17 พฤศจิกายน 2558 - set.or.th ·...

17 พฤศจกายน 2558

สรปภาวะตลาดหลกทรพยเดอนตลาคม 2558

2

ในเดอนตลาคม 2558 ดชนตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยปดทระดบ 1,394.94 จด ปรบตวเพมขน 3.4% จากสนเดอนกอน แตเมอเทยบกบสนป 2557 ลดลง 6.9% โดยในเดอนนมปจจยสนบสนน ทงเรองท FED ยงคงดอกเบย นอกจากนนแลวสนทรพยเสยงทวโลกยงไดแรงหนนจากการทธนาคารกลางยโรป (ECB) และธนาคารกลางจน (PBOC) พรอมกระตนเศรษฐกจเพมเตมอก

มลคาหลกทรพยตามราคาตลาดของ SET และ mai อยท 13.58 ลานลานบาท ลดลง 4.62% จากสนป 2557 ดานมลคาซอขายเฉลยตอวนของ SET และ mai ในเดอนตลาคม 2558 อยท 43,208 ลานบาท เพมขน 9.52% จากเดอนกอน

Agenda

• SET in the regional context

• Market developments: SET & mai

Source: Bloomberg Note: excludes mai

ในเดอนตลาคม 2558 ผลงทนตางประเทศซอสทธในตลาดหลกทรพยไทย 5 ลานเหรยญสหรฐ อยางไรกตามตงแตตนป 2558 ผลงทนตางประเทศขายสทธ 3,067 ลานเหรยญสหรฐ

Foreign net trading value Unit: million USD

Net buy / sell

Yearly Quarterly Monthly

2012 2013 2014 1H14 1H15 3/2014 2/2015 3/2015 2015

Jul Aug Sep Oct YTD

THAILAND 2,504 -6,204 -1,091 -1,247 -467 1,159 -211 -2,605 -773 -1,248 -584 5 -3,067

INDONESIA 1,703 -1,808 3,766 3,830 313 397 -123 -1,197 10 -709 -498 -350 -1,235 PHILIPPINES 2,548 669 1,256 1,012 405 311 -663 -1,279 -193 -380 -706 -67 -941

VIETNAM 154 270 136 283 191 -60 179 -28 24 -12 -40 51 214

TAIWAN 4,904 9,117 13,190 10,267 6,279 910 2,050 -3,143 -1,464 -1,661 -18 2,117 5,252

INDIA 24,474 19,939 16,118 9,917 6,262 3,896 262 -2,576 918 -2,514 -861 989 4,597

KOREA 15,069 4,853 5,684 2,894 7,363 5,204 4,743 -6,933 -1,695 -3,626 -1,611 9 440

SET in the regional context

4

29.7

-39.8 -9.5 -20.3 -22.5

10.9 -15.2 -18.2

12.6 -6.1 -0.6

11.9 5.2 2.1

-53.9 -24.9

-7.9 -15.4 -20.5

-17.1 -2.8 -0.7

18.8

0.9 3.4

36.9

-2.4 -20.0

32.96

35.60

32.59

33.77

36.36

35.18 35.88

36.36 35.60 36.59 35.66 35.30 35.61 35.60

25

27

29

31

33

35

37

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

15%

15%

26%

17%

17%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ม.ค. - ก.ย. 2553

15%

15%

26%

17%

17%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ม.ค. - ก.ย. 2553

15%

15%

26%

17%

17%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ม.ค. - ก.ย. 2553

15%

15%

26%

17%

17%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ม.ค. - ก.ย. 2553

15%

15%

26%

17%

17%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ม.ค. - ก.ย. 2553

15%

15%

26%

17%

17%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ม.ค. - ก.ย. 2553

15%

15%

26%

17%

17%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ม.ค. - ก.ย. 2553

15%

15%

26%

17%

17%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ม.ค. - ก.ย. 2553

15%

15%

26%

17%

17%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ม.ค. - ก.ย. 2553

15%

15%

26%

17%

17%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ม.ค. - ก.ย. 2553

15%

15%

26%

17%

17%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ม.ค. - ก.ย. 2553

15%

15%

26%

17%

17%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ม.ค. - ก.ย. 2553

15%

15%

26%

17%

17%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ม.ค. - ก.ย. 2553

15%

15%

26%

17%

17%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ม.ค. - ก.ย. 2553

-35.7 -108.6

-9.6 -7.4

-91.6 -26.5

-44.1

-21.0

-0.0 -5.7

4.9 1.4 0.1 -6.8

-75

-50

-25

0

25

50

Y201

4

Y201

5(YT

D)

