multiclass certiÑcates, series 2570qi ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,827,420 sc/ntl(sup) 6.5 fix/io...

OÅering Circular Supplement $4,052,478,857(To OÅering CircularDated March 1, 2002)

Freddie MacMulticlass CertiÑcates, Series 2570 V

OÅered Classes: REMIC Classes shown below and MACR Classes shown on Appendix A

Underlying Assets: Groups 1 and 8: Freddie Mac PCsGroups 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 and 11: Freddie Mac REMIC and MACR CertiÑcates

Payment Dates: Monthly beginning in March 2003

Tax Status: Double-Tier REMIC

Form of Classes: Regular and MACR Classes (other than Weighted Average Coupon Classes): Book-entry on FedSystemWeighted Average Coupon Classes: Book-entry on DTC SystemResidual Classes: CertiÑcated

OÅering Terms: The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions at varying prices

Closing Date: February 28, 2003

REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final Payment REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final PaymentClasses Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date Classes Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date

Group 1 JP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $356,779,496 SC/SCH 6.0% FIX 31393KME2 November 15, 2031B ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 92,227,000 SEQ 5.5% FIX 31393KLG8 January 15, 2032 SJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 130,662,238 SC/SUP (2) INV 31393KMX0 November 15, 2031F ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 465,882,352 SEQ (2) FLT 31393KLW3 August 15, 2030

Group 7S ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 254,117,648 SEQ (2) INV 31393KMV4 August 15, 2030FX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59,913,238 SC/SUP (2) FLT 31393KM51 December 15, 2031VA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,551,000 AD/SEQ 5.5 FIX 31393KNH4 January 15, 2014HI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,824,981 SC/NTL(SUP) 6.0 FIX/IO 31393KM77 December 15, 2031VB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,722,000 AD/SEQ 5.5 FIX 31393K N J 0 March 15, 2018PH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 224,605,639 SC/SCH 6.0 FIX 31393KML6 December 15, 2031Z ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,500,000 SEQ 5.5 FIX/Z 31393KNS0 February 15, 2033SX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53,606,581 SC/SUP (2) INV 31393K N 4 3 December 15, 2031

Group 2Group 8FWÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48,793,381 SC/SUP (2) FLT 31393KM44 August 15, 2031AF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53,217,250 SEQ (2) FLT 31393K L D 5 October 15, 2016IW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,484,634 SC/NTL(SUP) 6.5 FIX/IO 31393KMA0 August 15, 2031AS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53,217,250 NTL(SEQ) (2) INV/IO 31393K L F 0 October 15, 2016SWÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,126,716 SC/SUP (2) INV 31393K N 3 5 August 15, 2031CK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,131,000 SEQ 5.0 FIX 31393K L L 7 February 15, 2018WPÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77,040,897 SC/PAC 6.5 FIX 31393KNL5 August 15, 2031CL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 174,671,625 SEQ 4.0 FIX 31393KLM5 July 15, 2017WSÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,000,000 SC/SUP (2) INV 31393KNM3 August 15, 2031CNÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,104,500 SEQ 5.0 FIX 31393K L P 8 February 15, 2018

Group 3 CT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 159,651,750 SEQ 4.0 FIX 31393KLQ6 October 15, 2016FQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,751,292 SC/SUP (2) FLT 31393K L Z 6 August 15, 2031 LF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58,223,875 SEQ (2) FLT 31393KMF9 July 15, 2017PQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 91,565,921 SC/SCH 6.5 FIX 31393KMN2 August 15, 2031 LS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58,223,875 NTL(SEQ) (2) INV/IO 31393KMH5 July 15, 2017QI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,827,420 SC/NTL(SUP) 6.5 FIX/IO 31393KMR3 August 15, 2031

Group 9SQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,751,292 SC/SUP (2) INV 31393KMY8 August 15, 2031EI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,021,790 SC/NTL(SUP) 6.0 FIX/IO 31393KLU7 October 15, 2031

Group 4 FR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65,977,069 SC/SUP (2) FLT 31393KM28 October 15, 2031FT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68,293,997 SC/SUP (2) FLT 31393KM36 August 15, 2031 PE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 207,918,662 SC/SCH 6.0 FIX 31393KMK8 October 15, 2031IT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,640,230 SC/NTL(SUP) 6.5 FIX/IO 31393KM93 August 15, 2031 SR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59,032,116 SC/SUP (2) INV 31393KMZ5 October 15, 2031ST ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68,293,998 SC/SUP (2) INV 31393K N 2 7 August 15, 2031

Group 10TI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,626,692 SC/NTL(SUP) 6.5 FIX/IO 31393KNE1 August 15, 2031BI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,095,541 SC/NTL(SUP) 6.0 FIX/IO 31393KLH6 December 15, 2031TP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 126,016,250 SC/SCH 6.5 FIX 31393KNG6 August 15, 2031BP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 202,808,262 SC/SCH 6.0 FIX 31393K L J 2 December 15, 2031

Group 5 FB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 71,417,409 SC/SUP (2) FLT 31393K L X 1 December 15, 2031FY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84,978,097 SC/SUP (2) FLT 31393KM69 July 15, 2031 SB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63,899,787 SC/SUP (2) INV 31393KMW2 December 15, 2031IY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29,415,495 SC/NTL(SUP) 6.5 FIX/IO 31393KMB8 July 15, 2031

Group 11SY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84,978,097 SC/SUP (2) INV 31393K N 5 0 July 15, 2031TA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 73,996,500 SC/PT 4.0 FIX 31393K N 7 6 August 15, 2026YI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,268,388 SC/NTL(SUP) 6.5 FIX/IO 31393KNQ4 July 15, 2031TK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,180,863 SC/NTL(PT) 5.5 FIX/IO 31393KNF8 August 15, 2026YP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 156,237,656 SC/SCH 6.5 FIX 31393KNR2 July 15, 2031

Group 6 ResidualFJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 146,034,266 SC/SUP (2) FLT 31393K L Y 9 November 15, 2031 R ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31393KMT9 February 15, 2033JI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,822,552 SC/NTL(SUP) 6.0 FIX/IO 31393KMD4 November 15, 2031 RS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31393KMU6 February 15, 2033

(1) See Appendix II to the OÅering Circular.(2) See Terms Sheet Ì Interest.

The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should consider carefully the risks of investing in them.

Certain Risk Considerations on page S-2 highlights some of these risks.

You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circular

and the documents listed under Available Information.

We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates. These payments are not guaranteed by and are not

debts or obligations of the United States or any federal agency or instrumentality other than Freddie Mac. The

CertiÑcates are not tax-exempt. Because of applicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcates

with any federal or state securities commission. No securities commission has reviewed this Supplement.

Goldman, Sachs & Co.January 6, 2003

CERTAIN RISK CONSIDERATIONS

Although we guarantee the payments on the CertiÑcates, and so bear the associated credit risk,

as an investor you will bear the other risks of owning mortgage securities. This section highlights

some of these risks. You should also read Risk Factors and Prepayment, Yield and Suitability

Considerations in the OÅering Circular for further discussions of these risks.

The CertiÑcates May Not be Suitable Investments for You. The CertiÑcates are complex

securities. You should not purchase CertiÑcates unless you are able to understand and bear the

associated prepayment, interest rate, yield and market risks.

In particular, the Interest Only, Inverse Floating Rate, Weighted Average Coupon, Support,

Accrual and Residual Classes have special risks and are not suitable for all investors.

Prepayments Can Reduce Your Yield. The yield on your CertiÑcates could be lower than you

expect if:

‚ You buy your CertiÑcates at a premium over their principal amount and principal

payments are faster than you expect.

‚ You buy your CertiÑcates at a discount to their principal amount and principal

payments are slower than you expect.

If you buy an Interest Only Class and prepayments are fast, you may not even recover your

investment.

LIBOR Levels Can Reduce Your Yield if You Own a Floating Rate or Inverse Floating Rate

Class. The yield on your CertiÑcates could be lower than you expect if:

‚ You buy a Floating Rate Class and LIBOR levels are lower than you expect.

‚ You buy an Inverse Floating Rate Class and LIBOR levels are higher than you expect.

If you buy an Interest Only Inverse Floating Rate Class, you may not even recover your investment

if LIBOR levels are high or prepayments are fast.

The CertiÑcates are Subject to Market Risks. You will bear all of the market risks of your

investment. The market value of your CertiÑcates will vary over time, primarily in response to

changes in prevailing interest rates. If you sell your CertiÑcates when their market value is low, you

may experience signiÑcant losses. The underwriter named on the front cover (the ""Underwriter'')

intends to make a market for the purchase and sale of the CertiÑcates after they are issued, but has

no obligation to do so. A secondary market may not develop. Even if one does develop, it may not be

liquid enough to allow you to sell your CertiÑcates easily or at your desired price.

Our Multiclass CertiÑcates OÅering Circular dated March 1, 2002 (the ""OÅering Circular''),

attached to this Supplement, deÑnes many of the terms we use in this Supplement.

S-2

TERMS SHEET

This Terms Sheet contains selected information about this Series. You should refer to the

remainder of this Supplement for further information.

In this Supplement, we refer to Classes only by their letter designations. For example, ""R''

refers to the R Class of this Series.

Interest

The Fixed Rate Classes bear interest at the Class Coupons shown on the front cover and

Appendix A.

The Weighted Average Coupon Classes shown in the following table are MACR Classes that

accrue interest at a Class Coupon derived by aggregating the accrued interest on their related

REMIC Classes shown in Appendix A. The initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual

Period. The Class Coupons for the Weighted Average Coupon Classes will vary from month to

month, as the related REMIC Classes reduce at diÅerent rates.

MinimumGroup Class Initial Class Coupon Class Coupon

2 WB 7.237% 6.5%3 QP 7.694 6.54 PT 7.719 6.55 PY 7.723 6.56 PJ 6.485 6.07 HP 6.316 6.09 EP 6.376 6.010 PB 6.417 6.0

The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown in the following

table. The initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual Period. We determine LIBOR using

the BBA Method.

Class Coupon Subject toInitial ClassClass Coupon Class Coupon Formula Minimum Rate Maximum Rate

Group 1

F ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.76% LIBOR ° 0.4% 0.4% 8.5%S ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.3566665 14.8499999% ¿ (LIBOR £ 1.83333332) 0 14.8499999Group 2

FW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.69 LIBOR ° 1.35% 1.35 7.5SW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.8099999 9.1499999% ¿ LIBOR 3.0 9.1499999WS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.223333012 14.3499995% ¿ (LIBOR £ 2.3333332) 0 14.3499995Group 3

FQÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.7 LIBOR ° 1.35% 1.35 7.5SQÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.8 9.15% ¿ LIBOR 3.0 9.15Group 4

FT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.7 LIBOR ° 1.35% 1.35 7.5ST ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.8 9.1499999% ¿ LIBOR 3.0 9.1499999Group 5

FYÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.69 LIBOR ° 1.35% 1.35 7.5SYÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.81 9.15% ¿ LIBOR 3.0 9.15Group 6

FJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.69 LIBOR ° 1.35% 1.35 7.5SJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.3758823396 9.8735294% ¿ (LIBOR £ 1.11764706) 3.0 9.8735294Group 7

FXÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.69 LIBOR ° 1.35% 1.35 7.5SXÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.375882353 9.8735294% ¿ (LIBOR £ 1.11764705) 3.0 9.8735294

S-3


Group 8

AFÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.69% LIBOR ° 0.35% 0.35% 8.0%ASÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.31 7.65% ¿ LIBOR 0 7.65LFÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.69 LIBOR ° 0.35% 0.35 8.0LSÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.31 7.65% ¿ LIBOR 0 7.65

Group 9

FRÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.69 LIBOR ° 1.35% 1.35 7.5SRÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.3758822664 9.8735293% ¿ (LIBOR £ 1.11764704) 3.0 9.8735293

Group 10

FBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.69 LIBOR ° 1.35% 1.35 7.5SB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.375882353 9.8735294% ¿ (LIBOR £ 1.11764705) 3.0 9.8735294

See Appendix V to the OÅering Circular and Payments Ì Interest.

Notional ClassesOriginal Notional

Class Principal Amount Reduces Proportionately With

Group 2IW $ 17,484,634 FW (SC/SUP)

Group 3QI $ 16,827,420 FQ (SC/SUP)

Group 4IT $ 23,640,230 FT (SC/SUP)TI $ 2,626,692 FT (SC/SUP)

Group 5IY $ 29,415,495 FY (SC/SUP)YI $ 3,268,388 FY (SC/SUP)

Group 6JI $ 28,822,552 FJ (SC/SUP)

Group 7HI $ 11,824,981 FX (SC/SUP)

Group 8AS $ 53,217,250 AF (SEQ)LS $ 58,223,875 LF (SEQ)

Group 9EI $ 13,021,790 FR (SC/SUP)

Group 10BI $ 14,095,541 FB (SC/SUP)

Group 11TK $ 20,180,863 TA (SC/PT)

See Payments Ì Interest Ì Notional Classes.

MACR Classes

This Series includes MACR Classes. Appendix A shows the characteristics of the MACR

Classes and the Combinations of REMIC Classes and MACR Classes.

See Appendix III to the OÅering Circular for a description of MACR CertiÑcates and

exchange procedures and fees. To exchange Classes, you must notify our Structured Finance

Department through a dealer that belongs to our REMIC dealer group. The dealer must notify us by

telephone (866-903-2767) or by fax (571-382-4739).

S-4

Principal

REMIC Classes

On each Payment Date, we pay:

Group 1Accretion A

DirectedB ‚ The Accrual Amount to VA and VB, in that order, until retired, and then to Z

and AccrualD

‚ The Group 1 Asset Principal Amount in the following order of priority:

A 1. To F and S, pro rata, until retiredSequential

B 2. To B, until retiredPay

D 3. To VA, VB and Z, in that order, until retired

Group 2


A

SC/PACB 1. To WP, until reduced to its Targeted BalanceD

A

SC/SupportB 2. To FW, SW and WS, pro rata, until retiredD

A

SC/PACB 3. To WP, until retiredD

Group 3


ASC/B 1. To PQ, until reduced to its Targeted BalanceScheduledD

ASC/B 2. To FQ and SQ, pro rata, until retiredSupportD

ASC/B 3. To PQ, until retiredScheduledD

Group 4


ASC/B 1. To TP, until reduced to its Targeted BalanceScheduledD

ASC/B 2. To FT and ST, pro rata, until retiredSupportD

ASC/B 3. To TP, until retiredScheduledD

Group 5


ASC/B 1. To YP, until reduced to its Targeted BalanceScheduledD

ASC/B 2. To FY and SY, pro rata, until retiredSupportD

ASC/B 3. To YP, until retiredScheduledD

S-5

Group 6


ASC/B 1. Beginning in December 2003, to JP, until reduced to its Targeted BalanceScheduledD

ASC/B 2. To FJ and SJ, pro rata, until retiredSupportD

ASC/B 3. To JP, until retiredScheduledD

Group 7


ASC/B 1. To PH, until reduced to its Targeted BalanceScheduledD

ASC/B 2. To FX and SX, pro rata, until retiredSupportD

ASC/B 3. To PH, until retiredScheduledD

Group 8

‚ The Group 8 Asset Principal Amount, allocated concurrently:

A a. 50% as follows:

i. To AF and CT pro rata, until retired

ii. To CK, until retiredSequentialBPay

b. 50% as follows:

i. To CL and LF, pro rata, until retired

D ii. To CN, until retired

Group 9


ASC/B 1. To PE, until reduced to its Targeted BalanceScheduledD

ASC/B 2. To FR and SR, pro rata, until retiredSupportD

ASC/B 3. To PE, until retiredScheduledD

Group 10


ASC/B 1. To BP, until reduced to its Targeted BalanceScheduledD

ASC/B 2. To FB and SB, pro rata, until retiredSupportD

ASC/B 3. To BP, until retiredScheduledD

S-6

Group 11

A

SC/PTB ‚ The Group 11 Asset Principal Amount to TA, until retiredD

The ""Targeted Balances'' are in Appendix B. They were calculated using the following

Structuring Ranges.

Structuring Range

Group 2PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 150% PSA - 700% PSA

Groups 3, 4 and 5Scheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 150% PSA - 700% PSA*

Groups 6, 7, 9 and 10Scheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 450% PSA

* The Group 4 Scheduled Classes do not hold at all constant PSA rates within their Structuring Range.

See Payments Ì Principal and Prepayment and Yield Analysis.

MACR Classes

On each Payment Date when MACR CertiÑcates are outstanding, we allocate principal

payments from the applicable REMIC CertiÑcates to the related MACR CertiÑcates that are

entitled to principal, as described under MACR CertiÑcates in the OÅering Circular.

REMIC Status

We will form an Upper-Tier REMIC Pool and a Lower-Tier REMIC Pool for this Series. We

will elect to treat each REMIC Pool as a REMIC under the Code. R and RS will be ""Residual

Classes'' and the other Classes shown on the front cover will be ""Regular Classes.'' The Residual

Classes will be subject to transfer restrictions. See Certain Federal Income Tax Consequences in this

Supplement and the OÅering Circular.

Weighted Average Lives (in years)*

Group 1PSA Prepayment Assumption

0% 100% 338% 500% 700%

BÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.2 20.9 9.0 6.3 4.7CÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.4 26.4 14.3 10.0 7.1F and S ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.4 8.2 3.5 2.7 2.1LG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.8 23.6 11.6 8.1 5.9VA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.0 6.0 6.0 5.4 4.4VB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.0 13.0 11.0 8.0 6.0ZÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.4 26.4 15.0 11.0 8.0Group 1 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.5 11.2 5.1 3.8 2.9


0% 150% 400% 635% 700% 1,300%

FW, IW, SW and WS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.0 12.8 4.1 1.5 1.1 0.4WB and WP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.6 2.9 2.9 2.9 2.9 1.4Group 2 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.3 8.2 3.6 2.2 1.9 0.8

* We calculate weighted average lives based on the assumptions described in Prepayment and Yield Analysis. The actualweighted average lives are likely to diÅer from those shown, perhaps signiÑcantly.

S-7


0% 100% 500% 880% 1,350% 1,800%

FQ, QI and SQÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.0 13.8 3.3 0.9 0.4 0.2PQ and QP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.4 3.7 2.9 2.3 1.2 0.5Group 3 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.1 8.6 3.1 1.6 0.8 0.4


0% 100% 500% 880% 1,350% 1,800%

FT, IT, ST, T and TIÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.6 15.1 3.0 0.8 0.4 0.3PT and TP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.5 3.8 2.9 2.3 1.3 0.6Group 4 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.8 9.7 3.0 1.5 0.8 0.4


0% 100% 500% 879% 1,350% 1,800%

FY, IY, SY, Y and YIÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.4 15.0 3.0 0.8 0.4 0.2PY and YP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.4 3.7 2.9 2.3 1.2 0.5Group 5 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.7 9.6 2.9 1.5 0.8 0.4


0% 100% 350% 561% 900% 1,200%

FJ, J, JI and SJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.1 14.1 4.7 1.6 0.9 0.6JP and PJÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.1 5.1 5.1 4.2 2.5 1.8Group 6 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.9 9.0 4.9 3.1 1.8 1.3


0% 100% 350% 589% 900% 1,200%

FX, HI, SX and X ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22.9 12.9 6.0 1.8 1.1 0.8HP and PH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.4 4.7 4.7 3.8 2.4 1.7Group 7 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.9 7.5 5.2 3.1 2.0 1.4


0% 100% 314% 500% 700%

AF, AS and CT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.9 5.4 3.3 2.5 2.0CK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.3 13.1 10.0 7.6 5.8CL, CM, CU, CW, CY, LF and LSÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.4 6.0 3.8 2.8 2.3CN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.7 14.0 11.7 9.2 7.0Group 8 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.9 6.6 4.3 3.2 2.6


0% 100% 350% 625% 950% 1,300%

AR, EI, FR and SR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22.9 13.1 5.2 1.4 0.8 0.5EP and PEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.1 4.6 4.6 3.4 2.1 1.4Group 9 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.2 7.8 4.8 2.7 1.6 1.1

S-8


0% 100% 400% 684% 1,050% 1,400%

AB, BI, FB and SB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.5 13.7 3.5 1.3 0.8 0.5BP and PB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.3 4.7 4.7 3.2 2.0 1.4Group 10 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.8 8.3 4.2 2.4 1.5 1.0


0% 100% 382% 600% 800%

TA, TB, TC, TD, TE, TG, TH, TK andGroup 11 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.8 5.9 4.5 3.2 2.6

The Assets

The Group 1 and 8 Assets (the ""PC Assets'') consist of:

Group 1 Ì $900,000,000 of 5.5% per annum 30-year Freddie Mac PCs

Group 8 Ì $500,000,000 of 5.0% per annum 15-year Freddie Mac PCs

The Group 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 and 11 Assets (the ""Multiclass Assets'') consist of:

Percentage of Class Factor forClass in This Balance in Month of Class Principal/ Final Payment

Group Class Series This Series Closing Date Coupon Interest Type Date

2 2344-PK* 100% $167,960,994 0.8195538 6.5% PAC I/FIX August 15, 20313 2344-PA* 100% 179,068,505 0.9597926 6.5 PAC/FIX August 15, 20314 2349-OP* 100% 262,604,245 0.9298655 6.5 PAC/FIX August 15, 20315 2341-PK 100% 326,193,850 0.9561512 6.5 PAC I/FIX July 15, 20316 2379-NP 100% 633,476,000 1.0000000 6.0 PAC/FIX November 15, 20317 2391-PC 100% 338,125,458 0.9541513 6.0 SCH/FIX December 15, 2031

A 2367-LA 100% 166,463,489 0.9739994 6.0 PAC/FIX October 15, 2031B9 2368-PT* 100% 166,464,358 0.9740169 6.0 PAC I/FIX October 15, 2031D

10 2391-PA* 100% 338,125,458 0.9541513 6.0 PAC/FIX December 15, 203111 2551-TC 51.9286438614% 73,996,500 1.0000000 5.5 PAC I/FIX August 15, 2026

* MACR Class.

See General Information Ì Structure of Transaction and Exhibits I through IX.

Mortgage Characteristics (as of February 1, 2003)

PC Assets Ì Assumed Mortgage Characteristics

Remaining Term Per Annumto Maturity Loan Age Per Annum Interest Rate

Group Principal Balance (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs

1 $900,000,000 358 1 6.05% 5.5%8 500,000,000 177 2 5.5 5.0

S-9

Multiclass Assets Ì Mortgage Characteristics

Weighted AverageRemaining Term Weighted Average Weighted Average Per Annum

to Maturity Loan Age Per Annum Interest RateGroup Series (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs

2 2344 336 19 7.050% 6.5%3 2344 334 21 7.040 6.54 2349 335 19 7.037 6.55 2341 333 21 7.017 6.56 2379 340 16 6.610 6.07 2391 341 15 6.639 6.0

A 2367 336 18 6.654 6.0B9D 2368 336 18 6.654 6.0

10 2391 341 15 6.554 6.011 2551 357 2 6.050 5.5

The actual characteristics of the Mortgages diÅer from those shown, in some cases

signiÑcantly.

See General Information Ì The Mortgages.

S-10

AVAILABLE INFORMATION

You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the

OÅering Circular and the following documents:

‚ Our Mortgage Participation CertiÑcates OÅering Circular dated February 1, 2001 and

the related OÅering Circular Supplements dated May 9, 2001 and February 22, 2002,

which together describe Gold PCs generally.

‚ Our Giant and Other Pass-Through CertiÑcates OÅering Circular dated December 1,

1999 and the related OÅering Circular Supplement dated May 9, 2001, which together

describe Gold Giant PCs generally.

‚ If you are investing in a Group 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 or 11 Class, our OÅering Circular

Supplements for the related Multiclass Assets (each, a ""Multiclass Asset OÅering

Circular''), the front covers, Terms Sheets and (in the case of Series 2344, 2349, 2368

and 2391) MACR tables from which are in Exhibits I through IX.

‚ Our Information Statement dated March 29, 2002, our Information Statement Supple-

ments dated May 15, 2002, August 14, 2002, November 14, 2002, January 22, 2003 and

January 27, 2003 and any other Information Statement Supplements we publish

through the time of purchase.

This Supplement incorporates by reference the documents listed above. We will also publish a

Supplemental Statement applicable to this Series shortly after the Closing Date. The Supplemental

Statement will contain a schedule of the Assets and other information.

You can obtain the documents listed above, the Agreement and current information concerning

the Assets and the CertiÑcates from our Investor Inquiry Department or our Internet Web-Site as

described on page 3 of the OÅering Circular. You can also obtain the documents listed above from

the Underwriter at:

Goldman, Sachs & Co.

Prospectus Department

85 Broad Street,

Concourse Level

New York, New York 10004

(212) 902-1171

GENERAL INFORMATION

The Agreement

We will create the CertiÑcates under the Multiclass CertiÑcates Agreement dated March 1,

2002 and a Terms Supplement dated the Closing Date (together, the ""Agreement'').

You should refer to the Agreement for a complete description of your rights and obligations and

those of Freddie Mac. You will acquire your CertiÑcates subject to the terms and conditions of the

Agreement, including the Terms Supplement.

S-11

Form of CertiÑcates

The Regular and MACR Classes, other than the Weighted Average Coupon Classes, are

issued, held and transferable on the Fed System. The Weighted Average Coupon Classes are issued,

held and transferable on the DTC System. The Residual Classes are issued and held in certiÑcated

form and are transferable at the oÇce of the Registrar.

Only a Fed Participant can be a Holder of a Regular or MACR Class. DTC or its nominee is

the Holder of the Weighted Average Coupon Classes. As an investor in CertiÑcates, you are not

necessarily the Holder.

See Description of CertiÑcates Ì Form, Holders and Payment Procedures in the OÅering

Circular.

Denominations of CertiÑcates

The Interest Only Classes will be issued, and may be held and transferred, in minimum original

notional principal amounts of $100,000 and additional increments of $1. The other Regular and

MACR Classes will be issued, and may be held and transferred, in minimum original principal

amounts of $1,000 and additional increments of $1.

Structure of Transaction

General

This Series is a Double-Tier Series, structured as follows:

Classes IssuedREMIC Pool from REMIC Pool REMIC Pool Assets

Upper-Tier All Regular Classes and R All Lower-Tier regular interests

Lower-Tier RS The Assets

See Description of CertiÑcates Ì REMIC Pool Structures in the OÅering Circular.

The PC Assets

The PC Assets are Gold PCs and/or Gold Giant PCs.

The Multiclass Assets

The Multiclass Assets consist of previously issued Freddie Mac REMIC and MACR

CertiÑcates, which represent interests in their underlying PCs.

For additional information about the Multiclass Assets, see the Multiclass Asset OÅering

Circulars and other related information available on our Internet Web-Site.

We have attached the front covers, Terms Sheets and (in the case of Series 2344, 2349, 2368

and 2391) MACR tables from the Multiclass Asset OÅering Circulars as Exhibits to this

Supplement.

There may have been material changes since we prepared the Multiclass Asset OÅering

Circulars, including changes in prepayment rates, prevailing interest rates and other economic

factors. These changes may limit the usefulness of, and be inconsistent with the assumptions used in

preparing, the Multiclass Asset OÅering Circulars.

S-12

The Mortgages

The Mortgages underlying the Assets (the ""Mortgages'') are Ñxed-rate, Ñrst lien residential

mortgages and mortgage participations. For purposes of this Supplement, we have made certain

assumptions regarding the Mortgages underlying the PC Assets, as shown under Terms Sheet Ì

Mortgage Characteristics. The weighted average remaining terms to maturity, weighted average loan

ages and weighted average interest rates of the Mortgages underlying the Multiclass Assets, as of

February 1, 2003, are shown under Terms Sheet Ì Mortgage Characteristics. However, the actual

characteristics of most of the Mortgages diÅer from those assumed or shown, perhaps signiÑcantly.

This is the case even if the weighted average characteristics of the Mortgages are the same as those

of mortgages having the characteristics assumed or shown.

PAYMENTS

Payment Dates; Record Dates

We make payments of principal and interest on the CertiÑcates on each Payment Date,

beginning in the month following the Closing Date. A ""Payment Date'' is the 15th of each month

or, if the 15th is not a Business Day, the next Business Day.

On each Payment Date, any payment on a CertiÑcate is made to the Holder of record as of the

end of the preceding calendar month (a ""Record Date''). On each Payment Date, DTC remits

payments on the Weighted Average Coupon Classes to those DTC Participants that held those

Classes of record as of the related Record Date.

Method of Payment

You will receive payments on your CertiÑcates in the manner described under Description of

CertiÑcates Ì Form, Holders and Payment Procedures in the OÅering Circular.

Categories of Classes

For purposes of principal and interest payments, we have categorized the Classes as shown

under ""Principal Type'' and ""Interest Type'' on the front cover and Appendix A. Appendix II to the

OÅering Circular explains the abbreviations used for categories of Classes.

Interest

We pay 30 days' interest on each Payment Date to the Holders of each Class on which interest

has accrued, except that the Accrual Class receives payments as described below. We calculate each

interest payment on the outstanding balance of the Class as of the related Record Date and on the

basis of a 360-day year of twelve 30-day months.

Accrual Period

The ""Accrual Period'' for each Payment Date is:

‚ For Fixed Rate and Weighted Average Coupon Classes Ì the preceding calendar

month.

S-13

‚ For Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes Ì from the 15th of the preceding

month to the 15th of the month of that Payment Date.

Fixed Rate Classes


Appendix A.

Weighted Average Coupon Classes

The Weighted Average Coupon Classes bear interest as shown under Terms Sheet Ì Interest.

Notional Classes

The Notional Classes do not receive principal payments. For calculating interest payments,

they have notional principal amounts that will reduce as shown under Terms Sheet Ì Notional

Classes.

Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes

The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown under Terms

Sheet Ì Interest. Their Class Coupons are based on one-month LIBOR.

We determine LIBOR and calculate the Class Coupons for the Floating Rate and Inverse

Floating Rate Classes as described in Appendix V to the OÅering Circular.

Accrual Class

Z is an Accrual Class. The Accrual Class does not receive interest payments; rather, interest

accrued on the Accrual Class during each Accrual Period is added to its principal amount on the

related Payment Date. We pay principal on the Accrual Class, including accrued interest that has

been added to its principal amount, as described under Terms Sheet Ì Principal.

Principal

We pay principal on each Payment Date to the Holders of the Classes on which principal is

then due. Holders receive principal payments on a pro rata basis among the CertiÑcates of their

Class.

Amount of Payments

The principal payments on the CertiÑcates on each Payment Date equal:

‚ The amount of interest accrued on the Accrual Class during the related Accrual Period

and not payable as interest on that Payment Date (the ""Accrual Amount'').

‚ The amount of principal required to be paid in the same month on the Assets of each

Group (the ""Group 1 Asset Principal Amount,'' the ""Group 2 Asset Principal

Amount'' and so forth).

S-14

Allocation of Payments

On each Payment Date, we pay the Accrual Amount and the Asset Principal Amounts for that

Payment Date as described under Terms Sheet Ì Principal. Principal allocable to the Classes

receiving payments from a particular Asset Group will be allocated only to those Classes and will

not be available for Classes receiving payments from the other Asset Groups.

Class Factors

General

We make Class Factors available on or about the Ñfth business day of each month after the

Closing Date. See Description of CertiÑcates Ì Payments Ì Class Factors in the OÅering Circular.

Use of Factors

You can calculate principal and interest payments by using the Class Factors.

For example, the reduction (or for the Accrual Class, the increase) in the balance of a

CertiÑcate in February will equal its original balance times the diÅerence between its January and

February Class Factors. The amount of interest to be paid on (or for the Accrual Class, added to the

principal amount of) a CertiÑcate in February will equal 30 days' interest at its Class Coupon,

accrued during the related Accrual Period, on the balance of that CertiÑcate determined by its

January Class Factor.

Guarantees

We guarantee to each Holder of a CertiÑcate the timely payment of interest at its Class

Coupon and the payment of its principal amount as described in this Supplement. See Description of

CertiÑcates Ì Payments Ì Guarantees in the OÅering Circular.

1% Clean-up Call

We have a 1% Clean-up Call Right. If we exercise this right, all of the Classes then outstanding

will be paid in full and will retire. The Multiclass Assets other than Group 11 may become subject

to the similar 1% Clean-up Call Rights in their Series. The Group 11 Assets will not become subject

to the similar 1% Clean-up Call Right in their Series. See Description of CertiÑcates Ì Payments Ì

1% Clean-up Call in the OÅering Circular.

Residual Proceeds

Upon surrender of their CertiÑcates to the Registrar, the Holders of each Residual Class will

receive the proceeds of any remaining assets of the related REMIC Pool after all required principal

and interest payments on the Classes have been made. Any remaining assets are likely to be

insigniÑcant. See Description of CertiÑcates Ì Payments Ì Residual Classes in the OÅering

Circular.

S-15

PREPAYMENT AND YIELD ANALYSIS

General

Mortgage Prepayments

The rates of principal payments on the Assets and the CertiÑcates will depend on the rates of

principal payments, including prepayments, on the underlying Mortgages. The Mortgages are

subject to prepayment at any time without penalty. Mortgage prepayment rates Öuctuate continu-

ously and, in some market conditions, substantially. See Prepayment, Yield and Suitability

Considerations Ì Prepayments in the OÅering Circular for a discussion of Mortgage prepayment

considerations and risks.

Yield

As an investor in the CertiÑcates, your yield will depend on:

‚ Your purchase price.

‚ The rate of principal payments on the underlying Mortgages.

‚ The actual characteristics of the underlying Mortgages.

‚ If you own a Floating Rate or Inverse Floating Rate Class, the level of LIBOR.

‚ If you own a Fixed Rate or Weighted Average Coupon Class, the delay between its

Accrual Period and the related Payment Date.

‚ If you own a Group 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 or 11 Class, the payment priorities of the

Multiclass Assets in their own Series, as described in the Terms Sheets of the

Multiclass Asset OÅering Circulars.

See Prepayment, Yield and Suitability Considerations Ì Yields in the OÅering Circular for a

discussion of yield considerations and risks.

Suitability

The CertiÑcates may not be suitable investments for you. See Prepayment, Yield and

Suitability Considerations Ì Suitability in the OÅering Circular for a discussion of suitability

considerations and risks.

Modeling Assumptions

To prepare the tables in this Supplement, we have made several assumptions. Unless otherwise

noted, each table employs the following assumptions (the ""Modeling Assumptions''), among

others:

‚ The Mortgages underlying the PC Assets have the characteristics shown under Terms

Sheet Ì Mortgage Characteristics.

‚ As of February 1, 2003, each Mortgage underlying the Multiclass Assets has a

remaining term to maturity equal to the weighted average remaining term to maturity, a

loan age equal to the weighted average loan age, and an interest rate equal to the

weighted average interest rate, of all the Mortgages underlying the same PC.

S-16

‚ As of the Closing Date, the Assets have the balances shown under Terms Sheet Ì The

Assets.

‚ The Multiclass Assets receive payments as described in the Multiclass Asset OÅering

Circulars.

‚ The Classes and Assets always receive payments on the 15th of the month, whether or

not a Business Day.

‚ We do not exercise our 1% Clean-up Call Right.

‚ Each Class is outstanding from the Closing Date to retirement and no exchanges occur.

The Modeling Assumptions, like any other stated assumptions, are likely to diÅer from actual

experience in many cases. For example, the Mortgages have characteristics more diverse than those

assumed, many Payment Dates will occur on a Business Day after the dates assumed and we may

exercise our 1% Clean-up Call Right. Moreover, Mortgage prepayment rates will diÅer from the

percentages of PSA shown in the tables. These diÅerences will aÅect the actual payment behavior,

weighted average lives and yields of the Classes, perhaps signiÑcantly.

See Prepayment, Yield and Suitability Considerations Ì Tabular Information in Supplements

in the OÅering Circular for descriptions of weighted average life and yield calculations and the PSA

prepayment model.

Accretion Directed Classes

Payments of principal on the Accretion Directed Classes should be stable in varying degrees

under relatively slow prepayment scenarios because the Accrual Amount will be dedicated to

making principal payments on those Classes until they retire. The weighted average life of an

Accretion Directed Class cannot exceed its weighted average life as shown in the following table

under any prepayment scenario, even a scenario where there are no prepayments. Based on the

Modeling Assumptions, each Accretion Directed Class would retire on, but not before, its Final

Payment Date if the underlying Mortgages prepay at any rate at or below the rate shown for that

Class until it retires.

The principal payment stability of the Accretion Directed Classes is supported primarily by

their receipt of the Accrual Amount. They are protected against early retirement by the Classes

shown in the table. When those Classes retire, however, each Accretion Directed Class, if

outstanding, will become sensitive to Mortgage prepayments and may retire before its Final

Payment Date.

Accretion Directed Classes

Maximum WeightedAverage Life Prepayment Rate

Class (in Years) Final Payment Date at or below Protected By

EVA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.0 January 15, 2014 329% PSAF B, F and SHVB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.0 March 15, 2018 222% PSA

The underlying Mortgages have characteristics that diÅer from the Modeling Assumptions. As

a result, even if the Mortgages prepay at a rate at or somewhat below the rate shown for an

Accretion Directed Class, that Class could retire before its Final Payment Date and its weighted

average life could shorten.

S-17

PAC and Scheduled Classes

Principal payments on the PAC and Scheduled Classes should be more stable than would be

the case if they did not receive such payments, to the extent of available principal, in accordance

with their schedules. Moreover, they will have cumulative priorities for future payments if they fall

behind their schedules. Based on the Modeling Assumptions, each of these Classes has a range of

constant Mortgage prepayment rates (an ""EÅective Range'') at which it would receive scheduled

payments. The EÅective Range at any time depends on the actual or assumed characteristics of the

underlying Mortgages at that time. Based on the Modeling Assumptions, each PAC or Scheduled

Class would receive scheduled payments until retirement if the underlying Mortgages were to

prepay at any constant percentage of PSA within its initial EÅective Range shown in the following

table.

Initial EÅective RangesClass Range

Group 2PAC

WB and WPÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 150% PSA - 700% PSA

Group 3Scheduled

PQ and QPÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 150% PSA - 700% PSA

Group 4Scheduled

PT and TP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 247% PSA - 700% PSA*

Group 5Scheduled

PY and YP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 150% PSA - 700% PSA

Group 6Scheduled

JP and PJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 450% PSA

Group 7Scheduled

HP and PHÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 450% PSA

Group 9Scheduled

EP and PE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 450% PSA

Group 10Scheduled

BP and PB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 450% PSA

* PT and TP also receive scheduled payments at a constant prepayment rate of 150% PSA.

The initial EÅective Ranges, if calculated using the actual characteristics of the Mortgages,

could diÅer from those shown in the table. Even if the Mortgages were to prepay at a constant rate

within the initial EÅective Range shown for any Class, but near the upper or lower end of that

EÅective Range, that Class might not receive scheduled payments.

Non-constant prepayment rates can cause any Class not to receive scheduled payments, even if

such rates remain within its EÅective Range shown above. The EÅective Ranges can narrow or

""drift'' upward or downward over time. Under many scenarios the Classes shown in the table,

especially the Scheduled Classes, would not receive scheduled payments.

S-18

Other Classes support the principal payment stability of the PAC and Scheduled Classes, as

shown below. When its supporting Classes all retire, any outstanding PAC or Scheduled Class will

become more sensitive to Mortgage prepayments and its EÅective Range, if any, will no longer exist.

Supporting ClassesClasses Supported by

Group 2PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Support

Group 3Scheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Support







If the underlying Mortgages prepay at rates that are generally below the EÅective Range for

any Class, the available principal may be insuÇcient to produce scheduled payments on that Class

and its weighted average life may extend, perhaps signiÑcantly. If the underlying Mortgages prepay

at rates that are generally above the EÅective Range for any Class, its weighted average life may

shorten, perhaps signiÑcantly. However, the weighted average life of any PAC or Scheduled Class

could extend (or shorten) under some scenarios, including ""whipsaw'' scenarios, involving Mortgage

prepayments at rates that, on average, are above (or below) its EÅective Range.

We distribute all available principal monthly on each Payment Date and do not retain it for

distribution on subsequent Payment Dates. As a result, the likelihood that the PAC and Scheduled

Classes will receive scheduled payments will not beneÑt from averaging high and low principal

payments in diÅerent months.

Support Classes

The Support Classes support the principal payment stability of the PAC and Scheduled Classes

as described above. As a result, each Support Class is likely to be much more sensitive to Mortgage

prepayments than is any Class it supports. The Support Classes may receive no principal payments

for extended periods of time, and their principal payment rates may vary widely from month to

month. Relatively fast Mortgage prepayments may signiÑcantly shorten, and relatively slow

Mortgage prepayments may signiÑcantly extend, the weighted average lives of the Support Classes.

Pass-Through Classes

Each Pass-Through Class receives all or a speciÑed portion of the principal payments made on

the Group 11 Assets. The sensitivity of a Pass-Through Class to prepayments on the underlying

Mortgages is the same as that of the Group 11 Assets.

S-19

Sequential Pay Classes

The Sequential Pay Classes receive principal payments from their related Assets in a prescribed

sequence.

MACR Classes

The payment characteristics of the MACR Classes reÖect the payment characteristics of their

related REMIC Classes.

Multiclass Assets

The Multiclass Assets consist of PAC and Scheduled Classes, which were structured to receive

principal payments in accordance with schedules. Based on the Modeling Assumptions for this

Series, 2551-TC currently has an EÅective Range of 101% PSA through 255% PSA. The other

Multiclass Assets no longer have EÅective Ranges. We cannot predict whether or for how long any

of the Multiclass Assets might receive scheduled payments.

See Prepayment and Yield Analysis in the Multiclass Asset OÅering Circulars.

Declining Balances Table

The following table shows:

‚ Percentages of original balances (as of the Closing Date) that would be outstanding

after each of the Payment Dates shown at various percentages of PSA.

‚ Corresponding weighted average lives.

We have prepared this table using the Modeling Assumptions. However, for 0% PSA, we have

assumed that each Mortgage underlying the PC Assets (a) has an interest rate 2.5% higher than

that of the related PCs and (b) has a remaining term to maturity of 180 months or 360 months, as

applicable, and a loan age of 0 months. We have calculated weighted average lives for each Notional

Class assuming that a reduction in its notional principal amount is a reduction in principal balance.

S-20

Percentages of Original Balances Outstanding* and Weighted Average Lives

Group 1

B C F and S LG

PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption

Date 0% 100% 338% 500% 700% 0% 100% 338% 500% 700% 0% 100% 338% 500% 700% 0% 100% 338% 500% 700%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 97 92 89 85 100 100 100 100 100February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98 90 75 66 54 100 100 100 100 100February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 97 82 54 38 21 100 100 100 100 100February 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 95 74 37 19 1 100 100 100 100 100February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 22 100 100 100 100 100 94 67 24 5 0 100 100 100 100 60February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 66 0 100 100 100 100 70 92 60 13 0 0 100 100 100 82 34February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 15 0 100 100 100 100 40 91 53 5 0 0 100 100 100 57 19February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 87 0 0 100 100 100 80 23 89 47 0 0 0 100 100 93 39 11February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 47 0 0 100 100 100 54 13 87 41 0 0 0 100 100 73 27 6February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 15 0 0 100 100 100 37 7 85 35 0 0 0 100 100 57 18 4February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 90 25 4 82 30 0 0 0 100 100 44 12 2February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 70 17 2 80 25 0 0 0 100 100 34 8 1February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 54 12 1 77 21 0 0 0 100 100 26 6 1February 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 41 8 1 74 17 0 0 0 100 100 20 4 0February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 32 5 0 71 13 0 0 0 100 100 15 3 0February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 24 4 0 68 9 0 0 0 100 100 12 2 0February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 18 2 0 64 5 0 0 0 100 100 9 1 0February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 14 2 0 60 2 0 0 0 100 100 7 1 0February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 91 0 0 0 100 100 10 1 0 55 0 0 0 0 100 95 5 1 0February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 68 0 0 0 100 100 8 1 0 51 0 0 0 0 100 83 4 0 0February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 46 0 0 0 100 100 6 0 0 45 0 0 0 0 100 72 3 0 0February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 26 0 0 0 100 100 4 0 0 40 0 0 0 0 100 62 2 0 0February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 7 0 0 0 100 100 3 0 0 34 0 0 0 0 100 52 1 0 0February 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0 100 89 2 0 0 27 0 0 0 0 100 43 1 0 0February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0 100 71 1 0 0 20 0 0 0 0 100 35 1 0 0February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0 100 54 1 0 0 13 0 0 0 0 100 27 0 0 0February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0 100 39 1 0 0 4 0 0 0 0 100 19 0 0 0February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63 0 0 0 0 100 24 0 0 0 0 0 0 0 0 81 12 0 0 0February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 86 11 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5 0 0 0February 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.2 20.9 9.0 6.3 4.7 29.4 26.4 14.3 10.0 7.1 18.4 8.2 3.5 2.7 2.1 28.8 23.6 11.6 8.1 5.9

VA VB Z Group 1 Assets

PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption

Date 0% 100% 338% 500% 700% 0% 100% 338% 500% 700% 0% 100% 338% 500% 700% 0% 100% 338% 500% 700%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 93 93 93 93 93 100 100 100 100 100 106 106 106 106 106 99 97 94 91 88February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86 86 86 86 86 100 100 100 100 100 112 112 112 112 112 98 92 80 72 63February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 78 78 78 78 78 100 100 100 100 100 118 118 118 118 118 97 86 64 51 37February 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70 70 70 70 70 100 100 100 100 100 125 125 125 125 125 96 79 50 35 21February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61 61 61 61 61 100 100 100 100 100 132 132 132 132 132 95 73 39 24 12February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52 52 52 52 0 100 100 100 100 45 139 139 139 139 139 94 68 31 16 7February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43 43 43 43 0 100 100 100 100 0 147 147 147 147 91 92 62 24 11 4February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33 33 33 0 0 100 100 100 57 0 155 155 155 155 52 91 57 19 8 2February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22 22 22 0 0 100 100 100 0 0 164 164 164 124 29 89 53 15 5 1February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11 11 11 0 0 100 100 100 0 0 173 173 173 85 17 88 48 11 4 1February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 98 98 48 0 0 183 183 183 58 9 86 44 9 2 0February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 76 76 0 0 0 193 193 159 39 5 84 40 7 2 0February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 52 52 0 0 0 204 204 122 27 3 82 37 5 1 0February 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 27 27 0 0 0 216 216 94 18 2 79 33 4 1 0February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 228 72 12 1 77 30 3 1 0February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 228 55 8 1 74 27 2 0 0February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 228 42 5 0 71 24 2 0 0February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 228 32 4 0 68 22 1 0 0February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 228 24 2 0 64 19 1 0 0February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 228 18 2 0 60 17 1 0 0February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 228 13 1 0 56 14 1 0 0February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 228 9 1 0 52 12 0 0 0February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 228 7 0 0 47 10 0 0 0February 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 202 5 0 0 42 9 0 0 0February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 162 3 0 0 36 7 0 0 0February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 124 2 0 0 30 5 0 0 0February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 89 1 0 0 23 4 0 0 0February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 56 1 0 0 16 2 0 0 0February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 25 0 0 0 8 1 0 0 0February 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.0 6.0 6.0 5.4 4.4 13.0 13.0 11.0 8.0 6.0 29.4 26.4 15.0 11.0 8.0 20.5 11.2 5.1 3.8 2.9

* Rounded to nearest whole percentage.

S-21

Group 2

FW, IW, SW and WS WB and WP Group 2 Assets

PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption

Date 0% 150% 400% 635% 700% 1,300% 0% 150% 400% 635% 700% 1,300% 0% 150% 400% 635% 700% 1,300%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 76 54 48 0 97 81 81 81 81 69 99 91 78 66 63 32February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 57 24 15 0 95 61 61 61 61 15 98 82 59 41 36 7February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 46 10 2 0 92 42 42 42 42 3 96 73 44 25 21 1February 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 39 6 0 0 88 26 26 26 26 1 95 66 33 15 12 0February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 96 33 5 0 0 85 15 15 15 15 0 93 59 25 9 7 0February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 90 27 3 0 0 81 8 8 8 8 0 91 53 18 6 4 0February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 83 21 2 0 0 77 5 5 5 5 0 90 47 14 3 2 0February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 75 17 2 0 0 73 3 3 3 3 0 88 42 10 2 1 0February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 67 13 1 0 0 69 2 2 2 2 0 86 37 8 1 1 0February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 60 10 1 0 0 64 1 1 1 1 0 83 33 6 1 0 0February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 53 7 0 0 0 59 0 0 0 0 0 81 29 4 0 0 0February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 47 5 0 0 0 53 0 0 0 0 0 78 26 3 0 0 0February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 41 4 0 0 0 47 0 0 0 0 0 76 23 2 0 0 0February 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 36 3 0 0 0 41 0 0 0 0 0 73 20 2 0 0 0February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 32 2 0 0 0 34 0 0 0 0 0 70 17 1 0 0 0February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 27 2 0 0 0 26 0 0 0 0 0 66 15 1 0 0 0February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 24 1 0 0 0 18 0 0 0 0 0 62 13 1 0 0 0February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 20 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 59 11 0 0 0 0February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 17 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 54 9 0 0 0 0February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 8 0 0 0 0February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 83 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6 0 0 0 0February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 74 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 5 0 0 0 0February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 4 0 0 0 0February 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3 0 0 0 0February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2 0 0 0 0February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0 0 0 0February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0February 15, 2031 and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.0 12.8 4.1 1.5 1.1 0.4 11.6 2.9 2.9 2.9 2.9 1.4 18.3 8.2 3.6 2.2 1.9 0.8

Group 3

FQ, QI and SQ PQ and QP Group 3 Assets


Date 0% 100% 500% 880% 1,350% 1,800% 0% 100% 500% 880% 1,350% 1,800% 0% 100% 500% 880% 1,350% 1,800%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 82 35 0 0 97 86 80 80 57 0 99 93 81 58 29 0February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 52 0 0 0 95 71 60 53 11 0 97 85 56 27 5 0February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 35 0 0 0 91 57 42 25 2 0 96 78 39 13 1 0February 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 28 0 0 0 88 44 25 11 0 0 94 71 27 6 0 0February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 22 0 0 0 85 31 14 5 0 0 92 65 18 3 0 0February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 17 0 0 0 81 20 8 2 0 0 90 59 13 1 0 0February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 13 0 0 0 77 9 5 1 0 0 88 53 9 1 0 0February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 95 9 0 0 0 73 3 3 1 0 0 86 48 6 0 0 0February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 86 7 0 0 0 68 1 1 0 0 0 84 43 4 0 0 0February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 77 5 0 0 0 63 1 1 0 0 0 81 38 3 0 0 0February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 69 3 0 0 0 58 0 0 0 0 0 78 34 2 0 0 0February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 60 2 0 0 0 52 0 0 0 0 0 75 30 1 0 0 0February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 52 2 0 0 0 46 0 0 0 0 0 72 26 1 0 0 0February 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 45 1 0 0 0 39 0 0 0 0 0 69 22 1 0 0 0February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 38 1 0 0 0 32 0 0 0 0 0 65 18 0 0 0 0February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 31 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 61 15 0 0 0 0February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 25 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 57 12 0 0 0 0February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 19 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 53 9 0 0 0 0February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6 0 0 0 0February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 88 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 4 0 0 0 0February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 1 0 0 0 0February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 1 0 0 0 0February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1 0 0 0 0February 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0February 15, 2030 and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


S-22

Group 4

FT, IT, ST, T and TI PT and TP Group 4 Assets


Date 0% 100% 500% 880% 1,350% 1,800% 0% 100% 500% 880% 1,350% 1,800% 0% 100% 500% 880% 1,350% 1,800%



Group 5

FY, IY, SY, Y and YI PY and YP Group 5 Assets


Date 0% 100% 500% 879% 1,350% 1,800% 0% 100% 500% 879% 1,350% 1,800% 0% 100% 500% 879% 1,350% 1,800%



S-23

Group 6

FJ, J, JI and SJ JP and PJ Group 6 Assets


Date 0% 100% 350% 561% 900% 1,200% 0% 100% 350% 561% 900% 1,200% 0% 100% 350% 561% 900% 1,200%



Group 7

FX, HI, SX and X HP and PH Group 7 Assets


Date 0% 100% 350% 589% 900% 1,200% 0% 100% 350% 589% 900% 1,200% 0% 100% 350% 589% 900% 1,200%



S-24

Group 8

AF, AS and CT CK CL, CM, CU, CW, CY, LF and LS


Date 0% 100% 314% 500% 700% 0% 100% 314% 500% 700% 0% 100% 314% 500% 700%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96 93 89 85 81 100 100 100 100 100 96 93 90 86 83February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 91 83 70 60 49 100 100 100 100 100 92 84 73 63 54February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86 72 50 34 19 100 100 100 100 100 87 74 54 40 26February 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 80 61 34 16 3 100 100 100 100 100 82 65 40 24 11February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 74 51 21 5 0 100 100 100 100 62 76 55 28 13 3February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68 42 12 0 0 100 100 100 81 33 71 47 19 6 0February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61 33 4 0 0 100 100 100 52 17 64 39 12 1 0February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 54 25 0 0 0 100 100 89 32 9 58 32 7 0 0February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46 18 0 0 0 100 100 63 20 5 50 25 3 0 0February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37 10 0 0 0 100 100 43 12 2 42 18 0 0 0February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28 4 0 0 0 100 100 29 7 1 34 12 0 0 0February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18 0 0 0 0 100 86 17 4 0 25 6 0 0 0February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7 0 0 0 0 100 53 9 2 0 15 1 0 0 0February 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 72 22 3 0 0 4 0 0 0 0February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.9 5.4 3.3 2.5 2.0 14.3 13.1 10.0 7.6 5.8 8.4 6.0 3.8 2.8 2.3

CN Group 8 Assets

PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption

Date 0% 100% 314% 500% 700% 0% 100% 314% 500% 700%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 96 94 90 87 84February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 92 85 75 66 57February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 88 76 58 44 31February 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 83 67 44 29 17February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 78 59 33 19 9February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 72 73 51 25 12 5February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 38 67 43 18 8 3February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 70 20 60 36 13 5 1February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 43 10 54 30 9 3 1February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 94 25 5 46 24 6 2 0February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 62 14 2 38 18 4 1 0February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 38 8 1 30 13 3 1 0February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 20 3 0 21 8 1 0 0February 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 48 7 1 0 11 3 0 0 0February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.7 14.0 11.7 9.2 7.0 8.9 6.6 4.3 3.2 2.6

Group 9

AR, EI, FR and SR EP and PE Group 9 Assets


Date 0% 100% 350% 625% 950% 1,300% 0% 100% 350% 625% 950% 1,300% 0% 100% 350% 625% 950% 1,300%



S-25

Group 10

AB, BI, FB and SB BP and PB Group 10 Assets


Date 0% 100% 400% 684% 1,050% 1,400% 0% 100% 400% 684% 1,050% 1,400% 0% 100% 400% 684% 1,050% 1,400%



Group 11

TA, TB, TC, TD, TE, TG, TH, TK and Group 11 Assets

PSA Prepayment Assumption

Date 0% 100% 382% 600% 800%

Closing DateÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 72 0February 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 87 0 0February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 84 16 0 0February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 47 0 0 0February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 12 0 0 0February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0February 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 87 0 0 0 0February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68 0 0 0 0February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48 0 0 0 0February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26 0 0 0 0February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3 0 0 0 0February 15, 2022 and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.8 5.9 4.5 3.2 2.6

S-26

Yield Tables

The following tables show pre-tax yields to maturity (corporate bond equivalent) of speciÑed

Classes at various percentages of PSA and levels of LIBOR, if applicable. We have prepared these

tables using the Modeling Assumptions and the assumed prices in the table captions, plus accrued

interest. Actual sales will not necessarily occur at the assumed prices.

