muutustest euroopa pangandusreeglites:mida ja miks on tehtud?
Post on 16-Jul-2015
217 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Muutustest Euroopa pangandusreeglites:mida ja miks on tehtud?
Madis Müller24.11.2014
Ajendeid panganduse reeglite karmistamiseks
2
Viimase finantskriisi „hind“
• EL-i liikmesriikide valitsused võtsid 2008-2011 pankade turgutamiseks finantskohustusi summas …
– … 4’500’000’000’000 € (4,5 triljonit eurot),
– … mis moodustas 36,7% ELi SKPst
• Euroopa Komisjon tegi 2008-2013 enam kui 400 otsust riikliku finantsabi andmisest pankadele
• Riigi abi Eestis tegutsevatele pankadele – 0 eurot!
3
Mida on tehtud selleks, et see ei korduks?
• Finantssektori järelevalve tugevdamine
– Koordineeritud makrofinantsjärelevalve (hindamaks finantssektori stabiilsust tervikuna)
• Euroopas ESRB (Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu), Euroopa Keskpank
• Eestis Eesti Pank
– Ühine pangandusjärelevalve (üksikute pankade tasemel)
• Euroopa Keskpank vastutab u 120 suurema panga järelevalve eest
• Koostöö riiklike järelvalvetega (Eestis finantsinspektsioon) väiksemate pankade järelevalvamiseks
• Reeglid pangakriiside lahendamiseks, et viia miinimumi maksumaksja raha kasutamise riski
• Ühtne kriisilahendusnõukogu (Single Resolution Board) ja –fond (Single Resolution Fund)
• Rangemad kapitalinõuded pankadele4
Allikas: Euroopa Keskpank 5CISS – Composite Indicator of Systemic Stress
Kas astutud sammud on mõjunud?
Valik kriise alates 1987 ja „stressitase“ finantsturgudel
Euroala pankade varade maht ja finantsvõimendus
6
4%
5%
6%
7%
8%
9%
250%
270%
290%
310%
330%
350%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
koguvarad/SKP (vasak telg) kapital ja reservid/koguvarad (parem telg)
Allikas: Euroopa Keskpank
Euroopa pangandussektor jätkab halbade laenude mahakandmisega
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
2010 2011 2012 2013
Allikas: Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus * EL 55 suurt pangagruppi
Euroopa Liidu suurte pangagruppide* probleemsete laenude osakaal laenuportfellist
1.-3. kvartiil mediaan
Pankade kasumlikkust mõjutavad nii laenukahjumid kui ka madalad intressimäärad ja aeglane majanduskasv
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I pa
Allikas: Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu
Euroopa Liidu suuremate pangagruppide omakapitali tootlus
1.-3. kvartiil mediaan
Pangandusliidu komponendid
9
PANGANDUSLIIT
Ühtne õiguslik raamistik
Ühtne pangandusjärelevalve
(SSM - Single Supervisory Mechanism):
Rakendus 4. novembril 2014
ELi kapitali- ja likviidsusnõuete regulatsioon (CRR/CRD IV), SSM määrus,
SSM raammäärus
Ühtne kriisilahendusmehhanism
(SRM - Single Resolution Mechanism):
Rakendub osaliselt 2015. a ja täielikult 2016. a alguses
Finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik (BRRD),
SRM määrus
Ühtne hoiuste tagamise skeem või süsteem
(DGS - Deposit Guarantee Scheme)
Komisjon ei ole veel ettepanekut esitanud
Mis on SSM?
• Single Supervisory Mechanism – ühtne järelevalvemehhanism
– … on Euroopa Keskpangast (EKP) ja osalevate ELi liikmesriikide pädevatest asutustest koosnev pangandusjärelevalve süsteem, …
– … mille põhiülesanne on tagada pangandussüsteemi turvalisus ja usaldusväärsus ning suurendada finantslõimumist ja -stabiilsust Euroopas
10
SSMi töökorraldus: ühtse pangandusjärelevalve töökorraldus ja Eesti osalemine
Teema 11
Finantsinspektsioon =>
• Ühine järelevalverühm (Joint SupervisoryTeam, JST)
• Vastutab igapäevase järelevalvetegevuse korraldamise ning EKP nõukogu ja järelevalvenõukogu otsuste täideviimise eest
• Koosseisus finantsinspektsiooni ja EKP spetsialistid
• Suurus ja oskusteave sõltuvad pankade komplekssusest
Eesti Pank =>
Finantsinspektsioon / Eesti Pank =>
OSALEJAD:
Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi ülesehitus
12
Mikrofinantsjärelevalve Makrofinantsjärelevalve
Euroopa pangandusjärelevalve (EBA)
Euroopa kindlustus- ja tööandjapensionide
järelevalve (EIOPA)
Euroopa väärtpaberituru järelevalve (ESMA)
Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee
Liikmesriikide mikrofinantsjärelevalve Liikmesriikide makrofinantsjärelevalve
Allikas: ESRB
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRB)
Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem (ESFS)
Makrofinantsjärelevalve Eestis
Eesmärgiks on finantsstabiilsuse tagamine, finantssüsteemi kui terviku vastupanuvõime suurendamine
– vastutatavaks asutuseks Eesti Pank (alates 2014)
– otsused arutatakse läbi finantsinspektsiooni ja rahandusministeeriumiga
– esimesed konkreetsed otsused:
• 2% süsteemse riski puhvri kehtestamine pankadele
• eluasemelaenude raamtingimuste kehtestamine alates 2015
1. laenu ja tagatise suhtarv max 85%
2. laenumaksete ja sissetulekute suhtarv max 50%
3. eluasemelaenu tähtaeg max 30 aastat
13
top related