multiclass certiÑcates, series 2648oÅering circular supplement (to oÅering circular...

OÅering Circular Supplement(To OÅering Circular $1,862,877,006Dated June 1, 2003)

Freddie MacMulticlass CertiÑcates, Series 2648 V

OÅered Classes: REMIC Classes shown below and MACR Classes shown on Appendix A

OÅering Terms: The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions at varying prices

Closing Date: July 30, 2003

REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final Payment REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final PaymentClasses Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date Classes Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date

Group 1 ZH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 100,000 SUP 5.0% FIX/Z 31394GAV5 July 15, 2033CB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 5,000,000 NSJ/SUP 5.0% FIX 31394G5G4 July 15, 2033 ZL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100,000 NSJ/TAC 5.0 FIX/Z 31394GAW3 July 15, 2033CD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,000,000 NSJ/SUP 5.0 FIX 31394G5H2 July 15, 2033

Group 4CE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51,240,000 NSJ/SCH 5.0 FIX 31394G 5 J 8 July 15, 2033EG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60,000,000 SEQ 4.5 FIX 31394G6D0 April 15, 2018CMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,667,000 NSJ/SUP 5.0 FIX 31394G5Q2 April 15, 2031EH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,727,106 SEQ 4.5 FIX 31394G 6 E 8 July 15, 2018CP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 165,935,000 PAC 5.0 FIX 31394G5R0 July 15, 2033

CZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,000 NSJ/SUP 5.0 FIX/Z 31394G 5 T 6 July 15, 2033 Group 5FA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,700,000 NSJ/SUP (2) FLT/DLY 31394G 6 F 5 July 15, 2033 CS(3) ÏÏÏÏÏÏÏ 29,212,500 SUP (2) INV/DLY 31394G 5 S 8 November 15, 2031FH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,941,429 NSJ/SUP (2) FLT/DLY 31394G6G3 July 15, 2033 FT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29,212,500 SUP (2) FLT/DLY 31394G6H1 November 15, 2031SD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,300,000 NSJ/SUP (2) INV/DLY 31394G 7 B 3 July 15, 2033 JS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,720,000 SUP (2) INV/DLY 31394G 6 T 5 March 15, 2032SE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,000,000 NSJ/SUP (2) INV/DLY 31394G 7C 1 July 15, 2033 KS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,778,368 SUP (2) INV/DLY 31394G6U2 July 15, 2033SG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,000,000 NSJ/SUP (2) INV/DLY 31394G7D9 July 15, 2033 PA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 348,366,000 PAC 5.0 FIX 31394G6X6 July 15, 2033SH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,176,571 NSJ/SUP (2) INV/DLY 31394G 7 E 7 July 15, 2033 SU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29,212,500 NTL(SUP) (2) INV/IO/DLY 31394G 7 F 4 November 15, 2031WZÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100,000 NSJ/SUP 5.0 FIX/Z 31394GAP8 July 15, 2033 TF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 57,348,143 SUP (2) FLT/DLY 31394G7G2 July 15, 2033Z ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,840,000 NSJ/CPT/SUP 5.0 FIX/Z 31394GAS2 July 15, 2033 TK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84,687,600 NSJ/TAC 5.0 FIX 31394G 7 J 6 July 15, 2033ZA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,000 NSJ/SCH 5.0 FIX/Z 31394GAT0 July 15, 2033 TZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,084,000 NSJ/CPT/SCH 5.0 FIX/Z 31394GA4 5 July 15, 2033

WS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,440,889 SUP (2) INV/DLY 31394GAN3 July 15, 2033Group 2ZN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 150,000 NSJ/CPT 5.0 FIX/Z 31394GAX1 July 15, 2033JE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 109,407,000 SC/PAC 3.0 FIX 31394G6Q1 February 15, 2030

JI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,892,181 SC/NTL(PAC) 5.5 FIX/IO 31394G 6 S 7 February 15, 2030 Group 6UB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,666,900 SEQ 4.5 FIX 31394GA6 0 July 15, 2018Group 3UC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 185,658,000 SEQ 4.0 FIX 31394GA7 8 September 15, 2017BF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48,255,000 SUP (2) FLT/DLY 31394G4X8 July 15, 2033UD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,861,429 SEQ 4.0 FIX 31394GA8 6 April 15, 2018BK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69,848,000 NSJ/TAC 5.0 FIX 31394G4Y6 July 15, 2033UF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,086,571 SEQ (2) FLT 31394GAA1 April 15, 2018BZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,070,000 NSJ/CPT/SCH 5.0 FIX/Z 31394G 5 E 9 July 15, 2033US ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,086,571 NTL(SEQ) (2) INV/IO 31394GAK9 April 15, 2018DS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,220,000 SUP (2) INV/DLY 31394G5Y5 March 15, 2032

GS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,186,700 SUP (2) INV/DLY 31394G 6 J 7 July 15, 2033 Group 7JF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,257,500 SUP (2) FLT/DLY 31394G6R9 November 15, 2031 HS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53,470,000 SC/PT/SUP (2) INV/DLY 31394G6K4 November 15, 2031MAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 289,710,000 PAC 5.0 FIX 31394G 6 V 0 July 15, 2033NS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,257,500 NTL(SUP) (2) INV/IO/DLY 31394G6W8 November 15, 2031 ResidualTS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,895,300 SUP (2) INV/DLY 31394GA3 7 July 15, 2033 R ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31394G6Y4 July 15, 2033XS(3) ÏÏÏÏÏÏÏ 24,257,500 SUP (2) INV/DLY 31394GAR4 November 15, 2031 RA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31394G 6 Z 1 November 15, 2031ZG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100,000 SUP 5.0 FIX/Z 31394GAU7 July 15, 2033 RS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31394G7A5 July 15, 2033

(1) See Appendix II to the OÅering Circular.(2) See Terms Sheet Ì Interest.(3) This Class is included within the Group 7 Assets and will not be oÅered.

The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should consider carefully the risks of investing in them.

Certain Risk Considerations on page S-2 highlights some of these risks.

You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circular

and the documents listed under Available Information.

We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates. These payments are not guaranteed by and are not

debts or obligations of the United States or any federal agency or instrumentality other than Freddie Mac. The

CertiÑcates are not tax-exempt. Because of applicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcates

with any federal or state securities commission. No securities commission has reviewed this Supplement.

Bear, Stearns & Co. Inc.

June 16, 2003

CERTAIN RISK CONSIDERATIONS

Although we guarantee the payments on the CertiÑcates, and so bear the associated credit risk,

as an investor you will bear the other risks of owning mortgage securities. This section highlights

some of these risks. You should also read Risk Factors and Prepayment, Yield and Suitability

Considerations in the OÅering Circular for further discussions of these risks.

The CertiÑcates May Not be Suitable Investments for You. The CertiÑcates are complex

securities. You should not purchase CertiÑcates unless you are able to understand and bear the

associated prepayment, interest rate, yield and market risks.

In particular, the Interest Only, Principal Only, Inverse Floating Rate, Non-Sticky Jump,

Component, Support, Accrual and Residual Classes have special risks and are not suitable for all

investors.

Prepayments Can Reduce Your Yield. The yield on your CertiÑcates could be lower than you

expect if:

‚ You buy your CertiÑcates at a premium over their principal amount and principal

payments are faster than you expect.

‚ You buy your CertiÑcates at a discount to their principal amount and principal

payments are slower than you expect. This is especially true for the Principal Only

Class.

If you buy an Interest Only Class and prepayments are fast, you may not even recover your

investment.

LIBOR Levels Can Reduce Your Yield if You Own a Floating Rate or Inverse Floating Rate.

The yield on your CertiÑcates could be lower than you expect if:

‚ You buy a Floating Rate Class and LIBOR levels are lower than you expect.

‚ You buy an Inverse Floating Rate Class and LIBOR levels are higher than you expect.

If you buy an Interest Only Inverse Floating Rate Class, you may not even recover your investment

if LIBOR levels are high or prepayments are fast. If you buy the Interest Only Floating Rate Class,

you may not even recover your investment if LIBOR levels are low or prepayments are fast.

The CertiÑcates are Subject to Market Risks. You will bear all of the market risks of your

investment. The market value of your CertiÑcates will vary over time, primarily in response to

changes in prevailing interest rates. If you sell your CertiÑcates when their market value is low, you

may experience signiÑcant losses. The underwriter named on the front cover (the ""Underwriter'')

intends to make a market for the purchase and sale of the CertiÑcates after they are issued, but has

no obligation to do so. A secondary market may not develop. Even if one does develop, it may not be

liquid enough to allow you to sell your CertiÑcates easily or at your desired price.

Our Multiclass CertiÑcates OÅering Circular dated June 1, 2003 (the ""OÅering Circular''),

attached to this Supplement, deÑnes many of the terms we use in this Supplement.

S-2

TERMS SHEET

This Terms Sheet contains selected information about this Series. You should refer to the

remainder of this Supplement for further information.

In this Supplement, we refer to Classes only by their letter designations. For example, ""R''

refers to the R Class of this Series.

Payment Dates

We make payments of principal and interest on the CertiÑcates on each monthly Payment Date

beginning in August 2003.

Form of Classes

Regular and MACR Classes: Book-entry on Fed System

Residual Classes: CertiÑcated

Interest

The Fixed Rate Classes bear interest at the Class Coupons shown on the front cover and

Appendix A.

UP is a Principal Only Class and does not bear interest.

The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown in the following

table. The initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual Period. We determine LIBOR using

the BBA Method.

Class Coupon Subject toInitial ClassClass Coupon Class Coupon Formula Minimum Rate Maximum Rate

Group 1

FA(1) ÏÏÏÏÏÏÏ 2.52% LIBOR ° 1.4% 1.4% 7.0%FH(1) ÏÏÏÏÏÏÏ 2.52 LIBOR ° 1.4% 1.4 7.0SD(1) ÏÏÏÏÏÏÏ 8.72 10.4% ¿ (LIBOR £ 1.5) 2.0 10.4SE(1) ÏÏÏÏÏÏÏ 7.48 8.6% ¿ LIBOR 3.0 8.6SG(1) ÏÏÏÏÏÏÏ 6.86 7.7% ¿ (LIBOR £ 0.75) 3.5 7.7SH(1) ÏÏÏÏÏÏÏ 11.2 14.0% ¿ (LIBOR £ 2.5) 0 14.0

Group 3

BF(1) ÏÏÏÏÏÏÏ 2.45125 LIBOR ° 1.35% 1.35 7.0DS(1) ÏÏÏÏÏÏÏ 11.4669118 14.7058823529% ¿ (LIBOR £ 2.9411764706) 0 14.7058823529GS(1) ÏÏÏÏÏÏÏ 11.4669118 14.7058823529% ¿ (LIBOR £ 2.9411764706) 0 14.7058823529JF(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.45 LIBOR ° 1.35% 1.35 7.0NS(1) ÏÏÏÏÏÏÏ 0.05 5.65% ¿ LIBOR 0 0.05TS(1) ÏÏÏÏÏÏÏ 10.833333 94.1666637692% ¿ (LIBOR £ 16.6666661538) 0 10.833333XF(1)(2) ÏÏÏÏ 2.5 LIBOR ° 1.4% 1.4 7.0XS(1) ÏÏÏÏÏÏÏ 7.5 8.6% ¿ LIBOR 3.0 8.6

(1) Delay Class.(2) MACR Class.

S-3


Group 5

AS(1)(3) ÏÏÏÏ 11.4669118 14.7058823529% ¿ (LIBOR £ 2.9411764706) 0 14.7058823529BS(1)(3) ÏÏÏÏ 11.4669118 14.7058823529% ¿ (LIBOR £ 2.9411764706) 0 14.7058823529CF(1)(2) ÏÏÏÏ 2.5 LIBOR ° 1.4% 1.4 7.0CS(1) ÏÏÏÏÏÏÏ 7.5 8.6% ¿ LIBOR 3.0 8.6FT(1) ÏÏÏÏÏÏÏ 2.45 LIBOR ° 1.35% 1.35 7.0JS(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.4669118 14.7058823529% ¿ (LIBOR £ 2.9411764706) 0 14.7058823529KS(1) ÏÏÏÏÏÏÏ 11.4669118 14.7058823529% ¿ (LIBOR £ 2.9411764706) 0 14.7058823529SU(1) ÏÏÏÏÏÏÏ 0.05 5.65% ¿ LIBOR 0 0.05TF(1) ÏÏÏÏÏÏÏ 2.50125 LIBOR ° 1.4% 1.4 7.0WS(1)ÏÏÏÏÏÏÏ 10.0 93.33333% ¿ (LIBOR £ 16.66667) 0 10.0

Group 6

FI(2)ÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.46% LIBOR ° 0.35% 0.35% 7.5%UF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.46 LIBOR ° 0.35% 0.35 7.5US ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.04 7.15% ¿ LIBOR 0 7.15

Group 7

HS(1) ÏÏÏÏÏÏÏ 7.5 8.6% ¿ LIBOR 3.0 8.6

(1) Delay Class.(2) MACR Class.(3) MACR Class formed from REMIC Classes in Groups 3 and 5.

See Appendix V to the OÅering Circular and Payments Ì Interest.

Notional Classes

Original NotionalClass Principal Amount Reduces Proportionately With

Group 1CI* $ 10,248,000 CE (NSJ/SCH)

Group 2JI $ 19,892,181 JE (SC/PAC)

Group 3IU* $ 13,969,600 BK (NSJ/TAC)NS $ 24,257,500 JF (SUP)

Group 5SU $ 29,212,500 FT (SUP)TI* $ 16,937,520 TK (NSJ/TAC)

Group 6FI* $ 33,086,571 UF (SEQ)IA* $ 25,734,000 UF (SEQ)IC* $ 2,858,095 UD (SEQ)ID* $ 44,115,428 UC and UD, as a whole (SEQ)UI* $ 41,257,333 UC (SEQ)US $ 33,086,571 UF (SEQ)

* MACR Class.

See Payments Ì Interest Ì Notional Classes.

MACR Classes

This Series includes MACR Classes. Appendix A shows the characteristics of the MACR

Classes and the Combinations of REMIC Classes and MACR Classes.

See Appendix III to the OÅering Circular for a description of MACR CertiÑcates and

exchange procedures and fees.

S-4

Components

Group Designation Original Balance Principal Type

A Z-1 $ 4,000,000 NSJ/SUPB Z-2 400,000 NSJ/SUP1D Z-3 11,440,000 NSJ/SUPA BZ-1 $ 3,500,000 NSJ/SCHB BZ-2 500,000 NSJ/SCH3D BZ-3 20,070,000 NSJ/SCHA TZ-1 $ 5,650,000 NSJ/SCH

TZ-2 434,000 NSJ/SCHTZ-3 22,000,000 NSJ/SCH

B5ZN-1 $ 50,000 NSJ/TACZN-2 50,000 SUP

D ZN-3 50,000 SUP

See Payments Ì Principal Ì Components.

Principal

REMIC Classes

On each Payment Date, we pay:

Group 1

‚ The CZ Accrual Amount in the following order of priority:

A 1. Concurrently:

a. 1.4951035359% to CD, until retired

b. 9.9678552740% to CM and CB, in that order, until retiredNSJ/SUP

B

c. 88.5370411901% as follows:

i. To FA, FH, SD, SE, SG and SH, pro rata, until retired

ii. To WZ, until retiredD

A

AccrualB 2. To CZD

‚ The WZ Accrual Amount in the following order of priority:

A

NSJ/SUPB 1. To FA, FH, SD, SE, SG and SH, pro rata, until retiredD

A

AccrualB 2. To WZD

ANSJ/SCHB ‚ The ZA Accrual Amount to CE, until retired, and then to ZAand AccrualD

‚ The Z-3 Accrual Amount in the following order of priority:

A

AccrualB 1. Up to the Z-3 Jump Percentage of the Z-3 Accrual Amount to Z-3D

A 2. If the remaining principal balance of the Group 1 Assets, after giving eÅect to their

reduction on that Payment Date (the ""Group 1 Asset Balance''), is less than theNSJ/SUP

B

Group 1 201% PSA Scheduled Asset Balance, then to Z-1, Z-2 and Z-3, in that

order, until retiredD

S-5

A

NSJ/SCHB 3. To CE and ZA, in that order, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceD

A 4. Concurrently:


b. 9.9678552740% to CM and CB, in that order, until retired

NSJ/SUPB c. 88.5370411901% as follows:


ii. To WZ, until retired

5. To CZ, Z-1, and Z-2, in that order, until retiredD

A

AccrualB 6. To Z-3D

‚ The Group 1 Asset Principal Amount and, beginning in Step 2, the Z-1 and Z-2 Accrual

Amounts in the following order of priority:

A

PACB 1. Beginning in August 2004, to CP, until reduced to its Targeted BalanceD

2. If the Group 1 Asset Balance is less than the Group 1 325% PSA Scheduled Asset

Balance, then:

A a. To Z-1, Z-2 and Z-3, in that order, until retired

b. Concurrently:

i. 1.4951035359% to CD, until retired

ii. 9.9678552740% to CM and CB, in that order, until retired

iii. 88.5370411901% as follows:NSJ/SUP

B

(1) To FA, FH, SD, SE, SG and SH, pro rata, until retired

(2) To WZ, until retired

c. To CZ, until retired


Balance, then to Z-1, Z-2 and Z-3, in that order, until retiredD

A

NSJ/SCHB 4. To CE and ZA, in that order, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceD

A 5. Concurrently:


b. 9.9678552740% to CM and CB, in that order, until retired

NSJ/SUPB c. 88.5370411901% as follows:


ii. To WZ, until retired

D 6. To CZ, Z-1, Z-2 and Z-3, in that order, until retired

A

NSJ/SCHB 7. To CE and ZA, in that order, until retiredD

A

PACB 8. To CP, until retiredD

S-6

‚‚ Group 1 DeÑnition

The Z-3 Jump Percentage for any Payment Date is the percentage (not less than 0%)

equal to 100% minus the percentage derived by dividing (a) the principal balance of Z-2,

before giving eÅect to any increase or reduction on that Payment Date, by (b) $400,000.

Group 2

A

SC/PACB ‚ The Group 2 Asset Principal Amount to JE, until retiredD

Group 3

‚ The BZ-3 Accrual Amount in the following order of priority:

A 1. Up to the BZ-3 Jump Percentage of the BZ-3 Accrual Amount to BZ-3

2. If the remaining principal balance of the Group 3 Assets, after giving eÅect to theirAccrual

B

reduction on that Payment Date (the ""Group 3 Asset Balance''), is less than the

Group 3 311% PSA Scheduled Asset Balance, then to BZ-3D

A

NSJ/TACB 3. To BK and ZL, in that order, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceD

A

NSJ/SCHB 4. To BZ-1 and BZ-2, in that order, until retiredD

A

AccrualB 5. To BZ-3D

ANSJ/TACB ‚ The ZL Accrual Amount to BK, until retired, and then to ZLand AccrualD

‚ The ZG Accrual Amount in the following order of priority:

A 1. To JF and XS, pro rata, until retired

2. Concurrently:

SUPB a. 75.7142857143% to BF and TS, pro rata, until retired

b. 24.2857142857% to DS and GS, in that order, until retired

D 3. To ZH, until retired

A

AccrualB 4. To ZGD

‚ The ZH Accrual Amount in the following order of priority:

A 1. Concurrently:


b. 24.2857142857% to DS and GS, in that order, until retiredD

A

AccrualB 2. To ZHD

‚ The Group 3 Asset Principal Amount and, beginning in Step 2, the BZ-1 and BZ-2

Accrual Amounts in the following order of priority:

A

PACB 1. Beginning in July 2004, to MA, until reduced to its Targeted BalanceD

S-7

2. To the Scheduled and TAC Classes and Components, until reduced to their

Aggregate Targeted Balance, allocated as follows:

ANSJ/SCH a. If the Group 3 Asset Balance is less than the Group 3 311% PSA Scheduled Assetand

B

NSJ/TAC Balance, then to BZ-1, BZ-2, BZ-3, BK and ZL, in that order, until retiredD

A

NSJ/TACB b. To BK and ZL, in that order, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceD

A

NSJ/SCHB c. To BZ-1, BZ-2 and BZ-3, in that order, until retiredD

A

NSJ/TACB d. To BK and ZL, in that order, until retiredD

A 3. To JF and XS, pro rata, until retired

4. Concurrently:


b. 24.2857142857% to DS and GS, in that order, until retired

5. To ZH and ZG, in that order, until retiredD

ANSJ/SCH 6. To the Scheduled and TAC Classes and Components as described in Step 2, butand

B

NSJ/TACD without regard to the Aggregate Targeted Balance for all such Classes, until retired

A

PACB 7. To MA, until retiredD

‚‚ Group 3 DeÑnition:

The BZ-3 Jump Percentage for any Payment Date is the percentage (not less than 0%)

equal to 100% minus the percentage derived by dividing (a) the principal balance of

BZ-2, before giving eÅect to any increase or reduction on that Payment Date, by (b)

$500,000.

Group 4

A

SEQB ‚ The Group 4 Asset Principal Amount to EG and EH, in that order, until retiredD

Group 5

‚ The TZ-3 Accrual Amount in the following order of priority:

A 1. Up to the TZ-3 Jump Percentage of the TZ-3 Accrual Amount to TZ-3

2. If the remaining principal balance of the Group 5 Assets, after giving eÅect to theirAccrual

B


D Group 5 311% PSA Scheduled Asset Balance, then to TZ-3

A

NSJ/TACB 3. To TK and ZN-1, in that order, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceD

A

NSJ/SCHB 4. To TZ-1 and TZ-2, in that order, until retiredD

A

AccrualB 5. To TZ-3D

ANSJ/TACB ‚ The ZN-1 Accrual Amount to TK, until retired, and then to ZN-1and AccrualD

S-8

‚ The ZN-2 Accrual Amount in the following order of priority:

A 1. To CS and FT, pro rata, until retired

2. Concurrently:

SUPB a. 75.7142864260% to TF and WS, pro rata, until retired

b. 24.2857135740% to JS and KS, in that order, until retired

D 3. To ZN-3, until retired

A

AccrualB 4. To ZN-2D

‚ The ZN-3 Accrual Amount in the following order of priority:

A 1. Concurrently:


D b. 24.2857135740% to JS and KS, in that order, until retired

A

AccrualB 2. To ZN-3D

‚ The Group 5 Asset Principal Amount and, beginning in Step 2, the TZ-1 and TZ-2

Accrual Amounts in the following order of priority:

A

PACB 1. Beginning in July 2004, to PA, until reduced to its Targeted BalanceD

2. To the Scheduled and TAC Classes and Components, until reduced to their

Aggregate Targeted Balance, allocated as follows:

ANSJ/SCH a. If the Group 5 Asset Balance is less than the Group 5 311% PSA Scheduled Assetand

B

NSJ/TACD Balance, then to TZ-1, TZ-2, TZ-3, TK and ZN-1, in that order, until retired

A

NSJ/TACB b. To TK and ZN-1, in that order, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceD

A

NSJ/SCHB c. To TZ-1, TZ-2 and TZ-3, in that order, until retiredD

A

NSJ/TACB d. To TK and ZN-1, in that order, until retiredD

A 3. To CS and FT, pro rata, until retired

4. Concurrently:


b. 24.2857135740% to JS and KS, in that order, until retired

5. To ZN-3 and ZN-2, in that order, until retiredD

ANSJ/SCH 6. To the Scheduled and TAC Classes and Components as described in Step 2, butand

B

NSJ/TAC without regard to their Aggregate Targeted Balance, until retiredD

A

PACB 7. To PA, until retiredD

S-9

‚‚ Group 5 DeÑnition

The TZ-3 Jump Percentage for any Payment Date is the percentage (not less than 0%)

equal to 100% minus the percentage derived by dividing (a) the principal balance of

TZ-2, before giving eÅect to any increase or reduction on that Payment Date, by (b)

$434,000.

Group 6

‚ The Group 6 Asset Principal Amount in the following order of priority:

A 1. Concurrently:

a. 85.7142858993% to UC and UD, in that order, until retiredSEQ

B

b. 14.2857141007% to UF, until retired

D 2. To UB, until retired

Group 7

APass-B ‚ The Group 7 Asset Principal Amount to HS, until retiredThroughD

The ""Targeted Balances,'' ""Aggregate Targeted Balances'' and ""Scheduled Asset Balances''

are in Appendix B. They were calculated using the following Structuring Ranges and Rates.Structuring Range or Rate

Group 1PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 375% PSAScheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 120% PSA - 180% PSAGroup 1 201% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 201% PSAGroup 1 325% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 325% PSA

Group 3PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 350% PSAScheduled and TAC (Aggregate) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (1)TAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 285% PSAGroup 3 311% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 311% PSA

Group 5PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 350% PSAScheduled and TAC (Aggregate) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (2)TAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 285% PSAGroup 5 311% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 311% PSA

(1) The Aggregate Targeted Balances schedule for the Group 3 Scheduled and TAC Classes and Components was calculatedusing a Structuring Rate of 10% CPR for $23,430,000 of their aggregate balance and a Structuring Range of 115% PSA -175% PSA for the remainder. There is no EÅective Range or Rate for these Classes and Components in the aggregate.

(2) The Aggregate Targeted Balances schedule for the Group 5 Scheduled and TAC Classes and Components was calculatedusing a Structuring Rate of 10% CPR for $28,116,000 of their aggregate balance and a Structuring Range of 115% PSA -175% PSA for the remainder. There is no EÅective Range or Rate for these Classes and Components in the aggregate.

See Payments Ì Principal and Prepayment and Yield Analysis.

MACR Classes

On each Payment Date when MACR CertiÑcates are outstanding, we allocate principal

payments from the applicable REMIC CertiÑcates to the related MACR CertiÑcates that are

entitled to principal, as described under MACR CertiÑcates in the OÅering Circular.

REMIC Status

We will form an Upper-Tier REMIC Pool, a Lower-Tier REMIC Pool and a Single-Tier

REMIC Pool for this Series. We will elect to treat each REMIC Pool as a REMIC under the Code.

S-10

R, RA and RS will be ""Residual Classes'' and the other Classes shown on the front cover will be

""Regular Classes.'' The Residual Classes will be subject to transfer restrictions. See Certain Federal

Income Tax Consequences in this Supplement and the OÅering Circular.

Weighted Average Lives (in years)(1)

Group 1PSA Prepayment Assumption

0% 100% 131% 201% 202% 325% 326% 375% 700%

AX, FA, FH, SD, SE, SGand SHÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.7 16.7 13.4 5.8 12.7 2.9 2.2 2.0 1.2

CA, CE, CG, CH, CIand CJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.7 8.2 5.8 5.8 6.2 6.2 7.1 4.3 2.2

CBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.1 17.7 15.4 7.3 15.9 3.3 2.5 2.2 1.4CD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.7 16.8 13.4 5.9 12.8 2.9 2.2 2.0 1.2CM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.5 14.0 7.7 1.5 3.4 1.8 1.3 1.2 0.8CZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.3 20.6 18.5 14.3 29.6 5.0 3.5 3.0 1.8WZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.3 20.5 18.5 14.3 29.0 5.0 3.5 3.0 1.8Z ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.7 24.8 23.3 19.6 0.7 0.5 0.5 0.5 0.4ZA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.1 13.0 12.0 12.0 12.2 27.7 27.7 7.4 2.6

PSA Prepayment Assumption

0% 100% 131% 375% 700%

CP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.2 6.4 6.4 6.4 4.0Group 1 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.2 11.2 9.8 4.7 2.9


0% 100% 200% 550% 900%

JE, JI and Group 2 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.6 6.8 5.7 3.8 2.5


0% 100% 131% 350% 700%

BF and TSÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.1 25.0 23.0 2.6 1.5DS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.2 21.6 18.9 2.1 1.2GS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.3 25.8 24.0 2.7 1.6JF, NS, XF and XSÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.5 18.7 11.3 1.4 0.9MAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.5 6.6 6.6 6.6 3.9ZG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30.0 29.8 29.8 3.3 1.9ZH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30.0 29.7 29.6 3.3 1.9Group 3 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.2 11.2 9.7 5.0 2.9


0% 100% 131% 311% 312% 350% 700%

BK, BL, BM, BN, BP and IUÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.9 7.8 5.5 3.8 7.4 4.6 2.2BZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.6 14.6 13.7 10.1 0.6 0.6 0.4ZL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.2 12.6 11.2 10.0 27.5 7.5 2.5

(1) We calculate weighted average lives based on the assumptions described in Prepayment and Yield Analysis. The actualweighted average lives are likely to diÅer from those shown, perhaps signiÑcantly.