Pre-Tax Yields

Group 1

S Class(Assumed Price: 107.0%)

LIBOR 100% PSA 338% PSA 500% PSA 700% PSA

0.34%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.0% 11.9% 11.3% 10.7%1.34 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.2 10.1 9.5 8.94.72 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.2 4.1 3.6 2.98.10 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (0.8) (1.7) (2.3) (2.9)

Group 2

IW Class(Assumed Price: 10.0%)

150% PSA 400% PSA 632% PSA 635% PSA 700% PSA 1,300% PSA

72.0% 41.2% 0.0% (0.8)% (32.0)% *

* Less than (99.9)%.

SW Class(Assumed Price: 100.25%)

LIBOR 150% PSA 400% PSA 635% PSA 700% PSA 1,300% PSA

0.340%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.9% 8.9% 8.8% 8.7% 8.3%1.340 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.9 7.9 7.8 7.7 7.43.745 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.5 5.4 5.4 5.4 5.26.150 and Higher ÏÏÏÏÏ 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

WS Class(Assumed Price: 100.0%)



S-27

Group 3

QI Class(Assumed Price: 10.0%)

100% PSA 500% PSA 665% PSA 880% PSA 1,350% PSA 1,800% PSA

72.5% 38.2% 0.0% (76.5)% * *

SQ Class(Assumed Price: 100.0%)

LIBOR 100% PSA 500% PSA 880% PSA 1,350% PSA 1,800% PSA

0.340%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0%1.340 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.9 8.0 8.0 8.0 8.13.745 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.5 5.5 5.6 5.8 6.16.150 and Higher ÏÏÏÏ 3.0 3.1 3.3 3.6 4.0

Group 4

IT Class(Assumed Price: 10.0%)


72.6% 31.6% 0.1% (78.7)% * *

ST Class(Assumed Price: 100.25%)



TI Class(Assumed Price: 10.0%)


72.6% 31.6% 0.1% (78.7)% * *

Group 5

IY Class(Assumed Price: 10.0%)


72.6% 30.7% 0.1% (84.3)% * *


S-28

SY Class(Assumed Price: 100.25%)



YI Class(Assumed Price: 10.0%)


72.6% 30.7% 0.1% (84.3)% * *

Group 6

JI Class(Assumed Price: 9.0%)


74.6% 54.5% 3.7% 0.1% (73.9)% *

SJ Class(Assumed Price: 100.0%)



Group 7

HI Class(Assumed Price: 9.0%)


74.6% 63.8% 15.8% (0.1)% (49.6)% *


SX Class(Assumed Price: 100.25%)



S-29

Group 8

AS Class(Assumed Price: 13.5%)


0.340%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46.5% 33.1% 20.5% 6.9%1.340 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37.3 23.1 9.9 (4.2)4.495 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.3 (10.2) (26.4) (42.9)7.650 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ * * * *

LS Class(Assumed Price: 14.5%)


0.340%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43.3% 31.8% 20.9% 8.9%1.340 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34.8 22.8 11.5 (1.1)4.495 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.5 (6.7) (20.5) (35.6)7.650 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ * * * *

Group 9

EI Class(Assumed Price: 9.0%)


74.6% 58.3% (0.1)% (11.7)% (91.8)% *

SR Class(Assumed Price: 100.25%)



Group 10

BI Class(Assumed Price: 9.0%)


74.6% 47.5% 0.0% (22.1)% (95.6)% *


S-30

SB Class(Assumed Price: 100.25%)



Group 11

TK Class(Assumed Price: 25.0%)

100% PSA 375% PSA 382% PSA 600% PSA 800% PSA

9.1% 0.0% (0.7)% (19.8)% (35.1)%

S-31

FINAL PAYMENT DATES

The Final Payment Date for each Class is the latest date by which it will be paid in full and will

retire. We calculate Final Payment Dates using highly conservative assumptions and the actual

retirement of each Class may occur earlier than its Final Payment Date.

CERTAIN FEDERAL INCOME TAX CONSEQUENCES

General

Subject to the assumptions described under Certain Federal Income Tax Consequences Ì

REMIC Election in the OÅering Circular, the Upper-Tier REMIC Pool and the Lower-Tier

REMIC Pool will each qualify as a REMIC for federal income tax purposes.

Regular Classes

The Regular Classes are ""regular interests'' in the Upper-Tier REMIC Pool. They are treated

as debt instruments for federal income tax purposes and may be issued with original issue discount

(""OID'') or at a premium. Based in part on (a) the level of LIBOR as of the date of this

Supplement and (b) information provided by the Underwriter regarding the initial prices at which it

will sell substantial portions of the Regular Classes, we expect to report income to the Internal

Revenue Service and to Holders of the Regular Classes assuming they are issued as follows:

‚ OID: AS, BI, EI, HI, IT, IW, IY, JI, LS, QI, S, TI, TK, YI and Z.

‚ De Minimis OID: B, CL, CN, VA and VB.

‚ Premium: AF, BP, CK, CT, F, FB, FJ, FQ, FR, FT, FW, FX, FY, JP, LF, PE, PH,

PQ, SB, SJ, SQ, SR, ST, SW, SX, SY, TA, TP, WP, WS and YP.

We will report income with respect to S assuming that all of the stated interest payments on

that Class are included in the stated redemption price since that Class does not qualify as a ""variable

rate debt instrument'' under the OID regulations. Consequently, that Class will be issued with OID.

As set forth above, we intend to report income with respect to BI, EI, IT, IW, IY, QI, TI, TK

and YI assuming those Classes are issued with OID. It is not entirely clear, however, that BI, EI,

IT, IW, IY, QI, TI, TK and YI are issued with OID or how taxable income with respect to BI, EI,

IT, IW, IY, QI, TI, TK and YI should be reported because the yield to maturity of QI and TK,

based on their Pricing Speeds, is negative, and the yield to maturity of BI, EI, IT, IW, IY, TI and

YI, based on their Pricing Speeds, may be negative.

OID generally results in recognition of taxable income in advance of the receipt of cash

attributable to that income. The Pricing Speeds used for OID and premium calculations are:

‚ Group 1 Ì 338% PSA


‚ Groups 3 and 4 Ì 880% PSA



S-32






See Certain Federal Income Tax Consequences Ì Taxation of Regular Classes Ì Original

Issue Discount and Premium in the OÅering Circular.

We intend to report any original issue or market discount or premium on the Floating Rate

Classes and on SB, SJ, SQ, SR, ST, SW, SX and SY assuming that each variable rate is a Ñxed rate

equal to the value of the variable rate as of the date of this Supplement. See Certain Federal Income

Tax Consequences Ì Taxation of Regular Classes Ì Floating Rate, Inverse Floating Rate and

Weighted Average Coupon Classes in the OÅering Circular.

Residual Classes

Each Residual Class is the ""residual interest'' in its related REMIC Pool. Special tax

considerations apply to the Residual Classes. The taxation of the Residual Classes can produce a

signiÑcantly less favorable after-tax return than if (a) the Residual Classes were taxable as debt

instruments or (b) no portion of the taxable income on the Residual Classes were treated as ""excess

inclusions.'' In certain periods, taxable income and the resulting tax liability on a Residual Class

may exceed any payments on that Class. See Certain Federal Income Tax Consequences Ì

Taxation of Residual Classes in the OÅering Circular.

A substantial tax may be imposed on certain transferors of a Residual Class and certain

beneÑcial owners of a Residual Class that are ""pass-through entities.'' See Certain Federal Income

Tax Consequences Ì Transfers of Interests in a Residual Class Ì DisqualiÑed Organizations in the

OÅering Circular. You should not purchase a Residual Class before consulting your tax advisor.

We intend to report accruals of OID and market discount and to amortize premium with

respect to the Multiclass Assets using the applicable Pricing Speeds shown above, regardless of the

Pricing Speeds used in their Series.

Certain Transfers of Residual Classes

The REMIC Regulations disregard:

1. A transfer of a ""noneconomic residual'' unless no signiÑcant purpose of the transfer is to

impede the assessment or collection of tax.

‚ On July 19, 2002, the Treasury Department promulgated regulations relating to

transfers of noneconomic residual interests in REMICs. The Ñnal regulations generally

adopt the safe harbor standards contained in the proposed regulations (the ""formula

test'') and Rev. Proc. 2001-12 (the ""asset test'') that are set forth in Certain Federal

Income Tax Consequences Ì Taxation of Residual Classes in the OÅering Circular,

with certain exceptions, including the following additional limitations on the circum-

stances under which transferors may claim safe harbor treatment:

S-33

a. if a noneconomic residual interest is transferred to a foreign permanent establishment

or Ñxed base of a U.S. taxpayer (within the meaning of an applicable income tax

treaty), the transfer is not eligible for safe harbor treatment under either the asset

test or the formula test; and

b. the transferee must also represent that it will not cause income from the

noneconomic residual interest to be attributable to such a foreign permanent

establishment or Ñxed base.

‚ The regulations are generally eÅective for transfers of noneconomic residual interests in

REMICs occurring on or after February 4, 2000.

2. Except in certain cases, a transfer of a residual interest to a foreign investor or a transfer of a

residual interest from a foreign investor to a U.S. investor. Accordingly, the Agreement

prohibits the transfer of an interest in a Residual Class to or from a foreign investor without

our written consent.

See Certain Federal Income Tax Consequences Ì Transfers of Interests in a Residual Class Ì

Additional Transfer Restrictions in the OÅering Circular. In the case of a transfer that is

disregarded, the transferor would continue to be treated as the owner of the residual interest and

thus would continue to be subject to tax on its allocable portion of the net income of the REMIC.

Residual Classes with Negative Fair Market Values

The federal income tax consequences of any consideration paid to a transferee on a transfer of a

Residual Class are unclear. The REMIC Regulations do not address whether a residual interest

could have a negative basis and a negative issue price. The preamble to the REMIC Regulations

indicates that the Internal Revenue Service is considering the tax treatment of these types of

residual interests. If you receive consideration for a Residual Class, you should consult your tax

advisor.

Reporting and Administrative Matters

We will provide Holders of the Residual Classes information to enable them to prepare reports

required under the Code or applicable Treasury regulations. Because we do not intend to hold the

Residual Classes, applicable law may not allow us to perform tax administrative functions for the

REMIC Pools. Therefore, if you own a Residual Class, you may have certain tax administrative

obligations, for which we will act as your attorney-in-fact and agent. See Certain Federal Income

Tax Consequences Ì Reporting and Administrative Matters in the OÅering Circular.

MACR Classes

The arrangement under which the MACR Classes are created (the ""MACR Pool'') will be

classiÑed as a grantor trust under subpart E, part I of subchapter J of the Internal Revenue Code.

The interests in the Regular Classes that have been exchanged for the MACR Classes, including

any exchanges eÅective on the Closing Date, will be the assets of the MACR Pool and the MACR

Classes will represent beneÑcial ownership of these assets.

For a discussion of certain federal income tax consequences applicable to the MACR Classes,

see Certain Federal Income Tax Consequences Ì Taxation of MACR Classes, Ì Exchanges of

S-34

MACR Classes and Regular Classes and Ì Taxation of Certain Foreign Investors in the OÅering

Circular.

LEGAL INVESTMENT CONSIDERATIONS

You should consult your legal advisor to determine whether the CertiÑcates are a legal

investment for you and whether you can use the CertiÑcates as collateral for borrowings. See Legal

Investment Considerations in the OÅering Circular.

ERISA CONSIDERATIONS

Fiduciaries of ERISA plans should review ERISA Considerations in the OÅering Circular.

PLAN OF DISTRIBUTION

Under an agreement with the Underwriter, we have agreed to sell all of the REMIC

CertiÑcates to the Underwriter in exchange for the Assets.

The Underwriter is oÅering the CertiÑcates to the public in negotiated transactions at varying

prices to be determined at the time of sale, plus accrued interest on each interest-bearing Class from

the Ñrst day of its initial Accrual Period. The Underwriter is oÅering the CertiÑcates subject to their

issuance by us and subject to the Underwriter's right to reject any order. The Underwriter may make

sales to or through securities dealers, which may include Freddie Mac through our Securities Sales

& Trading Group. The dealers may receive compensation in the form of discounts, concessions or

commissions from the Underwriter and commissions from any purchasers for which they act as

agents.

The sales commission charged to a retail investor is likely to be a higher percentage of the sales

price than the commission charged to an institutional investor in any Class.

Our agreement with the Underwriter provides that we will indemnify it against certain

liabilities.

LEGAL MATTERS

Maud Mater, Esq., Executive Vice President Ì General Counsel and Secretary of Freddie

Mac, will render an opinion on the legality of the CertiÑcates. Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton is

representing the Underwriter on legal matters concerning the CertiÑcates.

S-35

Exhibit I Ì Series 2344 Front Cover, Terms Sheet and MACR TableOÅering Circular Supplement $4,075,000,000(To OÅering CircularDated January 1, 2000)


OÅered Classes: REMIC Classes shown below, Call Classes shown on page S-3 and MACR Classes shown on Appendix AUnderlying Assets: Freddie Mac PCsPayment Dates: Monthly beginning in September 2001Call Classes: The Holder of each Call Class may direct Freddie Mac to redeem the related Guaranteed Maturity Class or Classes on their Final Payment Date and acquire the

related Underlying REMIC Class, as described under Terms Sheet Ì Call ClassesTax Status: Double-Tier REMIC plus separate REMICs for Guaranteed Maturity ClassesForm of Classes: Regular (non-Retail) and MACR Classes: Book-entry on Fed System

Retail Classes: Book-entry on DTC System; issued and paid in $1,000 Retail Class UnitsResidual and Call Classes: CertiÑcated

OÅering Terms: UBS Warburg LLC is oÅering the Classes other than LL and Edward D. Jones & Co., L.P. is oÅering LL in negotiated transactions at varying pricesClosing Date: August 30, 2001


Group 1 VO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 87,500,000 AD/SEQ 0.0% PO 313399BU0 October 15, 2016BB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 1,000,000 SUP/RTL 7.0% FIX 3133993H8 March 15, 2031 ZD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52,500,000 SEQ 6.5 FIX/Z 313399C4 7 August 15, 2031FL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 514,705 SUP (2) FLT/DLY 3133994H7 January 15, 2031

Group 4KA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,344,000 NSJ/TAC 6.5 FIX 313399 5 P 8 August 15, 2031JA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75,000,000 SEQ 6.09 FIX 313399 5 F 0 March 15, 2028LA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,475,000 SUP 7.0 FIX 313399 5V 5 January 15, 2031JB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,586,012 SEQ 6.25 FIX 3133995G8 March 15, 2028LB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,600,000 SUP 7.0 FIX 3133995W3 March 15, 2031JF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,198,251 SEQ (2) FLT 313399 5 J 2 March 15, 2028LC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,469,500 SUP 7.0 FIX 313399 5X1 April 15, 2031JG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,215,737 SEQ 6.5 FIX 313399 5K9 May 15, 2029LD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,000,000 SUP 7.0 FIX 313399 5Y9 August 15, 2031JS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,198,251 NTL(SEQ) (2) INV/IO 3133995N3 March 15, 2028LO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,801,500 SUP 0.0 PO 313399 6A0 August 15, 2031VH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,568,696 AD/SEQ 6.5 FIX 313399BP1 May 15, 2012OG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 186,570,000 PAC 0.0 PO 313399 6V 4 August 15, 2031VJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,931,304 AD/SEQ 6.5 FIX 313399BR7 November 15, 2017OI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 186,570,000 NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 313399 6X0 August 15, 2031ZJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,500,000 SEQ 6.5 FIX/Z 313399C7 0 August 15, 2031SL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,088 SUP (2) INV/DLY 313399 B 7 1 January 15, 2031

SM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77,207 SUP (2) INV/DLY 313399 B 8 9 January 15, 2031 Group 5UU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,250,000 SUP/RTL 7.0 FIX 313399BK2 August 15, 2031 DB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 151,883,200 NSJ/TAC 6.0 FIX 3133993U9 August 15, 2016VA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,521,243 SCH 6.5 FIX 313399BL0 September 15, 2012 DZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,200,000 NSJ/SUP 6.0 FIX/Z 313399 3X3 August 15, 2016VB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,343,757 SCH 6.5 FIX 313399BM8 July 15, 2020 IT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,440,549 NTL(PAC) 6.0 FIX/IO 313399 5 E 3 August 15, 2007ZB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,000,000 NSJ/SUP 6.5 FIX/Z 313399C2 1 September 15, 2030 QB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 139,529,600 PAC 6.0 FIX 313399AE7 July 15, 2011ZC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,000,000 SCH 6.5 FIX/Z 313399C3 9 August 15, 2031 QC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 88,012,400 PAC 6.0 FIX 313399AF4 July 15, 2013

QE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,092,400 PAC 6.0 FIX 313399AH0 November 15, 2014Group 2 QG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 107,758,000 PAC 6.0 FIX 313399AJ 6 August 15, 2016AA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,500,000 SUP/RTL 6.5 FIX 313399 3 E 5 August 15, 2031 QP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69,478,164 PAC 5.25 FIX 313399AM9 December 15, 2005AC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,388,848 PAC II 6.0 FIX 313399 3 F 2 January 15, 2031 QT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,046,236 PAC 5.25 FIX 313399AQ0 August 15, 2007B ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,430,000 SUP 7.0 FIX 3133993G0 April 15, 2030 QY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,000,000 PAC 4.5 FIX 313399AU1 August 15, 2007BO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,586,247 NSJ/SUP 0.0 PO 3133993M7 August 15, 2031

Group 6CC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,000,000 SUP/RTL 6.5 FIX 3133993Q8 February 15, 2031BL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,080,000 SEQ 6.5 FIX 313399 3K1 February 15, 2026DD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,000,000 SUP/RTL 7.0 FIX 313399 3V 7 February 15, 2031BMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,217,000 SEQ 6.5 FIX 313399 3 L 9 October 15, 2026EE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,457,000 SUP/RTL 6.75 FIX 313399 3Y1 February 15, 2031BT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,843,400 SUP 0.0 PO 3133993N5 December 15, 2024F ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29,015,187 NSJ/SUP (2) FLT 313399 4C8 August 15, 2031BU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,316,984 NTL(SUP) 6.5 FIX/IO 313399 3 P 0 December 15, 2024FH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,391,093 SUP (2) FLT/DLY 313399 4 F 1 May 15, 2030FB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45,740,600 SEQ (2) FLT 313399 4 E 4 December 15, 2024FP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44,981,444 PAC I (2) FLT 313399 4 L 8 August 15, 2031PX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 124,511,000 PAC 0.0 PO 313399AC1 April 15, 2023FR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,219,164 PAC II (2) FLT 3133994M6 January 15, 2031PY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 114,933,230 NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 313399AD9 April 15, 2023FX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,898,773 NSJ/TAC (2) FLT 3133994N4 August 15, 2031SB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45,740,600 NTL(SEQ) (2) INV/IO 313399 B 3 0 December 15, 2024GA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,055,000 SUP 6.75 FIX 313399 4 P 9 May 15, 2030TB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,858,000 GMC/TAC 6.0 FIX 313399FR3 August 15, 2011GB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 909,111 SUP 6.75 FIX 3133994Q7 October 15, 2030TX(3) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,858,000 SCH 6.0 FIX 313399 B J 5 April 15, 2024GC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 517,000 SUP 6.75 FIX 313399 4R5 February 15, 2031TZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,000,000 GMC/SCH 6.0 FIX/Z 313399 FS 1 August 15, 2011GD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,700,000 SUP 6.75 FIX 313399 4 S 3 August 15, 2031VT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,750,000 AD/SEQ 0.0 PO 313399BV8 October 15, 2016GG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,000,000 SUP/RTL 6.75 FIX 313399 4 T 1 August 15, 2031VU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,750,000 NTL(AD/SEQ) 6.5 FIX/IO 313399BW6 October 15, 2016GHÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,000,000 SUP 6.5 FIX 3133994U8 August 15, 2031Z ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,750,000 SUP 6.0 FIX/Z 313399BY2 December 15, 2023GJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,000,000 SUP 7.0 FIX 313399 4V 6 August 15, 2031ZE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,250,000 SEQ 6.5 FIX/Z 313399C5 4 August 15, 2031GK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,500,000 SUP 6.5 FIX 3133994W4 October 15, 2030

GL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,500,000 SUP 7.0 FIX 313399 4X2 October 15, 2030 Group 7GMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,000,000 SUP (2) DRB 313399 4Y0 August 15, 2031 FK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,660,408 NSJ/SUP (2) FLT 3133994G9 August 15, 2031IJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,558,000 NTL(PAC I) 6.5 FIX/IO 313399 5D5 October 15, 2024 FO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,783,543 PAC II (2) FLT 313399 4K0 February 15, 2031JJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,500,000 SUP/RTL 7.0 FIX 313399 5 L 7 August 15, 2031 HHÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,721,000 PAC II/RTL 6.5 FIX 313399 4 Z 7 June 15, 2031KK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,126,000 PAC II/RTL 6.5 FIX 313399 5R4 July 15, 2031 HO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,947,755 NSJ/SUP 0.0 PO 313399 5A1 August 15, 2031KO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,145,027 NSJ/SUP 0.0 PO 313399 5 S 2 August 15, 2031 HP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,993,000 NSJ/SCH 6.5 FIX 313399 5 B 9 August 15, 2031KS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,145,027 NTL(NSJ/SUP) (2) INV/IO 313399 5 T 0 August 15, 2031 HT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,002,397 PAC II 6.0 FIX 313399 5C7 February 15, 2031KY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,373,488 NSJ/TAC 6.0 FIX 3133995U7 August 15, 2031 NOÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,660,407 NSJ/SUP 0.0 PO 313399 6 T 9 August 15, 2031MAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,712,000 PAC II 6.5 FIX 313399 6D4 June 15, 2031 NS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,660,407 NTL(NSJ/SUP) (2) INV/IO 3133996U6 August 15, 2031MBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,126,000 PAC II 6.5 FIX 313399 6 E 2 July 15, 2031 OH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,352,000 PAC I 5.5 FIX 3133996W2 December 15, 2009MCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,142,000 PAC II 6.5 FIX 313399 6 F 9 August 15, 2031 OJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,374,000 PAC I 5.5 FIX 313399 6Y8 March 15, 2015MDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,544,000 PAC II 6.5 FIX 3133996G7 August 15, 2031 OK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46,439,000 PAC I 5.75 FIX 313399 6 Z 5 January 15, 2021MEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,352,000 PAC II 6.5 FIX 3133996H5 August 15, 2031 OL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48,062,000 PAC I 6.5 FIX 313399 7A9 December 15, 2024MM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,642,000 PAC II/RTL 6.5 FIX 313399 6K8 June 15, 2031 OMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,901,000 PAC I 6.5 FIX 313399 7 B 7 January 15, 2027NAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,233,000 SUP 7.0 FIX 3133996M4 July 15, 2030 OT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100,459,000 PAC I 0.0 PO 313399 7C5 August 15, 2031NB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,036,000 SUP 7.0 FIX 3133996N2 September 15, 2030 OU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,393,115 NTL(PAC I) 6.5 FIX/IO 313399 7D3 January 15, 2021NC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,359,000 SUP 7.0 FIX 313399 6 P 7 December 15, 2030 OY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100,459,000 NTL(PAC I) 6.5 FIX/IO 313399 7 E 1 August 15, 2031NDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,000,428 SUP 7.0 FIX 3133996Q5 August 15, 2031 QQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,755,000 PAC II/RTL 6.5 FIX 313399AN7 July 15, 2031NNÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,715,000 SUP/RTL 7.0 FIX 313399 6 S 1 August 15, 2031 SO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,783,543 NTL(PAC II) (2) INV/IO 313399BA4 February 15, 2031PB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 39,032,000 PAC I 5.5 FIX 3133997G6 May 15, 2015 SQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,087,060 PAC II (2) INV 313399BC0 February 15, 2031PC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 73,780,000 PAC I 5.75 FIX 3133997H4 June 15, 2021 TT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,806,000 PAC II/RTL 6.5 FIX 313399BH9 August 15, 2031PD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46,088,000 PAC I 6.5 FIX 313399 7 J 0 October 15, 2024 VV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,890,000 PAC II/RTL 6.5 FIX 313399BX4 June 15, 2031PE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58,842,000 PAC I 6.5 FIX 313399 7K7 March 15, 2027 ZH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,106,430 NSJ/SUP 6.5 FIX/Z 313399C6 2 August 15, 2031PG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 82,600,000 PAC I 6.5 FIX 313399 7 L 5 December 15, 2029

Group 8PH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,260,000 PAC I 5.5 FIX 313399A23 January 15, 2010DH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,966,000 NSJ/SUP 7.0 FIX 3133993W5 February 15, 2031PP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,896,000 SUP/RTL 7.0 FIX 313399A80 September 15, 2030FA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,752,325 NSJ/SCH (2) FLT 313399 4D6 February 15, 2031PS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,300,556 NTL(PAC I) (2) INV/IO 313399A98 August 15, 2031MTÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98,407,442 NSJ/SCH 6.75 FIX 313399 6 L 6 February 15, 2031PT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 204,942,000 PAC I 0.0 PO 313399AA5 August 15, 2031QU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 273,486,000 NTL(PAC) 7.0 FIX/IO 313399AR8 August 15, 2031PU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 204,942,000 NTL(PAC I) 6.5 FIX/IO 313399AB3 August 15, 2031QW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 273,486,000 PAC 0.0 PO 313399AS6 August 15, 2031QD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,000,000 PAC I 6.0 FIX 313399AG2 October 15, 2024SA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,752,325 NTL(NSJ/SCH) (2) INV/IO 313399 B 2 2 February 15, 2031QO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,300,556 PAC I 0.0 PO 313399AL1 August 15, 2031SG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,075,233 NSJ/SCH (2) INV 313399 B 4 8 February 15, 2031SH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,553,907 SUP (2) INV/DLY 313399 B 5 5 May 15, 2030VK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,623,000 AD/SUP 7.0 FIX 313399BS5 May 15, 2012SR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,219,164 NTL(PAC II) (2) INV/IO 313399BD8 January 15, 2031VL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,890,000 AD/SUP 7.0 FIX 313399BT3 December 15, 2017ST ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,575,988 PAC II (2) INV 313399BE6 January 15, 2031ZK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,000,000 NSJ/SUP 7.0 FIX/Z 313399C8 8 March 15, 2031SX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,898,773 NTL(NSJ/TAC) (2) INV/IO 313399BF3 August 15, 2031ZL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,800,000 SUP 7.0 FIX/Z 313399C9 6 August 15, 2031SY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,324,739 NSJ/TAC (2) INV 313399BG1 August 15, 2031

ZA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,750,000 NSJ/SUP 6.5 FIX/Z 313399BZ9 August 15, 2031 Group 9FN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,333,333 PT (2) FLT 313399 4 J 3 August 15, 2031

Group 3 LL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,500,000 SEQ/RTL 6.25 FIX 313399 5 Z 6 August 15, 2031C ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 140,000,000 GMC/SEQ 5.5 FIX 313399 F 4 4 August 15, 2008 LP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 41,287,000 SEQ 6.25 FIX 313399 6 B 8 November 15, 2027CI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,538,461 NTL(SEQ) 6.5 FIX/IO 313399 3R6 February 15, 2022 LQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,879,667 SEQ 6.25 FIX 313399 6C6 July 15, 2029CN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100,000,000 SEQ 0.0 PO 313399 3 S 4 October 15, 2026 SN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,333,333 NTL(PT) (2) INV/IO 313399 B 9 7 August 15, 2031CX(3) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 140,000,000 SEQ 5.5 FIX 313399 3 T 2 February 15, 2022E ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 140,000,000 GMC/SEQ 5.5 FIX 313399FC6 August 15, 2006 ResidualEI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,538,461 NTL(SEQ) 6.5 FIX/IO 313399 3 Z 8 December 15, 2019 R ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 313399AV9 August 15, 2031EN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 180,000,000 SEQ 0.0 PO 313399 4A2 October 15, 2026 RA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 313399FK8 August 15, 2008EX(3) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 140,000,000 SEQ 5.5 FIX 313399 4 B 0 December 15, 2019 RB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 313399FL6 August 15, 2006MI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 180,000,000 NTL(SEQ) 6.5 FIX/IO 313399 6 J 1 October 15, 2026 RC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 313399FM4 August 15, 2011NI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100,000,000 NTL(SEQ) 6.5 FIX/IO 313399 6R3 October 15, 2026 RS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 313399AX5 August 15, 2031VI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 87,500,000 NTL(AD/SEQ) 6.5 FIX/IO 313399BQ9 October 15, 2016 RT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 313399FN2 August 15, 2011

(1) See Appendix II to the OÅering Circular. ""GMC'' means Guaranteed Maturity Class.(2) See Terms Sheet Ì Interest.(3) CX, EX and TX back Guaranteed Maturity Classes and will not be oÅered initially. See Terms Sheet Ì Guaranteed Maturity Classes.

The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should consider carefully the risks of investing in them. Certain Risk Considerations on page S-2 highlights some of these risks.

You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circular and the documents listed under Available Information.

We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates and the proceeds due on the Call Classes upon exercise of the related Call Rights. These payments and proceeds are notguaranteed by and are not debts or obligations of the United States or any federal agency or instrumentality other than Freddie Mac. The CertiÑcates are not tax-exempt. Because ofapplicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcates with any federal or state securities commission. No securities commission has reviewed this Supplement.

UBS Warburg Edward D. Jones & Co., L.P.July 11, 2001

S-36

TERMS SHEET





Guaranteed Maturity Classes

Each Guaranteed Maturity Class shown on the front cover represents an interest in a separate

""Guaranteed Maturity REMIC Pool'' that directly or indirectly holds a single Class of Freddie Mac

Callable Pass-Through CertiÑcates of this Series (each, a ""Callable Class''). These Callable

Classes will not be oÅered for sale. Each Callable Class will represent an interest in a separate

callable pass-through pool (each, a ""Callable Pool'') that includes a single REMIC Class (each, an

""Underlying REMIC Class'') of this Series. Each Callable Pool will also issue a ""Call Class'' as

shown below.Related

CUSIP Underlying Related Related GuaranteedGroup Call Class Number REMIC Class Callable Class Maturity Class(es) Final Payment Date

3 C1 313399CR6 CX CY C August 15, 20083 E1 313399CT2 EX EY E August 15, 20066 T1 313399CV7 TX TY TB and TZ August 15, 2011

On each Payment Date while Guaranteed Maturity Classes are outstanding, their Holders will

receive the principal payments made on the same Payment Date on their related Underlying

REMIC Classes. Each Guaranteed Maturity Class will accrue interest on each Payment Date at its

Class Coupon.

On its Final Payment Date, the Holders of each outstanding Guaranteed Maturity Class will be

entitled to receive the outstanding principal balance of their CertiÑcates plus interest at the

applicable Class Coupon accrued during the related Accrual Period, even if its Underlying REMIC

Class has not been retired.

See General Information Ì Structure of Transaction.

Call Classes

If you own a Call Class, you will not receive any payments of principal or interest. There can be

only one Holder at a time of a Call Class. If you are the Holder of a Call Class, you will have the

right (the ""Call Right''):

1. To direct Freddie Mac to redeem the related Callable and Guaranteed Maturity Classes

shown in the table above on the applicable Final Payment Date.

2. To exchange your Call Class for the related Underlying REMIC Class.

You must pay a Call Fee and a Call Payment to exercise the Call Right. Exhibit I explains the

procedures for exercising the Call Right.

Interest


Appendix A.

S-37

BO, BT, CN, EN, HO, KO, LO, NO, OG, OT, PT, PX, QO, QW, VO and VT, are Principal

Only Classes and do not bear interest. For trading purposes only, KO, NO and QO will be treated as

non-Delay Classes and the others will be treated as Delay Classes.

The Descending Rate Class bears interest at the following Class Coupons:

Class First 12 Accrual Periods Thereafter

GM 7.75% 6.5%

Each Weighted Average Coupon Class shown in the following table is a MACR Class that

accrues interest at a Class Coupon derived by aggregating the accrued interest on its related



month, as the related REMIC Classes reduce at diÅerent rates.


3 CT 7.518182% 6.5%3 ET 7.108696 6.5

S-38



the BBA Method.

InitialClass Coupon Subject toClass

Class Coupon Class Coupon Formula Minimum Rate Maximum Rate

Group 1FL(1) ÏÏÏÏ 4.3% Three-Year Treasury Index 0% 8.5%SL(1) ÏÏÏÏ 42.0 108.889476% ¿ (Three-Year Treasury Index £ 15.55564) 0 108.889476SM(1) ÏÏÏ 10.0 56.665749% ¿ (Three-Year Treasury Index £ 6.666559) 0 10.0

Group 2F ÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.84 LIBOR ° 1.2% 1.2 8.0FH(1)ÏÏÏÏ 4.95 LIBOR ° 1.2% 1.2 8.0FP ÏÏÏÏÏÏÏ 4.59 LIBOR ° 0.95% 0.95 9.0FR ÏÏÏÏÏÏÏ 4.04 LIBOR ° 0.4% 0.4 8.5FX ÏÏÏÏÏÏÏ 4.19 LIBOR ° 0.55% 0.55 8.5KS ÏÏÏÏÏÏÏ 22.12 47.6% ¿ (LIBOR £ 7.0) 0 47.6PS ÏÏÏÏÏÏÏ 11.466 20.93% ¿ (LIBOR £ 2.6) 0 20.93S(2) ÏÏÏÏÏ 22.12 47.6% ¿ (LIBOR £ 7.0) 0 47.6SH(1)ÏÏÏÏ 16.47 36.72% ¿ (LIBOR £ 5.4) 0 36.72SP(2) ÏÏÏÏ 11.466 20.93% ¿ (LIBOR £ 2.6) 0 20.93SR ÏÏÏÏÏÏÏ 3.11 6.75% ¿ LIBOR 0 6.75ST ÏÏÏÏÏÏÏ 8.5 51.0% ¿ (LIBOR £ 6.296289) 0 8.5SX ÏÏÏÏÏÏÏ 3.36 7.0% ¿ LIBOR 0 7.0SY ÏÏÏÏÏÏÏ 9.25 77.407886% ¿ (LIBOR £ 9.736841) 0 9.25

Group 4JF ÏÏÏÏÏÏÏ 4.04 LIBOR ° 0.4% 0.4 8.5JS ÏÏÏÏÏÏÏ 4.46 8.1% ¿ LIBOR 0 8.1

Group 6FB ÏÏÏÏÏÏÏ 4.04 LIBOR ° 0.4% 0.4 8.5SB ÏÏÏÏÏÏÏ 4.46 8.1% ¿ LIBOR 0 8.1

Group 7FK ÏÏÏÏÏÏÏ 4.95 LIBOR ° 1.25% 1.25 8.0FO ÏÏÏÏÏÏÏ 4.14 LIBOR ° 0.5% 0.5 8.5NSÏÏÏÏÏÏÏ 9.05 12.75% ¿ LIBOR 6.0 12.75SK(2) ÏÏÏÏ 9.05 12.75% ¿ LIBOR 6.0 12.75SO ÏÏÏÏÏÏÏ 3.36 7.0% ¿ LIBOR 0 7.0SQÏÏÏÏÏÏÏ 9.0 72.0% ¿ (LIBOR £ 9.0) 0 9.0

Group 8FA ÏÏÏÏÏÏÏ 4.19 LIBOR ° 0.55% 0.55 8.5SA ÏÏÏÏÏÏÏ 3.36 7.0% ¿ LIBOR 0 7.0SGÏÏÏÏÏÏÏ 9.5 79.5% ¿ (LIBOR £ 10.0) 0 9.5

Group 9FNÏÏÏÏÏÏÏ 4.19 LIBOR ° 0.55% 0.55 8.5SNÏÏÏÏÏÏÏ 4.31 7.95% ¿ LIBOR 0 7.95

(1) Delay Class.(2) MACR Class.


S-39

Notional Classes

Original NotionalClass Principal Amount Reduces Proportionately With

Group 1OI $186,570,000 OG (PAC)

Group 2$ 10,814,154 PB and PH, as a whole (PAC I)A

8,513,077 PC (PAC I)B 1,230,769 QD (PAC I)IJ

$ 20,558,000D

KS $ 4,145,027 KO (NSJ/SUP)PS 17,300,556 QO (PAC I)QX* 3,545,230 PD (PAC I)PU 204,942,000 PT (PAC I)SR 16,219,164 FR (PAC II)SX 12,898,773 FX (NSJ/TAC)

Group 3CI $ 21,538,461 CX (SEQ)EI 21,538,461 EX (SEQ)IC* 10,769,230 C (GMC/SEQ)NI 100,000,000 CN (SEQ)IE* 16,153,846 E (GMC/SEQ)MI 180,000,000 EN (SEQ)VI 87,500,000 VO (AD/SEQ)

Group 4JS $ 17,198,251 JF (SEQ)

Group 5IT $ 17,440,549 QY (PAC)OE* 11,627,466 QB (PAC)

Group 6BU $ 18,316,984 BT (SUP)PY 114,933,230 PX (PAC)SB 45,740,600 FB (SEQ)VU 43,750,000 VT (AD/SEQ)

Group 7NS $ 25,660,407 NO (NSJ/SUP)

$ 7,034,769 OH and OJ, as a whole (PAC I)A

5,358,346 OK (PAC I)BOU

$ 12,393,115D

OY $100,459,000 OT (PAC I)SO 9,783,543 FO (PAC II)

Group 8DI* $ 2,354,714 DH (NSJ/SUP)QU 273,486,000 QW (PAC)SA 30,752,325 FA (NSJ/SCH)

Group 9SN $ 8,333,333 FN (PT)

* MACR Class.


S-40

MACR Classes




exchange procedures and fees.

Principal

REMIC Classes


Group 1

ANSJ/TACB ‚ The ZB Accrual Amount to KA, until reduced to its Targeted Balance, and then to ZBand AccrualD

AScheduledB ‚ The ZC Accrual Amount to VA and VB, in that order, until retired, and then to ZCand AccrualD


A

PACB 1. Beginning in August 2002, to OG, until reduced to its Targeted BalanceD

A 2. Beginning in January 2010, to VA, VB and ZC, in that order, until reduced to theirScheduled

B

Aggregate Targeted BalanceD

A 3. If the remaining principal balance of the Group 1 Assets, after giving eÅect to theirNSJ/Support

B reduction on that Payment Date (the ""Group 1 Asset Balance''), is less than the

Group 1 Scheduled Asset Balance, to ZB, until retiredD

A

NSJ/TACB 4. To KA, until reduced to its Targeted BalanceD

A

NSJ/SupportB 5. To ZB, until retiredD

A 6. Concurrently, 7.1428571429% to LO, until retired, and 92.8571428571% as follows:

a. To FL, LA, SL and SM pro rata, until retired

SupportB b. To BB and LB, pro rata, until retired

c. To LC, until retired

d. To LD and UU, pro rata, until retiredD

A

NSJ/TACB 7. To KA, until retiredD

A

ScheduledB 8. To VA, VB and ZC, in that order, until retiredD

A

PACB 9. To OG, until retiredD

Group 2

‚ The ZA Accrual Amount in the following order of priority:

A

NSJ/TACB 1. To FX, KY and SY, pro rata, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceD

S-41

A 2. Concurrently, 92.8571420571% to F and KO, pro rata, and 7.1428579429% to BO,NSJ/BSupport

until F and KO are retiredD

A

AccrualB 3. To ZAD


A 1. Beginning in August 2002, to the Type I PAC Classes, until reduced to their

Aggregate Targeted Balance, allocated concurrently 1/3rd to PT, while outstanding,

and 2/3rds as follows:Type I a. To PH, PB and PC in that order, while outstanding

BPAC

b. To PD and QD, pro rata, while outstanding

c. To PE and PG in that order, while outstanding

d. To FP and QO, pro rata, while outstandingD

2. Concurrently:

a. 1/3rd as follows:

A (1) If the remaining principal balance of the Group 2 Assets, after giving eÅect toNSJ/Support

B their reduction on that Payment Date (the ""Group 2 Asset Balance''), is less

than the Group 2 Scheduled Asset Balance, to ZA, until retiredD

A (2) To FX, KY and SY, pro rata, until reduced to their Aggregate TargetedNSJ/TAC

B

BalanceD

A (3) Concurrently, 92.8571420571% to F and KO, pro rata, and 7.1428579429% toNSJ/Support BO, until F and KO are retiredB

(4) To ZA, until retiredD

A

NSJ/TACB (5) To FX, KY and SY, pro rata, until retiredD

b. 2/3rds as follows:

A (1) To the Type II PAC Classes, until reduced to their Aggregate Targeted

Balance, allocated as follows:

(a) To AC, FR and ST, pro rata, while outstandingType II

BPAC(b) To MA and MM, pro rata, while outstanding

(c) To KK and MB, pro rata, while outstanding

(d) To MC, MD and ME in that order, while outstandingD

S-42

(2) Concurrently:

A (a) 5.4232810366% to BO

(b) 46.4285709151% as follows:

(i) To B and NA, in that order, until retired

(ii) To NB and PP, pro rata, until retired

(iii) To NC, until retired

SupportB (iv) To ND and NN, pro rata, until retired

(c) 48.1481480483% as follows:

(i) To FH, GA and SH, pro rata, until retired

(ii) To GB, GK and GL, pro rata, until retired

(iii) To CC, DD, EE and GC, pro rata, until retired

(iv) To AA, GD, GG, GH, GJ, GM and JJ, pro rata, until retiredD

A (3) To the Type II PAC Classes as described in Step 2.b.(1), but without regardType IIBPAC

to their Aggregate Targeted Balance, until retiredD

A 3. To the Type I PAC Classes as described in Step 1, but without regard to theirType IBPAC

Aggregate Targeted Balance, until retiredD

Group 3

AAccretionB ‚ The ZD Accrual Amount to VO, until retiredDirectedD

A ‚ The remainder, if any, of the ZD Accrual Amount and the Group 3 Asset Principal

Amount in the following order of priority:

1. Concurrently:

Sequential a. 42.8571428571% to CX and CN, in that order, until retiredBPay

b. 57.1428571429% to EX and EN, in that order, until retired

2. To VO, until retired

3. To ZD, until retiredD

A ‚‚ On each Payment Date, principal payments allocated to CX will be distributed to C (ifGMC/ outstanding), until retiredSequential

B

Pay ‚‚ On each Payment Date, principal payments allocated to EX will be distributed to E (if

outstanding), until retiredD

Group 4Accretion A

DirectedB ‚ The ZJ Accrual Amount to VH and VJ, in that order, until retired, and then to ZJ

and AccrualD


A 1. To JA, JB and JF, pro rata, until retiredSequentialBPay

2. To JG, VH, VJ and ZJ, in that order, until retiredD

S-43

Group 5

ANSJ/TACB ‚ The DZ Accrual Amount to DB, until reduced to its Targeted Balance, and then to DZand AccrualD


A 1. Beginning in June 2002, to the PAC Classes, until reduced to their Aggregate

Targeted Balance, allocated as follows:

PACB a. Concurrently, 87.9541680185% to QP and QT, in that order, and 12.0458319815%

to QY, while outstanding

b. To QB, QC, QE and QG, in that order, while outstandingD



Group 5 Scheduled Asset Balance, to DZ, until retiredD

A

NSJ/TACB 3. To DB, until reduced to its Targeted BalanceD

A

NSJ/SupportB 4. To DZ, until retiredD

A

NSJ/TACB 5. To DB, until retiredD

A 6. To the PAC Classes as described in Step 1, but without regard to their AggregatePAC

B

Targeted Balance, until retiredD

Group 6

AGMC/TACB ‚ The TZ Accrual Amount to TB, until reduced to its Targeted Balance, and then to TZand AccrualD

AScheduledB ‚ The Z Accrual Amount to TX, until retired, and then to Zand AccrualD

AAccretionB ‚ The ZE Accrual Amount to VT, until retiredDirectedD

‚ The remainder, if any, of the ZE Accrual Amount and the Group 6 Asset Principal


1. Concurrently:

ASequentialB a. 20% to FB, until retiredPayD

b. 80% as follows:

A

PACB (1) Beginning in May 2002, to PX, until reduced to its Targeted BalanceD

A

ScheduledB (2) To TX, until reduced to its Targeted BalanceD

A

SupportB (3) To Z and BT, in that order, until retiredD

A

ScheduledB (4) To TX, until retiredD

A

PACB (5) To PX, until retiredD

S-44

A 2. To BL and BM, in that order, until retiredSequential

B 3. To VT, until retiredPay

4. To ZE, until retiredD

‚‚ On each Payment Date, principal payments allocated to TX will be distributed to TB

and TZ (if outstanding) in the following order of priority:

A

GMC/TACB 1. To TB, until reduced to its Targeted BalanceD

AGMC/B 2. To TZ, until retiredScheduledD

A

GMC/TACB 3. To TB, until retiredD

Group 7

‚ The ZH Accrual Amount in the following order of priority:

ANSJ/B 1. To HP, until reduced to its Targeted BalanceScheduledD

A

NSJ/SupportB 2. To FK, HO and NO, pro rata, until retiredD

ANSJ/B 3. To HP, until retiredScheduledD

A

AccrualB 4. To ZHD


A 1. Beginning in August 2002, to OH, OJ, OK, OL, OM and OT, in that order, untilType IBPAC

reduced to their Aggregate Targeted BalanceD

A 2. Beginning in November 2001, to the Type II PAC Classes, until reduced to their

Aggregate Targeted Balance, allocated as follows:Type II

BPACa. To FO, HT and SQ, pro rata, while outstanding

b. To HH, VV, QQ and TT, in that order, while outstandingD



Group 7 Scheduled Asset Balance, to ZH, until retiredD

ANSJ/B 4. To HP, until reduced to its Targeted BalanceScheduledD

A

NSJ/SupportB 5. To FK, HO and NO, pro rata, until retiredD

ANSJ/B 6. To HP, until retiredScheduledD

A

NSJ/SupportB 7. To ZH, until retiredD

A 8. To the Type II PAC Classes as described in Step 2, but without regard to theirType IIBPAC


AType IB 9. To OH, OJ, OK, OL, OM and OT, in that order, until retiredPACD

S-45

Group 8

‚ The ZK Accrual Amount in the following order of priority:

ANSJ/B 1. To FA, MT and SG, pro rata, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceScheduledD

A

NSJ/SupportB 2. To DH, until retiredD

ANSJ/B 3. To FA, MT and SG, pro rata, until retiredScheduledD

A

AccrualB 4. To ZKD

Accretion A

DirectedB ‚ The ZL Accrual Amount to VK and VL, in that order, until retired, and then to ZL

and AccrualD


A

PACB 1. To QW, until reduced to its Targeted BalanceD



Group 8 Scheduled Asset Balance, to ZK, until retiredD

ANSJ/B 3. To FA, MT and SG, pro rata, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceScheduledD

A

NSJ/SupportB 4. To DH, until retiredD

ANSJ/B 5. To FA, MT and SG, pro rata, until retiredScheduledD

A

NSJ/SupportB 6. To ZK, until retiredD

A

SupportB 7. To VK, VL and ZL, in that order, until retiredD

A

PACB 8. To QW, until retiredD

Group 9


APass-B 1. 11.1111106667% to FN, until retiredThroughD

A 2. 88.8888893333% as follows:

a. Beginning in September 2004, up to $17,500 per Payment Date to LL, untilSequentialBPay

retired

b. To LP, LQ and LL, in that order, until retiredD

S-46

The ""Targeted Balances,'' ""Aggregate Targeted Balances'' and ""Scheduled Asset Balances''

are in Appendix B. They were calculated using the following Structuring Ranges and Rates:

Structuring Range or Rate

Group 1PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 300% PSAScheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 200% PSATAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 175% PSAGroup 1 Scheduled Asset BalanceÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 448% PSA

Group 2Type I PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSAType II PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 140% PSA - 240% PSATAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 181% PSAGroup 2 Scheduled Asset BalanceÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 250% PSA

Group 5PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSATAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 180% PSAGroup 5 Scheduled Asset BalanceÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 249% PSA

Group 6PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 125% PSA - 225% PSAScheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 160% PSA - 200% PSATAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 117% PSA

Group 7Type I PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSAType II PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 140% PSA - 240% PSAScheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 145% PSA - 200% PSAGroup 7 Scheduled Asset BalanceÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 250% PSA

Group 8PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 400% PSAScheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ *Group 8 Scheduled Asset BalanceÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 401% PSA

* Not structured at any Structuring Range or Rate.


MACR Classes




Retail Classes

AA, BB, CC, DD, EE, GG, HH, JJ, KK, LL, MM, NN, PP, QQ, TT, UU and VV are Retail

Classes. If you own a Retail Class, you will receive principal payments in $1,000 Retail Class Units,

as described in Appendix IV to the OÅering Circular.

See Prepayment and Yield Analysis Ì Prepayment and Weighted Average Life Considera-

tions Ì Retail Classes.

REMIC Status

We will form an Upper-Tier REMIC Pool, a Lower-Tier REMIC Pool and four Guaranteed

Maturity REMIC Pools for this Series. We will elect to treat each REMIC Pool as a REMIC under

S-47

the Code. R, RA, RB, RC, RS and RT will be ""Residual Classes'' and the other Classes shown on

the front cover will be ""Regular Classes.'' The Residual Classes will be subject to transfer

restrictions. See Certain Federal Income Tax Consequences in this Supplement and the OÅering

Circular.

