o s i t i o n 3 . 1 y i e l d s

8 x y 2 0 1

N

: # F

x

= # F

y

I n t h i s c a s e , C r i t e r i o n 2 . 1 i s u s e l e s s .

P r o o f : L e t F 2 L ( 0 1

N

R ) b e u n b i a s e d a n d l e t x y 2 0 1

N

b e

x e d . W e w i l l c o n s t r u c t a b i j e c t i v e a n d m e a s u r e - p r e s e r v i n g f u n c t i o n T :

0 1

N

! 0 1

N

, u s e T t o d e n e t h e m a p p i n g

: F

x

; ! F

y

F ; ! F T

2 8


30/137

a n d s h o w t h a t i s b i j e c t i v e .

I f ; y i s t h e i n v e r s e o f y i n ( 0 1

N

+ ) , w e d e n e T a s t h e t r a n s l a t i o n b y

x ; y :

T : = T

x ; y

T i s b i j e c t i v e , b e c a u s e ( 0 1

N

+ ) i s a n a b e l i a n g r o u p , a n d i t i s m e a s u r e -

p r e s e r v i n g b e c a u s e

N

i s i n v a r i a n t u n d e r t r a n s l a t i o n .

T o s e e t h a t i s w e l l - d e n e d , l e t F 2 F

x

:

x

( F ) <

B e c a u s e F T ( y ) = F ( x ) a n d b e c a u s e T i s m e a s u r e - p r e s e r v i n g , w e h a v e

y

( F T ) <

w h i c h m e a n s ( F ) 2 F

y

T o s h o w t h e i n j e c t i v i t y o f , l e t F F

0

2 F

x

a n d

F T = F

0

T

S i n c e T i s b i j e c t i v e , i t i m m e d i a t e l y f o l l o w s t h a t F = F

0

T o s h o w t h e s u r j e c t i v i t y o f , l e t G 2 F

y

. U s i n g t h e s a m e a r g u m e n t a s

i n s h o w i n g t h a t i s w e l l - d e n e d , w e g e t

G T

y ; x

2 F

x

a n d , d u e t o t h e c o m m u t a t i v i t y o f + ,

( G T

y ; x

) = G

W i t h t h i s , t h e m a p p i n g i s a b i j e c t i o n f r o m F

x

o n t o F

y

2

O f c o u r s e , t h e e x i s t e n c e o f a b i j e c t i o n b e t w e e n t w o s e t s d o e s n o t i m p l y

t h e y a r e o f e q u a l s i z e . T h e r e i s , f o r e x a m p l e , a b i j e c t i o n f r o m 0 1 = 2 o n t o

0 1 . B u t s i n c e 0 1 = 2 i s a p r o p e r s u b s e t o f 0 1 , 0 1 = 2 0 1 , t h e

f o r m e r i s u s u a l l y c o n s i d e r e d s m a l l e r t h a n t h e l a t t e r

2

. W e s h o w t h a t s u c h a n

i n c l u s i o n c a n n o t o c c u r b e t w e e n t h e s e t s F

x

a n d F

y

w h e n F i s u n b i a s e d a n d

n o n - t r i v i a l .

2

O b s e r v e t h a t w e u s e t h e s y m b o l A B t o d e n o t e t h a t A i s a p r o p e r s u b s e t o f B , t h i s

i s A B a n d B n A 6=

2 9


31/137

P r o p o s i t i o n 3 . 2 L e t F L

1

( 0 1

N

R ) b e u n b i a s e d a n d l e t x 2 0 1

N

b e

x e d

1 . F o r a l m o s t a l l y 2 0 1

N

, t h e f o l l o w i n g h o l d s : i f

F

x

F

y

t h e n F i s a s e t o f t r i v i a l f u n c t i o n s .

2 . F o r a l l y 2 0 1

N

, t h e f o l l o w i n g h o l d s : i f

F

x

F

y

t h e n

F

y

F

x + 2 ( y ; x )

F

x + 3 ( y ; x )

: : : :

3 . I f x a n d y 2 0 1

N

a r e r a t i o n a l i n e a c h c o o r d i n a t e , t h e n

F

x

6 F

y

R e m a r k : I f w e t a k e t w o s a m p l e s x a n d y a t r a n d o m , a n d i f w e h a p p e n

t o n d F

x

F

y

, t h e n P a r t 1 s t a t e s t h a t a l m o s t c e r t a i n l y y i s s u p e r i o r

t o x o n l y w i t h r e s p e c t t o t r i v i a l f u n c t i o n s . P a r t 2 s t a t e s t h a t w h e n e v e r

s u c h a n i n c l u s i o n o c c u r s , w e c a n c o n s t r u c t a s e q u e n c e ( x + n ( y ; x ) )

1

n = 0

o f s a m p l e s w h e r e e a c h e l e m e n t i s b e t t e r t h a n i t s p r e d e c e s s o r i n t h i s c a s e ,

w e c a n n o t c o n s i d e r y a s ` g o o d ' b e c a u s e w e c a n a c t u a l l y c o m p u t e a n i n n i t e

n u m b e r o f s a m p l e s w h i c h a r e ` b e t t e r ' . F o r c o m p u t e r s i m u l a t i o n s , P a r t 3 i s

t h e m o s t i n t e r e s t i n g o n e . I t s t a t e s t h a t f o r t h o s e s e q u e n c e s x , y o f r a n d o m

n u m b e r s w h i c h c a n b e r e p r e s e n t e d i n a c o m p u t e r ' s n i t e - p r e c i s i o n o a t i n g -

p o i n t a r i t h m e t i c , a n i n c l u s i o n o f F

x

i n F

y

c a n n o t o c c u r a t a l l . A s a c o r o l l a r y ,

t h i s r e n d e r s C r i t e r i o n 2 . 2 u s e l e s s w h e n e v e r F i s u n b i a s e d .

leeb thesis

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