Q1/15

Q2/15

Q3/15

July-

15

Aug-

15

Sep-

15

Oct-1

5

28Se

p- 2

Oct

15

5 - 9

Oct

15

12-1

6 Oc

t 15

19-2

2 Oc

t 15

26-3

0 Oc

t 15

Foreign investors’ net trading value in bond and equity markets*

Sources: SETSMART, Thai BMA and BOT Note: *SET and mai SET mai and ThaiBMA data as of 2 Nov 2015

ในเดอนตลาคม 2558 ผลงทนตางประเทศซอสทธในตลาดตราสารหนไทยมลคา 31,400 ลานบาท เปนการซอสทธในพนธบตรรฐบาลกวา 12,600 ลานบาท และ พนธบตรธนาคารกลาง 18,800 ลานบาท ขณะผลงทนตางประเทศยงมการขายสทธในตลาดหลกทรพยไทยเลกนอย

Exchange rate at end period (THB/USD)

5


Unit: trading value (billion THB); exchange rate (THB/USD)

Depreciate

Appreciate

Government bond (LB+TB) Central bank bond (CB) Equity

15%

15%

26%

17%

17%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ม.ค. - ก.ย. 2553

Exchange rate

2.1 4.9

7.4 5.6 3.4

6.3

12.7

7.0 9.2 8.6 8.6 8.8

11.0

1.9 2.8 3.4 3.4 3.5 4.6 5.5 7.0 7.4 8.0 8.6 9.7 10.3

India

Malay

sia

Kore

a

Thail

and

Philip

pines

Taiw

an

Indon

esia

MSCI

EM

Sing

apor

e

Vietn

am

Hong

Kon

g

Japa

n

China

USD Local currency

6

Source: Bloomberg * MSCI EM = MSCI Emerging Markets Index

ณ สนเดอนตลาคม 2558 ดชนตลาดหลกทรพยไทยปดท 1,394.94 จดปรบเพมขนจากสนเดอนกนยายน 3.4% อยางไรกตาม เมอเทยบกบสนป 2557 ดชนปรบลดลง 6.9%

-22.8 -11.3 -15.8 -10.5 -14.0

-22.9

-4.0 -6.3 -5.7 -1.7

1.8 8.2 6.5

-14.8 -11.3 -10.9 -8.1 -6.9 -5.4 -4.1 -3.1 -1.3

0.0 5.9 9.4 11.3

Indon

esia

MSCI

EM

Sing

apor

e

Taiw

an

Thail

and

Malay

sia

Hong

Kon

g

India

Philip

pines

China

Kore

a

Japa

n

Vietn

am

USD Local currency

Stock index change (%YTD) Unit: percent; (end of Dec 2014 – Oct 30, 2015)

Stock index change (%MTD) Unit: percent; (end of Sep 2015 – Oct 30, 2015)


Source: Bloomberg

ในเดอนตลาคม 2558 ดชนตลาดหลกทรพยไทยเคลอนไหวในทศทางเดยวกบตลาดหลกทรพยอนในภมภาคและปรบตวเพมขนมากกวาดชน MSCI Asia ex Japan MSCI Frontier Markets และ MSCI Emerging Markets

Stock index movement (in local currency) Data as of Oct 30, 2015; rebased end-2014 = 100

70

80

90

100

110

120

31 D

ec 1

4 31

Jan

15

28 F

eb 1

5 31

Mar

15

30 A

pr 1

5 31

May

15

30 Ju

n 15

31

Jul 1

5 31

Aug

15

30 S

ep 1

5 31

Oct

15

Vietnam

Philippines

Malaysia

Thailand

Singapore

Indonesia

7


70

80

90

100

110

120

31 D

ec 1

4 31

Jan

15

28 F

eb 1

5 31

Mar

15

30 A

pr 1

5 31

May

15

30 Ju

n 15

31

Jul 1

5 31

Aug

15

30 S

ep 1

5 31

Oct

15

MSCI World Index

Thailand

MSCI Asia ex Japan Index

MSCI Frontier Markets index

MSCI Emerging Markets Index

20.29

17.09

16.53

13.98

9.65 14

.26

12.84

14.30

11.09

16.28

36.01

18.59

15.81

13.99

13.83

12.96

12.00

12.23

12.22

10.42

14.61

29.17

19.32

16.22

15.39

14.90

14.37

13.05

13.03

12.85

11.33

15.04

30.15

Philippines Malaysia Indonesia Vietnam China Singapore Korea Taiwan Hong Kong Thailand mai