If you purchase a Call Class, you will be treated for federal income tax purposes as purchasing

a call option on the related Underlying REMIC Class. See Certain Federal Income Tax Conse-

quences Ì CPCs Ì Status of the CPC Classes Ì The Call Class and Ì Taxation of the CPC

Classes Ì The Call Class in our Giant and Other Pass-Through CertiÑcates OÅering Circular dated

December 1, 1999.



0% 100% 178% 300% 448% 449% 500%

BB** and LB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.5 25.8 5.9 1.7 1.1 1.1 1.0FL, LA, SL and SMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.2 24.2 3.5 1.3 0.9 0.9 0.8KAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.8 10.7 3.3 2.1 1.6 1.6 1.5LC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.6 26.7 10.5 1.8 1.2 1.2 1.1LD and UU** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.8 28.4 20.4 2.1 1.4 1.4 1.3LOÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.5 26.4 11.3 1.7 1.2 1.2 1.1OG, OI and PAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.2 7.3 7.3 7.3 5.5 5.4 5.0VAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.2 6.0 6.0 3.2 2.2 2.2 2.0VB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.3 11.6 11.6 4.4 2.7 2.7 2.5ZB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.2 20.4 1.5 0.6 0.4 0.3 0.2ZCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.3 19.4 19.4 6.0 3.1 3.1 2.8Group 1 AssetsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.0 11.5 8.3 5.6 4.1 4.1 3.7


** The weighted average lives for each Retail Class apply to that Class as a whole. The weighted average lives of Retail ClassUnits will vary among diÅerent investors.

S-48


0% 100% 181% 250% 251% 500%

AA**, GD, GG**, GH, GJ, GM and JJ** ÏÏÏ 29.7 27.8 22.5 4.7 4.6 1.8AC, FR, SR and STÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.7 9.5 1.9 1.9 1.9 1.5B ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.2 19.7 2.5 1.3 1.3 0.7BO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.3 22.0 10.0 2.6 3.0 1.3CC**, DD**, EE** and GCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.3 25.0 15.0 3.3 3.3 1.5F, KO, KS and S ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.8 18.4 6.5 2.1 3.3 1.4FH, GA and SH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.3 19.9 2.7 1.4 1.4 0.7FP, PJ, PS, QO and SPÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.5 18.0 18.0 18.0 17.9 9.9FX, KB, KY, SX and SY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.8 9.9 3.5 3.4 3.5 1.8GB, GK and GLÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.9 23.0 9.0 2.6 2.6 1.3IJÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.4 3.1 3.1 3.1 3.1 2.5KK** and MBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.7 17.2 8.0 6.9 6.8 2.5MA and MM**ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.4 16.0 5.6 5.5 5.5 2.3MC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.8 17.5 11.0 7.3 7.2 2.5MDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.8 17.6 14.0 7.7 7.5 2.5ME ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.8 18.2 17.5 8.2 7.9 2.5NA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.7 22.1 5.7 2.3 2.3 1.1NB and PP** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.9 23.1 9.7 2.6 2.6 1.3NC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.1 24.3 13.3 3.0 3.0 1.4ND and NN** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.6 27.3 21.3 4.4 4.4 1.8PBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4PCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0PD, QD, QN, QR and QX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.1 6.0 6.0 6.0 6.0 3.7PEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 8.0 8.0 8.0 8.0 4.5PGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.3 11.0 11.0 11.0 11.0 6.0PH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5PK, PT and PUÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.0 8.1 8.1 8.1 8.1 4.8ZA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.8 25.1 20.0 4.6 0.5 0.3Group 2 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.0 11.5 8.2 6.5 6.5 3.7


0% 100% 181% 300% 500%

C, CA, CB, CD, CE, CG, CH, CJ and IC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.5 4.4 3.1 2.3 1.7CI and CX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.0 4.6 3.1 2.3 1.7CN and NI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22.9 13.3 8.9 5.9 3.9CT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.1 12.1 8.9 6.3 4.3E, EA, EJ, EK, EL and IE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.7 3.3 2.5 1.8 1.4EI and EXÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.3 3.5 2.5 1.8 1.4EN and MIÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22.0 11.9 7.9 5.3 3.6ET ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.1 11.2 8.1 5.7 3.9VI and VO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.8 8.8 8.6 7.2 5.3ZD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.7 23.0 19.0 14.3 9.5Group 3 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.0 11.4 8.1 5.6 3.7


S-49


0% 100% 190% 300% 500%

JA, JB, JC, JF and JSÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.1 7.2 4.6 3.3 2.3JG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.1 17.3 11.2 7.7 4.9JM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.9 23.9 18.0 12.9 8.1VH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.0 6.0 6.0 5.7 4.5VJÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.6 13.6 12.7 9.6 6.5ZJÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.9 23.9 18.9 14.5 9.7Group 4 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.0 11.4 7.9 5.6 3.7


0% 100% 191% 249% 250% 500%

DB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.2 8.1 3.6 2.3 2.4 1.2DZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.7 13.8 11.4 1.1 0.2 0.2IT and QYÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8OA, OB, OC, OD, OE and QB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.7 4.0 4.0 4.0 4.0 2.8QC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.3 6.0 6.0 6.0 6.0 3.8QE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.7 7.7 7.7 7.7 7.7 4.9QG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.3 11.0 11.0 11.0 11.0 7.6QPÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5QT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.2Group 5 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.0 6.7 5.5 4.9 4.9 3.3


0% 125% 190% 225% 500%

BE, BT and BU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22.8 11.1 5.8 2.6 0.9BL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.9 13.3 9.8 8.6 4.4BMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.8 15.5 11.7 10.2 5.1FB and SBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.3 5.6 4.2 3.7 2.1PL, PX and PY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.9 4.1 4.1 4.1 2.6TB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.0 7.0 4.1 3.5 1.4TX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.2 6.9 4.0 3.4 1.4TZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.0 6.4 0.5 0.5 0.5VE, VT and VUÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.8 8.8 8.5 8.2 5.3ZÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.8 9.8 1.2 0.8 0.3ZE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.7 21.7 18.6 17.0 9.5Group 6 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.0 10.2 7.9 7.0 3.7

S-50


0% 100% 193% 250% 251% 500%

FK, HO, NO, NS and SK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.8 20.1 6.1 2.3 3.0 1.3FO, HQ, HT, SO and SQÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.2 10.5 2.3 2.3 2.3 1.6HH** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.5 16.3 6.0 5.9 5.9 2.4HP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.5 6.9 4.0 3.0 3.6 1.7OH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.9 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5OJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.8 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4OK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.7 3.9 3.9 3.9 3.9 3.0OL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.1 6.0 6.0 6.0 6.0 3.7OMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 8.0 8.0 8.0 8.0 4.5OT and OY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.2 13.8 13.8 13.8 13.8 7.6OU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.7 2.9 2.9 2.9 2.9 2.4PM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.0 8.1 8.1 8.1 8.1 4.8QQ** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.7 17.4 9.4 7.2 7.1 2.5TT**ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.8 18.0 15.8 8.0 7.8 2.5VV** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.6 17.0 7.5 6.7 6.7 2.5ZH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.3 26.6 21.1 5.3 0.6 0.3Group 7 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.0 11.5 7.9 6.5 6.5 3.8


0% 100% 302% 400% 401% 402% 650%

DH, DI, DK and DL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22.8 15.0 3.2 1.9 1.9 3.4 1.9FA, MT, SA and SG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.6 10.1 2.4 2.0 2.0 2.6 1.8PN, QU and QW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.3 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 4.2VKÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.0 6.0 6.0 4.1 4.0 4.0 2.4VL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.7 13.7 12.6 5.3 5.2 5.2 2.8ZKÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.1 20.9 7.7 4.0 4.0 0.9 0.6ZL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.8 28.2 18.0 6.1 6.0 6.0 2.9Group 8 AssetsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.3 11.6 5.7 4.5 4.5 4.5 3.1


0% 100% 193% 300% 500%

FN, SN and Group 9 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.0 11.4 7.8 5.6 3.7LL** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.9 21.2 15.9 11.6 7.4LP, LR and LT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.2 6.4 4.0 2.9 2.1LQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.1 16.1 9.7 6.6 4.2


The Assets

The ""Assets'' consist of:

‚ Group 1 Ì $300,000,000 of Freddie Mac 6.5% per annum 30-year PCs.







S-51



The assets of this Series also include:

‚ A $7,999.92 Retail Rounding Account, which we will use for principal payments on the

Retail Classes as described in Appendix IV to the OÅering Circular.

‚ A non-interest bearing cash deposit of $12,500 (the ""DRB Cash Deposit''), which we

will use for interest payments on the Descending Rate Class.


Assumed Mortgage Characteristics (as of August 1, 2001)


Asset Group Principal Balance (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs

$150,000,000 358 1 7.05% 6.5%A

150,000,000 357 2 7.05 6.5B1

$300,000,000D

$450,000,000 358 1 7.05 6.5A

450,000,000 357 2 7.05 6.5B2

$900,000,000D

3 $700,000,000 357 2 7.05 6.54 $150,000,000 358 2 7.05 6.55 $700,000,000 176 2 6.57 6.06 $350,000,000 357 2 6.9 6.57 $400,000,000 359 1 7.05 6.58 $500,000,000 358 1 7.5 7.09 $ 75,000,000 358 2 7.0 6.5


signiÑcantly.

See General InformationÌ The Mortgages.

S-52

S-53

Appen

dix

A

Ava

ilab

le C

om

bin

atio

nsÌ

Ser

ies

2344

REM

IC C

ertiÑca

tes

MAC

R C

ertiÑca

tes

Max

imum

Exch

ange

MAC

RO

rigi

nal

Exch

ange

Princi

pal

Cla

ssIn

tere

stC

USIP

Gro

up

REM

IC C

lass

Origi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Cla

ssBal

ance

Pro

port

ions(

1)

Typ

e(2)

Coupon

Typ

e(2)

Num

ber

Fin

al P

aym

ent D

ate

Com

bin

atio

n 1

1O

G$186,5

70,0

00

100%

PA

$186,5

70,0

00

100%

PA

C6.5

00%

FIX

3133997F

8A

ugu

st 1

5, 2031

OI

186,5

70,0

00

(3)

Com

bin

atio

n 2

2PT

$204,9

42,0

00

100%

PK

$204,9

42,0

00

100%

PA

C I

6.5

00%

FIX

313399A

49

Augu

st 1

5, 2031

PU

204,9

42,0

00

(3)

Com

bin

atio

n 3

2PD

$46,0

88,0

00

100%

QN

$46,0

88,0

00

N/A

PA

C I

6.0

00%

FIX

313399A

K3

Oct

ober

15, 2024

QR

46,0

88,0

00

N/A

PA

C I

6.2

50

FIX

313399A

P2

Oct

ober

15, 2024

QX

3,5

45,2

30

N/A

NTL(PA

C I

)6.5

00

FIX

/IO

313399A

T4

Oct

ober

15, 2024

Com

bin

atio

n 4

2FX

$12,8

98,7

73

26.5

423236002%

KB

$48,5

97,0

00

100%

NSJ/

TA

C6.5

00%

FIX

3133995Q

6A

ugu

st 1

5, 2031

KY

34,3

73,4

88

70.7

317077186

SX

12,8

98,7

73

(3)

SY

1,3

24,7

39

2.7

259686812

Com

bin

atio

n 5

2PS

$17,3

00,5

56

(3)

SP

$17,3

00,5

56

100%

PA

C I

(4)

INV

313399B

B2

Augu

st 1

5, 2031

QO

17,3

00,5

56

100%

Com

bin

atio

n 6

2FP

$44,9

81,4

44

72.2

222215086%

PJ

$62,2

82,0

00

100%

PA

C I

6.5

00%

FIX

313399A

31

Augu

st 1

5, 2031

SP(5)

17,3

00,5

56

27.7

777784914

Com

bin

atio

n 7

2K

O$

4,1

45,0

27

100%

S$

4,1

45,0

27

100%

NSJ/

SU

P(4)

INV

313399A

Z0

Augu

st 1

5, 2031

KS

4,1

45,0

27

(3)

Com

bin

atio

n 8

3C

I$

21,5

38,4

61

(3)

CT

$137,5

00,0

00

100%

SEQ

/A

D(4)

W313399C

K1

Oct

ober

15, 2026

CN

100,0

00,0

00

72.7

272727273%

NI

100,0

00,0

00

(3)

VI

37,5

00,0

00

(3)

VO

37,5

00,0

00

27.2

727272727

Com

bin

atio

n 9

3EI

$21,5

38,4

61

(3)

ET

$230,0

00,0

00

100%

SEQ

/A

D(4)

W313399C

D7

Oct

ober

15, 2026

EN

180,0

00,0

00

78.2

608695652%

MI

180,0

00,0

00

(3)

VI

50,0

00,0

00

(3)

VO

50,0

00,0

00

21.7

391304348

Com

bin

atio

n 1

03

C$140,0

00,0

00

100%

CA

$140,0

00,0

00

N/A

GM

C/SEQ

5.0

00%

FIX

313399F

51

Augu

st 1

5, 2008

CB

140,0

00,0

00

N/A

GM

C/SEQ

5.1

25

FIX

313399F

69

Augu

st 1

5, 2008

CD

140,0

00,0

00

N/A

GM

C/SEQ

5.2

50

FIX

313399F

77

Augu

st 1

5, 2008

CE

140,0

00,0

00

N/A

GM

C/SEQ

5.3

75

FIX

313399F

85

Augu

st 1

5, 2008

CG

93,3

33,3

34

N/A

GM

C/SEQ

5.7

50

FIX

313399F

93

Augu

st 1

5, 2008

CH

70,0

00,0

00

N/A

GM

C/SEQ

6.0

00

FIX

313399F

A0

Augu

st 1

5, 2008

CJ

23,3

33,3

33

N/A

GM

C/SEQ

8.0

00

FIX

313399F

B8

Augu

st 1

5, 2008

IC10,7

69,2

30

N/A

NTL(G

MC

/SEQ

)6.5

00

FIX

/IO

313399FH

5A

ugu

st 1

5, 2008

S-54

REM

IC C

ertiÑca

tes

MAC

R C

ertiÑca

tes

Max

imum

Exch

ange

MAC

RO

rigi

nal

Exch

ange

Princi

pal

Cla

ssIn

tere

stC

USIP

Gro

up

REM

IC C

lass

Origi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Cla

ssBal

ance

Pro

port

ions(

1)

Typ

e(2)

Coupon

Typ

e(2)

Num

ber

Fin

al P

aym

ent D

ate

Com

bin

atio

n 1

13

E$140,0

00,0

00

100%

EA

$140,0

00,0

00

N/A

GM

C/SEQ

5.0

00%

FIX

313399F

D4

Augu

st 1

5, 2006

EJ

140,0

00,0

00

N/A

GM

C/SEQ

4.7

50

FIX

313399F

E2

Augu

st 1

5, 2006

EK

140,0

00,0

00

N/A

GM

C/SEQ

4.8

75

FIX

313399F

F9

Augu

st 1

5, 2006

EL

140,0

00,0

00

N/A

GM

C/SEQ

5.2

50

FIX

313399F

G7

Augu

st 1

5, 2006

IE16,1

53,8

46

N/A

NTL(G

MC

/SEQ

)6.5

00

FIX

/IO

313399

FJ1

Augu

st 1

5, 2006

Com

bin

atio

n 1

24

JF$

17,1

98,2

51

100%

JC$

17,1

98,2

51

100%

SEQ

8.5

00%

FIX

3133995H

6M

arch

15, 2028

JS17,1

98,2

51

(3)

Com

bin

atio

n 1

34

VH

$10,5

68,6

96

35.2

289866667%

JM$

30,0

00,0

00

100%

SEQ

6.5

00%

FIX

3133995M

5A

ugu

st 1

5, 2031

VJ

8,9

31,3

04

29.7

710133333

ZJ

10,5

00,0

00

35.0

Com

bin

atio

n 1

45

QB

$139,5

29,6

00

100%

OA

$139,5

29,6

00

N/A

PA

C5.5

00%

FIX

313399C

N5

July

15, 2011

OB

139,5

29,6

00

N/A

PA

C5.6

25

FIX

313399C

F2

July

15, 2011

OC

139,5

29,6

00

N/A

PA

C5.7

50

FIX

313399C

G0

July

15, 2011

OD

139,5

29,6

00

N/A

PA

C5.8

75

FIX

313399C

H8

July

15, 2011

OE

11,6

27,4

66

N/A

NTL(PA

C)

6.0

00

FIX

/IO

313399C

J4

July

15, 2011

Com

bin

atio

n 1

56

PX

$124,5

11,0

00

100%

PL

$124,5

11,0

00

100%

PA

C6.0

00%

FIX

313399A

56

April 15, 2023

PY

114,9

33,2

30

(3)

Com

bin

atio

n 1

66

VT

$43,7

50,0

00

100%

VE

$43,7

50,0

00

100%

AD

/SEQ

6.5

00%

FIX

313399B

N6

Oct

ober

15, 2016

VU

43,7

50,0

00

(3)

Com

bin

atio

n 1

76

BT

$19,8

43,4

00

100%

BE

$19,8

43,4

00

100%

SU

P6.0

00%

FIX

313399

3J

4D

ecem

ber

15, 2024

BU

18,3

16,9

84

(3)

Com

bin

atio

n 1

87

OH

$20,3

52,0

00

7.4

389499501%

PM

$273,5

87,0

00

100%

PA

C I

6.5

00%

FIX

313399A

64

Augu

st 1

5, 2031

OJ

25,3

74,0

00

9.2

745634844

OK

46,4

39,0

00

16.9

741252326

OL

48,0

62,0

00

17.5

673551740

OM

32,9

01,0

00

12.0

257906991

OT

100,4

59,0

00

36.7

192154598

OU

12,3

93,1

15

(3)

OY

100,4

59,0

00

(3)

Com

bin

atio

n 1

97

FO

$9,7

83,5

43

27.2

727204304%

HQ

$35,8

73,0

00

100%

PA

C I

I6.5

00%

FIX

313399C

E5

Feb

ruar

y 15, 2031

HT

25,0

02,3

97

69.6

969782288

SO

9,7

83,5

43

(3)

SQ

1,0

87,0

60

3.0

303013408

Com

bin

atio

n 2

07

NO

$25,6

60,4

07

100%

SK

$25,6

60,4

07

100%

NSJ/

SU

P(4)

INV

313399B

63

Augu

st 1

5, 2031

NS

25,6

60,4

07

(3)

Com

bin

atio

n 2

18

QU

$273,4

86,0

00

(3)

PN

$273,4

86,0

00

100%

PA

C7.0

00%

FIX

313399A

72

Augu

st 1

5, 2031

QW

273,4

86,0

00

100%

S-55

REM

IC C

ertiÑca

tes

MAC

R C

ertiÑca

tes

Max

imum

Exch

ange

MAC

RO

rigi

nal

Exch

ange

Princi

pal

Cla

ssIn

tere

stC

USIP

Gro

up

REM

IC C

lass

Origi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Cla

ssBal

ance

Pro

port

ions(

1)

Typ

e(2)

Coupon

Typ

e(2)

Num

ber

Fin

al P

aym

ent D

ate

Com

bin

atio

n 2

28

DH

$32,9

66,0

00

100%

DI

$2,3

54,7

14

N/A

NTL(N

SJ/

SU

P)

7.0

0%

FIX

/IO

313399C

A3

Feb

ruar

y 15, 2031

DK

32,9

66,0

00

N/A

NSJ/

SU

P6.5

0FIX

313399C

B1

Feb

ruar

y 15, 2031

DL

32,9

66,0

00

N/A

NSJ/

SU

P6.7

5FIX

313399C

C9

Feb

ruar

y 15, 2031

Com

bin

atio

n 2

39

LP

$41,2

87,0

00

100%

LR

$4,1

28,7

00

10%

SEQ

8.5

0%

FIX

313399C

L9

Nov

ember

15, 2027

LT

37,1

58,3

00

90

SEQ

6.0

0FIX

313399C

M7

Nov

ember

15, 2027

(1)

Exc

han

ge p

ropor

tion

s ar

e co

nstan

t pro

por

tion

s of

the

orig

inal bal

ance

s of

the

REM

IC C

lass

es o

r M

AC

R C

lass

es, as

applica

ble

. In

acc

ordan

ce w

ith the

exch

ange

pro

por

tion

s, y

ou m

ay e

xchan

geR

EM

IC C

ertiÑca

tes

for M

AC

R C

ertiÑca

tes

and v

ice

vers

a. T

he

exch

ange

pro

por

tion

s ar

e not

applica

ble

to

the

MA

CR

Cla

sses

of C

ombin

atio

ns

3, 10, 11, 14 a

nd 2

2. See

Appen

dix

III

to

the

OÅer

ing

Circu

lar

for

a des

crip

tion

of ""ra

tio-

strippin

g'' M

AC

R C

lass

es o

f th

is typ

e.(2)

See

Appen

dix

II

to the

OÅer

ing

Circu

lar. ""G

MC

'' m

eans

Guar

ante

ed M

aturity

Cla

ss.

(3)

The

orig

inal

bal

ance

of ea

ch N

otio

nal

Cla

ss b

eing

exch

ange

d e

qual

s th

e ap

plica

ble

multip

lier

tim

es the

orig

inal

bal

ance

of th

e re

late

d C

lass

bei

ng

exch

ange

d.

Com

bin

atio

nN

otional

Cla

ssM

ultip

lier

Rel

ated

Cla

ss

1O

I1.0

OG

2PU

1.0

PT

4SX

1.0

FX

5PS

1.0

QO

7K

S1.0

KO

8C

I0.2

153846100

CN

8N

I1.0

CN

8V

I1.0

VO

9EI

0.1

196581167

EN

9M

I1.0

EN

9V

I1.0

VO

12

JS1.0

JF15

PY

12/13

PX

16

VU

1.0

VT

17

BU

12/13

BT

18

OU

0.2

668686880

OK

18

OY

1.0

OT

19

SO

1.0

FO

20

NS

1.0

NO

21

QU

1.0

QW

(4)

See

Ter

ms

Shee

tÌ

Inte

rest.

(5)

MA

CR

Cla

ss

Exhibit II Ì Series 2349 Front Cover, Terms Sheet and MACR TableOÅering Circular Supplement $1,280,000,000(To OÅering CircularDated January 1, 2000) Freddie Mac

Multiclass CertiÑcates, Series 2349 VOÅered Classes: REMIC Classes shown below and MACR Classes shown on Appendix AUnderlying Assets: Freddie Mac PCsPayment Dates: Monthly beginning in September 2001Tax Status: Double-Tier REMICForm of Classes: Regular (non-Retail) and MACR Classes: Book-entry on Fed System

Retail Classes: Book-entry on DTC System; issued and paid in $1,000 Retail Class UnitsResidual Classes: CertiÑcated

OÅering Terms: The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions at varying pricesClosing Date: August 30, 2001


Group 1 ND ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $28,686,000 PAC 6.0% FIX 313398 X P 9 August 15, 2019C ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $60,683,750 SUP 6.5% FIX 313398 Z P 7 August 15, 2016 NE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,247,000 PAC 6.0 FIX 313398XR5 October 15, 2021PC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 41,636,250 PAC 6.0 FIX 313398YQ6 November 15, 2013 NG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48,542,000 PAC 6.0 FIX 313398XX2 March 15, 2025PD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,642,500 PAC 6.0 FIX 313398WM7 December 15, 2014 NH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,236,000 PAC 6.0 FIX 313398 X S 3 April 15, 2027PE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,023,750 PAC 6.5 FIX 313398WN5 August 15, 2016 NI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,941,230 NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 313398 X T 1 April 15, 2027PI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,694,423 NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 313398WK1 April 15, 2011 NJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 62,135,000 PAC 6.5 FIX 313398XU8 February 15, 2030PK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,382,500 PAC 5.5 FIX 313398WP0 November 15, 2005 NO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,814,153 NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 313398YN3 April 15, 2016PL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,331,250 PAC 5.5 FIX 313398WL9 March 15, 2008 NV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,429,000 AD/PAC 6.5 FIX 313398 Z C 6 July 15, 2011PM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,697,500 PAC 5.5 FIX 313398WG0 September 15, 2009 NW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,251,000 PAC 6.5 FIX 313398 Y 4 5 October 15, 2016PN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,602,500 PAC 5.5 FIX 313398WH8 April 15, 2011 NZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,021,000 PAC 6.5 FIX/Z 313398XY0 August 15, 2031QI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,790,673 NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 313398YG8 December 15, 2014 SA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 937,500 SCH (2) INV 313398 Y J 2 August 15, 2031

SB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,622,742 SUP (2) INV 313398YH6 August 15, 2031Group 2SC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,493,091 SUP (2) INV 313398 X 9 5 August 15, 2031FG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,240,629 SUP (2) FLT/DLY 313398 Z E 2 August 15, 2031SM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,974,206 SUP (2) INV/DLY 313398 X B 0 September 15, 2030FJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,266,688 SUP (2) FLT 313398 Z F 9 January 15, 2031SN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,473,605 SUP (2) INV/DLY 313398 Y 8 6 September 15, 2030HA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,659,000 PAC I 6.5 FIX 313398ZK8 June 15, 2006SO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,453,187 SUP (2) INV/DLY 313398 Y 9 4 August 15, 2031HB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,991,000 PAC I 5.5 FIX 313398WT2 January 15, 2019SP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,107,152 SUP (2) INV/DLY 313398YA1 September 15, 2030HC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,213,000 PAC I 5.5 FIX 313398WQ8 March 15, 2022

HD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,335,000 PAC I 6.0 FIX 313398WR6 November 15, 2024 Group 4HE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,823,000 PAC I 6.5 FIX 313398WS4 August 15, 2027 AE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,740,000 SCH 6.5 FIX 313398ZM4 August 15, 2031HG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,521,000 PAC I 6.5 FIX 313398WU9 December 15, 2029 BO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,230,769 SUP 0.0 PO 313398ZN2 August 15, 2031HI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,333,461 NTL(PAC I) 6.5 FIX/IO 313398WW5 November 15, 2024 FE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,152,313 SUP (2) FLT/DLY 313398ZH5 August 15, 2031HQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,656,000 PAC II 6.5 FIX 313398WZ8 August 15, 2031 FL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,375,000 SUP (2) FLT 313398 Y 7 8 September 15, 2030HV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,144,000 AD/PAC I 6.5 FIX 313398XE4 July 15, 2011 FX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,000,000 SUP (2) FLT/DLY 313398 Z L 6 June 15, 2030HW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,698,000 PAC I 6.5 FIX 313398 X F 1 March 15, 2017 IQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,598,846 NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 313398XK0 October 15, 2024HZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,932,000 PAC I 6.5 FIX/Z 313398 X L 8 August 15, 2031 KI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,757,076 NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 313398 Y S 2 March 15, 2022IH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,569,846 NTL(PAC I) 6.5 FIX/IO 313398XH7 March 15, 2022 OA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,930,000 PAC 6.5 FIX 313398XZ7 April 15, 2007JA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,709,000 SUP 7.0 FIX 313398 X 5 3 March 15, 2030 OB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,599,000 PAC 5.5 FIX 313398 Y 2 9 August 15, 2010JB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,100,000 SUP 7.0 FIX 313398 X 2 0 January 15, 2031 OC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36,330,000 PAC 5.5 FIX 313398 Y 3 7 February 15, 2017JC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 250,000 SUP 7.0 FIX 313398 X 4 6 August 15, 2031 OD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,775,000 PAC 5.5 FIX 313398 Y P 8 December 15, 2018JJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,000,000 SUP/RTL 7.0 FIX 313398 X 3 8 January 15, 2031 OE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,217,000 PAC 5.5 FIX 313398 Z B 8 March 15, 2022PO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,287,715 SUP 0.0 PO 313398WF2 August 15, 2031 OG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,785,000 PAC 6.0 FIX 313398ZA0 October 15, 2024SG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,240,629 SUP (2) INV/DLY 313398 X 8 7 August 15, 2031 OH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46,397,000 PAC 6.5 FIX 313398 Z 9 3 August 15, 2027SJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 375,668 SUP (2) INV 313398 X 6 1 January 15, 2031 OJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48,377,000 PAC 6.5 FIX 313398 Z 6 9 November 15, 2029SK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 557,671 SUP (2) INV 313398XD6 January 15, 2031 OV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,391,000 AD/PAC 6.5 FIX 313398YU7 July 15, 2011UU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,000,000 SUP/RTL 7.0 FIX 313398YC7 August 15, 2031 OW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,632,000 PAC 6.5 FIX 313398 Z 3 6 April 15, 2017

OZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,978,000 PAC 6.5 FIX/Z 313398 Z 2 8 August 15, 2031Group 3QA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,364,190 SUP 6.5 FIX 313398WJ 4 June 15, 2030AC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,570,000 SCH 6.5 FIX 313398ZD4 August 15, 2031QB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,653,118 SUP 6.5 FIX 313398WE5 September 15, 2030FA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,062,500 SCH (2) FLT 313398ZG7 August 15, 2031QD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,480,000 SUP 6.5 FIX 313398 Y E 3 December 15, 2029FB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,301,167 SUP (2) FLT 313398 Y 5 2 August 15, 2031QE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,000,000 SUP 6.5 FIX 313398 Y F 0 May 15, 2030FM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,828,037 SUP (2) FLT/DLY 313398 Y 6 0 September 15, 2030QJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,520,000 SUP 6.5 FIX 313398YY9 September 15, 2030FO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,963,813 SUP (2) FLT/DLY 313398 Z J 1 August 15, 2031QQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,000,000 SUP/RTL 6.5 FIX 313398YM5 September 15, 2030IN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,734,000 NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 313398XG9 March 15, 2025SE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,265,918 SUP (2) INV/DLY 313398XA2 August 15, 2031KO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,994,846 NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 313398YX1 October 15, 2021SH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,000,000 SUP (2) INV/DLY 313398XC8 August 15, 2031LA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,000,000 SUP 6.5 FIX 313398 Z 8 5 August 15, 2029SL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,500,000 SUP (2) INV 313398 X 7 9 September 15, 2030LB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,633,000 SUP 6.5 FIX 313398 Z 7 7 June 15, 2030SX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,307,692 SUP (2) INV/DLY 313398 Y B 9 June 15, 2030LC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,750,000 SUP 6.5 FIX 313398YW3 September 15, 2030

NA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,491,000 PAC 6.5 FIX 313398XQ7 July 15, 2005 ResidualNB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,425,000 PAC 5.5 FIX 313398XM6 December 15, 2011 R ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 313398 Y L 7 August 15, 2031NC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,367,000 PAC 5.5 FIX 313398XN4 April 15, 2016 RS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 313398YK9 August 15, 2031


The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should consider carefully the risks of investing in them. Certain RiskConsiderations on page S-2 highlights some of these risks.

You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circular and thedocuments listed under Available Information.

We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates. These payments are not guaranteed by and are not debts orobligations of the United States or any federal agency or instrumentality other than Freddie Mac. The CertiÑcates are not tax-exempt. Because of applicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcates with any federal or state securitiescommission. No securities commission has reviewed this Supplement.

Freddie Mac'sSecurities Sales & Trading Group

SS&TGJuly 18, 2001

S-56

TERMS SHEET





Interest


Appendix A.

BO and PO are Principal Only Classes and do not bear interest.

The Weighted Average Coupon Class shown in the following table is a MACR Class that bears

interest at a Class Coupon derived by aggregating the accrued interest on its related Classes shown

in Appendix A. The initial Class Coupon applies only to the Ñrst Accrual Period. The Class Coupon

for the Weighted Average Coupon Class will vary from month to month, as the related Classes

reduce at diÅerent rates.

Class Initial Class Coupon Minimum Class Coupon

HL 6.426426% 0.0%

S-57


table. Except as otherwise shown, the initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual Period.

We determine LIBOR using the BBA Method.


Group 2

FG(1) ÏÏÏÏÏ 5.848% COFI ° 1.35% 1.35% 9.0%FJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.455 LIBOR ° 0.85% 0.85 9.0SG(1) ÏÏÏÏÏ 8.152 12.65% ¿ COFI 5.0 12.65SJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.0 70.8697625% ¿ (LIBOR £ 8.6956805) 0 10.0SKÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.887 41.0041% ¿ (LIBOR £ 5.8577322) 0 41.0041Group 3

FAÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.0(2) LIBOR ° 0.5% 0.5 8.0FBÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.555 LIBOR ° 0.78% 0.78 9.0FM(1) ÏÏÏÏÏ 5.0(2) LIBOR ° 0.5% 0.5 9.0FO(1)ÏÏÏÏÏÏ 5.006 LIBOR ° 1.3% 1.3 8.0SAÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.0(2) 32.5% ¿ (LIBOR £ 4.33333333) 0 32.5SBÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.0 67.3770491% ¿ (LIBOR £ 8.1967213) 0 10.0SCÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.28 26.655% ¿ (LIBOR £ 3.80785) 0 26.655SM(1) ÏÏÏÏÏ 10.0(2) 56.666% ¿ (LIBOR £ 6.6667) 0 10.0SN(1) ÏÏÏÏÏ 10.6547(2) 29.835% ¿ (LIBOR £ 4.262295) 0 29.835SO(1)ÏÏÏÏÏÏ 12.974 29.03333% ¿ (LIBOR £ 4.33333) 0 29.03333SP(1) ÏÏÏÏÏÏ 7.459(2) 11.88427% ¿ (LIBOR £ 0.9834) 5.0 11.88427Group 4

FE(1)ÏÏÏÏÏÏ 5.075 LIBOR ° 1.3% 1.3 8.0FLÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.775 LIBOR ° 1.0% 1.0 8.5FX(1)ÏÏÏÏÏÏ 4.975 LIBOR ° 1.2% 1.2 8.0SE(1)ÏÏÏÏÏÏ 12.674 29.0316% ¿ (LIBOR £ 4.3330768) 0 29.0316SH(1) ÏÏÏÏÏ 20.475 46.9% ¿ (LIBOR £ 7.0) 0 46.9SLÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.106 24.375% ¿ (LIBOR £ 3.25) 0 24.375SX(1)ÏÏÏÏÏÏ 13.108 29.46667% ¿ (LIBOR £ 4.33333391) 0 29.46667

(1) Delay Class.(2) Initial Class Coupon applies to the Ñrst 24 Accrual Periods.


S-58

Notional Classes


Group 1PI $13,694,423 PK, PL, PM and PN, as a whole (PAC)QI 4,790,673 PC and PD, as a whole (PAC)

Group 2HI $ 1,333,461 HD (PAC I)IH 7,569,846 HB and HC, as a whole (PAC I)

Group 3IN $ 3,734,000 NG (PAC)IO* 6,675,230 NG and NH, as a whole (PAC)KO 3,994,846 ND and NE, as a whole (PAC)NI 2,941,230 NH (PAC)NO 7,814,153 NB and NC, as a whole (PAC)

Group 4IQ $ 2,598,846 OG (PAC)KI 14,757,076 OB, OC, OD and OE, as a whole (PAC)

* MACR Class.


MACR Classes





Principal

REMIC Classes


Group 1


A 1. Beginning in June 2002, to PK, PL, PM, PN, PC, PD and PE, in that order, untilPAC

B


A

SupportB 2. To C, until retiredD

A

PACB 3. To PK, PL, PM, PN, PC, PD and PE, in that order, until retiredD

Group 2Type I A

PAC andB ‚ The HZ Accrual Amount to HV and HW, in that order, until retired, and then to HZ

AccrualD


A 1. To HA, HB, HC, HD, HE, HG, HV, HW and HZ, in that order, until reduced toType IBPAC

their Aggregate Targeted BalanceD

S-59

AType IIB 2. To HQ, until reduced to its Targeted BalancePACD

A 3. Concurrently, 7.1428571429% to PO, until retired, and 92.8571428571% as follows:

a. To JA, until retired

SupportB b. Concurrently, (i) 51.9375389206% to FG and SG, pro rata, until retired, and

(ii) 48.0624610794% to FJ, JB, JJ, SJ and SK, pro rata, until retired, and then to

JC and UU, pro rata, until retiredD

AType IIB 4. To HQ, until retiredPACD

AType IB 5. To HA, HB, HC, HD, HE, HG, HV, HW and HZ, in that order, until retiredPACD

Group 3

APAC andB ‚ The NZ Accrual Amount to NV and NW, in that order, until retired, and then to NZAccrualD


A 1. To NA, NB, NC, ND, NE, NG, NH, NJ, NV, NW and NZ, in that order, untilPAC

B


A

ScheduledB 2. To AC, FA and SA, pro rata, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceD

A 3. Concurrently,

a. 50% as follows:

i. To LA, LB and LC, in that order, until retired

SupportB ii. To FB, SB and SC, pro rata, until retired

b. 50% as follows:

i. To FM, SM, SN and SP, pro rata, until retired

ii. To FO and SO, pro rata, until retiredD

A

ScheduledB 4. To AC, FA and SA, pro rata, until retiredD

A 5. To NA, NB, NC, ND, NE, NG, NH, NJ, NV, NW and NZ, in that order, untilPAC

B

retiredD

Group 4

APAC andB ‚ To OZ Accrual Amount to OV and OW, in that order, until retired and then to OZAccrualD


A 1. To OA, OB, OC, OD, OE, OG, OH, OJ, OV, OW and OZ, in that order, untilPAC

B


A

ScheduledB 2. To AE, until reduced to its Targeted BalanceD

S-60

A 3. Concurrently,

a. 25.5584192440% to FL and SL, pro rata, until retired

b. 53.8230240550% to FX, QA and SX, pro rata, until retired, and then to QB andSupport

B

QQ, pro rata, until retired

c. 20.6185567010% to QD, QE and QJ, in that order, until retired

4. To BO, FE, SE and SH, pro rata, until retiredD

A

ScheduledB 5. To AE, until retiredD

A 6. To OA, OB, OC, OD, OE, OG, OH, OJ, OV, OW and OZ, in that order, untilPAC

B

retiredD

The ""Aggregate Targeted Balances'' and ""Targeted Balances'' are in Appendix B. They were

calculated using the following Structuring Ranges:

Structuring Range

Group 1PAC (Aggregate) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSA

Group 2Type I PAC (Aggregate) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSAType II PAC (HQ) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 125% PSA - 250% PSA

Group 3PAC (Aggregate) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSAScheduled (Aggregate) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 124% PSA - 192% PSA

Group 4PAC (Aggregate) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSAScheduled (AE) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 124% PSA - 192% PSA


MACR Classes




Retail Classes

JJ, QQ and UU are Retail Classes. If you own a Retail Class, you will receive principal

payments in $1,000 Retail Class Units, as described in Appendix IV to the OÅering Circular.



REMIC Status




Classes will be subject to transfer restrictions.

See Certain Federal Income Tax Consequences in this Supplement and the OÅering Circular.

S-61



0% 100% 199% 250% 500%

CÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.6 9.4 4.2 2.2 1.1PA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.3 2.0 2.0 2.0 1.8PB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.9 4.0 4.0 4.0 2.8PC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.3 6.0 6.0 6.0 3.8PD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.9 7.9 7.9 7.9 5.0PE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.4 11.0 11.0 11.0 7.6PI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.9 2.9 2.9 2.9 2.3PK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.2 1.5 1.5 1.5 1.5PL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.5 2.6 2.6 2.6 2.2PMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.1 3.5 3.5 3.5 2.6PN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.5 4.4 4.4 4.4 3.0QIÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.9 6.6 6.6 6.6 4.2Group 1 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.1 6.6 5.4 4.9 3.3


0% 100% 187% 250% 500%

FG and SG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.3 25.2 15.1 4.3 1.8FJ, JB, JJ**, SJ and SKÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.0 23.3 9.9 3.3 1.6HAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.9 0.6 0.6 0.6 0.6HB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.9 2.5 2.5 2.5 2.3HC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.0 4.5 4.5 4.5 3.1HD and HI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.7 6.0 6.0 6.0 3.7HE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.3 8.0 8.0 8.0 4.5HGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.7 11.0 11.0 11.0 5.9HJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.7 17.7 17.7 17.7 9.7HKÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.0 7.8 7.8 7.8 4.6HL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.4 9.3 7.2 7.0 4.1HQÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.8 12.9 3.8 3.8 2.1HV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.5 5.5 5.5 5.5 5.0HW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.9 12.5 12.5 12.5 7.8HZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.7 18.2 18.2 18.2 10.9IHÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.9 3.1 3.1 3.1 2.5JAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.9 18.2 2.6 1.6 0.8JC and UU** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.7 27.6 21.3 5.5 2.0PO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.7 22.1 9.6 3.1 1.4Group 2 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.0 11.4 8.0 6.5 3.7



S-62


0% 100% 187% 250% 500%

AC, FA and SA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.8 12.8 3.9 3.9 2.1FB, SB and SCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.5 26.7 18.9 4.9 1.9FM, SM, SN and SPÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.2 19.4 4.1 2.0 1.0FO and SO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.5 26.7 18.9 4.9 1.9IN, NG and NPÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.7 6.0 6.0 6.0 3.7IOÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.8 6.9 6.9 6.9 4.0KO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.7 3.9 3.9 3.9 2.9LA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.6 16.8 1.7 1.1 0.6LB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.4 20.3 4.2 2.3 1.2LC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.9 22.9 8.8 3.2 1.6MR, NH, NI and NM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.3 8.0 8.0 8.0 4.5NAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5NB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.8 1.5 1.5 1.5 1.5NC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.2 2.5 2.5 2.5 2.4NDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.6 3.5 3.5 3.5 2.8NE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.0 4.5 4.5 4.5 3.1NJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.6 11.0 11.0 11.0 5.9NKÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.8 18.1 18.1 18.1 9.9NOÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.1 2.0 2.0 2.0 2.0NV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.5 5.5 5.5 5.5 5.1NW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.7 12.5 12.5 12.5 8.0NZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.8 18.4 18.4 18.4 11.1Group 3 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.0 11.4 8.0 6.5 3.7


0% 100% 187% 250% 500%

AE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.8 12.8 3.9 3.9 2.1BO, FE, SE and SH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.5 26.6 18.9 4.9 1.9FL and SL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.2 19.4 4.0 2.0 1.0FX, QA and SXÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.0 18.7 3.0 1.8 0.9IQ and OG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.7 6.0 6.0 6.0 3.7KIÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.1 3.2 3.2 3.2 2.6OA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.3 0.7 0.7 0.7 0.7OB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.7 1.5 1.5 1.5 1.5OC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.1 2.5 2.5 2.5 2.4OD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.6 3.5 3.5 3.5 2.8OE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.0 4.5 4.5 4.5 3.1OHÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.2 8.0 8.0 8.0 4.5OJÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.7 11.0 11.0 11.0 5.9OK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.7 17.7 17.7 17.7 9.7OP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.0 7.8 7.8 7.8 4.6OV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.5 5.5 5.5 5.5 5.0OW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.9 12.5 12.5 12.5 7.8OZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.7 18.2 18.2 18.2 10.9QB and QQ**ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.9 22.9 8.7 3.2 1.6QD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.8 17.5 2.1 1.4 0.7QE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.5 20.8 4.6 2.5 1.3QJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.9 22.8 8.3 3.1 1.5WFÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.7 3.6 3.6 3.6 2.7Group 4 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.0 11.4 8.0 6.5 3.7

** The weighted average lives for each Retail Class apply to that Class as a whole. The weighted average lives of RetailClass Units will vary among diÅerent investors.

S-63

The Assets


‚ Group 1 Assets Ì $250,000,000 of Freddie Mac 6.5% 15-year PCs.




The assets of this Series also include a $1,999.98 Retail Rounding Account, which we will use

for principal payments on the Retail Classes as described in Appendix IV to the OÅering Circular.


Assumed Mortgage Characteristics (as of August 1, 2001)

Remaining Term Per AnnumAsset to Maturity Loan Age Per Annum Interest RateGroup Principal Balance (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs

1 $250,000,000 174 2 6.95% 6.5%2 $200,000,000 357 2 6.96% 6.53 $430,000,000 357 2 6.96% 6.54 $400,000,000 357 2 7.05% 6.5


S-64

S-65

Appen

dix

A

Ava

ilab

le C

om

bin

atio

nsÌ

Ser

ies

2349

REM

IC C

ertiÑca

tes

MAC

R C

ertiÑca

tes

REM

ICExch

ange

MAC

RM

axim

um

Origi

nal

Exch

ange

Princi

pal

Cla

ssIn

tere

stC

USIP

Gro

up

Cla

ssO

rigi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Cla

ssBal

ance

Pro

port

ions(

1)

Typ

e(2)

Coupon

Typ

e(2)

Num

ber

Fin

al P

aym

ent D

ate

Com

bin

atio

n 1

1PK

$26,3

82,5

00

53.0

688189887%

PA

$49,7

13,7

50

100%

PA

C5.5

0%

FIX

313398Y

Z6

Mar

ch 1

5, 2008

PL

23,3

31,2

50

46.9

311810113

Com

bin

atio

n 2

1PM

$17,6

97,5

00

45.0

318066158%

PB

$39,3

00,0

00

100%

PA

C5.5

0%

FIX

313398Y

V5

April 15, 2011

PN

21,6

02,5

00

54.9

681933842

Com

bin

atio

n 3

2H

A$

5,6

59,0

00

4.0

045005520%

HK

$141,3

16,0

00

100%

PA

C I

6.5

0%

FIX

313398W

X3

Augu

st 1

5, 2031

HB

32,9

91,0

00

23.3

455518130

HC

16,2

13,0

00

11.4

728693142

HD

17,3

35,0

00

12.2

668346118

HE

22,8

23,0

00

16.1

503297574

HG

24,5

21,0

00

17.3

518922131

HI

1,3

33,4

61

(3)

HJ(

4)

21,7

74,0

00

15.4

080217385

IH7,5

69,8

46

(3)

Com

bin

atio

n 4

2H

V$

7,1

44,0

00

32.8

097731239%

HJ

$21,7

74,0

00

100%

PA

C I

6.5

0%

FIX

313398W

Y1

Augu

st 1

5, 2031

HW

6,6

98,0

00

30.7

614586204

HZ

7,9

32,0

00

36.4

287682557

Com

bin

atio

n 5

2H

K(4)

$141,3

16,0

00

86.5

309232046%

HL

$163,3

12,7

15

100%

PA

C I

/SU

P(5)

W313398W

V7

Augu

st 1

5, 2031

JA18,7

09,0

00

11.4

559359325

PO

3,2

87,7

15

2.0

131408629

Com

bin

atio

n 6

3IN

$3,7

34,0

00

55.9

381474496%

IO$

6,6

75,2

30

100%

NTL(PA

C)

6.5

0%

FIX

/IO

313398X

J3

April 15, 2027

NI

2,9

41,2

30

44.0

618525504

Com

bin

atio

n 7

3N

H$

38,2

36,0

00

100%

MR

$38,2

36,0

00

100%

PA

C6.2

5%

FIX

313398Y

T0

April 15, 2027

NI

1,4

70,6

15

(3)

Com

bin

atio

n 8

3N

V$

14,4

29,0

00

33.7

907777335%

NK

$42,7

01,0

00

100%

PA

C6.5

0%

FIX

313398X

W4

Augu

st 1

5, 2031

NW

12,2

51,0

00

28.6

901946090

NZ

16,0

21,0

00

37.5

190276575

Com

bin

atio

n 9

3N

H$

38,2

36,0

00

100%

NM

$38,2

36,0

00

100%

PA

C6.5

0%

FIX

313398X

V6

April 15, 2027

NI

2,9

41,2

30

(3)

Com

bin

atio

n 1

03

IN$

3,7

34,0

00

(3)

NP

$48,5

42,0

00

100%

PA

C6.5

0%

FIX

313398Y

R4

Mar

ch 1

5, 2025

NG

48,5

42,0

00

100%

Com

bin

atio

n 1

14

OV

$14,3

91,0

00

32.7

060748619%

OK

$44,0

01,0

00

100%

PA

C6.5

0%

FIX

313398Z

51

Augu

st 1

5, 2031

OW

13,6

32,0

00

30.9

811140656

OZ

15,9

78,0

00

36.3

128110725

S-66

REM

IC C

ertiÑca

tes

MAC

R C

ertiÑca

tes

REM

ICExch

ange

MAC

RM

axim

um

Origi

nal

Exch

ange

Princi

pal

Cla

ssIn

tere

stC

USIP

Gro

up

Cla

ssO

rigi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Cla

ssBal

ance

Pro

port

ions(

1)

Typ

e(2)

Coupon

Typ

e(2)

Num

ber

Fin

al P

aym

ent D

ate

Com

bin

atio

n 1

24

OH

$46,3

97,0

00

16.4

288926423%

OP

$282,4

11,0

00

100%

PA

C6.5

0%

FIX

313398Z

44

Augu

st 1

5, 2031

OJ

48,3

77,0

00

17.1

299984774

OK

(4)

44,0

01,0

00

15.5

804837630

WF(4)

143,6

36,0

00

50.8

606251173

Com

bin

atio

n 1

34

IQ$

2,5

98,8

46

(3)

WF

$143,6

36,0

00

100%

PA

C6.5

0%

FIX

313398Y

D5

Oct

ober

15, 2024

KI

14,7

57,0

76

(3)

OA

13,9

30,0

00

9.6

981258180%

OB

11,5

99,0

00

8.0

752736084

OC

36,3

30,0

00

25.2

931020079

OD

14,7

75,0

00

10.2

864184466

OE

33,2

17,0

00

23.1

258180400

OG

33,7

85,0

00

23.5

212620791

(1)

Exc

han

ge p

ropor

tion

s ar

e co

nstan

t pro

por

tion

s of

the

orig

inal bal

ance

s of

the

REM

IC C

lass

es o

r M

AC

R C

lass

es, as

applica

ble

. In

acc

ordan

ce w

ith the

exch

ange

pro

por

tion

s, y

ou m

ay e

xchan

geR

EM

IC C

ertiÑca

tes

for

MA

CR

Cer

tiÑca

tes, a

nd v

ice

vers

a.(2)

See

Appen

dix

II

to this O

Åer

ing

Circu

lar.

(3)

The

orig

inal

bal

ance

of ea

ch N

otio

nal

Cla

ss b

eing

exch

ange

d e

qual

s th

e ap

plica

ble

multip

lier

tim

es the

orig

inal

bal

ance

of th

e re

late

d C

lass

or C

lass

es b

eing

exch

ange

d.

Com

bin

atio

nN

otional

Cla

ssM

ultip

lier

Rel

ated

Cla

ss(es

)

3H

I1/13

HD

3IH

2/13

HB a

nd H

C7

NI

1/26

NH

9N

I1/13

NH

10

IN1/13

NG

13

IQ1/13

OG

13

KI

2/13

OB, O

C, O

D a

nd O

E

(4)

MA

CR

Cla

ss.

(5)

See

Ter

ms

Shee

tÌ

Inte

rest.