S-11


0% 100% 201% 350% 500%

EG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.6 6.2 4.9 3.7 2.9EH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.9 14.3 13.8 12.5 10.6Group 4 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.8 6.4 5.1 3.9 3.1


0% 100% 131% 350% 700%

AS(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.3 21.6 18.9 2.1 1.2BS(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.3 25.8 24.0 2.7 1.6CF, CS, FT and SUÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.6 18.7 11.3 1.4 0.9JS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.3 21.7 18.9 2.1 1.2KS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.3 25.8 24.0 2.7 1.6PA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.5 6.6 6.6 6.6 3.9TF and WS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.1 25.0 23.0 2.6 1.5Group 5 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.2 11.1 9.7 5.0 2.9


0% 100% 131% 311% 312% 350% 700%

TI, TK, TL, TM, TN and TP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.2 7.8 5.6 3.9 7.4 4.5 2.1TZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.6 14.6 13.7 10.1 0.5 0.5 0.3ZNÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.4 26.8 26.7 6.5 19.2 5.0 2.1


0% 100% 201% 350% 500%

DA, DB, DC, DE, FI, IA, ID, UA, UF, UL, UM,UN, UP and USÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.6 6.2 4.9 3.7 2.9

DU, DW, DX, DY, IC and UDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.4 13.2 11.9 9.5 7.5UB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.9 14.3 13.8 12.5 10.6UC, UE, UG, UH, UI and UJÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.2 5.7 4.4 3.2 2.6Group 6 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.8 6.4 5.1 3.9 3.1


0% 100% 131% 350% 700%

HS and Group 7 AssetsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.5 18.7 11.3 1.4 0.9

(2) MACR Class formed from REMIC Classes in Groups 3 and 5.

The Assets

The Group 1, 3, 4, 5 and 6 Assets (the ""PC Assets'') consist of Freddie Mac PCs with the

following characteristics:Original Term

Group Principal Balance (in years) Interest Rate

1 $300,000,000 30 5.0%3 500,000,000 30 5.04 61,727,106 15 4.55 600,000,000 30 5.06 238,272,900 15 4.5

S-12

The Group 2 and 7 Assets (the ""Multiclass Assets'') consist of:

Class FactorPercentage of Class Balance in for Month Class Principal/ Final

Group Class in This Series This Series of Closing Date Coupon Interest Type Payment Date

2 2591-PB(1) 52.6686468297% $109,407,000 1.00000000 4.0% PAC I/FIX February 15, 2030A2648-CS 100% $ 29,212,500 1.00000000 (2) SUP/INV/DLY November 15, 2031B7D2648-XS 100% $ 24,257,500 1.00000000 (2) SUP/INV/DLY November 15, 2031

(1) MACR Class.(2) See Terms Sheet Ì Interest.

See General Information Ì Structure of Transaction and Exhibit I.

We will publish a Supplemental Statement applicable to this Series shortly after the Closing

Date. The Supplemental Statement will contain a schedule of the Assets and other information. See

Available Information.

Mortgage Characteristics (as of July 1, 2003)

PC Assets Ì Assumed Mortgage Characteristics

Remaining Term Per Annumto Maturity Loan Age Per Annum Interest Rate

Group Principal Balance (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs

1 $300,000,000 358 1 5.80% 5.0%3 500,000,000 358 1 5.70 5.04 61,727,106 175 4 5.06 4.55 600,000,000 358 1 5.50 5.06 238,272,900 175 4 5.06 4.5

Group 2 Assets Ì Mortgage Characteristics

Weighted AverageRemaining Term Weighted Average Weighted Average Per Annum

to Maturity Loan Age Per Annum Interest RateSeries (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs

2591 352 6 5.925% 5.5%

The actual characteristics of the Mortgages diÅer from those shown, in some cases

signiÑcantly.

See General InformationÌ The Mortgages.

S-13

AVAILABLE INFORMATION

You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the

OÅering Circular and the following documents:

‚ Our Mortgage Participation CertiÑcates OÅering Circular dated February 1, 2001 and

the related OÅering Circular Supplements dated May 9, 2001 and February 22, 2002,

which together describe Gold PCs generally.

‚ Our Giant and Other Pass-Through CertiÑcates OÅering Circular dated December 1,

1999 and the related OÅering Circular Supplement dated May 9, 2001, which together

describe Gold Giant PCs generally.

‚ If you are investing in a Group 2 Class, our OÅering Circular Supplement for the related

Multiclass Assets (the ""Multiclass Asset OÅering Circular''), the front cover, Terms

Sheet and MACR table from which are in Exhibit I.

‚ Our Information Statement dated March 29, 2002, our Information Statement Supple-

ments dated May 15, 2002, August 14, 2002, November 14, 2002, January 22, 2003,

January 27, 2003, March 25, 2003, April 24, 2003, June 11, 2003, June 25, 2003 and

July 24, 2003 and any other Information Statement Supplements we publish through

the time of purchase.

This Supplement incorporates by reference the documents listed above. We will also publish a

Supplemental Statement applicable to this Series shortly after the Closing Date. The Supplemental

Statement will contain a schedule of the Assets and other information.

You can obtain the documents listed above, the Agreement and current information concerning

the Assets and the CertiÑcates from our Investor Inquiry Department or our Internet Web-Site as

described on page 3 of the OÅering Circular. You can also obtain the documents listed above from

the Underwriter at:


Prospectus Department

One Metrotech Center North

Brooklyn, New York 11201-3859

(347) 643-1581

GENERAL INFORMATION

The Agreement

We will create the CertiÑcates under the Multiclass CertiÑcates Agreement dated June 1, 2003

and a Terms Supplement dated the Closing Date (together, the ""Agreement'').

You should refer to the Agreement for a complete description of your rights and obligations and

those of Freddie Mac. You will acquire your CertiÑcates subject to the terms and conditions of the

Agreement, including the Terms Supplement.

S-14

Form of CertiÑcates

The Regular and MACR Classes are issued, held and transferable on the Fed System. The

Residual Classes are issued and held in certiÑcated form and are transferable at the oÇce of the

Registrar.

Only a Fed Participant can be a Holder of a Regular or MACR Class. As an investor in

CertiÑcates, you are not necessarily the Holder.

See Description of CertiÑcates Ì Form, Holders and Payment Procedures in the OÅering

Circular.

Structure of Transaction

General

This Series is a Double-Tier Series as to Groups 1 through 6 and a Single-Tier Series as to

Group 7, structured as follows:

REMIC Pool Classes Issued from REMIC Pool REMIC Pool Assets

Upper-Tier REMIC Pool All Regular Classes (other than All Lower-Tier regular intereststhe Group 7 Class) and R

Lower-Tier REMIC Pool RS The Assets other than theGroup 7 Assets

Single-Tier REMIC Pool Group 7 Regular Class and RA Group 7 Assets

See Description of CertiÑcates Ì REMIC Pool Structures in the OÅering Circular.

The PC Assets

The PC Assets are Gold PCs and/or Gold Giant PCs.

The Multiclass Assets

The Group 2 Assets consist of previously issued Freddie Mac MACR CertiÑcates, which

represent interests in their underlying PCs. The Group 7 Assets consist of CS and XS from this

Series.

For additional information about the Group 2 Assets, see the Multiclass Asset OÅering

Circular and other related information available on our Internet Web-Site. We have attached the

front cover, Terms Sheet and MACR table from the Multiclass Asset OÅering Circular as an

Exhibit to this Supplement.

There may have been material changes since we prepared the Multiclass Asset OÅering

Circular, including changes in prepayment rates, prevailing interest rates and other economic

factors. These changes may limit the usefulness of, and be inconsistent with the assumptions used in

preparing, the Multiclass Asset OÅering Circular.

The Mortgages

The Mortgages underlying the Assets (the ""Mortgages'') are Ñxed-rate, Ñrst lien residential

mortgages and mortgage participations. For purposes of this Supplement, we have made certain

assumptions regarding the Mortgages underlying the PC Assets, as shown under Terms Sheet Ì

S-15

Mortgage Characteristics. The weighted average remaining term to maturity, weighted average loan

age and weighted average interest rate of the Mortgages underlying the Group 2 Assets, as of July 1,

2003, are shown under Terms Sheet Ì Mortgage Characteristics. However, the actual characteris-

tics of most of the Mortgages diÅer from those assumed or shown, perhaps signiÑcantly. This is the

case even if the weighted average characteristics of the Mortgages are the same as those of

mortgages having the characteristics assumed or shown.

We may furnish some or all of the Assets from our own portfolio. Assets from our portfolio, or

from other sources, may emphasize speciÑc Mortgage characteristics, such as loan purpose, source

of origination, geographic distribution or loan size, or speciÑc borrower characteristics, such as credit

rating or equity in the property. You can obtain information about the underlying Mortgage

characteristics for the Assets from our Internet Web-Site.

PAYMENTS

Payment Dates; Record Dates

We make payments of principal and interest on the CertiÑcates on each Payment Date,

beginning in the month following the Closing Date. A ""Payment Date'' is the 15th of each month

or, if the 15th is not a Business Day, the next Business Day.

On each Payment Date, any payment on a CertiÑcate is made to the Holder of record as of the

end of the preceding calendar month (a ""Record Date'').

Method of Payment

You will receive payments on your CertiÑcates in the manner described under Description of

CertiÑcates Ì Form, Holders and Payment Procedures in the OÅering Circular.

Categories of Classes

For purposes of principal and interest payments, we have categorized the Classes as shown

under ""Principal Type'' and ""Interest Type'' on the front cover and Appendix A. Appendix II to the

OÅering Circular explains the abbreviations used for categories of Classes.

Interest

We pay 30 days' interest on each Payment Date to the Holders of each Class on which interest

has accrued, except that the Accrual Classes receive payments as described below. We calculate

each interest payment on the outstanding balance of the Class as of the related Record Date and on

the basis of a 360-day year of twelve 30-day months.

Accrual Period

The ""Accrual Period'' for each Payment Date is:

‚ For Fixed Rate and Delay Classes Ì the preceding calendar month.

‚ For Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes other than Delay Classes Ì from

the 15th of the preceding month to the 15th of the month of that Payment Date.

S-16

Fixed Rate Classes


Appendix A.

Principal Only Class

UP is a Principal Only Class and does not bear interest.

Notional Classes

The Notional Classes do not receive principal payments. For calculating interest payments, the

Notional Classes have notional principal amounts that will reduce as shown under Terms Sheet Ì

Notional Classes.

Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes

The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown under Terms

Sheet Ì Interest. Their Class Coupons are based on one-month LIBOR.

We determine LIBOR and calculate the Class Coupons for the Floating Rate and Inverse

Floating Rate Classes as described in Appendix V to the OÅering Circular.

Accrual Classes

BZ, CZ, TZ, WZ, Z, ZA, ZG, ZH, ZL and ZN are Accrual Classes. BZ, TZ, Z and ZN

Components are Accrual Components. The Accrual Classes and Components do not receive interest

payments; rather, interest accrued on each Accrual Class or Component during each Accrual Period

is added to its principal amount on the related Payment Date. We pay principal on each Accrual

Class or Component, including accrued interest that has been added to its principal amount, as

described under Terms Sheet Ì Principal.

Principal

We pay principal on each Payment Date to the Holders of the Classes on which principal is

then due. Holders receive principal payments on a pro rata basis among the CertiÑcates of their

Class.

Amount of Payments

The principal payments on the CertiÑcates on each Payment Date equal:

‚ The amount of interest accrued on each Accrual Class or Component during the related

Accrual Period and not payable as interest on that Payment Date (the ""BZ-1 Accrual

Amount,'' the ""CZ Accrual Amount'' and so forth).

‚ The amount of principal required to be paid in the same month on the Assets of each

Group (the ""Group 1 Asset Principal Amount,'' the ""Group 2 Asset Principal

Amount'' and so forth).

S-17

Allocation of Payments

On each Payment Date, we pay the Accrual Amounts and the Asset Principal Amounts for

that Payment Date as described under Terms Sheet Ì Principal. Principal allocable to the REMIC

Classes receiving payments from a particular Asset Group will be allocated only to those REMIC

Classes and will not be available for REMIC Classes receiving payments from the other Asset

Groups, except that payments on CS and XS will be passed through to Group 7.

Components

For convenience in describing principal payments, BZ, TZ, Z and ZN consist of Components

having the designations and original balances shown under Terms Sheet Ì Components. The

Components of each Class, together, constitute a single Class and are not separately issued or

transferable. However, the discussions under Prepayment and Yield Analysis regarding the principal

payment characteristics of the various categories of Classes also apply to any Components within the

same categories.

Class Factors

General

We make Class Factors available on or about the Ñfth business day of each month after the

Closing Date. See Description of CertiÑcates Ì Payments Ì Class Factors in the OÅering Circular.

Use of Factors

You can calculate principal and interest payments by using the Class Factors.

For example, the reduction (or for an Accrual Class, the increase) in the balance of a

CertiÑcate in February will equal its original balance times the diÅerence between its January and

February Class Factors. The amount of interest to be paid on (or for an Accrual Class, added to the

principal amount of) a CertiÑcate in February will equal 30 days' interest at its Class Coupon,

accrued during the related Accrual Period, on the balance of that CertiÑcate determined by its

January Class Factor.

Guarantees

We guarantee to each Holder of a CertiÑcate the timely payment of interest at its Class

Coupon and the payment of its principal amount as described in this Supplement. See Description of

CertiÑcates Ì Payments Ì Guarantees in the OÅering Circular.

1% Clean-up Call

We have separate 1% Clean-up Call Rights as to the Lower-Tier REMIC Pool and the Single-

Tier REMIC Pool. If we exercise either right, all of the related Classes then outstanding will be paid

in full and will retire. The Group 2 Assets will not become subject to the similar 1% Clean-up Call

Right in their Series. See Description of CertiÑcates Ì Payments Ì 1% Clean-up Call in the

OÅering Circular.

S-18

Residual Proceeds

Upon surrender of their CertiÑcates to the Registrar, the Holders of each Residual Class will

receive the proceeds of any remaining assets of the related REMIC Pool after all required principal

and interest payments on the Classes have been made. Any remaining assets are likely to be

insigniÑcant. See Description of CertiÑcates Ì Payments Ì Residual Classes in the OÅering

Circular.

PREPAYMENT AND YIELD ANALYSIS

General

Mortgage Prepayments

The rates of principal payments on the Assets and the CertiÑcates will depend on the rates of

principal payments, including prepayments, on the underlying Mortgages. The Mortgages are

subject to prepayment at any time without penalty. Mortgage prepayment rates Öuctuate continu-

ously and, in some market conditions, substantially. See Prepayment, Yield and Suitability

Considerations Ì Prepayments in the OÅering Circular for a discussion of Mortgage prepayment

considerations and risks.

Yield

As an investor in the CertiÑcates, your yield will depend on:

‚ Your purchase price.

‚ The rate of principal payments on the underlying Mortgages.

‚ The actual characteristics of the underlying Mortgages.

‚ If you own a Floating Rate or Inverse Floating Rate Class, the level of LIBOR.

‚ If you own a Fixed Rate or Delay Class, the delay between its Accrual Period and the

related Payment Date.

‚ If you own a Group 2 Class, the payment priority of the Group 2 Assets in their own

Series, as described in the Terms Sheet of the Multiclass Asset OÅering Circular.

‚ If you own HS, the payment priorities of CS and XS in this Series, as described in the

Terms Sheet.

See Prepayment, Yield and Suitability Considerations Ì Yields in the OÅering Circular for a

discussion of yield considerations and risks.

Suitability

The CertiÑcates may not be suitable investments for you. See Prepayment, Yield and

Suitability Considerations Ì Suitability in the OÅering Circular for a discussion of suitability

considerations and risks.

S-19

Modeling Assumptions

To prepare the tables in this Supplement, we have made several assumptions. Unless otherwise

noted, each table employs the following assumptions (the ""Modeling Assumptions''), among

others:

‚ The Mortgages underlying the PC Assets have the characteristics shown under Terms

Sheet Ì Mortgage Characteristics.

‚ As of July 1, 2003, each Mortgage underlying the Group 2 Assets has a remaining term

to maturity equal to the weighted average remaining term to maturity, a loan age equal

to the weighted average loan age, and an interest rate equal to the weighted average

interest rate, of all the Mortgages underlying the same PC.

‚ The Classes and Assets always receive payments on the 15th of the month, whether or

not a Business Day.

‚ As of the Closing Date, the Assets have the balances shown under Terms Sheet Ì The

Assets.

‚ The Group 2 Assets receive payments as described in the Multiclass Asset OÅering

Circular.

‚ We do not exercise our 1% Clean-up Call Right.

‚ Each Class is outstanding from the Closing Date to retirement and no exchanges occur.

The Modeling Assumptions, like any other stated assumptions, are likely to diÅer from actual

experience in many cases. For example, the Mortgages have characteristics more diverse than those

assumed, many Payment Dates will occur on a Business Day after the dates assumed and we may

exercise our 1% Clean-up Call Right. Moreover, Mortgage prepayment rates will diÅer from the

percentages of PSA shown in the tables. These diÅerences will aÅect the actual payment behavior,

weighted average lives and yields of the Classes, perhaps signiÑcantly.

See Prepayment, Yield and Suitability Considerations Ì Tabular Information in Supplements

in the OÅering Circular for descriptions of weighted average life and yield calculations and the PSA

prepayment model.

Prepayment and Weighted Average Life Considerations

In the following discussions, the term ""Classes'' also includes Components.

PAC, Scheduled and TAC Classes

The following discussion relates to the PAC, Scheduled and TAC Classes other than the

Group 2 PAC Classes. We have classiÑed the Group 2 Classes as PAC Classes because their

underlying Assets consist of a PAC Class with a current EÅective Range. See Multiclass Assets

below.

Principal payments on the PAC, Scheduled and TAC Classes should be more stable than

would be the case if they did not receive such payments, to the extent of available principal, in

accordance with their schedules. Moreover, they will have cumulative priorities for future payments

if they fall behind their schedules. Based on the Modeling Assumptions, except as otherwise noted

S-20

below, each of these Classes has a range of constant Mortgage prepayment rates (an ""EÅective

Range'') or a single constant Mortgage prepayment rate (an ""EÅective Rate'') at which it would

receive scheduled payments. The EÅective Range or Rate at any time depends on the actual or

assumed characteristics of the underlying Mortgages at that time. Based on the Modeling

Assumptions, except as otherwise noted below, each PAC, Scheduled or TAC Class would receive

scheduled payments until retirement if the underlying Mortgages were to prepay at any constant

percentage of PSA within its initial EÅective Range, or at its initial EÅective Rate, shown in the

following table.

Initial EÅective Ranges and RatesClass Range or Rate

Group 1PAC

CP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 375% PSAScheduled

CA, CE, CG, CH and CJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 120% PSA - 201% PSAZAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 112% PSA - 201% PSA

Group 3PAC

MA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 350% PSAScheduled and TAC (Aggregate)

BK, BL, BM, BN, BP, BZ-1, BZ-2, BZ-3 and ZLÏÏÏÏÏ NoneTAC

BK, BL, BM, BN, BP and ZL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 285% PSA

Group 5PAC

PA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 350% PSAScheduled and TAC (Aggregate)

TK, TL, TM, TN, TP, TZ-1, TZ-2, TZ-3 and ZN-1ÏÏÏ NoneTAC

TK, TL, TM, TN, TP and ZN-1ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 285% PSA

The initial EÅective Ranges, if calculated using the actual characteristics of the Mortgages,

could diÅer from those shown in the table. Even if the Mortgages were to prepay at a constant rate

within the initial EÅective Range, if any, shown for any Class, but near the upper or lower end of

that EÅective Range, that Class might not receive scheduled payments. Moreover, there may not be

any constant prepayment rate, based on the actual characteristics of the Mortgages, at which a TAC

Class would receive scheduled payments.

Non-constant prepayment rates can cause any Class not to receive scheduled payments, even if

such rates remain within its EÅective Range, if any, shown above. The EÅective Ranges can narrow

or ""drift'' upward or downward over time. Under many scenarios the Classes shown in the table,

especially the Scheduled and TAC Classes, would not receive scheduled payments.

Other Classes support the principal payment stability of the PAC, Scheduled and TAC

Classes, as shown below. When its supporting Classes all retire, any outstanding PAC, Scheduled or

TAC Class will become more sensitive to Mortgage prepayments and its EÅective Range, if any,

S-21

will no longer exist. If a Scheduled or TAC Class supports any other Classes at that time, its

principal payment behavior will become similar to that of a Support Class, as described below.

Supporting ClassesClasses Supported by

Group 1PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Scheduled and SupportScheduled* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Support

Group 3PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Scheduled, TAC and SupportScheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ SupportTAC*ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Scheduled and Support

Group 5PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Scheduled, TAC and SupportScheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ SupportTAC*ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Scheduled and Support

* These Classes lose support to the extent their related supporting Classes ""jump'' them in principal payment priority.

If the underlying Mortgages prepay at rates that are generally below the EÅective Range or

Rate for any Class, the available principal may be insuÇcient to produce scheduled payments on

that Class and its weighted average life may extend, perhaps signiÑcantly. If the underlying

Mortgages prepay at rates that are generally above the EÅective Range or Rate for any Class, its

weighted average life may shorten, perhaps signiÑcantly. However, the weighted average life of any

PAC, Scheduled or TAC Class, especially a Non-Sticky Jump Class, could extend (or shorten)

under some scenarios, including ""whipsaw'' scenarios, involving Mortgage prepayments at rates that,

on average, are above (or below) its EÅective Range or Rate.

We distribute all available principal monthly on each Payment Date and do not retain it for

distribution on subsequent Payment Dates. As a result, the likelihood that the PAC, Scheduled and

TAC Classes will receive scheduled payments will not beneÑt from averaging high and low principal

payments in diÅerent months.

Support Classes

The Support Classes support the principal payment stability of the PAC, Scheduled and TAC

Classes as described above. As a result, each Support Class is likely to be much more sensitive to

Mortgage prepayments than is any Class it supports. The Support Classes may receive no principal

payments from the related Asset Principal Amounts for extended periods of time, and their principal

payment rates may vary widely from month to month. Relatively fast Mortgage prepayments may

signiÑcantly shorten, and relatively slow Mortgage prepayments may signiÑcantly extend, the

weighted average lives of the Support Classes.

Non-Sticky Jump Classes

We have categorized certain Scheduled, TAC and Support Classes as Non-Sticky Jump

Classes. These Classes ""jump'' to a diÅerent principal payment priority, or are ""jumped,'' on any

Payment Date when the applicable ""trigger'' condition is met. However, they do not ""stick'' to the

new order of priority on any subsequent Payment Date when the trigger condition is not met; rather,

they revert to their original order of priority.

S-22

The weighted average life of any Class that jumps may shorten, perhaps signiÑcantly.

Conversely, the weighted average life of any Class that is jumped may extend, perhaps signiÑcantly.

Jumps can aÅect the yield of a Non-Sticky Jump Class, depending on its purchase price. If you buy

a Non-Sticky Jump Class at a premium, your yield may be lower to the extent that your Class

jumps; if you buy it at a discount, your yield may be lower to the extent that it is jumped.

Sequential Pay Classes

The Sequential Pay Classes receive principal payments from their related Assets in a prescribed

sequence.

Pass-Through Class

The Pass-Through Class receives all of the principal payments made on the Group 7 Assets.

The sensitivity of the Pass-Through Class to prepayments on the underlying Mortgages is the same

as that of the Group 7 Assets.

MACR Classes

The payment characteristics of the MACR Classes reÖect the payment characteristics of their

related REMIC Classes.

Multiclass Assets

The Group 2 Assets consist of a PAC Class, which was structured to receive principal

payments in accordance with a schedule. Based on the Modeling Assumptions for this Series, the

Group 2 Assets currently have an EÅective Range of 144% PSA through 322% PSA. We cannot

predict whether or for how long the Group 2 Assets might adhere to their schedule.

See Prepayment and Yield Analysis in the Multiclass Asset OÅering Circular.

The Group 7 Assets consist of CS and XS from this Series. See Support Classes above.

Declining Balances Table

The following table shows:

‚ Percentages of original balances (as of the Closing Date) that would be outstanding

after each of the Payment Dates shown at various percentages of PSA.

‚ Corresponding weighted average lives.

We have prepared this table using the Modeling Assumptions. However, for 0% PSA we have

assumed that each Mortgage underlying the PC Assets (a) has an interest rate 2.5% higher than

that of the related PCs and (b) has a remaining term to maturity of 360 or 180 months, as

applicable, and a loan age of 0 months. We have calculated weighted average lives for each Notional

Class assuming that a reduction in its notional principal amount is a reduction in principal balance.

S-23

Percentages of Original Balances Outstanding(1) and Weighted Average Lives

Group 1

AX, FA, FH, SD, SE, SG and SH CA, CE, CG, CH, CI and CJ

PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption

Date 0% 100% 131% 201% 202% 325% 326% 375% 700% 0% 100% 131% 201% 202% 325% 326% 375% 700%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100July 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 99 95 100 100 96 93 71 93 82 80 80 100 95 100 100 100July 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 97 81 100 80 60 49 0 91 81 75 75 84 75 100 100 75July 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 95 65 92 42 17 0 0 90 79 67 67 67 67 100 98 0July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 93 52 80 16 0 0 0 88 77 60 60 60 60 81 52 0July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 91 42 72 0 0 0 0 86 75 54 54 54 54 54 23 0July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 90 35 66 0 0 0 0 84 73 49 49 49 38 37 7 0July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 89 30 63 0 0 0 0 82 71 45 45 45 29 29 0 0July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 89 28 62 0 0 0 0 79 68 39 39 39 26 26 0 0July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 88 26 62 0 0 0 0 77 60 31 31 31 23 23 0 0July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 85 24 62 0 0 0 0 75 48 21 21 22 20 20 0 0July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 83 23 62 0 0 0 0 72 34 10 10 12 17 17 0 0July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 79 21 62 0 0 0 0 69 18 0 0 2 15 14 0 0July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 66 12 56 0 0 0 0 66 1 0 0 0 12 12 0 0July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 87 54 2 49 0 0 0 0 63 0 0 0 0 10 10 0 0July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 74 41 0 43 0 0 0 0 60 0 0 0 0 8 8 0 0July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 60 29 0 37 0 0 0 0 57 0 0 0 0 7 6 0 0July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 46 17 0 31 0 0 0 0 53 0 0 0 0 5 5 0 0July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 33 6 0 26 0 0 0 0 49 0 0 0 0 4 4 0 0July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 20 0 0 22 0 0 0 0 46 0 0 0 0 3 3 0 0July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 7 0 0 18 0 0 0 0 41 0 0 0 0 2 2 0 0July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 15 0 0 0 0 37 0 0 0 0 2 2 0 0July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 12 0 0 0 0 33 0 0 0 0 1 1 0 0July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 0 0 0 9 0 0 0 0 28 0 0 0 0 1 1 0 0July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 0 0 0 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 73 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0July 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0July 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.7 16.7 13.4 5.8 12.7 2.9 2.2 2.0 1.2 15.7 8.2 5.8 5.8 6.2 6.2 7.1 4.3 2.2

CB CD


Date 0% 100% 131% 201% 202% 325% 326% 375% 700% 0% 100% 131% 201% 202% 325% 326% 375% 700%



(1) Rounded to nearest whole percentage.