As of 31 Oct 2014 As of 30 Sep 2015 As of 31 Oct 2015

22.80

21.04

11.36

23.76

16.73

13.17

15.40

14.88

9.96 18

.72

90.48

22.95

19.46

15.99

16.09

16.85

12.94

12.50

11.00

9.08 19

.00

91.75

24.32

20.14

17.69

17.43

17.31

13.90

13.07

11.86

9.89 16.01

93.77

Indonesia Philippines China Korea Malaysia Singapore Taiwan Vietnam Hong Kong Thailand mai


Unit: times Forward P/E of Thailand and regional comparisons

Source: Bloomberg (data as of 2 Nov 2015), (*Historical P/E of SET and mai from SETSMART) Forward P/E Ratio : The measure of the price-to-earning ratio (P/E) using forecasted earnings for the next 12 months in the calculation. Historical P/E Ratio: The measure of the price-to-earning ratio( P/E) using trailing 12 months earning in the calculation.

อตราสวน Forward P/E ของ SET และ mai อยทระดบ 15.04 เทาและ 30.15 เทา ณ สนเดอนตลาคม 2558 ขณะทอตราสวน Historical P/E ของ SET และ mai อยทระดบ 16.01 เทาและ 93.77 เทา ตามล าดบ

Average As of 31 Oct 2015 is 23.22 times

8


Unit: times Historical P/E of Thailand and regional comparisons

Average As of 31 Oct 2015 is 15.97 times

3.30

3.18

3.76

3.75

3.27

1.90 2.1

0

2.77

1.12

2.91

0.86

4.29

4.12 4.3

8

4.10

3.31

2.28

2.04

2.01

1.36

3.33

1.22

4.00

3.92

3.83

3.78

3.21

2.14

1.94

1.82

1.31

3.19

1.19

Singapore Taiwan Vietnam Hong Kong Malaysia Indonesia Philippines China Korea Thailand mai


อตราเงนปนผลตอบแทนของ SET และ mai ณ สนเดอนตลาคม 2558 อยทระดบ 3.19% และ 1.19% ตามล าดบ

Source: Bloomberg (data as of 2 Nov. 2015) Market dividend yield : Previous 12-month dividend value divided by market index at the end of the month.

Market Dividend Yield

Unit: percent

Average as of 31 Oct 2015 is 2.76%

9


แมวามลคาการซอขายเฉลยตอวนในตลาดหลกทรพยไทยในเดอนกนยายน 2558 จะลดลงไปอยท 968 ลานเหรยญ สรอ. แตมลคาการซอขายหลกทรพยเฉลยตอวนในตลาดหลกทรพยไทยยงอยในระดบสงสดเมอเทยบกบตลาดหลกทรพยอนในกลม ASEAN-5.

Source: World Federation of Exchanges (WFE) * Daily average turnover calculates by trading value / number of business days ** The turnover velocity is the ratio between the Electronic Order Book (EOB) turnover of domestic shares and their market capitalization. The value is annualized by multiplying the monthly average by 12. 10


Share turnover velocity** (2010 - Sep 2015) Unit: percent

Daily average turnover* (2010 - Sep 2015)

Unit: million USD

1,226

968 876

787

515 463

331 229 178 136

2010 2011 2012 2013 2014 2015 (YTD)

May 15

Jun 15

Jul 15

Aug 15

Sep 15

Thailand Singapore Malaysia Indonesia Philippines

71.3

42.3

31.6

19.2 14.4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Apr 15

May 15

Jun 15

Jul 15

Aug 15

Sep 15

Thailand Singapore Malaysia

Indonesia Philippines

Source: World Federation of Exchanges (WFE) * Bombay SE

11


5,764

1,816 903 889 772 631 263

India* Hong Kong Malaysia Taiwan Singapore Thailand Philippines

2,992

1,459

723 613 358 347 237

Hong Kong India* Taiwan Singapore Thailand Malaysia Philippines

Domestic Market Capitalization

Unit: billion USD; data as of end-Sep 2015

(-2.2%)

(-2.0%)