Exhibit III Ì Series 2341 Front Cover and Terms Sheet

OÅering Circular Supplement $1,559,033,000(To OÅering CircularDated January 1, 2000) Freddie Mac

Multiclass CertiÑcates, Series 2341 VOÅered Classes: REMIC Classes shown below and MACR Classes shown on Appendix AUnderlying Assets: Groups 1, 2 and 3: Freddie Mac PCs

Group 4: Freddie Mac REMIC CertiÑcatesPayment Dates: Monthly beginning in August 2001Tax Status: Double-Tier REMICForm of Classes: Regular (non-Retail) and MACR Classes: Book-entry on Fed System


OÅering Terms: The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions at varying pricesClosing Date: July 30, 2001


Group 1 PZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 10,000,000 PAC I 6.5% FIX/Z 313398DG1 July 15, 2031AAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 7,000,000 PAC II/RTL 6.5% FIX 313398BZ1 May 15, 2031 QQÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,580,000 PAC II/RTL 6.5 FIX 313398DK2 July 15, 2031BA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,496,000 SUP 7.0 FIX 313398BW8 March 15, 2030 SB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,764,706 SUP (2) INV/DLY 313398CA5 March 15, 2030BB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,000,000 SUP/RTL 7.0 FIX 313398BV0 March 15, 2030 SP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,914,435 PAC I (2) INV 313398DQ9 July 15, 2031BC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,689,000 SUP 7.0 FIX 313398CZ0 June 15, 2030 SY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 281,250 SUP (2) INV/DLY 313398AS8 July 15, 2031BD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,098,000 SUP 7.0 FIX 313398CV9 September 15, 2030 YYÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,000,000 SUP/RTL 7.0 FIX 313398DM8 June 15, 2030BE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,047,000 SUP 7.0 FIX 313398CX5 October 15, 2030

Group 2BGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,005,515 SUP 7.0 FIX 313398CY3 July 15, 2031FC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,000,000 PAC II (2) FLT 313398CS6 July 15, 2031BHÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,500,000 SUP 7.25 FIX 313398CW7 July 15, 2031FJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,583,710 TAC/AD (2) FLT 313398CT4 July 15, 2031BJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 500,000 SUP 6.5 FIX 313398CU1 July 15, 2031FL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,932,164 SEG/SUP (2) FLT 313398CQ0 July 15, 2031BK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,250,000 SUP 6.75 FIX 313398D97 July 15, 2031HH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,264,000 SUP/RTL 6.5 FIX 313398AX7 August 15, 2030BL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,000,000 SUP 7.0 FIX 313398DA4 October 15, 2029JJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,000,000 SUP/RTL 6.5 FIX 313398DD8 November 15, 2030BM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,000,000 SUP 7.0 FIX 313398DC0 March 15, 2030KAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,485,000 SUP 6.5 FIX 313398DE6 February 15, 2030BP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,000,000 AD/SUP 7.0 FIX 313398D55 July 15, 2011KB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,500,000 SUP 6.5 FIX 313398DF3 June 15, 2030BQÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,000,000 AD/SUP 7.0 FIX 313398D63 April 15, 2017KCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 500,000 SUP 6.5 FIX 313398BK4 August 15, 2030BR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,000,000 AD/SUP 7.0 FIX 313398D71 June 15, 2021KDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,292,000 SUP 6.5 FIX 313398BF5 November 15, 2030BZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,000,000 SUP 7.0 FIX/Z 313398D89 July 15, 2031KEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,150,000 SUP 6.5 FIX 313398BH1 July 15, 2031CCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,250,000 SUP/RTL 6.75 FIX 313398DB2 July 15, 2031KF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,672,222 SUP (2) FLT/DLY 313398BL2 July 15, 2031DDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,524,000 SUP/RTL 7.0 FIX 313398D22 September 15, 2030KGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 700,000 SUP (2) FLT/DLY 313398 B J 7 July 15, 2031EE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,124,000 SUP/RTL 7.0 FIX 313398D30 October 15, 2030KI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 267,223 SUP (2) INV/DLY 313398BG3 July 15, 2031FB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,235,294 SUP (2) FLT/DLY 313398D48 March 15, 2030KKÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,000,000 SUP/RTL 6.5 FIX 313398BR9 February 15, 2030FP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,377,529 PAC I (2) FLT 313398CR8 July 15, 2031KM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 700,000 SUP (2) INV/DLY 313398BS7 July 15, 2031FY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,718,750 SUP (2) FLT/DLY 313398AZ2 July 15, 2031KS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 760,555 SUP (2) INV/DLY 313398BM0 July 15, 2031GGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,904,000 SUP/RTL 7.0 FIX 313398AW9 July 15, 2031LL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,709,000 SUP/RTL 6.5 FIX 313398CF4 June 15, 2030IO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,745,764 NTL(PAC I) 6.5 FIX/IO 313398AY5 January 15, 2021PK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 341,153,000 PAC I 6.5 FIX 313398BD0 July 15, 2031KNÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,958,000 PAC II 6.5 FIX 313398BQ1 November 15, 2030SC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,153,847 PAC II (2) INV 313398CB3 July 15, 2031KP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,927,000 PAC II 6.5 FIX 313398BT5 May 15, 2031SNÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,665,627 TAC/AD (2) INV 313398DR7 July 15, 2031KQÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,200,000 PAC II 6.5 FIX 313398BN8 July 15, 2031SQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,195,220 SEG/SUP (2) INV 313398DN6 July 15, 2031KT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,133,000 PAC II 6.5 FIX 313398BP3 July 15, 2031TL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,939,116 SEG/SUP (2) INV 313398AR0 July 15, 2031KUÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,202,000 PAC II 6.5 FIX 313398 C J 6 January 15, 2031TMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,224,189 SEG/SUP (2) INV 313398AU3 July 15, 2031LA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,500,000 PAC II 6.5 FIX 313398CG2 July 15, 2031TR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,030,722 TAC/AD (2) INV 313398AQ2 July 15, 2031LM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 47,257,000 PAC II 6.5 FIX 313398CE7 July 15, 2031TS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,143,540 TAC/AD (2) INV 313398AT6 July 15, 2031MA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,800,000 PAC II 6.5 FIX 313398CH0 May 15, 2031TT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,000,000 SUP/RTL 6.5 FIX 313398AN9 July 15, 2031MB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,959,014 PAC II 6.5 FIX 313398CK3 July 15, 2031ZT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,978,865 SUP 6.5 FIX/Z 313398DL0 March 15, 2030MC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 500,000 PAC II 6.5 FIX 313398CM9 July 15, 2031

MM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,000,000 PAC II/RTL 6.5 FIX 313398CL1 July 15, 2031 Group 3NN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,211,000 PAC II/RTL 6.5 FIX 313398CN7 July 15, 2031 AGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 130,000,000 SEQ/AD 6.52 FIX 313398C 2 3 June 15, 2026PB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59,588,156 PAC I 6.5 FIX 313398C 7 2 December 15, 2024 AHÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,820,000 SEQ/AD 7.0 FIX 313398BY4 June 15, 2027PE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 127,248,000 PAC I 6.5 FIX 313398C 3 1 March 15, 2030 AL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,935,000 SEQ/AD 6.5 FIX 313398BX6 June 15, 2026PG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 105,667,000 PAC I 5.75 FIX 313398C 6 4 October 15, 2026 FR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52,245,000 SEQ/AD (2) FLT 313398AV1 June 15, 2026PI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,192,346 NTL(PAC I) 6.5 FIX/IO 313398C 5 6 October 15, 2026 GZÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,000,000 SEQ 7.0 FIX/Z 313398 B 2 4 July 15, 2031PJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36,398,376 PAC I 6.5 FIX 313398C 8 0 October 15, 2026 SR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52,245,000 NTL(SEQ/AD) (2) INV/IO 313398AP4 June 15, 2026PO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,260,579 SUP 0.0 PO 313398BE8 July 15, 2031

Group 4PP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,000,000 PAC II/RTL 6.5 FIX 313398BB4 May 15, 2031PL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,244,693 SC/SEQ 6.5 FIX 313398 B 9 9 December 15, 2028PR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,151,837 PAC I 5.5 FIX 313398 B 6 5 September 15, 2015PMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,122,849 SC/SEQ 6.5 FIX 313398BC2 December 15, 2028PT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,175,847 PAC I 5.5 FIX 313398 B 7 3 January 15, 2019PNÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,665,458 SC/SEQ 6.5 FIX 313398BA6 December 15, 2028PU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,193,144 PAC I 5.5 FIX 313398 B 5 7 June 15, 2010

PV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,039,926 AD/PAC I 6.5 FIX 313398 B 3 2 September 15, 2005 ResidualPWÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29,544,002 PAC I/AD 6.5 FIX 313398 B 4 0 December 15, 2023 R ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 313398D J 5 July 15, 2031PY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,826,640 PAC I 5.5 FIX 313398DH9 January 15, 2021 RS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 313398CD9 July 15, 2031


The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should consider carefully the risks of investing in them. CertainRisk Considerations on page S-2 highlights some of these risks.

You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circular and thedocuments listed under Available Information.

We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates. These payments are not guaranteed by and are not debts orobligations of the United States or any federal agency or instrumentality other than Freddie Mac. The CertiÑcates are not tax-exempt. Because of applicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcates with any federal or statesecurities commission. No securities commission has reviewed this Supplement.

Credit Suisse First Boston

June 21, 2001

S-67

TERMS SHEET





Interest


Appendix A.

PO is a Principal Only Class and does not bear interest.



the BBA Method.


Group 1

FB(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.5% LIBOR ° 1.75% 1.75% 8.5%FP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.735 LIBOR ° 0.9% 0.9 9.0FY(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.3 LIBOR ° 1.5% 1.5 8.0SB(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.0 31.5% ¿ (LIBOR £ 4.666667) 0 31.5SP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.089 21.06% ¿ (LIBOR £ 2.6) 0 21.06SY(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.1 62.833333% ¿ (LIBOR £ 9.666667) 0 62.833333

Group 2

FC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.2 LIBOR ° 0.45% 0.45 8.5FJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.335 LIBOR ° 0.5% 0.5 9.0FL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.615 LIBOR ° 0.78% 0.78 9.0KF(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.8 LIBOR ° 1.0% 1.0 9.0KG(1) ÏÏÏÏÏÏÏ 4.85 LIBOR ° 1.0% 1.0 7.0KI(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.0 80.0% ¿ (LIBOR £ 10.0) 0 10.0KM(1) ÏÏÏÏÏÏÏ 8.15 12.0% ¿ LIBOR 6.0 12.0KS(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.243243 24.594595% ¿ (LIBOR £ 3.513514) 0 24.594595SC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.975 26.1625% ¿ (LIBOR £ 3.25) 0 26.1625SF(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.665 12.5% ¿ LIBOR 4.0 12.5SJ(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.129 22.1% ¿ (LIBOR £ 2.6) 0 22.1SL(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.401 21.372% ¿ (LIBOR £ 2.6) 0 21.372SNÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.258413 27.131814% ¿ (LIBOR £ 3.617575) 0 27.131814SQÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.846797 26.201446% ¿ (LIBOR £ 3.743064) 0 26.201446TL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.0 114.166669% ¿ (LIBOR £ 13.888889) 0 10.0TM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.0 165.0% ¿ (LIBOR £ 22.0) 0 11.0TRÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.5 152.0% ¿ (LIBOR £ 19.0) 0 9.5TS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.0 153.0% ¿ (LIBOR £ 18.0) 0 9.0

Group 3

FRÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.312 LIBOR ° 0.45% 0.45 8.5SR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.188 8.05% ¿ LIBOR 0 8.05



S-68

Notional Classes


Group 1IO $17,745,764 PR, PT, PU and PY as a whole (PAC I)PI $12,192,346 PG (PAC I)

Group 3SR $52,245,000 FR (SEQ/AD)


MACR Classes





Segments

FL, SQ, TL and TM are apportioned into ""Segments'' as follows:

Original PrincipalSegment Balance Type

1 $ 604,319 SUP2 36,686,370 SUP

See Payments Ì Principal Ì Segments.

Principal

REMIC Classes

Group 1


AAccretion ‚ The BZ Accrual Amount to BP, BQ and BR, in that order, until retired, and then to BZDirected

B

and Accrual ‚ The PZ Accrual Amount to PV and PW, in that order, until retired, and then to PZD


A 1. Beginning in July 2002, to the Type I PAC Classes, until reduced to their Aggregate


a. Concurrently:

i. 1/3 to PG, while outstanding

PAC I ii. 2/3 to PU, PR, PT, PY, PB and PJ, in that order, while outstandingB

b. To PE, while outstanding

c. Concurrently:

i. 1/3 to FP and SP, pro rata

ii. 2/3 to PV, PW and PZ, in that orderD

S-69

A 2. To the Type II PAC Classes, until reduced to their Aggregate Targeted Balance,

allocated concurrently:

a. 3.5631745866% to LA

b. 30.5414964564% as follows:

i. To KN and KU, in that order, while outstanding

ii. To KP and PP, pro rata, while outstanding

iii. To KQ and QQ, pro rata, while outstandingPAC II

B

iv. To KT

c. 65.8953289570% as follows:

i. To LM, until reduced to its Targeted Balance

ii. To AA and MA, pro rata, while outstanding

iii. To MB and MM, pro rata, while outstanding

iv. To MC and NN, pro rata, while outstanding

v. To LMD

A 3. Concurrently, 7.1428577396% to PO, until retired, and 92.8571422604% as follows:

a. Concurrently:

i. 83.1564763348% to BA, BB, FB and SB, pro rata, until retired

ii. 16.8435236652% to BL and BM, in that order, until retired

b. To BC and YY, pro rata, until retiredSupport

B

c. To BD and DD, pro rata, until retired

d. To BE and EE, pro rata, until retired

e. Concurrently:

i. 8.2628384110% to BP, BQ, BR and BZ, in that order, until retired

ii. 91.7371615890% to BG, BH, BJ, BK, CC, FY, GG and SY, pro rata, until retiredD

A 4. To the Type II PAC Classes as described in step 2, but without regard to theirPAC II

B


A 5. To the Type I PAC Classes as described in step 1, but without regard to theirPAC I

B


Group 2

AAccretion ‚ The ZT Accrual Amount to FJ, SN, TR and TS, pro rata, until reduced to theirDirected

B

and Accrual Aggregate Targeted Balance, and then to ZTD


A

PAC IB 1. Beginning in July 2002, to PK, until reduced to its Targeted BalanceD

2. Concurrently:

a. 42.0267087197% as follows:

A

PAC IIB i. To FC and SC, pro rata, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceD

S-70

A ii. Concurrently, 1.4883121177% to Segment 1, until retired, and 98.5116878823%

as follows:

A. To KA and KK, pro rata, until retired

Support B. To KB and LL, pro rata, until retiredB

C. To HH and KC, pro rata, until retired

D. To JJ and KD, pro rata, until retired

E. To KE, KF, KG, KI, KM, KS and TT, pro rata, until retiredD

A

PAC IIB iii. To FC and SC, pro rata, until retiredD

b. 57.9732912803% as follows:

A

i. To FJ, SN, TR and TS, pro rata, until reduced to their Aggregate TargetedTAC

B

BalanceD

A ii. To ZT, until retiredSupport

B

iii. To Segment 2, until retiredD

A

TACB iv. To FJ, SN, TR and TS, pro rata, until retiredD

A

PAC IB 3. To PK, until retiredD

‚‚ On each Payment Date, payments allocated to Segments 1 and 2, as described above,

will be aggregated and distributed to FL, SQ, TL and TM, pro rata, until retired

Group 3

A ‚ The GZ Accrual Amount and the Group 3 Asset Principal Amount in the following

order of priority:Sequential

BPay1. To AG, AL and FR, pro rata, until retired

2. To AH and GZ, in that order, until retiredD

Group 4

ASequentialB ‚ The Group 4 Asset Principal Amount to PN, PL and PM, in that order, until retiredPayD

S-71

The ""Targeted Balances'' and ""Aggregate Targeted Balances'' are in Appendix B. They were

calculated using the following Structuring Ranges and Rate:


Group 1Type I PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSAType II PAC (Aggregate) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 140% PSA - 240% PSAType II PAC (LM) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 140% PSA - 300% PSA

Group 2Type I PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSAType II PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 140% PSA - 240% PSATAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 160% PSA


MACR Classes




Retail Classes

The following table shows the Retail Classes. If you own a Retail Class, you will receive

principal payments in $1,000 Retail Class Units, as described in Appendix IV to the OÅering

Circular.Group Class

AAA

BBCCDDEEGGB1MMNNPPQQYYD

HHA

JJKKB2LLTTD



REMIC Status






S-72



0% 100% 183% 250% 500%

AA** and MA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.4 16.0 5.5 5.5 1.9BA, BB**, FB and SBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.2 19.4 2.4 1.2 0.5BC and YY**ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.7 22.0 5.9 2.2 1.0BD and DD**ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.0 23.2 10.9 2.6 1.2BE and EE** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.2 24.3 13.9 3.0 1.3BG, BH, BJ, BK, CC**, FY, GG** and SY ÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.6 27.1 20.8 4.5 1.6BL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.0 18.5 1.4 0.8 0.3BMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.4 20.4 3.4 1.7 0.8BP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.5 5.5 5.5 2.9 1.4BQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.0 13.0 13.0 3.8 1.6BR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.9 17.9 16.0 4.4 1.7BZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.6 27.1 22.0 5.5 1.8FP, PH and SPÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.5 18.7 18.7 18.7 10.2IO and PA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.2 2.9 2.9 2.9 2.4KNÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.5 8.2 1.5 1.5 1.2KP and PP** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.4 15.8 5.3 5.3 2.2KQ and QQ** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.6 16.8 7.3 6.9 2.3KT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.8 17.3 11.2 7.9 2.3KU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.2 14.7 3.9 3.9 2.1LA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.7 11.3 3.2 3.1 1.6LMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.0 9.4 1.9 1.9 1.5MB and MM** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.7 16.9 7.7 7.1 2.0MC and NN** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.8 17.4 12.0 8.1 2.1PB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.1 5.9 5.9 5.9 3.5PE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.2 11.0 11.0 11.0 5.9PG and PIÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.2 4.6 4.6 4.6 3.0PJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.7 7.8 7.8 7.8 4.3PO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.9 23.2 11.2 2.8 1.1PQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.8 12.0 12.0 12.0 7.7PR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.3 2.5 2.5 2.5 2.3PT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.9 3.5 3.5 3.5 2.7PU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.2 1.5 1.5 1.5 1.5PV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1PWÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.0 13.0 13.0 13.0 8.2PY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.2 4.4 4.4 4.4 3.0PZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.5 20.3 20.3 20.3 12.3Group 1 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.0 11.3 8.0 6.3 3.6



S-73


0% 100% 183% 250% 500%

FC and SC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.6 11.5 3.2 3.2 1.7FJ, SF, SJ, SN, TR and TS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.5 13.2 3.8 3.4 1.7FL, SL, SQ, TL and TM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.3 25.3 14.8 2.7 1.1HH** and KC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.9 23.1 10.9 2.7 1.3JJ** and KDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.2 24.4 13.9 3.2 1.5KA and KK** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.1 19.2 2.3 1.3 0.6KB and LL** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.7 21.8 5.9 2.3 1.1KE, KF, KG, KI, KM, KS and TT**ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.7 27.4 21.4 4.8 1.8PK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.0 8.0 8.0 8.0 4.8ZT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.3 20.6 0.9 0.4 0.1Group 2 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.0 11.4 8.1 6.5 3.7


0% 100% 324% 500% 700%

AG, AJ, AL, FR and SR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.6 7.8 3.6 2.6 2.0AHÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.4 17.7 9.2 6.5 4.8GZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.1 23.7 14.2 10.0 7.3Group 3 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.3 11.4 5.2 3.6 2.7


0% 100% 178% 300% 400%

PL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.8 8.1 7.9 6.6 4.9PMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.5 10.0 9.9 8.3 6.2PN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.9 5.4 5.3 4.6 3.5Group 4 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.8 7.6 7.5 6.4 4.8


The Assets

The Group 1, 2 and 3 Assets (the ""PC Assets'') consist of:




The Group 4 Assets (the ""Multiclass Assets'') consist of:

Class FactorPercentage of Class Balance in for Month Class

Class in This Series This Series of Closing Date Coupon Principal/Interest Type Final Payment Date

2279-PF 98.3342494961% $59,033,000 1.0000000 6.5% PAC/FIX December 15, 2028



See General Information Ì Structure of Transaction and Exhibit I.

S-74

Mortgage Characteristics (as of July 1, 2001)




1 $750,000,000 355 4 7.15% 6.5%2 500,000,000 357 2 7.00 6.53 250,000,000 355 4 7.65 7.0


Weighted Average Weighted AverageRemaining Term Weighted Average Weighted Average Per Annum

to Maturity Loan Age Per Annum Interest Rate ofGroup Series (in months) (in months) Interest Rate Related PCs

4 2279 328 26 7.02% 6.5%


signiÑcantly.


S-75

Exhibit IV Ì Series 2379 Front Cover and Terms SheetOÅering Circular Supplement(To OÅering Circular $2,897,521,841Dated January 1, 2000)


OÅered Classes: REMIC Classes shown below, Call Classes shown on page S-3 and MACR Classes shown on Appendix A

Underlying Assets: Groups 1, 2, 3 and 5: Freddie Mac PCsGroups 4, 6 and 7: Freddie Mac REMIC CertiÑcates

Payment Dates: Monthly beginning in December 2001

Call Classes: The Holder of each Call Class may direct Freddie Mac to redeem the related Guaranteed Maturity Class onits Final Payment Date and acquire the related Underlying REMIC Class, as described under TermsSheet Ì Call Classes

Tax Status: Double-Tier REMIC plus separate REMICs for the Guaranteed Maturity and Group 6 Classes

Form of Classes: Regular and MACR Classes (other than TC): Book-entry on Fed SystemTC: Book-entry on DTC SystemResidual and Call Classes: CertiÑcated

OÅering Terms: The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions at varying prices

Closing Date: November 30, 2001


Group 1 Group 4JA ÏÏÏÏÏ $102,900,000 GMC/NSJ/TAC 5.0% FIX 31339LD72 November 15, 2011 HAÏÏÏÏÏ $ 64,000,000 SC/PAC 5.0% FIX 31339LC4 0 December 15, 2024JB ÏÏÏÏÏ 105,000,000 SEQ 6.5 FIX 31339LDT4 November 15, 2031 HB ÏÏÏÏÏ 30,356,000 SC/PAC 5.8 FIX 31339LC2 4 December 15, 2024JI ÏÏÏÏÏ 23,746,153 NTL(NSJ/TAC) 6.5 FIX/IO 31339LDB3 January 15, 2027 HI ÏÏÏÏÏ 7,876,923 SC/NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 31339LCA6 December 15, 2024JP ÏÏÏÏÏ 85,701,000 PAC 6.5 FIX 31339LDC1 December 15, 2023JX(3) ÏÏ 102,900,000 NSJ/TAC 5.0 FIX 31339LBV1 January 15, 2027 Group 5JZ ÏÏÏÏÏ 1,399,000 SUP 6.5 FIX/Z 31339LDQ0 July 15, 2027 MA ÏÏÏÏ 224,564,000 PAC 6.0 FIX 31339LDR8 December 15, 2013ZJ ÏÏÏÏÏ 5,000,000 NSJ/SUP 6.5 FIX/Z 31339LDS6 February 15, 2027 MBÏÏÏÏÏ 1,659,000 TAC 6.0 FIX 31339LDM9 October 15, 2014

MD ÏÏÏÏ 117,523,000 GMC/SCH 4.5 FIX 31339LCF5 December 15, 2008Group 2

MI ÏÏÏÏÏ 29,380,750 NTL(SCH) 6.0 FIX/IO 31339LDL1 September 15, 2014IA ÏÏÏÏÏ 6,072,166 NTL(NSJ/SJ/SCH) 6.0 FIX/IO 31339LCC2 November 15, 2031

MX(3) 117,523,000 SCH 4.5 FIX 31339LBW9 September 15, 2014NL ÏÏÏÏÏ 75,900,000 NSJ/SCH 6.0 FIX 31339LCK4 November 15, 2031

MZÏÏÏÏÏ 16,254,000 SUP 6.0 FIX/Z 31339LCR9 November 15, 2014NM ÏÏÏÏ 151,234,000 NSJ/SJ/TAC 6.0 FIX 31339LCL2 November 15, 2031

Z ÏÏÏÏÏ 40,000,000 SEQ 6.0 FIX/Z 31339LD31 November 15, 2016NP ÏÏÏÏÏ 633,476,000 PAC 6.0 FIX 31339LCT5 November 15, 2031NQÏÏÏÏÏ 72,866,000 NSJ/SJ/SCH 5.5 FIX 31339LCU2 November 15, 2031

Group 6NZÏÏÏÏÏ 2,000,000 NSJ/SUP 6.0 FIX/Z 31339LCH1 November 15, 2031KAÏÏÏÏÏ 35,817,779 SC/PT (2) W 31339LD23 October 15, 2031ZNÏÏÏÏÏ 64,524,000 NSJ/SUP 6.0 FIX/Z 31339LD49 October 15, 2031

Group 3 Group 7FA ÏÏÏÏÏ 7,517,869 NSJ/SUP (2) FLT/DLY 31339LD98 November 15, 2031 SH ÏÏÏÏÏ 3,472,062 SC/PT (2) INV 31339LCW8 October 15, 2023IT ÏÏÏÏÏ 20,439,500 NTL(NSJ/SUP) 6.0 FIX/IO 31339LDU1 November 15, 2031SA ÏÏÏÏÏ 7,517,870 NSJ/SUP (2) INV/DLY 31339LDN7 November 15, 2031 ResidualTA ÏÏÏÏÏ 171,236,000 PAC I 5.0 FIX 31339LDE7 March 15, 2017 R ÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339LDA5 November 15, 2031TB ÏÏÏÏÏ 582,146,000 PAC I 6.0 FIX 31339LDH0 November 15, 2031 RA ÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339LC8 1 November 15, 2011TI ÏÏÏÏÏ 28,539,333 NTL(PAC I) 6.0 FIX/IO 31339LDF4 March 15, 2017 RB ÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339LC7 3 December 15, 2008TK ÏÏÏÏÏ 130,000,000 NSJ/SUP 5.5 FIX 31339LDG2 November 15, 2031 RC ÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339LC6 5 October 15, 2031TL ÏÏÏÏÏ 65,220,000 NSJ/PAC II 6.0 FIX 31339LDK3 November 15, 2031 RS ÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339LDP2 November 15, 2031TU ÏÏÏÏÏ 100,238,261 NSJ/SUP 5.35 FIX 31339LDJ 6 November 15, 2031

(1) See Appendix II to the OÅering Circular. ""GMC'' means Guaranteed Maturity Class.(2) See Terms Sheet Ì Interest.(3) JX and MX back Guaranteed Maturity Classes and will not be oÅered initially. See Terms Sheet Ì Guaranteed Maturity Classes.

The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should consider carefully the risks of investing in them.Certain Risk Considerations on page S-2 highlights some of these risks.

You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circularand the documents listed under Available Information.

We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates and the proceeds due on each Call Class upon exerciseof the related Call Right. These payments and proceeds are not guaranteed by and are not debts or obligations of theUnited States or any federal agency or instrumentality other than Freddie Mac. The CertiÑcates are not tax-exempt.Because of applicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcates with any federal or statesecurities commission. No securities commission has reviewed this Supplement.

Bear, Stearns & Co. Inc.October 11, 2001

S-76

TERMS SHEET







""Guaranteed Maturity REMIC Pool'' that holds a single Class of Freddie Mac Callable Pass-

Through CertiÑcates of this Series (each, a ""Callable Class''). These Callable Classes will not be

oÅered for sale. Each Callable Class will represent an interest in a separate callable pass-through

pool (each, a ""Callable Pool'') that includes a single REMIC Class (each, an ""Underlying

REMIC Class'') of this Series. Each Callable Pool will also issue a ""Call Class'' as shown below.

CUSIP Underlying GuaranteedGroup Call Class Number REMIC Class Callable Class Maturity Classes Final Payment Date

1 J1 31339LD56 JX JY JA November 15, 20115 M1 31339LCZ1 MX MY MD December 15, 2008

On each Payment Date while a Guaranteed Maturity Class is outstanding, its Holders will

receive the principal payment made on the same Payment Date on its related Underlying REMIC

Class. Each Guaranteed Maturity Class will bear interest on each Payment Date at its Class

Coupon.



applicable Class Coupon accrued during the related Accrual Period, even if the related Underlying

REMIC Class has not retired.


Call Classes







You must pay a Call Fee and a Call Payment to exercise a Call Right. Exhibit I explains the

procedures for exercising a Call Right.

Interest


Appendix A.

NO is a Principal Only Class and does not bear interest.

S-77

The Weighted Average Coupon Classes are shown in the following table. KA accrues interest

at a Class Coupon derived by aggregating the accrued interest on its related Multiclass Assets. TC




month, as the related Multiclass Assets or REMIC Classes reduce at diÅerent rates.


3 TC* 6.50480979% 6.0%6 KA 4.696066 0.0

* MACR Class.


table. The initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual Period. We determine LIBOR for

FA and SA using the BBA Method; we determine LIBOR for SH using the LIBO Method.


Group 3

FA* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.38125% LIBOR ° 1.30% 1.3% 8.0%SA* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.61875 11.7% ¿ LIBOR 5.0 11.7Group 7

SH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42.549761 58.482491% ¿ (LIBOR £ 7.497755) 0 58.482491

* Delay Class.


Notional Classes


Group 1JI $ 23,746,153 JX (NSJ/TAC)

Group 2IA $ 6,072,166 NQ (NSJ/SJ/SCH)NI* $151,234,000 NM (NSJ/SJ/TAC)

Group 3IB* $ 1,252,978 FA and SA (NSJ/SUP)IT $ 20,439,500 TK and TU (NSJ/SUP)TI $ 28,539,333 TA (PAC I)

Group 4HI $ 7,876,923 HA (SC/PAC)IH* $ 3,736,123 HB (SC/PAC)

Group 5MI $ 29,380,750 MX (SCH)

* MACR Class.


MACR Classes



S-78



Principal

REMIC Classes


Group 1

‚ The Group 1 Asset Principal Amount and, beginning in step 2, the JZ and ZJ Accrual

Amounts in the following order of priority:

A

PACB 1. Beginning in June 2002, to JP, until reduced to its Targeted BalanceD

2. If the remaining principal balance of the Group 1 Assets, after giving eÅect to their

reduction on that Payment Date, is less than the Group 1 Scheduled Asset Balance,

then:

A

NSJ/TACB a. Up to 15% to JX, until retiredD

ANSJ/B b. To ZJ, until retiredSupportD

A

NSJ/TACB c. To JX, until retiredD

A

SupportB d. To JZ, until retiredD

A

NSJ/TACB 3. To JX, until reduced to its Targeted BalanceD

A

NSJ/SupportB 4. To ZJ, until retiredD

A

NSJ/TACB 5. To JX, until retiredD

A

SupportB 6. To JZ, until retiredD

A

PACB 7. To JP, until retiredD

ASequentialB 8. To JB, until retiredPayD

A ‚‚ On each Payment Date, principal payments allocated to JX will be distributed to JAGMC/BNSJ/TAC

(if outstanding), until retiredD

Group 2

‚ The Group 2 Asset Principal Amount and, beginning in step 2, the NZ and ZN Accrual

Amounts in the following order of priority:

A

PACB 1. Beginning in December 2003, to NP, until reduced to its Targeted BalanceD

S-79


reduction on that Payment Date (the ""Group 2 Asset Balance''), is less than the

Group 2 211% PSA Scheduled Asset Balance, then:

A

NSJ/SupportB a. To ZN, until retiredD

A b. To NL, NM and NQ (the ""Scheduled/TAC Group''), as described below, untilScheduled/BTAC Group

retiredD

A

NSJ/SupportB c. To NZ, until retiredD

A 3. To the Scheduled/TAC Group, as described below, until reduced to its AggregateScheduled/BTAC Group

Targeted BalanceD

A

NSJ/SupportB 4. To ZN and NZ, in that order, until retiredD

AScheduled/B 5. To the Scheduled/TAC Group, as described below, until retiredTAC GroupD

A

PACB 6. To NP, until retiredD

‚‚ On each Payment Date, payments allocated to the Scheduled/TAC Group, as

described above, will be aggregated and allocated concurrently:ANSJ/B A. 25.3% to NL, until retiredScheduledD

B. 74.7% in the following order of priority:

1. If the Group 2 Asset Balance is less than the Group 2 12.9% CPR Scheduled

Asset Balance, then:

ANSJ/SJ/B a. To NQ, until retiredScheduledD

ANSJ/SJ/B b. To NM, until retiredTACD

2. If the Group 2 Asset Balance is less than the Group 2 7.9% CPR Scheduled Asset

Balance, then:ANSJ/SJ/B a. Up to 44% to NM, until retiredTACD

NSJ/SJ/A b. To NM and NQ, pro rata, based on their then outstanding balances, untilTAC andBNSJ/SJ/

Scheduled retiredD

3. If the Group 2 Asset Balance is less than the Group 2 251% PSA Scheduled Asset

Balance or if payments have been made under this step on any previous Payment

Date, then:

ANSJ/SJ/B a. To NM, until retiredTACD

ANSJ/SJ/B b. To NQ, until retiredScheduledD

ANSJ/SJ/B 4. To NM, until reduced to its Targeted BalanceTACD

ANSJ/SJ/B 5. To NQ, until retiredScheduledD

S-80

ANSJ/SJ/B 6. To NM, until retiredTACD

Group 3


A

PAC IB 1. To TA and TB, in that order, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceD


reduction on that Payment Date (the ""Group 3 Asset Balance''), is less than the

Group 3 17.9% CPR Scheduled Asset Balance, then:

A

NSJ/SupportB a. To FA, SA, TK and TU, pro rata, until retiredD

A

NSJ/PAC IIB b. To TL, until retiredD

3. If the Group 3 Asset Balance is less than the Group 3 301% PSA Balance, then:

A

NSJ/PAC IIB a. To TL, until retiredD

A

NSJ/SupportB b. To FA, SA, TK and TU, pro rata, until retiredD

A

NSJ/PAC IIB 4. To TL, until reduced to its Targeted BalanceD

A

NSJ/SupportB 5. To FA, SA, TK and TU, pro rata, until retiredD

A

NSJ/PAC IIB 6. To TL, until retiredD

A

PAC IB 7. To TA and TB, in that order, until retiredD

Group 4

A

SC/PACB ‚ The Group 4 Asset Principal Amount to HA and HB, in that order, until retiredD

Group 5

‚ The Group 5 Asset Principal Amount and Z Accrual Amount, and beginning in Step 2,

the MZ Accrual Amount, in the following order of priority:

A

PACB 1. Beginning in January 2002, to MA, until reduced to its Targeted BalanceD

2. To MB and MX, until reduced to their Aggregate Targeted Balance, allocated as

follows:

A

ScheduledB a. To MX, until reduced to its Targeted BalanceD

A

TACB b. To MB, until retiredD

A

ScheduledB c. To MX, until retiredD

A

SupportB 3. To MZ, until retiredD

S-81

A 4. To MB and MX as described in Step 2, but without regard to their AggregateScheduledBand TAC


A

PACB 5. To MA, until retiredD

ASequentialB 6. To Z, until retiredPayD

A ‚‚ On each Payment Date, principal payments allocated to MX will be distributed to MDGMC/BScheduled


Group 6

A

SC/PTB ‚ The Group 6 Asset Principal Amount to KA, until retiredD

Group 7

A

SC/PTB ‚ The Group 7 Asset Principal Amount to SH, until retiredD


are in Appendix B. They were calculated using the following Structuring Ranges and Rates. The

Scheduled Asset Balance schedules in Appendix B are illustrative, as discussed below.



Group 2PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSAScheduled/TAC GroupÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 190% PSA - 200% PSA*TAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 200% PSAGroup 2 211% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 211% PSAGroup 2 251% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 251% PSAGroup 2 7.9% CPR Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.9% CPRGroup 2 12.9% CPR Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.9% CPR

Group 3Type I PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSAType II PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 132% PSA - 250% PSAGroup 3 17.9% CPR Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.9% CPRGroup 3 301% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 301% PSA

Group 5PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 175% PSA - 525% PSAScheduled (MX) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 320% PSA - 350% PSAMB and MX (Aggregate) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 320% PSA

* The EÅective Ranges for NM and NQ are narrower than this Structuring Range.

We will prepare the Scheduled Asset Balance schedules on or before the Closing Date, using,

among other things:

‚ The applicable Structuring Rates shown above.

‚ The assumption, that as of November 1, 2001, each Mortgage underlying the Group 1, 2

or 3 Assets has a remaining term to maturity equal to the weighted average remaining

S-82

term to maturity, a loan age equal to the weighted average loan age, and an interest rate

equal to the weighted average interest rate, of all the Mortgages underlying the same PC.

The illustrative schedules in Appendix B were calculated using the Modeling Assumptions, but

otherwise were calculated using the same methodologies as we will use to prepare the actual

schedules.


MACR Classes




REMIC Status

We will form an Upper-Tier REMIC Pool, a Lower-Tier REMIC Pool, two Guaranteed

Maturity REMIC Pools and a separate Single-Tier REMIC Pool for Group 6. We will elect to treat

each REMIC Pool as a REMIC under the Code. R, RA, RB, RC and RS will be ""Residual







Classes Ì The Call Class in our Giant and Other Pass-Through CertiÑcates OÅering Circular dated

December 1, 1999.



0% 100% 279% 325% 350% 351% 600%

JA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.6 8.0 3.0 2.5 2.3 2.3 1.4JB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.2 20.5 11.0 9.7 9.1 9.0 5.5JI and JX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.1 8.3 3.0 2.5 2.3 2.3 1.4JP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.5 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 2.4JZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.3 13.6 6.2 5.4 4.6 4.6 2.4ZJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.4 12.9 3.8 0.8 0.6 0.2 0.1Group 1 AssetsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.7 11.4 5.9 5.2 4.9 4.9 3.1


S-83


0% 100% 197% 211% 212% 250% 251% 252% 400%

IA and NQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.2 15.8 8.0 7.9 10.7 4.9 4.8 4.8 2.3NE, NG, NI, NJ, NK,

NM, NO, NX and NY 11.9 6.3 2.1 2.1 3.3 2.6 2.5 2.5 1.9NL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.9 9.4 4.0 4.0 5.7 3.3 3.3 3.3 2.0NP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.1 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 6.1NZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.8 29.5 27.3 26.5 26.4 8.3 8.0 7.8 3.2ZN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.6 23.0 14.6 9.4 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6Group 2 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.6 11.4 7.7 7.4 7.3 6.5 6.5 6.5 4.5

CPR Prepayment Assumption

7.9% 8.0% 12.9% 13.0%

IA and NQÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22.7 15.9 3.1 0.8NE, NG, NI, NJ, NK, NM, NO, NX and NY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.2 9.2 1.7 2.7


0% 100% 200% 250% 301% 302% 400%

FA, IB, IT, SA, TK, TR, TU, TVand TWÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.3 22.2 8.3 3.4 2.4 2.9 2.2

TA and TI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0TB and TC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.3 9.5 9.5 9.5 8.4 8.4 6.6TL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.0 12.9 3.0 3.0 2.9 0.9 0.8Group 3 AssetsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.6 11.4 7.6 6.5 5.7 5.6 4.5

CPRPrepaymentAssumption

17.9% 18.0%

FA, IB, IT, SA, TK, TR, TU, TV and TW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.2 0.7TL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.2 1.9


0% 124% 200% 255% 400%

HA and HI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.5 2.4 2.4 2.4 2.2HB, HC, HD and IH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.4 5.5 5.5 5.5 3.9Group 4 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.1 3.4 3.4 3.4 2.7


0% 175% 320% 525% 700%

MAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.0 2.0 2.0 2.0 1.6MBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.7 7.3 4.9 0.3 0.1MDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.7 5.2 2.6 1.0 0.5MI and MX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.0 5.2 2.6 1.0 0.5MZÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.1 7.7 6.0 0.1 0.1ZÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.2 9.9 8.4 6.3 4.9Group 5 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.8 4.4 3.2 2.2 1.6

S-84


0% 250% 500% 750% 1,000%

KA and Group 6 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.5 4.5 1.2 0.7 0.5


0% 300% 593% 900% 1,200%

SH and Group 7 AssetsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.7 5.2 1.1 0.4 0.2

The Assets

The Group 1, Group 2, Group 3 and Group 5 Assets (the ""PC Assets'') consist of:


‚ Group 2 Ì $1,000,000,000 of Freddie Mac 6.0% per annum 30-year PCs.



The Group 4, Group 6 and Group 7 Assets (the ""Multiclass Assets'') consist of:Class Factor

Percentage of Class Balance in for Month of Class Principal/ FinalGroup Class in This Series This Series Closing Date Coupon Interest Type Payment Date

4 2309-KA 87.8907559894% $94,356,000 1.0000000 5.8% PAC/FIX December 15, 2024

1630-SB 100.0000000000 7,037,600 1.0000000 (1) SUP/INV November 15, 2023A

1972-SC(2) 100.0000000000 6,765,470 0.9453938 (1) SC/PT/INV March 15, 20242299-AP(2) 50.4926073625 10,359,896 0.7617571 0.0 SC/PT/PO December 15, 2023

B6 2299-HP(2) 100.0000000000 3,978,269 0.5989714 0.0 SC/PT/PO May 15, 20292372-SL 52.0611576615 5,755,753 1.0000000 (1) NSJ/SUP/INV October 15, 20312372-ST(2) 33.1200347893 1,920,791 0.9603955 (1) SC/PT/INV February 15, 2031D

A 1849-B(2) 100.0000000000 3,472,062 0.8677557 0.0 SC/PT/PO October 15, 2023B7 1849-S(2) 50.0172576211 26,032,671 0.8677557 (1) SC/NTL(PT)/INV/IO October 15, 2023D

(1) See applicable Multiclass Asset OÅering Circular.(2) These Classes are backed by previously issued REMIC and/or MACR Classes, as identiÑed in the applicable Multiclass Asset

OÅering Circulars.

See General Information Ì Structure of Transaction and Exhibits II through VII.

Mortgage Characteristics (as of November 1, 2001)




1 $ 300,000,000 356 3 7.05% 6.5%2 1,000,000,000 359 1 6.7 6.03 1,063,876,000 359 1 6.7 6.05 400,000,000 144 31 6.53 6.0

S-85

Group 4 and 7 Assets Ì Mortgage Characteristics


to Maturity Loan Age Per Annum Interest RateAsset Group Series (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs

4 2309 349 9 7.128% 6.5%7 1849/1842/1603 244 99 7.526 6.5

Group 6 Assets Ì Mortgage Characteristics

Weighted AverageRemaining Term Weighted Average Weighted Average

Underlying to Maturity Loan Age Per Annum Per Annum InterestClass Series and Group (in months) (in months) Interest Rate Rate of Related PCs

1630-SB Ì 245 97 7.007% 6.5%1972-SC 1684 247 94 7.070 6.5

1618 78 96 6.604 6.0A

1624 78 96 6.586 6.01625 78 96 6.558 6.01685 250 95 6.634 6.0

2102-6 137 36 6.566 6.02104-4 137 37 6.142 5.52122-1 139 34 6.580 6.0

B2299-AP 2123-2 138 36 6.610 6.02125-2 138 36 6.560 6.02125-4 138 36 6.605 6.02126-1 140 33 6.599 6.02134-2 141 33 6.568 6.02138-1 141 33 6.528 6.02170-1 132 42 6.648 6.0D

1559 240 100 7.565 7.0A

1622 244 98 7.505 7.01672 245 97 7.499 7.0

B2299-HP 1699 248 95 7.482 7.02089-1 306 43 7.439 7.02156-1 309 40 7.504 7.0D

2372-SL Ì 355 3 7.075 6.52372-ST 2351-1 354 5 6.975 6.5


signiÑcantly.


S-86

Exhibit V Ì Series 2391 (Group 3 Classes) Front Cover and Terms Sheet

OÅering Circular Supplement $500,000,000(To OÅering CircularDated January 1, 2000) Freddie Mac

Multiclass CertiÑcates, Series 2391 VGroup 3 Classes

OÅered Classes: REMIC Classes shown below and MACR Class shown on Appendix A

Underlying Assets: Freddie Mac PCs

Payment Dates: Monthly beginning in January 2002

Tax Status: Double-Tier REMIC

Form of Classes: Regular and MACR Classes: Book-entry on Fed System

OÅering Terms: The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions atvarying prices

Closing Date: December 19, 2001

REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final PaymentClasses Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date

FD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 62,271,263 SUP (2) FLT 31339LEG1 December 15, 2031JR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 62,598,650 SUP 6.0% FIX 31339LEH9 January 15, 2030PC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 354,373,000 SCH 6.0 FIX 31339LEJ5 December 15, 2031SE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,000,000 SUP (2) INV 31339LED8 January 15, 2031SF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,757,087 SUP (2) INV 31339LEE6 December 15, 2031


The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should consider carefully the risks of investing

in them. Certain Risk Considerations on page S-2 highlights some of these risks.

You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering

Circular and the documents listed under Available Information.

We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates. These payments are not guaranteed by and

are not debts or obligations of the United States or any federal agency or instrumentality other than Freddie

Mac. The CertiÑcates are not tax-exempt. Because of applicable securities law exemptions, we have not

registered the CertiÑcates with any federal or state securities commission. No securities commission has

reviewed this Supplement.

UBS Warburg

November 8, 2001

S-87

TERMS SHEET



In this Supplement, we refer to Classes only by their letter designations. For example, ""FD''

refers to the FD Class of this Series.

This Series consists of multiple Groups of Classes. We are oÅering the Group 3 Classes by

means of this Supplement. We are oÅering the other Classes (the ""Other Classes'') by means of a

separate Supplement dated the same date as this Supplement. The Other Classes will receive

principal and interest payments as described in their Supplement.

Interest

The Fixed Rate Classes bear interest at the Class Coupons shown on the front cover.



the BBA Method.

InitialClass Coupon Subject toClass


FD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.4% LIBOR ° 1.3% 1.3% 8.0%SD* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.8 20.1% ¿ (LIBOR £ 3.0) 0 20.1SE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.8 20.1% ¿ (LIBOR £ 3.0) 0 20.1SF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.8 20.1% ¿ (LIBOR £ 3.0) 0 20.1

* MACR Class.


MACR Class

The Group 3 Classes include a MACR Class. Appendix A shows the characteristics of the

MACR Class and the Combination of REMIC and MACR Classes.



Principal

REMIC Classes

On each Payment Date, we pay the Group 3 Asset Principal Amount in the following order of

priority:

A

ScheduledB 1. To PC, until reduced to its Targeted BalanceD

A 2. To JR, until retired

SupportB 3. Concurrently, 75.0000006022% to FD and 24.9999993978% to SE and SF, in that

order, until retiredD

A

ScheduledB 4. To PC, until retiredD

S-88

The ""Targeted Balances'' are in Appendix B. They were calculated using the following

Structuring Range:

Structuring Range

Scheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSA


MACR Class




REMIC Status


will elect to treat each REMIC Pool as a REMIC under the Code. Certain of the Other Classes will

be ""Residual Classes'' and the remaining REMIC Classes, including the Group 3 Classes shown on

the front cover, will be ""Regular Classes.''




0% 100% 250% 334% 500% 700%

FD and SD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.1 24.1 4.6 3.0 2.1 1.6JR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.2 15.0 1.7 1.3 1.0 0.8PCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.7 7.8 7.8 6.5 4.7 3.6SEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.6 21.3 3.4 2.5 1.8 1.4SF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.5 26.7 5.7 3.4 2.3 1.8Group 3 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 11.4 6.5 5.2 3.8 2.9


The Assets

The ""Group 3 Assets'' consist of $500,000,000 of Freddie Mac 6.0% per annum 30-year PCs.


Assumed Mortgage Characteristics (as of December 1, 2001)


Principal Balance (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs

$500,000,000 358 1 6.65% 6.0%


signiÑcantly.


S-89

Exhibit VI Ì Series 2367 Front Cover and Terms Sheet

OÅering Circular Supplement $3,665,977,612(To OÅering CircularDated January 1, 2000) Freddie Mac

Multiclass CertiÑcates, Series 2367 VOÅered Classes: REMIC Classes shown below and MACR Classes shown on Appendix AUnderlying Assets: Groups 1 through 7: Freddie Mac PCs

Groups 8 and 9: Freddie Mac Stripped Giant CertiÑcatesPayment Dates: Monthly beginning in November 2001Tax Status: Double-Tier REMICForm of Classes: Regular (non-Retail) and MACR Classes: Book-entry on Fed System


OÅering Terms: The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions at varying pricesClosing Date: October 30, 2001


Group 1 Group 4AB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 7,800,000 SEQ 6.0% FIX 31339GHC8 August 15, 2026 KA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $700,000,000 SEQ 7.0% FIX 31339GHK0 June 15, 2031AJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,000,000 SEQ 5.71 FIX 31339GHA2 November 15, 2029 KG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,594,466 AD/SEQ 7.0 FIX 31339GHL8 September 15, 2010AL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35,487,528 SEQ 6.0 FIX 31339GH95 November 15, 2029 KH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,105,275 AD/SEQ 7.0 FIX 31339GHE4 October 15, 2014AN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,000,000 SEQ 5.12 FIX 31339GH79 August 15, 2026 KZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,000,000 SEQ 7.0 FIX/Z 31339GHF1 October 15, 2031AP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 200,000,000 SEQ 5.5 FIX 31339GHV6 June 15, 2028 Group 5AT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,473,130 SEQ 6.0 FIX 31339GHX2 June 15, 2028 BB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,075,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31339GHY0 October 15, 2031JI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,208,333 NTL(SEQ) 6.0 FIX/IO 31339GHH7 November 15, 2029 CL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,000,000 PAC II 6.5 FIX 31339GKA8 October 15, 2031NI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,866,666 NTL(SEQ) 6.0 FIX/IO 31339GK5 9 August 15, 2026 CV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,061,627 TAC 6.5 FIX 31339GKE0 November 15, 2030QI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,666,666 NTL(SEQ) 6.0 FIX/IO 31339GHR5 June 15, 2028 CZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,000,000 PAC II 6.5 FIX/Z 31339GKF7 November 15, 2030VG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,727,209 AD/SEQ 6.0 FIX 31339G J E 2 March 15, 2011 LI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,571,509 NTL(PAC I) 6.5 FIX/IO 31339GHM6 August 15, 2026VH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,132,448 AD/SEQ 6.0 FIX 31339G J F 9 May 15, 2020 MAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,987,948 PAC I 5.0 FIX 31339GK2 6 February 15, 2015ZA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,000,000 SEQ 6.0 FIX/Z 31339G J V 4 October 15, 2031 MCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,190,152 PAC I 6.5 FIX 31339G J X 0 March 15, 2028Group 2 MDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 47,455,479 PAC I 6.5 FIX 31339G J Y 8 December 15, 2030CC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,136,000 SCH/RTL 6.0 FIX 31339GKS9 October 15, 2031 MEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,534,380 PAC I 6.5 FIX 31339GK4 2 October 15, 2031CD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,476,000 SCH 6.0 FIX 31339GKV2 October 15, 2031 MI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,406,436 NTL(PAC I) 6.5 FIX/IO 31339GKM2 January 15, 2022CWÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 56,064,615 SCH 6.0 FIX 31339GKC4 October 15, 2031 MJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44,773,278 PAC I 5.0 FIX 31339GKN0 January 15, 2022DA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,447,000 SUP 6.5 FIX 31339G J 7 7 March 15, 2030 MLÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 49,214,811 PAC I 5.5 FIX 31339GKP5 August 15, 2026DB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,507,000 SUP 6.5 FIX 31339G J 8 5 June 15, 2030 OA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,023,000 SUP 6.5 FIX 31339GK6 7 August 15, 2030DC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,365,000 SUP 6.5 FIX 31339G J A 0 July 15, 2030 OB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,406,000 SUP 6.5 FIX 31339GK7 5 August 15, 2030DE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,616,000 SUP 6.5 FIX 31339G J 4 4 October 15, 2030 OC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,244,000 SUP 6.5 FIX 31339GK8 3 December 15, 2030DG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,411,378 SUP 6.5 FIX 31339G J 5 1 October 15, 2031 OD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,513,000 SUP 6.5 FIX 31339GK9 1 March 15, 2031FD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,062,500 SUP (2) FLT/DLY 31339G J 6 9 October 15, 2031 OE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,101,707 SUP 6.5 FIX 31339G K J 9 October 15, 2031FK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,000,000 SUP (2) FLT 31339GJN2 October 15, 2031 OG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 500,000 SUP 6.25 FIX 31339GKG5 October 15, 2031FR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35,540,948 SUP (2) FLT 31339G J P 7 October 15, 2031 OH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 500,000 SUP 6.75 FIX 31339GKL4 October 15, 2031HI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,138,638 NTL(PAC) 6.0 FIX/IO 31339GJM4 February 15, 2021

Group 6PA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59,418,706 PAC 6.0 FIX 31339GKK6 February 15, 2021BA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59,445,597 SEQ 6.0 FIX 31339GHZ7 June 15, 2007PB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,091,310 PAC 6.0 FIX 31339GKH3 September 15, 2024BE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,629,334 SEQ 6.0 FIX 31339GHW4 October 15, 2016PC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 39,371,266 PAC 6.0 FIX 31339G J Q 5 March 15, 2027BG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,567,396 SEQ 6.0 FIX 31339G J 2 8 July 15, 2009PD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96,229,804 PAC 6.0 FIX 31339G J S 1 February 15, 2030BH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 39,815,903 SEQ 6.0 FIX 31339GKU4 October 15, 2011PH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36,831,829 PAC 5.0 FIX 31339G J T 9 February 15, 2021BJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,076,479 SEQ 6.0 FIX 31339GKR1 August 15, 2013PJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 125,000,000 PAC 6.0 FIX 31339G J R 3 March 15, 2027BK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 66,465,291 SEQ 6.0 FIX 31339GKT7 April 15, 2016PO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,878,865 SUP 0.0 PO 31339G J C 6 October 15, 2031

PV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52,717,010 PAC 6.0 FIX 31339GHT1 September 15, 2024 Group 7PZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,979,817 PAC 6.0 FIX/Z 31339GHU8 October 15, 2031 A ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 155,195,000 SEQ 6.0 FIX 31339GH61 January 15, 2029SD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 710,000 SUP (2) INV/DLY 31339GHP9 October 15, 2031 AE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100,000,000 SEQ 5.92 FIX 31339GHB0 January 15, 2029SK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,166,667 SUP (2) INV 31339G L 6 6 October 15, 2031 AI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,333,333 NTL(SEQ) 6.0 FIX/IO 31339GH87 January 15, 2029SM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,525,782 SUP (2) INV 31339G L 3 3 October 15, 2031 AMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 500,000,000 SEQ 6.0 FIX 31339GHD6 January 15, 2029ST ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,244,692 SUP (2) INV 31339G L 4 1 October 15, 2031 VC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 73,192,245 AD/SEQ 6.0 FIX 31339GKY6 August 15, 2012SW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 227,500 SUP (2) INV/DLY 31339GKZ3 October 15, 2031 VD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 71,121,926 AD/SEQ 6.0 FIX 31339GKW0 January 15, 2019UU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,200,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31339GKX8 October 15, 2031 ZK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 80,348,314 SEQ 6.0 FIX/Z 31339G J U 6 October 15, 2031

Group 3 Group 8CE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,593,000 SCH 6.0 FIX 31339GKD2 October 15, 2031 FG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,000,000 PT (2) FLT 31339G J 9 3 June 15, 2031GG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,005,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31339G J L 6 October 15, 2031 SG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,000,000 NTL(PT) (2) INV/IO 31339G L 2 5 June 15, 2031LA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 170,907,179 PAC 6.0 FIX 31339GHG9 October 15, 2031

Group 9LO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,884,602 SUP 0.0 PO 31339GK3 4 October 15, 2031FA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,000,000 PT (2) FLT 31339G J B 8 June 15, 2031WAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,452,000 SUP 6.5 FIX 31339G J D 4 March 15, 2030SA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,000,000 NTL(PT) (2) INV/IO 31339GHQ7 June 15, 2031WBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,519,000 SUP 6.5 FIX 31339G J G 7 June 15, 2030

WCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,371,000 SUP 6.5 FIX 31339G J J 1 July 15, 2030 ResidualWGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,642,219 SUP 6.5 FIX 31339GJH5 October 15, 2031 R ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339GHS3 October 15, 2031WW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,626,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31339GJW2 October 15, 2030 RS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339GHN4 October 15, 2031


The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should consider carefully the risks of investing in them. CertainRisk Considerations on page S-2 highlights some of these risks.You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circular and thedocuments listed under Available Information.We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates. These payments are not guaranteed by and are not debts orobligations of the United States or any federal agency or instrumentality other than Freddie Mac. The CertiÑcates are not tax-exempt. Because of applicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcates with any federal or statesecurities commission. No securities commission has reviewed this Supplement.