S-24

CM CP


Date 0% 100% 131% 201% 202% 325% 326% 375% 700% 0% 100% 131% 375% 700%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100July 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 97 78 100 100 85 71 0 100 100 100 100 100July 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 90 26 100 20 0 0 0 98 91 91 91 91July 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 80 0 68 0 0 0 0 96 79 79 79 66July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 72 0 20 0 0 0 0 94 67 67 67 38July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 66 0 0 0 0 0 0 92 56 56 56 22July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 61 0 0 0 0 0 0 90 46 46 46 12July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 58 0 0 0 0 0 0 87 36 36 36 7July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 55 0 0 0 0 0 0 84 28 28 28 4July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 51 0 0 0 0 0 0 81 21 21 21 2July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 42 0 0 0 0 0 0 78 16 16 16 1July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 31 0 0 0 0 0 0 74 12 12 12 1July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 16 0 0 0 0 0 0 70 9 9 9 0July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 0 0 0 0 66 7 7 7 0July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 50 0 0 0 0 0 0 0 62 5 5 5 0July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0 0 0 0 0 57 4 4 4 0July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0 0 0 0 0 52 3 3 3 0July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0 0 0 0 0 47 2 2 2 0July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0 0 0 0 0 41 1 1 1 0July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0 0 0 0 0 34 1 1 1 0July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 0 0 0 0 0 0 0 0 27 1 1 1 0July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 1 1 0July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0July 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0July 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.5 14.0 7.7 1.5 3.4 1.8 1.3 1.2 0.8 15.2 6.4 6.4 6.4 4.0

CZ WZ


Date 0% 100% 131% 201% 202% 325% 326% 375% 700% 0% 100% 131% 201% 202% 325% 326% 375% 700%



S-25

Z


Date 0% 100% 131% 201% 202% 325% 326% 375% 700%

Closing DateÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100July 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 105 105 105 105 19 0 0 0 0July 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 110 110 110 110 0 0 0 0 0July 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 116 116 116 116 0 0 0 0 0July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 122 122 122 122 0 0 0 0 0July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 128 128 128 128 0 0 0 0 0July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 135 135 135 135 0 0 0 0 0July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 142 142 142 142 0 0 0 0 0July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 149 149 149 149 0 0 0 0 0July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 157 157 157 157 0 0 0 0 0July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 165 165 165 165 0 0 0 0 0July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 173 173 173 173 0 0 0 0 0July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 182 182 182 182 0 0 0 0 0July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 191 191 191 191 0 0 0 0 0July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 201 201 201 201 0 0 0 0 0July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 211 211 211 185 0 0 0 0 0July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 222 222 222 159 0 0 0 0 0July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 234 234 234 136 0 0 0 0 0July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 246 246 246 115 0 0 0 0 0July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 258 258 237 97 0 0 0 0 0July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 271 271 205 80 0 0 0 0 0July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 285 264 176 66 0 0 0 0 0July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 300 227 148 53 0 0 0 0 0July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 315 192 123 43 0 0 0 0 0July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 331 158 100 33 0 0 0 0 0July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 348 127 78 25 0 0 0 0 0July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 366 98 59 18 0 0 0 0 0July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 385 70 41 12 0 0 0 0 0July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 294 44 25 7 0 0 0 0 0July 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 153 19 11 3 0 0 0 0 0July 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.7 24.8 23.3 19.6 0.7 0.5 0.5 0.5 0.4

ZA Group 1 Assets


Date 0% 100% 131% 201% 202% 325% 326% 375% 700% 0% 100% 131% 375% 700%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100July 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 105 105 105 105 105 105 105 105 105 99 97 97 93 88July 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 110 110 110 110 110 110 110 110 110 98 92 91 78 63July 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 116 116 116 116 116 116 116 116 0 97 85 82 60 37July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 122 122 122 122 122 122 122 122 0 96 79 75 46 21July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 128 128 128 128 128 128 128 128 0 95 73 68 35 12July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 135 135 135 135 135 135 135 135 0 93 67 61 27 7July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 142 142 142 142 142 142 142 142 0 92 62 55 20 4July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 149 149 149 149 149 149 149 1 0 90 57 50 15 2July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 157 157 157 157 157 157 157 1 0 89 52 45 12 1July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 165 165 165 165 165 165 165 1 0 87 48 40 9 1July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 173 173 173 173 173 173 173 1 0 85 44 36 7 0July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 182 182 0 0 182 182 182 1 0 83 40 32 5 0July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 191 191 0 0 0 191 191 1 0 80 36 29 4 0July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 201 0 0 0 0 201 201 1 0 78 33 25 3 0July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 211 0 0 0 0 211 211 1 0 75 30 23 2 0July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 222 0 0 0 0 222 222 1 0 73 27 20 2 0July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 234 0 0 0 0 234 234 1 0 70 24 17 1 0July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 246 0 0 0 0 246 246 1 0 66 21 15 1 0July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 258 0 0 0 0 258 258 1 0 63 19 13 1 0July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 271 0 0 0 0 271 271 1 0 59 16 11 0 0July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 285 0 0 0 0 285 285 1 0 55 14 10 0 0July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 300 0 0 0 0 300 300 1 0 50 12 8 0 0July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 315 0 0 0 0 315 315 1 0 46 10 7 0 0July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 331 0 0 0 0 331 331 1 0 40 8 5 0 0July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 348 348 1 0 35 7 4 0 0July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 366 366 1 0 29 5 3 0 0July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 255 248 1 0 22 4 2 0 0July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 140 136 1 0 16 2 1 0 0July 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 55 53 1 0 8 1 1 0 0July 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.1 13.0 12.0 12.0 12.2 27.7 27.7 7.4 2.6 20.2 11.2 9.8 4.7 2.9

S-26

Group 2

JE, JI and Group 2 Assets


Date 0% 100% 200% 550% 900%

Closing DateÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100July 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100July 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 96July 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 87 13July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 87 39 0July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 82 63 7 0July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 63 41 0 0July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 45 20 0 0July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 28 3 0 0July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 12 0 0 0July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 0 0 0 0July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 90 0 0 0 0July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 80 0 0 0 0July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70 0 0 0 0July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59 0 0 0 0July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 47 0 0 0 0July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35 0 0 0 0July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22 0 0 0 0July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8 0 0 0 0July 15, 2024 and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.6 6.8 5.7 3.8 2.5

Group 3

BF and TS BK, BL, BM, BN, BP and IU BZ

PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption

Date 0% 100% 131% 350% 700% 0% 100% 131% 311% 312% 350% 700% 0% 100% 131% 311% 312% 350% 700%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100July 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 92 81 77 67 100 100 100 105 105 105 99 3 3 3July 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 95 0 90 79 67 65 100 100 75 110 110 110 104 3 3 0July 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 17 0 88 77 61 63 100 100 0 116 116 116 110 3 3 0July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 86 75 59 59 93 65 0 122 122 122 102 0 0 0July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 84 73 54 40 61 30 0 128 128 128 62 0 0 0July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 82 70 48 20 41 10 0 135 135 135 62 0 0 0July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 80 68 44 9 30 1 0 142 142 142 62 0 0 0July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 77 65 39 6 26 0 0 149 149 149 62 0 0 0July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 74 57 30 3 24 0 0 157 157 157 62 0 0 0July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 72 45 17 0 21 0 0 165 165 165 62 0 0 0July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 69 30 3 0 18 0 0 173 173 173 55 0 0 0July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 66 12 0 0 15 0 0 182 182 146 47 0 0 0July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 62 0 0 0 13 0 0 191 173 110 40 0 0 0July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 59 0 0 0 11 0 0 201 125 75 33 0 0 0July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 55 0 0 0 9 0 0 211 76 42 28 0 0 0July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 52 0 0 0 7 0 0 222 27 10 23 0 0 0July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 48 0 0 0 6 0 0 234 0 0 18 0 0 0July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 44 0 0 0 5 0 0 246 0 0 15 0 0 0July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 90 0 0 39 0 0 0 4 0 0 258 0 0 12 0 0 0July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 78 0 0 35 0 0 0 3 0 0 271 0 0 9 0 0 0July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 66 0 0 30 0 0 0 2 0 0 285 0 0 7 0 0 0July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 86 56 0 0 25 0 0 0 1 0 0 300 0 0 6 0 0 0July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 73 46 0 0 20 0 0 0 1 0 0 315 0 0 4 0 0 0July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 60 37 0 0 7 0 0 0 1 0 0 331 0 0 3 0 0 0July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 48 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 0 0 2 0 0 0July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 37 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0 0 2 0 0 0July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 26 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 16 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0July 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0July 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.1 25.0 23.0 2.6 1.5 14.9 7.8 5.5 3.8 7.4 4.6 2.2 25.6 14.6 13.7 10.1 0.6 0.6 0.4

S-27

DS GS JF, NS, XF and XS


Date 0% 100% 131% 350% 700% 0% 100% 131% 350% 700% 0% 100% 131% 350% 700%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100July 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 84 30July 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 76 0 100 100 100 100 0 100 100 100 0 0July 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 100 100 100 22 0 100 100 91 0 0July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 100 100 100 0 0 100 100 78 0 0July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 100 100 100 0 0 100 100 72 0 0July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 100 100 100 0 0 100 100 68 0 0July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 100 100 100 0 0 100 100 64 0 0July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 100 100 100 0 0 100 100 62 0 0July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 100 100 100 0 0 100 100 61 0 0July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 100 100 100 0 0 100 100 60 0 0July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 99 99 0 0 100 100 100 0 0 100 100 59 0 0July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 99 99 0 0 100 100 100 0 0 100 100 56 0 0July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 99 99 0 0 100 100 100 0 0 100 100 52 0 0July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 99 99 0 0 100 100 100 0 0 100 100 48 0 0July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 99 99 0 0 100 100 100 0 0 100 100 43 0 0July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 99 99 0 0 100 100 100 0 0 100 100 38 0 0July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 99 99 0 0 100 100 100 0 0 100 89 23 0 0July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 99 99 0 0 100 100 100 0 0 100 66 4 0 0July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 99 47 0 0 100 100 100 0 0 100 44 0 0 0July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 99 0 0 0 100 100 96 0 0 100 22 0 0 0July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 99 0 0 0 100 100 82 0 0 100 1 0 0 0July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98 30 0 0 0 100 100 69 0 0 100 0 0 0 0July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98 0 0 0 0 100 91 57 0 0 100 0 0 0 0July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98 0 0 0 0 100 75 46 0 0 100 0 0 0 0July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98 0 0 0 0 100 60 36 0 0 99 0 0 0 0July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98 0 0 0 0 100 45 27 0 0 99 0 0 0 0July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98 0 0 0 0 100 32 18 0 0 91 0 0 0 0July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98 0 0 0 0 100 19 11 0 0 20 0 0 0 0July 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 73 8 4 0 0 0 0 0 0 0July 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.2 21.6 18.9 2.1 1.2 29.3 25.8 24.0 2.7 1.6 27.5 18.7 11.3 1.4 0.9

MA ZG ZH


Date 0% 100% 131% 350% 700% 0% 100% 131% 350% 700% 0% 100% 131% 350% 700%



S-28

ZL Group 3 Assets


Date 0% 100% 131% 311% 312% 350% 700% 0% 100% 131% 350% 700%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100July 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 105 105 105 105 105 105 105 99 97 97 93 88July 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 110 110 110 110 110 110 110 98 92 91 80 63July 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 116 116 116 116 116 116 0 97 85 82 62 37July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 122 122 122 122 122 122 0 96 79 75 48 21July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 128 128 128 128 128 128 0 95 73 68 38 12July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 135 135 135 135 135 135 0 93 67 61 29 7July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 142 142 142 142 142 142 0 92 62 55 23 4July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 149 149 149 149 149 0 0 90 57 50 17 2July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 157 157 157 157 157 0 0 89 52 45 13 1July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 165 165 165 140 165 0 0 87 48 40 10 1July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 173 173 173 0 173 0 0 85 44 36 8 0July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 182 182 0 0 182 0 0 83 40 32 6 0July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 191 0 0 0 191 0 0 80 36 29 5 0July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 201 0 0 0 201 0 0 78 33 25 4 0July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 211 0 0 0 211 0 0 75 30 22 3 0July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 222 0 0 0 222 0 0 73 27 20 2 0July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 234 0 0 0 234 0 0 70 24 17 2 0July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 246 0 0 0 246 0 0 66 21 15 1 0July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 258 0 0 0 258 0 0 63 19 13 1 0July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 271 0 0 0 271 0 0 59 16 11 1 0July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 285 0 0 0 285 0 0 55 14 10 0 0July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 300 0 0 0 300 0 0 50 12 8 0 0July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 315 0 0 0 315 0 0 46 10 7 0 0July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 331 0 0 0 331 0 0 40 8 5 0 0July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 348 0 0 35 7 4 0 0July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 353 0 0 29 5 3 0 0July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 224 0 0 22 4 2 0 0July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 125 0 0 16 2 1 0 0July 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 49 0 0 8 1 1 0 0July 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.2 12.6 11.2 10.0 27.5 7.5 2.5 20.2 11.2 9.7 5.0 2.9

Group 4

EG EH Group 4 Assets


Date 0% 100% 201% 350% 500% 0% 100% 201% 350% 500% 0% 100% 201% 350% 500%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100July 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96 93 91 88 85 100 100 100 100 100 96 93 91 88 85July 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92 84 78 70 61 100 100 100 100 100 92 84 79 70 62July 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 87 74 64 51 40 100 100 100 100 100 87 75 65 52 41July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 82 65 52 37 25 100 100 100 100 100 83 66 54 39 27July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77 56 42 26 15 100 100 100 100 100 77 57 44 28 18July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 71 48 33 18 9 100 100 100 100 100 72 49 35 21 11July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65 40 26 12 4 100 100 100 100 100 66 42 28 15 7July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58 33 20 8 2 100 100 100 100 100 60 35 22 10 4July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51 27 14 4 0 100 100 100 100 96 53 29 17 7 3July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44 20 10 2 0 100 100 100 100 57 45 23 12 5 2July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36 15 6 0 0 100 100 100 100 32 38 17 9 3 1July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27 9 3 0 0 100 100 100 62 16 29 12 6 2 0July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18 4 0 0 0 100 100 100 31 7 20 7 3 1 0July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8 0 0 0 0 100 89 37 9 2 10 2 1 0 0July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


S-29

Group 5

AS(2) BS(2) CF, CS, FT and SU


Date 0% 100% 131% 350% 700% 0% 100% 131% 350% 700% 0% 100% 131% 350% 700%



JS KS PA


Date 0% 100% 131% 350% 700% 0% 100% 131% 350% 700% 0% 100% 131% 350% 700%



(2) MACR Class formed from REMIC Classes in Groups 3 and 5.

S-30

TF and WS TI, TK, TL, TM, TN and TP TZ


Date 0% 100% 131% 350% 700% 0% 100% 131% 311% 312% 350% 700% 0% 100% 131% 311% 312% 350% 700%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100July 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 92 80 77 67 100 100 100 105 105 105 99 0 0 0July 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 95 0 91 79 67 65 100 100 74 110 110 110 104 0 0 0July 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 17 0 89 77 61 64 100 100 0 116 116 116 109 0 0 0July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 87 75 59 59 92 63 0 122 122 122 99 0 0 0July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 85 73 54 40 60 30 0 128 128 128 61 0 0 0July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 82 71 49 21 40 10 0 135 135 135 61 0 0 0July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 80 68 44 10 30 1 0 142 142 142 61 0 0 0July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 78 65 40 7 26 0 0 149 149 149 61 0 0 0July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 75 58 31 4 23 0 0 157 157 157 61 0 0 0July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 73 46 18 1 21 0 0 165 165 165 61 0 0 0July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 70 31 4 0 18 0 0 173 173 173 56 0 0 0July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 67 13 0 0 15 0 0 182 182 148 48 0 0 0July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 64 0 0 0 13 0 0 191 175 112 40 0 0 0July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 60 0 0 0 11 0 0 201 126 76 34 0 0 0July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 57 0 0 0 9 0 0 211 76 42 28 0 0 0July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 53 0 0 0 7 0 0 222 25 10 23 0 0 0July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 50 0 0 0 6 0 0 234 0 0 19 0 0 0July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 46 0 0 0 5 0 0 246 0 0 15 0 0 0July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 90 0 0 42 0 0 0 4 0 0 258 0 0 12 0 0 0July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 78 0 0 37 0 0 0 3 0 0 271 0 0 10 0 0 0July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 66 0 0 33 0 0 0 2 0 0 285 0 0 7 0 0 0July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 86 56 0 0 28 0 0 0 2 0 0 300 0 0 6 0 0 0July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 73 46 0 0 23 0 0 0 1 0 0 315 0 0 4 0 0 0July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 60 38 0 0 11 0 0 0 1 0 0 331 0 0 3 0 0 0July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 48 29 0 0 0 0 0 0 1 0 0 249 0 0 2 0 0 0July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 37 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0 0 2 0 0 0July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 26 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 16 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0July 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0July 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.1 25.0 23.0 2.6 1.5 15.2 7.8 5.6 3.9 7.4 4.5 2.1 25.6 14.6 13.7 10.1 0.5 0.5 0.3

ZN Group 5 Assets


Date 0% 100% 131% 311% 312% 350% 700% 0% 100% 131% 350% 700%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100July 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 105 105 105 105 105 105 105 99 97 97 93 88July 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 110 110 110 110 110 110 37 98 92 90 79 63July 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 116 116 116 116 116 116 0 97 85 82 62 37July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 122 122 122 41 41 41 0 96 79 74 48 21July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 128 128 128 43 43 43 0 95 73 67 38 12July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 135 135 135 45 45 45 0 93 67 61 29 7July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 142 142 142 47 47 47 0 92 62 55 22 4July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 149 149 149 50 50 1 0 90 57 49 17 2July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 157 157 157 52 52 1 0 89 52 44 13 1July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 165 165 165 55 55 1 0 87 48 40 10 1July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 173 173 173 0 58 1 0 85 43 36 8 0July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 182 182 121 0 61 1 0 83 40 32 6 0July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 191 128 128 0 64 1 0 80 36 28 5 0July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 201 134 134 0 67 1 0 78 33 25 4 0July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 211 141 141 0 70 1 0 75 29 22 3 0July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 222 148 148 0 74 1 0 73 26 20 2 0July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 234 156 156 0 78 1 0 70 24 17 2 0July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 246 164 164 0 82 1 0 66 21 15 1 0July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 258 172 172 0 86 1 0 63 18 13 1 0July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 271 181 181 0 90 1 0 59 16 11 1 0July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 285 190 190 0 95 1 0 55 14 9 0 0July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 300 200 200 0 100 1 0 50 12 8 0 0July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 315 210 210 0 105 1 0 46 10 6 0 0July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 331 221 221 0 110 1 0 40 8 5 0 0July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 232 232 232 0 116 1 0 35 7 4 0 0July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 244 244 244 0 122 1 0 29 5 3 0 0July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 256 256 256 0 128 1 0 22 4 2 0 0July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 270 270 270 0 98 1 0 16 2 1 0 0July 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 283 283 283 0 38 1 0 8 1 1 0 0July 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.4 26.8 26.7 6.5 19.2 5.0 2.1 20.2 11.1 9.7 5.0 2.9

S-31

Group 6DA, DB, DC, DE, FI, IA, ID, UA,UF, UL, UM, UN, UP and US DU, DW, DX, DY, IC and UD UB


Date 0% 100% 201% 350% 500% 0% 100% 201% 350% 500% 0% 100% 201% 350% 500%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100July 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96 93 91 88 85 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100July 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92 84 78 70 61 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100July 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 87 74 64 51 40 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 82 65 52 37 25 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77 56 42 26 15 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 71 48 33 18 9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65 40 26 12 4 100 100 100 100 69 100 100 100 100 100July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58 33 20 8 2 100 100 100 100 26 100 100 100 100 100July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51 27 14 4 0 100 100 100 68 0 100 100 100 100 96July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44 20 10 2 0 100 100 100 30 0 100 100 100 100 57July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36 15 6 0 0 100 100 94 3 0 100 100 100 100 32July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27 9 3 0 0 100 100 45 0 0 100 100 100 62 16July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18 4 0 0 0 100 66 5 0 0 100 100 100 31 7July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 89 37 9 2July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


UC, UE, UG, UH, UI and UJ Group 6 Assets


Date 0% 100% 201% 350% 500% 0% 100% 201% 350% 500%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100July 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96 93 90 87 84 96 93 91 88 85July 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 91 83 76 67 59 92 84 79 70 62July 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86 72 62 48 35 87 75 65 52 41July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 81 62 49 33 20 83 66 54 39 27July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75 53 38 21 9 77 57 44 28 18July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69 44 29 13 2 72 49 35 21 11July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63 36 21 6 0 66 42 28 15 7July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 56 29 14 1 0 60 35 22 10 4July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48 21 8 0 0 53 29 17 7 3July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40 15 4 0 0 45 23 12 5 2July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31 9 0 0 0 38 17 9 3 1July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22 3 0 0 0 29 12 6 2 0July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12 0 0 0 0 20 7 3 1 0July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 0 0 0 0 10 2 1 0 0July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.2 5.7 4.4 3.2 2.6 8.8 6.4 5.1 3.9 3.1

Group 7HS and Group 7 Assets


Date 0% 100% 131% 350% 700%

Closing DateÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100July 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 84 30July 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0July 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 91 0 0July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 78 0 0July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 72 0 0July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 68 0 0July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 65 0 0July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 62 0 0July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 61 0 0July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 60 0 0July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 59 0 0July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 56 0 0July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 52 0 0July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 48 0 0July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 43 0 0July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 38 0 0July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 89 23 0 0July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 66 4 0 0July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 43 0 0 0July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 22 0 0 0July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 1 0 0 0July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92 0 0 0 0July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21 0 0 0 0July 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.5 18.7 11.3 1.4 0.9

S-32

Yield Tables

The following tables show pre-tax yields to maturity (corporate bond equivalent) of speciÑed

Classes at various percentages of PSA and levels of LIBOR, if applicable. We have prepared these

tables using the Modeling Assumptions and the assumed prices in the table captions, plus accrued

interest, if any. Actual sales will not necessarily occur at the assumed prices.

Pre-Tax Yields

Group 1

CI Class(Assumed Price: 21.1875%)

120% PSAthrough

100% PSA 201% PSA 202% PSA 325% PSA 326% PSA 374% PSA 375% PSA 700% PSA

14.8% 8.0% 9.8% 8.5% 12.9% 0.2% (0.2)% (46.6)%

SD Class(Assumed Price: 99.0%)

LIBOR 100% PSA 131% PSA 201% PSA 202% PSA 325% PSA 326% PSA 375% PSA 700% PSA

0.12%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.5% 10.5% 10.6% 10.5% 10.7% 10.8% 10.8% 11.0%1.12 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.0 9.0 9.0 9.0 9.2 9.2 9.3 9.53.36 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.5 5.5 5.6 5.5 5.7 5.8 5.9 6.15.60 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.1 2.1 2.2 2.1 2.3 2.5 2.5 2.8

SE Class(Assumed Price: 99.625%)



SG Class(Assumed Price: 99.5625%)



S-33

SH Class(Assumed Price: 96.40625%)



Group 2

JI Class(Assumed Price: 17.8125%)

100% PSA 200% PSA 550% PSA 656% PSA 900% PSA

25.2% 21.4% 8.0% 0.0% (18.5)%

Group 3

DS Class(Assumed Price: 77.875%)

LIBOR 100% PSA 131% PSA 350% PSA 700% PSA

0.12%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.1% 19.2% 30.0% 38.9%1.12 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.2 15.3 26.3 35.13.06 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.9 8.1 19.3 28.05.00 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.2 1.3 12.5 21.1

GS Class(Assumed Price: 82.8125%)



IU Class(Assumed Price: 18.3125%)

100% PSA 131% PSA 311% PSA 312% PSA 350% PSA 397% PSA 700% PSA

18.1% 10.6% 1.3% 19.0% 9.3% 0.0% (39.7)%

S-34

NS Class(Assumed Price: 0.0625%)


5.600% and Lower ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 91.2% 88.4% 12.0% (60.8)%5.625 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42.7 38.0 (57.6) *5.650 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ * * * *

* Less than (99.9)%.

TS Class(Assumed Price: 97.5%)


5.000% and Lower ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.3% 11.3% 12.1% 12.7%5.325 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.7 5.7 6.5 7.15.650 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.1 0.1 1.0 1.7

XS Class(Assumed Price: 98.5%)



Group 5

AS Class**(Assumed Price: 78.75%)



BS Class**(Assumed Price: 82.8125%)



** MACR Class formed from REMIC Classes in Groups 3 and 5.

S-35

CS Class(Assumed Price: 98.5%)



JS Class(Assumed Price: 79.53125%)



KS Class(Assumed Price: 82.8125%)



SU Class(Assumed Price: 0.0625%)


5.600% and Lower ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 91.2% 88.3% 11.7% (61.0)%5.625 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42.7 38.0 (57.8) *5.650 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ * * * *


TI Class(Assumed Price: 17.625%)

100% PSA 131% PSA 311% PSA 312% PSA 350% PSA 407% PSA 700% PSA

19.3% 12.0% 3.2% 20.3% 10.9% (0.1)% (37.7)%

S-36

WS Class(Assumed Price: 97.6875%)


5.0% and Lower ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.4% 10.4% 11.1% 11.7%5.3 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.2 5.2 6.0 6.65.6 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.1 0.1 0.9 1.6

Group 6

FI Class(Assumed Price: 13.0%)


0.10688%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (24.6)% (31.1)% (42.7)% (56.2)%1.10688 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (7.6) (13.8) (24.1) (35.8)4.12844 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.2 17.6 8.9 (0.5)7.15000 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51.1 45.9 37.9 29.5

IA Class(Assumed Price: 14.0625%)


20.1% 14.5% 5.6% 0.0% (4.0)%

IC Class(Assumed Price: 25.625%)


15.5% 14.6% 11.9% 7.5% 0.0%

ID Class(Assumed Price: 14.0625%)


20.1% 14.5% 5.6% 0.0% (4.0)%

UI Class(Assumed Price: 13.25%)


21.0% 14.5% 3.8% 0.0% (7.6)%

S-37

UP Class(Assumed Price: 87.375%)

100% PSA 201% PSA 350% PSA 500% PSA

2.3% 2.9% 3.9% 4.9%

US Class(Assumed Price: 12.25%)


0.10688%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52.0% 46.8% 38.8% 30.4%1.10688 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42.0 36.6 28.5 19.84.12844 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.7 5.9 (3.3) (13.4)7.15000 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ * * * *


Group 7

HS Class(Assumed Price: 98.5%)



S-38

FINAL PAYMENT DATES

The Final Payment Date for each Class is the latest date by which it will be paid in full and will

retire. We calculate Final Payment Dates using highly conservative assumptions, and the actual

retirement of each Class may occur earlier than its Final Payment Date.

CERTAIN FEDERAL INCOME TAX CONSEQUENCES

General

Subject to the assumptions described under Certain Federal Income Tax Consequences Ì

REMIC Election in the OÅering Circular, the Upper-Tier REMIC Pool, the Lower-Tier REMIC

Pool and the Single-Tier REMIC Pool will each qualify as a REMIC for federal income tax

purposes.

