analisis riesgos ii dependencias
TRANSCRIPT
���������������� �������������������������
�����������������������
���
�����!�"�����#����$�����
$������������%������������&''()&''* ���������!�������+��������!���,��%����������-�������.��-�������������������-�/�������������
�0�����
� /-��������������!�������.����������
� !�������������������1��2��������������������
� ����3�������������������"�3�����4�����������3�����������������.����,������"��-��/���
� �5������-��������������������
!�������.����/�����
�!�������.���������������������������������������������/������,���0/-��������������������/�����������-1�6�+�����������/��5��
����������/������������.�+�-��/�������������������/-������7�0���$������%�-������"������������5�8�
�!��������/���/��+���/���������������/5�������/������-����1�������2������������������������ ����3����������������
��2������������/5������-��������������������.��9��3�������-������������������-���������������/-����/��������/�����
����.�����������
� ����������������� �������� ���
� ���������������
,���.�������"������
� !�������.��������7��-��/��:��%�8�
� !�������������.������
� �5������������
� #�������-�
� !�-�����
������������������������� �������������
!�������4�����������
� �������3��4������������.������������������������
� ���/����!�������4��
� /-�������������������.��
� �����/����-�������
1n
)YY)(XX()Y,X(cov
n
1iii
−
−−=�
=
���/����!�������4�
� !���7;�+<8=����7;8>���7<8>7;+<8
� �����
��=����������������������������;�+������<�
7;+<8=�!�������.����������;�"�<�
� ���� ��������������������;�"�<�
!���7;+<8�?�'�������;�"�<���/���������/��/��
������.��
!��7;+<8�@�'�������;��"�<���/������������.�
�-�����
!���7;+<8�=�'�������;�"�<����� ��-�������
���-�������!�������4�
!�3��������!�������.� �7;+<8� ���������� ��������� ������������������ ������ ���������������
� � �!���� �!"������������������ ������������������
� ���/�����
����
YX SSY),(Xcov
r =
1n
)X(XS
n
1i
2i
X −
−=�
=
1n
)Y)(YX(XY),(Xcov
n
1iii
−
−−=�
=
1n
)Y(YS
n
1i
2i
Y −
−=�
=
��/����-����� ��-������
� $��������;���������-������"�-��������A�
� <=�2AB2&BCCCCCCCC��CC�����B2��
� �7<8=��72A8B�72&8BCCCCC��B�72�8�
� ���7<8=���72A8B���72&8BCB���72�8�
� �������7<8=��������-����9������
���7<8=�������4�9������
��3����������&���-����� ��-������
� ;A�"�;&��������-�������
� ,�����A=AD�&=)A
� <=2A)2&
� �7<8=�72A8)�72&8
� ���7<8=���72A8B���72&8� �������7<8=��������-����9������
���7<8=�������4�9������
��/��&���-������-������
� ;A�"�2&������������-�������
� ,�����������A�
� <=2A�B�2&
� �7<8=��72A8�B��72&8
� ���7<8=���72A8B���72&8B&!��72A+2&8
� �������7<8=��������-����9������
���7<8=�������4�9������
��3���������&���-������-�������
� ;A�"�;&������������-�������
� ,�����A=AD�&=)A
� <=2A)2&
� �7<8=�72A8)�72&8
� ���7<8=���72A8B���72&8)&!��72A+2&8� �������7<8=��������-����9������
���7<8=�������4�9������
!���9�����&���-������ ;A�"�2&�������-������
� EA�"�E&��,������-���.������-������A�"�&���
� <=EA2A�B�E&2&
� �7<8=�EA�72A8�B�E&�72&8
� ���7<8=7EA>>&8���72A8B7E&>>&8>���72&8B&>EA>E&>!��72A+2&8
� �������7<8=��������-�����9�����D���7<8=�������4��9������
!���������������!�3��������!�������.� �������
� F������G������
� ���������HA�"�A�
� �������������HA+���������.�����������
� ��������������A+���������.�����������
��-��������
� !�������'+���������.�����5�����������
�����
,����� �����-��/��
� I!����������J
)()(),(
)()(
)()(
2
1
2
1
11
YXYXCov
yyxx
yyxxr
n
ii
n
ii
n
ii
n
ii
σσ=
��
���
� −��
���
� −
��
���
� −��
���
� −=
��
��
==
==
)1(
)(61
)()(
))((
2
2
2
1
2
1
1
−−
−≈=
��
���
� −��
���
� −
−−= �
��
�
==
=
nn
vu
SSSSSS
vvuu
vvuuii
vvuu
uv
n
ii
n
ii
i
iii
ρ
�����3����������������.����,�����7�8�����������������������0�������/5�����������/���/��������������-��������������������������������������.����������/-��& =��&
/-�����������.���������"����/������.�������+������������/5������
�����3����������������.��������������������-��/�� 7�8��������������������)-���/5����� 1��������3���������������.���������������������F���/-���������������������+���������/�������-������������7�0���������/����/������8�
$�-�����!�����������
� �� �����������#�� ����� �� ����������������
� #� ���� ����� $��������������������������� �%�����&� ����
� �� ���������'��������� �������# �����(��������
� �� �������������� ����� �� ������������������� &��� ���� ����� ��������������� �������������������� ����������)�� ������������ �%������ *���������������������������� ���� *�������� �� ����� �+� ��%����������*������� ���
�0/-��������������������������
Fishermans prediction of weight of fish
Act
ual w
eigh
t of f
ish
Experience
Err
or ra
te
Advertising expenditure
Sal
es
Age of electronic components
Failu
re ra
te
Incremento lineal
“Tina de baño”
fiabilidadRetornos decrecientes
“Diminishing returns”
Disminución Lineal
, -���������������������������.� ���
Correlation = 0
Independent x
Dep
ende
nt y
Correlation = 0.2
Independent x
Dep
ende
nt y
Correlation = 0.4
Independent x
Dep
ende
nt y
Correlation = 0.6
Independent x
Dep
ende
nt y
Correlation = 0.8
Independent x
Dep
ende
nt y
Correlation = 0.99
Independent x
Dep
ende
nt y
!�������.��-��������7�-�/��8�
� �������/�������������.��7����������.�������8
� �������.���������������������
� ����"�/�( 0�� �12�3�4�� �2�( /!5�
� ������A+��&+��������������3����������������������������������
�����������!����������
16475238910Rank: stock price 2
21579108346Rank: stock price 1
43.2131.7333.9329.0431.8436.1234.6627.9423.0420.00Price: stock 2
16.0516.1410.269.038.358.088.8412.9411.3510.00Price: stock1
!�������.���-��/��
!�/-��������!����������
-0.20RangosSpearman
0.25Correl(Precios)Pearson
11243.21 16.05 10
256131.73 16.14 9
14533.93 10.26 8
07729.04 9.03 7
165931.84 8.35 6
6421036.12 8.08 5
253834.66 8.84 4
258327.94 12.94 3
259423.04 11.35 2
1610620.00 10.00 1
Delta R^2Rango 2Rango 1Precio Acción 2Precio Acción 1Tiempo
!����������-��/��
Rs = 1 - 6 � dj2 / [n (n2 - 1)]
donde d1, d2, ... dn son diferencias entre rangos. Ejemploa � dj
2 = 42+52+52+52+82+42+02+12+52+12 = 198 y n = 10 so Rs = 1 - 6(198)/[10(100-1)] = -0.20 or -20%
!�������.���-��/��