Credit Suisse First BostonSeptember 17, 2001

S-90

TERMS SHEET





Interest


Appendix A.

LO and PO are Principal Only Classes and do not bear interest.



the BBA Method.Class Coupon Subject toInitial Class


Group 2

FD(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.91% LIBOR ° 1.30% 1.3% 8.0%FKÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.5638 LIBOR ° 0.90% 0.9 8.75FRÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.5638 LIBOR ° 0.90% 0.9 9.0SD(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.397007 34.330986% ¿ (LIBOR £ 5.721831) 0 34.330986SKÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.315345 17.127273% ¿ (LIBOR £ 2.181818) 0 17.127273SM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.070819 17.168675% ¿ (LIBOR £ 2.289157) 0 17.168675SR(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.8724 16.2% ¿ (LIBOR £ 2.0) 0 16.2ST ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.5 128.25% ¿ (LIBOR £ 15.833333) 0 9.5SW(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.5 119.642857% ¿ (LIBOR £ 17.857143) 0 12.5Group 8

FGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.1825 LIBOR ° 0.62% 0.62 8.5SGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.3175 7.88% ¿ LIBOR 0 7.88Group 9

FAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.1625 LIBOR ° 0.525% 0.525 8.5SAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.3375 7.975% ¿ LIBOR 0 7.975



S-91



Group 1JI $ 1,208,333 AJ (SEQ)NI $ 5,866,666 AN (SEQ)QI $16,666,666 AP (SEQ)

$ 1,208,333 AJ (SEQ)A

5,866,666 AN (SEQ)B 16,666,666 AP (SEQ)WI*

$23,741,665D

Group 2HI $ 6,138,638 PH (PAC)

Group 5LI $ 7,571,509 ML (PAC I)MI $18,406,436 MA and MJ, as a whole (PAC I)

Group 7AI $ 1,333,333 AE (SEQ)

Group 8SG $50,000,000 FG (PT)

Group 9SA $15,000,000 FA (PT)

* MACR Class.


MACR Classes





Principal

REMIC Classes


Group 1Accretion A

DirectedB ‚ The ZA Accrual Amount to VG and VH, in that order, until retired, and then to ZA

and AccrualD

S-92


A 1. Concurrently:

a. 7.8675567194% to AJ, until retired

b. 92.1324432806% as follows:

i. Concurrently:

(A) 77.7383942116% to AP, until retiredSequentialBPay

(B) 22.2616057884% as follows:

(I) To AB and AN, pro rata, until retired

(II) To AT, until retired

ii. To AL, until retired

2. To VG, VH and ZA, in that order, until retiredD

Group 2

APACB ‚ The PZ Accrual Amount to PV, until retired, and then to PZand AccrualD


A 1. Beginning in October 2002, to the PAC Classes, until reduced to their Aggregate


a. Concurrently:

i. 41.1572617291% to PJ, while outstandingPAC

B

ii. 58.8427382709% as follows:

(A) To PA and PH, pro rata, while outstanding

(B) To PB and PC, in that order, while outstanding

b. To PD, PV and PZ, in that order, while outstandingD

2. Concurrently:

a. 36.3256100067% as follows:

A

ScheduledB i. To CC and CD, pro rata, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceD

A ii. Concurrently:

(A) 7.6923079974% to PO, until retired

SupportB (B) 92.3076920026% as follows:

(I) To DA, DB, DC and DE, in that order, until retired

(II) To DG, FD, SD, SW and UU, pro rata, until retiredD

A

ScheduledB iii. To CC and CD, pro rata, until retiredD

b. 63.6743899933% as follows:

A

ScheduledB i. To CW, until reduced to its Targeted BalanceD

A

SupportB ii. To FK, FR, SK, SM and ST, pro rata, until retiredD

A

ScheduledB iii. To CW, until retiredD

S-93

A 3. To the PAC Classes as described in step 1, but without regard to their AggregatePAC

B


Group 3


A

PACB 1. Beginning in October 2002, to LA, until reduced to its Targeted BalanceD

A

ScheduledB 2. To CE, until reduced to its Targeted BalanceD

A 3. Concurrently:

a. 7.6923084539% to LO, until retired

SupportB b. 92.3076915461% as follows:

i. To WA, WB, WC and WW, in that order, until retired

ii. To GG and WG, pro rata, until retiredD

A

ScheduledB 4. To CE, until retiredD

A

PACB 5. To LA, until retiredD

Group 4Accretion A

DirectedB ‚ The KZ Accrual Amount to KG and KH, in that order, until retired, then to KZ

and AccrualD

A ‚ The Group 4 Asset Principal Amount to KA, KG, KH and KZ, in that order, untilSequentialBPay

retiredD

Group 5

ATAC andB ‚ The CZ Accrual Amount to CV, until reduced to its Targeted Balance, and then to CZAccrualD


A 1. Beginning in October 2002, to MA, MJ, ML, MC, MD and ME, in that order, untilType I PAC

B


2. To the Type II PAC and TAC Classes, until reduced to their Aggregate Targeted

Balance, allocated as follows:

A

TACB a. To CV, until reduced to its Targeted BalanceD

A

Type II PACB b. To CZ, while outstandingD

A

TACB c. To CV, while outstandingD

A

Type II PACB d. To CL, while outstandingD

A 3. To OA, OB, OC and OD, in that order, until retiredSupport

B

4. To BB, OE, OG and OH, pro rata, until retiredD

A 5. To the Type II PAC and TAC Classes as described in step 2, but without regard toType II PACBand TAC

their Aggregate Targeted Balance, until retiredD

S-94

A

Type I PACB 6. To MA, MJ, ML, MC, MD and ME, in that order, until retiredD

Group 6

A ‚ The Group 6 Asset Principal Amount to BA, BG, BH, BJ, BK and BE, in that order,SequentialBPay

until retiredD

Group 7Accretion A

DirectedB ‚ The ZK Accrual Amount to VC and VD, in that order, until retired, and then to ZK

and AccrualD


A 1. To A, AE and AM, pro rata, until retiredSequentialBPay

2. To VC, VD and ZK, in that order, until retiredD

Group 8

APass-B ‚ The Group 8 Asset Principal Amount to FG, until retiredThroughD

Group 9

APass-B ‚ The Group 9 Asset Principal Amount to FA, until retiredThroughD


calculated using the following Structuring Ranges and Rate:


Group 2PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSAScheduled

CC and CD (Aggregate) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 130% PSA - 200% PSACW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 134% PSA - 200% PSA

Group 3PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSAScheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 130% PSA - 200% PSA

Group 5Type I PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 115% PSA - 300% PSAType II PAC and TAC (Aggregate) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 200% PSA - 290% PSATAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 126% PSA


MACR Classes




Retail Classes

BB, CC, GG, UU and WW are Retail Classes. If you own a Retail Class, you will receive


Circular.

S-95



REMIC Status








0% 100% 200% 350% 500%

AB, AN and NI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.4 5.9 3.7 2.5 2.0AJ and JI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.1 8.6 5.3 3.5 2.6AL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.3 18.0 11.4 7.1 5.1AP and QI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.0 7.3 4.5 3.0 2.3AT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.7 14.2 8.7 5.4 4.0VG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.1 5.1 5.1 5.0 4.4VH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.4 14.4 12.9 9.1 6.8WI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.6 7.0 4.3 2.9 2.2ZA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.0 24.4 19.4 13.7 10.2Group 1 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 11.2 7.5 4.9 3.6


0% 100% 188% 250% 500%

CC** and CDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.2 10.9 4.0 3.5 1.7CWÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.4 11.6 4.2 3.5 1.8DA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.0 18.6 1.9 1.2 0.6DB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.5 21.0 3.6 2.1 1.1DC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.7 21.9 4.5 2.4 1.2DE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.9 22.8 5.7 2.7 1.3DG, FD, SD, SW and UU** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.5 26.5 18.0 4.1 1.7FK, FR, SK, SM, SR and ST ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.9 23.3 10.0 2.7 1.2HI, PA and PH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.0 3.0 3.0 3.0 2.5PB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.7 5.9 5.9 5.9 3.6PC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.5 7.9 7.9 7.9 4.4PD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.0 10.9 10.9 10.9 5.9PJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.1 4.8 4.8 4.8 3.2PO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.8 22.9 9.7 2.8 1.3PV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.0 11.6 11.6 11.6 7.4PZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.3 19.8 19.8 19.8 11.9Group 2 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 11.3 7.9 6.4 3.7



S-96


0% 100% 188% 250% 500%

CE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.2 10.9 4.0 3.5 1.7GG** and WGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.5 26.5 18.0 4.1 1.7LA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.6 8.0 8.0 8.0 4.7LO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.8 22.9 9.7 2.8 1.3WA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.0 18.6 1.9 1.2 0.6WBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.5 21.0 3.6 2.1 1.1WCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.7 21.9 4.5 2.4 1.2WW** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.9 22.8 5.7 2.7 1.3Group 3 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 11.3 7.9 6.4 3.7


0% 150% 355% 550% 750%

KA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.0 8.1 4.0 2.7 2.0KG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.9 4.9 4.9 4.9 4.4KHÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.0 11.0 11.0 9.0 6.6KV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.4 7.4 7.4 6.6 5.3KZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.8 26.7 17.0 11.7 8.5Group 4 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.3 8.8 4.4 2.9 2.2


0% 115% 230% 300% 500%

BB**, OE, OG and OH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.7 27.3 18.7 3.5 1.6CK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.5 10.6 1.9 1.9 1.5CL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.1 18.1 6.7 5.3 2.6CV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.7 7.3 2.1 2.1 1.6CZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.7 14.3 1.2 1.2 1.2LI, MB, MG and ML ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.9 6.0 6.0 6.0 4.1MAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.4 1.9 1.9 1.9 1.9MCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.6 8.0 8.0 8.0 5.1MDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.7 11.0 11.0 11.0 6.9MEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.5 18.3 18.3 18.3 11.6MI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.6 2.9 2.9 2.9 2.6MJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.8 3.7 3.7 3.7 3.1OA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.6 20.6 1.6 0.8 0.4OB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.8 21.4 2.6 1.3 0.7OC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.0 22.3 4.5 1.7 0.9OD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.3 24.1 10.5 2.3 1.2Group 5 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.0 10.7 6.9 5.7 3.8


0% 100% 259% 450% 600%

BA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.0 1.7 1.2 1.0 0.8BC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.6 7.7 5.3 3.8 3.1BE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.7 14.0 12.6 10.0 8.2BG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.7 3.7 2.5 1.9 1.7BH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.9 5.4 3.5 2.6 2.2BJÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.9 7.6 4.9 3.5 2.9BK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.2 10.9 7.9 5.6 4.5Group 6 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.0 6.7 4.8 3.5 2.9


S-97


0% 100% 200% 350% 500%

A, AE, AI and AM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.4 7.8 4.8 3.2 2.4VC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.0 6.0 6.0 5.2 4.2VD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.2 14.2 11.8 8.1 6.1ZK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.7 22.9 17.9 12.5 9.3Group 7 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 11.2 7.5 4.9 3.6


0% 100% 262% 450% 600%

FG, SG and Group 8 AssetsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.2 11.1 5.9 3.8 2.9


0% 100% 262% 450% 600%

FA, SA and Group 9 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.3 11.1 6.0 3.8 2.9

The Assets









‚ Group 8 Ì $50,000,000 of Freddie Mac Stripped Giant CertiÑcates with a weighted

average interest rate of 8.5% at all times, backed by Freddie Mac 6.0% per annum 30-

year PCs. The Underwriter expects these Stripped Giant CertiÑcates to be from our

Gold MACS (ModiÑable And Combinable Securities), Series 213.


average interest rate of 8.5% at all times, backed by Freddie Mac 6.5% per annum 30-

year PCs. The Underwriter expects these Stripped Giant CertiÑcates to be from our

Gold MACS, Series 214.




S-98

Assumed Mortgage Characteristics (as of October 1, 2001)



1 $381,620,315 356 3 6.55% 6.0%2 688,219,689 358 2 6.60 6.03 250,000,000 358 2 6.65 6.04 724,699,741 350 10 7.55 7.05 326,580,382 358 1 7.05 6.56 250,000,000 176 2 6.55 6.07 979,857,485 356 3 6.55 6.08 50,000,000 352 6 6.68 6.09 15,000,000 351 6 7.048 6.5


signiÑcantly.


S-99

Exhibit VII Ì Series 2368 Front Cover, Terms Sheet and MACR TableOÅering Circular Supplement $3,960,443,436(To OÅering CircularDated January 1, 2000)

Freddie MacMulticlass CertiÑcates, Series 2368

Groups 2 through 9 VOÅered Classes: REMIC Classes shown below and MACR Classes shown on Appendix A (other than Group 1 Classes)Underlying Assets: Freddie Mac PCsPayment Dates: Monthly beginning in November 2001Tax Status: Double-Tier REMICForm of Classes: Regular (non-Retail) and MACR Classes: Book-entry on Fed System


OÅering Terms: UBS Warburg LLC is oÅering the Classes in negotiated transactions at varying pricesClosing Date: October 30, 2001


TR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 11,589,850 PAC 6.0% FIX 31339GR5 2 June 15, 2013Group 1TU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,229,861 PAC 6.0 FIX 31339GR6 0 March 15, 2014D ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $150,000,000 SEQ 6.0% FIX 31339G2A8 October 15, 2029

LL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,000,000 SEQ/RTL 6.0 FIX 31339G 2 B 6 October 15, 2031 Group 6AK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 73,336,656 NSJ/SCH 6.0 FIX 31339GNS6 October 15, 2031Group 2AL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,320,491 PAC II 6.0 FIX 31339GNU1 October 15, 2031AF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,785,222 PAC (2) FLT 31339GNR8 October 15, 2031EO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,712,722 SUP 0.0 PO 31339GPD7 October 15, 2031BO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,532,778 PAC 0.0 PO 31339GQX2 October 15, 2031ES ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,712,722 NTL(SUP) (2) INV/IO 31339G P F 2 October 15, 2031BS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,532,778 NTL(PAC) (2) INV/IO 31339GQY0 October 15, 2031FE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,340,313 SUP (2) FLT 31339GRU7 October 15, 2031CC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,874,000 SCH/RTL 6.5 FIX 31339GQZ7 May 15, 2031FH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,000,000 NSJ/SUP (2) FLT 31339GRS2 October 15, 2031EA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,057,000 SUP 6.5 FIX 31339GNG2 May 15, 2030HA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,277,000 SUP 6.0 FIX 31339GQ20 February 15, 2030EB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,280,000 SUP 6.5 FIX 31339GND9 August 15, 2030HB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,257,000 SUP 6.0 FIX 31339GQ38 May 15, 2030EC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,514,000 SUP 6.5 FIX 31339GNE7 September 15, 2030HC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,828,000 SUP 6.0 FIX 31339GQ46 September 15, 2030ED ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,712,000 SUP 6.5 FIX 31339GNH0 December 15, 2030HD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,191,000 SUP 6.0 FIX 31339GQ53 October 15, 2031EE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,000,000 SCH/RTL 6.5 FIX 31339GPE5 August 15, 2031HO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,000,000 NSJ/SUP 0.0 PO 31339G P 9 6 October 15, 2031EG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,370,000 SUP 6.5 FIX 31339GPC9 October 15, 2031HS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,000,000 NTL(NSJ/SUP) (2) INV/IO 31339GPA3 October 15, 2031EH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 748,000 SUP 6.5 FIX 31339GPG0 April 15, 2031JJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,000,000 SUP/RTL 6.0 FIX 31339GTC5 February 15, 2030EJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,435,000 SUP 6.5 FIX 31339GPH8 October 15, 2031KK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,447,000 SUP/RTL 6.0 FIX 31339GRY9 October 15, 2031FN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,031,250 SUP (2) FLT/DLY 31339GRT0 October 15, 2031PA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,979,016 PAC I 5.0 FIX 31339GTE1 January 15, 2010FQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,075,000 SUP (2) FLT/DLY 31339GQB0 May 15, 2030PB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45,139,086 PAC I 5.0 FIX 31339GTG6 February 15, 2015GG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,244,000 SCH/RTL 6.5 FIX 31339GQ79 October 15, 2031PC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 88,037,662 PAC I 5.25 FIX 31339GTH4 May 15, 2021HH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,000,000 SCH/RTL 6.0 FIX 31339G P 8 8 May 15, 2031PD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 72,775,776 PAC I 6.0 FIX 31339GTF8 October 15, 2024IY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,859,307 NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 31339GSC6 November 15, 2025PE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69,399,552 PAC I 6.0 FIX 31339GSK8 April 15, 2027NA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,158,000 SCH 6.5 FIX 31339G P 4 7 October 15, 2030PG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 95,504,152 PAC I 6.0 FIX 31339GSL6 February 15, 2030ND ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,087,000 SCH 6.5 FIX 31339G P 5 4 June 15, 2031PI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,857,724 NTL(PAC I) 6.0 FIX/IO 31339GSM4 May 15, 2021NE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,806,000 SCH 6.5 FIX 31339G P 6 2 August 15, 2031PO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,333,336 NSJ/SUP 0.0 PO 31339GR8 6 October 15, 2031NH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,000,000 SCH 6.0 FIX 31339G P 3 9 May 15, 2031PZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,408,986 PAC I 6.0 FIX/Z 31339GPU9 October 15, 2031NJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,000,000 SCH 7.0 FIX 31339G P 2 1 May 15, 2031SW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,457,434 SUP (2) INV 31339GQG9 October 15, 2031QE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,679,000 PAC 6.5 FIX 31339GPR6 May 15, 2028VT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,670,478 AD/PAC I 6.0 FIX 31339G P J 4 February 15, 2010QG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,995,000 PAC 6.5 FIX 31339GPT2 September 15, 2030VU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,072,590 AD/PAC I 6.0 FIX 31339GPK1 March 15, 2015QX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,829,000 PAC 6.0 FIX 31339GUT6 November 15, 2025VW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,457,084 PAC I 6.0 FIX 31339GPL9 November 15, 2017QY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42,530,000 PAC 5.0 FIX 31339GNL1 May 15, 2019ZB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,849,174 NSJ/SUP 6.0 FIX/Z 31339GTW1 October 15, 2031SN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 355,000 SUP (2) INV/DLY 31339G V 3 2 October 15, 2031

SO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 113,750 SUP (2) INV/DLY 31339GUE9 October 15, 2031 Group 7SQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,123,500 SUP (2) INV/DLY 31339GUC3 May 15, 2030 FX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,812,500 SUP (2) FLT/DLY 31339GQ61 October 15, 2031SR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 201,500 SUP (2) INV/DLY 31339GUB5 May 15, 2030 IW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35,439,000 NTL(PAC I) 6.0 FIX/IO 31339G S 8 5 May 15, 2021TY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,584,000 PAC 5.0 FIX 31339GPM7 June 15, 2022 JA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,283,000 SUP 6.0 FIX 31339G S 9 3 February 15, 2030UU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,880,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31339GPN5 October 15, 2031 JB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,252,000 SUP 6.0 FIX 31339GSB8 May 15, 2030Group 3 JC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,841,000 SUP 6.0 FIX 31339GTD3 September 15, 2030AA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,852,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31339G P 7 0 October 15, 2031 JD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,374,000 SUP 6.0 FIX 31339GTA9 October 15, 2031FA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,045,673 NSJ/SCH (2) FLT 31339GRV5 May 15, 2030 JT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,095,616 PAC II 6.0 FIX 31339GRZ6 October 15, 2031FG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29,468,117 NSJ/SUP (2) FLT 31339GRW3 February 15, 2031 JU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75,362,275 PAC II 6.0 FIX 31339G S 2 8 October 15, 2030FP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 172,601,646 PAC (2) FLT 31339GQA2 October 15, 2025 LA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,165,000 PAC II 6.0 FIX 31339GSQ5 April 15, 2031FU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,833,333 SUP (2) FLT/DLY 31339GQ95 October 15, 2031 LB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,721,000 PAC II 6.0 FIX 31339GSR3 August 15, 2031GA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 41,213,899 SUP 6.5 FIX 31339GQ87 October 15, 2031 LC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,084,000 PAC II 6.0 FIX 31339G S S 1 October 15, 2031GM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 150,000,000 NSJ/SCH 6.25 FIX 31339G T 2 7 May 15, 2030 LD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,607,989 PAC II 6.0 FIX 31339GSN2 October 15, 2031GO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44,202,176 NSJ/SUP 0.0 PO 31339G T 3 5 February 15, 2031 MB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,239,187 SUP 6.5 FIX 31339GTS0 April 15, 2030GS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44,202,176 NTL(NSJ/SUP) (2) INV/IO 31339G T 4 3 February 15, 2031 MC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,367,000 SUP 6.5 FIX 31339GTT8 May 15, 2030GU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,296,578 NSJ/SCH 8.5 FIX 31339GPX3 May 15, 2030 MD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,051,000 SUP 6.5 FIX 31339GTU5 July 15, 2030GW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,013,896 NSJ/SCH 6.0 FIX 31339GPY1 May 15, 2030 ME ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,974,000 SUP 6.5 FIX 31339GST9 November 15, 2030GZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 750,000 NSJ/SCH 6.0 FIX/Z 31339GPZ8 May 15, 2030 MF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,982,000 SUP (2) FLT/DLY 31339GSU6 November 15, 2030IL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,987,379 NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 31339GSA0 February 15, 2023 MG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,000,000 SUP 6.5 FIX 31339GSW2 October 15, 2031JF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59,192,034 PAC (2) FLT 31339GTB7 October 15, 2031 MMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,250,000 SUP/RTL 6.0 FIX 31339GSY8 October 15, 2031JO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,766,167 PAC 0.0 PO 31339G S 6 9 October 15, 2031 MO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,540,933 SUP 0.0 PO 31339GSX0 October 15, 2031JS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59,192,034 NTL(PAC) (2) INV/IO 31339G S 4 4 October 15, 2031 MS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,228,000 SUP (2) INV/DLY 31339GSV4 November 15, 2030PJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 47,022,366 PAC 5.0 FIX 31339GRF0 January 15, 2013 NN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,000,000 PAC II/RTL 6.0 FIX 31339GNX5 April 15, 2031PK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,699,215 PAC 5.0 FIX 31339GRH6 June 15, 2016 OO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,500,000 PAC II/RTL 6.0 FIX 31339GTM3 August 15, 2031PL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,531,149 PAC 5.25 FIX 31339G R J 2 February 15, 2023 PP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,500,000 PAC II/RTL 6.0 FIX 31339GR9 4 October 15, 2031PM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 74,677,504 PAC 6.0 FIX 31339GRG8 October 15, 2025 QQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,324,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31339GUU3 October 15, 2031PN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 131,234,418 PAC 6.5 FIX 31339GRB9 July 15, 2028 SX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,353,000 SUP (2) INV/DLY 31339GQH7 October 15, 2031PS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 172,601,646 NTL(PAC) (2) INV/IO 31339GR7 8 October 15, 2025 SY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84,500 SUP (2) INV/DLY 31339GQF1 October 15, 2031PW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,000,000 PAC 5.0 FIX 31339GRD5 December 15, 2019 TT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,000,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31339GR2 9 July 15, 2030PX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,323,584 PAC 5.0 FIX 31339GPW5 February 15, 2023 WJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 54,202,000 PAC I 5.0 FIX 31339GRN3 January 15, 2010QS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 172,601,646 NTL(PAC) (2) INV/IO 31339GUS8 October 15, 2025 WK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64,310,000 PAC I 5.0 FIX 31339GUH2 February 15, 2015SA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,045,673 NTL(NSJ/SCH) (2) INV/IO 31339GNM9 May 15, 2030 WL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 125,496,000 PAC I 5.25 FIX 31339GUJ8 May 15, 2021ST ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,431,163 NSJ/SCH (2) INV 31339GUD1 May 15, 2030 WMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 103,652,000 PAC I 6.0 FIX 31339GUK5 October 15, 2024SU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,166,667 SUP (2) INV/DLY 31339GQC8 October 15, 2031 WN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98,880,000 PAC I 6.0 FIX 31339GUL3 April 15, 2027XQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 119,106,445 NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 31339GQK0 August 15, 2030 WR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 135,744,000 PAC I 0.0 PO 31339GSH5 February 15, 2030XR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 119,106,445 PAC 0.0 PO 31339GQL8 August 15, 2030 WT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 101,648,000 PAC I 0.0 PO 31339G S J 1 October 15, 2031ZA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 73,670,293 NSJ/SUP 6.5 FIX/Z 31339GTX9 March 15, 2031 WU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 135,744,000 NTL(PAC I) 6.0 FIX/IO 31339GSD4 February 15, 2030

WWÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,326,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31339G S F 9 May 15, 2030Group 4WY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 101,648,000 NTL(PAC I) 6.0 FIX/IO 31339GSE2 October 15, 2031BA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,763,934 PAC II 6.0 FIX 31339GNV9 March 15, 2031XS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,750,000 SUP (2) INV/DLY 31339GQP9 October 15, 2031BB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,000,000 PAC II/RTL 6.0 FIX 31339GNT4 September 15, 2031XX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,000,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31339GQN4 April 15, 2030BD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,547,000 PAC II 6.0 FIX 31339GU74 August 15, 2031YY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,000,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31339GTY7 November 15, 2030BE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 523,000 PAC II 6.0 FIX 31339GU82 September 15, 2031

BG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,742,066 PAC II 6.0 FIX 31339GU90 October 15, 2031 Group 8CO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,094,940 SUP 0.0 PO 31339GUM1 October 15, 2031 M ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,357,500 NSJ/TAC 5.5 FIX 31339G S P 7 October 15, 2016CS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,094,940 NTL(SUP) (2) INV/IO 31339GUN9 October 15, 2031 OA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,644,767 PAC 5.0 FIX 31339GNZ0 June 15, 2005DD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,000,000 PAC II/RTL 6.0 FIX 31339GQU8 August 15, 2031 OB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,928,825 PAC 5.0 FIX 31339GNW7 September 15, 2007FC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,012,667 SUP (2) FLT 31339GRX1 October 15, 2031 OC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,090,204 PAC 5.5 FIX 31339GNY3 May 15, 2011SV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,411,393 SUP (2) INV 31339GQD6 October 15, 2031 OD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,427,906 PAC 5.5 FIX 31339GTQ4 August 15, 2013WA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,510,000 PAC I 5.0 FIX 31339G P P 0 January 15, 2010 OE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,388,209 PAC 5.5 FIX 31339G T J 0 March 15, 2015WB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,057,000 PAC I 5.0 FIX 31339GPQ8 February 15, 2015 OI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,597,599 NTL(PAC) 5.5 FIX/IO 31339GTK7 September 15, 2007WC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,317,000 PAC I 5.25 FIX 31339GRK9 May 15, 2021 OW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,412,589 PAC 0.0 PO 31339GTN1 October 15, 2016WD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,888,000 PAC I 6.0 FIX 31339GRM5 October 15, 2024 OX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,412,589 NTL(PAC) 5.5 FIX/IO 31339GTL5 October 15, 2016WE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,686,000 PAC I 6.0 FIX 31339GRQ6 April 15, 2027 ZM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,750,000 NSJ/SUP 5.5 FIX/Z 31339GTV3 October 15, 2016WI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,842,458 NTL(PAC I) 6.0 FIX/IO 31339GRL7 May 15, 2021

Group 9XM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,974,000 NTL(PAC I) 6.0 FIX/IO 31339GQQ7 February 15, 2030N ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67,071,000 NSJ/TAC 5.5 FIX 31339GSZ5 October 15, 2016XN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,974,000 PAC I 0.0 PO 31339GQR5 February 15, 2030XA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,933,000 PAC 5.0 FIX 31339GSG7 June 15, 2005XO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,473,000 PAC I 0.0 PO 31339GQT1 October 15, 2031XB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,787,000 PAC 5.0 FIX 31339GU33 September 15, 2007XP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,473,000 NTL(PAC I) 6.0 FIX/IO 31339GQS3 October 15, 2031XC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 54,270,000 PAC 5.25 FIX 31339GU41 May 15, 2011

Group 5 XD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,285,000 PAC 5.5 FIX 31339GU58 August 15, 2013DB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 39,609,000 NSJ/TAC 6.0 FIX 31339GQV6 October 15, 2016 XH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,164,000 NTL(PAC) 5.5 FIX/IO 31339GTZ4 March 15, 2015DZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,000,914 NSJ/SUP 6.0 FIX/Z 31339GNF4 October 15, 2016 XI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,259,545 NTL(PAC) 5.5 FIX/IO 31339GUY5 May 15, 2011IJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,449,026 NTL(PAC) 6.0 FIX/IO 31339GPB1 January 15, 2010 XJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,164,000 PAC 0.0 PO 31339GUV1 March 15, 2015TA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,991,443 PAC 5.25 FIX 31339GQE4 December 15, 2006 XK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,238,500 NTL(PAC) 5.5 FIX/IO 31339GUW9 October 15, 2016TB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,653,290 PAC 5.25 FIX 31339G T 6 8 October 15, 2007 XL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,238,500 PAC 0.0 PO 31339GUX7 October 15, 2016TE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,804,367 PAC 6.0 FIX 31339G T 9 2 April 15, 2015 ZN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,251,500 NSJ/SUP 5.5 FIX/Z 31339G V 4 0 October 15, 2016TH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,724,403 PAC 0.0 PO 31339G T 8 4 October 15, 2016TI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,724,403 NTL(PAC) 6.0 FIX/IO 31339G T 7 6 October 15, 2016 ResidualTP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,000,000 PAC 6.0 FIX 31339GR4 5 July 15, 2012 R ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339GNJ6 October 15, 2031TQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,947,477 PAC 5.25 FIX 31339GR3 7 January 15, 2010 RS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339GNN7 October 15, 2031


The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should consider carefully the risks of investing in them. Certain Risk Considerations on page S-2 highlights some of these risks.You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circular and the documents listed under Available Information.We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates. These payments are not guaranteed by and are not debts or obligations of the United States or any federal agency orinstrumentality other than Freddie Mac. The CertiÑcates are not tax-exempt. Because of applicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcates with any federal or statesecurities commission. No securities commission has reviewed this Supplement.

UBS WarburgSeptember 17, 2001

S-100

TERMS SHEET





We are oÅering the Group 1 Classes by means of a separate Supplement dated the same date

as this Supplement (the ""Group 1 Supplement'').

Interest


Appendix A.

BO, CO, EO, GO, HO, JO, MO, OW, PO, TH, WR, WT, XJ, XL, XN, XO and XR are

Principal Only Classes and do not bear interest. For trading purposes only, BO, CO, EO, GO and

HO will be treated as non-Delay Classes and the others will be treated as Delay Classes.

S-101



the BBA Method.


Group 2

AF ÏÏÏÏÏÏÏ 3.48% LIBOR ° 0.95% 0.95% 9.0%AS(1) ÏÏÏÏ 14.352 20.93% ¿ (LIBOR £ 2.6) 0 20.93BSÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.352 20.93% ¿ (LIBOR £ 2.6) 0 20.93FN(2) ÏÏÏÏ 4.35 LIBOR ° 1.3% 1.3 8.0FQ(2) ÏÏÏÏ 3.91 LIBOR ° 1.3% 1.3 8.0SN(2) ÏÏÏÏ 16.879401 34.330985% ¿ (LIBOR £ 5.721831) 0 34.330985SO(2) ÏÏÏÏ 12.5 119.6428571428% ¿ (LIBOR £ 17.8571428571) 0 12.5SQ(2) ÏÏÏÏ 18.456204 30.839416% ¿ (LIBOR £ 4.744526) 0 30.839416SR(2) ÏÏÏÏ 10.0 335.0% ¿ (LIBOR £ 50.0) 0 10.0Group 3

FA ÏÏÏÏÏÏÏ 3.02 LIBOR ° 0.5% 0.5 8.5FG ÏÏÏÏÏÏÏ 3.62 LIBOR ° 1.1% 1.1 8.0FPÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.82 LIBOR ° 0.3% 0.3 8.0FU(2) ÏÏÏÏ 5.356 COFI ° 1.25% 1.25 9.0GS ÏÏÏÏÏÏÏ 8.42 10.1% ¿ (LIBOR £ 0.666667) 5.5 10.1JF ÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.47 LIBOR ° 0.95% 0.95 9.0JS ÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.53 8.05% ¿ LIBOR 0 8.05PSÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.48 5.0% ¿ LIBOR 0 5.0QS ÏÏÏÏÏÏÏ 2.7 7.7% ¿ LIBOR 0 2.7SA ÏÏÏÏÏÏÏ 4.23 6.75% ¿ LIBOR 0 6.75SG(1) ÏÏÏÏ 8.42 10.1% ¿ (LIBOR £ 0.666667) 5.5 10.1SP(1)ÏÏÏÏÏ 5.18 7.7% ¿ LIBOR 0 7.7STÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.25 52.799991% ¿ (LIBOR £ 6.599999) 0 8.25SU(2) ÏÏÏÏ 9.474399 20.149998% ¿ (COFI £ 2.6) 0 20.149998Group 4

CS ÏÏÏÏÏÏÏ 11.128205 17.948718% ¿ (LIBOR £ 2.564103) 0 17.948718FC ÏÏÏÏÏÏÏ 3.56 LIBOR ° 0.9% 0.9 9.0SC(1) ÏÏÏÏ 11.128205 17.948718% ¿ (LIBOR £ 2.564103) 0 17.948718SV ÏÏÏÏÏÏÏ 10.0 73.63637% ¿ (LIBOR £ 9.09091) 0 10.0Group 6

ESÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.461539 17.948718% ¿ (LIBOR £ 2.564103) 0 17.948718FEÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.43 LIBOR ° 0.9% 0.9 9.0FH ÏÏÏÏÏÏÏ 3.73 LIBOR ° 1.2% 1.2 8.0HS ÏÏÏÏÏÏÏ 9.27 11.8% ¿ LIBOR 5.0 11.8SE(1)ÏÏÏÏÏ 11.461539 17.948718% ¿ (LIBOR £ 2.564103) 0 17.948718SH(1) ÏÏÏÏ 9.27 11.8% ¿ LIBOR 5.0 11.8SW ÏÏÏÏÏÏÏ 10.0 73.636374% ¿ (LIBOR £ 9.09091) 0 10.0Group 7

FX(2) ÏÏÏÏ 3.86 LIBOR ° 1.3% 1.3 8.0MF(2) ÏÏÏÏ 4.02 LIBOR ° 1.5% 1.5 7.5MS(2) ÏÏÏÏ 22.62 39.0% ¿ (LIBOR £ 6.5) 0 39.0SX(2) ÏÏÏÏ 16.788674 28.280386% ¿ (LIBOR £ 4.488951) 0 28.280386SY(2) ÏÏÏÏ 50.0 837.5% ¿ (LIBOR £ 125.0) 0 50.0XS(2) ÏÏÏÏ 17.94 29.033333% ¿ (LIBOR £ 4.333334) 0 29.033333

(1) MACR Class.(2) Delay Class.


S-102

Notional Classes


Group 2BS $ 4,532,778 BO (PAC)

$ 13,872,461 QY and TY as a whole (PAC)A

1,986,846 QX (PAC)BIY

$ 15,859,307D

Group 3GS $ 44,202,176 GO (NSJ/SUP)IL $ 1,987,379 PL (PAC)JS $ 59,192,034 JF (PAC)PS $172,601,646 FP (PAC)QS $172,601,646 FP (PAC)SA $ 16,045,673 FA (NSJ/SCH)SP* $172,601,646 FP (PAC)XQ $119,106,445 XR (PAC)

Group 4

CS $ 12,094,940 CO (SUP)

$ 4,927,833 WA and WB as a whole (PAC I)A

3,914,625 WC (PAC I)BWI

$ 8,842,458D

XM $ 33,974,000 XN (PAC I)XP $ 25,473,000 XO (PAC I)

Group 5IJ $ 7,449,026 TA, TB and TQ as a whole (PAC)TI $ 27,724,403 TH (PAC)

Group 6CI* $ 11,004,707 PC (PAC I)ES $ 8,712,722 EO (SUP)HS $ 20,000,000 HO (NSJ/SUP)

$ 13,853,017 PA and PB as a whole (PAC I)A

11,004,707 PC (PAC I)BPI

$ 24,857,724D

Group 7

$ 19,752,000 WJ and WK as a whole (PAC I)A

15,687,000 WL (PAC I)BIW

$ 35,439,000D

JY* $ 6,280,189 JU (PAC II)WU $135,744,000 WR (PAC I)WY $101,648,000 WT (PAC I)

Group 8OI $ 1,597,599 OA and OB as a whole (PAC)OX $ 13,412,589 OW (PAC)

* MACR Class.

S-103


Group 9XH $ 34,164,000 XJ (PAC)

$ 4,792,727 XA and XB as a whole (PAC)A

2,466,818 XC (PAC)BXI

$ 7,259,545D

XK $ 40,238,500 XL (PAC)


MACR Classes





Principal

REMIC Classes


Group 1

‚ The Group 1 Classes as described in the Group 1 Supplement.

Group 2


A 1. Beginning in October 2002, to the PAC Classes, until reduced to their Aggregate

Targeted Balance, allocated as follows:PAC

B

a. To QY, TY, QX, QE and QG, in that order, while outstanding

b. To AF and BO, pro rata, while outstandingD

A 2. To the Scheduled Classes, until reduced to their Aggregate Targeted Balance,

allocated as follows:

a. To NA, while outstanding

Scheduled b. To CC, HH, NH and NJ, pro rata, while outstandingB

c. To ND, while outstanding

d. To EE and NE, pro rata, while outstanding

e. To GG, while outstandingD

A 3. To EA, FQ, SQ and SR, pro rata, until retired

4. To EB, EC and ED, in that order, until retiredSupport

B 5. Concurrently:

a. 89.0483118447% to EG, FN, SN, SO and UU, pro rata, until retired

b. 10.9516881553% to EH and EJ, in that order, until retiredD

A 6. To the Scheduled Classes as described in Step 2, but without regard to theirScheduled

B


S-104


B


Group 3NSJ/ A

ScheduledB ‚ The GZ Accrual Amount to GW, until reduced to its Targeted Balance, and then to GZ

and AccrualD

‚ The Group 3 Asset Principal Amount and, beginning in step 3, the ZA Accrual Amount

in the following order of priority:

A 1. To the PAC Classes, until reduced to their Aggregate Targeted Balance, allocated as

follows:

a. Concurrently (while PK is outstanding):

i. 50% to FP

ii. 50% as follows:

(A) To PJ, while outstanding

(B) Concurrently:

(I) 36.8078478254% to PK, while outstanding

PACB (II) 63.1921521746% to PW and PX, in that order

b. Concurrently (while PL and PX are outstanding):

i. 45.4545449543% to FP

ii. 22.9493793465% to PL, while outstanding

iii. 31.5960756992% to PW and PX, in that order, while outstanding

c. Concurrently, 24.9999997489% to FP and 75.0000002511% to PM, while

outstanding

d. To PN and XR, in that order, while outstanding

e. To JF and JO, pro rata, while outstandingD


B reduction on that Payment Date (the ""Group 3 Asset Balance''), is less than or

equal to the Group 3 251% PSA Scheduled Asset Balance, to ZA, until retiredD

A 3. If the Group 3 Asset Balance is less than or equal to the Group 3 9.9% CPR

Scheduled Asset Balance, to the Scheduled Classes, until retired, allocated

concurrently:

a. 94.4094492647% to FA, GM, GU and ST, pro rata, while outstanding

b. 5.5905507353% as follows:NSJ/

BScheduledi. To GW, until reduced to its Targeted Balance

ii. To GZ, while outstanding

iii. To GW, while outstanding

4. To the Scheduled Classes as described in Step 3, but only until reduced to their


A

NSJ/SupportB 5. To FG and GO, pro rata, until retiredD

ANSJ/B 6. To the Scheduled Classes as described in Step 3, until retiredScheduledD

S-105

A 7. To ZA, until retiredSupport

B

8. To AA, FU, GA and SU, pro rata, until retiredD


B


Group 4


A 1. Beginning in October 2002, to WA, WB, WC, WD, WE, XN and XO, in that order,PAC I

B

until reduced to their Aggregate Targeted BalanceD



a. To BA, while outstandingPAC II

B

b. To BD and DD, pro rata, while outstanding

c. To BB and BE, pro rata, while outstanding

d. To BG, while outstandingD

A

SupportB 3. To CO, FC and SV, pro rata, until retiredD

A 4. To the Type II PAC Classes as described in Step 2, but without regard to theirPAC II

B


A

PAC IB 5. To WA, WB, WC, WD, WE, XN and XO, in that order, until retiredD

Group 5

‚ The Group 5 Asset Principal Amount and, beginning in step 3, the DZ Accrual Amount


A 1. Beginning in June 2002, to TA, TB, TQ, TP, TR, TU, TE and TH, in that order,PAC

B



B reduction on that Payment Date, is less than the Group 5 Scheduled Asset Balance,

to DZ, until retiredD

A

NSJ/TACB 3. To DB, until reduced to its Targeted BalanceD

A

NSJ/SupportB 4. To DZ, until retiredD

A

NSJ/TACB 5. To DB, until retiredD

A

PACB 6. To TA, TB, TQ, TP, TR, TU, TE and TH, in that order, until retiredD

Group 6

APAC IB ‚ The PZ Accrual Amount to VT, VU and VW, in that order, until retired and then to PZand AccrualD

S-106

‚ The Group 6 Asset Principal Amount and, in step 2.a.ii, iii and iv only, the ZB Accrual


A 1. Beginning in October 2002, to PA, PB, PC, PD, PE, PG, VT, VU, VW and PZ, inPAC I

B

that order, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceD

2. Concurrently:

a. 61.3982858728% as follows:

A i. If the remaining principal balance of the Group 6 Assets, after giving eÅect toNSJ/Support

B their reduction on that Payment Date, is less than the Group 6 Scheduled Asset

Balance, to ZB, until retiredD

ANSJ/B ii. To AK, until reduced to its Targeted BalanceScheduledD

A iii. To FH, HO and PO, pro rata, until retiredNSJ/Support

B

iv. To ZB, until retiredD

ANSJ/B v. To AK, until retiredScheduledD

b. 38.6017141272% as follows:

A

PAC IIB i. To AL, until reduced to its Targeted BalanceD

A ii. Concurrently, 62.6241362228% to EO, FE and SW, pro rata, until retired, and

37.3758637772% as follows:

Support (A) To HA and JJ, pro rata, until retiredB

(B) To HB and HC, in that order, until retired

(C) To HD and KK, pro rata, until retiredD

A

PAC IIB iii. To AL, until retiredD

A

PAC IB 3. To PA, PB, PC, PD, PE, PG, VT, VU, VW and PZ, in that order, until retiredD

Group 7


A 1. Beginning in October 2002, to WJ, WK, WL, WM, WN, WR and WT, in that order,PAC I

B


2. Concurrently:

a. 89.8453446727% as follows:

A i. To the following Type II PAC Classes, until reduced to their Aggregate


(A) To JU, while outstanding

PAC II (B) To LA and NN, pro rata, while outstandingB

(C) To LB and OO, pro rata, while outstanding

(D) To LC and PP, pro rata, while outstanding

(E) To LD, while outstandingD

S-107

A ii. Concurrently, 7.6923081975% to MO, until retired, and 92.3076918025% as

follows:

(A) To MB and XX, pro rata, until retired

Support (B) To MC and WW, pro rata, until retiredB

(C) To MD and TT, pro rata, until retired

(D) To ME, MF, MS and YY, pro rata, until retired

(E) To FX, MG, QQ, SX, SY and XS, pro rata, until retiredD

A iii. To the Type II PAC Classes as described in Step 2.a.i., but without regard toPAC II

B

their Aggregate Targeted Balance, until retiredD

b. 10.1546553273% as follows:

A

PAC IIB i. To JT, until reduced to its Targeted BalanceD

A ii. To JA, JB and JC, in that order, until retiredSupport

B

iii. To JD and MM, pro rata, until retiredD

A

PAC IIB iv. To JT, until retiredD

A

PAC IB 3. To WJ, WK, WL, WM, WN, WR and WT, in that order, until retiredD

Group 8

‚ The Group 8 Asset Principal Amount and, beginning in step 3, the ZM Accrual


A 1. Beginning in October 2002, to OA, OB, OC, OD, OE and OW, in that order, untilPAC

B




to ZM, until retiredD

A

NSJ/TACB 3. To M, until reduced to its Targeted BalanceD

A

NSJ/SupportB 4. To ZM, until retiredD

A

NSJ/TACB 5. To M, until retiredD

A

PACB 6. To OA, OB, OC, OD, OE and OW, in that order, until retiredD

Group 9

‚ The Group 9 Asset Principal Amount and, beginning in step 3, the ZN Accrual Amount


A 1. Beginning in October 2002, to XA, XB, XC, XD, XJ and XL, in that order, untilPAC

B




to ZN, until retiredD

S-108

A

NSJ/TACB 3. To N, until reduced to its Targeted BalanceD

A

NSJ/SupportB 4. To ZN, until retiredD

A

NSJ/TACB 5. To N, until retiredD

A

PACB 6. To XA, XB, XC, XD, XJ and XL, in that order, until retiredD





Group 3PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA-300% PSAScheduled (Aggregate) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ *GW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 125% PSAGroup 3 251% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 251% PSAGroup 3 9.9% CPR Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.9% CPR

Group 4PAC I ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA-250% PSAPAC II ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 140% PSA-240% PSA

Group 5PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA-250% PSATAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 185% PSAGroup 5 Scheduled Asset BalanceÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 221% PSA

Group 6PAC I ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA-250% PSAPAC II ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 135% PSA-240% PSAScheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ *Group 6 Scheduled Asset BalanceÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 221% PSA

Group 7PAC I ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA-250% PSAPAC II (except JT) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 155% PSA-235% PSAPAC II (JT) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 135% PSA-240% PSA

Group 8PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA-250% PSATAC(M)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 183% PSAGroup 8 Scheduled Asset BalanceÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 226% PSA

Group 9PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSATAC(N)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 185% PSAGroup 9 Scheduled Asset BalanceÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 221% PSA

* Not structured at any Structuring Range or Rate.

S-109

We will prepare the Scheduled Asset Balance schedules and the Targeted Balances schedules

for the Group 8 and 9 TAC Classes (M and N) on or before the Closing Date using, among other

things:

‚ The applicable Structuring Rates shown above.

‚ The assumption that, as of October 1, 2001, each Mortgage underlying the related

Assets has a remaining term to maturity equal to the weighted average remaining term

to maturity, a loan age equal to the weighted average loan age, and an interest rate equal

to the weighted average interest rate, of all the Mortgages underlying the same PC.

The illustrative schedules in Appendix B were calculated using the Modeling Assumptions, but

otherwise were calculated using the same methodologies as we will use to prepare the actual

schedules.


MACR Classes




Retail Classes

The following Classes are Retail Classes. If you own a Retail Class, you will receive principal

payments in $1,000 Retail Class Units, as described in Appendix IV to the OÅering Circular.