Regular Classes

The Regular Classes are the ""regular interests'' in the Upper-Tier REMIC Pool or the Single-

Tier REMIC Pool, as applicable. See General Information Ì Structure of Transaction. They are

treated as debt instruments for federal income tax purposes and may be issued with original issue

discount (""OID'') or at a premium. Based in part on (a) the level of LIBOR as of the date of this

Supplement and (b) information provided by the Underwriter regarding the initial prices at which it

will sell substantial portions of the Regular Classes, we expect to report income to the Internal

Revenue Service and to Holders of the Regular Classes (other than CS and XS) assuming they are

issued as follows:

‚ OID: BZ, CZ, DS, EH, GS, JI, JS, KS, NS, SH, SU, TZ, UB, UD, US, WZ, Z, ZA,

ZG, ZH, ZL and ZN.

‚ De Minimis OID: BK, CB, CD, CM, FT, HS, JE, JF, SD, SE, SG, TF, TK, TS, UC,

UF and WS.

‚ Premium: BF, CE, CP, EG, FA, FH, MA and PA.

OID generally results in recognition of taxable income in advance of the receipt of cash

attributable to that income. The Pricing Speeds used for OID and premium calculations are:

‚ Groups 1, 3, 5 and 7 Ì 131% PSA

‚ Group 2 Ì 200% PSA

‚ Groups 4 and 6 Ì 201% PSA

See Certain Federal Income Tax Consequences Ì Taxation of Regular Classes Ì Original Issue

Discount and Ì Premium in the OÅering Circular.

We intend to report any original issue or market discount or premium on the Floating Rate

Classes and on HS, SE and SG assuming that each variable rate is a Ñxed rate equal to the value of

the variable rate as of the date of this Supplement. See Certain Federal Income Tax Conse-

S-39

quences Ì Taxation of Regular Classes Ì Floating Rate, Inverse Floating Rate and Weighted

Average Coupon Classes in the OÅering Circular.

Residual Classes

Each Residual Class is the ""residual interest'' in its related REMIC Pool. See General

Information Ì Structure of Transaction. Special tax considerations apply to the Residual Classes.

The taxation of the Residual Classes can produce a signiÑcantly less favorable after-tax return than

if (a) the Residual Classes were taxable as debt instruments or (b) no portion of the taxable income

on the Residual Classes were treated as ""excess inclusions.'' In certain periods, taxable income and

the resulting tax liability on a Residual Class may exceed any payments on that Class. See Certain

Federal Income Tax Consequences Ì Taxation of Residual Classes in the OÅering Circular.

A substantial tax may be imposed on certain transferors of a Residual Class and certain

beneÑcial owners of a Residual Class that are ""pass-through entities.'' See Certain Federal Income

Tax Consequences Ì Transfers of Interests in a Residual Class Ì DisqualiÑed Organizations in the

OÅering Circular. You should not purchase a Residual Class before consulting your tax advisor.

We intend to report accruals of OID and market discount and to amortize premium with

respect to the Group 2 Assets using the applicable Pricing Speed shown above, regardless of the

Pricing Speed used in their Series.

Certain Transfers of Residual Classes

The REMIC Regulations disregard:

1. A transfer of a ""noneconomic residual'' unless no signiÑcant purpose of the transfer is to

impede the assessment or collection of tax.

2. Except in certain cases, a transfer of a residual interest to a foreign investor or a transfer of a

residual interest from a foreign investor to a U.S. investor. Accordingly, the Agreement

prohibits the transfer of an interest in a Residual Class to or from a foreign investor without

our written consent.

See Certain Federal Income Tax Consequences Ì Transfers of Interests in a Residual Class Ì

Additional Transfer Restrictions in the OÅering Circular. In the case of a transfer that is

disregarded, the transferor would continue to be treated as the owner of the residual interest and

thus would continue to be subject to tax on its allocable portion of the net income of the REMIC.

Residual Classes with Negative Fair Market Values

The federal income tax consequences of any consideration paid to a transferee on the transfer of

a Residual Class are unclear. The REMIC Regulations do not address whether a residual interest

could have a negative basis and a negative issue price.

Recently, the Treasury issued proposed regulations addressing the treatment of a payment

made to a transferee on the transfer of a ""noneconomic residual'' interest. Under these proposed

regulations, the transferee would not immediately recognize the payment as income. Rather, the

payment would be recognized as income over a period that is reasonably related to the period during

which the REMIC is expected to generate taxable income or net loss allocable to the holder of the

S-40

noneconomic Residual Class. The proposed regulations also provide the following two safe harbor

methods for tax accounting for the payment:

‚ A transferee may recognize the payment for federal income tax purposes in the same

amounts and over the same period in which the payment is included in the transferee's

income for Ñnancial reporting purposes, provided that such period is not shorter than the

period over which the REMIC is expected to generate taxable income.

‚ A transferee may recognize the payment for federal income tax purposes ratably over

the ""anticipated weighted average life of the REMIC,'' as deÑned in the REMIC

Regulations, as determined at the time the transferee acquires the residual interest.

The proposed regulations state that the unamortized amount of the payment would be currently

included by a transferee on disposition of the Residual Class. Additionally, the proposed regulations

provide that a transferee's treatment of the payment is a method of accounting that must be

consistently applied to all such payments received by the transferee in connection with noneconomic

Residual Classes. Finally, the proposed regulations state that such payment shall be treated as

income from U.S. sources. The proposed regulations are proposed to be eÅective for taxable years

ending on or after the date the Ñnal regulations are published, thus yet-to-be-issued Ñnal regulations

may apply to your treatment of any payment received by you in connection with your acquisition of a

Residual Class.

If you receive a payment in connection with the acquisition of a Residual Class, you should

consult your tax advisor as to the proper treatment of such payment.

Reporting and Administrative Matters

We will provide Holders of the Residual Classes information to enable them to prepare reports

required under the Code or applicable Treasury regulations. Because we do not intend to hold the

Residual Classes, applicable law may not allow us to perform tax administrative functions for the

REMIC Pools. Therefore, if you own a Residual Class, you may have certain tax administrative

obligations, for which we will act as your attorney-in-fact and agent. See Certain Federal Income

Tax Consequences Ì Reporting and Administrative Matters in the OÅering Circular.

MACR Classes

The arrangement under which the MACR Classes are created (the ""MACR Pool'') will be

classiÑed as a grantor trust under subpart E, part I of subchapter J of the Internal Revenue Code.

The interests in the Regular Classes that have been exchanged for the MACR Classes, including

any exchanges eÅective on the Closing Date, will be the assets of the MACR Pool and the MACR

Classes will represent beneÑcial ownership of these assets.

For a discussion of certain federal income tax consequences applicable to the MACR Classes,

see Certain Federal Income Tax Consequences Ì Taxation of MACR Classes, Ì Exchanges of

MACR Classes and Regular Classes and Ì Taxation of Certain Foreign Investors in the OÅering

Circular.

S-41

LEGAL INVESTMENT CONSIDERATIONS

You should consult your legal advisor to determine whether the CertiÑcates are a legal

investment for you and whether you can use the CertiÑcates as collateral for borrowings. See Legal

Investment Considerations in the OÅering Circular.

ERISA CONSIDERATIONS

Fiduciaries of ERISA plans should review ERISA Considerations in the OÅering Circular.

PLAN OF DISTRIBUTION

Under an agreement with the Underwriter, we have agreed to sell all of the REMIC

CertiÑcates to the Underwriter in exchange for the Assets.

The Underwriter is oÅering the CertiÑcates to the public in negotiated transactions at varying

prices to be determined at the time of sale, plus accrued interest on each interest-bearing Class from

the Ñrst day of its initial Accrual Period. The Underwriter is oÅering the CertiÑcates subject to their

issuance by us and subject to the Underwriter's right to reject any order. The Underwriter may make

sales to or through securities dealers, which may include Freddie Mac through our Securities Sales

& Trading Group. The dealers may receive compensation in the form of discounts, concessions or

commissions from the Underwriter and commissions from any purchasers for which they act as

agents.

Our agreement with the Underwriter provides that we will indemnify it against certain

liabilities.

LEGAL MATTERS

Maud Mater, Esq., Executive Vice President Ì General Counsel and Secretary of Freddie

Mac, will render an opinion on the legality of the CertiÑcates. Stroock & Stroock & Lavan LLP is

representing the Underwriter on legal matters concerning the CertiÑcates.

S-42

Exhibit I Ì Series 2591 Front Cover, Terms Sheet and MACR TableOÅering Circular Supplement(To OÅering Circular $2,130,287,197Dated March 1, 2002)

Freddie MacMulticlass CertiÑcates, Series 2591 V

OÅered Classes: REMIC Classes shown below and MACR Classes shown on Appendix AUnderlying Assets: Groups 1, 3, 5, 6 and 8: Freddie Mac PCs

Groups 2 and 7: Freddie Mac REMIC CertiÑcatesGroups 4 and 9: Freddie Mac Stripped Giant CertiÑcates

Payment Dates: Monthly beginning in April 2003Tax Status: Double-Tier REMICForm of Classes: Regular and MACR Classes: Book-entry on Fed System

Residual Classes: CertiÑcatedOÅering Terms: The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions at varying pricesClosing Date: March 28, 2003

REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final Payment REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final PaymentClasses Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date Classes Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date

Group 1 SK ÏÏÏÏ $ 21,454,545 NSJ/SUP (2) INV/DLY 31393MFE6 January 15, 2033FI ÏÏÏÏ $ 40,155,150 NTL(PT) (2) FLT/IO 31393MDC2 March 15, 2033 Z ÏÏÏÏ 45,976,000 NSJ/CPT/SUP 5.5% FIX/Z 31393MG54 March 15, 2033FO ÏÏÏÏ 40,155,150 PT 0.0% PO 31393MDD0 March 15, 2033 ZH ÏÏÏÏ 152,000 SUP 5.5 FIX/Z 31393MG62 March 15, 2033M ÏÏÏÏ 100,000,000 SEQ 4.8 FIX 31393M E 6 4 January 15, 2033

Group 6MB ÏÏÏÏ 50,000,000 SEQ 4.5 FIX 31393M E 7 2 January 15, 2033EA ÏÏÏÏ 75,000,000 SEQ 4.25 FIX 31393MD2 4 March 15, 2032SM ÏÏÏÏ 20,078,000 NTL(SEQ) (2) INV/IO 31393M F F 3 August 15, 2025EB ÏÏÏÏ 11,552,605 SEQ 5.5 FIX 31393MD3 2 March 15, 2033SN ÏÏÏÏ 20,077,150 NTL(SEQ) (2) INV/IO 31393MFG1 March 15, 2033EF ÏÏÏÏ 46,875,000 SEQ (2) FLT 31393MD4 0 March 15, 2032ZMÏÏÏÏ 378,379 SEQ 4.8 FIX/Z 31393MG88 March 15, 2033ES ÏÏÏÏ 46,875,000 NTL(SEQ) (2) INV/IO 31393MD5 7 March 15, 2032ZN ÏÏÏÏ 200,586 SEQ 4.5 FIX/Z 31393MG96 March 15, 2033

Group 2 Group 7OA ÏÏÏÏ 31,404,377 SC/NSJ/PT 0.0 PO 31393MEC1 November 15, 2032 FG ÏÏÏÏ 32,156,667 SC/NSJ/PT (2) FLT/DLY 31393MDA6 October 15, 2028SD ÏÏÏÏ 31,404,377 SC/NTL(NSJ/PT) (2) INV/IO/DLY 31393MFA4 November 15, 2032 SG ÏÏÏÏ 25,725,333 SC/NSJ/PT (2) INV/DLY 31393MFB2 October 15, 2028

Group 3 Group 8JC ÏÏÏÏ 15,000,000 SEQ 5.0 FIX 31393MDS7 June 15, 2017 FA ÏÏÏÏ 73,447,688 NTL(NSJ/SUP) (2) INV/IO/DLY 31393MD6 5 February 15, 2033QC ÏÏÏÏ 32,997,000 SEQ 5.0 FIX 31393MET4 March 15, 2018 FB ÏÏÏÏ 73,447,688 NSJ/SUP (2) FLT/DLY 31393MD7 3 February 15, 2033QX ÏÏÏÏ 320,074,380 SEQ 5.0 FIX 31393M F 4 8 June 15, 2017 KMÏÏÏÏ 54,928,000 NSJ/PAC II 5.5 FIX 31393MDY4 March 15, 2033QY ÏÏÏÏ 31,928,620 SEQ 5.0 FIX 31393M F 5 5 May 15, 2014 SA ÏÏÏÏ 13,587,822 NSJ/SUP (2) INV/DLY 31393M F 8 9 February 15, 2033

SB ÏÏÏÏ 19,797,490 NSJ/SUP (2) INV/DLY 31393M F 9 7 February 15, 2033Group 4WAÏÏÏÏ 104,290,000 PAC I 4.0 FIX 31393M F J 5 April 15, 2021DB ÏÏÏÏ 30,000 PAC 4.0 FIX 31393MCL3 March 15, 2033WDÏÏÏÏ 13,077,000 PAC I 5.5 FIX 31393MFM8 March 15, 2033DT ÏÏÏÏ 2,109,000 PAC 4.0 FIX 31393MCV1 March 15, 2033WI ÏÏÏÏ 54,500,181 NTL(PAC I) 5.5 FIX/IO 31393MFR7 February 15, 2030DWÏÏÏÏ 12,891,000 PAC 4.0 FIX 31393MCX7 March 15, 2033WKÏÏÏÏ 143,316,000 PAC I 4.5 FIX 31393M F T 3 February 15, 2030FH ÏÏÏÏ 1,328,571 SUP (2) FLT/DLY 31393MDB4 March 15, 2033WLÏÏÏÏ 66,160,000 PAC I 5.5 FIX 31393MFU0 October 15, 2032OD ÏÏÏÏ 738,096 SUP 0.0 PO 31393MED9 March 15, 2033WXÏÏÏÏ 4,668,000 NSJ/SUP 5.5 FIX 31393MG39 March 15, 2033SH ÏÏÏÏ 1,033,333 SUP (2) INV/DLY 31393MFC0 March 15, 2033WZÏÏÏÏ 26,624,000 NSJ/CPT/SUP 5.5 FIX/Z 31393MG47 March 15, 2033Group 5ZJ ÏÏÏÏ 104,000 SUP 5.5 FIX/Z 31393MG70 March 15, 2033DF ÏÏÏÏ 9,545,474 NSJ/SUP (2) FLT/DLY 31393MCM1 March 15, 2033

DS ÏÏÏÏ 3,471,081 NSJ/SUP (2) INV/DLY 31393MCU3 March 15, 2033 Group 9FE ÏÏÏÏ 100,000,000 NSJ/SUP (2) FLT/DLY 31393MD9 9 January 15, 2033 CF ÏÏÏÏ 2,155,714 SUP (2) FLT/DLY 31393MCC3 March 15, 2033IU ÏÏÏÏ 8,717,818 NTL(PAC I) 5.5 FIX/IO 31393MDN8 October 15, 2032 CMÏÏÏÏ 19,925,000 PAC 4.0 FIX 31393MCF6 March 15, 2033KD ÏÏÏÏ 75,370,000 NSJ/PAC II 5.5 FIX 31393MDT5 March 15, 2033 CN ÏÏÏÏ 45,000 PAC 4.0 FIX 31393MCG4 March 15, 2033PC ÏÏÏÏ 95,896,000 PAC I 5.0 FIX 31393MEF4 October 15, 2032 CO ÏÏÏÏ 1,197,620 SUP 0.0 PO 31393MCH2 March 15, 2033PD ÏÏÏÏ 18,954,000 PAC I 5.5 FIX 31393MEG2 March 15, 2033 ST ÏÏÏÏ 1,676,666 SUP (2) INV/DLY 31393MFH9 March 15, 2033PG ÏÏÏÏ 207,727,000 PAC I 4.5 FIX 31393M E J 6 February 15, 2030PI ÏÏÏÏ 78,994,818 NTL(PAC I) 5.5 FIX/IO 31393MEL1 February 15, 2030 ResidualPJ ÏÏÏÏ 151,163,000 PAC I 4.0 FIX 31393MEM9 April 15, 2021 R ÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31393M F 6 3 March 15, 2033SJ ÏÏÏÏ 24,000,000 NSJ/SUP (2) INV/DLY 31393MFD8 January 15, 2033 RS ÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31393M F 7 1 March 15, 2033

(1) See Appendix II to the OÅering Circular.(2) See Terms Sheet Ì Interest.

The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should consider carefully the risks of investing in them. Certain RiskConsiderations on page S-2 highlights some of these risks.

You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circular and thedocuments listed under Available Information.

We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates. These payments are not guaranteed by and are not debts orobligations of the United States or any federal agency or instrumentality other than Freddie Mac. The CertiÑcates are not tax-exempt. Because of applicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcates with any federal or state securitiescommission. No securities commission has reviewed this Supplement.


February 14, 2003

S-43

TERMS SHEET

This Terms Sheet contains selected information about this Series. You should refer to the

remainder of this Supplement for further information.

In this Supplement, we refer to Classes only by their letter designations. For example, ""R''

refers to the R Class of this Series.

Interest


Appendix A.

CO, FO, OA and OD are Principal Only Classes and do not bear interest.

The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown in the following

table. The initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual Period. We determine LIBOR using

the BBA Method.


Group 1

FIÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.0875% LIBOR ° 0.75% 0.75% 8.5%MF(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.0875 LIBOR ° 0.75% 0.75 8.5MS(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.4125 7.75% ¿ LIBOR 0 7.75SMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.4125 7.75% ¿ LIBOR 0 7.75SNÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.4125 7.75% ¿ LIBOR 0 7.75

Group 2

CS(1)(2) ÏÏÏÏÏÏ 13.096875 16.775% ¿ (LIBOR £ 2.75) 0 16.775SD(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.096875 16.775% ¿ (LIBOR £ 2.75) 0 16.775

Group 4

FH(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.77 LIBOR ° 1.5% 1.5 7.0SH(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.438571 10.071428% ¿ (LIBOR £ 1.285714) 3.0 10.071428

Group 5

DF(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.64125 LIBOR ° 1.35% 1.35 7.5DS(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.3615625 16.9125% ¿ (LIBOR £ 2.75) 0 16.9125FE(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.89125 LIBOR ° 0.6% 0.6 8.0SJ(2)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.0 30.8333333% ¿ (LIBOR £ 4.1666667) 0 10.0SK(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.286546 23.305085% ¿ (LIBOR £ 4.661017) 0 23.305085

Group 6

EF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.77 LIBOR ° 0.5% 0.5 7.5ES ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.73 7.0% ¿ LIBOR 0 7.0

Group 7

FG(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.69125 LIBOR ° 1.4% 1.4 7.5SG(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.0109375 10.625% ¿ (LIBOR £ 1.25) 3.0 10.625

Group 8

FA(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.1 7.45% ¿ LIBOR 0 0.1FB(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.82 LIBOR ° 0.55% 0.55 8.0FC(1)(2) ÏÏÏÏÏÏ 1.92 LIBOR ° 0.65% 0.65 8.0SA(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.0 39.729729% ¿ (LIBOR £ 5.4054054) 0 10.0SB(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.693086 20.404721% ¿ (LIBOR £ 3.7099494) 0 20.404721

Group 9

CF(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.77 LIBOR ° 1.5% 1.5 7.0ST(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.438571 10.071428% ¿ (LIBOR £ 1.285714) 3.0 10.071428

(1) MACR Class.(2) Delay Class.

See Appendix V to the OÅering Circular and Payments Ì Interest.

S-44

Notional Classes

Original NotionalClass Principal Amount Reduces Proportionately With

Group 1FI $40,155,150 FO (PT)MI* $40,155,150 FO (PT)MS* $40,155,150 FO (PT)SM $20,078,000 First $20,078,000 of FOSN $20,077,150 Last $20,077,150 of FO

Group 2SD $31,404,377 OA (SC/NSJ/PT)

Group 3IQ* $96,022,314 QX (SEQ)IY* $ 3,299,700 QC (SEQ)

Group 4ID* $ 1,250,000 DT and DW, as a whole (PAC)IW* $ 1,074,250 DW (PAC)IX* $ 175,750 DT (PAC)

Group 5IA* $27,484,181 PJ (PAC I)IB* $37,768,545 PG (PAC I)IK* $13,703,636 KD (NSJ/PAC II)IU $ 8,717,818 PC (PAC I)

$37,768,545 PG (PAC I)A

41,226,273 PJ (PAC I)BPI

$78,994,818D

Group 6ES $46,875,000 EF (SEQ)

Group 8FA $73,447,688 FB (SEQ)IC* $26,057,454 WK (PAC I)IG* $ 6,014,545 WL (PAC I)IH* $ 9,986,909 KM (NSJ/PAC II)LI* $18,961,818 WA (PAC I)

$28,442,727 WA (PAC I)A

26,057,454 WK (PAC I)BWI

$54,500,181D

Group 9CI* $ 1,660,416 CM (PAC)

* MACR Class.

See Payments Ì Interest Ì Notional Classes.

MACR Classes

This Series includes MACR Classes. Appendix A shows the characteristics of the MACR

Classes and the Combinations of REMIC Classes and MACR Classes.

See Appendix III to the OÅering Circular for a description of MACR CertiÑcates and

exchange procedures and fees. To exchange Classes, you must notify our Structured Finance

Department through a dealer that belongs to our REMIC dealer group. The dealer must notify us by

telephone (866-903-2767) or by fax (571-382-4739).

S-45

Components

Group Class Designation Original Balance Principal Type

5 Z Z-1 $ 5,275,000 NSJ/SUPZ-2 2,261,000 NSJ/SUPZ-3 38,440,000 NSJ/SUP

8 WZ WZ-1 $ 3,640,000 NSJ/SUPWZ-2 1,560,000 NSJ/SUPWZ-3 21,424,000 NSJ/SUP

See Payments Ì Principal Ì Components.

Principal

REMIC Classes

On each Payment Date, we pay:

Group 1

ASequential ‚ The ZM Accrual Amount to M, until retired, and then to ZMPay and

B

Accrual ‚ The ZN Accrual Amount to MB, until retired, and then to ZND

‚ The Group 1 Asset Principal Amount, allocated concurrently:

ASequentialB 1. 52.6273860343% to M and ZM, in that order, until retiredPayD

APass-B 2. 21.0529458770% to FO, until retiredThroughD

ASequentialB 3. 26.3196680887% to MB and ZN, in that order, until retiredPayD

Group 2Structured

ACollateral/B ‚ The Group 2 Asset Principal Amount to OA, until retiredNSJ/Pass-DThrough

Group 3


A 1. Concurrently:

a. 87.2130146075% to QX, until retiredSequentialBPay

b. 12.7869853925% to QY and JC, in that order, until retired

2. To QC, until retiredD

S-46

Group 4


A 1. To the PAC Classes, until reduced to their Aggregate Targeted Balance, allocated as

follows:

a. Beginning in October 2005, up to 89% of the PAC Scheduled Amount to DT, until

reduced to its Targeted Balance

b. Up to 11% of the PAC Scheduled Amount to DW, while outstandingPAC

B

c. Beginning in October 2005, up to 95% of the remainder to DT, until reduced to its

Targeted Balance

d. To DW, while outstanding

e. To DT, while outstanding

f. To DB, while outstandingD

A

SupportB 2. To FH, OD and SH, pro rata, until retiredD

A 3. To the PAC Classes as described in Step 1 above, but without regard to theirPAC

B

Aggregate Targeted Balance, until retiredD


For any applicable Payment Date, the ""PAC Scheduled Amount'' means the lesser of

(a) the Group 4 Asset Principal Amount and (b) the excess of the Aggregate Targeted

Balance for the Group 4 PAC Classes for the previous Payment Date or, in the case of the

Ñrst Payment Date, the excess of $15,030,000, over their Aggregate Targeted Balance for

the current Payment Date.

Group 5

‚ The Z-3 Accrual Amount in the following order of priority:

A 1. Up to the Z-3 Jump Percentage of the Z-3 Accrual Amount to Z-3

2. If the remaining principal balance of the Group 5 Assets, after giving eÅect to theirNSJ/BSupport


Group 5 251% PSA Scheduled Asset Balance, then to Z-3D

A

NSJ/PAC IIB 3. To KD, until reduced to its Targeted BalanceD

A 4. To FE, SJ and SK, pro rata, until retired

NSJ/SupportB 5. To DF and DS, pro rata, until retired

6. To Z-1 and Z-2, in that order, until retiredD

A

AccrualB 7. To Z-3D

‚ The Group 5 Asset Principal Amount and, beginning in Step 2, the Z-1 and Z-2

Accrual Amounts and, beginning in Step 4, the ZH Accrual Amount in the following

order of priority:

A 1. Beginning in April 2004, to PJ, PG, PC and PD, in that order, until reduced to theirPAC I

B

Aggregate Targeted BalanceD

S-47

A 2. If the Group 5 Asset Balance is less than the Group 5 321% PSA Scheduled Asset

Balance, then:

a. Up to 95% of the remainder to Z-1 and Z-2, in that order, until retired

b. Up to 5% of the remainder as follows:

i. To FE, SJ and SK, pro rata, until retired

ii. To DF and DS, pro rata, until retired

c. To Z-3, until retired

d. If the Group 5 Asset Balance is less than the Group 5 6.0% CPR Scheduled AssetNSJ/Support

B Balance, then up to 95% of the remainder as follows:



e. If the Group 5 Asset Balance is greater than or equal to the Group 5 6.0% CPR

Scheduled Asset Balance, then up to 65% of the remainder as follows:




Balance, then to Z-1, Z-2 and Z-3, in that order, until retiredD

A

NSJ/PAC IIB 4. To KD, until reduced to its Targeted BalanceD


Balance, then up to the Z-3 Jump Percentage of the remainder to Z-3, until retired

NSJ/Support 6. To FE, SJ and SK, pro rata, until retiredB

7. To DF and DS, pro rata, until retired

8. To Z-1, Z-2 and Z-3, in that order, until retiredD

ANSJ/B 9. To KD, until retiredPAC IID

A

SupportB 10. To ZH, until retiredD

A

PAC IB 11. To PJ, PG, PC and PD, in that order, until retiredD


For any Payment Date, the ""Z-3 Jump Percentage'' means the percentage (not less than

0%) equal to 100% minus the percentage derived by dividing (a) the current principal

balance of Z-2, before giving eÅect to any increase or reduction on that Payment Date, by

(b) $2,261,000.