(-0.8%)

(...%) Percentage change (MoM) Aug 2015 - Sep 2015

(-2.4%)

Number of Listed Companies

Unit: companies; data as of end-Sep 2015

(+11)

(+6)

(0) (+1)

(…) Change (MoM) Aug 2015 - Sep 2015

(-4.0%) (-4.3%) (-4.0%)

(-1) (+1) (+1)

ณ สนเดอนกนยายน 2558 มลคาหลกทรพยตามราคาตลาดของตลาดหลกทรพยไทยลดลงจากเดอนทผานมาเชนเดยวกบตลาดอนๆ ในภมภาค โดยลดลงไปอยท 358 พนลานเหรยญ สรอ. หรอลดลง 4.0% จากสนเดอนกอน ขณะทมบรษทจดทะเบยนเพมขน 1 บรษท

%YTD Weight Mkt cap.2012 2013 2014 Aug 15 Sep 15 Oct 15 Oct 15 Oct 15

SET 35.8 -6.7 15.3 -4.0 -2.4 3.4 -6.9 100%SET50 31.6 -6.6 13.3 -4.7 -4.1 3.5 -10.1 65%

Property 54.2 -8.7 18.8 -4.2 0.1 2.8 2.0 18%Service 64.3 -1.2 22.8 -0.1 -2.0 2.6 1.9 22%

Industrial 9.9 -5.4 -14.3 -6.4 -2.7 2.5 -0.6 5%Technology 49.4 6.0 22.0 -4.8 -3.1 3.6 -8.0 14%Agro & Food 32.1 -12.2 8.7 -5.1 4.8 0.3 -11.4 6%

Resource 7.1 -10.4 -2.3 -9.4 -7.4 7.3 -11.9 16%Consumption 13.9 -6.7 40.9 -2.2 1.0 1.5 -12.7 1%

Financial 44.4 -11.9 27.9 -1.8 -2.8 2.9 -17.1 18%

%YoY %MTD

Source: SETSMART

SET index classified by industry

ณ สนเดอนตลาคม 2558 ดชนหลกทรพยรายกลมอตสาหกรรมปรบตวเพมขนเมอเทยบกบสนเดอนกอน เมอเทยบกบสนป 2557 ดชนกลมพฒนาอสงหารมทรพยและวสดกอสราง กลมบรการ ปรบตวเพมขน ในขณะทกลมอนปรบลดลง

SET index classified by industry

Unit: percent

12

70

80

90

100

110

120

31-Dec-14 31-Jan-15 28-Feb-15 31-Mar-15 30-Apr-15 31-May-15 30-Jun-15 31-Jul-15 31-Aug-15 30-Sep-15 31-Oct-15

PROPCON SERVICE INDUS SET TECH SET50 AGRO RESOURC CONSUMP FINCIAL

Market developments: SET & mai

(Data as of Oct 30, 2015; rebased end-2014 = 100)

ในเดอนตลาคม 2558 ผลงทนมมลคาการซอขายหลกทรพยในหลกทรพยขนาดเลกเพมมากขนเมอเทยบกบเดอนกอนหนากอนหนา โดยหลกทรพยทมลคาการซอขายเพมมากขนอยในหมวดพลงงาน สนคาเกษตรและอาหาร และ อสงหารมทรพย

Proportion of trading value by sector Unit: percent

Source: SETSMART

Petrochemical Telecom

Energy

Property Food and Beverage

Others Bank

Construction Material


45,190 41,154 54,408

Daily average trading value (Unit: million THB) 45,466 40,559

SET10 SET11-30

SET31-50

SET51-100

Non SET100

45,605 39,453 43,208

3,862 3,427 1,717

2,762 2,863 3,272 2,399

2,893 2,291

700.05

592.87

509.61

656.8 573.69

595.18 560.4 573.69 592.87

0

100

200

300

400

500

600

700

800

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2014

2015

(Y

TD)

Q2/20

14

Q2/20

15

Q3/20

15

Jul 1

5

Aug

15

Sep

15

Oct 1

5

41,605 41,763 48,511

37,797 38,291 35,424

43,206 36,560

40,917

1,497.67 1,394.94 1,585.67

1,504.55 1,349.00

1,440.12 1,382.41 1,349.00 1,394.94

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

2014

2015

(Y

TD)