Group 2 Group 3 Group 4 Group 6 Group 7CC AA BB JJ MMEE DD KK NNGG OOHH PPUU QQ

TTWWXXYY



REMIC Status






S-110



0% 100% 215% 300% 500%

AF, AS, BO, BS and QH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.8 17.5 17.5 17.5 11.1CC**, HH**, NH and NJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.9 15.1 5.5 4.9 2.6EA, FQ, SQ and SR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.1 19.6 2.1 1.3 0.8EB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.6 22.1 4.0 2.1 1.3EC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.8 22.9 5.0 2.4 1.4ED ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.0 23.9 7.5 2.6 1.6EE** and NEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.3 16.8 9.8 6.2 2.8EG, FN, SN, SO and UU** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.6 27.1 18.8 3.6 2.0EH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.3 25.4 14.4 3.0 1.8EJÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.7 28.0 21.1 3.9 2.1GG** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.5 17.4 12.2 7.1 3.0IYÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.4 3.4 3.4 3.4 2.9NAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.2 9.1 1.9 1.9 1.6NDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.2 16.3 8.0 5.7 2.8QE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 8.0 8.0 8.0 5.2QGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.1 11.0 11.0 11.0 6.9QX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.1 6.0 6.0 6.0 4.2QY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.5 2.5 2.5 2.5 2.4TY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.2 4.4 4.4 4.4 3.5Group 2 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.0 11.5 7.3 5.7 3.8


0% 100% 230% 250% 251% 300% 500%

AA**, FU, GA and SU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.7 27.8 18.9 16.1 15.9 5.9 2.8FA, GM, GU, SA and ST ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.0 9.8 2.4 2.3 3.1 2.5 1.7FG, GO, GS and SG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.8 15.2 3.3 2.5 6.1 4.2 2.3FP, PS, QS and SPÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.7 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 2.8GW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.3 8.9 2.5 2.5 3.1 2.5 1.7GZÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.7 13.7 0.7 0.7 2.3 1.9 1.2IL and PLÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.4JF, JO, JS and PR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.0 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 10.9PJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.7 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3PK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.9 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5PM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.6 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 4.2PNÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 5.2PQ, XQ, XR, XT and XUÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.4 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 6.9PW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.7 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9PX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.9 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 3.6ZAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.5 20.8 7.9 5.8 1.2 1.0 0.7Group 3 AssetsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.0 11.5 7.0 6.5 6.5 5.7 3.8

CPRPrepaymentAssumption

9.8% 9.9%

FA, GM, GU, SA and ST ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.3 4.4FG, GO, GS and SGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.0 16.5GW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.6 4.7GZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.9 0.9ZA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.4 0.4



S-111


0% 100% 178% 250% 500%

BA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.5 9.3 1.9 1.9 1.4BB** and BE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.6 17.0 8.0 6.9 2.4BD and DD**ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.3 15.9 5.5 5.5 2.3BG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.7 17.5 13.9 7.9 2.5CO, CS, FC, SC and SV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.9 23.4 12.0 2.8 1.2PT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.6 8.0 8.0 8.0 4.7WA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.8 1.5 1.5 1.5 1.5WBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.6 2.5 2.5 2.5 2.4WCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.6 4.0 4.0 4.0 3.0WD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.8 6.0 6.0 6.0 3.7WEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.6 8.0 8.0 8.0 4.5WG, XM and XN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.1 11.0 11.0 11.0 5.9WH, XO and XP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.3 17.9 17.9 17.9 9.9WI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.6 2.9 2.9 2.9 2.4Group 4 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 11.3 8.2 6.4 3.7


0% 100% 219% 221% 222% 250% 500%

DBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.2 6.9 2.3 2.3 3.8 2.4 1.1DZÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.5 12.9 6.7 6.3 0.3 0.3 0.2IJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.0 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 1.8TAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4TB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.0TE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 5.0TG, TH and TI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.4 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 7.6TP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.0 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 3.0TQÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.9 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 2.3TR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 3.7TUÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.2 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 4.2Group 5 AssetsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.0 6.4 4.9 4.9 4.9 4.6 3.0


S-112


0% 100% 192% 221% 222% 250% 500%

AKÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.1 9.6 4.0 4.0 4.2 3.6 1.8ALÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.3 11.2 3.8 3.8 3.8 3.3 1.7CA, CI, CM, CP and PCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.6 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0EO, ES, FE, SE and SWÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.8 23.0 9.4 5.7 5.6 2.9 1.3FH, HO, HS, PO and SH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.5 17.8 3.6 2.2 8.0 3.2 1.3HA and JJ** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.0 18.5 1.7 1.3 1.3 1.1 0.5HBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.4 20.7 3.3 2.4 2.4 2.0 1.0HCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.7 22.2 4.7 3.1 3.1 2.5 1.2HD and KK** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.5 26.3 16.5 9.7 9.4 4.1 1.7PA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5PB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4PD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.8 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 3.7PE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.6 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 4.5PG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.1 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 5.9PIÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.6 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.4PZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.3 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 11.0VT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4VUÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 7.6VW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 8.2ZB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.6 24.5 18.6 12.0 0.6 0.6 0.4Group 6 AssetsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 11.3 7.8 7.0 7.0 6.4 3.7


0% 100% 195% 250% 500%

FX, MG, QQ**, SX, SY and XS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.5 26.7 17.4 3.8 1.5IW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.6 2.9 2.9 2.9 2.4JAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.0 18.5 1.7 1.1 0.5JBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.4 20.7 3.1 2.0 1.0JCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.7 22.2 4.4 2.5 1.2JD and MM** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.5 26.3 15.8 4.1 1.7JTÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.3 11.1 3.7 3.3 1.7JU, JW, JX and JYÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.4 9.1 1.5 1.5 1.3LA and NN** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.4 16.0 4.0 4.0 2.1LB and OO** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.8 17.8 6.0 5.8 2.3LC and PP** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.1 19.0 9.0 7.0 2.4LD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.2 19.5 13.9 8.1 2.5MB and XX** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.3 20.3 1.3 0.8 0.3MC and WW** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.5 21.2 2.3 1.4 0.6MD and TT**ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.6 21.7 2.7 1.6 0.7ME, MF, MS and YY**ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.9 23.0 4.4 2.1 1.0MOÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.1 24.4 10.6 2.7 1.1PY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.6 8.0 8.0 8.0 4.7WJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.8 1.5 1.5 1.5 1.5WK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.6 2.5 2.5 2.5 2.4WLÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.6 4.0 4.0 4.0 3.0WM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.8 6.0 6.0 6.0 3.7WN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.6 8.0 8.0 8.0 4.5WP, WR and WU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.1 11.0 11.0 11.0 5.9WQ, WT and WY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.3 17.9 17.9 17.9 9.9Group 7 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 11.3 7.7 6.4 3.7


S-113


0% 100% 192% 226% 227% 250% 500%

MÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.3 8.3 3.9 3.2 3.2 2.3 1.2OAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5OBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.3OCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.9ODÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.1 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 3.9OEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.8 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 5.1OG, OW and OX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 7.9OI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9ZM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.8 14.3 10.9 1.3 0.2 0.2 0.1Group 8 AssetsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.0 6.7 5.5 5.1 5.1 4.9 3.3


0% 100% 192% 221% 222% 250% 500%

N ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.8 7.8 3.3 3.4 3.6 2.4 1.3OYÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.9 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 4.1XAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5XBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.3XCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.9XDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.1 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 3.9XE, XH and XJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.8 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 5.1XG, XK and XL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 7.9XI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.2 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.2ZNÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.7 14.0 12.2 1.9 0.2 0.2 0.2Group 9 AssetsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.0 6.7 5.5 5.2 5.2 4.9 3.3

The Assets










The assets of this Series also include a $8,999.91 Retail Rounding Account for Groups 2, 3, 4, 6

and 7, which we will use for principal payments on the Retail Classes of those Groups as described

in Appendix IV to the OÅering Circular.


S-114

Assumed Mortgage Characteristics (as of October 1, 2001)



2 $ 250,000,000 359 1 6.85% 6.5%3 1,151,098,323 359 1 7.05 6.54 250,000,000 357 2 6.70 6.05 206,550,605 172 6 6.63 6.06 702,794,508 357 2 6.70 6.07 1,000,000,000 357 2 6.63 6.08 100,000,000 178 1 6.12 5.59 300,000,000 178 1 6.12 5.5


signiÑcantly.


S-115

S-116

Appen

dix

A

Ava

ilab

le C

om

bin

atio

nsÌ

Ser

ies

2368

REM

IC C

ertiÑca

tes

MAC

R C

ertiÑca

tes

Max

imum

Exch

ange

MAC

RO

rigi

nal

Exch

ange

Princi

pal

Cla

ssIn

tere

stC

USIP

Gro

up

REM

IC C

lass

Origi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Cla

ssBal

ance

Pro

port

ions(

1)

Typ

e(2)

Coupon

Typ

e(2)

Num

ber

Fin

al P

aym

ent D

ate

Com

bin

atio

n 1

1D

$150,0

00,0

00

100%

DG

$125,0

00,0

00

N/A

SEQ

5.5

0%

FIX

31339G

2C

4O

ctob

er 1

5, 2029

DH

136,3

63,6

37

N/A

SEQ

5.7

5FIX

31339G

2D

2O

ctob

er 1

5, 2029

DJ

25,0

00,0

00

N/A

SEQ

8.5

0FIX

31339G

2E

0O

ctob

er 1

5, 2029

Com

bin

atio

n 2

2BO

$4,5

32,7

78

100%

AS

$4,5

32,7

78

100%

PA

C(3)

INV

31339G

NQ

0O

ctob

er 1

5, 2031

BS

4,5

32,7

78

(4)

Com

bin

atio

n 3

2A

F$

11,7

85,2

22

72.2

222208604%

QH

$16,3

18,0

00

100%

PA

C6.5

0%

FIX

31339G

PV

7O

ctob

er 1

5, 2031

AS(5)

4,5

32,7

78

27.7

777791396

Com

bin

atio

n 4

3G

O$

44,2

02,1

76

100%

SG

$44,2

02,1

76

100%

NSJ/

SU

P(3)

INV

31339G

UZ

2Feb

ruar

y 15, 2031

GS

44,2

02,1

76

(4)

Com

bin

atio

n 5

3JF

$59,1

92,0

34

72.2

222221544%

PR

$81,9

58,2

01

100%

PA

C6.5

0%

FIX

31339G

RA

1O

ctob

er 1

5, 2031

JO22,7

66,1

67

27.7

777778456

JS59,1

92,0

34

(4)

Com

bin

atio

n 6

3X

Q$119,1

06,4

45

(6)

PQ

$119,1

06,4

45

N/A

PA

C6.5

0%

FIX

31339G

RC

7A

ugu

st 1

5, 2030

XR

119,1

06,4

45

100%

XT

119,1

06,4

45

N/A

PA

C6.2

5FIX

31339G

QJ3

Augu

st 1

5, 2030

XU

119,1

06,4

45

N/A

PA

C6.0

0FIX

31339G

QM

6A

ugu

st 1

5, 2030

Com

bin

atio

n 7

3PS

$172,6

01,6

46

50%

SP

$172,6

01,6

46

100%

NTL(PA

C)

(3)

INV

/IO

31339G

UA

7O

ctob

er 1

5, 2025

QS

172,6

01,6

46

50

Com

bin

atio

n 8

4X

M$

33,9

74,0

00

(4)

WG

$33,9

74,0

00

100%

PA

C I

6.0

0%

FIX

31339G

RP

8Feb

ruar

y 15, 2030

XN

33,9

74,0

00

100%

Com

bin

atio

n 9

4X

O$

25,4

73,0

00

100%

WH

$25,4

73,0

00

100%

PA

C I

6.0

0%

FIX

31339G

RR

4O

ctob

er 1

5, 2031

XP

25,4

73,0

00

(4)

Com

bin

atio

n 1

04

WA

$13,5

10,0

00

7.9

049764489%

PT

$170,9

05,0

00

100%

PA

C I

6.0

0%

FIX

31339G

RE

3O

ctob

er 1

5, 2031

WB

16,0

57,0

00

9.3

952780784

WC

31,3

17,0

00

18.3

242152073

WD

25,8

88,0

00

15.1

475966180

WE

24,6

86,0

00

14.4

442819110

WI

8,8

42,4

58

(7)

WG

(5)

33,9

74,0

00

19.8

788800796

WH

(5)

25,4

73,0

00

14.9

047716568

Com

bin

atio

n 1

14

CO

$12,0

94,9

40

100%

SC

$12,0

94,9

40

100%

SU

P(3)

INV

31339G

NK

3O

ctob

er 1

5, 2031

CS

12,0

94,9

40

(4)

S-117

REM

IC C

ertiÑca

tes

MAC

R C

ertiÑca

tes

Max

imum

Exch

ange

MAC

RO

rigi

nal

Exch

ange

Princi

pal

Cla

ssIn

tere

stC

USIP

Gro

up

REM

IC C

lass

Origi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Cla

ssBal

ance

Pro

port

ions(

1)

Typ

e(2)

Coupon

Typ

e(2)

Num

ber

Fin

al P

aym

ent D

ate

Com

bin

atio

n 1

25

TH

$27,7

24,4

03

100%

TG

$27,7

24,4

03

100%

PA

C6.0

0%

FIX

31339G

T5

0O

ctob

er 1

5, 2016

TI

27,7

24,4

03

(4)

Com

bin

atio

n 1

36

PC

$88,0

37,6

62

100%

CA

$88,0

37,6

62

N/A

PA

C I

4.5

0%

FIX

31339G

QW

4M

ay 1

5, 2021

CI

11,0

04,7

07

N/A

NTL(PA

C I

)6.0

0FIX

/IO

31339G

UQ

2M

ay 1

5, 2021

CM

88,0

37,6

62

N/A

PA

C I

4.7

5FIX

31339G

UR

0M

ay 1

5, 2021

CP

88,0

37,6

62

N/A

PA

C I

5.0

0FIX

31339G

UP

4M

ay 1

5, 2021

Com

bin

atio

n 1

46

HO

$20,0

00,0

00

100%

SH

$20,0

00,0

00

100%

NSJ/

SU

P(3)

INV

31339G

V2

4O

ctob

er 1

5, 2031

HS

20,0

00,0

00

(4)

Com

bin

atio

n 1

56

EO

$8,7

12,7

22

100%

SE

$8,7

12,7

22

100%

SU

P(3)

INV

31339G

NP

2O

ctob

er 1

5, 2031

ES

8,7

12,7

22

(4)

Com

bin

atio

n 1

67

WR

$135,7

44,0

00

100%

WP

$135,7

44,0

00

100%

PA

C I

6.0

0%

FIX

31339G

UF

6Feb

ruar

y 15, 2030

WU

135,7

44,0

00

(4)

Com

bin

atio

n 1

77

WT

$101,6

48,0

00

100%

WQ

$101,6

48,0

00

100%

PA

C I

6.0

0%

FIX

31339G

UG

4O

ctob

er 1

5, 2031

WY

101,6

48,0

00

(4)

Com

bin

atio

n 1

87

IW$

35,4

39,0

00

(8)

PY

$683,9

32,0

00

100%

PA

C I

6.0

0%

FIX

31339G

PS

4O

ctob

er 1

5, 2031

WJ

54,2

02,0

00

7.9

250568770%

WK

64,3

10,0

00

9.4

029815830

WL

125,4

96,0

00

18.3

491926098

WM

103,6

52,0

00

15.1

553078376

WN

98,8

80,0

00

14.4

575776539

WP(5)

135,7

44,0

00

19.8

475871870

WQ

(5)

101,6

48,0

00

14.8

622962517

Com

bin

atio

n 1

97

JU$

75,3

62,2

75

100%

JW$

75,3

62,2

75

N/A

PA

C I

I5.5

0%

FIX

31339G

S3

6O

ctob

er 1

5, 2030

JX75,3

62,2

75

N/A

PA

C I

I5.7

5FIX

31339G

S5

1O

ctob

er 1

5, 2030

JY6,2

80,1

89

N/A

NTL(PA

C I

I)6.0

0FIX

/IO

31339G

S7

7O

ctob

er 1

5, 2030

Com

bin

atio

n 2

08

OW

$13,4

12,5

89

100%

OG

$13,4

12,5

89

100%

PA

C5.5

0%

FIX

31339G

TP

6O

ctob

er 1

5, 2016

OX

13,4

12,5

89

(4)

Com

bin

atio

n 2

19

XH

$34,1

64,0

00

(4)

XE

$34,1

64,0

00

100%

PA

C5.5

0%

FIX

31339G

U6

6M

arch

15, 2015

XJ

34,1

64,0

00

100%

Com

bin

atio

n 2

29

XK

$40,2

38,5

00

(4)

XG

$40,2

38,5

00

100%

PA

C5.5

0%

FIX

31339G

U2

5O

ctob

er 1

5, 2016

XL

40,2

38,5

00

100%

S-118

REM

IC C

ertiÑca

tes

MAC

R C

ertiÑca

tes

Max

imum

Exch

ange

MAC

RO

rigi

nal

Exch

ange

Princi

pal

Cla

ssIn

tere

stC

USIP

Gro

up

REM

IC C

lass

Origi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Cla

ssBal

ance

Pro

port

ions(

1)

Typ

e(2)

Coupon

Typ

e(2)

Num

ber

Fin

al P

aym

ent D

ate

Com

bin

atio

n 2

39

XA

$25,9

33,0

00

11.5

423217723%

OY

$224,6

77,5

00

100%

PA

C5.5

0%

FIX

31339G

TR

2O

ctob

er 1

5, 2016

XB

26,7

87,0

00

11.9

224221384

XC

54,2

70,0

00

24.1

546216243

XD

43,2

85,0

00

19.2

653915056

XI

7,2

59,5

45

(9)

XE(5)

34,1

64,0

00

15.2

057949728

XG

(5)

40,2

38,5

00

17.9

094479866

(1)

Exc

han

ge p

ropor

tion

s ar

e co

nstan

t pro

por

tion

s of

the

orig

inal bal

ance

s of

the

REM

IC C

lass

es o

r M

AC

R C

lass

es, as

applica

ble

. In

acc

ordan

ce w

ith the

exch

ange

pro

por

tion

s, y

ou m

ay e

xchan

geR

EM

IC C

ertiÑca

tes fo

r M

AC

R C

ertiÑca

tes an

d v

ice

vers

a. T

he

exch

ange

pro

por

tion

s ar

e not

applica

ble

to

the

MA

CR

Cla

sses

of C

ombin

atio

ns 1, 6, 13 a

nd 1

9. See

Appen

dix

III

to

the

OÅer

ing

Circu

lar

for a

des

crip

tion

of ""ra

tio-

strippin

g'' M

AC

R C

lass

es o

f th

is typ

e.(2)

See

Appen

dix

II

to the

OÅer

ing

Circu

lar.

(3)

See

Ter

ms

Shee

tÌ

Inte

rest.

(4)

The

orig

inal

bal

ance

of ea

ch N

otio

nal

Cla

ss b

eing

exch

ange

d e

qual

s th

e or

igin

al b

alan

ce o

f th

e re

late

d C

lass

bei

ng

exch

ange

d.

Com

bin

atio

nN

otional

Cla

ssR

elat

ed C

lass

2BS

BO

4G

SG

O5

JSJF

8X

MX

N9

XP

XO

11

CS

CO

12

TI

TH

14

HS

HO

15

ES

EO

16

WU

WR

17

WY

WT

20

OX

OW

21

XH

XJ

22

XK

XL

(5)

MA

CR

Cla

ss.

(6)

The

orig

inal

bal

ance

of X

Q b

eing

exch

ange

d e

qual

s th

e or

igin

al b

alan

ce o

f X

R b

eing

exch

ange

d in a

n e

xchan

ge e

xclu

sive

ly for

PQ

. Y

ou w

ill be

required

to

subm

it les

s of

XQ

in o

rder

to

obta

in a

MA

CR

Cla

ss o

ther

than

PQ

fro

m this C

ombin

atio

n.

(7)

The

orig

inal

bal

ance

of W

I bei

ng

exch

ange

d e

qual

s 1/6 o

f th

e ag

greg

ate

orig

inal

bal

ance

of W

A a

nd W

B b

eing

exch

ange

d p

lus

1/8 o

f th

e or

igin

al b

alan

ce o

f W

C b

eing

exch

ange

d.

(8)

The

orig

inal

bal

ance

of IW

bei

ng

exch

ange

d e

qual

s 1/6 o

f th

e ag

greg

ate

orig

inal

bal

ance

of W

J an

d W

K b

eing

exch

ange

d p

lus

1/8 o

f th

e or

igin

al b

alan

ce o

f W

L b

eing

exch

ange

d.

(9)

The

orig

inal

bal

ance

of X

I bei

ng

exch

ange

d e

qual

s 1/11 o

f th

e ag

greg

ate

orig

inal

bal

ance

of X

A a

nd X

B b

eing

exch

ange

d p

lus

1/22 o

f th

e or

igin

al b

alan

ce o

f X

C b

eing

exch

ange

d.

Exhibit VIII Ì Series 2391 (Groups 1, 2 and 4 through 16) Front Cover, Terms Sheet and MACR TableOÅering Circular Supplement $8,251,136,132(To OÅering CircularDated January 1, 2000)

Freddie MacMulticlass CertiÑcates, Series 2391 VGroups 1, 2 and 4 through 16

OÅered Classes: REMIC Classes shown below, Call Classes shown on page S-3 and MACR Classes shown on Appendix A (other than Group 3 Classes)Underlying Assets: Groups 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 and 15: Freddie Mac PCs

Group 12: Freddie Mac REMIC CertiÑcatesGroups 10 and 16: Freddie Mac Stripped Giant CertiÑcates

Payment Dates: Classes other than Extended Delay Classes: Monthly beginning in January 2002Extended Delay Classes: Monthly beginning in February 2002

Call Classes: The Holder of each Call Class may direct Freddie Mac to redeem the related Guaranteed Maturity Class or Classes on their Final PaymentDate and acquire the related Underlying REMIC Class, as described under Terms Sheet Ì Call Classes

Tax Status: Double-Tier REMIC plus separate REMICs for Guaranteed Maturity ClassesForm of Classes: Regular (non-Retail) and MACR Classes: Book-entry on Fed System


OÅering Terms: The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions at varying pricesClosing Date: December 28, 2001


Group 1 WAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $131,368,000 NTL(PAC) 6.0% FIX/IO 31339LXY1 December 15, 2016AF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 21,154,619 SUP (2) FLT 31339LSV3 December 15, 2031 WB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 131,368,000 PAC 0.0 PO 31339LXZ8 December 15, 2016CS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,154,619 SUP (2) INV 31339LTB6 December 15, 2031 ZJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,250,000 NSJ/SUP 6.0 FIX/Z 31339LYX2 December 15, 2016FG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,729,797 SUP (2) FLT 31339LTZ3 May 15, 2031 Group 9FW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,148,611 SUP (2) FLT/DLY 31339LU73 December 15, 2031 FB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 72,931,765 SUP (2) FLT 31339LTX8 December 15, 2016H ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 405,000 SUP 6.5% FIX 31339LUQ1 December 15, 2031 PD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,211,000 PAC 5.0 FIX 31339LWA4 July 15, 2007HO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,759,518 SUP 0.0 PO 31339LUS7 December 15, 2031 PI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,201,833 NTL(PAC) 6.0 FIX/IO 31339LWB2 July 15, 2007JL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 62,598,650 SUP 6.0 FIX 31339L V 6 4 January 15, 2030 SB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,388,235 SUP (2) INV 31339LXA3 December 15, 2016OA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 354,373,000 NTL(PAC) 6.0 FIX/IO 31339LW22 December 15, 2031 WJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 153,469,000 NTL(PAC) 6.0 FIX/IO 31339LY2 0 December 15, 2016OB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 354,373,000 PAC 0.0 PO 31339LW30 December 15, 2031 WKÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 153,469,000 PAC 0.0 PO 31339LY3 8 December 15, 2016SG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,729,797 SUP (2) INV 31339LXC9 May 15, 2031 Group 10SW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 826,389 SUP (2) INV/DLY 31339LXL9 December 15, 2031 AS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92,175,365 NTL(PT) (2) INV/IO 31339LSY7 April 15, 2028UF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,548,529 SUP (2) FLT/DLY 31339LXN5 December 15, 2031 DS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92,175,365 NTL(PT) (2) INV/IO 31339LTH3 April 15, 2028US ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 414,529 SUP (2) INV/DLY 31339LXP0 December 15, 2031 FJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92,175,365 PT (2) FLT 31339LU24 April 15, 2028UU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,095,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31339LXQ8 December 15, 2031 Group 11VS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61,942 SUP (2) INV/DLY 31339LXX3 December 15, 2031 FC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63,914,118 GMC/SUP (2) FLT 31339LTY6 December 15, 2016Group 2 FX(3) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63,914,118 SUP (2) FLT 31339LU81 August 15, 2029CL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,309,000 SCH/EDC 6.0 FIX 31339L T 7 5 June 15, 2031 IK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,808,000 NTL(PAC) 6.0 FIX/IO 31339LUX6 September 15, 2023CMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,054,000 SCH/EDC 6.0 FIX 31339L T 9 1 January 15, 2032 OR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 54,991,000 NTL(PAC) 6.0 FIX/IO 31339LW63 May 15, 2028FK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,450,311 SUP/EDC (2) FLT/DLY 31339LU32 January 15, 2032 OT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 54,991,000 PAC 0.0 PO 31339LW71 May 15, 2028KO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,112,578 SUP/EDC 0.0 PO 31339LVA5 January 15, 2032 PJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94,464,000 PAC 5.25 FIX 31339LWC0 September 15, 2023KZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,000,000 SUP/EDC 6.0 FIX/Z 31339LVD9 April 15, 2030 SC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,630,882 SUP (2) INV 31339LXB1 August 15, 2029OJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 212,623,800 NTL(PAC) 6.0 FIX/IO 31339LW48 December 15, 2031 VE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,500,000 AD/SEQ 6.0 FIX 31339LXS4 May 15, 2018OK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 212,623,800 PAC 0.0 PO 31339LW55 December 15, 2031 ZE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,500,000 SEQ 6.0 FIX/Z 31339LYW4 December 15, 2031SK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,450,311 SUP/EDC (2) INV/DLY 31339LXD7 January 15, 2032 Group 12Group 3 IV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 208,056,923 SC/NTL(SCH) 6.5 FIX/IO 31339LUZ1 October 15, 2019FD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 62,271,263 SUP (2) FLT 31339LEG1 December 15, 2031 WM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 246,522,000 SC/SCH 5.25 FIX 31339LY4 6 October 15, 2019JR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 62,598,650 SUP 6.0 FIX 31339LEH9 January 15, 2030 WNÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,446,921,000 SC/SCH 6.5 FIX 31339LY5 3 October 15, 2031PC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 354,373,000 SCH 6.0 FIX 31339L E J 5 December 15, 2031 WOÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 900,000,000 SC/SCH 0.0 PO 31339LY6 1 October 15, 2031SE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,000,000 SUP (2) INV 31339LED8 January 15, 2031 WQÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 900,000,000 SC/NTL(SCH) 6.5 FIX/IO 31339LY8 7 October 15, 2031SF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,757,087 SUP (2) INV 31339LEE6 December 15, 2031 XK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 154,993,127 SC/SCH 5.0 FIX 31339L Y J 3 June 15, 2011Group 4 XL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 193,079,373 SC/SCH 5.0 FIX 31339LYK0 March 15, 2017AMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 835,609,828 SEQ 6.0 FIX 31339LSX9 August 15, 2029 XN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 191,534,405 SC/SCH 5.0 FIX 31339LYM6 October 15, 2012E ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94,274,910 GMC/SEQ 4.75 FIX 31339LTK6 December 15, 2006 XY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 156,538,095 SC/SCH 5.0 FIX 31339LYT1 March 15, 2017EP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,000,000 GMC/SCH 4.75 FIX 31339LTP 5 December 15, 2006 Group 13EQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,725,090 GMC/SUP 4.75 FIX 31339LTQ3 December 15, 2006 CC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,000,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31339L T 6 7 November 15, 2030EX(3) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 150,000,000 SEQ 4.75 FIX 31339LTS 9 August 15, 2020 EE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,000,000 SUP/RTL 7.0 FIX 31339LTM2 December 15, 2031G ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,000,000 GMC/SEQ 5.75 FIX 31339LUB4 December 15, 2013 FQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,317,764 SUP (2) FLT/DLY 31339LU57 June 15, 2030GI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,083,333 NTL(SEQ) 6.0 FIX/IO 31339LUE8 January 15, 2027 FR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,796,624 SUP (2) FLT/DLY 31339LU65 December 15, 2031GN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 85,000,000 NTL(SEQ) 6.0 FIX/IO 31339LUH1 January 15, 2027 IE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,020,166 NTL(PAC) 6.0 FIX/IO 31339LUV0 May 15, 2018GO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 85,000,000 SEQ 0.0 PO 31339LUJ 7 January 15, 2027 JX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46,448,000 SCH 6.0 FIX 31339L V 8 0 September 15, 2031GP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 79,390,172 NTL(SEQ) 6.0 FIX/IO 31339LUK4 August 15, 2029 MAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,634,000 SUP 6.5 FIX 31339LVK3 June 15, 2030GQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 79,390,172 SEQ 0.0 PO 31339LUL2 August 15, 2029 MB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,849,000 SUP 6.5 FIX 31339LVL1 August 15, 2030GX(3) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,000,000 SEQ 5.75 FIX 31339LUN8 January 15, 2027 MCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,054,000 SUP 6.5 FIX 31339LVM9 November 15, 2030IO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,250,000 NTL(SEQ) 6.0 FIX/IO 31339LUY4 August 15, 2020 MDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,875,000 SUP 6.5 FIX 31339LVN7 February 15, 2031VI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 187,500,000 NTL(AD/SEQ) 6.0 FIX/IO 31339LXT2 May 15, 2018 MOÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,613,628 SUP 0.0 PO 31339LVP2 December 15, 2031VO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 187,500,000 AD/SEQ 0.0 PO 31339LXU9 May 15, 2018 NA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,857,000 SUP 7.0 FIX 31339LVQ0 June 15, 2030Z ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 112,500,000 SEQ 6.0 FIX/Z 31339LYU8 December 15, 2031 NB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,952,000 SUP 7.0 FIX 31339LVR8 August 15, 2030Group 5 NC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,442,000 SUP 7.0 FIX 31339LVS6 November 15, 2030DA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,057,700 NSJ/TAC 5.5 FIX 31339LTC4 December 15, 2016 ND ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,332,000 SUP 7.0 FIX 31339LVT4 February 15, 2031DZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,521,936 NSJ/SUP 5.5 FIX/Z 31339L T J 9 December 15, 2016 NE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,810,142 SUP 7.0 FIX 31339LVU1 December 15, 2031F ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,000,000 SUP (2) FLT 31339LTV2 December 15, 2016 NN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,000,000 SUP/RTL 7.0 FIX 31339LVV9 June 15, 2030ID ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,825,581 NTL(PAC) 5.5 FIX/IO 31339LUU2 November 15, 2007 NP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,242,000 SCH 6.0 FIX 31339LVX5 November 15, 2031NO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,997,475 SUP 0.0 PO 31339LVW7 December 15, 2016 NQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,916,000 SCH 6.0 FIX 31339LVY3 December 15, 2031QA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,115,000 PAC 5.0 FIX 31339LWF3 August 15, 2005 NT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,944,000 SCH 6.0 FIX 31339LVZ0 December 15, 2031QC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36,084,000 PAC 5.5 FIX 31339LWG1 July 15, 2011 PP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,000,000 SCH/RTL 6.0 FIX 31339LWE6 November 15, 2031QD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,974,600 PAC 5.5 FIX 31339LWH9 October 15, 2013 SQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,222,631 SUP (2) INV/DLY 31339LXG0 June 15, 2030QE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,713,600 PAC 5.5 FIX 31339LWJ5 May 15, 2015 SR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,414,606 SUP (2) INV/DLY 31339LXH8 December 15, 2031QG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,913,600 PAC 5.5 FIX 31339LWK2 December 15, 2016 SU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 413,605 SUP (2) INV/DLY 31339LXK1 June 15, 2030QP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,983,200 PAC 4.5 FIX 31339LWQ9 November 15, 2007 VP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,577,000 PAC 6.0 FIX 31339LXV7 December 15, 2017SN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,997,475 NTL(SUP) (2) INV/IO 31339LXF2 December 15, 2016 VQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,969,000 AD/PAC 6.0 FIX 31339LXW5 October 15, 2012ST ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,638,889 SUP (2) INV 31339L X J 4 December 15, 2016 XA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,510,000 PAC 5.0 FIX 31339LYB0 October 15, 2009Group 6 XB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,680,000 PAC 5.0 FIX 31339LYC8 March 15, 2015DE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,822,000 NSJ/TAC 5.5 FIX 31339LTD2 December 15, 2016 XD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53,246,000 PAC 6.0 FIX 31339LYD6 November 15, 2024DP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61,644,000 NSJ/TAC 5.5 FIX 31339LTG5 December 15, 2016 XE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48,372,000 PAC 6.0 FIX 31339LYE4 May 15, 2027EZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,000,000 NSJ/SUP 5.5 FIX/Z 31339LTU4 December 15, 2016 XG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69,972,000 PAC 6.0 FIX 31339LYF1 April 15, 2030IJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,900,977 NTL(PAC) 5.5 FIX/IO 31339LUW8 February 15, 2008 XMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,800,000 PAC 6.0 FIX 31339LYL8 May 15, 2021QH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58,272,300 PAC 5.0 FIX 31339LWL0 July 15, 2006 XR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42,931,000 PAC 5.0 FIX 31339LYR5 May 15, 2018QJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,638,450 PAC 5.0 FIX 31339LWM8 February 15, 2008 XU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,059,000 PAC 6.0 FIX 31339LYS3 May 15, 2021QK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92,033,100 PAC 5.5 FIX 31339LWN6 February 15, 2012 ZP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,750,000 PAC 6.0 FIX/Z 31339LYY0 December 15, 2031QL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53,623,800 PAC 5.5 FIX 31339LWP1 December 15, 2013 ZX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,000,000 SCH 6.0 FIX/Z 31339LYZ7 September 15, 2031QR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61,871,850 PAC 5.5 FIX 31339LWR7 December 15, 2016 Group 14QT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45,094,500 PAC 5.5 FIX 31339LWS5 May 15, 2015 AU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75,000,000 SEQ 6.0 FIX 31339LSZ4 March 15, 2026ZD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,000,000 NSJ/SUP 5.5 FIX/Z 31339LYV6 December 15, 2016 AWÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,959,110 SEQ 6.0 FIX 31339L T 2 6 August 15, 2029Group 7 AY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,989,777 SEQ 6.0 FIX 31339L T 4 2 December 15, 2031AA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,000,000 SUP/RTL 6.75 FIX 31339LSU5 March 15, 2031 Group 15BB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,750,000 SUP/RTL 6.75 FIX 31339L T 5 9 December 15, 2031 DK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,423,880 SEQ 6.0 FIX 31339LTE0 June 15, 2015JC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51,772,500 NSJ/SCH 6.0 FIX 31339L V 4 9 July 15, 2031 DN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,000,000 SEQ 6.0 FIX 31339LTF 7 December 15, 2016JD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,440,300 NSJ/SCH 6.0 FIX 31339L V 5 6 December 15, 2031 Group 16JZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,400,000 NSJ/SUP 6.0 FIX/Z 31339L V 9 8 October 15, 2030 EF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60,000,000 PT (2) FLT 31339LTN0 June 15, 2031LA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,027,000 SUP 6.75 FIX 31339LVF4 March 15, 2031 ES ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60,000,000 NTL(PT) (2) INV/IO 31339LTR1 June 15, 2031LB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,053,222 SUP 6.75 FIX 31339LVG2 December 15, 2031 HS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60,000,000 NTL(PT) (2) INV/IO 31339LUT5 June 15, 2031LO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,039,194 SUP 0.0 PO 31339LVH0 December 15, 2031 JS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60,000,000 NTL(PT) (2) INV/IO 31339L V 7 2 June 15, 2031SY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,667,184 SUP (2) INV/DLY 31339LXM7 December 15, 2031 ResidualWT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 274,292,800 PAC 0.0 PO 31339LY9 5 December 15, 2031 R ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339LWT3 January 15, 2032WUÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 274,292,800 NTL(PAC) 6.0 FIX/IO 31339LYA2 December 15, 2031 RA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339LWY2 December 15, 2006YF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,557,800 SUP (2) FLT/DLY 31339LU99 December 15, 2031 RB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339LWZ9 December 15, 2013Group 8 RC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339LX21 December 15, 2016GC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,547,100 NSJ/TAC 6.0 FIX 31339LUD0 December 15, 2016 RS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339LX39 January 15, 2032JA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,834,900 NSJ/TAC 6.0 FIX 31339L V 2 3 December 15, 2016 RT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339LX88 December 15, 2006

(1) See Appendix II to the OÅering Circular. ""GMC'' means Guaranteed Maturity Class; ""EDC'' means Extended Delay Class.(2) See Terms Sheet Ì Interest.(3) EX, FX and GX back Guaranteed Maturity Classes and will not be oÅered initially. See Terms Sheet Ì Guaranteed Maturity Classes.

The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should consider carefully the risks of investing in them. Certain Risk Considerations on page S-2 highlights some of these risks.You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circular and the documents listed under Available Information.We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates and the proceeds due on the Call Classes upon exercise of the related Call Rights. These payments and proceeds are notguaranteed by and are not debts or obligations of the United States or any federal agency or instrumentality other than Freddie Mac. The CertiÑcates are not tax-exempt. Because ofapplicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcates with any federal or state securities commission. No securities commission has reviewed this Supplement.

UBS WarburgNovember 8, 2001

S-119

TERMS SHEET





We are oÅering the Group 3 Classes by means of a separate Supplement dated the same date

as this Supplement (the ""Group 3 Supplement'').



""Guaranteed Maturity REMIC Pool'' that directly or indirectly holds a single Class of Freddie Mac

Callable Pass-Through CertiÑcates of this Series (each, a ""Callable Class''). These Callable

Classes will not be oÅered for sale. Each Callable Class will represent an interest in a separate

callable pass-through pool (each, a ""Callable Pool'') that includes a single REMIC Class (each, an

""Underlying REMIC Class'') of this Series. Each Callable Pool will also issue a ""Call Class'' as

shown below.

RelatedCUSIP Underlying Related Related Guaranteed

Group Call Class Number REMIC Class Callable Class Maturity Class(es) Final Payment Date

4 E1 31339LTL4 EX EY E, EP and EQ December 15, 20064 G1 31339LUC2 GX GY G December 15, 201311 F1 31339LTW0 FX FY FC December 15, 2016

On each Payment Date while Guaranteed Maturity Classes are outstanding, their Holders will

receive the principal payments made on the same Payment Date on their related Underlying

REMIC Classes. Each Guaranteed Maturity Class will bear interest on each Payment Date at its

Class Coupon.



applicable Class Coupon accrued during the related Accrual Period, even if its Underlying REMIC

Class has not retired.


Call Classes









S-120

Extended Delay Classes

Each Extended Delay Class shown on the front cover receives principal payments and any

interest payments on the Payment Date in the month following the month in which the correspond-

ing payments are received from the related PCs. We will retain the amount payable on the Extended

Delay Classes in accordance with a GIFC from the date received to the Payment Date in the

following month. Holders will not receive any additional interest in respect of this one-month delay.

See The Agreement Ì Transfer of Assets to REMIC Pool in the OÅering Circular.

Interest


Appendix A.

The following Classes are Principal Only Classes and do not bear interest.

Group Class

1 HO and OB2 CO, DO, KO and OK4 GO, GQ and VO5 NO7 LO and WT8 WB9 WK

11 OT12 WO13 MO

For trading purposes only, NO will be treated as a non-Delay Class and the other Principal

Only Classes will be treated as Delay Classes.

The Weighted Average Coupon Class shown in the following table is a MACR Class that


REMIC Classes shown in Appendix A. The initial Class Coupon applies only to the Ñrst Accrual

Period. The Class Coupon for the Weighted Average Coupon Class will vary from month to month,

as the related REMIC Classes reduce at diÅerent rates.


12 WP 7.076232% 6.5%

S-121


table. Except as otherwise indicated, the initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual Period.

We determine LIBOR using the BBA Method.


Group 1AFÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.38% LIBOR ° 1.3% 1.3% 8.0%CSÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.12 11.2% ¿ LIBOR 4.5 11.2FGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.22 LIBOR ° 1.3% 1.3 8.0FW(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.174 LIBOR ° 1.2% 1.2 9.0SGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.78 11.7% ¿ LIBOR 5.0 11.7SW(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.9476 20.279997% ¿ (LIBOR £ 2.6) 0 20.279997UF(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.2 LIBOR ° 1.1% 1.1 8.5US(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.304604 26.149432% ¿ (LIBOR £ 3.735632) 0 26.149432VS(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.0 184.997626% ¿ (LIBOR £ 24.999661) 0 10.0

Group 2FK(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.27 LIBOR ° 1.35% 1.35 8.0SK(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.23 12.15% ¿ LIBOR 5.5 12.15

Group 5F ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.6525 LIBOR ° 0.55% 0.55 8.5SA(2)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.133237 15.912743% ¿ (LIBOR £ 2.273249) 0 15.912743SNÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.133237 15.912743% ¿ (LIBOR £ 2.273249) 0 15.912743ST ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.0 75.315786% ¿ (LIBOR £ 9.473684) 0 9.0

Group 7SY(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.713337 29.033338% ¿ (LIBOR £ 4.333334) 0 29.033338YF(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.22 LIBOR ° 1.3% 1.3 8.0

Group 9FB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.63 LIBOR ° 0.55% 0.55 8.5SB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.088 19.08% ¿ (LIBOR £ 2.4) 0 19.08

Group 10ASÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.89 7.0% ¿ LIBOR 0 7.0DSÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.0 8.0% ¿ LIBOR 0 1.0FJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.61 LIBOR ° 0.5% 0.5 8.5SJ(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.89 8.0% ¿ LIBOR 0 8.0

Group 11FXÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.71 LIBOR ° 0.6% 0.6 8.5FCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.71 LIBOR ° 0.6% 0.6 8.5SCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.896 18.96% ¿ (LIBOR £ 2.4) 0 18.96

Group 13FQ(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.55(3) LIBOR ° 0.8% 0.8 8.5FR(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.39 LIBOR ° 1.3% 1.3 8.0SQ(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.13569(3) 30.446098% ¿ (LIBOR £ 4.349442) 0 30.446098SR(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.976664 29.03333% ¿ (LIBOR £ 4.333333) 0 29.03333SU(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.0(3) 98.999753% ¿ (LIBOR £ 12.857108) 0 9.0

Group 16EF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.44 LIBOR ° 0.5% 0.5 9.0ES ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.01 7.95% ¿ LIBOR 0 7.95GS(2)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.55 8.5% ¿ LIBOR 0 0.55HF(2)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.49 LIBOR ° 0.55% 0.55 9.0HSÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.05 8.5% ¿ LIBOR 0 0.05JS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.5 8.45% ¿ LIBOR 0 0.5KS(2)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.51 8.45% ¿ LIBOR 0 8.45LS(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.56 8.5% ¿ LIBOR 0 8.5

(1) Delay Class.(2) MACR Class.(3) Initial Class Coupon applies to the Ñrst 36 Accrual Periods.


S-122

Notional Classes


Group 1OA $354,373,000 OB (PAC)

Group 2OJ $212,623,800 OK (PAC)

Group 4GI $ 2,083,333 GX (SEQ)GN $ 85,000,000 GO (SEQ)GP $ 79,390,172 GQ (SEQ)IO $ 31,250,000 EX (SEQ)VI $187,500,000 VO (AD/SEQ)

Group 5

$ 1,555,909 QA (PAC)A

3,269,672 QP (PAC)BID

$ 4,825,581D

SN $ 10,997,475 NO (SUP)

Group 6IJ $ 7,900,977 QH and QJ, as a whole (PAC)

Group 7WU $274,292,800 WT (PAC)

Group 8WA $131,368,000 WB (PAC)

Group 9PI $ 7,201,833 PD (PAC)WJ $153,469,000 WK (PAC)

Group 10AS $ 92,175,365 FJ (PT)DS $ 92,175,365 FJ (PT)SJ* $ 92,175,365 FJ (PT)

Group 11IK $ 11,808,000 PJ (PAC)OR $ 54,991,000 OT (PAC)

Group 12

$160,648,846 XK, XL, XN and XY, as a whole (SC/SCH)A

47,408,077 WM (SC/SCH)BIV

$208,056,923D

WQ $900,000,000 WO (SC/SCH)

Group 13IE $ 12,020,166 XA, XB and XR, as a whole (PAC)

Group 16ES $ 60,000,000 EF (PT)GS* $ 60,000,000 EF (PT)HF* $ 60,000,000 EF (PT)HS $ 60,000,000 EF (PT)JS $ 60,000,000 EF (PT)KS* $ 60,000,000 EF (PT)LS* $ 60,000,000 EF (PT)

* MACR Class.


S-123

MACR Classes





Principal

REMIC Classes


Group 1


A

PACB 1. To OB, until reduced to its Targeted BalanceD

A 2. To JL, until retired

3. Concurrently:

a. 43.3100188068% as follows:Support

B

i. To FG and SG, pro rata, until retired

ii. To FW, H, SW, UF, US, UU and VS, pro rata, until retired

b. 56.6899811932% to AF, CS and HO, pro rata, until retiredD

A

PACB 4. To OB, until retiredD

Group 2Scheduled/

AExtendedB ‚ The KZ Accrual Amount to CL and CM, in that order, until retired, and then to KZDelay andDAccrual


A

PACB 1. To OK, until reduced to its Targeted BalanceD

Scheduled/ A

ExtendedB 2. To CL and CM, in that order, until reduced to their Aggregate Targeted Balance

DelayD

ASupport/ 3. To KZ, until retiredExtended

B

Delay 4. To FK, KO and SK, pro rata, until retiredD

Scheduled/ A

ExtendedB 5. To CL and CM, in that order, until retired

DelayD

A

PACB 6. To OK, until retiredD

‚‚ Any payments of principal to be made to the Extended Delay Classes on any Payment

Date as described above will be paid to those Classes on the Payment Date in the

month following that Payment Date.

S-124

Group 3

‚ The Group 3 Classes as described in the Group 3 Supplement.

Group 4Accretion A

DirectedB ‚ The Z Accrual Amount to VO, until retired, and then to Z

and AccrualD


A 1. Concurrently:

a. 69.6341523333% to AM, until retired

b. 30.3658476667% as follows:Sequential

B i. To EX, until retiredPay

ii. To GO and GX, pro rata, until retired

iii. To GQ, until retired

2. To VO and Z, in that order, until retiredD

‚‚ On each Payment Date, principal payments allocated to EX will be distributed to E,

EP and EQ (if outstanding), concurrently:GMC/ A

SequentialB 1. 62.84994% to E, until retired

PayD

2. 37.15006% as follows:

AGMC/B a. To EP, until reduced to its Targeted BalanceScheduledD

AGMC/B b. To EQ, until retiredSupportD

AGMC/B c. To EP, until retiredScheduledD

AGMC/ ‚‚ On each Payment Date, principal payments allocated to GX will be distributed to GSequential

B

Pay (if outstanding), until retiredD

Group 5

ANSJ/TACB ‚ The DZ Accrual Amount to DA, until reduced to its Targeted Balance, and then to DZand AccrualD


A 1. Beginning in December 2002, to QA, QP, QC, QD, QE and QG, in that order, untilPAC

B


2. Concurrently:

a. 23.0596542935% as follows:


B their reduction on that Payment Date, is less than the Group 5 Scheduled Asset

Balance, to DZ, until retiredD

A

NSJ/TACB ii. To DA, until reduced to its Targeted BalanceD

A

NSJ/SupportB iii. To DZ, until retiredD

S-125

A

NSJ/TACB iv. To DA, until retiredD

A

SupportB b. 76.9403457065% to F, NO and ST, pro rata, until retiredD

A

PACB 3. To QA, QP, QC, QD, QE and QG, in that order, until retiredD

Group 6

A ‚ The EZ Accrual Amount to DE, until reduced to its Targeted Balance, and then to EZNSJ/TACBand Accrual

‚ The ZD Accrual Amount to DP, until reduced to its Targeted Balance, and then to ZDD


A 1. Beginning in September 2002, to QH, QJ, QK, QL, QT, and QR, in that order, untilPAC

B


2. Concurrently:

a. 2/3rds as follows:


B their reduction on that Payment Date (the ""Group 6 Asset Balance''), is less

than the Group 6 220% PSA Scheduled Asset Balance, to ZD, until retiredD

A

NSJ/TACB ii. To DP, until reduced to its Targeted BalanceD

A

NSJ/SupportB iii. To ZD, until retiredD

A

NSJ/TACB iv. To DP, until retiredD

b. 1/3rd as follows:

A i. If the Group 6 Asset Balance is less than the Group 6 200% PSA ScheduledNSJ/Support

B

Asset Balance, to EZ, until retiredD

A

NSJ/TACB ii. To DE, until reduced to its Targeted BalanceD

A

NSJ/SupportB iii. To EZ, until retiredD

A

NSJ/TACB iv. To DE, until retiredD

A

PACB 3. To QH, QJ, QK, QL, QT, and QR, in that order, until retiredD

Group 7

ANSJ/ ‚ The JZ Accrual Amount to JC and JD, in that order, until reduced to their AggregateScheduled

B

and Accrual Targeted Balance, and then to JZD


A

PACB 1. Beginning in December 2002, to WT, until reduced to its Targeted BalanceD



to JZ, until retiredD

S-126

ANSJ/B 3. To JC and JD, in that order, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceScheduledD

A

NSJ/SupportB 4. To JZ, until retiredD

A 5. Concurrently, 44.4444449852% to LO, SY and YF, pro rata, until retired, and

55.5555550148% as follows:Support

B

a. To AA and LA, pro rata, until retired

b. To BB and LB, pro rata, until retiredD

ANSJ/B 6. To JC and JD, in that order, until retiredScheduledD

A

PACB 7. To WT, until retiredD

Group 8

A ‚ The ZJ Accrual Amount to GC and JA, pro rata, until reduced to their AggregateNSJ/TACBand Accrual

Targeted Balance, and then to ZJD


A

PACB 1. Beginning in June 2002, to WB, until reduced to its Targeted BalanceD



to ZJ, until retiredD

A

NSJ/TACB 3. To GC and JA, pro rata, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceD

A

NSJ/SupportB 4. To ZJ, until retiredD

A

NSJ/TACB 5. To GC and JA, pro rata, until retiredD

A

PACB 6. To WB, until retiredD

Group 9


A 1. Beginning in July 2002, to PD and WK, in that order, until reduced to theirPAC

B


A

SupportB 2. To FB and SB, pro rata, until retiredD

A

PACB 3. To PD and WK, in that order, until retiredD

Group 10

APass-B ‚ The Group 10 Asset Principal Amount to FJ, until retiredThroughD

Group 11Accretion A

DirectedB ‚ The ZE Accrual Amount to VE, until retired, and then to ZE

and AccrualD

S-127


A 1. Beginning in March 2002, to PJ and OT, in that order, until reduced to theirPAC

B


A

SupportB 2. To FX and SC, pro rata, until retiredD

A

PACB 3. To PJ and OT, in that order, until retiredD

ASequentialB 4. To VE and ZE, in that order, until retiredPayD

A ‚‚ On each Payment Date, principal payments allocated to FX will be distributed to FCGMC/BSupport


Group 12


A 1. Concurrently 50% to XK and XL, in that order, and 50% to XN and XY, in that

order, until retiredScheduled

B

2. To WM, until retired

3. To WN and WO, pro rata, until retiredD

Group 13

APACB ‚ The ZP Accrual Amount to VQ and VP, in that order, until retired, and then to ZPand AccrualD

AScheduledB ‚ The ZX Accrual Amount to JX, until reduced to its Targeted Balance, and then to ZXand AccrualD


A 1. Beginning in December 2002, to the PAC Classes, until reduced to their Aggregate


PACB a. Concurrently, 50% to XR and XU, in that order, and 50% to XA, XB and XM, in

that order, while outstanding

b. To XD, XE, XG, VQ, VP and ZP, in that order, while outstandingD

2. To the Scheduled Classes, until reduced to their Aggregate Targeted Balance,


A a. To JX, until reduced to its Targeted Balance

b. To ZX, until retired

ScheduledB c. To JX, until retired

d. To NP and PP, pro rata, until retired

e. To NQ and NT, in that order, until retiredD

S-128

A 3. Concurrently:

a. 10.9890126729% to MO, until retired

b. 46.1538453574% as follows:

i. To FQ, MA, SQ and SU, pro rata, until retired

ii. To MB, until retired

iii. To CC and MC, pro rata, until retiredSupport

B

iv. To MD, until retired

v. To FR and SR, pro rata, until retired

c. 42.8571419697% as follows:

i. To NA and NN, pro rata, until retired

ii. To NB, NC and ND, in that order, until retired

iii. To EE and NE, pro rata, until retiredD

A 4. To the Scheduled Classes as described in step 2, but without regard to theirScheduled

B


A 5. To the PAC Classes as described in step 1, but without regard to their AggregatePAC

B


Group 14

ASequentialB ‚ The Group 14 Asset Principal Amount to AU, AW and AY, in that order, until retiredPayD

Group 15

ASequentialB ‚ The Group 15 Asset Principal Amount to DK and DN, in that order, until retiredPayD

Group 16

APass-B ‚ The Group 16 Asset Principal Amount to EF, until retiredThroughD

S-129






Group 4Scheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSA


Group 6PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSATAC (DP) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 180% PSAGroup 6 220% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 220% PSATAC (DE) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 155% PSAGroup 6 200% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 200% PSA

Group 7PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSAScheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 158% PSA - 241% PSAGroup 7 Scheduled Asset BalanceÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 245% PSA




Group 13PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSAScheduled (Aggregate) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 137% PSA - 240% PSAScheduled (JX) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 219% PSA


MACR Classes




Retail Classes

The following Classes are Retail Classes:

Group Class

1 UU7 AA and BB13 CC, EE, NN and PP

S-130

If you own a Retail Class, you will receive principal payments in $1,000 Retail Class Units, as

described in Appendix IV to the OÅering Circular.



REMIC Status

We will form an Upper-Tier REMIC Pool, a Lower-Tier REMIC Pool and four Guaranteed

Maturity REMIC Pools for this Series. We will elect to treat each REMIC Pool as a REMIC under

the Code. R, RA, RB, RC, RS and RT will be ""Residual Classes'' and the other Classes shown on

the front cover will be ""Regular Classes.'' The Residual Classes will be subject to transfer

restrictions. See Certain Federal Income Tax Consequences in this Supplement and the OÅering

Circular.




Classes Ì The Call Class in our Giant and Other Pass-Through CertiÑcates OÅering Circular

dated December 1, 1999.