Group 6

A ‚ The Group 6 Asset Principal Amount in the following order of priority:Sequential

B 1. To EA and EF, pro rata, until retiredPay

2. To EB, until retiredD

Group 7Structured

ACollateral/B ‚ The Group 7 Asset Principal Amount to FG and SG, pro rata, until retiredNSJ/Pass-DThrough

S-48

Group 8

‚ The WZ-3 Accrual Amount in the following order of priority:

A 1. Up to the WZ-3 Jump Percentage of the WZ-3 Accrual Amount to WZ-3

2. If the remaining principal balance of the Group 8 Assets, after giving eÅect to theirNSJ/Support

B


Group 8 251% PSA Scheduled Asset Balance, then to WZ-3D

ANSJ/B 3. To KM, until reduced to its Targeted BalancePAC IID

A 4. To FB, SA and SB, pro rata, until retired

NSJ/SupportB 5. To WX, until retired

6. To WZ-1 and WZ-2, in that order, until retiredD

A

AccrualB 7. To WZ-3D

‚ The Group 8 Asset Principal Amount and, beginning in Step 2, the WZ-1 and WZ-2

Accrual Amounts and, beginning in Step 4, the ZJ Accrual Amount in the following

order of priority:

A 1. Beginning in April 2004, to WA, WK, WL and WD, in that order, until reduced toPAC I

B

their Aggregate Targeted BalanceD


Balance, then:

a. Up to 95% of the remainder to WZ-1 and WZ-2, in that order, until retired

b. Up to 5% of the remainder as follows:

i. To FB, SA and SB, pro rata, until retired

ii. To WX, until retired

c. To WZ-3, until retired

d. If the Group 8 Asset Balance is less than the Group 8 6.0% CPR Scheduled AssetNSJ/Support

B Balance, then up to 95% of the remainder as follows:



e. If the Group 8 Asset Balance is greater than or equal to the Group 8 6.0% CPR

Scheduled Asset Balance, then up to 65% of the remainder as follows:




Balance, then to WZ-1, WZ-2 and WZ-3, in that order, until retiredD

ANSJ/B 4. To KM, until reduced to its Targeted BalancePAC IID

S-49


Balance, then up to the WZ-3 Jump Percentage of the remainder to WZ-3, until

retiredNSJ/Support

B

6. To FB, SA and SB, pro rata, until retired

7. To WX, until retired

8. To WZ-1, WZ-2 and WZ-3, in that order, until retiredD

ANSJ/B 9. To KM, until retiredPAC IID

A

SupportB 10. To ZJ, until retiredD

A

PAC IB 11. To WA, WK, WL and WD, in that order, until retiredD


For any Payment Date, the ""WZ-3 Jump Percentage'' means the percentage (not less

than 0%) equal to 100% minus the percentage derived by dividing (a) the current

principal balance of WZ-2, before giving eÅect to any increase or reduction on that

Payment Date, by (b) $1,560,000.

Group 9


A

PACB 1. To CM and CN, in that order, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceD

A

SupportB 2. To CF, CO and ST, pro rata, until retiredD

A

PACB 3. To CM and CN, in that order, until retiredD

S-50

The ""Targeted Balances,'' ""Aggregate Targeted Balances'' and ""Scheduled Asset Balances''

are in Appendix B. They were calculated using the following Structuring Ranges and Rates.

Structuring Range or Rate

Group 4PAC (Aggregate) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 220% PSA - 350% PSAPAC (DT) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 78% PSA - 375% PSA*

Group 5PAC I ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 125% PSA - 350% PSAPAC II ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 133% PSA - 200% PSAGroup 5 75% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75% PSAGroup 5 251% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 251% PSAGroup 5 321% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 321% PSAGroup 5 6.0% CPR Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.0% CPR

Group 8PAC I ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 125% PSA - 350% PSAPAC II ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 133% PSA- 200% PSAGroup 8 75% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75% PSAGroup 8 251% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 251% PSAGroup 8 321% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 321% PSAGroup 8 6.0% CPR Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.0% CPR

Group 9PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 200% PSA - 350% PSA

* This Class has an EÅective Range that is diÅerent than its Structuring Range.

See Payments Ì Principal and Prepayment and Yield Analysis.

MACR Classes

On each Payment Date when MACR CertiÑcates are outstanding, we allocate principal

payments from the applicable REMIC CertiÑcates to the related MACR CertiÑcates that are

entitled to principal, as described under MACR CertiÑcates in the OÅering Circular.

REMIC Status

We will form an Upper-Tier REMIC Pool and a Lower-Tier REMIC Pool for this Series. We

will elect to treat each REMIC Pool as a REMIC under the Code. R and RS will be ""Residual

Classes'' and the other Classes shown on the front cover will be ""Regular Classes.'' The Residual

Classes will be subject to transfer restrictions. See Certain Federal Income Tax Consequences in this

Supplement and the OÅering Circular.

S-51

Weighted Average Lives (in years)*


0% 100% 250% 408% 650% 900%

FI, FO, ME, MF, MI, MS and Group 1 AssetsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.5 11.0 6.2 4.2 2.8 2.1

M ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.3 10.8 6.1 4.1 2.8 2.1MB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.3 10.8 6.1 4.1 2.8 2.1SM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.4 4.6 2.5 1.8 1.4 1.1SN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.6 17.4 9.9 6.6 4.3 3.2ZM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.9 29.0 25.4 19.3 12.7 8.9ZN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.9 29.0 25.4 19.3 12.7 8.8


0% 100% 250% 356% 357% 360% 376% 446% 650% 900%

CS, OA, SD andGroup 2 AssetsÏÏÏ 26.0 18.7 5.4 2.3 2.4 2.4 2.6 2.3 1.6 1.2


0% 100% 314% 500% 700%

IQ, QL, QM, QN, QT, QU, QW and QXÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.4 5.8 3.6 2.6 2.1IY, QC, QJ and QO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.6 13.7 11.2 8.7 6.6JCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.7 10.1 6.3 4.6 3.5QY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.3 3.8 2.2 1.7 1.4Group 3 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.9 6.5 4.2 3.1 2.5


0% 100% 220% 319% 350% 700%

DB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.0 22.2 22.2 22.2 22.2 13.9DH, DJ, DK and ID ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.2 8.3 5.1 5.1 5.1 2.9DL, DM, FH, OD and SH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.3 24.1 14.8 4.6 2.4 0.7DN, DW, DY and IW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.9 9.1 5.4 5.4 5.4 2.8DT, DV, DX and IX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6Group 4 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.1 11.0 6.8 5.1 4.7 2.5

Group 5CPR

PrepaymentPSA Prepayment Assumption Assumption

0% 75% 76% 125% 165% 251% 252% 321% 322% 350% 600% 6.0% 6.1%

D, DF and DS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.5 20.7 20.7 17.3 14.7 5.2 23.2 4.9 4.1 3.6 2.1 29.0 29.0FE, SJ and SKÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.6 17.5 17.4 13.0 7.7 2.6 6.6 2.9 2.4 2.2 1.4 21.2 20.6IK, KD, KE, KG, KH

and KJÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.8 7.1 7.0 5.9 5.9 6.2 6.5 6.2 7.1 4.4 2.3 14.2 14.6Z ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.4 25.2 25.2 22.7 20.6 15.3 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4


0% 125% 165% 350% 600%

IA, PE, PH, PJ, PK and PLÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.7 2.5 2.5 2.5 2.3IB, PB, PG, PM, PN and PQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.5 6.0 6.0 6.0 4.0IU and PCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.4 11.0 11.0 11.0 6.6PD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.8 18.6 18.6 18.6 11.2PI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.4 4.2 4.2 4.2 3.1ZH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30.0 29.8 29.7 7.1 2.6Group 5 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.5 10.1 8.6 5.0 3.2

* We calculate weighted average lives based on the assumptions described in Prepayment and Yield Analysis. The actualweighted average lives are likely to diÅer from those shown, perhaps signiÑcantly.

S-52


0% 100% 250% 448% 650% 900%

EA, EF and ESÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.6 9.7 5.2 3.3 2.4 1.9EBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.5 26.6 18.4 11.3 7.8 5.5Group 6 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.5 11.1 6.3 4.0 2.9 2.2


0% 73% 74% 100% 373% 600% 800%

FG, SG and Group 7 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.8 20.4 20.6 19.9 1.4 0.9 0.8

Group 8CPR

PrepaymentPSA Prepayment Assumption Assumption

0% 75% 76% 125% 165% 251% 252% 321% 322% 350% 600% 6.0% 6.1%

FA, FB, FC, SA, SB and WU 25.0 18.5 18.4 14.0 8.7 2.8 6.8 2.8 2.4 2.2 1.4 20.9 20.1IH, KM, KT, KU, KV and KW 10.5 7.9 7.8 6.2 6.2 6.5 6.8 6.1 6.9 4.3 2.2 13.8 14.7WTÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.1 18.7 18.6 14.2 9.0 2.9 7.6 2.9 2.5 2.3 1.4 21.2 20.5WXÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.0 21.8 21.7 18.4 15.8 5.7 25.1 4.9 4.1 3.6 2.0 29.4 29.3WZÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.6 25.7 25.7 23.3 21.2 16.2 0.6 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4


0% 125% 165% 350% 600%

IC, WB, WK, WM, WN and WPÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.5 6.0 6.0 6.0 4.0IG, WC, WL and WQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.4 11.0 11.0 11.0 6.6LI, WA, WE, WG, WH and WJÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.7 2.5 2.5 2.5 2.3WD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.8 18.6 18.6 18.6 11.2WI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.4 4.2 4.2 4.2 3.1ZJÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30.0 29.8 29.7 7.2 2.6Group 8 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.5 10.1 8.6 5.0 3.2


0% 100% 200% 319% 350% 700%

CD, CF, CO and ST ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.1 23.2 15.1 4.1 2.2 0.8CE, CI, CL and CM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.9 7.9 5.3 5.3 5.3 2.9CN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.8 25.5 25.5 25.5 25.5 13.8Group 9 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.1 11.0 7.3 5.1 4.7 2.5

The Assets

The Group 1, 3, 4, 5, 6, 8 and 9 Assets (the ""PC Assets'') consist of:

‚ Group 1 Ì $190,734,115 of 5.5% per annum 30-year Freddie Mac PCs.


‚ Group 4 Ì $18,130,000 of Freddie Mac Stripped Giant CertiÑcates with a weighted

average interest rate of 4.0% at all times, backed by Freddie Mac 6.0% per annum 30-

year PCs. The Underwriter expects these Stripped Giant CertiÑcates to be from our

Gold MACS (ModiÑable And Combinable Securities), Series 224.

S-53




‚ Group 9 Ì $25,000,000 of Freddie Mac Stripped Giant CertiÑcates with a weighted

average interest rate of 4.0% at all times, backed by Freddie Mac 6.0% per annum 30-

year PCs. The Underwriter expects these Stripped Giant CertiÑcates to be from our

Gold MACS, Series 224.

The Group 2 and 7 Assets (the ""Multiclass Assets'') consist of:Class Factor

Percentage of Class Balance in for Month Class Principal/ FinalGroup Class in This Series This Series of Closing Date Coupon Interest Type Payment Date

2 2525-CS 100% $31,404,377 0.9813868 * NSJ/TAC/INV/DLY November 15, 20327 2553-TA 92.0485989631 57,882,000 1.0000000 5.5 NSJ/SUP/FIX October 15, 2028

* See Exhibit I.

See General Information Ì Structure of Transaction and Exhibits I and II.

Mortgage Characteristics (as of March 1, 2003)

PC Assets Ì Assumed Mortgage Characteristics

Remaining Term Per Annumto Maturity Loan Age Per Annum Interest Rate

Group Principal Balance (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs

1 $190,734,115 355 4 5.9% 5.5%3 400,000,000 175 4 5.53 5.04 18,130,000 354 6 6.379 6.05 753,709,100 358 1 6.0 5.56 133,427,605 357 3 6.0 5.58 520,000,000 358 1 6.0 5.59 25,000,000 354 6 6.41 6.0

Multiclass Assets Ì Mortgage Characteristics

Weighted AverageRemaining Term Weighted Average Weighted Average Per Annum

to Maturity Loan Age Per Annum Interest RateGroup Class (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs

2 2525 354 4 6.032% 5.5%7 2553 354 3 6.044 5.5

The actual characteristics of the Mortgages diÅer from those shown, in some cases

signiÑcantly.

See General InformationÌ The Mortgages.

S-54

S-55

Appen

dix

A

Ava

ilab

le C

om

bin

atio

nsÌ

Ser

ies

2591

REM

IC C

ertiÑca

tes

MAC

R C

ertiÑca

tes

Exch

ange

MAC

RM

axim

um

Exch

ange

Cla

ssIn

tere

stC

USIP

Gro

up

REM

IC C

lass

Origi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Cla

ssO

rigi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Princi

pal

Typ

e(2)

Coupon

Typ

e(2)

Num

ber

Fin

al P

aym

ent D

ate

Com

bin

atio

n 1

1FI

$40,1

55,1

50

50%

MI

$40,1

55,1

50

100%

NTL(PT)

8.5

%FIX

/IO

31393M

EA

5M

arch

15, 2033

SM

20,0

78,0

00

25.0

005291974

SN

20,0

77,1

50

24.9

994708026

Com

bin

atio

n 2

1SM

$20,0

78,0

00

50.0

010583948%

MS

$40,1

55,1

50

100%

NTL(PT)

(3)

INV

/IO

31393M

EB

3M

arch

15, 2033

SN

20,0

77,1

50

49.9

989416052

Com

bin

atio

n 3

1FI

$40,1

55,1

50

(4)

ME

$40,1

55,1

50

100%

PT

8.5

%FIX

31393M

E80

Mar

ch 1

5, 2033

FO

40,1

55,1

50

100%

SM

20,0

78,0

00

(4)

SN

20,0

77,1

50

(4)

Com

bin

atio

n 4

1FI

$40,1

55,1

50

(4)

MF

$40,1

55,1

50

100%

PT

(3)

FLT

31393M

E98

Mar

ch 1

5, 2033

FO

40,1

55,1

50

100%

Com

bin

atio

n 5

2O

A$

31,4

04,3

77

100%

CS

$31,4

04,3

77

100%

SC

/N

SJ/

PT

(3)

INV

/D

LY

31393M

CJ8

Nov

ember

15, 2032

SD

31,4

04,3

77

(4)

Com

bin

atio

n 6

3Q

X$320,0

74,3

80

100%

IQ$

96,0

22,3

14

N/A

NTL(SEQ

)5.0

%FIX

/IO

31393M

DM

0Ju

ne

15, 2017

QL

320,0

74,3

80

N/A

SEQ

4.7

5FIX

31393M

EV

9Ju

ne

15, 2017

QM

320,0

74,3

80

N/A

SEQ

4.5

FIX

31393M

EW

7Ju

ne

15, 2017

QN

320,0

74,3

80

N/A

SEQ

4.2

5FIX

31393M

EX

5Ju

ne

15, 2017

QT

320,0

74,3

80

N/A

SEQ

4.0

FIX

31393M

EZ

0Ju

ne

15, 2017

QU

320,0

74,3

80

N/A

SEQ

3.7

5FIX

31393M

F2

2Ju

ne

15, 2017

QW

320,0

74,3

80

N/A

SEQ

3.5

FIX

31393M

F3

0Ju

ne

15, 2017

Com

bin

atio

n 7

3Q

C$

32,9

97,0

00

100%

IY$

3,2

99,7

00

N/A

NTL(SEQ

)5.0

%FIX

/IO

31393M

DR

9M

arch

15, 2018

QJ

32,9

97,0

00

N/A

SEQ

4.7

5FIX

31393M

EU

1M

arch

15, 2018

QO

32,9

97,0

00

N/A

SEQ

4.5

FIX

31393M

EY

3M

arch

15, 2018

Com

bin

atio

n 8

4D

T$

2,1

09,0

00

14.0

6%

DH

$15,0

00,0

00

N/A

PA

C4.0

%FIX

31393M

CN

9M

arch

15, 2033

DW

12,8

91,0

00

85.9

4D

J15,0

00,0

00

N/A

PA

C3.7

5FIX

31393M

CP

4M

arch

15, 2033

DK

15,0

00,0

00

N/A

PA

C3.5

FIX

31393M

CQ

2M

arch

15, 2033

ID1,2

50,0

00

N/A

NTL(PA

C)

6.0

FIX

/IO

31393M

DH

1M

arch

15, 2033

Com

bin

atio

n 9

4D

T$

2,1

09,0

00

100%

DV

$2,1

09,0

00

N/A

PA

C3.7

5%

FIX

31393M

CW

9M

arch

15, 2033

DX

2,1

09,0

00

N/A

PA

C3.5

FIX

31393M

CY

5M

arch

15, 2033

IX175,7

50

N/A

NTL(PA

C)

6.0

FIX

/IO

31393M

DQ

1M

arch

15, 2033

Com

bin

atio

n 1

04

DW

$12,8

91,0

00

100%

DN

$12,8

91,0

00

N/A

PA

C3.7

5%

FIX

31393M

CT

6M

arch

15, 2033

DY

12,8

91,0

00

N/A

PA

C3.5

FIX

31393M

CZ

2M

arch

15, 2033

IW1,0

74,2

50

N/A

NTL(PA

C)

6.0

FIX

/IO

31393M

DP

3M

arch

15, 2033

Com

bin

atio

n 1

14

FH

$1,3

28,5

71

56.2

5%

DL

$2,3

61,9

04

100%

SU

P5.2

5%

FIX

31393M

CR

0M

arch

15, 2033

SH

1,0

33,3

33

43.7

5

S-56

REM

IC C

ertiÑca

tes

MAC

R C

ertiÑca

tes

Exch

ange

MAC

RM

axim

um

Exch

ange

Cla

ssIn

tere

stC

USIP

Gro

up

REM

IC C

lass

Origi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Cla

ssO

rigi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Princi

pal

Typ

e(2)

Coupon

Typ

e(2)

Num

ber

Fin

al P

aym

ent D

ate

Com

bin

atio

n 1

24

FH

$1,3

28,5

71

42.8

571290323%

DM

$3,1

00,0

00

100%

SU

P4.0

%FIX

31393M

CS

8M

arch

15, 2033

OD

738,0

96

23.8

095483871

SH

1,0

33,3

33

33.3

333225806

Com

bin

atio

n 1

35

PJ

$151,1

63,0

00

100%

IA$

27,4

84,1

81

N/A

NTL(PA

C I

)5.5

%FIX

/IO

31393M

DE

8A

pril 15, 2021

PE

151,1

63,0

00

N/A

PA

C I

3.0

FIX

31393M

EH

0A

pril 15, 2021

PH

151,1

63,0

00

N/A

PA

C I

3.2

5FIX

31393M

EK

3A

pril 15, 2021

PK

151,1

63,0

00

N/A

PA

C I

3.7

5FIX

31393M

EN

7A

pril 15, 2021

PL

151,1

63,0

00

N/A

PA

C I

3.5

FIX

31393M

EP

2A

pril 15, 2021

Com

bin

atio

n 1

45

PG

$207,7

27,0

00

100%

IB$

37,7

68,5

45

N/A

NTL(PA

C I

)5.5

%FIX

/IO

31393M

DF

5Feb

ruar

y 15, 2030

PB

207,7

27,0

00

N/A

PA

C I

4.0

FIX

31393M

EE

7Feb

ruar

y 15, 2030

PM

207,7

27,0

00

N/A

PA

C I

4.2

5FIX

31393M

EQ

0Feb

ruar

y 15, 2030

PN

207,7

27,0

00

N/A

PA

C I

3.7

5FIX

31393M

ER

8Feb

ruar

y 15, 2030

PQ

207,7

27,0

00

N/A

PA

C I

3.5

FIX

31393M

ES

6Feb

ruar

y 15, 2030

Com

bin

atio

n 1

55

KD

$75,3

70,0

00

100%

IK$

13,7

03,6

36

N/A

NTL(N

SJ/

PA

C I

I)5.5

%FIX

/IO

31393M

DL

2M

arch

15, 2033

KE

75,3

70,0

00

N/A

NSJ/

PA

C I

I5.2

5FIX

31393M

DU

2M

arch

15, 2033

KG

75,3

70,0

00

N/A

NSJ/

PA

C I

I4.7

5FIX

31393M

DV

0M

arch

15, 2033

KH

75,3

70,0

00

N/A

NSJ/

PA

C I

I4.5

FIX

31393M

DW

8M

arch

15, 2033

KJ

75,3

70,0

00

N/A

NSJ/

PA

C I

I5.0

FIX

31393M

DX

6M

arch

15, 2033

Com

bin

atio

n 1

65

DF

$9,5

45,4

74

73.3

333358942%

D$

13,0

16,5

55

100%

NSJ/

SU

P5.5

%FIX

31393M

CK

5M

arch

15, 2033

DS

3,4

71,0

81

26.6

666641058

Com

bin

atio

n 1

78

FA

$73,4

47,6

88

(4)

FC

$73,4

47,6

88

100%

NSJ/

SU

P(3)

FLT/D

LY

31393M

D81

Feb

ruar

y 15, 2033

FB

73,4

47,6

88

100%

Com

bin

atio

n 1

88

FA

$73,4

47,6

88

(4)

WU

$106,8

33,0

00

100%

NSJ/

SU

P5.5

%FIX

31393M

G21

Feb

ruar

y 15, 2033

FB

73,4

47,6

88

68.7

500004680%

SA

13,5

87,8

22

12.7

187498245

SB

19,7

97,4

90

18.5

312497075

Com

bin

atio

n 1

98

FA

$73,4

47,6

88

(4)

WT

$111,5

01,0

00

100%

NSJ/

SU

P5.5

%FIX

31393M

FZ

9M

arch

15, 2033

FB

73,4

47,6

88

65.8

717751410%

SA

13,5

87,8

22

12.1

862781500

SB

19,7

97,4

90

17.7

554371710

WX

4,6

68,0

00

4.1

865095380

Com

bin

atio

n 2

08

WA

$104,2

90,0

00

100%

LI

$18,9

61,8

18

N/A

NTL(PA

C I

)5.5

%FIX

/IO

31393M

E56

April 15, 2021

WE

104,2

90,0

00

N/A

PA

C I

3.7

5FIX

31393M

FN

6A

pril 15, 2021

WG

104,2

90,0

00

N/A

PA

C I

3.2

5FIX

31393M

FP

1A

pril 15, 2021

WH

104,2

90,0

00

N/A

PA

C I

3.0

FIX

31393M

FQ

9A

pril 15, 2021

WJ

104,2

90,0

00

N/A

PA

C I

3.5

FIX

31393M

FS

5A

pril 15, 2021

Com

bin

atio

n 2

18

WK

$143,3

16,0

00

100%

IC$

26,0

57,4

54

N/A

NTL(PA

C I

)5.5

%FIX

/IO

31393M

DG

3Feb

ruar

y 15, 2030

WB

143,3

16,0

00

N/A

PA

C I

4.0

FIX

31393M

FK

2Feb

ruar

y 15, 2030

WM

143,3

16,0

00

N/A

PA

C I

4.2

5FIX

31393M

FV

8Feb

ruar

y 15, 2030

WN

143,3

16,0

00

N/A

PA

C I

3.7

5FIX

31393M

FW

6Feb

ruar

y 15, 2030

WP

143,3

16,0

00

N/A

PA

C I

3.5

FIX

31393M

FX

4Feb

ruar

y 15, 2030

S-57

REM

IC C

ertiÑca

tes

MAC

R C

ertiÑca

tes

Exch

ange

MAC

RM

axim

um

Exch

ange

Cla

ssIn

tere

stC

USIP

Gro

up

REM

IC C

lass

Origi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Cla

ssO

rigi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Princi

pal

Typ

e(2)

Coupon

Typ

e(2)

Num

ber

Fin

al P

aym

ent D

ate

Com

bin

atio

n 2

28

WL

$66,1

60,0

00

100%

IG$

6,0

14,5

45

N/A

NTL(PA

C I

)5.5

%FIX

/IO

31393M

DJ7

Oct

ober

15, 2032

WC

66,1

60,0

00

N/A

PA

C I

5.0

FIX

31393M

FL

0O

ctob

er 1

5, 2032

WQ

66,1

60,0

00

N/A

PA

C I

5.2

5FIX

31393M

FY

2O

ctob

er 1

5, 2032

Com

bin

atio

n 2

38

KM

$54,9

28,0

00

100%

IH$

9,9

86,9

09

N/A

NTL(N

SJ/

PA

C I

I)5.5

%FIX

/IO

31393M

DK

4M

arch

15, 2033

KT

54,9

28,0

00

N/A

NSJ/

PA

C I

I5.2

5FIX

31393M

DZ

1M

arch

15, 2033

KU

54,9

28,0

00

N/A

NSJ/

PA

C I

I5.0

FIX

31393M

E23

Mar

ch 1

5, 2033

KV

54,9

28,0

00

N/A

NSJ/

PA

C I

I4.7

5FIX

31393M

E31

Mar

ch 1

5, 2033

KW

54,9

28,0

00

N/A

NSJ/

PA

C I

I4.5

FIX

31393M

E49

Mar

ch 1

5, 2033

Com

bin

atio

n 2

49

CF

$2,1

55,7

14

56.2

500065234%

CD

$3,8

32,3

80

100%

SU

P5.2

5%

FIX

31393M

CA

7M

arch

15, 2033

ST

1,6

76,6

66

43.7

499934766

Com

bin

atio

n 2

59

CM

$19,9

25,0

00

100%

CE

$19,9

25,0

00

N/A

PA

C3.5

%FIX

31393M

CB

5M

arch

15, 2033

CI

1,6

60,4

16

N/A

NTL(PA

C)

6.0

FIX

/IO

31393M

CD

1M

arch

15, 2033

CL

19,9

25,0

00

N/A

PA

C3.7

5FIX

31393M

CE

9M

arch

15, 2033

(1)

Exc

han

ge p

ropor

tion

s ar

e co

nstan

t pro

por

tion

s of

the

orig

inal bal

ance

s of

the

REM

IC C

lass

es o

r M

AC

R C

lass

es, as

applica

ble

. In

acc

ordan

ce w

ith the

exch

ange

pro

por

tion

s, y

ou m

ay e

xchan

geR

EM

IC C

ertiÑca

tes fo

r M

AC

R C

ertiÑca

tes, a

nd v

ice

vers

a. The

exch

ange

pro

por

tion

s ar

e not

applica

ble

to

the

MA

CR

Cla

sses

des

ignat

ed b

y ""N

/A

.'' See

Appen

dix

III

to

the

OÅer

ing

Circu

lar

for

a des

crip

tion

of ""ra

tio-

strippin

g'' M

AC

R C

lass

es o

f th

is typ

e.(2)

See

Appen

dix

II

to the

OÅer

ing

Circu

lar.

(3)

See

Ter

ms

Shee

tÌ

Inte

rest.

(4)

The

orig

inal

bal

ance

of ea

ch N

otio

nal

Cla

ss b

eing

exch

ange

d e

qual

s th

e ap

plica

ble

multip

lier

tim

es the

orig

inal

bal

ance

of th

e re

late

d C

lass

bei

ng

exch

ange

d.