Q3/20

14

Q2/20

15

Q3/20

15

Jul 1

5

Au

g 15

Sep

15

Oct 1

5

SET Daily average trading value and SET Index

(THB million)

2014

2015 (YTD)

Q3/2014 Q2/2015 Q3/2015 Jun 15 Jul 15 Aug 15 Sep 15 Oct 15

Daily average trading value of SET and mai % YOY

45,466 -9.66%

45,190 5.40%

54,408 23.27%

40,559 -0.19%

41,154 -24.35%

40,644 -16.38%

38,696 -26.70%

45,605 -10.53%

39,453 -33.03%

43,208 -14.20%

Source: SETSMART

Daily average trading value SET Index at the end of period

mai Daily average trading value and mai Index

Daily average trading value mai Index at the end of period

14


Unit: Trading value (million THB (LHS); Index (RHS) Unit: Trading value (million THB) (LHS); Index (RHS)

ในเดอนตลาคม 2558 มลคาการซอขายเฉลยตอวนของ SET และ mai อยท 43,208 ลานบาท เพมขน 9.52% จากเดอนกอน อยางไรกตาม มลคาการซอขายเฉลยตอวนของ SET และ mai ในชวง 10 เดอนแรกของป 2558 อยท 45,190 ลานบาทเพมขน 5.40% จากชวงเดยวกนของปกอน

28,333 26,975 36,396 34,893

22,317 23,922 26,025 23,568 25,780

9,206 9,870 9,362 10,393

9,992 9,407 10,912 8,443 9,412 3,982 4,243

4,432 4,624

4,307 3,904 4,588

3,425 3,984 3,946 4,102

4,218 4,459

3,944 3,921 4,080

4,017 4,032

Source: SETSMART

15


63.32% 59.69% 66.89% 64.18% 55.02% 58.13% 57.07% 59.74% 59.66%

20.25% 21.84% 17.21% 19.12% 24.64% 22.86% 23.93% 21.40% 21.78% 8.76% 9.39% 8.15% 8.50% 10.62% 9.49% 10.06% 8.68% 9.22% 8.68% 9.08% 7.75% 8.20% 9.72% 9.53% 8.95% 10.18% 9.33%

2014 2015 (YTD)

Q3/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Aug 15 Sep 15 Oct 15

Local Investors Foreign Investors Local Institutions Proprietary Trading

Daily average trading value and trading proportion classified by investor types Unit: million THB

Unit: percent

45,466 45,190 54,369 54,408 40,559 41,154 Daily average trading value 45,605 39,453 43,208

ในชวง 10 เดอนแรกของป 2558 นกลงทนในประเทศยงคงมสดสวนมลคาการซอขายเฉลยตอวนสงสด ขณะทนกลงทนตางประเทศมสดสวนมลคาการซอขายเพมขน โดยนกลงทนตางประเทศมมลคาการซอขายเฉลยตอวน 9,870 ลานบาท เพมขนจาก 9,206 ลานบาท ในป 2557 และมสดสวนมลคาการซอขายเพมขนเปน 21.84% จาก 20.25% ของมลคาการซอขายรวมทงตลาด

57,393

-108,582

53,456

-2,267

Local Investors Foreign Investors Local Institutions Proprietary Trading

ใน 3 สปดาหแรกของเดอนตลาคม 2558 นกลงทนตางประเทศซอสทธตอเนองกอนขายสทธในสปดาหสดทาย สงผลใหในเดอนตลาคม 2558 นกลงทนตางประเทศขายสทธ 50 ลานบาท และในชวง 10 เดอนแรกของป 2558 นกลงทนตางประเทศขายสทธ 108.6 พนลานบาท

Unit: million THB, data as of Oct 30, 2015 Net trading position classified by investor type (YTD)

Source: SETSMART 16


Net trading value of foreign investors Unit: million THB, data as of Oct 30, 2015

-35,696 -108,582

37,339

-9,557 -7,352

-91,624 -44,136 -21,027

-50

2014

2015 (YTD)

Q3/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Aug 15 Sep 15 Oct 15

177,3

65

383,0

75

358,4

90

305,3

63

329,4

91

368,7

03

388,2

56

383,0

75

403,9

86

452,5

28

397,8

84

411,1

27

394,6

10

401,3

29

369,8

65

340,7

92

346,3

16

358,4

90

356.8

700.1 592.9

637.9 698.3 723.8 726.7

700.1 724.7 798.0 671.2 688.9 656.1 656.8

595.2 560.4 574.0 592.9

0 100 200 300 400 500 600 700 800

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

2013 2014 2015 Aug14 Sep 14 Oct 14 Nov 14 Dec 14 Jan 15 Feb 15 Mar15 Apr15 May15 June15 July15 Aug15 Sep15 Oct15

