Владислав Цырюк

Lead Quant Developer,

Australia and New Zealand banking group limited

Singapore

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В

ИНВЕСТИЦИОННЫХ БАНКАХ

ABOUT PRESENTER •  Магистр ФФ НГУ, АФТИ

•  Опыт работы:

•  Modular Systems Tornado, Novosibirsk – 6ys, C++

•  Deutsche Bank, Moscow – 2,5ys, C#

•  Bank of America Merrill Lynch, Singapore – 1y, C++

•  Citibank Group, Singapore – 2,5ys, C#

•  ANZ, Singapore – present, F#

https://www.linkedin.com/in/vtsyryuk

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ •  Цели

•  “Кратко” ознакомить с деятельностью разработчика программного обеспечения отдела информационных технологий валютного (опционного) рынка

•  Дать практические советы по трудоустройству и подготовке к интервью/работе в компании

•  Задачи

•  Краткое введение в инвестмент банкинг

•  Рынок опционов – знай и понимай бизнес для которого разрабатываешь

•  Базовые решения и применяемые технологии (в общем случае)

•  Инструменты и процессы построения систем/компонентов

ВВЕДЕНИЕ В ИНВЕСТМЕНТ БАНКИНГ •  Виды деятельности

•  Слияния и поглощения

•  Финансовая аналитика и исследования

•  Андеррайтинг и торговля ценными бумаги

•  Брокерские услуги частным и институционным инвесторам

•  Маркетмейкеры

TOP 10 FX TRADING BANKS Top 10 currency traders [62] % of overall volume, May 2013 Rank Name Market share 1 Deutsche Bank 15.18% 2 Citi 14.90% 3 Barclays Investment Bank 10.24% 4 UBS AG 10.11% 5 HSBC 6.93% 6 JPMorgan 6.07% 7 Royal Bank of Scotland 5.62% 8 Credit Suisse 3.70% 9 Morgan Stanley 3.15%

10 Bank of America Merrill Lynch 3.08%

CURRENCY DISTRIBUTION Most traded currencies by value Currency distribution of global foreign exchange market turnover

Rank Currency Code % daily share (April 2013)

1  United States dollar USD ($) 87.0% 2  Euro EUR (€) 33.4% 3  Japanese yen JPY (¥) 23.0% 4  Pound sterling GBP (£) 11.8% 5  Australian dollar AUD ($) 8.6% 6  Swiss franc CHF (Fr) 5.2% 7  Canadian dollar CAD ($) 4.6% 8  Mexican peso MXN ($) 2.5% 9  Chinese yuan CNY (¥) 2.2% 10  New Zealand dollar NZD ($) 2.0% 11  Swedish krona SEK (kr) 1.8% 12  Russian ruble RUB (₽) 1.6%

FRONT AND MIDDLE OFFICE •  Sales and Traders - продажа покупка финансовых инструментов (производные

ценных бумаг) с целью увеличить капитал

•  Futures / Forwards

•  Options

•  Research/Quants

•  Structuring – разработка новых (compound) продуктов с большей степени инвестиционной привлекательности по сравнению с бозовыми продуктами

LIFE CYCLE OF A TRADE

FX PRICER

ПРИМЕР FX TRADING PLATFORM

MARKET DATA DISTRIBUTION •  Goal – deliver data from providers to consumers as fast as possible (with low latency)

ИНСТРУМЕНТЫ •  Visual Studio+Resharper, IDEA/Eclipse - IDE •  Jira, Confluence – Bug Tracking and Project documentation •  TeamCity, Jenkins – Build Server

•  NuGet – Package manager •  Code Collaborator – Code/Peer Review

SG MARKET TRENDS REPORT H1 •  http://www.ambition.com.sg/news-and-research/market-trends-salary-reports

JOB MARKET •  Дойче Банк – запустил программу для стажеров

•  https://www.db.com/russia/ru/content/students.htm •  Сбербанк-технологии •  VTB Capital •  Jane Street (Quantitative Trading Firm- OCaml) •  Adaptive Financial Consulting (Reactive Programming – UI)

Job sites •  http://www.efinancialcareers.com •  http://linkedin.com •  http://moikrug.ru •  hh.ru

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ ДОЙЧЕ БАНК (ИЗНУТРИ)

ТОП 10 ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ДОЙЧЕ БАНК

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА •  Покер лжецов •  Too Big to Fail: The Inside Story of How Wall Street and Washington Fought to Save

the Financial System---and Themselves

•  Для .net разработчиков

•  CLR via C# •  C# in Depth

•  Intro to RX •  Real-World Functional Programming: With Examples in F# and C#