Com

bin

atio

nN

otional

Cla

ssM

ultip

lier

Rel

ated

Cla

ss

3 a

nd 4

FI

1.0

FO

3SM

0.5

000105839

FO

3SN

0.4

999894161

FO

5SD

1.0

OA

17, 18 a

nd 1

9FA

1.0

FB

A-1

Appen

dix

A

Ava

ilab

le C

om

bin

atio

nsÌ

Ser

ies

2648

REM

IC C

ertiÑca

tes

MAC

R C

ertiÑca

tes

Exch

ange

MAC

RM

axim

um

Exch

ange

Cla

ssIn

tere

stC

USIP

Gro

up

REM

IC C

lass

Origi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Cla

ssO

rigi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Princi

pal

Typ

e(2)

Coupon

Typ

e(2)

Num

ber

Fin

al P

aym

ent D

ate

Com

bin

atio

n 1

1C

E$

51,2

40,0

00

100%

CA

$51,2

40,0

00

N/A

NSJ/

SC

H4.5

%FIX

31394G

5F

6Ju

ly 1

5, 2033

CG

51,2

40,0

00

N/A

NSJ/

SC

H4.7

5FIX

31394G

5L

3Ju

ly 1

5, 2033

CH

51,2

40,0

00

N/A

NSJ/

SC

H4.2

5FIX

31394G

5M

1Ju

ly 1

5, 2033

CI

10,2

48,0

00

N/A

NTL(N

SJ/

SC

H)

5.0

FIX

/IO

31394G

5N

9Ju

ly 1

5, 2033

CJ

51,2

40,0

00

N/A

NSJ/

SC

H4.0

FIX

31394G

5P

4Ju

ly 1

5, 2033

Com

bin

atio

n 2

1FH

$27,9

41,4

29

71.4

285725242%

AX

$39,1

18,0

00

100%

NSJ/

SU

P5.0

%FIX

31394G

4W

0Ju

ly 1

5, 2033

SH

11,1

76,5

71

28.5

714274758

Com

bin

atio

n 3

3D

S$

3,2

20,0

00

46.3

976945245%

AS

$6,9

40,0

00

100%

SU

P(3)

INV

/D

LY

31394G

4V

2M

arch

15, 2032

5JS

3,7

20,0

00

53.6

023054755

Com

bin

atio

n 4

3G

S$

13,1

86,7

00

45.5

262179947%

BS

$28,9

65,0

68

100%

SU

P(3)

INV

/D

LY

31394G

5D

1Ju

ly 1

5, 2033

5K

S15,7

78,3

68

54.4

737820053

Com

bin

atio

n 5

3BK

$69,8

48,0

00

100%

BL

$69,8

48,0

00

N/A

NSJ/

TA

C4.7

5%

FIX

31394G

4Z

3Ju

ly 1

5, 2033

BM

69,8

48,0

00

N/A

NSJ/

TA

C4.5

FIX

31394G

5A

7Ju

ly 1

5, 2033

BN

69,8

48,0

00

N/A

NSJ/

TA

C4.2

5FIX

31394G

5B

5Ju

ly 1

5, 2033

BP

69,8

48,0

00

N/A

NSJ/

TA

C4.0

FIX

31394G

5C

3Ju

ly 1

5, 2033

IU13,9

69,6

00

N/A

NTL(N

SJ/

TA

C)

5.0

FIX

/IO

31394G

6P

3Ju

ly 1

5, 2033

Com

bin

atio

n 6

3JF

$24,2

57,5

00

100%

XF

$24,2

57,5

00

100%

SU

P(3)

FLT/D

LY

31394G

AQ

6N

ovem

ber

15, 2031

NS

24,2

57,5

00

(4)

Com

bin

atio

n 7

5TK

$84,6

87,6

00

100%

TI

$16,9

37,5

20

N/A

NTL(N

SJ/

TA

C)

5.0

%FIX

/IO

31394G

7H

0Ju

ly 1

5, 2033

TL

84,6

87,6

00

N/A

NSJ/

TA

C4.7

5FIX

31394G

7K

3Ju

ly 1

5, 2033

TM

84,6

87,6

00

N/A

NSJ/

TA

C4.5

FIX

31394G

7L

1Ju

ly 1

5, 2033

TN

84,6

87,6

00

N/A

NSJ/

TA

C4.2

5FIX

31394G

7M

9Ju

ly 1

5, 2033

TP

84,6

87,6

00

N/A

NSJ/

TA

C4.0

FIX

31394G

A29

July

15, 2033

Com

bin

atio

n 8

5FT

$29,2

12,5

00

100%

CF

$29,2

12,5

00

100%

SU

P(3)

FLT/D

LY

31394G

5K

5N

ovem

ber

15, 2031

SU

29,2

12,5

00

(4)

Com

bin

atio

n 9

6U

C$185,6

58,0

00

100%

UE

$185,6

58,0

00

N/A

SEQ

3.7

5%

FIX

31394G

A94

Sep

tem

ber

15, 2017

UG

185,6

58,0

00

N/A

SEQ

3.5

FIX

31394G

AB9

Sep

tem

ber

15, 2017

UH

185,6

58,0

00

N/A

SEQ

3.2

5FIX

31394G

AC

7Sep

tem

ber

15, 2017

UI

41,2

57,3

33

N/A

NTL(SEQ

)4.5

FIX

/IO

31394G

AD

5Sep

tem

ber

15, 2017

UJ

185,6

58,0

00

N/A

SEQ

3.0

FIX

31394G

AE3

Sep

tem

ber

15, 2017

Com

bin

atio

n 1

06

UF

$33,0

86,5

71

100%

FI

$33,0

86,5

71

(4)

NTL(SEQ

)(3)

FLT/IO

31394G

M75

April 15, 2018

UP

33,0

86,5

71

100%

SEQ

0.0

%PO

31394G

AJ2

April 15, 2018

Com

bin

atio

n 1

16

UC

$185,6

58,0

00

80.1

611357219%

IA$

25,7

34,0

00

N/A

NTL(SEQ

)4.5

%FIX

/IO

31394G

6L

2A

pril 15, 2018

UD

12,8

61,4

29

5.5

531501774

UL

231,6

06,0

00

N/A

SEQ

4.5

FIX

31394G

AF0

April 15, 2018

UF

33,0

86,5

71

14.2

857141007

UM

231,6

06,0

00

N/A

SEQ

4.2

5FIX

31394G

AG

8A

pril 15, 2018

US

33,0

86,5

71

(4)

UN

231,6

06,0

00

N/A

SEQ

4.0

FIX

31394G

AH

6A

pril 15, 2018

A-2

REM

IC C

ertiÑca

tes

MAC

R C

ertiÑca

tes

Exch

ange

MAC

RM

axim

um

Exch

ange

Cla

ssIn

tere

stC

USIP

Gro

up

REM

IC C

lass

Origi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Cla

ssO

rigi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Princi

pal

Typ

e(2)

Coupon

Typ

e(2)

Num

ber

Fin

al P

aym

ent D

ate

Com

bin

atio

n 1

26

UD

$12,8

61,4

29

100%

DU

$12,8

61,4

29

N/A

SEQ

3.2

5%

FIX

31394G

5Z

2A

pril 15, 2018

DW

12,8

61,4

29

N/A

SEQ

3.5

FIX

31394G

6A

6A

pril 15, 2018

DX

12,8

61,4

29

N/A

SEQ

3.7

5FIX

31394G

6B

4A

pril 15, 2018

DY

12,8

61,4

29

N/A

SEQ

3.0

FIX

31394G

6C

2A

pril 15, 2018

IC2,8

58,0

95

N/A

NTL(SEQ

)4.5

FIX

/IO

31394G

6M

0A

pril 15, 2018

Com

bin

atio

n 1

36

UC

$185,6

58,0

00

93.5

213248070%

DA

$198,5

19,4

29

N/A

SEQ

3.7

5%

FIX

31394G

5U

3A

pril 15, 2018

UD

12,8

61,4

29

6.4

786751930

DB

198,5

19,4

29

N/A

SEQ

3.5

FIX

31394G

5V

1A

pril 15, 2018

DC

198,5

19,4

29

N/A

SEQ

3.2

5FIX

31394G

5W

9A

pril 15, 2018

DE

198,5

19,4

29

N/A

SEQ

3.0

FIX

31394G

5X

7A

pril 15, 2018

ID44,1

15,4

28

N/A

NTL(SEQ

)4.5

FIX

/IO

31394G

6N

8A

pril 15, 2018

UA

198,5

19,4

29

N/A

SEQ

4.0

FIX

31394G

A52

April 15, 2018

(1)

Exc

han

ge p

ropor

tion

s ar

e co

nstan

t pro

por

tion

s of

the

orig

inal bal

ance

s of

the

REM

IC o

r M

AC

R C

lass

es, as

applica

ble

. In

acc

ordan

ce w

ith the

exch

ange

pro

por

tion

s, y

ou m

ay e

xchan

ge R

EM

ICC

ertiÑca

tes

for M

AC

R C

ertiÑca

tes, a

nd v

ice

vers

a. The

exch

ange

pro

por

tion

s ar

e not

applica

ble

to

the

MA

CR

Cla

sses

des

ignat

ed b

y ""N

/A

.'' See

Appen

dix

III

to

the

OÅer

ing

Circu

lar fo

r a

des

crip

tion

of ""ra

tio-

strippin

g'' M

AC

R C

lass

es o

f th

is typ

e.(2)

See

Appen

dix

II

to the

OÅer

ing

Circu

lar.

(3)

See

Ter

ms

Shee

tÌ

Inte

rest.

(4)

The

orig

inal

bal

ance

of ea

ch N

otio

nal

Cla

ss b

eing

exch

ange

d e

qual

s th

e or

igin

al b

alan

ce o

f th

e re

late

d C

lass

bei

ng

exch

ange

d.

Com

bin

atio

nN

otional

Cla

ssR

elat

ed C

lass

6N

SJF

8SU

FT

10

FI

UP

11

US

UF

Appendix B

Balances SchedulesGroup 1 Group 1

Group 1 Group 1 201% PSA 325% PSA Group 3CP Scheduled Scheduled Asset Scheduled Asset MA

Payment Date PAC (Aggregate) Balance Balance PAC

Initial ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $165,935,000.00 $51,290,000.00 $300,000,000.00 $300,000,000.00 $289,710,000.00August 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 165,935,000.00 50,795,675.82 299,484,550.19 299,359,473.02 289,710,000.00September 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 165,935,000.00 50,233,947.97 298,866,988.62 298,554,037.96 289,710,000.00October 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 165,935,000.00 49,610,695.16 298,147,526.78 297,583,931.34 289,710,000.00November 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 165,935,000.00 48,926,102.84 297,326,480.66 296,449,660.58 289,710,000.00December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 165,935,000.00 48,180,394.35 296,404,270.99 295,152,005.53 289,710,000.00January 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 165,935,000.00 47,373,830.82 295,381,423.21 293,692,019.37 289,710,000.00February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 165,935,000.00 46,506,711.10 294,258,567.27 292,071,028.72 289,710,000.00March 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 165,935,000.00 45,579,371.63 293,036,437.32 290,290,632.99 289,710,000.00April 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 165,935,000.00 44,592,186.16 291,715,871.14 288,352,703.08 289,710,000.00May 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 165,935,000.00 43,545,565.65 290,297,809.47 286,259,379.18 289,710,000.00June 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 165,935,000.00 42,439,957.90 288,783,295.05 284,013,067.93 289,710,000.00July 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 165,935,000.00 41,275,847.32 287,173,471.61 281,616,438.75 288,087,402.96August 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 164,918,670.93 41,070,083.59 285,469,582.56 279,072,419.43 286,383,988.95September 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 163,854,228.17 40,855,007.84 283,672,969.62 276,384,190.95 284,600,453.45October 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 162,742,110.90 40,630,772.81 281,785,071.18 273,555,181.61 282,737,533.42November 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 161,582,782.96 40,397,541.57 279,807,420.50 270,589,060.33 280,796,006.81December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 160,376,732.51 40,155,487.36 277,741,643.83 267,489,729.32 278,776,692.09January 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 159,124,471.71 39,904,793.41 275,589,458.22 264,261,315.98 276,680,447.65February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 157,826,536.36 39,645,652.66 273,352,669.28 260,908,164.17 274,508,171.22March 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 156,483,485.53 39,378,267.59 271,033,168.72 257,434,824.74 272,260,799.29April 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 155,095,901.20 39,102,849.95 268,632,931.76 253,846,045.53 269,939,306.38May 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 153,664,387.80 38,819,620.50 266,154,014.38 250,146,760.67 267,544,704.43June 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 152,189,571.81 38,528,808.75 263,598,550.43 246,342,079.36 265,078,042.02July 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 150,672,101.32 38,230,652.66 260,968,748.56 242,437,274.09 262,540,403.64August 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 149,112,645.53 37,925,398.34 258,266,889.08 238,437,768.34 259,932,908.91September 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 147,511,894.25 37,613,299.75 255,495,320.65 234,349,123.83 257,256,711.73October 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 145,870,557.47 37,294,618.39 252,656,456.84 230,177,027.38 254,512,999.46November 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 144,189,364.74 36,969,622.93 249,752,772.62 225,927,277.31 251,702,992.05December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 142,469,064.69 36,638,588.89 246,786,800.67 221,605,769.54 248,827,941.11January 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 140,757,723.25 36,311,019.66 243,854,217.06 217,365,287.84 245,967,911.43February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 139,055,294.28 35,986,880.37 240,954,655.59 213,204,333.16 243,122,825.67March 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 137,361,731.93 35,666,136.42 238,087,754.03 209,121,433.96 240,292,606.87April 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 135,676,990.55 35,348,753.45 235,253,154.07 205,115,145.65 237,477,178.46May 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 134,001,024.74 35,034,697.37 232,450,501.27 201,184,050.16 234,676,464.30June 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 132,333,789.33 34,723,934.31 229,679,445.03 197,326,755.40 231,890,388.59July 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 130,675,239.38 34,416,430.66 226,939,638.54 193,541,894.81 229,118,875.96August 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 129,025,330.19 34,112,153.06 224,230,738.76 189,828,126.91 226,361,851.41September 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 127,384,017.27 33,811,068.38 221,552,406.35 186,184,134.83 223,619,240.34October 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 125,751,256.38 33,513,143.74 218,904,305.65 182,608,625.84 220,890,968.51November 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 124,127,003.50 33,218,346.48 216,286,104.63 179,100,330.96 218,176,962.08December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 122,511,214.84 32,926,644.19 213,697,474.85 175,658,004.48 215,477,147.59January 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 120,903,846.83 32,638,004.71 211,138,091.45 172,280,423.55 212,791,451.94February 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 119,304,856.12 32,352,396.09 208,607,633.07 168,966,387.77 210,119,802.44March 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 117,714,199.59 32,069,786.61 206,105,781.82 165,714,718.80 207,462,126.73April 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 116,131,834.34 31,790,144.79 203,632,223.29 162,524,259.90 204,818,352.87May 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 114,557,717.70 31,513,439.38 201,186,646.44 159,393,875.60 202,188,409.24June 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 112,991,807.20 31,239,639.36 198,768,743.61 156,322,451.27 199,572,224.63July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 111,434,060.60 30,968,713.91 196,378,210.49 153,308,892.74 196,969,728.17August 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 109,884,435.88 30,700,632.46 194,014,746.05 150,352,125.98 194,380,849.38September 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 108,342,891.22 30,435,364.64 191,678,052.53 147,451,096.66 191,805,518.11October 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 106,809,385.05 30,172,880.32 189,367,835.39 144,604,769.82 189,243,664.59November 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 105,283,875.97 29,913,149.57 187,083,803.29 141,812,129.56 186,695,219.42December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 103,766,322.83 29,656,142.69 184,825,668.04 139,072,178.60 184,160,113.52January 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 102,256,684.66 29,401,830.18 182,593,144.59 136,383,938.04 181,638,278.21February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100,754,920.73 29,150,182.77 180,385,950.96 133,746,446.95 179,129,645.14March 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99,260,990.50 28,901,171.38 178,203,808.24 131,158,762.07 176,634,146.31April 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 97,774,853.64 28,654,767.16 176,046,440.55 128,619,957.49 174,151,714.06May 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96,296,470.04 28,410,941.46 173,913,574.98 126,129,124.34 171,682,281.11June 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94,825,799.78 28,169,665.83 171,804,941.60 123,685,370.47 169,225,780.51July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 93,362,803.16 27,930,912.04 169,720,273.41 121,287,820.12 166,782,145.63August 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 91,907,440.67 27,694,652.04 167,659,306.28 118,935,613.66 164,351,310.23September 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 90,459,673.02 27,460,858.00 165,621,778.98 116,627,907.29 161,933,208.36

B-1

Group 1 Group 1Group 1 Group 1 201% PSA 325% PSA Group 3

CP Scheduled Scheduled Asset Scheduled Asset MAPAC (Aggregate) Balance Balance PAC

Payment Date continued continued continued continued continued

October 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 89,019,461.11 $27,229,502.30 $163,607,433.09 $114,363,872.73 $159,527,774.46November 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 87,586,766.05 27,000,557.49 161,616,013.00 112,142,696.94 157,134,943.26December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86,161,549.12 26,773,996.34 159,647,265.88 109,963,581.86 154,754,649.86January 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84,743,771.85 26,549,791.80 157,700,941.64 107,825,744.13 152,386,829.68February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 83,333,395.93 26,327,917.04 155,776,792.89 105,728,414.79 150,031,418.47March 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 81,930,383.26 26,108,345.38 153,874,574.95 103,670,839.08 147,688,352.32April 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 80,534,695.94 25,891,050.38 151,994,045.79 101,652,276.12 145,357,567.63May 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 79,146,296.24 25,676,005.75 150,134,965.99 99,671,998.68 143,039,001.15June 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77,765,146.66 25,463,185.41 148,297,098.75 97,729,292.95 140,732,589.95July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 76,391,209.87 25,252,563.46 146,480,209.83 95,823,458.25 138,438,271.41August 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75,024,448.74 25,044,114.19 144,684,067.54 93,953,806.84 136,155,983.24September 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 73,664,826.33 24,837,812.07 142,908,442.71 92,119,663.64 133,885,663.48October 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 72,312,305.88 24,633,631.76 141,153,108.63 90,320,366.02 131,627,250.47November 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,966,850.84 24,431,548.09 139,417,841.10 88,555,263.58 129,380,682.88December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69,628,424.83 24,231,536.06 137,702,418.32 86,823,717.91 127,145,899.70January 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68,296,991.66 24,033,570.89 136,006,620.92 85,125,102.38 124,922,840.22February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 66,972,515.33 23,837,627.93 134,330,231.89 83,458,801.91 122,711,444.05March 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65,654,960.03 23,643,682.74 132,673,036.60 81,824,212.78 120,511,651.11April 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64,344,290.13 23,451,711.03 131,034,822.75 80,220,742.41 118,323,401.63May 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63,040,470.17 23,261,688.70 129,415,380.33 78,647,809.15 116,146,636.14June 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61,743,464.90 23,073,591.82 127,814,501.65 77,104,842.11 113,981,295.48July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60,453,239.22 22,887,396.61 126,231,981.23 75,591,280.92 111,827,320.81August 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59,169,758.23 22,703,079.49 124,667,615.86 74,106,575.56 109,684,653.57September 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 57,892,987.22 22,520,617.03 123,121,204.53 72,650,186.18 107,553,235.50October 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 56,622,891.62 22,339,985.96 121,592,548.41 71,221,582.90 105,433,008.67November 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 55,359,437.08 22,161,163.19 120,081,450.84 69,820,245.61 103,323,915.42December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 54,102,589.41 21,984,125.79 118,587,717.28 68,445,663.85 101,225,898.38January 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52,869,203.02 21,791,962.55 117,111,155.34 67,097,336.56 99,138,900.51February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51,663,306.99 21,580,587.94 115,651,574.70 65,774,771.95 97,062,865.03March 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,484,298.00 21,350,549.18 114,208,787.11 64,477,487.34 94,997,735.47April 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 49,331,585.85 21,102,380.68 112,782,606.38 63,205,008.96 92,974,766.92May 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48,204,593.14 20,836,604.38 111,372,848.34 61,956,871.80 90,993,739.03June 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 47,102,755.02 20,553,730.02 109,979,330.82 60,732,619.46 89,053,797.65July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46,025,518.89 20,256,707.91 108,601,873.64 59,531,803.98 87,154,105.81August 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44,972,344.17 19,949,715.26 107,240,298.59 58,353,985.70 85,293,843.40September 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,942,702.01 19,633,142.35 105,894,429.37 57,198,733.07 83,472,206.79October 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42,936,075.07 19,307,369.30 104,564,091.63 56,065,622.56 81,688,408.55November 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 41,951,957.23 18,972,766.33 103,249,112.91 54,954,238.45 79,941,677.07December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,989,853.40 18,629,693.95 101,949,322.62 53,864,172.76 78,231,256.30January 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,049,279.23 18,278,503.21 100,664,552.04 52,795,025.01 76,556,405.40February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 39,129,760.91 17,919,535.93 99,394,634.29 51,746,402.20 74,916,398.47March 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,230,834.94 17,553,124.88 98,139,404.28 50,717,918.56 73,310,524.21April 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,352,047.91 17,179,594.00 96,898,698.75 49,709,195.49 71,738,085.67May 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36,492,956.24 16,799,258.65 95,672,356.21 48,719,861.42 70,198,399.93June 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35,653,126.05 16,412,425.75 94,460,216.93 47,749,551.63 68,690,797.85July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,832,132.87 16,019,393.99 93,262,122.92 46,797,908.21 67,214,623.77August 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,029,561.50 15,620,454.06 92,077,917.90 45,864,579.86 65,769,235.26September 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,245,005.74 15,215,888.81 90,907,447.32 44,949,221.78 64,354,002.84October 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,478,068.28 14,805,973.41 89,750,558.29 44,051,495.60 62,968,309.72November 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,728,360.44 14,390,975.57 88,607,099.61 43,171,069.21 61,611,551.57December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,995,502.00 13,971,155.72 87,476,921.71 42,307,616.67 60,283,136.25January 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,279,121.06 13,546,767.13 86,359,876.65 41,460,818.09 58,982,483.57February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29,578,853.80 13,118,056.12 85,255,818.13 40,630,359.50 57,709,025.06March 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,894,344.33 12,685,262.22 84,164,601.42 39,815,932.80 56,462,203.71April 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,225,244.54 12,248,618.32 83,086,083.37 39,017,235.56 55,241,473.77May 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,571,213.88 11,808,350.83 82,020,122.41 38,233,971.02 54,046,300.52June 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,931,919.27 11,364,679.85 80,966,578.50 37,465,847.89 52,876,160.05July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,307,034.85 10,917,819.27 79,925,313.14 36,712,580.33 51,730,539.01August 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,696,241.92 10,467,977.00 78,896,189.33 35,973,887.79 50,608,934.45September 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,099,228.71 10,015,355.01 77,879,071.56 35,249,494.93 49,510,853.59October 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,515,690.24 9,560,149.57 76,873,825.84 34,539,131.56 48,435,813.59November 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,945,328.23 9,102,551.32 75,880,319.59 33,842,532.48 47,383,341.39December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,387,850.89 8,642,745.43 74,898,421.70 33,159,437.45 46,352,973.52January 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,842,972.81 8,180,911.73 73,928,002.52 32,489,591.05 45,344,255.85February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,310,414.81 7,717,224.82 72,968,933.76 31,832,742.64 44,356,743.47March 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,789,903.82 7,251,854.24 72,021,088.59 31,188,646.22 43,390,000.46

B-2




April 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 21,281,172.73 $ 6,784,964.53 $ 71,084,341.51 $ 30,557,060.38 $ 42,443,599.74May 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,783,960.29 6,316,715.41 70,158,568.45 29,937,748.21 41,517,122.86June 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,298,010.94 5,847,261.84 69,243,646.65 29,330,477.21 40,610,159.87July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,823,074.72 5,376,754.19 68,339,454.71 28,735,019.19 39,722,309.10August 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,358,907.15 4,905,338.31 67,445,872.55 28,151,150.26 38,853,177.04September 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,905,269.08 4,433,155.65 66,562,781.42 27,578,650.65 38,002,378.14October 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,461,926.61 3,960,343.40 65,690,063.85 27,017,304.73 37,169,534.69November 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,028,650.95 3,487,034.52 64,827,603.66 26,466,900.85 36,354,276.62December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,605,218.34 3,013,357.93 63,975,285.96 25,927,231.34 35,556,241.36January 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,191,409.89 2,539,438.55 63,132,997.08 25,398,092.40 34,775,073.73February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,787,011.54 2,065,397.39 62,300,624.62 24,879,284.01 34,010,425.71March 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,391,813.90 1,591,351.72 61,478,057.40 24,370,609.90 33,261,956.38April 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,005,612.18 1,117,415.07 60,665,185.48 23,871,877.46 32,529,331.73May 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,628,206.06 643,697.38 59,861,900.08 23,382,897.69 31,812,224.54June 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,259,399.64 170,305.08 59,068,093.65 22,903,485.09 31,110,314.21July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,899,001.31 0.00 58,283,659.80 22,433,457.64 30,423,286.69August 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,546,823.64 0.00 57,508,493.30 21,972,636.74 29,750,834.29September 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,202,683.36 0.00 56,742,490.09 21,520,847.10 29,092,655.58October 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,866,401.17 0.00 55,985,547.24 21,077,916.71 28,448,455.24November 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,537,801.75 0.00 55,237,562.95 20,643,676.78 27,817,944.00December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,216,713.61 0.00 54,498,436.52 20,217,961.69 27,200,838.43January 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,902,969.03 0.00 53,768,068.38 19,800,608.90 26,596,860.89February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,596,403.98 0.00 53,046,360.03 19,391,458.92 26,005,739.38March 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,296,858.02 0.00 52,333,214.07 18,990,355.24 25,427,207.44April 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,004,174.27 0.00 51,628,534.15 18,597,144.28 24,861,004.04May 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,718,199.26 0.00 50,932,224.98 18,211,675.34 24,306,873.47June 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,438,782.92 0.00 50,244,192.31 17,833,800.53 23,764,565.20July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,165,778.48 0.00 49,564,342.95 17,463,374.76 23,233,833.86August 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,899,042.39 0.00 48,892,584.70 17,100,255.62 22,714,439.02September 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,638,434.28 0.00 48,228,826.39 16,744,303.39 22,206,145.19October 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,383,816.84 0.00 47,572,977.84 16,395,380.96 21,708,721.68November 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,135,055.82 0.00 46,924,949.88 16,053,353.82 21,221,942.49December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,892,019.89 0.00 46,284,654.29 15,718,089.94 20,745,586.24January 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,654,580.65 0.00 45,652,003.84 15,389,459.79 20,279,436.07February 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,422,612.51 0.00 45,026,912.25 15,067,336.27 19,823,279.55March 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,195,992.66 0.00 44,409,294.18 14,751,594.67 19,376,908.57April 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,974,600.97 0.00 43,799,065.24 14,442,112.60 18,940,119.30May 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,758,320.00 0.00 43,196,141.97 14,138,770.00 18,512,712.05June 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,547,034.88 0.00 42,600,441.81 13,841,449.04 18,094,491.22July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,340,633.28 0.00 42,011,883.12 13,550,034.10 17,685,265.21August 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,139,005.35 0.00 41,430,385.16 13,264,411.77 17,284,846.33September 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,942,043.66 0.00 40,855,868.06 12,984,470.73 16,893,050.75October 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,749,643.17 0.00 40,288,252.85 12,710,101.79 16,509,698.37November 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,561,701.14 0.00 39,727,461.41 12,441,197.77 16,134,612.81December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,378,117.12 0.00 39,173,416.48 12,177,653.55 15,767,621.26January 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,198,792.87 0.00 38,626,041.68 11,919,365.96 15,408,554.49February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,023,632.32 0.00 38,085,261.43 11,666,233.78 15,057,246.71March 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,852,541.53 0.00 37,551,001.00 11,418,157.72 14,713,535.55April 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,685,428.66 0.00 37,023,186.48 11,175,040.31 14,377,261.93May 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,522,203.86 0.00 36,501,744.78 10,936,785.97 14,048,270.07June 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,362,779.31 0.00 35,986,603.60 10,703,300.88 13,726,407.37July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,207,069.10 0.00 35,477,691.46 10,474,493.01 13,411,524.35August 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,054,989.27 0.00 34,974,937.64 10,250,272.06 13,103,474.62September 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,906,457.67 0.00 34,478,272.22 10,030,549.44 12,802,114.77October 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,761,394.00 0.00 33,987,626.03 9,815,238.22 12,507,304.36November 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,619,719.74 0.00 33,502,930.68 9,604,253.12 12,218,905.80December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,481,358.10 0.00 33,024,118.53 9,397,510.46 11,936,784.38January 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,346,234.02 0.00 32,551,122.68 9,194,928.15 11,660,808.09February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,214,274.07 0.00 32,083,876.96 8,996,425.66 11,390,847.70March 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,085,406.48 0.00 31,622,315.96 8,801,923.95 11,126,776.60April 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,959,561.05 0.00 31,166,374.95 8,611,345.50 10,868,470.79May 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,836,669.17 0.00 30,715,989.95 8,424,614.26 10,615,808.82June 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,716,663.73 0.00 30,271,097.67 8,241,655.60 10,368,671.75July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,599,479.13 0.00 29,831,635.50 8,062,396.30 10,126,943.08August 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,485,051.21 0.00 29,397,541.56 7,886,764.55 9,890,508.73September 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,373,317.24 0.00 28,968,754.63 7,714,689.88 9,659,256.93