0% 100% 219% 250% 500%

AF, CS and HOÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.0 24.1 8.3 4.6 2.1AL, FG and SG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.7 22.1 4.7 3.7 1.9FW, H, SW, UF, US, UU** and VS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.7 27.6 15.1 6.2 2.4JLÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.2 15.0 2.0 1.7 1.0OA, OB and PAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.7 7.8 7.8 7.8 4.7Group 1 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 11.4 7.2 6.5 3.8


0% 100% 203% 250% 500%

CA, CB, CE, CG, CO, DO, FK, KO and SK ÏÏÏÏÏÏÏ 29.2 24.5 8.2 3.0 1.5CL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.0 10.2 3.1 3.1 2.0CMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.7 15.6 11.8 6.5 2.5KZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.5 17.6 1.1 0.8 0.5OJ, OK and PB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.7 7.8 7.8 7.8 4.7Group 2 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 11.4 7.6 6.5 3.8



S-131


0% 150% 298% 450% 600%

AM and MXÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.7 6.3 3.8 2.8 2.3EÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.7 2.6 1.8 1.4 1.2EP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.3 2.0 1.9 1.7 1.5EQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.0 3.3 1.6 1.2 0.9EX and IO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.7 2.6 1.8 1.4 1.2G ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.0 7.0 4.2 3.1 2.6GI, GM, GN, GO and GXÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22.1 7.0 4.2 3.1 2.6GL, GP and GQÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.4 12.1 7.0 4.9 3.9VA, VI and VO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.5 9.4 7.5 5.8 4.7ZÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.8 20.7 14.4 10.5 8.1Group 4 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 9.1 5.6 4.0 3.2


0% 100% 219% 220% 221% 250% 500%

DAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.5 7.5 3.5 3.5 3.7 2.4 1.3DZÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.7 13.8 2.1 2.1 0.3 0.3 0.2


0% 100% 219% 250% 500%

F, NO, SA, SN and ST ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.1 9.2 3.3 2.2 1.1IDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.4 2.2 2.2 2.2 2.0QA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5QC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.5 4.0 4.0 4.0 2.9QD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.1 6.0 6.0 6.0 3.9QE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.8 8.0 8.0 8.0 5.1QGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.4 11.4 11.4 11.4 7.9QP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.0 2.5 2.5 2.5 2.3Group 5 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.0 6.7 5.2 4.9 3.3


0% 100% 200% 201% 219% 220% 221% 250% 500%

DE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.2 6.0 2.9 5.2 4.1 4.1 4.0 2.5 1.1DPÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.7 7.2 2.8 2.8 3.1 3.1 3.6 2.2 1.0EZÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.3 12.6 6.9 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3ZD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.6 13.3 9.2 9.0 3.6 3.1 0.3 0.2 0.2


0% 100% 219% 250% 500%

IJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.0 1.8 1.8 1.8 1.6QHÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.3 1.5 1.5 1.5 1.4QJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.5 2.5 2.5 2.5 2.0QK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.9 4.0 4.0 4.0 2.7QL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.4 6.0 6.0 6.0 3.7QR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.3 11.0 11.0 11.0 7.5QT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.8 7.7 7.7 7.7 4.8Group 6 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.0 6.4 4.9 4.6 3.0

S-132


0% 100% 219% 250% 500%

AA** and LAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.0 23.7 3.2 2.4 1.1BB** and LB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.6 27.2 12.0 4.0 1.6LO, SY and YF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.4 26.1 9.3 3.5 1.4WT, WU and XPÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.7 8.1 8.1 8.1 4.8Group 7 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 11.4 7.2 6.5 3.8


0% 100% 219% 245% 246% 250% 500%

JB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.8 9.7 3.7 3.8 3.9 3.6 1.9JC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.5 8.2 2.5 2.5 2.7 2.7 1.7JD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.4 15.0 8.1 8.7 8.3 6.7 2.5JZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.5 19.2 1.6 1.3 0.6 0.6 0.4


0% 100% 300% 301% 340% 375% 700%

GC and JAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.2 7.3 2.4 4.3 3.2 2.4 1.3ZJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.2 12.7 7.1 0.5 0.5 0.4 0.3


0% 100% 340% 375% 700%

WA, WB and XQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.0 4.7 4.7 4.7 3.1Group 8 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.1 6.5 4.0 3.7 2.4


0% 100% 340% 375% 700%

FB and SBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.8 10.1 2.8 2.1 1.2PD and PI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.4 1.5 1.5 1.5 1.5PE, WJ and WK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.4 5.8 5.8 5.8 3.9Group 9 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.1 6.7 4.2 3.9 2.6


0% 150% 300% 450% 600%

AS, DS, FJ, SJ and Group 10 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.8 7.7 4.5 3.0 2.2


0% 100% 219% 250% 500%

FC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.9 11.8 3.3 2.1 0.6FX and SC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.2 12.0 3.3 2.1 0.6IK and PJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.4 2.5 2.5 2.5 1.6OR, OT and PKÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.6 6.8 6.8 6.8 3.4VE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.5 9.5 8.2 7.6 4.6ZE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.8 21.4 16.2 15.0 8.6Group 11 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 9.9 6.0 5.4 2.7


S-133


0% 150% 275% 450% 600%

IVÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.2 2.3 2.3 2.2 2.0WM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.3 3.5 3.5 3.1 2.5WN, WO, WP and WQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.5 9.6 9.5 6.2 4.8XJ and XO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.0 2.0 2.0 2.0 1.8XK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.4 1.4 1.4 1.4 1.4XL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.0 2.5 2.5 2.5 2.2XNÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.9 1.5 1.5 1.5 1.5XY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.5 2.6 2.6 2.6 2.3Group 12 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.0 7.6 7.4 5.1 4.0


0% 100% 219% 250% 500%

AX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.8 10.3 2.5 2.5 1.7CC** and MC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.7 22.3 3.2 2.5 1.3EE** and NEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.6 26.9 11.6 4.5 1.8FQ, MA, SQ and SU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.1 19.1 1.6 1.3 0.7FR and SR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.6 26.9 11.5 4.4 1.8IE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.5 2.3 2.3 2.3 2.2JXÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22.9 9.6 2.6 2.6 1.7MBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.5 21.3 2.7 2.2 1.1MDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.0 23.5 3.9 2.9 1.5MOÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.9 23.2 6.1 3.0 1.3NA and NN** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.1 19.2 1.6 1.4 0.7NB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.6 21.4 2.7 2.2 1.2NC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.7 22.3 3.2 2.5 1.3NDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.0 23.6 3.9 2.9 1.5NP and PP** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.4 16.4 7.1 6.7 2.5NQÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.6 17.0 11.0 7.6 2.5NT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.6 17.2 14.9 8.2 2.5VP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.5 13.0 13.0 13.0 8.1VQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.0 6.0 6.0 6.0 5.3XA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.7 1.5 1.5 1.5 1.5XB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.4 2.5 2.5 2.5 2.4XD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.7 6.0 6.0 6.0 3.7XE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.5 8.0 8.0 8.0 4.5XG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.1 11.0 11.0 11.0 6.0XHÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.3 18.0 18.0 18.0 9.9XMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.5 4.0 4.0 4.0 3.0XR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.2 2.5 2.5 2.5 2.3XU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.7 4.4 4.4 4.4 3.2ZP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.3 18.5 18.5 18.5 11.1ZX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.2 15.6 0.8 0.8 0.8Group 13 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 11.4 7.2 6.5 3.8


S-134


0% 100% 224% 350% 500%

AU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.0 5.3 3.0 2.1 1.6AW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.0 14.6 8.1 5.5 4.0AY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.8 23.3 15.7 10.9 7.7Group 14 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 11.0 6.6 4.6 3.4


0% 150% 281% 450% 600%

DK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.0 4.5 3.3 2.4 2.0DNÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.3 12.0 10.0 7.7 6.2Group 15 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.1 5.8 4.4 3.3 2.7


0% 150% 275% 450% 600%

EF, ES, GS, HF, HS, JS, KS, LS andGroup 16 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.2 8.8 5.6 3.7 2.8

The Assets

The Assets other than the Group 12 Assets (the ""PC Assets'') consist of:

‚ Group 1 Ì $500,000,000 of 6.0% per annum 30-year Freddie Mac PCs.


‚ Group 4 Ì $1,500,000,000 of 6.0% per annum 30-year Freddie Mac PCs.







average interest rate of 8.5% at all times, backed by 7.5% per annum 30-year PCs. The

Underwriter expects these Stripped Giant CertiÑcates to be from our Gold MACS

(ModiÑable And Combinable Securities), Series 188 and Series 195.






average interest rate of 9.0% at all times, backed by 6.5% per annum 30-year PCs. The

S-135

Underwriter expects these Stripped Giant CertiÑcates to be from our Gold MACS

(ModiÑable And Combinable Securities), Series 214.

The Group 12 Assets (the ""Multiclass Assets'') consist of:Class Factor

Percentage of Class Balance in for Month Class Principal/ FinalClass in This Series This Series of Closing Date Coupon Interest Type Payment Date

2373-PH 100% $3,289,588,000 1.0000000 6.5% SCH I/FIX October 15, 2031



See General Information Ì Structure of Transaction and Exhibit II.

Mortgage Characteristics (as of December 1, 2001)




1 $ 500,000,000 358 1 6.65% 6.0%2 300,000,000 358 1 6.65 6.04 1,500,000,000 357 2 6.7 6.05 200,000,000 178 1 6.12 5.56 450,000,000 173 6 6.15 5.57 400,000,000 358 1 6.7 6.08 200,000,000 172 5 6.55 6.09 300,000,000 177 2 6.6 6.0

$ 43,727,601 288 58 8.014 7.5A

48,447,764 294 53 8.009 7.5B10

$ 92,175,365 291* 55* 8.011*D

11 $ 300,000,000 320 35 6.7 6.013 500,000,000 358 1 6.7 6.014 129,948,887 351 7 6.65 6.015 29,423,880 172 5 6.55 6.016 60,000,000 349 8 7.045 6.5

* Weighted average by principal balance.



Asset to Maturity Loan Age Per Annum Interest RateGroup Series (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs

12 2373 354 4 7.075% 6.5%


signiÑcantly.


S-136

S-137

Appen

dix

A

Ava

ilab

le C

om

bin

atio

nsÌ

Ser

ies

2391

REM

IC C

ertiÑca

tes

MAC

R C

ertiÑca

tes

REM

ICExch

ange

MAC

RM

axim

um

Origi

nal

Exch

ange

Princi

pal

Cla

ssIn

tere

stC

USIP

Gro

up

Cla

ssO

rigi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Cla

ssBal

ance

Pro

port

ions(

1)

Typ

e(2)

Coupon

Typ

e(2)

Num

ber

Fin

al P

aym

ent D

ate

Com

bin

atio

n 1

1O

A$

354,3

73,0

00

(3)

PA

$354,3

73,0

00

100%

PA

C6.0

0%

FIX

31339L

W89

Dec

ember

15, 2031

OB

354,3

73,0

00

100%

Com

bin

atio

n 2

1FG

$11,7

29,7

97

50%

AL

$23,4

59,5

94

100%

SU

P6.5

0%

FIX

31339L

SW

1M

ay 1

5, 2031

SG

11,7

29,7

97

50

Com

bin

atio

n 3

2O

J$

212,6

23,8

00

(3)

PB

$212,6

23,8

00

100%

PA

C6.0

0%

FIX

31339L

W97

Dec

ember

15, 2031

OK

212,6

23,8

00

100%

Com

bin

atio

n 4

2FK

$20,4

50,3

11

44.4

444442030%

CA

$46,0

13,2

00

N/A

SU

P/ED

C6.0

0%

FIX

31339M

FH

6Ja

nuar

y 15, 2032

KO

(4)

5,1

12,5

78

11.1

111115940

CB

40,9

00,6

22

N/A

SU

P/ED

C6.7

5FIX

31339M

FJ2

Januar

y 15, 2032

SK

20,4

50,3

11

44.4

444442030

CE

42,4

73,7

23

N/A

SU

P/ED

C6.5

0FIX

31339M

FK

9Ja

nuar

y 15, 2032

CG

39,4

39,8

85

N/A

SU

P/ED

C7.0

0FIX

31339M

FT

0Ja

nuar

y 15, 2032

CO

1,4

60,7

37

N/A

SU

P/ED

C0.0

0PO

31339M

FU

7Ja

nuar

y 15, 2032

Com

bin

atio

n 5

2K

O$

5,1

12,5

78

77.7

777727068%

DO

$6,5

73,3

15

100%

SU

P/ED

C0.0

0%

PO

31339M

FR

4Ja

nuar

y 15, 2032

CO

(5)

1,4

60,7

37

22.2

222272932

Com

bin

atio

n 6

3SE

$10,0

00,0

00

48.1

763168406%

SD

$20,7

57,0

87

100%

SU

P(6)

INV

31339L

EK

2D

ecem

ber

15, 2031

SF

10,7

57,0

87

51.8

236831594

Com

bin

atio

n 7

4A

M$

835,6

09,8

28

69.6

341523333%

MX

(7)

$1,2

00,0

00,0

00

100%

SEQ

6.0

0%

FIX

31339M

FS

2A

ugu

st 1

5, 2029

EX

150,0

00,0

00

12.5

000000000

GI

2,0

83,3

33

(3)

GN

85,0

00,0

00

(3)

GO

85,0

00,0

00

7.0

833333333

GP

79,3

90,1

72

(3)

GQ

79,3

90,1

72

6.6

158476667

GX

50,0

00,0

00

4.1

666666667

IO31,2

50,0

00

(3)

Com

bin

atio

n 8

4G

N$

85,0

00,0

00

(3)

GM

$85,0

00,0

00

100%

SEQ

6.0

0%

FIX

31339L

UG

3Ja

nuar

y 15, 2027

GO

85,0

00,0

00

100%

Com

bin

atio

n 9

4G

P$

79,3

90,1

72

(3)

GL

$79,3

90,1

72

(3)

SEQ

6.0

0%

FIX

31339L

UF

5A

ugu

st 1

5, 2029

GQ

79,3

90,1

72

100%

Com

bin

atio

n 1

04

VI

$187,5

00,0

00

(3)

VA

$187,5

00,0

00

(3)

AD

/SEQ

6.0

0%

FIX

31339L

XR

6M

ay 1

5, 2018

VO

187,5

00,0

00

100%

Com

bin

atio

n 1

15

NO

$10,9

97,4

75

100%

SA

$10,9

97,4

75

100%

SU

P(6)

INV

31339L

X9

6D

ecem

ber

15, 2016

SN

10,9

97,4

75

(3)

S-138

REM

IC C

ertiÑca

tes

MAC

R C

ertiÑca

tes

REM

ICExch

ange

MAC

RM

axim

um

Origi

nal

Exch

ange

Princi

pal

Cla

ssIn

tere

stC

USIP

Gro

up

Cla

ssO

rigi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Cla

ssBal

ance

Pro

port

ions(

1)

Typ

e(2)

Coupon

Typ

e(2)

Num

ber

Fin

al P

aym

ent D

ate

Com

bin

atio

n 1

27

WT

$274,2

92,8

00

100%

XP

$274,2

92,8

00

100%

PA

C6.0

0%

FIX

31339L

YP

9D

ecem

ber

15, 2031

WU

274,2

92,8

00

(3)

Com

bin

atio

n 1

37

JC$

51,7

72,5

00

78.1

910748375%

JB$

66,2

12,8

00

100%

NSJ/

SC

H6.0

0%

FIX

31339L

V3

1D

ecem

ber

15, 2031

JD14,4

40,3

00

21.8

089251625

Com

bin

atio

n 1

48

WA

$131,3

68,0

00

(3)

XQ

$131,3

68,0

00

100%

PA

C6.0

0%

FIX

31339L

YQ

7D

ecem

ber

15, 2016

WB

131,3

68,0

00

100%

Com

bin

atio

n 1

59

WJ

$153,4

69,0

00

(3)

PE

$153,4

69,0

00

100%

PA

C6.0

0%

FIX

31339L

Z2

9D

ecem

ber

15, 2016

WK

153,4

69,0

00

100%

Com

bin

atio

n 1

610

AS

$92,1

75,3

65

50%

SJ

$92,1

75,3

65

100%

NTL(PT)

(6)

INV

/IO

31339L

Z3

7A

pril 15, 2028

DS

92,1

75,3

65

50

Com

bin

atio

n 1

711

OR

$54,9

91,0

00

(3)

PK

$54,9

91,0

00

100%

PA

C6.0

0%

FIX

31339L

WD

8M

ay 1

5, 2028

OT

54,9

91,0

00

100%

Com

bin

atio

n 1

812

IV$

208,0

56,9

23

(3)

WP

$2,3

46,9

21,0

00

100%

SC

/SC

H(6)

W31339L

Y7

9O

ctob

er 1

5, 2031

WN

1,4

46,9

21,0

00

61.6

518834677%

WO

900,0

00,0

00

38.3

481165323

WQ

900,0

00,0

00

(3)

Com

bin

atio

n 1

912

XK

$154,9

93,1

27

44.5

289780146%

XO

$348,0

72,5

00

100%

SC

/SC

H5.0

0%

FIX

31339L

YN

4M

arch

15, 2017

XL

193,0

79,3

73

55.4

710219854

Com

bin

atio

n 2

012

XN

$191,5

34,4

05

55.0

271581352%

XJ

$348,0

72,5

00

100%

SC

/SC

H5.0

0%

FIX

31339L

YH

7M

arch

15, 2017

XY

156,5

38,0

95

44.9

728418648

Com

bin

atio

n 2

113

VP

$13,5

77,0

00

26.4

679507174%

XH

$51,2

96,0

00

100%

PA

C6.0

0%

FIX

31339L

YG

9D

ecem

ber

15, 2031

VQ

17,9

69,0

00

35.0

300218341

ZP

19,7

50,0

00

38.5

020274485

Com

bin

atio

n 2

213

JX$

46,4

48,0

00

95.8

718626156%

AX

$48,4

48,0

00

100%

SC

H6.0

0%

FIX

31339L

T3

4Sep

tem

ber

15, 2031

ZX

2,0

00,0

00

4.1

281373844

Com

bin

atio

n 2

316

HS

$60,0

00,0

00

50%

GS

$60,0

00,0

00

100%

NTL(PT)

(6)

INV

/IO

31339L

UM

0Ju

ne

15, 2031

JS60,0

00,0

00

50

Com

bin

atio

n 2

416

EF

$60,0

00,0

00

100%

HF

$60,0

00,0

00

100%

PT

(6)

FLT

31339L

UR

9Ju

ne

15, 2031

HS

60,0

00,0

00

(3)

Com

bin

atio

n 2

516

ES

$60,0

00,0

00

50%

KS

$60,0

00,0

00

100%

NTL(PT)

(6)

INV

/IO

31339L

VC

1Ju

ne

15, 2031

JS60,0

00,0

00

50

S-139

REM

IC C

ertiÑca

tes

MAC

R C

ertiÑca

tes

REM

ICExch

ange

MAC

RM

axim

um

Origi

nal

Exch

ange

Princi

pal

Cla

ssIn

tere

stC

USIP

Gro

up

Cla

ssO

rigi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Cla

ssBal

ance

Pro

port

ions(

1)

Typ

e(2)

Coupon

Typ

e(2)

Num

ber

Fin

al P

aym

ent D

ate

Com

bin

atio

n 2

616

ES

$60,0

00,0

00

1/3

LS

$60,0

00,0

00

100%

NTL(PT)

(6)

INV

/IO

31339L

VJ

6Ju

ne

15, 2031

HS

60,0

00,0

00

1/3

JS60,0

00,0

00

1/3

(1)

Exc

han

ge p

ropor

tion

s ar

e co

nstan

t pro

por

tion

s of

the

orig

inal bal

ance

s of

the

REM

IC C

lass

es o

r M

AC

R C

lass

es, as

applica

ble

. In

acc

ordan

ce w

ith the

exch

ange

pro

por

tion

s, y

ou m

ay e

xchan

geR

EM

IC C

ertiÑca

tes fo

r M

AC

R C

ertiÑca

tes, a

nd v

ice

vers

a. T

he

exch

ange

pro

por

tion

s ar

e not

applica

ble

to

the

MA

CR

Cla

sses

of C

ombin

atio

n 4

. See

Appen

dix

III

to

the

OÅer

ing

Circu

lar fo

r a

des

crip

tion

of ""ra

tio-

strippin

g'' M

AC

R C

lass

es o

f th

is typ

e.(2)

See

Appen

dix

II

to the

OÅer

ing

Circu

lar. ""E

DC

'' m

eans

Ext

ended

Del

ay C

lass

.(3)

The

orig

inal

bal

ance

of ea

ch N

otio

nal

Cla

ss b

eing

exch

ange

d e

qual

s th

e ap

plica

ble

multip

lier

tim

es the

orig

inal

bal

ance

of th

e re

late

d C

lass

bei

ng

exch

ange

d.

Com

bin

atio

nN

otional

Cla

ssM

ultip

lier

Rel

ated

Cla

ss

1O

A1.0

OB

3O

J1.0

OK

7G

I1/24

GX

7 a

nd 8

GN

1.0

GO

7 a

nd 9

GP

1.0

GQ

7IO

5/24

EX

10

VI

1.0

VO

11

SN

1.0

NO

12

WU

1.0

WT

14

WA

1.0

WB

15

WJ

1.0

WK

17

OR

1.0

OT

18

IV0.2

31174358889

WO

18

WQ

1.0

WO

24

HS

1.0

EF

(4)

The

orig

inal

bal

ance

of K

O s

how

n is

the

amou

nt re

quired

to

be

exch

ange

d in a

n e

xchan

ge for

CA

exc

lusive

ly. Y

ou w

ill be

required

to

exch

ange

les

s in

ord

er to

obta

in C

E e

xclu

sive

ly, non

e in

order

to

obta

in C

B e

xclu

sive

ly, an

d n

one

in o

rder

to

obta

in C

G a

nd C

O e

xclu

sive

ly.

(5)

MA

CR

Cla

ss.

(6)

See

Ter

ms

Shee

tÌ

Inte

rest.

(7)

MX

is

not

ava

ilab

le b

y ex

chan

ge u

ntil ea

ch G

uar

ante

ed M

aturity

Cla

ss o

f G

roup 4

has

ret

ired

. Bef

ore

then

, ce

rtai

n o

f its

rela

ted R

EM

IC C

lass

es w

ill bac

k G

uar

ante

ed M

aturity

Cla

sses

. See

Ter

ms

Shee

tÌ

Guara

nte

ed M

atu

rity

Cla

sses

.

Exhibit IX Ì Series 2551 Front Cover and Terms SheetOÅering Circular Supplement $4,239,723,683(To OÅering CircularDated March 1, 2002)


OÅered Classes: REMIC Classes shown below, Call Class shown on page S-3 and MACR Classes shown on Appendix AUnderlying Assets: Freddie Mac PCsPayment Dates: Monthly beginning in February 2003Call Class: The Holder of the Call Class may direct Freddie Mac to redeem the Guaranteed Maturity Class on its Final

Payment Date and acquire the Underlying REMIC Class, as described under Terms Sheet Ì Call ClassTax Status: Double-Tier REMIC and a separate REMIC for the Guaranteed Maturity ClassForm of Classes: Regular (non-Retail) and MACR Classes: Book-entry on Fed System


OÅering Terms: The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions at varying pricesClosing Date: January 30, 2003


Group 1 ZE ÏÏÏÏÏÏÏ $ 30,000,000 SEQ 6.0% FIX/Z 31393JCZ9 January 15, 2033AA ÏÏÏÏÏÏÏ $ 18,550,000 SUP/RTL 5.5% FIX 31393JB 4 9 June 15, 2031 Group 3BB ÏÏÏÏÏÏÏ 1,953,000 PAC II/RTL 5.5 FIX 31393JCL0 November 15, 2032 CB ÏÏÏÏÏÏÏ 102,661,000 SEQ 5.0 FIX 31393JCQ9 January 15, 2018CC ÏÏÏÏÏÏÏ 3,248,000 SUP/RTL 5.5 FIX 31393JCN6 September 15, 2031 CF ÏÏÏÏÏÏÏ 186,834,750 SEQ (2) FLT 31393JBL1 December 15, 2016DD ÏÏÏÏÏÏÏ 16,079,000 SUP/RTL 5.5 FIX 31393JBG2 January 15, 2032 CH ÏÏÏÏÏÏÏ 560,504,250 SEQ 4.0 FIX 31393JBM9 December 15, 2016EE ÏÏÏÏÏÏÏ 54,074,000 SUP/RTL 5.5 FIX 31393JD70 January 15, 2033 CS ÏÏÏÏÏÏÏ 186,834,750 NTL(SEQ) (2) INV/IO 31393JBR8 December 15, 2016FL ÏÏÏÏÏÏÏ 10,000,000 SUP (2) FLT/DLY 31393JCT3 January 15, 2033 Group 4GG ÏÏÏÏÏÏÏ 1,093,000 PAC II/RTL 5.5 FIX 31393JCX4 October 15, 2032 FD ÏÏÏÏÏÏÏ 400,000,000 PT (2) FLT 31393JAZ1 January 15, 2033JA ÏÏÏÏÏÏÏ 70,080,000 SUP 5.5 FIX 31393JB 9 8 June 15, 2031 FV ÏÏÏÏÏÏÏ 198,621,500 SUP (2) FLT 31393JCS5 January 15, 2033JC ÏÏÏÏÏÏÏ 9,630,000 SUP 5.5 FIX 31393JBA5 September 15, 2031 IT ÏÏÏÏÏÏÏ 198,621,500 NTL(SUP) (2) INV/IO 31393JBZ0 January 15, 2033JD ÏÏÏÏÏÏÏ 6,105,000 SUP 5.5 FIX 31393JBB3 January 15, 2032 IU ÏÏÏÏÏÏÏ 198,621,500 NTL(SUP) (2) INV/IO 31393JC22 January 15, 2033JE ÏÏÏÏÏÏÏ 22,942,000 SUP 5.5 FIX 31393JB 7 2 January 15, 2033 IV ÏÏÏÏÏÏÏ 198,621,500 NTL(SUP) (2) INV/IO 31393JB 8 0 January 15, 2033KA ÏÏÏÏÏÏÏ 25,514,000 PAC II 5.5 FIX 31393JCF3 September 15, 2032 QJ ÏÏÏÏÏÏÏ 342,375,250 PAC 5.5 FIX 31393JBW7 May 15, 2031KB ÏÏÏÏÏÏÏ 5,793,000 PAC II 5.5 FIX 31393JCJ5 October 15, 2032 QK ÏÏÏÏÏÏÏ 60,381,750 PAC 5.5 FIX 31393JBX5 January 15, 2033KC ÏÏÏÏÏÏÏ 2,150,000 PAC II 5.5 FIX 31393JCE6 November 15, 2032 SD ÏÏÏÏÏÏÏ 400,000,000 NTL(PT) (2) INV/IO 31393JBT4 January 15, 2033KD ÏÏÏÏÏÏÏ 10,243,000 PAC II 5.5 FIX 31393JCG1 January 15, 2033 SR ÏÏÏÏÏÏÏ 198,621,500 SUP (2) INV 31393JBC1 January 15, 2033KE ÏÏÏÏÏÏÏ 4,391,000 PAC II 5.5 FIX 31393JCH9 January 15, 2033

Group 5SL ÏÏÏÏÏÏÏ 6,200,000 SUP (2) INV/DLY 31393JBF4 January 15, 2032FJ ÏÏÏÏÏÏÏ 66,000,000 PT (2) FLT 31393JAX6 January 15, 2033SM ÏÏÏÏÏÏÏ 3,800,000 SUP (2) INV/DLY 31393JBE7 January 15, 2033LF ÏÏÏÏÏÏÏ 99,000,000 PT (2) FLT 31393JC55 January 15, 2033TA ÏÏÏÏÏÏÏ 142,087,500 PAC I 4.5 FIX 31393JBD9 February 15, 2018LI ÏÏÏÏÏÏÏ 165,000,000 NTL(PT) (2) FLT/INV/IO 31393JC71 January 15, 2033TB ÏÏÏÏÏÏÏ 75,483,500 PAC I 4.5 FIX 31393JCD8 September 15, 2021NS ÏÏÏÏÏÏÏ 90,000,000 PT (2) INV 31393JC89 January 15, 2033TC ÏÏÏÏÏÏÏ 142,496,500 PAC I 5.5 FIX 31393JC97 August 15, 2026Group 6TD ÏÏÏÏÏÏÏ 44,878,500 PAC I 5.5 FIX 31393JCA4 October 15, 2027AN ÏÏÏÏÏÏÏ 201,782,000 TAC 5.0 FIX 31393JB 5 6 January 15, 2018TE ÏÏÏÏÏÏÏ 178,528,000 PAC I 5.5 FIX 31393JCB2 September 15, 2031NA ÏÏÏÏÏÏÏ 434,718,000 PAC 5.0 FIX 31393JC63 January 15, 2018TG ÏÏÏÏÏÏÏ 74,681,000 PAC I 5.5 FIX 31393JCC0 January 15, 2033ZN ÏÏÏÏÏÏÏ 13,500,000 SUP 5.0 FIX/Z 31393JD39 January 15, 2018TH ÏÏÏÏÏÏÏ 15,000,000 PAC I 2.75 FIX 31393JD47 February 15, 2018Group 7TK ÏÏÏÏÏÏÏ 47,058,363 NTL(PAC I) 5.5 FIX/IO 31393JD21 September 15, 2021FH ÏÏÏÏÏÏÏ 39,723,683 PT (2) FLT 31393JB 2 3 January 15, 2033Group 2SH ÏÏÏÏÏÏÏ 39,723,683 NTL(PT) (2) INV/IO 31393JBS6 January 15, 2033EA ÏÏÏÏÏÏÏ 190,000,000 GMC/SEQ 4.0 FIX 31393JDB1 December 15, 2012

EB ÏÏÏÏÏÏÏ 50,000,000 SEQ 6.0 FIX 31393JD96 September 15, 2030 ResidualEI ÏÏÏÏÏÏÏ 63,333,333 NTL(SEQ) 6.0 FIX/IO 31393JD88 March 15, 2028 R ÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31393JDD7 January 15, 2033EX(3) ÏÏÏÏ 190,000,000 SEQ 4.0 FIX 31393JAY4 March 15, 2028 RA ÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31393JDE5 December 15, 2012VE ÏÏÏÏÏÏÏ 30,000,000 AD/SEQ 6.0 FIX 31393JCY2 August 15, 2014 RS ÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31393JDF2 January 15, 2033

(1) See Appendix II to the OÅering Circular.(2) See Terms Sheet Ì Interest.(3) EX backs the Guaranteed Maturity Class and will not be oÅered initially. See Terms Sheet Ì Guaranteed Maturity Class.

The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should consider carefully the risks of investing in them.

Certain Risk Considerations on page S-2 highlights some of these risks.

You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circular

and the documents listed under Available Information.

We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates and the proceeds due on the Call Class upon exercise of

the Call Right. These payments and proceeds are not guaranteed by and are not debts or obligations of the United States

or any federal agency or instrumentality other than Freddie Mac. The CertiÑcates are not tax-exempt. Because of

applicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcates with any federal or state securities

commission. No securities commission has reviewed this Supplement.

Goldman, Sachs & Co.December 4, 2002

S-140

TERMS SHEET





Guaranteed Maturity Class

The Guaranteed Maturity Class shown on the front cover represents an interest in a

""Guaranteed Maturity REMIC Pool'' that holds a single Class of Freddie Mac Callable Pass-

Through CertiÑcates of this Series (the ""Callable Class''). The Callable Class will not be oÅered

for sale. The Callable Class will represent an interest in a callable pass-through pool (the ""Callable

Pool'') that includes a single REMIC Class (the ""Underlying REMIC Class'') of this Series. The

Callable Pool will also issue a ""Call Class'' as shown below.

CUSIP Underlying GuaranteedCall Class Number REMIC Class Callable Class Maturity Class Final Payment Date

E1 31393JDA3 EX EY EA December 15, 2012

On each Payment Date while the Guaranteed Maturity Class is outstanding, its Holders will

receive the principal payments made on the same Payment Date on the Underlying REMIC Class.

The Guaranteed Maturity Class will bear interest on each Payment Date at its Class Coupon.

On its Final Payment Date, the Holders of the Guaranteed Maturity Class, if outstanding, will

be entitled to receive the outstanding principal balance of their CertiÑcates plus interest at the

applicable Class Coupon accrued during the related Accrual Period, even if the Underlying REMIC

Class has not retired.


Call Class

If you own the Call Class, you will not receive any payments of principal or interest. There can

be only one Holder at a time of the Call Class. If you are the Holder of the Call Class, you will have

the right (the ""Call Right''):

1. To direct Freddie Mac to redeem the Callable and Guaranteed Maturity Classes shown in

the table above on their Final Payment Date.

2. To exchange the Call Class for the Underlying REMIC Class.



Interest


Appendix A.

PO is a Principal Only Class and does not bear interest.

The Weighted Average Coupon Class shown in the following table is a MACR Class that


S-141

REMIC Classes shown in Appendix A. The initial Class Coupon applies only to the Ñrst Accrual

Period. The Class Coupon for the Weighted Average Coupon Class will vary from month to month,

as the related REMIC Classes reduce at diÅerent rates.

MinimumClass Initial Class Coupon Class Coupon

EC 8.375% 6.0%



the BBA Method.


Group 1

FL(1) ÏÏÏÏ 2.76% LIBOR ° 1.4% 1.4% 7.5%SL(1) ÏÏÏÏ 8.24 9.6% ¿ LIBOR 3.5 9.6SM(1)ÏÏÏÏ 8.24 9.6% ¿ LIBOR 3.5 9.6

Group 3

CF ÏÏÏÏÏÏÏ 1.71 LIBOR ° 0.35% 0.35 8.0CS ÏÏÏÏÏÏÏ 6.29 7.65% ¿ LIBOR 0 7.65IO(2)ÏÏÏÏÏ 1.71 LIBOR ° 0.35% 0.35 8.0

Group 4

FD ÏÏÏÏÏÏÏ 1.8 LIBOR ° 0.4% 0.4 8.5FR(2) ÏÏÏÏ 2.4 LIBOR ° 1.0% 1.0 8.0FT(2) ÏÏÏÏ 2.3 LIBOR ° 0.9% 0.9 8.0FU(2) ÏÏÏÏ 2.2 LIBOR ° 0.8% 0.8 8.0FV ÏÏÏÏÏÏÏ 2.1 LIBOR ° 0.7% 0.7 8.0ITÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.1 7.1% ¿ LIBOR 0 0.1IUÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.1 7.2% ¿ LIBOR 0 0.1IVÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.1 7.3% ¿ LIBOR 0 0.1SD ÏÏÏÏÏÏÏ 6.7 8.1% ¿ LIBOR 0 8.1SR ÏÏÏÏÏÏÏ 8.6 10.0% ¿ LIBOR 3.0 10.0

Group 5

FJÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.17 LIBOR ° 0.75% 0.75 8.5LF ÏÏÏÏÏÏÏ 1.92 LIBOR ° 0.5% 0.5 8.5LIÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.0 If LIBOR is less than or equal to 7.9%:

E

(LIBOR £ 0.4) ¿ 3.1%F 0 0.06If LIBOR is greater than 7.9%:

4.8% ¿ (LIBOR £ 0.6) H

NF(2) ÏÏÏÏ 2.02 LIBOR ° 0.6% 0.6 8.5NS ÏÏÏÏÏÏÏ 11.8799999 14.4833333% ¿ (LIBOR £ 1.83333333) 0 14.4833333

Group 7

FH ÏÏÏÏÏÏÏ 1.82 LIBOR ° 0.45% 0.45 8.0SH ÏÏÏÏÏÏÏ 6.18 7.55% ¿ LIBOR 0 7.55



S-142



Group 1TI* $ 38,751,136 TA (PAC)

$ 39,558,363 TA and TB, as a whole (PAC)A

7,500,000 TH (PAC)BTK

$ 47,058,363D

Group 2EI $ 63,333,333 EX (SEQ)

Group 3CI* $149,467,800 CF and CH, as a whole (SEQ)CS $186,834,750 CF (SEQ)IO $186,834,750 CF (SEQ)

Group 4IT $198,621,500 FV (SUP)IU $198,621,500 FV (SUP)IV $198,621,500 FV (SUP)SD $400,000,000 FD (PT)

Group 5LI $165,000,000 FJ and LF, as a whole (PT)

Group 7SH $ 39,723,683 FH (PT)

* MACR Class.


MACR Classes




exchange procedures and fees. To exchange Classes, you must notify our Structured Finance

Department through a dealer that belongs to our REMIC dealer group. The dealer must notify us by

telephone (866-903-2767) or by fax (571-382-4739).

Principal

REMIC Classes


Group 1


A 1. To the Type I PAC Classes, until reduced to their Aggregate Targeted Balance,

allocated as follows:PAC I

B

a. To TA and TH, pro rata, while outstanding

b. To TB, TC, TD, TE and TG, in that order, while outstandingD

S-143



a. To KA, while outstandingPAC II

B

b. To GG and KB, pro rata, while outstanding

c. To BB and KC, pro rata, while outstanding

d. To KD and KE, in that order, while outstandingD

A 3. Concurrently:

a. 9.0617467423% concurrently:

i. 50% to FL, until retired

ii. 50% to SL and SM, in that order, until retired

SupportB b. 90.9382532577% as follows:

i. To AA and JA, pro rata, until retired

ii. To CC and JC, pro rata, until retired

iii. To DD and JD, pro rata, until retired

iv. To EE and JE, pro rata, until retiredD

A 4. To the Type II PAC Classes as described in Step 2, but without regard to theirPAC II

B


A 5. To the Type I PAC Classes as described in Step 1, but without regard to theirPAC I

B


Group 2Accretion A

DirectedB ‚ The ZE Accrual Amount to VE, until retired, and then to ZE

and AccrualD

ASequentialB ‚ The Group 2 Asset Principal Amount to EX, EB, VE and ZE, in that order, until retiredPayD

AGMC/ ‚‚ On each Payment Date, principal payments allocated to EX will be allocated to EA (ifSequential

B

Pay outstanding), until retired.D

Group 3


A 1. To CF and CH, pro rata, until retiredSequentialBPay

2. To CB, until retiredD

Group 4


a. 2/3rds as follows:

A

PACB i. To QJ and QK, in that order, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceD

A

SupportB ii. To FV and SR, pro rata, until retiredD

A

PACB iii. To QJ and QK, in that order, until retiredD

APass-B b. 1/3rd to FD, until retiredThroughD

S-144

Group 5

APass-B ‚ The Group 5 Asset Principal Amount to FJ, LF and NS, pro rata, until retiredThroughD

Group 6

A ‚ The ZN Accrual Amount to AN, until reduced to its Targeted Balance, and then to ZNTACBand Accrual

‚ The Group 6 Asset Principal Amount in the following order of priority:D

A

PACB 1. Beginning in May 2004, to NA, until reduced to its Targeted BalanceD

A

TACB 2. To AN, until reduced to its Targeted BalanceD

A

SupportB 3. To ZN, until retiredD

A

TACB 4. To AN, until retiredD

A

PACB 5. To NA, until retiredD

Group 7

APass-B ‚ The Group 7 Asset Principal Amount to FH, until retiredThroughD


calculated using the following Structuring Ranges and Rate.


Group 1Type I PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSAType II PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 115% PSA - 200% PSA


Group 6PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 300% PSATAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 155% PSA


MACR Classes




Retail Classes

AA, BB, CC, DD, EE and GG are Retail Classes. If you own a Retail Class, you will receive


Circular.



S-145

REMIC Status

We will form an Upper-Tier REMIC Pool, a Lower-Tier REMIC Pool and a Guaranteed

Maturity REMIC Pool for this Series. We will elect to treat each REMIC Pool as a REMIC under

the Code. R, RA and RS will be ""Residual Classes'' and the other Classes shown on the front cover

will be ""Regular Classes.'' The Residual Classes will be subject to transfer restrictions. See Certain

Federal Income Tax Consequences in this Supplement and the OÅering Circular.

If you purchase the Call Class, you will be treated for federal income tax purposes as

purchasing a call option on the Underlying REMIC Class. See Certain Federal Income Tax

Consequences Ì CPCs Ì Status of the CPC Classes Ì The Call Class and Ì Taxation of the

CPC Classes Ì The Call Class in our Giant and Other Pass-Through CertiÑcates OÅering

Circular dated December 1, 1999.



0% 100% 170% 250% 400%

AA** and JA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.7 17.7 3.0 1.6 1.1AT, BT, CT, DT, ET, GT, TA, TH and TIÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.1 2.0 2.0 2.0 2.0BB** and KC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.7 13.3 8.0 6.5 3.0CC** and JC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.5 21.2 6.9 2.7 1.7DD** and JD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.8 22.4 12.4 3.0 1.9EE** and JEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.5 26.4 20.7 4.5 2.4FL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.5 21.8 11.1 2.9 1.7GG** and KBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.6 12.9 6.0 5.9 2.9KA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.3 11.3 2.8 2.8 2.3KD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.8 13.9 10.5 7.1 3.1KE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.9 14.4 12.1 8.0 3.1SL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.0 18.9 5.2 2.0 1.3SMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.5 26.4 20.8 4.5 2.4TB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.9 4.0 4.0 4.0 3.5TC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.9 6.0 6.0 6.0 4.4TD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.6 7.9 7.9 7.9 5.4TE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.1 11.0 11.0 11.0 7.3TG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.7 19.0 19.0 19.0 13.0TK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.1 2.6 2.6 2.6 2.4Group 1 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.5 11.3 8.4 6.5 4.5


0% 100% 300% 503% 800% 1,100%

EA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.1 5.9 2.9 2.1 1.6 1.3EBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.4 15.7 7.0 4.5 3.1 2.4ECÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.9 12.2 6.6 4.6 3.2 2.5EI and EXÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.7 6.2 2.9 2.1 1.6 1.3VEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.5 6.5 6.0 4.7 3.4 2.7ZEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.8 23.6 13.4 8.9 5.7 4.1Group 2 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 11.3 5.6 3.7 2.5 1.9



S-146


0% 100% 305% 500% 700%

C, CA, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CS, IO and POÏÏ 8.1 5.6 3.5 2.6 2.1CB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.4 13.4 10.7 8.0 6.1Group 3 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.9 6.6 4.4 3.3 2.6


0% 175% 400% 670% 700% 1,400%

FD, SD and Group 4 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.0 7.9 4.1 2.5 2.4 1.2FR, FT, FU, FV, IT, IU, IV and SRÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.9 12.6 4.8 1.7 1.5 0.7QÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.3 3.3 3.3 3.3 3.3 1.7QJÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.0 2.6 2.6 2.6 2.6 1.5QK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22.3 7.1 7.1 7.1 7.1 2.9


0% 100% 361% 600% 800%

FJ, LF, LI, NF, NS and Group 5 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.5 11.3 4.9 3.2 2.6


0% 100% 270% 300% 600%

ANÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.0 7.7 2.8 2.0 1.1NAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.5 5.5 5.5 5.5 3.7ZN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.8 14.1 0.6 0.5 0.2Group 6 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.9 6.5 4.6 4.3 2.8


0% 100% 500% 949% 1,400% 1,900%

FH, SH and Group 7 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.8 11.0 3.1 1.5 0.9 0.6

The Assets





‚ Group 4 Ì $1,200,000,000 of 6.5% per annum 30-year Freddie Mac PCs.







S-147

Assumed Mortgage Characteristics (as of January 1, 2003)



1 $ 945,000,000 358 1 6.1% 5.5%2 300,000,000 357 2 6.4 6.03 850,000,000 177 2 5.6 5.04 1,200,000,000 350 8 6.9 6.55 255,000,000 358 1 6.1 5.56 650,000,000 176 3 5.57 5.07 39,723,683 343 14 8.55 8.0


signiÑcantly.


S-148

A-1

Appen

dix

A

Ava

ilab

le C

om

bin

atio

nsÌ

Ser

ies

2570

REM

IC C

ertiÑca

tes

MAC

R C

ertiÑca

tes

Exch

ange

MAC

RM

axim

um

Exch

ange

Princi

pal

Cla

ssIn

tere

stC

USIP

Gro

up

REM

IC C

lass

Origi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Cla

ssO

rigi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Typ

e(2)

Coupon

Typ

e(2)

Num

ber

Fin

al P

aym

ent D

ate

Com

bin

atio

n 1

1V

A$

31,5

51,0

00

35.9

461337769%

C$

87,7

73,0

00

100%

SEQ

5.5

%FIX

31393K

LK

9Feb

ruar

y 15, 2033

VB

17,7

22,0

00

20.1

907192417

Z38,5

00,0

00

43.8

631469814

Com

bin

atio

n 2

1B

$92,2

27,0

00

51.2

372222222%

LG

$180,0

00,0

00

100%

SEQ

5.5

%FIX

31393K

MG

7Feb

ruar

y 15, 2033

C(3)

87,7

73,0

00

48.7

627777778

Com

bin

atio

n 3

2IW

$8,7

42,3

17

(4)

WB

$77,0

40,8

97

100%

SC

/PA

C(5)

W31393K

NK

7A

ugu

st 1

5, 2031

WP

77,0

40,8

97

100%

Com

bin

atio

n 4

3PQ

$91,5

65,9

21

100%

QP

$91,5

65,9

21

100%

SC

/SC

H(5)

W31393K

MS

1A

ugu

st 1

5, 2031

QI

16,8

27,4

20

(4)

Com

bin

atio

n 5

4IT

$23,6

40,2

30

(4)

PT

$126,0

16,2

50

100%

SC

/SC

H(5)

W31393K

MP

7A

ugu

st 1

5, 2031

TP

126,0

16,2

50

100%

Com

bin

atio

n 6

4FT

$68,2

93,9

97

49.9

999996339%

T$136,5

87,9

95

100%

SC

/SU

P5.2

5%

FIX

31393K

N68

Augu

st 1

5, 2031

ST

68,2

93,9

98

50.0

000003661

Com

bin

atio

n 7

5IY

$29,4

15,4

95

(4)

PY

$156,2

37,6

56

100%

SC

/SC

H(5)

W31393K

MQ

5Ju

ly 1

5, 2031

YP

156,2

37,6

56

100%

Com

bin

atio

n 8

5FY

$84,9

78,0

97

50%

Y$169,9

56,1

94

100%

SC

/SU

P5.2

5%

FIX

31393K

NP

6Ju

ly 1

5, 2031

SY

84,9

78,0

97

50

Com

bin

atio

n 9

6JI

$28,8

22,5

52

(4)

PJ

$356,7

79,4

96

100%

SC

/SC

H(5)

W31393K

MM

4N

ovem

ber

15, 2031

JP356,7

79,4

96

100%

Com

bin

atio

n 1

06

FJ

$146,0

34,2

66

52.7

777777778%

J$276,6

96,5

04

100%

SC

/SU

P5.3

75%

FIX

31393K

MC

6N

ovem

ber

15, 2031

SJ

130,6

62,2

38

47.2

222222222

Com

bin

atio

n 1

17

HI

$11,8

24,9

81

(4)

HP

$224,6

05,6

39

100%

SC

/SC

H(5)

W31393K

M85

Dec

ember

15, 2031

PH

224,6

05,6

39

100%

Com

bin

atio

n 1

27

FX

$59,9

13,2

38

52.7

777779491%

X$113,5

19,8

19

100%

SC

/SU

P5.3

75%

FIX

31393K

NN

1D

ecem

ber

15, 2031

SX

53,6

06,5

81

47.2

222220509

Com

bin

atio

n 1

38

CL

$174,6

71,6

25

93.7

500000000%

CW

$186,3

16,4

00

100%

SEQ

4.2

5%

FIX

31393K

LS

2Ju

ly 1

5, 2017

LF

11,6

44,7

75

6.2

500000000

LS

11,6

44,7

75

(4)

Com

bin

atio

n 1

48

CL

$174,6

71,6

25

87.4

999996869%

CU

$199,6

24,7

15

100%

SEQ

4.5

0%

FIX

31393K

LR

4Ju

ly 1

5, 2017

LF

24,9

53,0

90

12.5

000003131

LS

24,9

53,0

90

(4)

Com

bin

atio

n 1

58

CL

$174,6

71,6

25

81.2

499998256%

CY

$214,9

80,4

62

100%

SEQ

4.7

5%

FIX

31393K

LT

0Ju

ly 1

5, 2017

LF

40,3

08,8

37

18.7

500001744

LS

40,3

08,8

37

(4)

A-2

REM

IC C

ertiÑca

tes

MAC

R C

ertiÑca

tes

Exch

ange

MAC

RM

axim

um

Exch

ange

Princi

pal

Cla

ssIn

tere

stC

USIP

Gro

up

REM

IC C

lass

Origi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Cla

ssO

rigi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Typ

e(2)

Coupon

Typ

e(2)

Num

ber

Fin

al P

aym

ent D

ate

Com

bin

atio

n 1

68

CL

$174,6

71,6

25

75%

CM

$232,8

95,5

00

100%

SEQ

5.0

%FIX

31393K

LN

3Ju

ly 1

5, 2017

LF

58,2

23,8

75

25

LS

58,2

23,8

75

(4)

Com

bin

atio

n 1

79

EI

$13,0

21,7

90

(4)

EP

$207,9

18,6

62

100%

SC

/SC

H(5)

W31393K

LV

5O

ctob

er 1

5, 2031

PE

207,9

18,6

62

100%

Com

bin

atio

n 1

89

FR

$65,9

77,0

69

52.7

777770889%

AR

$125,0

09,1

85

100%

SC

/SU

P5.3

75%

FIX

31393K

LE

3O

ctob

er 1

5, 2031

SR

59,0

32,1

16

47.2

222229111

Com

bin

atio

n 1

910

BI

$14,0

95,5

41

(4)

PB

$202,8

08,2

62

100%

SC

/SC

H(5)

W31393K

MJ1

Dec

ember

15, 2031

BP

202,8

08,2

62

100%

Com

bin

atio

n 2

010

FB

$71,4

17,4

09

52.7

777777778%

AB

$135,3

17,1

96

100%

SC

/SU

P5.3

75%

FIX

31393K

LC

7D

ecem

ber

15, 2031

SB

63,8

99,7

87

47.2

222222222

Com

bin

atio

n 2

111

TA

$73,9

96,5

00

100%

TB

$73,9

96,5

00

100%

SC

/PT

4.2

5%

FIX

31393K

N84

Augu

st 1

5, 2026

TK

3,3

63,4

78

(4)

Com

bin

atio

n 2

211

TA

$73,9

96,5

00

100%

TC

$73,9

96,5

00

100%

SC

/PT

4.5

%FIX

31393K

N92

Augu

st 1

5, 2026

TK

6,7

26,9

55

(4)

Com

bin

atio

n 2

311

TA

$73,9

96,5

00

100%

TD

$73,9

96,5

00

100%

SC

/PT

4.7

5%

FIX

31393K

NA

9A

ugu

st 1

5, 2026

TK

10,0

90,4

32

(4)

Com

bin

atio

n 2

411

TA

$73,9

96,5

00

100%

TE

$73,9

96,5

00

100%

SC

/PT

5.0

%FIX

31393K

NB

7A

ugu

st 1

5, 2026

TK

13,4

53,9

09

(4)

Com

bin

atio

n 2

511

TA

$73,9

96,5

00

100%

TG

$73,9

96,5

00

100%

SC

/PT

5.2

5%

FIX

31393K

NC

5A

ugu

st 1

5, 2026

TK

16,8

17,3

87

(4)

A-3

REM

IC C

ertiÑca

tes

MAC

R C

ertiÑca

tes

Exch

ange

MAC

RM

axim

um

Exch

ange

Princi

pal

Cla

ssIn

tere

stC

USIP

Gro

up

REM

IC C

lass

Origi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Cla

ssO

rigi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Typ

e(2)

Coupon

Typ

e(2)

Num

ber

Fin

al P

aym

ent D

ate

Com

bin

atio

n 2

611

TA

$73,9

96,5

00

100%

TH

$73,9

96,5

00

100%

SC

/PT

5.5

%FIX

31393K

ND

3A

ugu

st 1

5, 2026

TK

20,1

80,8

63

(4)

(1)

Exc

han

ge p

ropor

tion

s ar

e co

nstan

t pro

por

tion

s of

the

orig

inal bal

ance

s of

the

REM

IC C

lass

es o

r M

AC

R C

lass

es, as

applica

ble

. In

acc

ordan

ce w

ith the

exch

ange

pro

por

tion

s, y

ou m

ayex

chan

ge R

EM

IC C

ertiÑca

tes

for

MA

CR

Cer

tiÑca

tes, a

nd v

ice

vers

a.(2)

See

Appen

dix

II

to the

OÅer

ing

Circu

lar.

