xtb mt academy webinar cci senza segreti 1 3

7/21/2019 Xtb Mt Academy Webinar Cci Senza Segreti 1 3

1/20

CCI (Commodity Channel Index)senza segreti

tecnica di base ed operativitsu Metatrader 4

(parte 1 / 4)

Pietro Paciello

Chief Analyst Uptrend Advisory

www.uptrend.it


2/20

PROGRAMMA

CCI

SENZA

SEGRETI

1/4

DEFINIZIONE

CARATTERISTICHE & PECULIARITA

CONFRONTO CON ALTRI INDICATORI DIEREZIONALI


3/20

DEFINIZIONE

CCI

SENZA

SEGRETI

1/4

Il Commodity Channel Index- brevemente CCI- un indicatore molto

diffuso sviluppato da Donald R. Lambertche ne concep la realizzazione peridentificare svolte cicliche nel mercato delle commodity.

L'assunto iniziale che commodities, azioni, ed obbligazioni si muovanoper cicli, realizzando massimi e minimi di periodo sempre rispettando

precisi intervalli periodici.

in definitiva uno degli strumenti di analisi tecnica pi affidabili e completi,visto che racchiude e sintetizza grazie alla sua struttura grafica sia le virt

solitamente riconducibili sia agli oscillatori che agli indicatori.

Grazie agli oscillatoripossiamo infatti individuare ed evidenziare conchiarezza zone di ipercomprato / ipervenduto, cosa che il CCI rappresentaperfettamente con la fuoriuscita dal range 150/-150, ad esempio.

Gli indicatori, invece si prestando benissimo allindividuazione di situazionidi divergenza rispetto allandamento dei prezzi, ed anche in questo caso le

divergenze rialziste e ribassisteche si riporta il CCI sono di straordinariaefficacia e chiarezza.


4/20

DEFINIZIONE

CCI

SENZA

SEGRETI

1/4

Il valore del CCIsi ottiene confontando il prezzo attuale con una mediamobile di un periodo prefissato, il cui valore a discrezione dellutente, perpoi normalizzare il risultato ottenuto utilizzando un divisore basato sulladeviazione media.

Come risultato, il CCIsi muover secondo una logica molto simile a quella

di un oscillatore (pur essendo un indicatore...) con movimenti continuiattorno alla linea mediana dello zero (il 70/80% dei valori del CommodityChannel Index rientrano in un intervallo definito dal range -100/+100).

Ecco allora che potremo individuare delle fasce diipercomprato/ipervenduto nel momento in cui il CCIsi spinger oltre la

soglia, rispettivamente, di +100 e -100.


5/20

DEFINIZIONE: variabili matematiche

CCI

SENZA

SEGRETI

1/4

Premesso che il CCI presente in tutte le piattaforme di trading conosciute,per gli amanti della matematica (e delle complicazioni...), di seguito ilprocedimento di calcolo per ottenere il giusto valore del:

1) calcolare l'ultimo typical price

2) calcolare la media mobile semplice a n periodi del typical price (SMATP)

3) calcolare la deviazione media, in particolare prima ricaveremo il valoreassoluto della differenza tra la SMATP dell'ultimo periodo ed il typical price perognuno dei 20 periodi passati, poi sommeremo questi valori assoluti e, infine,divideremo il tutto per n (normalmente pari a 14 o 20...) ottenendo cos la

deviazione media

4) infine, utilizzeremo questi valori ricavati abbinandoli alla costante (0.015)come indicato nella seguente formula:

CCI = (TPSMATP) / (0,015 * devmedia)


6/20

OPERATIVITA ZERO LINE

CCI

SENZA

SEGRETI

1/4

Lutilizzo tradizionale del CCI quello di misurare la forza relativa di unostrumento finanziario, giudicando lattraversamento della zero line come

discriminante per identificare un mercato rialzista/ribassista.


7/20

OPERATIVITA - IPERCOMPRATO & IPERVENDUTO

CCI

SENZA

SEGRETI

1/4

Lutilizzo pi performante e completodel CCIprevede lutilizzo dello stessocome se fosse un oscillatore,ipotizzando che i valori compresinellintervallo nell'intervallo standard -100/+100 siano lideale per identificare

situazioni di eccesso:IPERCOMPRATO>>i valori superano lasoglia del +100 e ci si prepara ad aprireposizioni ribassiste solo quando i valoriritorneranno al di sotto di tale livello,attraversando la zone 100 dallalto

verso il bassoIPERVENDUTO>> i valori superano lasoglia del -100 e ci si prepara ad aprireposizioni rialziste solo quando i valoriritorneranno al di sotto di tale livello,attraversando la zona -100 dal basso

verso laltro


8/20

OPERATIVITA DIVERGENZE LONG/SHORT

CCI

SENZA

SEGRETI

1/4

Meglio di altri indicatori/oscillatori, il CCI fornisce indicazioni di divergenzerialziste e ribassiste, tanto pi valide se si verificano in posizione di eccesso

(ipercomprato/ipervenduto) del CCI (range ideale +150/-150).DIVERGENZA RIALZISTA>> il grafico dei prezzi disegna minimi decrescentimentre il CCI segna minimi crescenti, evidenziando unandamento

contraddittorio fra prezzi ed indicatore.DIVERGENZA RIBASSISTA>> il grafico dei prezzi disegna massimi crescentimentre il CCI segna massimi decrescenti, evienziano unandamento

contraddittorio fra prezzi ed indicatore.