B-3




October 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 4,264,215.92 $ 0.00 $ 28,545,214.16 $ 7,546,103.17 $ 9,433,078.25November 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,157,687.27 0.00 28,126,860.29 7,380,936.58 9,211,865.50December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,053,672.67 0.00 27,713,633.79 7,219,123.58 8,995,513.71January 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,952,114.80 0.00 27,305,476.12 7,060,598.91 8,783,920.06February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,852,957.62 0.00 26,902,329.36 6,905,298.51 8,576,983.88March 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,756,146.35 0.00 26,504,136.24 6,753,159.58 8,374,606.55April 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,661,627.40 0.00 26,110,840.12 6,604,120.48 8,176,691.50May 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,569,348.41 0.00 25,722,384.99 6,458,120.75 7,983,144.16June 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,479,258.17 0.00 25,338,715.46 6,315,101.09 7,793,871.89July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,391,306.62 0.00 24,959,776.75 6,175,003.29 7,608,784.01August 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,305,444.82 0.00 24,585,514.68 6,037,770.29 7,427,791.66September 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,221,624.92 0.00 24,215,875.68 5,903,346.09 7,250,807.87October 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,139,800.13 0.00 23,850,806.76 5,771,675.76 7,077,747.44November 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,059,924.74 0.00 23,490,255.54 5,642,705.41 6,908,526.95December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,981,954.01 0.00 23,134,170.18 5,516,382.19 6,743,064.68January 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,905,844.25 0.00 22,782,499.46 5,392,654.24 6,581,280.64February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,831,552.72 0.00 22,435,192.70 5,271,470.68 6,423,096.47March 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,759,037.66 0.00 22,092,199.78 5,152,781.63 6,268,435.46April 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,688,258.21 0.00 21,753,471.14 5,036,538.14 6,117,222.46May 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,619,174.46 0.00 21,418,957.78 4,922,692.19 5,969,383.91June 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,551,747.38 0.00 21,088,611.22 4,811,196.69 5,824,847.76July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,485,938.81 0.00 20,762,383.55 4,702,005.42 5,683,543.46August 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,421,711.47 0.00 20,440,227.35 4,595,073.08 5,545,401.93September 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,359,028.89 0.00 20,122,095.77 4,490,355.21 5,410,355.51October 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,297,855.42 0.00 19,807,942.44 4,387,808.21 5,278,337.96November 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,238,156.25 0.00 19,497,721.53 4,287,389.29 5,149,284.42December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,179,897.29 0.00 19,191,387.70 4,189,056.52 5,023,131.39January 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,123,045.28 0.00 18,888,896.14 4,092,768.73 4,899,816.65February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,067,567.65 0.00 18,590,202.51 3,998,485.55 4,779,279.32March 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,013,432.61 0.00 18,295,262.98 3,906,167.41 4,661,459.77April 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,960,609.06 0.00 18,004,034.19 3,815,775.45 4,546,299.62May 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,909,066.61 0.00 17,716,473.28 3,727,271.59 4,433,741.68June 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,858,775.55 0.00 17,432,537.86 3,640,618.46 4,323,730.00July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,809,706.84 0.00 17,152,186.00 3,555,779.42 4,216,209.76August 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,761,832.10 0.00 16,875,376.25 3,472,718.53 4,111,127.29September 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,715,123.58 0.00 16,602,067.61 3,391,400.53 4,008,430.06October 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,669,554.17 0.00 16,332,219.55 3,311,790.83 3,908,066.62November 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,625,097.36 0.00 16,065,791.98 3,233,855.53 3,809,986.60December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,581,727.25 0.00 15,802,745.25 3,157,561.36 3,714,140.69January 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,539,418.52 0.00 15,543,040.17 3,082,875.70 3,620,480.60February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,498,146.42 0.00 15,286,637.98 3,009,766.54 3,528,959.05March 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,457,886.76 0.00 15,033,500.33 2,938,202.51 3,439,529.76April 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,418,615.90 0.00 14,783,589.32 2,868,152.83 3,352,147.43May 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,380,310.74 0.00 14,536,867.48 2,799,587.31 3,266,767.67June 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,342,948.69 0.00 14,293,297.73 2,732,476.34 3,183,347.07July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,306,507.69 0.00 14,052,843.42 2,666,790.88 3,101,843.09August 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,270,966.17 0.00 13,815,468.30 2,602,502.47 3,022,214.11September 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,236,303.04 0.00 13,581,136.54 2,539,583.17 2,944,419.38October 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,202,497.71 0.00 13,349,812.69 2,478,005.59 2,868,418.98November 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,169,530.04 0.00 13,121,461.71 2,417,742.87 2,794,173.85December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,137,380.35 0.00 12,896,048.95 2,358,768.67 2,721,645.77January 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,106,029.42 0.00 12,673,540.12 2,301,057.16 2,650,797.28February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,075,458.46 0.00 12,453,901.36 2,244,583.01 2,581,591.75March 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,045,649.09 0.00 12,237,099.15 2,189,321.35 2,513,993.30April 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,016,583.38 0.00 12,023,100.36 2,135,247.84 2,447,966.81May 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 988,243.79 0.00 11,811,872.23 2,082,338.57 2,383,477.89June 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 960,613.17 0.00 11,603,382.35 2,030,570.12 2,320,492.89July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 933,674.79 0.00 11,397,598.70 1,979,919.51 2,258,978.87August 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 907,412.28 0.00 11,194,489.60 1,930,364.20 2,198,903.57September 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 881,809.64 0.00 10,994,023.72 1,881,882.11 2,140,235.44October 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 856,851.25 0.00 10,796,170.09 1,834,451.55 2,082,943.56November 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 832,521.85 0.00 10,600,898.09 1,788,051.29 2,026,997.68December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 808,806.51 0.00 10,408,177.43 1,742,660.49 1,972,368.21January 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 785,690.65 0.00 10,217,978.16 1,698,258.72 1,919,026.16February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 763,160.02 0.00 10,030,270.69 1,654,825.95 1,866,943.16March 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 741,200.72 0.00 9,845,025.73 1,612,342.52 1,816,091.44

B-4




April 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 719,799.14 $ 0.00 $ 9,662,214.33 $ 1,570,789.19 $ 1,766,443.82May 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 698,941.98 0.00 9,481,807.86 1,530,147.06 1,717,973.71June 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 678,616.27 0.00 9,303,778.03 1,490,397.62 1,670,655.06July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 658,809.33 0.00 9,128,096.84 1,451,522.70 1,624,462.40August 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 639,508.75 0.00 8,954,736.62 1,413,504.50 1,579,370.77September 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 620,702.43 0.00 8,783,670.01 1,376,325.56 1,535,355.76October 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 602,378.54 0.00 8,614,869.95 1,339,968.76 1,492,393.49November 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 584,525.52 0.00 8,448,309.69 1,304,417.32 1,450,460.56December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 567,132.07 0.00 8,283,962.77 1,269,654.79 1,409,534.09January 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 550,187.16 0.00 8,121,803.05 1,235,665.03 1,369,591.68February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 533,680.02 0.00 7,961,804.66 1,202,432.22 1,330,611.40March 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 517,600.11 0.00 7,803,942.02 1,169,940.85 1,292,571.80April 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 501,937.16 0.00 7,648,189.87 1,138,175.72 1,255,451.88May 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 486,681.09 0.00 7,494,523.18 1,107,121.92 1,219,231.10June 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 471,822.11 0.00 7,342,917.26 1,076,764.83 1,183,889.34July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 457,350.62 0.00 7,193,347.65 1,047,090.12 1,149,406.93August 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 443,257.26 0.00 7,045,790.20 1,018,083.74 1,115,764.60September 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 429,532.86 0.00 6,900,221.00 989,731.93 1,082,943.51October 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 416,168.49 0.00 6,756,616.44 962,021.18 1,050,925.22November 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 403,155.42 0.00 6,614,953.15 934,938.24 1,019,691.68December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 390,485.12 0.00 6,475,208.04 908,470.15 989,225.23January 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 378,149.25 0.00 6,337,358.28 882,604.18 959,508.58February 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 366,139.69 0.00 6,201,381.29 857,327.87 930,524.84March 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 354,448.46 0.00 6,067,254.74 832,628.98 902,257.44April 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 343,067.83 0.00 5,934,956.56 808,495.53 874,690.20May 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 331,990.19 0.00 5,804,464.94 784,915.77 847,807.27June 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 321,208.14 0.00 5,675,758.29 761,878.18 821,593.16July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 310,714.45 0.00 5,548,815.28 739,371.49 796,032.69August 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 300,502.05 0.00 5,423,614.81 717,384.61 771,111.03September 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 290,564.05 0.00 5,300,136.05 695,906.70 746,813.65October 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 280,893.69 0.00 5,178,358.36 674,927.13 723,126.35November 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 271,484.40 0.00 5,058,261.36 654,435.48 700,035.22December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 262,329.75 0.00 4,939,824.90 634,421.53 677,526.67January 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 253,423.45 0.00 4,823,029.05 614,875.26 655,587.39February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 244,759.39 0.00 4,707,854.11 595,786.86 634,204.36March 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 236,331.57 0.00 4,594,280.60 577,146.71 613,364.84April 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 228,134.15 0.00 4,482,289.27 558,945.39 593,056.38May 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 220,161.41 0.00 4,371,861.07 541,173.64 573,266.79June 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 212,407.78 0.00 4,262,977.17 523,822.41 553,984.14July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 204,867.82 0.00 4,155,618.98 506,882.82 535,196.76August 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 197,536.21 0.00 4,049,768.08 490,346.17 516,893.25September 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 190,407.75 0.00 3,945,406.29 474,203.93 499,062.44October 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 183,477.39 0.00 3,842,515.62 458,447.75 481,693.41November 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 176,740.16 0.00 3,741,078.29 443,069.43 464,775.47December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 170,191.24 0.00 3,641,076.72 428,060.94 448,298.18January 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 163,825.91 0.00 3,542,493.54 413,414.42 432,251.31February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 157,639.56 0.00 3,445,311.55 399,122.16 416,624.87March 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 151,627.70 0.00 3,349,513.77 385,176.60 401,409.08April 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 145,785.93 0.00 3,255,083.42 371,570.34 386,594.36May 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 140,109.96 0.00 3,162,003.87 358,296.11 372,171.37June 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 134,595.62 0.00 3,070,258.73 345,346.82 358,130.95July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 129,238.81 0.00 2,979,831.76 332,715.48 344,464.14August 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 124,035.55 0.00 2,890,706.93 320,395.29 331,162.21September 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 118,981.93 0.00 2,802,868.36 308,379.53 318,216.58October 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 114,074.17 0.00 2,716,300.38 296,661.66 305,618.87November 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 109,308.54 0.00 2,630,987.49 285,235.25 293,360.91December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 104,681.43 0.00 2,546,914.37 274,094.00 281,434.68January 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100,189.30 0.00 2,464,065.86 263,231.76 269,832.34February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 95,828.71 0.00 2,382,426.99 252,642.47 258,546.24March 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 91,596.27 0.00 2,301,982.95 242,320.22 247,568.89April 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 87,488.70 0.00 2,222,719.11 232,259.20 236,892.96May 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 83,502.80 0.00 2,144,621.00 222,453.72 226,511.29June 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 79,635.42 0.00 2,067,674.31 212,898.22 216,416.86July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75,883.52 0.00 1,991,864.89 203,587.24 206,602.84August 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 72,244.11 0.00 1,917,178.78 194,515.44 197,062.53September 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68,714.28 0.00 1,843,602.15 185,677.58 187,789.37

B-5




October 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 65,291.19 $ 0.00 $ 1,771,121.34 $ 177,068.52 $ 178,776.96November 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61,972.05 0.00 1,699,722.85 168,683.24 170,019.05December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58,754.17 0.00 1,629,393.32 160,516.82 161,509.50January 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 55,634.91 0.00 1,560,119.56 152,564.43 153,242.34February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52,611.68 0.00 1,491,888.52 144,821.34 145,211.70March 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 49,681.98 0.00 1,424,687.30 137,282.92 137,411.88April 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46,843.35 0.00 1,358,503.15 129,944.65 129,837.28May 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44,093.39 0.00 1,293,323.48 122,802.07 122,482.43June 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 41,429.77 0.00 1,229,135.83 115,850.84 115,341.98July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,850.20 0.00 1,165,927.87 109,086.70 108,410.71August 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36,352.48 0.00 1,103,687.44 102,505.46 101,683.50September 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,934.42 0.00 1,042,402.50 96,103.04 95,155.37October 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,593.90 0.00 982,061.15 89,875.43 88,821.44November 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29,328.87 0.00 922,651.64 83,818.72 82,676.92December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,137.31 0.00 864,162.35 77,929.05 76,717.17January 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,017.26 0.00 806,581.79 72,202.66 70,937.61February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,966.79 0.00 749,898.59 66,635.88 65,333.79March 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,984.03 0.00 694,101.53 61,225.08 59,901.36April 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,067.17 0.00 639,179.51 55,966.74 54,636.06May 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,214.42 0.00 585,121.58 50,857.39 49,533.74June 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,424.05 0.00 531,916.87 45,893.64 44,590.31July 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,694.37 0.00 479,554.68 41,072.17 39,801.82August 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,023.71 0.00 428,024.41 36,389.73 35,164.37September 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,410.48 0.00 377,315.59 31,843.14 30,674.18October 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,853.11 0.00 327,417.87 27,429.27 26,327.53November 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,350.06 0.00 278,321.02 23,145.08 22,120.81December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,899.83 0.00 230,014.93 18,987.57 18,050.46January 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,500.98 0.00 182,489.60 14,953.83 14,113.03February 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,152.08 0.00 135,735.15 11,040.97 10,305.14March 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,851.75 0.00 89,741.82 7,246.21 6,623.49April 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 598.64 0.00 44,499.95 3,566.78 3,064.85May 15, 2033

and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B-6

Group 3 Group 3Scheduled Group 3 311% PSAand TAC TAC Scheduled Asset

Payment Date (Aggregate) (Aggregate) Balance

Initial ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $94,018,000.00 $69,948,000.00 $500,000,000.00August 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 89,118,707.99 68,837,570.29 498,946,096.37September 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84,264,375.14 67,485,766.28 497,629,237.73October 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 79,454,599.84 65,892,997.75 496,049,836.91November 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 74,688,984.03 64,060,022.27 494,208,720.44December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 61,987,946.80 492,107,130.66January 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 59,678,228.30 489,746,726.87February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 57,132,673.67 487,129,585.34March 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 54,353,438.74 484,258,198.29April 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 51,343,026.50 481,135,471.72May 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 48,104,284.40 477,764,722.21June 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 45,391,518.46 474,149,672.49July 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 45,286,533.12 470,294,446.04August 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 45,181,110.34 466,203,560.48September 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 45,075,248.30 461,881,919.88October 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 44,968,945.17 457,334,806.01November 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 44,862,199.11 452,567,868.51December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 44,755,008.27 447,587,113.98January 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 44,647,370.80 442,398,894.07February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 44,539,284.85 437,009,892.59March 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 44,430,748.53 431,427,111.57April 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 44,321,759.99 425,657,856.50May 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 44,212,317.32 419,709,720.61June 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 44,102,418.64 413,590,568.32July 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 43,992,062.05 407,308,517.92August 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 43,881,245.64 400,871,923.44September 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 43,769,967.50 394,289,355.90October 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 43,658,225.70 387,569,583.91November 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 43,546,018.31 380,721,553.63December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 43,433,343.38 373,754,368.36January 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 43,320,198.98 366,911,903.02February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 43,206,583.14 360,191,957.10March 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 43,092,493.91 353,592,368.55April 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 42,977,929.30 347,111,013.11May 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 42,862,887.34 340,745,803.61June 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 42,747,366.03 334,494,689.39July 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 42,631,363.39 328,355,655.62August 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 42,514,877.41 322,326,722.69September 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 42,397,906.06 316,405,945.60October 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 42,280,447.34 310,591,413.37November 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 42,162,499.20 304,881,248.45December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 42,044,059.61 299,273,606.09January 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 41,925,126.53 293,766,673.84February 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 41,805,697.89 288,358,670.96March 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 41,685,771.63 283,047,847.86April 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 41,565,345.68 277,832,485.55May 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 41,444,417.95 272,710,895.16June 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 41,322,986.36 267,681,417.36July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 41,201,048.80 262,742,421.87August 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,588,000.00 41,078,603.17 257,892,306.95September 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,530,648.26 40,898,295.61 253,129,498.91October 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,302,381.63 40,546,560.85 248,452,451.64November 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,077,940.09 40,198,136.72 243,859,646.08December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69,857,289.50 39,852,986.96 239,349,589.80January 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69,640,396.02 38,308,303.61 234,920,816.51February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69,427,226.03 36,450,784.22 230,571,885.62March 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69,217,746.20 34,649,293.80 226,301,381.78April 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69,011,923.42 32,902,774.66 222,107,914.45May 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68,809,724.85 31,210,186.65 217,990,117.46June 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68,611,117.90 29,570,506.85 213,946,648.60July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68,416,070.22 27,982,729.30 209,976,189.19August 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68,224,549.72 26,445,864.76 206,077,443.68September 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68,036,524.53 24,958,940.38 202,249,139.25October 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67,851,963.06 23,520,999.48 198,490,025.38November 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67,670,833.91 22,131,101.29 194,798,873.52December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67,493,105.98 20,788,320.68 191,174,476.68January 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67,318,748.35 19,491,747.93 187,615,649.01

B-7


(Aggregate) (Aggregate) BalancePayment Date continued continued continued

February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $67,147,730.37 $18,240,488.45 $184,121,225.53March 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 66,980,021.62 17,033,662.56 180,690,061.67April 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 66,815,591.90 15,870,405.27 177,321,032.97May 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 66,654,411.26 14,749,865.98 174,013,034.72June 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 66,496,449.96 13,671,208.33 170,764,981.60July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 66,341,678.50 12,633,609.91 167,575,807.37August 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 66,190,067.61 11,636,262.06 164,444,464.51September 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 66,041,588.22 10,678,369.65 161,369,923.90October 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65,896,211.51 9,759,150.86 158,351,174.52November 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65,753,908.88 8,877,836.95 155,387,223.11December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65,614,651.93 8,033,672.09 152,477,093.87January 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65,478,412.48 7,225,913.11 149,619,828.15February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65,345,162.60 6,453,829.31 146,814,484.18March 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65,214,874.53 5,716,702.27 144,060,136.73April 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65,087,520.76 5,013,825.64 141,355,876.86May 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64,963,073.97 4,344,504.96 138,700,811.59June 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64,841,507.05 3,708,057.45 136,094,063.70July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64,722,793.11 3,103,811.82 133,534,771.36August 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64,606,905.48 2,531,108.11 131,022,087.94September 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64,493,817.66 1,989,297.49 128,555,181.70October 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64,383,503.38 1,477,742.07 126,133,235.55November 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64,275,936.57 995,814.76 123,755,446.79December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64,171,091.36 542,899.05 121,421,026.84January 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64,068,942.08 118,388.86 119,129,201.04February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63,969,463.25 0.00 116,879,208.35March 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63,872,629.61 0.00 114,670,301.16April 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63,747,104.79 0.00 112,501,745.02May 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63,593,028.38 0.00 110,372,818.44June 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63,411,174.23 0.00 108,282,812.64July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63,202,299.47 0.00 106,231,031.34August 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 62,967,144.88 0.00 104,216,790.55September 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 62,706,435.21 0.00 102,239,418.33October 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 62,420,879.50 0.00 100,298,254.61November 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 62,111,171.40 0.00 98,392,650.94December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61,777,989.51 0.00 96,521,970.35January 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61,421,997.65 0.00 94,685,587.09February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61,043,845.16 0.00 92,882,886.45March 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60,644,167.26 0.00 91,113,264.60April 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60,223,585.24 0.00 89,376,128.36May 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59,782,706.82 0.00 87,670,895.02June 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59,322,126.41 0.00 85,996,992.19July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58,842,425.36 0.00 84,353,857.56August 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58,344,172.24 0.00 82,740,938.79September 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 57,827,923.12 0.00 81,157,693.29October 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 57,294,221.79 0.00 79,603,588.06November 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 56,743,600.03 0.00 78,078,099.52December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 56,176,577.89 0.00 76,580,713.38January 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 55,593,663.85 0.00 75,110,924.41February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 54,995,355.13 0.00 73,668,236.34March 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 54,382,137.90 0.00 72,252,161.69April 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53,754,487.48 0.00 70,862,221.58May 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53,117,837.02 0.00 69,497,945.65June 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52,474,602.27 0.00 68,158,871.82July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51,825,119.63 0.00 66,844,546.24August 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51,169,716.81 0.00 65,554,523.07September 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,508,712.99 0.00 64,288,364.38October 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 49,842,419.01 0.00 63,045,639.99November 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 49,171,137.56 0.00 61,825,927.37December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48,495,163.35 0.00 60,628,811.45January 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 47,814,783.33 0.00 59,453,884.55February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 47,130,276.79 0.00 58,300,746.20March 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46,441,915.58 0.00 57,169,003.03April 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45,749,964.28 0.00 56,058,268.67May 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45,054,680.34 0.00 54,968,163.60June 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44,356,314.23 0.00 53,898,315.02July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,655,109.63 0.00 52,848,356.77

B-8



August 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $42,951,303.56 $ 0.00 $ 51,817,929.19September 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42,245,126.53 0.00 50,806,679.00October 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 41,536,802.70 0.00 49,814,259.19November 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,826,550.01 0.00 48,840,328.93December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,114,580.31 0.00 47,884,553.44January 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 39,401,099.52 0.00 46,946,603.91February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,686,307.77 0.00 46,026,157.35March 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,970,399.50 0.00 45,122,896.52April 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,253,563.60 0.00 44,236,509.84May 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36,535,983.56 0.00 43,366,691.25June 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35,817,837.56 0.00 42,513,140.17July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35,099,298.62 0.00 41,675,561.34August 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,380,534.70 0.00 40,853,664.76September 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,661,708.80 0.00 40,047,165.61October 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,942,979.13 0.00 39,255,784.15November 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,224,499.17 0.00 38,479,245.59December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,506,417.77 0.00 37,717,280.07January 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,788,879.31 0.00 36,969,622.52February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,072,023.77 0.00 36,236,012.61March 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29,355,986.82 0.00 35,516,194.65April 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,640,899.94 0.00 34,809,917.51May 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,926,890.54 0.00 34,116,934.53June 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,214,081.99 0.00 33,437,003.48July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,502,593.77 0.00 32,769,886.41August 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,792,541.55 0.00 32,115,349.67September 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,084,037.28 0.00 31,473,163.75October 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,377,189.24 0.00 30,843,103.24November 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,672,102.18 0.00 30,224,946.77December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,968,877.39 0.00 29,618,476.93January 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,267,612.75 0.00 29,023,480.19February 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,568,402.86 0.00 28,439,746.83March 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,871,339.06 0.00 27,867,070.90April 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,176,509.58 0.00 27,305,250.11May 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,483,999.54 0.00 26,754,085.82June 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,793,891.09 0.00 26,213,382.93July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,106,263.41 0.00 25,682,949.82August 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,421,192.87 0.00 25,162,598.33September 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,738,753.02 0.00 24,652,143.66October 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,059,014.70 0.00 24,151,404.31November 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,382,046.09 0.00 23,660,202.04December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,707,912.79 0.00 23,178,361.82January 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,036,677.86 0.00 22,705,711.74February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,368,401.91 0.00 22,242,082.99March 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,703,143.13 0.00 21,787,309.77April 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,040,957.37 0.00 21,341,229.28May 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,381,898.21 0.00 20,903,681.61June 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,726,016.99 0.00 20,474,509.77July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,073,362.85 0.00 20,053,559.54August 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,423,982.86 0.00 19,640,679.50September 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,777,921.99 0.00 19,235,720.94October 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,135,223.20 0.00 18,838,537.85November 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,495,927.48 0.00 18,448,986.80December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,860,073.94 0.00 18,066,926.98January 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,227,699.78 0.00 17,692,220.10February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,598,840.42 0.00 17,324,730.36March 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,973,529.48 0.00 16,964,324.40April 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,351,798.88 0.00 16,610,871.26May 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,733,678.84 0.00 16,264,242.36June 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,119,197.94 0.00 15,924,311.42July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,508,383.19 0.00 15,590,954.44August 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,901,260.03 0.00 15,264,049.65September 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,297,852.39 0.00 14,943,477.50October 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 698,182.73 0.00 14,629,120.56November 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 102,272.08 0.00 14,320,863.55December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 14,018,593.26January 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 13,722,198.53

B-9



February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 0.00 $ 0.00 $ 13,431,570.21March 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 13,146,601.10April 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 12,867,185.98May 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 12,593,221.49June 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 12,324,606.17July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 12,061,240.38August 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 11,803,026.28September 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 11,549,867.83October 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 11,301,670.70November 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 11,058,342.29December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 10,819,791.65January 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 10,585,929.51February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 10,356,668.21March 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 10,131,921.67April 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 9,911,605.39May 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 9,695,636.39June 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 9,483,933.20July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 9,276,415.84August 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 9,073,005.77September 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 8,873,625.89October 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 8,678,200.50November 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 8,486,655.27December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 8,298,917.23January 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 8,114,914.74February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 7,934,577.46March 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 7,757,836.34April 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 7,584,623.58May 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 7,414,872.62June 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 7,248,518.12July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 7,085,495.93August 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 6,925,743.06September 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 6,769,197.68October 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 6,615,799.10November 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 6,465,487.72December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 6,318,205.04January 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 6,173,893.64February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 6,032,497.13March 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 5,893,960.17April 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 5,758,228.43May 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 5,625,248.56June 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 5,494,968.21July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 5,367,335.99August 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 5,242,301.43September 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 5,119,815.00October 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 4,999,828.10November 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 4,882,292.98December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 4,767,162.81January 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 4,654,391.59February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 4,543,934.19March 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 4,435,746.29April 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 4,329,784.40May 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 4,226,005.83June 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 4,124,368.67July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 4,024,831.78August 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 3,927,354.80September 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 3,831,898.09October 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 3,738,422.75November 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 3,646,890.61December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 3,557,264.19January 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 3,469,506.71February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 3,383,582.07March 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 3,299,454.85April 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 3,217,090.25May 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 3,136,454.16June 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 3,057,513.07July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 2,980,234.10

B-10



August 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 0.00 $ 0.00 $ 2,904,585.00September 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 2,830,534.08October 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 2,758,050.27November 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 2,687,103.06December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 2,617,662.53January 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 2,549,699.29February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 2,483,184.50March 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 2,418,089.88April 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 2,354,387.66May 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 2,292,050.58June 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 2,231,051.90July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 2,171,365.39August 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 2,112,965.28September 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 2,055,826.31October 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,999,923.67November 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,945,233.04December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,891,730.52January 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,839,392.69February 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,788,196.56March 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,738,119.55April 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,689,139.53May 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,641,234.78June 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,594,383.98July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,548,566.21August 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,503,760.95September 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,459,948.07October 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,417,107.80November 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,375,220.76December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,334,267.94January 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,294,230.66February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,255,090.62March 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,216,829.87April 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,179,430.76May 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,142,876.02June 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,107,148.67July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,072,232.08August 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,038,109.92September 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,004,766.17October 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 972,185.12November 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 940,351.35December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 909,249.73January 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 878,865.44February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 849,183.92March 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 820,190.89April 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 791,872.36May 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 764,214.57June 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 737,204.06July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 710,827.61August 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 685,072.25September 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 659,925.26October 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 635,374.17November 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 611,406.75December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 588,011.00January 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 565,175.13February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 542,887.61March 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 521,137.11April 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 499,912.53May 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 479,202.98June 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 458,997.76July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 439,286.41August 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 420,058.65September 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 401,304.40October 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 383,013.78November 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 365,177.10December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 347,784.86January 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 330,827.73

