8/19/2019 urzsg

http://slidepdf.com/reader/full/urzsg 1/5

1. Moguci nacini merenja trzisnog rizika su: Tradicionalni i savremeni

2. Merenje trzisnog rizika savremenim metodama se vezuje za:-Rad „Portfolio selection“ arrz M. Marko!itz iz 1"#2.

$. Metoda analize osetljivosti je:Metod merenja trzisnog rizika i %odrazumeva %osmatranje %romene

vrednosti %ortfelja &P' usled %romene odredjenog faktora rizika &f'( ukolikodo njega dodje.

). Metoda rizicne vrednosti (VaR) je:*ndustrijski standard u +ankarskom sektoru za kvanti,kaciju svi

rizika kojima je +anka izlozena.

#. oliko %ostoji metoda rizicne vrednosti/$:

-%arametarska 0aR-istorijska simulacija-Monte arlo simulacija

. Standardna devijacija sluzi za merenje: volatilnosti

3. 4+last %rimene 5azela ** su: $ stu+a

6. Stub I 5azelskog s%orazuma odnosi se na:

7dekvatnost ka%itala &zatev za minimalnim iznosom ka%itala'

". Stub II 5azelskog s%orazuma odnosi se na:Proces &kvalitativnog' su%ervizijskog %regleda

18. oliko je osnovnih modela za kvantifkaciju izlozenosti rizikubanke u okviru ka%italne adekvatnosti sodno 5azelu **/

$

11. Primenom %ristu%a +aznog indikatora izracunati rezerve u ka%italnu%oslovne +anke ciji je %oslovni %riod jednak 1.888.888 eura/

1#8.888 e

12. Primenom %ristu%a +aznog indikatora izracunati rezerve u ka%italu%oslove +anke ciji je %oslovni %riod jednak 188.888 e

1#.888 e

1$. Primenom %ristu%a +aznog indikatora izracunati rezerve u ka%italu%oslove +anke ciji je %oslovni %riod jednak 1.888.888.888 e

1#8.888.888 e

1). Bazelski komitet je: telo

8/19/2019 urzsg

http://slidepdf.com/reader/full/urzsg 2/5

8/19/2019 urzsg

http://slidepdf.com/reader/full/urzsg 3/5

2. Monte arlo simulacija

$2. Markovitzev model uzima u o+zir %arametre:1. efekat diversi,kacije( visina %rinosa i rizik %ortfelja2. Medjuzavisnost %ojedinacni artija od vrednosti koje sacinjavaju

%rotfelj

$$. ;avremena teorija %ortfelja investitorima omogucava:1. maksimizaciju %rinosa2. minimizaciju rizika.

$). %olazne %ret%ostavke savremene teorije %ortfelja su:1. *nvestitori %referiraju sigurnost i imaju averziju ka riziku(

%on<asanje investitora odredjuje funkcija korisnosti.2. Pri odluci o investiranju investitori se racionalno %onasaju(

odlucujuci %arametar je %ortfelj kao celina

$#. =ajras%rostranjeniji %ristu%i merenja trzisnog rizika %o Marisonu su:-ima i #1. 7naliza osetljivosti( testiranje ekstremni dogadjaja( testiranje

scenarija2. 07R( 7PM

$. Metoda rizicne vrednosti &0aR' je:1. statisticka mera2. ocenjuje kolika se maksimalna kolicina novca moze izgu+iti na

nekom %ortfelju tokom nekog datog %erioda vremena( sa nekim datimnivoom %overenja

$3. ako se 0aR u %raksi izracunava/2. za jednodnevni %eriod2. sa "#9-tnim nivoom %overenja

$6. >.P. Morgan je razvio:1. Risk Metrics model2. Model +aziran na savremenoj teoriji %ortfelja

$". ?ajednicke karakteristike svi metoda rizicne vrednosti su:1. oriste faktore rizika ali nedovoljan +roj( koriste istorijsku

ras%odelu cena na trzistu2. ljucni u%ravljaci metoda su: volatilnost( %eriod z<adrzavanja i

diversi,kacija %ortfelja

)8. 0 je oznaka za:1. volatilnost2. om%onentu %arametarske 0aR metode

)1. P je oznaka za:1. Poziciju vrednosti2. om%onentu %arametarske 0aR metode

8/19/2019 urzsg

http://slidepdf.com/reader/full/urzsg 4/5

)2. ?a sta je oznaka 0 u slucaju istorijske simulacije metode rizicnevrednosti/

1. Promena vrednosti %ortfelja2. om%onenta za izracunavanje 0aR-a

)$. ?a sta je oznaka @ u slucaju istorijske simulacije metode rizicnevrednosti/

1. @unkcija koja odredjuje vrednost cinioca %ortfelja2. om%onenta za izracunavanje 0aR-a

)). *storijska simulacija je:1. Predstavnik ne%arametarskog %ristu%a2. =ajjednostavniji nacin za izracunavanje 0aR-a

)#. Pret%ostavke Monte arlo sumilacije su:1. oristi nelinearne modele vrednovanja %ortfelja( moze generisati

+eskonacan +roj scenarija2. %odrazumeva duze vremensko izracunavanje 0aR-a( %ret%ostavlja

da su %rinosi normalno distri+uirani.

). Modeli za merenje volatinosti su:1. standardna devijacija( %rost %okretni %rosek( istorijska simulacija2. 5RA model ( BAM7 model( C7R model

)3. orelacija oznacava:

1. statisticku meru2. ste%en diversi,kacije %ortfelja

)6. R*; 7PBT*TB znaci:1. Tolerancija rizika2. ;%remnost %ravnog lica da %reuzme rizik

)". ;ta je o+last %rimene 5azela **/1. zatev za minimalnim iznosom ka%itala i trzisna disci%lina2. su%ervizijski %regled

#8. ;ta je o+last %rimene 5azelski s%orazuma/1. Tri stu+a 5azela2. vantitativni zatevi za ka%italom( trzisna disci%lina i su%ervizijski

%regled

#1. ;ta o+uvata %rema 5azelu ** minimalni iznos ka%itala/1. 4%erativni( trzisni i kreditni rizik2. Rizikom %onderisanu aktivu

#2. ;ta o+uvata %rema 5azelu * minimalni iznos ka%itala/1. reditni i trzisni rizik2. Rizikom %onderisanu aktivu

8/19/2019 urzsg

http://slidepdf.com/reader/full/urzsg 5/5