9/20

CARATTERISTICHE & PECULIARITA

CCI

SENZA

SEGRETI

1/4

PREGIConiuga le caratteristiche di un indicatore (misurazione forza/tendenza su

attraversamento zero line), con quelle dei migliori oscillatori(identificazione ipercomprato/ipervenduto e divergenzerialzsiste/ribassiste)

Permette di identificare con buon anticipo e margine di successo I punti diinversione/esaurimento di una tendenza (divergenze)

Pu essere usato con ogni time frame e praticamente su qualsiasistrumento finanziario semplicemente adattandone la reattivit allavolatilit specifica dei singoli strumenti

Semplicissimo da interpretare visivamente e molto abbinabile a algoritmidirezionali come il supertrend

DIFETTI

Segnalazione di ingresso a mercato leggermente anticipata sulle divergenze(ma comunque statisticamente molto affidabile)

Stop loss difficile da identificare


10/20

CONFRONTO CON ALTRI INDICATORI

CCI

SENZA

SEGRETI

1/4

CCI vs RSI

Estrema somiglianza grafica e logica fra RSI e CCI

Il CCI identifica in maniera decisamente pi efficace le aree diieprcomprato e ipervenduto ed anche le divergenze rialziste/ribassiste.

Grazie al CCI, si riesce ad evitare continui ingressi ed uscite dal mercatoche, utilizzando il RSIsi verificano sempre in prossimit di prolungate fasi didebolezza/forza.

Falsi segnali pi frequenti nel RSI


11/20


CCI

SENZA

SEGRETI

1/4

CCI vs RSI


12/20


CCI

SENZA

SEGRETI

1/4

CCI vs MACD

Estrema difficolt nellidentificare le divergenze sul MACDrspetto al CCI

Il CCI identifica in maniera decisamente pi efficace le aree diipercomprato e ipervenduto ed anche le divergenze rialziste/ribassiste.

CCIdecisamente pi semplice da monitorare per identificare potenziali fasidi inversione dei mercati che comunque vengono segnalate con maggiorritardo dallindicatore MACD


13/20


CCI

SENZA

SEGRETI

1/4

CCI vs MACD


14/20


CCI

SENZA

SEGRETI

1/4

CCI vs STOCHASTIC

Estrema difficolt nellidentificare le divergenze sullo STOCHASTICrispetto al CCI

Il CCI identifica in maniera decisamente pi efficace le aree di ipercomprato e

ipervenduto ed anche le divergenze rialziste/ribassiste.

CCIdecisamente pi semplice da monitorare per identificare potenziali fasi diinversione dei mercati che comunque vengono segnalate con maggior ritardodallindicatore STOCHASTIC


15/20


CCI

SENZA

SEGRETI

1/4

CCI vs STOCHASTIC


16/20


CCI

SENZA

SEGRETI

1/4

IL CCI E IN DEFINITIVA:

1) PIU FACILE DA INTERPRETARE

2) PIU ADATTO A SEGUIRE UN TREND E A ANTICIPARNE I SEGNALI DI

INVERSIONE

3) MENO IPERATTIVO DI ALTRI INDICATORI/OSCILLATORI

IN SINTESI

IL CCI RISULTA PIU SEMPLICE, INTUITIVOED EFFICIENTE


17/20

PROSSIMA PUNTATA

REGOLE OPERATIVE

SCELTA DEL TIME FRAME E DEI MERCATI SU CUI OPERARE

SCELTA DEL PARAMETRO CCI

ANALISI INTERMARKET CON IL CCI

PROGRAMMI (scripts) PER SFRUTTARE AL MEGLIO IL CCI

ANALISI E TEST DELLA PERFORMANCE IN REAL TIME

CCI

SENZA

SEGRETI

1/4


18/20

Q/A

CCI

SENZA

SEGRETI

1/4


19/20

Contatti

Uptrend Advisory Srl

Via Monte Rosa 1

22029 Uggiate Trevano (CO)

tel.: +39 031 809384e-mail: [email protected]

www.uptrend.it

Skype: supportuptrend

CCI

SENZA

SEGRETI

1/4
http://www.uptrend.it/http://www.uptrend.it/


20/20

Contatti

X-Trade Brokers Italia

Via Albricci 9

20 122 Milano

tel.: +39 027 201 459e-mail: [email protected]

www.xtb.it

CCISENZA

SEGRETI

1/4

xtb mt academy webinar cci senza segreti 1 3

Documents