11,49

6,765

13,85

6,283

13,22

3,220

14,03

7,468

14,42

7,489

14,42

3,349

14,67

8,358

13,85

6,283

14,70

9,979

14,86

3,658

14,11

6,111

14,31

7,023

14,02

4,282

14,14

3,606

13,58

0,667

13,06

4,342

12,76

1,158

13,22

3,220

1,298.7 1,497.7 1,394.9 1,561.6 1,585.7 1,584.2 1,593.9 1,497.7 1,581.3 1,587.0 1,505.9 1,526.7 1,496.1 1,504.6 1,440.1 1,382.4 1,349.0 1,394.9

0

500

1,000

1,500

2,000

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

2013 2014 2015 Aug14 Sep14 Oct14 Nov14 Dec14 Jan15 Feb15 Mar15 Apr15 May15 June15 July15 Aug15 Sep15 Oct15

-4.57%

มลคาหลกทรพยตามราคาตลาดของ SET อยทระดบ 13.22 ลานลานบาท ณ สนเดอนตลาคม 2558 ลดลง 4.57% จากสนป 2557 ขณะทมลคาหลกทรพยตามราคาตลาดของ mai อยทระดบ 358,490 ลาน ลดลง 6.42% จากสนป 2557

SET Market capitalization and SET index Unit: Market cap.(million THB) (LHS); Index (RHS)

mai Market capitalization and mai index

Source: SETSMART 17


-6.42%

Unit: Market cap.(million THB) (LHS); Index (RHS)

Type % YoY

2014 2014 (YTD) 2015 (YTD) 3/2014 2/2015 3/2015 Aug 15 Sep 15 Oct 15

Initial Public Offering 113,990 110,199 116,749 5.9 5,749 16,409 26,700 1,868 1,536 6,481

Secondary Offering 159,001 111,377 107,586 -3.4 84,627 16,248 27,494 2,079 8,069 2,836

- Public Offering 668 1,322 70 - 668 - - - - -

- Private Placement 60,381 23,876 17,694 -25.9 38,337 3,478 3,873 1,084 1,502 1,061

- Convertible Bond 3,183 3,004 32 -98.9 113 - - - - -

- Warrant 15,848 23,617 14,952 -36.7 3,405 6,087 3,524 939 1,694 259

- Right Offering 78,921 59,558 74,838 25.7 42,103 6,682 20,097 56 4,872 1,516

Grand Total 272,991 221,576 224,335 1.2 90,376 32,656 54,195 3,947 9,605 9,317

MonthlyAnnually Quarterly

Fund raising value October 2015 Accumulated 10 months fund raising value 2015

Unit: million THB Unit: million THB

Source: SET 18


5 new IPOs: 1. LADPRAO GENERAL HOSPITAL Plc. (LPH) size 1000.00 MB 2. SCI ELECTRIC Plc. (SCI) size 1,106.25 MB 3. THAIFOODS GROUP Plc. (TFG) size 2,145 MB 4. ORIGIN PROPERTY Plc. (ORI) size 1,350.00 MB 5. THAI WAH Plc. (TWPC) size N/A

ในเดอนตลาคม 2558 บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยไทยมมลคาระดมทนรวม 9,317 ลานบาท โดยเปนมลคาการระดมทนในตลาดแรกอยท 6,481 ลานบาทจากหลกทรพยจดทะเบยนเขาใหมจ านวน 5 หลกทรพยในตลาด SET และมมลคาการระดมทนในตลาดรองมลคา 2,836 ลานบาท ทงนในชวง 10 เดอนแรกป 2558 มมลคาการระดมทนรวมทงสน 224,335 ลานบาท เพมขนจากชวงเดยวกนปกอนหนา 1.2%

Number of active investors and active rate* Unit: No. of clients (LHS); % active rate (RHS)

Source: SET Note: 1. 12-month average 2. December info * calculated by number of active accounts / total accounts; active account is account which trade at least once a month.