(3)

MA

CR

Cla

ss.

(4)

The

orig

inal

bal

ance

of ea

ch N

otio

nal

Cla

ss b

eing

exch

ange

d e

qual

s th

e ap

plica

ble

multip

lier

tim

es the

orig

inal

bal

ance

of th

e re

late

d C

lass

bei

ng

exch

ange

d.

Com

bin

atio

nN

otional

Cla

ssM

ultip

lier

Rel

ated

Cla

ss

3IW

0.1

134763138

WP

4Q

I0.1

837738300

PQ

5IT

0.1

875966790

TP

7IY

0.1

882740420

YP

9JI

0.0

807853375

JP11

HI

0.0

526477476

PH

13, 14, 15 a

nd 1

6LS

1.0

LF

17

EI

0.0

626292507

PE

19

BI

0.0

695018086

BP

21

TK

0.0

454545553

TA

22

TK

0.0

909090971

TA

23

TK

0.1

363636388

TA

24

TK

0.1

818181806

TA

25

TK

0.2

272727359

TA

26

TK

0.2

727272641

TA

(5)

See

Ter

ms

Shee

tÌ

Inte

rest.

Appendix B

Targeted Balances Schedules

The schedules of Targeted Balances are shown below.

Group 2 Group 3 Group 4 Group 5WP PQ TP YP

Payment Date PAC Scheduled Scheduled Scheduled

Initial ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $77,040,897.00 $91,565,921.00 $126,016,250.00 $156,237,656.00March 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75,998,901.34 90,306,180.25 124,321,709.90 154,019,626.51April 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 74,918,058.45 89,000,955.36 122,563,513.80 151,727,199.85May 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 73,799,059.05 87,650,808.32 120,742,784.55 149,361,371.81June 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 72,642,622.59 86,256,323.86 118,860,692.09 146,923,175.10July 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 71,449,496.44 84,818,109.04 116,918,452.25 144,413,678.52August 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,220,455.13 83,336,792.83 114,917,325.42 141,833,986.25September 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68,956,299.51 81,813,025.66 112,858,615.21 139,185,237.02October 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67,660,875.10 80,247,478.92 110,743,667.05 136,468,603.27November 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 66,334,960.02 78,640,844.52 108,573,866.73 133,685,290.31December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64,979,376.08 76,993,834.32 106,351,318.73 130,915,993.37January 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63,603,683.17 75,345,288.70 104,107,920.18 128,160,640.17February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 62,235,881.14 73,710,033.25 101,874,369.70 125,419,158.80March 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60,879,103.10 72,087,963.15 99,683,794.79 122,691,477.70April 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59,533,262.11 70,478,974.41 97,504,233.81 119,977,525.73May 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58,198,271.91 68,882,963.85 95,335,629.96 117,277,232.05June 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 56,874,046.92 67,299,829.12 93,177,926.69 114,590,526.25July 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 55,560,502.26 65,729,468.64 91,031,067.77 111,921,372.43August 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 54,257,553.67 64,171,781.65 88,896,727.89 109,273,772.16September 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52,965,117.58 62,626,668.17 86,779,616.46 106,647,555.39October 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51,683,111.08 61,094,029.01 84,679,597.54 104,042,553.37November 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,411,451.88 59,573,765.76 82,596,536.28 101,458,598.69December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 49,150,058.36 58,065,780.77 80,530,298.90 98,895,525.24January 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 47,898,849.54 56,569,977.17 78,480,752.63 96,353,168.23February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46,657,745.06 55,086,258.84 76,447,765.77 93,831,364.15March 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45,426,665.21 53,614,530.42 74,431,207.66 91,329,950.78April 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44,205,530.89 52,154,697.30 72,430,948.64 88,848,767.17May 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42,994,263.62 50,706,665.59 70,446,860.09 86,387,653.64June 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 41,792,785.56 49,270,342.17 68,478,814.37 83,946,451.74July 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,601,019.44 47,845,634.64 66,526,684.88 81,525,004.29August 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 39,418,888.63 46,432,451.30 64,590,345.99 79,123,155.34September 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,246,317.08 45,030,701.20 62,669,673.04 76,740,750.13October 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,083,229.36 43,640,294.10 60,764,542.39 74,377,635.16November 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35,929,550.60 42,261,140.45 58,874,831.33 72,033,658.11December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,785,206.55 40,893,151.41 57,000,418.14 69,708,667.85January 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,650,123.52 39,536,238.85 55,141,182.04 67,402,514.46February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,524,228.41 38,190,315.31 53,297,003.20 65,115,049.17March 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,407,448.68 36,855,294.04 51,467,762.73 62,846,124.39April 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,299,712.37 35,531,088.95 49,653,342.68 60,595,593.69May 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29,200,948.08 34,217,614.64 47,853,626.01 58,363,311.78June 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,111,084.99 32,914,786.36 46,068,496.63 56,149,134.52July 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,030,052.80 31,622,520.05 44,297,839.31 53,952,918.90August 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,957,781.78 30,340,732.30 42,541,539.78 51,774,523.02September 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,894,202.75 29,069,340.35 40,799,484.62 49,613,806.10October 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,839,247.08 27,808,262.08 39,071,561.33 47,470,628.48November 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,792,846.65 26,557,416.04 37,357,658.28 45,344,851.57December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,754,933.91 25,345,155.24 35,657,664.72 43,274,516.21January 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,762,058.91 24,187,998.82 34,029,813.47 41,298,309.40February 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,814,309.38 23,083,450.68 32,475,965.10 39,411,966.53March 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,909,641.50 22,029,127.47 30,992,767.16 37,611,415.69April 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,046,103.75 21,022,753.48 29,577,018.65 35,892,768.88May 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,221,832.77 20,062,155.83 28,225,663.16 34,252,313.80June 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,435,049.33 19,145,259.79 26,935,782.35 32,686,505.89July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,684,054.61 18,270,084.40 25,704,589.76 31,191,960.81August 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,967,226.54 17,434,738.21 24,529,424.85 29,765,447.15September 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,283,016.34 16,637,415.26 23,407,747.32 28,403,879.62October 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,629,945.22 15,876,391.23 22,337,131.71 27,104,312.38November 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,006,601.25 15,150,019.75 21,315,262.17 25,863,932.82December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,411,636.29 14,456,728.90 20,339,927.59 24,680,055.49January 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,843,763.17 13,795,017.82 19,409,016.82 23,550,116.44February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,301,752.92 13,163,453.54 18,520,514.21 22,471,667.65March 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,784,432.14 12,560,667.91 17,672,495.23 21,442,371.88

B-1

Group 2 Group 3 Group 4 Group 5WP PQ TP YPPAC Scheduled Scheduled Scheduled

Payment Date continued continued continued continued

April 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $10,290,680.49 $11,985,354.66 $ 16,863,122.46 $ 20,459,997.61May 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,819,428.32 11,436,266.62 16,090,641.55 19,522,414.33June 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,369,654.35 10,912,213.07 15,353,377.58 18,627,587.92July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,940,383.52 10,412,057.16 14,649,731.40 17,773,576.36August 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,530,684.89 9,934,713.48 13,978,176.22 16,958,525.50September 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,139,669.64 9,479,145.79 13,337,254.38 16,180,665.18October 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,766,489.19 9,044,364.73 12,725,574.21 15,438,305.37November 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,410,333.36 8,629,425.74 12,141,807.03 14,729,832.58December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,070,428.66 8,233,427.06 11,584,684.35 14,053,706.39January 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,746,036.62 7,855,507.75 11,052,995.11 13,408,456.19February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,436,452.21 7,494,845.87 10,545,583.11 12,792,677.96March 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,141,002.33 7,150,656.71 10,061,344.53 12,205,031.32April 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,859,044.38 6,822,191.14 9,599,225.56 11,644,236.64May 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,589,964.86 6,508,733.95 9,158,220.13 11,109,072.26June 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,333,178.07 6,209,602.36 8,737,367.79 10,598,371.93July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,088,124.85 5,924,144.53 8,335,751.60 10,111,022.25August 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,854,271.40 5,651,738.18 7,952,496.20 9,645,960.33September 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,631,108.10 5,391,789.25 7,586,765.91 9,202,171.47October 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,418,148.44 5,143,730.60 7,237,762.96 8,778,686.98November 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,214,927.96 4,907,020.83 6,904,725.74 8,374,582.14December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,021,003.27 4,681,143.10 6,586,927.20 7,988,974.18January 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,835,951.10 4,465,604.01 6,283,673.28 7,621,020.37February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,659,367.37 4,259,932.55 5,994,301.40 7,269,916.24March 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,490,866.34 4,063,679.08 5,718,179.04 6,934,893.84April 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,330,079.75 3,876,414.39 5,454,702.40 6,615,220.08May 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,176,656.09 3,697,728.72 5,203,295.10 6,310,195.15June 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,030,259.78 3,527,230.95 4,963,406.90 6,019,151.03July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,890,570.47 3,364,547.70 4,734,512.57 5,741,450.03August 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,757,282.38 3,209,322.56 4,516,110.72 5,476,483.45September 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,630,103.60 3,061,215.29 4,307,722.73 5,223,670.22October 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,508,755.48 2,919,901.14 4,108,891.75 4,982,455.68November 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,392,972.02 2,785,070.08 3,919,181.66 4,752,310.40December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,282,499.32 2,656,426.20 3,738,176.16 4,532,729.00January 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,177,095.00 2,533,687.03 3,565,477.90 4,323,229.07February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,076,527.73 2,416,582.93 3,400,707.55 4,123,350.14March 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,980,576.64 2,304,856.53 3,243,503.07 3,932,652.70April 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,889,030.96 2,198,262.18 3,093,518.85 3,750,717.20May 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,801,689.46 2,096,565.37 2,950,425.02 3,577,143.22June 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,718,360.09 1,999,542.29 2,813,906.70 3,411,548.51July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,638,859.51 1,906,979.30 2,683,663.35 3,253,568.25August 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,563,012.75 1,818,672.48 2,559,408.11 3,102,854.22September 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,490,652.77 1,734,427.19 2,440,867.15 2,959,074.06October 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,421,620.16 1,654,057.66 2,327,779.14 2,821,910.51November 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,355,762.75 1,577,386.58 2,219,894.61 2,691,060.81December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,292,935.30 1,504,244.70 2,116,975.49 2,566,235.95January 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,232,999.19 1,434,470.50 2,018,794.52 2,447,160.11February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,175,822.10 1,367,909.79 1,925,134.81 2,333,570.02March 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,121,277.75 1,304,415.43 1,835,789.35 2,225,214.43April 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,069,245.60 1,243,846.98 1,750,560.56 2,121,853.53May 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,019,610.63 1,186,070.40 1,669,259.86 2,023,258.44June 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 972,263.02 1,130,957.77 1,591,707.29 1,929,210.72July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 927,098.00 1,078,386.97 1,517,731.08 1,839,501.92August 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 884,015.54 1,028,241.50 1,447,167.27 1,753,933.05September 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 842,920.19 980,410.13 1,379,859.43 1,672,314.23October 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 803,720.86 934,786.73 1,315,658.23 1,594,464.26November 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 766,330.59 891,270.01 1,254,421.15 1,520,210.17December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 730,666.42 849,763.30 1,196,012.21 1,449,386.92January 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 696,649.15 810,174.34 1,140,301.59 1,381,836.99February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 664,203.21 772,415.08 1,087,165.45 1,317,410.06March 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 633,256.47 736,401.51 1,036,485.56 1,255,962.69April 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 603,740.10 702,053.43 988,149.12 1,197,357.97May 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 575,588.42 669,294.34 942,048.47 1,141,465.26June 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 548,738.74 638,051.20 898,080.86 1,088,159.89July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 523,131.23 608,254.32 856,148.27 1,037,322.89August 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 498,708.80 579,837.22 816,157.12 988,840.74September 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 475,416.98 552,736.43 778,018.14 942,605.09October 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 453,203.79 526,891.39 741,646.13 898,512.56

B-2



November 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 432,019.60 $ 502,244.32 $ 706,959.78 $ 856,464.51December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 411,817.07 478,740.07 673,881.52 816,366.81January 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 392,551.04 456,326.04 642,337.31 778,129.63February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 374,178.40 434,952.00 612,256.52 741,667.25March 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 356,658.00 414,570.05 583,571.73 706,897.90April 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 339,950.60 395,134.48 556,218.63 673,743.52May 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 324,018.74 376,601.65 530,135.83 642,129.68June 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 308,826.68 358,929.96 505,264.79 611,985.30July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 294,340.32 342,079.68 481,549.61 583,242.60August 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 280,527.13 326,012.92 458,936.99 555,836.89September 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 267,356.05 310,693.52 437,376.04 529,706.47October 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 254,797.46 296,086.99 416,818.24 504,792.43November 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 242,823.09 282,160.41 397,217.26 481,038.60December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 231,405.98 268,882.37 378,528.92 458,391.38January 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 220,520.39 256,222.91 360,711.05 436,799.61February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 210,141.77 244,153.44 343,723.44 416,214.51March 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 200,246.70 232,646.68 327,527.71 396,589.52April 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 190,812.82 221,676.62 312,087.23 377,880.22May 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 181,818.82 211,218.42 297,367.08 360,044.25June 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 173,244.35 201,248.40 283,333.93 343,041.16July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 165,070.00 191,743.96 269,955.98 326,832.41August 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 157,277.26 182,683.54 257,202.90 311,381.19September 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 149,848.45 174,046.58 245,045.75 296,652.40October 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 142,766.74 165,813.45 233,456.91 282,612.57November 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 136,016.03 157,965.44 222,410.06 269,229.73December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 129,580.99 150,484.69 211,880.06 256,473.43January 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 123,447.00 143,354.16 201,842.95 244,314.58February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 117,600.08 136,557.61 192,275.86 232,725.47March 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 112,026.92 130,079.54 183,156.97 221,679.63April 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 106,714.82 123,905.15 174,465.49 211,151.84May 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 101,651.67 118,020.35 166,181.56 201,118.02June 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96,825.90 112,411.67 158,286.25 191,555.21July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92,226.48 107,066.29 150,761.50 182,441.52August 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 87,842.90 101,971.96 143,590.08 173,756.04September 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 83,665.13 97,117.00 136,755.55 165,478.86October 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 79,683.59 92,490.27 130,242.26 157,590.97November 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75,889.16 88,081.16 124,035.24 150,074.25December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 72,273.13 83,879.52 118,120.23 142,911.39January 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68,827.19 79,875.70 112,483.64 136,085.91February 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65,543.42 76,060.46 107,112.49 129,582.09March 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 62,414.28 72,425.03 101,994.40 123,384.91April 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59,432.54 68,961.01 97,117.59 117,480.08May 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 56,591.34 65,660.41 92,470.78 111,853.94June 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53,884.12 62,515.59 88,043.25 106,493.48July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51,304.63 59,519.30 83,824.77 101,386.30August 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48,846.92 56,664.57 79,805.55 96,520.55September 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46,505.28 53,944.81 75,976.31 91,884.94October 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44,274.30 51,353.69 72,328.14 87,468.72November 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42,148.81 48,885.21 68,852.60 83,261.61December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,123.87 46,533.62 65,541.59 79,253.82January 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,194.78 44,293.45 62,387.42 75,436.03February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36,357.05 42,159.49 59,382.75 71,799.33March 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,606.41 40,126.75 56,520.57 68,335.22April 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,938.78 38,190.49 53,794.20 65,035.62May 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,350.26 36,346.19 51,197.27 61,892.81June 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29,837.15 34,589.53 48,723.72 58,899.43July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,395.91 32,916.40 46,367.75 56,048.45August 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,023.18 31,322.87 44,123.84 53,333.19September 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,715.72 29,805.20 41,986.73 50,747.27October 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,470.48 28,359.84 39,951.39 48,284.61November 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,284.54 26,983.37 38,013.05 45,939.40December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,155.09 25,672.56 36,167.13 43,706.13January 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,079.50 24,424.31 34,409.30 41,579.50February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,055.22 23,235.68 32,735.39 39,554.51March 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,079.84 22,103.86 31,141.47 37,626.35April 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,151.05 21,026.17 29,623.75 35,790.46May 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,266.66 20,000.06 28,178.64 34,042.49

B-3



June 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 16,424.57 $ 19,023.09 $ 26,802.72 $ 32,378.28July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,622.79 18,092.94 25,492.72 30,793.88August 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,859.42 17,207.40 24,245.52 29,285.51September 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,132.64 16,364.36 23,058.16 27,849.58October 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,440.72 15,561.81 21,927.81 26,482.66November 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,782.02 14,797.83 20,851.77 25,181.48December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,154.96 14,070.60 19,827.48 23,942.93January 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,558.04 13,378.38 18,852.47 22,764.04February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,989.85 12,719.51 17,924.41 21,641.97March 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,449.01 12,092.40 17,041.08 20,574.04April 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,934.23 11,495.55 16,200.35 19,557.67May 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,444.27 10,927.52 15,400.21 18,590.41June 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,977.96 10,386.94 14,638.72 17,669.93July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,534.17 9,872.51 13,914.05 16,794.00August 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,111.83 9,382.97 13,224.44 15,960.50September 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,709.93 8,917.16 12,568.23 15,167.41October 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,327.48 8,473.93 11,943.82 14,412.80November 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,963.57 8,052.22 11,349.71 13,694.84December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,617.31 7,650.98 10,784.44 13,011.78January 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,287.86 7,269.26 10,246.64 12,361.95February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,974.41 6,906.10 9,735.00 11,743.77March 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,676.20 6,560.64 9,248.27 11,155.72April 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,392.51 6,232.02 8,785.26 10,596.36May 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,122.64 5,919.43 8,344.83 10,064.31June 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,865.94 5,622.11 7,925.90 9,558.28July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,621.76 5,339.33 7,527.45 9,077.00August 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,389.51 5,070.38 7,148.48 8,619.29September 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,168.61 4,814.61 6,788.07 8,184.02October 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,958.53 4,571.38 6,445.33 7,770.12November 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,758.75 4,340.09 6,119.40 7,376.54December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,568.76 4,120.17 5,809.48 7,002.33January 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,388.11 3,911.06 5,514.79 6,646.53February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,216.33 3,712.25 5,234.61 6,308.27March 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,053.01 3,523.25 4,968.23 5,986.71April 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,897.73 3,343.56 4,715.00 5,681.02May 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,750.10 3,172.76 4,474.26 5,390.45June 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,609.77 3,010.40 4,245.43 5,114.27July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,476.37 2,856.09 4,027.92 4,851.77August 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,349.57 2,709.42 3,821.19 4,602.30September 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,229.05 2,570.04 3,624.72 4,365.22October 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,114.51 2,437.58 3,438.00 4,139.94November 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,005.66 2,311.71 3,260.57 3,925.88December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,902.22 2,192.11 3,091.98 3,722.49January 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,803.92 2,078.48 2,931.78 3,529.26February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,710.53 1,970.52 2,779.59 3,345.69March 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,621.79 1,867.97 2,635.00 3,171.31April 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,537.49 1,770.55 2,497.65 3,005.67May 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,457.41 1,678.01 2,367.18 2,848.35June 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,381.34 1,590.12 2,243.25 2,698.93July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,309.09 1,506.65 2,125.56 2,557.04August 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,240.46 1,427.39 2,013.79 2,422.30September 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,175.29 1,352.12 1,907.65 2,294.36October 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,113.40 1,280.65 1,806.87 2,172.90November 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,054.64 1,212.80 1,711.18 2,057.58December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 998.84 1,148.38 1,620.33 1,948.11January 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 945.87 1,087.24 1,534.09 1,844.20February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 895.58 1,029.20 1,452.23 1,745.58March 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 847.84 974.11 1,374.54 1,651.99April 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 802.53 921.83 1,300.80 1,563.17May 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 759.53 872.23 1,230.82 1,478.89June 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 718.73 825.16 1,164.42 1,398.93July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 680.00 780.50 1,101.42 1,323.08August 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 643.26 738.13 1,041.66 1,251.12September 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 608.40 697.94 984.96 1,182.86October 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 575.34 659.83 931.18 1,118.13November 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 543.97 623.68 880.17 1,056.75December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 514.22 589.40 831.80 998.54

B-4



January 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 486.01 $ 556.89 $ 785.93 $ 943.35February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 459.26 526.08 742.45 891.04March 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 433.89 496.86 701.22 841.44April 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 409.84 469.17 662.14 794.44May 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 387.05 442.93 625.09 749.90June 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 365.44 418.06 589.99 707.69July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 344.96 394.49 556.72 667.70August 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 325.56 372.17 525.21 629.81September 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 307.17 351.02 495.35 593.93October 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 289.75 330.98 467.06 559.94November 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 273.25 312.01 440.27 527.76December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 257.62 294.04 414.91 497.29January 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 242.82 277.03 390.89 468.44February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 228.81 260.93 368.14 441.13March 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 215.54 245.69 346.62 415.29April 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 202.98 231.27 326.25 390.83May 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 191.09 217.62 306.97 367.69June 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 179.84 204.70 288.72 345.80July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 169.20 192.49 271.47 325.10August 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 159.13 180.94 255.15 305.52September 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 149.61 170.01 239.71 287.01October 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 140.60 159.68 225.11 269.51November 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 132.08 149.92 211.32 252.98December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 124.03 140.69 198.27 237.35January 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 116.42 131.97 185.95 222.58February 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 109.22 123.74 174.30 208.63March 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 102.43 115.95 163.30 195.46April 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96.00 108.61 152.91 183.02May 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 89.94 101.67 143.10 171.28June 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84.21 95.12 133.84 160.19July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 78.81 88.94 125.10 149.74August 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 73.70 83.11 116.85 139.87September 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68.89 77.61 109.07 130.57October 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64.34 72.42 101.73 121.80November 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60.06 67.53 94.81 113.53December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 56.02 62.92 88.29 105.73January 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52.21 58.57 82.14 98.39February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48.62 54.48 76.35 91.48March 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45.24 50.63 70.89 84.96April 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42.05 47.00 65.75 78.84May 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 39.05 43.59 60.91 73.07June 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36.22 40.37 56.36 67.64July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33.57 37.35 52.08 62.54August 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31.06 34.51 48.06 57.75September 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.71 31.84 44.27 53.24October 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.50 29.33 40.71 49.01November 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.42 26.97 37.37 45.04December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22.47 24.76 34.24 41.31January 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.64 22.68 31.29 37.81February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.92 20.74 28.53 34.53March 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.30 18.91 25.94 31.46April 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.79 17.20 23.51 28.58May 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.37 15.60 21.24 25.88June 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.04 14.10 19.11 23.36July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.80 12.70 17.12 21.00August 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.63 11.39 15.25 18.80September 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.54 10.16 13.51 16.74October 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.52 9.02 11.88 14.82November 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.57 7.95 10.36 13.03December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.68 6.95 8.98 11.36January 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.85 6.02 7.69 9.80February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.08 5.16 6.49 8.35March 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.36 4.36 5.37 7.01April 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.69 3.61 4.34 5.78May 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.07 2.92 3.38 4.65June 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.49 2.27 2.49 3.59July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.95 1.68 1.67 2.62

B-5



August 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 1.46 $ 1.13 $ 0.92 $ 1.71September 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.00 0.62 0.26 0.94October 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.59 0.15 0.00 0.31November 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.22 0.00 0.00 0.00December 15, 2030

and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 0.00 0.00

B-6

Group 6 Group 7 Group 9 Group 10JP PH PE BP

Payment Date Scheduled Scheduled Scheduled Scheduled

Initial ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $356,779,496.00 $224,605,639.00 $207,918,662.00 $202,808,262.00March 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 356,779,496.00 223,018,884.78 206,194,041.37 201,333,840.86April 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 356,779,496.00 221,360,048.96 204,404,162.14 199,794,635.30May 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 356,779,496.00 219,629,820.78 202,549,790.89 198,191,288.78June 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 356,779,496.00 217,828,926.28 200,631,727.06 196,524,477.78July 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 356,779,496.00 215,958,127.85 198,650,802.38 194,794,911.34August 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 356,779,496.00 214,018,223.70 196,607,880.29 193,003,330.62September 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 356,779,496.00 212,010,047.29 194,503,855.31 191,150,508.29October 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 356,779,496.00 209,934,466.77 192,339,652.40 189,237,248.10November 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 356,779,496.00 207,792,384.38 190,116,226.31 187,264,384.23December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 352,874,970.53 205,584,735.78 187,834,560.84 185,232,780.71January 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 348,865,708.16 203,312,489.39 185,495,668.18 183,143,330.85February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 344,753,603.13 200,976,645.70 183,100,588.09 180,996,956.51March 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 340,540,591.99 198,578,236.53 180,717,668.77 178,794,607.48April 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 336,229,074.72 196,118,324.29 178,346,847.62 176,537,260.77May 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 331,830,041.12 193,598,001.17 175,988,062.36 174,229,253.40June 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 327,453,371.61 191,056,781.20 173,641,251.03 171,932,974.98July 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 323,098,951.06 188,528,470.39 171,306,351.99 169,648,387.96August 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 318,766,664.97 186,013,002.30 168,983,303.91 167,375,432.17September 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 314,456,399.41 183,510,310.80 166,672,045.79 165,114,047.76October 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 310,168,041.02 181,020,330.15 164,372,516.94 162,864,175.19November 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 305,901,477.05 178,542,994.89 162,084,656.97 160,625,755.20December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 301,656,595.32 176,078,239.95 159,808,405.80 158,398,728.87January 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 297,433,284.22 173,626,000.56 157,543,703.68 156,183,037.55February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 293,231,432.73 171,186,212.30 155,290,491.15 153,978,622.93March 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 289,050,930.38 168,758,811.07 153,048,709.05 151,785,426.96April 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 284,891,667.29 166,343,733.11 150,818,298.55 149,603,391.92May 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 280,753,534.13 163,940,914.97 148,599,201.10 147,432,460.36June 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 276,636,422.14 161,550,293.56 146,391,358.46 145,272,575.15July 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 272,540,223.11 159,171,806.07 144,194,712.68 143,123,679.45August 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 268,464,829.39 156,805,390.05 142,009,206.12 140,985,716.68September 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 264,410,133.89 154,450,983.36 139,834,781.44 138,858,630.60October 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 260,376,030.07 152,108,524.18 137,671,381.57 136,742,365.22November 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 256,362,411.93 149,777,950.99 135,518,949.76 134,636,864.87December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 252,369,174.03 147,459,202.61 133,377,429.55 132,542,074.13January 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 248,396,211.44 145,152,218.17 131,246,764.75 130,457,937.90February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 244,443,419.81 142,856,937.10 129,126,899.47 128,384,401.34March 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 240,510,695.31 140,573,299.16 127,017,778.11 126,321,409.90April 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 236,597,934.63 138,301,244.41 124,919,345.37 124,268,909.32May 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 232,705,035.01 136,040,713.21 122,831,546.20 122,226,845.60June 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 228,831,894.21 133,791,646.25 120,754,325.86 120,195,165.03July 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 224,978,410.52 131,553,984.50 118,687,629.88 118,173,814.18August 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 221,144,482.75 129,327,669.24 116,631,404.08 116,162,739.87September 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 217,330,010.23 127,112,642.06 114,585,594.55 114,161,889.23October 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 213,534,892.82 124,908,844.85 112,550,147.65 112,171,209.64November 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 209,759,030.86 122,716,219.80 110,525,010.04 110,190,648.76December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 206,002,325.25 120,534,709.38 108,510,128.64 108,220,154.49January 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 202,264,677.36 118,364,256.38 106,505,450.63 106,259,675.05February 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 198,545,989.09 116,204,803.86 104,510,923.48 104,309,158.88March 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 194,846,162.84 114,056,295.20 102,526,494.93 102,368,554.71April 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 191,165,101.51 111,918,674.05 100,552,112.98 100,437,811.53May 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 187,502,708.49 109,791,884.35 98,587,725.90 98,516,878.58June 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 183,858,887.68 107,675,870.34 96,633,282.22 96,605,705.37July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 180,233,543.48 105,570,576.55 94,688,730.75 94,704,241.68August 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 176,626,580.76 103,475,947.77 92,754,020.56 92,812,437.53September 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 173,037,904.90 101,391,929.10 90,829,100.96 90,930,243.21October 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 169,467,421.74 99,318,465.92 88,913,921.55 89,057,609.25November 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 165,915,037.65 97,255,503.87 87,008,432.17 87,194,486.46December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 162,380,659.43 95,202,988.89 85,112,582.93 85,340,825.88January 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 158,864,194.39 93,160,867.19 83,226,324.19 83,496,578.80February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 155,365,550.30 91,129,085.26 81,349,606.56 81,661,696.79March 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 151,884,635.44 89,107,589.86 79,482,380.91 79,836,131.64April 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 148,421,358.51 87,096,328.03 77,624,598.38 78,019,835.40May 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 144,975,628.71 85,095,247.08 75,776,210.32 76,212,760.36June 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 141,547,355.71 83,104,294.59 73,937,168.37 74,414,859.06July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 138,136,449.63 81,123,418.41 72,107,424.40 72,626,084.29August 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 134,742,821.05 79,152,566.66 70,286,930.53 70,846,389.06September 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 131,366,381.04 77,191,687.72 68,475,639.12 69,075,726.65

B-7


Scheduled Scheduled Scheduled ScheduledPayment Date continued continued continued continued

October 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $128,007,041.09 $ 75,240,730.24 $ 66,673,502.79 $ 67,314,050.57November 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 124,664,713.16 73,299,643.13 64,880,474.40 65,561,314.57December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 121,339,309.67 71,368,375.58 63,097,277.23 63,817,472.62January 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 118,030,743.49 69,446,877.03 61,362,363.60 62,082,478.95February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 114,787,744.85 67,540,584.35 59,674,440.16 60,376,676.68March 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 111,632,544.42 65,685,863.11 58,032,247.92 58,717,060.84April 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 108,562,790.47 63,881,332.74 56,434,561.36 57,102,394.13May 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 105,576,193.79 62,125,649.34 54,880,187.54 55,531,472.11June 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 102,670,525.97 60,417,504.72 53,367,965.21 54,003,122.37July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99,843,617.88 58,755,625.44 51,896,764.05 52,516,203.66August 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 97,093,358.04 57,138,771.89 50,465,483.75 51,069,605.10September 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94,417,691.14 55,565,737.45 49,073,053.30 49,662,245.34October 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 91,814,616.50 54,035,347.53 47,718,430.18 48,293,071.79November 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 89,282,186.70 52,546,458.79 46,400,599.62 46,961,059.88December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86,818,506.10 51,097,958.32 45,118,573.82 45,665,212.30January 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84,421,729.52 49,688,762.76 43,871,391.33 44,404,558.27February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 82,090,060.90 48,317,817.60 42,658,116.25 43,178,152.88March 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 79,821,751.95 46,984,096.40 41,477,837.62 41,985,076.34April 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77,615,100.98 45,686,600.00 40,329,668.75 40,824,433.38May 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75,468,451.56 44,424,355.85 39,212,746.55 39,695,352.56June 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 73,380,191.42 43,196,417.29 38,126,230.95 38,596,985.67July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 71,348,751.21 42,001,862.87 37,069,304.24 37,528,507.07August 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69,372,603.40 40,839,795.66 36,041,170.51 36,489,113.15September 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67,450,261.16 39,709,342.64 35,041,055.09 35,478,021.70October 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65,580,277.30 38,609,654.02 34,068,203.93 34,494,471.36November 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63,761,243.20 37,539,902.67 33,121,883.11 33,537,721.09December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61,991,787.78 36,499,283.51 32,201,378.28 32,607,049.58January 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60,270,576.56 35,487,012.90 31,305,994.14 31,701,754.78February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58,596,310.62 34,502,328.09 30,435,053.95 30,821,153.36March 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 56,967,725.71 33,544,486.67 29,587,899.02 29,964,580.22April 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 55,383,591.29 32,612,766.04 28,763,888.26 29,131,388.02May 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53,842,709.68 31,706,462.86 27,962,397.69 28,320,946.70June 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52,343,915.16 30,824,892.56 27,182,819.97 27,532,642.99July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,886,073.13 29,967,388.83 26,424,564.00 26,765,880.02August 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 49,468,079.29 29,133,303.15 25,687,054.47 26,020,076.87September 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48,088,858.84 28,322,004.30 24,969,731.44 25,294,668.12October 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46,747,365.67 27,532,877.93 24,272,049.92 24,589,103.45November 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45,442,581.64 26,765,326.08 23,593,479.52 23,902,847.26December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44,173,515.80 26,018,766.76 22,933,503.99 23,235,378.27January 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42,939,203.70 25,292,633.54 22,291,620.90 22,586,189.11February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 41,738,706.67 24,586,375.12 21,667,341.27 21,954,786.00March 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,571,111.13 23,899,454.91 21,060,189.19 21,340,688.37April 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 39,435,527.96 23,231,350.70 20,469,701.48 20,743,428.47May 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,331,091.79 22,581,554.21 19,895,427.37 20,162,551.10June 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,256,960.42 21,949,570.78 19,336,928.12 19,597,613.23July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36,212,314.19 21,334,918.96 18,793,776.79 19,048,183.68August 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35,196,355.38 20,737,130.18 18,265,557.83 18,513,842.83September 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,208,307.62 20,155,748.42 17,751,866.84 17,994,182.27October 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,247,415.33 19,590,329.85 17,252,310.24 17,488,804.55November 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,312,943.18 19,040,442.53 16,766,505.02 16,997,322.86December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,404,175.53 18,505,666.08 16,294,078.42 16,519,360.75January 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,520,415.91 17,985,591.38 15,834,667.67 16,054,551.88February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29,660,986.52 17,479,820.28 15,387,919.74 15,602,539.70March 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,825,227.74 16,987,965.26 14,953,491.05 15,162,977.23April 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,012,497.63 16,509,649.23 14,531,047.25 14,735,526.81May 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,222,171.47 16,044,505.19 14,120,262.97 14,319,859.81June 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,453,641.28 15,592,175.96 13,720,821.55 13,915,656.45July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,706,315.41 15,152,313.96 13,332,414.85 13,522,605.51August 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,979,618.10 14,724,580.92 12,954,742.99 13,140,404.12September 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,272,989.01 14,308,647.67 12,587,514.16 12,768,757.55October 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,585,882.88 13,904,193.83 12,230,444.37 12,407,379.00November 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,917,769.08 13,510,907.66 11,883,257.27 12,055,989.33December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,268,131.23 13,128,485.76 11,545,683.95 11,714,316.95January 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,636,466.83 12,756,632.89 11,217,462.71 11,382,097.54February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,022,286.88 12,395,061.75 10,898,338.90 11,059,073.89March 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,425,115.53 12,043,492.73 10,588,064.71 10,744,995.70April 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,844,489.73 11,701,653.75 10,286,398.99 10,439,619.41

B-8



May 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 19,279,958.87 $ 11,369,280.06 $ 9,993,107.11 $ 10,142,708.01June 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,731,084.46 11,046,113.99 9,707,960.72 9,854,030.87July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,197,439.84 10,731,904.82 9,430,737.65 9,573,363.56August 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,678,609.79 10,426,408.59 9,161,221.68 9,300,487.68September 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,174,190.31 10,129,387.87 8,899,202.44 9,035,190.74October 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,683,788.25 9,840,611.64 8,644,475.21 8,777,265.96November 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,207,021.05 9,559,855.09 8,396,840.81 8,526,512.11December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,743,516.48 9,286,899.47 8,156,105.41 8,282,733.42January 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,292,912.31 9,021,531.92 7,922,080.42 8,045,739.36February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,854,856.12 8,763,545.31 7,694,582.32 7,815,344.56March 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,429,004.93 8,512,738.09 7,473,432.55 7,591,368.64April 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,015,025.07 8,268,914.15 7,258,457.38 7,373,636.10May 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,612,591.84 8,031,882.65 7,049,487.76 7,161,976.14June 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,221,389.30 7,801,457.92 6,846,359.20 6,956,222.62July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,841,110.05 7,577,459.28 6,648,911.65 6,756,213.84August 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,471,454.99 7,359,710.94 6,456,989.41 6,561,792.49September 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,112,133.08 7,148,041.83 6,270,440.96 6,372,805.50October 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,762,861.18 6,942,285.53 6,089,118.88 6,189,103.94November 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,423,363.75 6,742,280.08 5,912,879.76 6,010,542.91December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,093,372.75 6,547,867.92 5,741,584.03 5,836,981.42January 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,772,627.34 6,358,895.75 5,575,095.92 5,668,282.29February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,460,873.77 6,175,214.38 5,413,283.34 5,504,312.06March 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,157,865.13 5,996,678.68 5,256,017.77 5,344,940.87April 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,863,361.21 5,823,147.45 5,103,174.16 5,190,042.38May 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,577,128.29 5,654,483.29 4,954,630.85 5,039,493.68June 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,298,938.99 5,490,552.53 4,810,269.50 4,893,175.17July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,028,572.07 5,331,225.11 4,669,974.94 4,750,970.49August 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,765,812.31 5,176,374.49 4,533,635.14 4,612,766.46September 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,510,450.29 5,025,877.57 4,401,141.13 4,478,452.94October 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,262,282.30 4,879,614.57 4,272,386.86 4,347,922.79November 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,021,110.13 4,737,468.96 4,147,269.18 4,221,071.76December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,786,740.96 4,599,327.38 4,025,687.74 4,097,798.45January 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,558,987.20 4,465,079.52 3,907,544.90 3,978,004.20February 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,337,666.34 4,334,618.08 3,792,745.68 3,861,593.02March 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,122,600.85 4,207,838.66 3,681,197.68 3,748,471.55April 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,913,617.99 4,084,639.71 3,572,811.03 3,638,548.94May 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,710,549.74 3,964,922.43 3,467,498.28 3,531,736.83June 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,513,232.64 3,848,590.68 3,365,174.36 3,427,949.24July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,321,507.65 3,735,550.96 3,265,756.53 3,327,102.55August 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,135,220.09 3,625,712.30 3,169,164.28 3,229,115.40September 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,954,219.48 3,518,986.21 3,075,319.32 3,133,908.65October 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,778,359.41 3,415,286.59 2,984,145.46 3,041,405.30November 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,607,497.48 3,314,529.70 2,895,568.62 2,951,530.48December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,441,495.16 3,216,634.06 2,809,516.72 2,864,211.32January 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,280,217.70 3,121,520.43 2,725,919.63 2,779,376.96February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,123,534.01 3,029,111.71 2,644,709.17 2,696,958.45March 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,971,316.59 2,939,332.91 2,565,818.99 2,616,888.75April 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,823,441.40 2,852,111.06 2,489,184.56 2,539,102.63May 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,679,787.78 2,767,375.22 2,414,743.12 2,463,536.63June 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,540,238.40 2,685,056.34 2,342,433.62 2,390,129.03July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,404,679.08 2,605,087.30 2,272,196.66 2,318,819.82August 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,272,998.80 2,527,402.76 2,203,974.49 2,249,550.59September 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,145,089.54 2,451,939.21 2,137,710.93 2,182,264.54October 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,020,846.27 2,378,634.84 2,073,351.32 2,116,906.44November 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,900,166.80 2,307,429.54 2,010,842.53 2,053,422.54December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,782,951.74 2,238,264.86 1,950,132.85 1,991,760.58January 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,669,104.44 2,171,083.91 1,891,172.01 1,931,869.72February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,558,530.86 2,105,831.40 1,833,911.10 1,873,700.53March 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,451,139.56 2,042,453.51 1,778,302.57 1,817,204.91April 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,346,841.60 1,980,897.92 1,724,300.16 1,762,336.10May 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,245,550.48 1,921,113.73 1,671,858.87 1,709,048.59June 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,147,182.07 1,863,051.44 1,620,934.95 1,657,298.14July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,051,654.53 1,806,662.92 1,571,485.85 1,607,041.74August 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,958,888.28 1,751,901.32 1,523,470.19 1,558,237.51September 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,868,805.94 1,698,721.11 1,476,847.72 1,510,844.77October 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,781,332.21 1,647,078.00 1,431,579.29 1,464,823.93November 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,696,393.91 1,596,928.90 1,387,626.85 1,420,136.50

B-9



December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 2,613,919.83 $ 1,548,231.92 $ 1,344,953.37 $ 1,376,745.03January 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,533,840.75 1,500,946.33 1,303,522.85 1,334,613.12February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,456,089.32 1,455,032.48 1,263,300.28 1,293,705.35March 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,380,600.07 1,410,451.85 1,224,251.63 1,253,987.30April 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,307,309.31 1,367,166.96 1,186,343.79 1,215,425.48May 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,236,155.13 1,325,141.36 1,149,544.56 1,177,987.33June 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,167,077.31 1,284,339.61 1,113,822.63 1,141,641.17July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,100,017.28 1,244,727.25 1,079,147.57 1,106,356.21August 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,034,918.11 1,206,270.74 1,045,489.78 1,072,102.52September 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,971,724.42 1,168,937.52 1,012,820.46 1,038,850.96October 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,910,382.35 1,132,695.86 981,111.64 1,006,573.23November 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,850,839.57 1,097,514.96 950,336.09 975,241.79December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,793,045.14 1,063,364.84 920,467.36 944,829.87January 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,736,949.57 1,030,216.36 891,479.72 915,311.43February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,682,504.71 998,041.18 863,348.14 886,661.17March 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,629,663.77 966,811.75 836,048.30 858,854.46April 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,578,381.23 936,501.26 809,556.56 831,867.38May 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,528,612.84 907,083.67 783,849.91 805,676.66June 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,480,315.58 878,533.64 758,906.00 780,259.68July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,433,447.61 850,826.55 734,703.10 755,594.42August 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,387,968.26 823,938.44 711,220.06 731,659.52September 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,343,837.99 797,846.03 688,436.34 708,434.16October 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,301,018.34 772,526.67 666,331.97 685,898.14November 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,259,471.95 747,958.36 644,887.53 664,031.80December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,219,162.46 724,119.69 624,084.13 642,816.03January 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,180,054.55 700,989.87 603,903.43 622,232.24February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,142,113.87 678,548.65 584,327.58 602,262.39March 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,105,307.03 656,776.37 565,339.23 582,888.90April 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,069,601.56 635,653.91 546,921.52 564,094.71May 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,034,965.90 615,162.68 529,058.06 545,863.22June 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,001,369.38 595,284.62 511,732.92 528,178.30July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 968,782.17 576,002.15 494,930.60 511,024.26August 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 937,175.28 557,298.19 478,636.05 494,385.87September 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 906,520.52 539,156.15 462,834.64 478,248.29October 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 876,790.51 521,559.89 447,512.13 462,597.13November 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 847,958.61 504,493.71 432,654.71 447,418.38December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 819,998.93 487,942.37 418,248.92 432,698.43January 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 792,886.32 471,891.04 404,281.70 418,424.05February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 766,596.31 456,325.31 390,740.36 404,582.37March 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 741,105.14 441,231.17 377,612.56 391,160.91April 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 716,389.70 426,595.02 364,886.30 378,147.49May 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 692,427.53 412,403.61 352,549.92 365,530.33June 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 669,196.81 398,644.09 340,592.09 353,297.93July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 646,676.31 385,303.95 329,001.79 341,439.14August 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 624,845.42 372,371.04 317,768.34 329,943.12September 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 603,684.11 359,833.55 306,881.32 318,799.34October 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 583,172.89 347,680.00 296,330.63 307,997.54November 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 563,292.84 335,899.24 286,106.45 297,527.78December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 544,025.56 324,480.42 276,199.23 287,380.39January 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 525,353.17 313,413.01 266,599.69 277,545.96February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 507,258.32 302,686.76 257,298.82 268,015.36March 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 489,724.10 292,291.73 248,287.87 258,779.70April 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 472,734.12 282,218.24 239,558.31 249,830.37May 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 456,272.44 272,456.90 231,101.89 241,158.98June 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 440,323.56 262,998.56 222,910.55 232,757.39July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 424,872.43 253,834.37 214,976.51 224,617.67August 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 409,904.43 244,955.68 207,292.16 216,732.14September 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 395,405.34 236,354.13 199,850.15 209,093.32October 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 381,361.36 228,021.56 192,643.29 201,693.94November 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 367,759.05 219,950.07 185,664.65 194,526.97December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 354,585.40 212,131.97 178,907.45 187,585.53January 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 341,827.73 204,559.78 172,365.13 180,862.97February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 329,473.73 197,226.26 166,031.30 174,352.81March 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 317,511.46 190,124.34 159,899.78 168,048.77April 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 305,929.28 183,247.18 153,964.53 161,944.74May 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 294,715.93 176,588.12 148,219.71 156,034.78June 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 283,860.43 170,140.69 142,659.64 150,313.13

B-10



July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 273,352.14 $ 163,898.61 $ 137,278.79 $ 144,774.20August 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 263,180.71 157,855.77 132,071.80 139,412.52September 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 253,336.09 152,006.25 127,033.46 134,222.83October 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 243,808.51 146,344.29 122,158.71 129,199.99November 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 234,588.49 140,864.29 117,442.65 124,339.01December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 225,666.83 135,560.82 112,880.49 119,635.04January 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 217,034.57 130,428.58 108,467.60 115,083.38February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 208,683.03 125,462.47 104,199.48 110,679.46March 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 200,603.75 120,657.49 100,071.76 106,418.83April 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 192,788.55 116,008.80 96,080.18 102,297.20May 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 185,229.45 111,511.71 92,220.62 98,310.37June 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 177,918.74 107,161.66 88,489.09 94,454.26July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 170,848.88 102,954.19 84,881.68 90,724.94August 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 164,012.60 98,885.02 81,394.63 87,118.57September 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 157,403.21 94,949.96 78,024.26 83,631.41October 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 151,013.41 91,144.95 74,767.01 80,259.86November 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 144,836.51 87,466.04 71,619.42 77,000.39December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 138,866.05 83,909.41 68,578.14 73,849.61January 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 133,098.16 80,471.33 65,639.91 70,804.18February 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 127,524.18 77,148.19 62,801.55 67,861.08March 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 122,138.15 73,936.49 60,060.01 65,016.99April 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 116,934.33 70,832.82 57,412.28 62,268.89May 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 111,907.11 67,833.88 54,855.48 59,613.82June 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 107,051.07 64,936.44 52,386.80 57,048.93July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 102,360.94 62,137.41 50,003.50 54,571.45August 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 97,831.58 59,433.74 47,702.93 52,178.68September 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 93,458.04 56,822.50 45,482.53 49,868.00October 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 89,235.49 54,300.85 43,339.78 47,636.87November 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 85,159.24 51,866.00 41,272.28 45,482.83December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 81,224.75 49,515.27 39,277.67 43,403.49January 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77,428.49 47,246.05 37,353.66 41,396.53February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 73,765.53 45,055.81 35,498.03 39,459.68March 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,231.43 42,942.09 33,708.65 37,590.76April 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 66,822.15 40,902.50 31,983.41 35,787.64May 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63,533.82 38,934.73 30,320.30 34,048.27June 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60,362.65 37,036.52 28,717.34 32,370.64July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 57,305.19 35,205.69 27,172.63 30,752.81August 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 54,357.55 33,440.13 25,684.33 29,192.90September 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51,516.25 31,737.78 24,250.62 27,689.07October 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48,777.92 30,096.64 22,869.78 26,239.56November 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46,147.62 28,514.78 21,540.11 24,842.63December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,613.46 26,990.32 20,259.96 23,496.63January 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 41,172.38 25,521.44 19,027.75 22,199.92February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,823.11 24,106.36 17,841.94 20,950.93March 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36,560.99 22,743.38 16,701.02 19,748.14April 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,383.22 21,430.82 15,603.54 18,590.07May 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,287.08 20,167.07 14,548.10 17,475.28June 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,269.95 18,950.57 13,533.32 16,402.37July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,329.28 17,779.79 12,557.88 15,370.00August 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,463.14 16,653.25 11,620.50 14,376.84September 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,668.55 15,569.53 10,719.92 13,421.64October 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,943.18 14,527.24 9,854.94 12,503.15November 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,284.78 13,525.03 9,024.39 11,620.18December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,691.14 12,561.59 8,227.11 10,771.57January 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,160.15 11,635.67 7,462.03 9,956.19February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,689.74 10,746.02 6,728.05 9,172.95March 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,277.92 9,891.46 6,024.16 8,420.79April 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,925.23 9,070.84 5,349.33 7,698.69May 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,627.18 8,283.02 4,702.60 7,005.64June 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,381.98 7,526.94 4,083.02 6,340.69July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,187.84 6,801.52 3,489.68 5,702.89August 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,049.21 6,105.76 2,921.68 5,091.35September 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,960.02 5,438.66 2,378.17 4,505.17October 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,922.93 4,799.26 1,858.32 3,943.51November 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,936.88 4,187.58 1,361.30 3,405.54December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,000.01 3,601.72 886.35 2,890.46January 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,106.80 3,040.81 432.70 2,397.49

B-11



February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 3,256.97 $ 2,509.22 $ 0.00 $ 1,925.88March 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,448.99 2,000.66 0.00 1,474.90April 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,685.14 1,514.36 0.00 1,043.85May 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 960.50 1,055.34 0.00 632.03June 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 294.55 647.75 0.00 238.78July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 41.96 316.71 0.00 0.00August 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.63 84.91 0.00 0.00September 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 22.62 0.00 0.00October 15, 2031

and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 0.00 0.00

B-12

If you intend to purchase CertiÑcates, you shouldrely only on the information in this Supplement andthe OÅering Circular, including the information inthe disclosure documents that we have incorporated $4,052,478,857by reference. We have not authorized anyone toprovide you with diÅerent information.

This Supplement, the OÅering Circular and the in-corporated documents may not be correct after their Freddie Macdates.

We are not oÅering the CertiÑcates in any jurisdic-tion that prohibits their oÅer.

Multiclass CertiÑcates,Series 2570

TABLE OF CONTENTSDescription Page

OÅering Circular Supplement

Certain Risk ConsiderationsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-2Terms SheetÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-3Available Information ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-11General Information ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-11

The Agreement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-11Form of CertiÑcates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-12Denominations of CertiÑcates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-12Structure of TransactionÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-12The MortgagesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-13

Payments ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-13Payment Dates; Record Dates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-13Method of Payment ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-13Categories of Classes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-13Interest ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-13Principal ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-14Class Factors ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-15Guarantees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-15 W1% Clean-up Call ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-15Residual Proceeds ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-15

Prepayment and Yield AnalysisÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-16GeneralÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-16Declining Balances Table ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-20Yield TablesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-27

Final Payment DatesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-32Certain Federal Income Tax ConsequencesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-32 XGeneralÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-32

Regular Classes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-32Residual Classes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-33MACR Classes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-34

Legal Investment ConsiderationsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-35ERISA Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-35Plan of DistributionÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-35Legal Matters ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-35 YExhibit I Ì Series 2344 Front Cover, Terms Sheet and MACR Table S-36Exhibit II Ì Series 2349 Front Cover, Terms Sheet and MACR

TableÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-56Exhibit III Ì Series 2341 Front Cover and Terms Sheet ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-67Exhibit IV Ì Series 2379 Front Cover and Terms Sheet ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-76Exhibit V Ì Series 2391 (Group 3 Classes) Front Cover and Terms

SheetÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-87Exhibit VI Ì Series 2367 Front Cover and Terms Sheet ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-90Exhibit VII Ì Series 2368 (Groups 2 through 9) Front Cover, Terms

Sheet and MACR Table ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-100Exhibit VIII Ì Series 2391 (Groups 1, 2 and 4 through 16) Front

Cover, Terms Sheet and MACR Table ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-119Exhibit IX Ì Series 2551 Front Cover and Terms Sheet ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-140Appendix A Ì Available Combinations Ì Series 2570 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ A-1Appendix B Ì Targeted Balances SchedulesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ B-1 Goldman, Sachs & Co.

OÅering CircularFreddie MacÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3Additional Information ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3Summary ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4Risk FactorsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7Description of CertiÑcates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9MACR CertiÑcates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19Prepayment, Yield and Suitability ConsiderationsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20The Agreement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27Certain Federal Income Tax ConsequencesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29ERISA Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44 January 6, 2003Legal Investment ConsiderationsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45Plan of DistributionÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45Increase in Size ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45Appendix I Ì Index of TermsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ I-1Appendix II Ì Standard DeÑnitions and Abbreviations for Classes ÏÏÏ II-1Appendix III Ì MACR CertiÑcate ExchangesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ III-1Appendix IV Ì Retail Class Principal Payments ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ IV-1Appendix V Ì Interest Rate Indices ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ V-1

multiclass certiÑcates, series 2570qi ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,827,420 sc/ntl(sup) 6.5 fix/io...

Documents