19


260,787 284,576 337,617 336,243 346,529 345,457 338,866 365,751 350,330

299,607 291,211 305,534 317,663 319,995 286,660

29.1% 28.0%

36.2% 31.6% 32.1% 31.4% 30.4% 32.2% 30.4%

25.8% 24.8% 25.7% 26.4% 26.3% 23.3%

0%

10%

20%

30%

40%

0

200,000

400,000

600,000

2013 2014 Sep 14 Oct 14 Nov 14 Dec 14 Jan 15 Feb 15 Mar 15 Apr 15 May 15 Jun 15 Jul 15 Aug 15 Sep 15

clients active rate

2013 2014 2014 2015 Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

Number of investors (clients) 974,8512 1,098,7312 1,042,492 1,064,802 1,078,080 1,098,731 1,114,681 1,134,471 1,150,986 1,162,415 1,175,717 1,190,016 1,203,384 1.215.706 1,230,569 % YoY of Number of investors 33.7% 9.1% 10.1% 11.9% 12.0% 12.7% 13.0% 14.6% 22.3% 22.2% 21.9% 20.7% 20.0% 19.2% 18.0% Trading Value / Clients (Million baht)

3.89 3.21 3.84 3.29 3.55 3.24 3.26 3.25 2.91 2.55 2.38 2.79 2.56 2.85 3.03

% YoY of trading value / Clients

15.5% -17.3% -6.4% -3.0% -4.3% 17.7% 37.9% -2.9% 24.8% -1.2% -0.5% -22.0% -26.3% -10.2% -21.1%

1 1

ณ สนเดอนกนยายน 2558 จ านวนนกลงทนท าสถตสงสดตอเนองมาอยท 1.23 ลานบญช ขณะทสดสวนบญชทมการซอขายลดลงมาอยท 23.3% ของบญชทงหมด (active rate) ขณะทมลคาการซอขายตอบญชเพมขนมาอยท 3.03 ลานบาท

Source: SET Note: 1. monthly average value 2. calculated by sum of monthly internet trading value / sum of monthly total trading value Active internet investors is account which trade at least once a month.

20


160,842 193,680

235,233 236,901 246,259 246,782 244,110 265,815 256,233 215,287 208,867 219,078 228,995 230,301 260,059

53% 20% 52% 48% 58% 77% 84% 107% 71% 43% 23% 10% 5% 10% 11% -100% 0% 100% 200% 300%

0

100,000

200,000

300,000


324,837 345,626

552,005 460,284 548,543 448,143 469,901

510,761

373,929 252,784

230,406 308,172 300,523 346,255 339,198

77% 6%

86% 62% 150%

221% 154%

239%

90% 43% -10% -18% -27% -10% -39%

-200% -100% 0% 100% 200% 300%

0

200,000

400,000

600,000


Number of active internet investors

% Internet trading value 20132 20142 Sep 14 Oct 14 Nov 14 Dec 14 Jan 15 Feb 15 Mar 15 Apr 15 May 15 Jun 15 Jul 15 Aug15 Sep15 Comparing with total trading value (%) 31.6 37.2 42.6 41.6 44.5 40.1 42.5 42.9 36.6 33.1 33.2 36.1 37.0 38.0 39.1 Comparing with trading value of local investors (%)

55.3 59.8 61.6 62.2 62.2 62.0 64.3 63.2 63.4 62.4 62.8 61.7 64.2 66.5 65.4

Unit: No. of clients (LHS); %YoY (RHS)

1 1

Internet Trading Value Unit: million THB (LHS); %YoY (RHS)

1 1

ในเดอนกนยายน 2558 จ านวนบญชทมการซอขายทาง internet เพมขนจากเดอนกอนมาอยท 260,059 บญช เพมขน 11% จากชวงเดยวกนของปกอน ขณะทมลคาการซอขายทาง internet ลดลง 39% จากชวงเดยวกนของปกอน

Source: Summation of Asset Size by Classification report, Association of Investment Management Companies

ณ สนเดอนตลาคม 2558 กองทนรวมตราสารทนทลงทนในประเทศไทย (ไมรวมกองทนวายภกษ) มมลคาสนทรพยภายใตการบรหารลดลง 3% จากสนป 2557 ในขณะทกองทนรวมตราสารทนทลงทนในตางประเทศมมลคาเพมขน 98.5% Asset under management

21


Unit: million THB; as of Oct 30, 2015

Fund type2013 2014 Jul 15 Aug 15 Sep 15 Oct 15

Equity Fund 712,572 957,952 1,011,698 966,232 941,939 993,260 3.7% 25.0%Fixed Income Fund 1,694,388 2,069,810 2,222,953 2,191,538 2,186,605 2,224,866 7.5% 56.0%Mixed Fund 89,208 101,696 116,253 114,063 112,515 116,264 14.3% 2.9%Property Fund 230,869 283,157 284,161 285,345 284,236 284,657 0.5% 7.2%Infrastructure fund 128,469 143,502 219,764 220,078 219,684 219,988 53.3% 5.5%Others 71,106 125,577 130,516 122,137 129,771 134,647 7.2% 3.4%Total 2,926,613 3,681,694 3,985,345 3,899,392 3,874,750 3,973,682 7.9% 100.0%

Domestic Equity Fund (Exclude Vayupak Fund) 416,487 525,187 511,278 502,090 493,282 509,177 -3.0% 51.3%Vayupak Fund 255,920 321,555 296,399 263,514 248,067 263,318 -18.1% 26.5%Foreign Equity Fund 40,165 111,210 204,021 200,628 200,590 220,765 98.5% 22.2%Total 712,572 957,952 1,011,698 966,232 941,939 993,260 3.7% 100.0%

Long-Term Equity Fund (LTF) 213,913 267,368 260,241 257,145 253,420 261,581 -2.2% 26.3%Retirement Mutual Fund - Equity (RMFEQ) 47,801 65,019 52,785 51,799 50,832 52,620 -19.1% 5.3%Trigger Equity Fund n/a n/a 42,832 42,543 39,487 38,467 n/a 3.9%Other Equity fund 194,939 304,009 359,441 351,231 350,133 377,274 n/a 38.0%Vayupak Fund 255,920 321,555 296,399 263,514 248,067 263,318 -18.1% 26.5%Total 712,572 957,952 1,011,698 966,232 941,939 993,260 3.7% 100.0%

Net asset valueEnd of year End of Month

%YTD % proportion

Equity fund classified by destination

Equity fund classified by special fund group

Daily average trading contract classified by instruments Unit: contracts; Data as of Oct 30, 2015

2014 2015 (YTD)

%YOY3 Q3/14 Q2/15 Q3/15 %QOQ4

Aug15 Sep 15 Oct 15 %MOM5

SET50 Index Futures* 58,790 110,466 87.90% 66,773 104,210 131,929 26.6% 135,523 163,326 107,597 -34.12% SET50 Index Options 444 1,266 185.14% 460 1,187 1,711 44.1% 2,436 1,330 866 -34.89% Single Stock Futures 80,100 78,032 -2.58% 118,296 58,900 73,020 24.0% 67,453 56,811 51,274 -9.75% 50 Baht Gold Futures 974 571 -41.38% 852 531 487 -8.3% 640 431 499 15.78% 10 Baht Gold Futures

1 5,319 5,290 -0.55% 5,256 4,786 5,695 19.0% 7,320 5,243 6,266 19.51%

Interest Rate Futures1

- - n.a. - - - n.a. - - - n.a. Silver Futures1 - - n.a. - - - n.a. - - - n.a. Brent Crude Oil Futures1 133 112 -15.79% 141 88 94 40.0% 93 130 132 1.54% USD Futures1 1,265 1,143 -9.64% 1,534 1,163 1,003 47.1% 886 1,303 1,365 4.76% Sector Index Futures1 - - n.a. - - - n.a. - - - n.a.

All Products2 147,025 196,879 33.91% 193,311 170,864 213,999 25.3% 214,350 228,574 167,999 -26.50%

Source: SETSMART

Note 1 Calculate from the total volume traded during that period, divided by the number of business days in that period. 2 Calculate by total trading volume of each instrument / number of business days of each instrument. 3 Calculated from the average daily trading volume of year 2014 with year 2015 (YTD). 4 Calculated from the average daily trading volume in Q3/2015 with Q2/2015. 5 Calculated from the average daily trading volume in October 2015 compared with September 2015.

Market developments: derivatives market

22

ในเดอนตลาคม 2558 ปรมาณการซอขายเฉลยตอวนในตลาดสญญาซอขายลวงหนาอยท 167,999 สญญา ลดลง 26.5% จากเดอนกอน ทส าคญจากการซอขายทลดลงของ SET50 Index Futures และ Single Stock Futures

17 พฤศจิกายน 2558 - set.or.th ·...

Documents