B-11



February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 0.00 $ 0.00 $ 314,296.58March 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 298,182.44April 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 282,476.52May 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 267,170.21June 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 252,255.06July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 237,722.78August 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 223,565.25September 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 209,774.50October 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 196,342.73November 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 183,262.26December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 170,525.60January 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 158,125.39February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 146,054.40March 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 134,305.56April 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 122,871.93May 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 111,746.72June 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 100,923.25July 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 90,394.99August 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 80,155.53September 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 70,198.60October 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 60,518.02November 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 51,107.78December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 41,961.95January 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 33,074.73February 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 24,440.45March 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 16,053.52April 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 7,908.49May 15, 2033

and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 0.00

B-12

Group 5 Group 5Group 5 Scheduled Group 5 311% PSA

PA and TAC TAC Scheduled AssetPayment Date PAC (Aggregate) (Aggregate) Balance

Initial ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $348,366,000.00 $112,821,600.00 $84,737,600.00 $600,000,000.00August 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 348,366,000.00 106,918,214.56 83,383,992.28 598,710,892.39September 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 348,366,000.00 101,069,198.49 81,740,814.05 597,106,309.96October 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 348,366,000.00 95,274,064.91 79,808,592.84 595,186,787.15November 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 348,366,000.00 89,532,331.24 77,588,273.61 592,953,354.82December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 348,366,000.00 84,705,600.00 75,081,220.45 590,407,542.77January 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 348,366,000.00 84,705,600.00 72,289,217.36 587,551,380.92February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 348,366,000.00 84,705,600.00 69,214,467.99 584,387,399.29March 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 348,366,000.00 84,705,600.00 65,859,594.39 580,918,626.63April 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 348,366,000.00 84,705,600.00 62,227,634.76 577,148,587.75May 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 348,366,000.00 84,705,600.00 58,322,040.19 573,081,299.53June 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 348,366,000.00 84,705,600.00 55,307,262.33 568,721,265.55July 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 346,395,352.82 84,705,600.00 55,184,769.26 564,073,469.44August 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 344,327,883.44 84,705,600.00 55,061,765.80 559,143,366.92September 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 342,164,438.66 84,705,600.00 54,938,249.82 553,936,876.43October 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 339,905,915.00 84,705,600.00 54,814,219.20 548,460,368.55November 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 337,553,258.00 84,705,600.00 54,689,671.78 542,720,654.09December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 335,107,461.70 84,705,600.00 54,564,605.41 536,724,970.96January 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 332,569,567.90 84,705,600.00 54,439,017.93 530,480,969.71February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 329,940,665.46 84,705,600.00 54,312,907.17 523,996,698.05March 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 327,221,889.57 84,705,600.00 54,186,270.95 517,280,584.01April 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 324,414,420.89 84,705,600.00 54,059,107.08 510,341,418.18May 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 321,519,484.79 84,705,600.00 53,931,413.36 503,188,334.74June 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 318,538,350.43 84,705,600.00 53,803,187.58 495,830,791.57July 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 315,472,329.83 84,705,600.00 53,674,427.53 488,278,549.37August 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 312,322,776.96 84,705,600.00 53,545,130.98 480,541,649.89September 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 309,091,086.71 84,705,600.00 53,415,295.69 472,630,393.40October 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 305,778,693.89 84,705,600.00 53,284,919.42 464,555,315.28November 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 302,387,072.16 84,705,600.00 53,153,999.92 456,327,162.07December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 298,917,732.92 84,705,600.00 53,022,534.92 447,956,866.82January 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 295,466,643.45 84,705,600.00 52,890,522.15 439,736,729.97February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 292,033,709.63 84,705,600.00 52,757,959.33 431,664,097.22March 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 288,618,837.85 84,705,600.00 52,624,844.16 423,736,360.68April 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 285,221,935.00 84,705,600.00 52,491,174.34 415,950,958.14May 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 281,842,908.41 84,705,600.00 52,356,947.57 408,305,372.21June 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 278,481,665.91 84,705,600.00 52,222,161.52 400,797,129.58July 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 275,138,115.81 84,705,600.00 52,086,813.86 393,423,800.25August 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 271,812,166.86 84,705,600.00 51,950,902.25 386,182,996.76September 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 268,503,728.32 84,705,600.00 51,814,424.34 379,072,373.46October 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 265,212,709.89 84,705,600.00 51,677,377.77 372,089,625.79November 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 261,939,021.74 84,705,600.00 51,539,760.18 365,232,489.55December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 258,682,574.51 84,705,600.00 51,401,569.18 358,498,740.22January 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 255,443,279.28 84,705,600.00 51,262,802.39 351,886,192.26February 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 252,221,047.62 84,705,600.00 51,123,457.40 345,392,698.41March 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 249,015,791.53 84,705,600.00 50,983,531.80 339,016,149.05April 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 245,827,423.47 84,705,600.00 50,843,023.19 332,754,471.56May 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 242,655,856.34 84,705,600.00 50,701,929.12 326,605,629.63June 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 239,501,003.51 84,705,600.00 50,560,247.15 320,567,622.66July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 236,362,778.77 84,705,600.00 50,417,974.85 314,638,485.13August 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 233,241,096.38 84,677,290.74 50,246,800.49 308,816,286.01September 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 230,135,871.02 84,399,938.58 49,825,987.94 303,099,128.13October 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 227,047,017.81 84,127,234.39 49,409,225.63 297,485,147.58November 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 223,974,452.33 83,859,136.47 48,996,469.34 291,972,513.19December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 220,918,090.57 83,595,603.43 48,587,675.18 286,559,425.90January 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 217,877,848.96 83,336,594.18 46,355,944.45 281,244,118.23February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 214,853,644.36 83,082,067.96 44,143,240.30 276,024,853.72March 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 211,845,394.05 82,831,984.31 41,997,831.46 270,899,926.41April 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 208,853,015.76 82,586,303.07 39,918,443.14 265,867,660.28May 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 205,876,427.61 82,344,984.41 37,903,821.75 260,926,408.73June 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 202,915,548.16 82,107,988.79 35,952,734.48 256,074,554.11July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 199,970,296.40 81,875,276.95 34,063,969.06 251,310,507.16August 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 197,040,591.71 81,646,809.98 32,236,333.35 246,632,706.54September 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 194,126,353.90 81,422,549.21 30,468,655.06 242,039,618.36October 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 191,227,503.19 81,202,456.30 28,759,781.42 237,529,735.67November 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 188,343,960.22 80,986,493.21 27,108,578.87 233,101,578.02December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 185,475,646.02 80,774,622.16 25,513,932.76 228,753,690.96January 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 182,622,482.04 80,566,805.68 23,974,747.01 224,484,645.64

B-13


PA and TAC TAC Scheduled AssetPAC (Aggregate) (Aggregate) Balance

Payment Date continued continued continued continued

February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $179,784,390.13 $ 80,363,006.58 $22,489,943.85 $220,293,038.31March 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 176,961,292.54 80,163,187.96 21,058,463.53 216,177,489.93April 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 174,153,111.93 79,967,313.19 19,679,263.99 212,136,645.69May 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 171,359,771.33 79,775,345.95 18,351,320.60 208,169,174.64June 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 168,581,194.21 79,587,250.16 17,073,625.90 204,273,769.22July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 165,817,304.39 79,402,990.05 15,845,189.28 200,449,144.90August 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 163,068,026.11 79,222,530.10 14,665,036.73 196,694,039.74September 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 160,333,283.99 79,045,835.08 13,532,210.59 193,007,214.04October 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 157,613,003.04 78,872,870.02 12,445,769.27 189,387,449.90November 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 154,907,108.66 78,703,600.23 11,404,786.98 185,833,550.87December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 152,215,526.61 78,537,991.28 10,408,353.49 182,344,341.58January 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 149,538,183.08 78,376,009.00 9,455,573.89 178,918,667.35February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 146,875,004.58 78,217,619.50 8,545,568.30 175,555,393.86March 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 144,225,918.05 78,062,789.13 7,677,471.68 172,253,406.75April 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 141,590,850.78 77,911,484.51 6,850,433.57 169,011,611.32May 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 138,969,730.43 77,763,672.54 6,063,617.84 165,828,932.16June 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 136,362,485.04 77,619,320.33 5,316,202.47 162,704,312.80July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 133,769,043.03 77,478,395.28 4,607,379.34 159,636,715.43August 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 131,189,333.18 77,340,865.03 3,936,353.97 156,625,120.50September 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 128,623,284.63 77,206,697.47 3,302,345.33 153,668,526.47October 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 126,070,826.89 77,075,860.74 2,704,585.61 150,765,949.47November 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 123,531,889.83 76,948,323.23 2,142,319.99 147,916,422.95December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 121,006,403.69 76,824,053.58 1,614,806.47 145,118,997.47January 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 118,494,299.07 76,703,020.66 1,121,315.63 142,372,740.31February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 115,995,506.90 76,585,193.58 661,130.43 139,676,735.22March 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 113,521,079.92 76,459,420.28 222,424.60 137,030,082.13April 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 111,098,047.13 76,298,573.02 0.00 134,431,896.86May 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 108,725,360.02 76,103,602.14 0.00 131,881,310.86June 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 106,401,991.22 75,875,437.44 0.00 129,377,470.89July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 104,126,934.05 75,614,988.63 0.00 126,919,538.83August 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 101,899,202.12 75,323,145.66 0.00 124,506,691.32September 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99,717,828.93 75,000,779.20 0.00 122,138,119.60October 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 97,581,867.48 74,648,740.99 0.00 119,813,029.16November 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 95,490,389.84 74,267,864.26 0.00 117,530,639.58December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 93,442,486.81 73,858,964.06 0.00 115,290,184.20January 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 91,437,267.54 73,422,837.68 0.00 113,090,909.96February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 89,473,859.14 72,960,264.98 0.00 110,932,077.08March 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 87,551,406.36 72,472,008.75 0.00 108,812,958.90April 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 85,669,071.18 71,958,815.10 0.00 106,732,841.60May 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 83,826,032.53 71,421,413.74 0.00 104,691,024.02June 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 82,021,485.91 70,860,518.34 0.00 102,686,817.37July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 80,254,643.07 70,276,826.88 0.00 100,719,545.10August 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 78,524,731.67 69,671,021.95 0.00 98,788,542.61September 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 76,830,995.00 69,043,771.06 0.00 96,893,157.09October 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75,172,691.62 68,395,726.97 0.00 95,032,747.29November 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 73,549,095.09 67,727,527.97 0.00 93,206,683.32December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 71,959,493.66 67,039,798.20 0.00 91,414,346.46January 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,403,189.96 66,333,147.93 0.00 89,655,128.94February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68,879,500.74 65,608,173.81 0.00 87,928,433.79March 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67,387,756.56 64,865,459.24 0.00 86,233,674.61April 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65,927,301.54 64,107,204.31 0.00 84,570,275.41May 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64,497,493.05 63,340,745.67 0.00 82,937,670.42June 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63,097,701.48 62,566,496.96 0.00 81,335,303.90July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61,727,309.99 61,784,861.12 0.00 79,762,629.97August 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60,385,714.20 60,996,230.59 0.00 78,219,112.46September 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59,072,322.00 60,200,987.59 0.00 76,704,224.69October 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 57,786,553.24 59,399,504.29 0.00 75,217,449.37November 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 56,527,839.56 58,592,143.07 0.00 73,758,278.37December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 55,295,624.10 57,779,256.74 0.00 72,326,212.59January 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 54,089,361.30 56,961,188.73 0.00 70,920,761.82February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52,908,516.67 56,138,273.31 0.00 69,541,444.53March 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51,752,566.54 55,310,835.80 0.00 68,187,787.78April 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,620,997.88 54,479,192.75 0.00 66,859,327.03May 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 49,513,308.06 53,643,652.17 0.00 65,555,605.99June 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48,429,004.66 52,804,513.69 0.00 64,276,176.50July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 47,367,605.24 51,962,068.75 0.00 63,020,598.38

B-14




August 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 46,328,637.18 $ 51,116,600.82 $ 0.00 $ 61,788,439.25September 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45,311,637.44 50,268,385.52 0.00 60,579,274.48October 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44,316,152.39 49,417,690.85 0.00 59,392,686.95November 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,341,737.64 48,564,777.34 0.00 58,228,267.00December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42,387,957.78 47,709,898.22 0.00 57,085,612.24January 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 41,454,386.31 46,853,299.58 0.00 55,964,327.49February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,540,605.37 45,995,220.54 0.00 54,864,024.57March 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 39,646,205.60 45,135,893.41 0.00 53,784,322.24April 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,770,785.96 44,275,543.84 0.00 52,724,846.05May 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,913,953.61 43,414,390.97 0.00 51,685,228.24June 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,075,323.65 42,552,647.59 0.00 50,665,107.59July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36,254,519.06 41,690,520.26 0.00 49,664,129.35August 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35,451,170.47 40,828,209.50 0.00 48,681,945.07September 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,664,916.06 39,965,909.87 0.00 47,718,212.53October 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,895,401.35 39,103,810.14 0.00 46,772,595.65November 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,142,279.10 38,242,093.45 0.00 45,844,764.31December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,405,209.16 37,380,937.38 0.00 44,934,394.30January 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,683,858.29 36,520,514.11 0.00 44,041,167.21February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,977,900.06 35,660,990.56 0.00 43,164,770.32March 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,287,014.70 34,802,528.48 0.00 42,304,896.48April 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29,610,888.96 33,945,284.61 0.00 41,461,244.07May 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,949,215.98 33,089,410.75 0.00 40,633,516.83June 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,301,695.18 32,235,053.91 0.00 39,821,423.81July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,668,032.09 31,382,356.42 0.00 39,024,679.27August 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,047,938.29 30,531,456.02 0.00 38,243,002.57September 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,441,131.22 29,682,485.98 0.00 37,476,118.12October 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,847,334.12 28,835,575.22 0.00 36,723,755.24November 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,266,275.88 27,990,848.39 0.00 35,985,648.11December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,697,690.91 27,148,425.98 0.00 35,261,535.68January 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,141,319.08 26,308,424.42 0.00 34,551,161.55February 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,596,905.59 25,470,956.18 0.00 33,854,273.95March 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,064,200.82 24,636,129.86 0.00 33,170,625.59April 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,542,960.28 23,804,050.27 0.00 32,499,973.66May 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,032,944.49 22,974,818.55 0.00 31,842,079.65June 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,533,918.87 22,148,532.25 0.00 31,196,709.38July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,045,653.64 21,325,285.40 0.00 30,563,632.84August 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,567,923.74 20,505,168.60 0.00 29,942,624.17September 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,100,508.70 19,688,269.11 0.00 29,333,461.55October 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,643,192.61 18,874,670.93 0.00 28,735,927.15November 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,195,763.96 18,064,454.90 0.00 28,149,807.07December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,758,015.58 17,257,698.73 0.00 27,574,891.23January 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,329,744.56 16,454,477.12 0.00 27,010,973.34February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,910,752.15 15,654,861.80 0.00 26,457,850.81March 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,500,843.70 14,858,921.65 0.00 25,915,324.72April 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,099,828.53 14,066,722.72 0.00 25,383,199.69May 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,707,519.89 13,278,328.33 0.00 24,861,283.90June 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,323,734.87 12,493,799.12 0.00 24,349,388.94July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,948,294.33 11,713,193.16 0.00 23,847,329.83August 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,581,022.79 10,936,565.94 0.00 23,354,924.89September 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,221,748.41 10,163,970.50 0.00 22,871,995.74October 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,870,302.86 9,395,457.48 0.00 22,398,367.21November 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,526,521.29 8,631,075.14 0.00 21,933,867.28December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,190,242.24 7,870,869.48 0.00 21,478,327.04January 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,861,307.57 7,114,884.25 0.00 21,031,580.61February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,539,562.42 6,363,161.05 0.00 20,593,465.13March 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,224,855.10 5,615,739.32 0.00 20,163,820.67April 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,917,037.05 4,872,656.48 0.00 19,742,490.17May 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,615,962.78 4,133,947.92 0.00 19,329,319.44June 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,321,489.81 3,399,647.07 0.00 18,924,157.04July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,033,478.58 2,669,785.46 0.00 18,526,854.30August 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,751,792.43 1,944,392.78 0.00 18,137,265.22September 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,476,297.51 1,223,496.87 0.00 17,755,246.44October 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,206,862.75 507,123.87 0.00 17,380,657.21November 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,943,359.76 0.00 0.00 17,013,359.29December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,685,662.85 0.00 0.00 16,653,216.99January 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,433,648.88 0.00 0.00 16,300,097.05

B-15




February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 10,187,197.30 $ 0.00 $ 0.00 $ 15,953,868.62March 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,946,190.02 0.00 0.00 15,614,403.23April 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,710,511.41 0.00 0.00 15,281,574.75May 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,480,048.25 0.00 0.00 14,955,259.32June 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,254,689.64 0.00 0.00 14,635,335.32July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,034,326.99 0.00 0.00 14,321,683.37August 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,818,853.96 0.00 0.00 14,014,186.23September 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,608,166.42 0.00 0.00 13,712,728.78October 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,402,162.39 0.00 0.00 13,417,198.02November 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,200,742.02 0.00 0.00 13,127,482.99December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,003,807.52 0.00 0.00 12,843,474.73January 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,811,263.14 0.00 0.00 12,565,066.30February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,623,015.12 0.00 0.00 12,292,152.66March 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,438,971.64 0.00 0.00 12,024,630.72April 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,259,042.81 0.00 0.00 11,762,399.23May 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,083,140.57 0.00 0.00 11,505,358.83June 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,911,178.74 0.00 0.00 11,253,411.92July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,743,072.90 0.00 0.00 11,006,462.72August 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,578,740.41 0.00 0.00 10,764,417.16September 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,418,100.33 0.00 0.00 10,527,182.92October 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,261,073.43 0.00 0.00 10,294,669.33November 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,107,582.12 0.00 0.00 10,066,787.40December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,957,550.42 0.00 0.00 9,843,449.76January 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,810,903.95 0.00 0.00 9,624,570.63February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,667,569.88 0.00 0.00 9,410,065.80March 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,527,476.90 0.00 0.00 9,199,852.59April 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,390,555.19 0.00 0.00 8,993,849.84May 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,256,736.39 0.00 0.00 8,791,977.89June 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,125,953.56 0.00 0.00 8,594,158.50July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,998,141.18 0.00 0.00 8,400,314.90August 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,873,235.08 0.00 0.00 8,210,371.71September 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,751,172.46 0.00 0.00 8,024,254.92October 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,631,891.79 0.00 0.00 7,841,891.89November 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,515,332.89 0.00 0.00 7,663,211.31December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,401,436.79 0.00 0.00 7,488,143.19January 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,290,145.79 0.00 0.00 7,316,618.79February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,181,403.38 0.00 0.00 7,148,570.67March 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,075,154.25 0.00 0.00 6,983,932.60April 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,971,344.24 0.00 0.00 6,822,639.58May 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,869,920.35 0.00 0.00 6,664,627.81June 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,770,830.66 0.00 0.00 6,509,834.65July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,674,024.37 0.00 0.00 6,358,198.63August 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,579,451.73 0.00 0.00 6,209,659.38September 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,487,064.07 0.00 0.00 6,064,157.67October 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,396,813.70 0.00 0.00 5,921,635.36November 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,308,653.97 0.00 0.00 5,782,035.37December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,222,539.20 0.00 0.00 5,645,301.67January 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,138,424.66 0.00 0.00 5,511,379.28February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,056,266.60 0.00 0.00 5,380,214.21March 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,976,022.16 0.00 0.00 5,251,753.50April 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,897,649.39 0.00 0.00 5,125,945.13May 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,821,107.25 0.00 0.00 5,002,738.06June 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,746,355.55 0.00 0.00 4,882,082.21July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,673,354.94 0.00 0.00 4,763,928.40August 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,602,066.93 0.00 0.00 4,648,228.37September 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,532,453.81 0.00 0.00 4,534,934.76October 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,464,478.71 0.00 0.00 4,424,001.06November 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,398,105.51 0.00 0.00 4,315,381.67December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,333,298.88 0.00 0.00 4,209,031.79January 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,270,024.20 0.00 0.00 4,104,907.47February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,208,247.64 0.00 0.00 4,002,965.58March 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,147,936.04 0.00 0.00 3,903,163.78April 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,089,056.98 0.00 0.00 3,805,460.52May 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,031,578.71 0.00 0.00 3,709,815.03June 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,975,470.16 0.00 0.00 3,616,187.28July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,920,700.92 0.00 0.00 3,524,538.01

B-16




August 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 1,867,241.23 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,434,828.67September 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,815,061.97 0.00 0.00 3,347,021.44October 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,764,134.63 0.00 0.00 3,261,079.19November 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,714,431.32 0.00 0.00 3,176,965.50December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,665,924.73 0.00 0.00 3,094,644.62January 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,618,588.15 0.00 0.00 3,014,081.46February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,572,395.43 0.00 0.00 2,935,241.60March 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,527,320.98 0.00 0.00 2,858,091.26April 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,483,339.77 0.00 0.00 2,782,597.27May 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,440,427.29 0.00 0.00 2,708,727.12June 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,398,559.57 0.00 0.00 2,636,448.88July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,357,713.14 0.00 0.00 2,565,731.22August 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,317,865.03 0.00 0.00 2,496,543.40September 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,278,992.79 0.00 0.00 2,428,855.26October 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,241,074.42 0.00 0.00 2,362,637.20November 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,204,088.42 0.00 0.00 2,297,860.18December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,168,013.74 0.00 0.00 2,234,495.71January 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,132,829.77 0.00 0.00 2,172,515.81February 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,098,516.37 0.00 0.00 2,111,893.06March 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,065,053.81 0.00 0.00 2,052,600.54April 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,032,422.81 0.00 0.00 1,994,611.83May 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,000,604.48 0.00 0.00 1,937,901.02June 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 969,580.36 0.00 0.00 1,882,442.68July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 939,332.38 0.00 0.00 1,828,211.86August 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 909,842.84 0.00 0.00 1,775,184.08September 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 881,094.47 0.00 0.00 1,723,335.34October 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 853,070.34 0.00 0.00 1,672,642.05November 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 825,753.88 0.00 0.00 1,623,081.12December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 799,128.90 0.00 0.00 1,574,629.86January 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 773,179.56 0.00 0.00 1,527,266.02February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 747,890.36 0.00 0.00 1,480,967.77March 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 723,246.12 0.00 0.00 1,435,713.70April 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 699,232.02 0.00 0.00 1,391,482.79May 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 675,833.55 0.00 0.00 1,348,254.44June 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 653,036.49 0.00 0.00 1,306,008.42July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 630,826.98 0.00 0.00 1,264,724.91August 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 609,191.43 0.00 0.00 1,224,384.43September 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 588,116.54 0.00 0.00 1,184,967.91October 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 567,589.32 0.00 0.00 1,146,456.62November 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 547,597.06 0.00 0.00 1,108,832.19December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 528,127.32 0.00 0.00 1,072,076.61January 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 509,167.94 0.00 0.00 1,036,172.19February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 490,707.02 0.00 0.00 1,001,101.60March 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 472,732.93 0.00 0.00 966,847.84April 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 455,234.28 0.00 0.00 933,394.23May 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 438,199.96 0.00 0.00 900,724.39June 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 421,619.06 0.00 0.00 868,822.30July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 405,480.95 0.00 0.00 837,672.19August 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 389,775.21 0.00 0.00 807,258.64September 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 374,491.67 0.00 0.00 777,566.50October 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 359,620.35 0.00 0.00 748,580.92November 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 345,151.53 0.00 0.00 720,287.33December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 331,075.69 0.00 0.00 692,671.45January 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 317,383.50 0.00 0.00 665,719.26February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 304,065.87 0.00 0.00 639,417.02March 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 291,113.89 0.00 0.00 613,751.25April 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 278,518.85 0.00 0.00 588,708.74May 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 266,272.23 0.00 0.00 564,276.52June 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 254,365.73 0.00 0.00 540,441.89July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 242,791.19 0.00 0.00 517,192.37August 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 231,540.65 0.00 0.00 494,515.74September 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 220,606.34 0.00 0.00 472,400.02October 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 209,980.64 0.00 0.00 450,833.44November 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 199,656.13 0.00 0.00 429,804.48December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 189,625.52 0.00 0.00 409,301.84January 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 179,881.71 0.00 0.00 389,314.43

B-17




February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 170,417.75 $ 0.00 $ 0.00 $ 369,831.38March 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 161,226.84 0.00 0.00 350,842.03April 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 152,302.34 0.00 0.00 332,335.95May 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 143,637.76 0.00 0.00 314,302.87June 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 135,226.76 0.00 0.00 296,732.76July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 127,063.12 0.00 0.00 279,615.76August 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 119,140.78 0.00 0.00 262,942.22September 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 111,453.82 0.00 0.00 246,702.66October 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 103,996.43 0.00 0.00 230,887.82November 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96,762.97 0.00 0.00 215,488.58December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 89,747.89 0.00 0.00 200,496.02January 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 82,945.77 0.00 0.00 185,901.40February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 76,351.35 0.00 0.00 171,696.15March 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69,959.44 0.00 0.00 157,871.84April 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63,765.00 0.00 0.00 144,420.26May 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 57,763.10 0.00 0.00 131,333.31June 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51,948.90 0.00 0.00 118,603.08July 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46,317.70 0.00 0.00 106,221.80August 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,864.90 0.00 0.00 94,181.87September 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35,585.99 0.00 0.00 82,475.83October 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,476.57 0.00 0.00 71,096.36November 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,532.35 0.00 0.00 60,036.31December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,749.13 0.00 0.00 49,288.65January 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,122.82 0.00 0.00 38,846.50February 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,649.39 0.00 0.00 28,703.10March 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,324.94 0.00 0.00 18,851.85April 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,145.65 0.00 0.00 9,286.27May 15, 2033

and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 0.00 0.00

B-18

If you intend to purchase CertiÑcates, you shouldrely only on the information in this Supplementand the OÅering Circular, including the informa-

$1,862,877,006tion in the disclosure documents that we haveincorporated by reference. We have not authorizedanyone to provide you with diÅerent information.

This Supplement, the OÅering Circular and the Freddie Macincorporated documents may not be correct aftertheir dates.

We are not oÅering the CertiÑcates in any juris-Multiclass CertiÑcates,diction that prohibits their oÅer.

Series 2648

TABLE OF CONTENTSDescription Page

OÅering Circular Supplement

Certain Risk Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-2Terms Sheet ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-3Available Information ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-14General InformationÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-14

The AgreementÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-14Form of CertiÑcates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-15Structure of Transaction ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-15The Mortgages ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-15

Payments ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-16Payment Dates; Record Dates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-16Method of Payment ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-16Categories of Classes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-16InterestÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-16 WPrincipal ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-17Class FactorsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-18Guarantees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-181% Clean-up Call ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-18Residual ProceedsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-19

Prepayment and Yield Analysis ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-19General ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-19 XPrepayment and Weighted Average Life ConsiderationsÏÏÏÏ S-20Declining Balances Table ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-23Yield Tables ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-33

Final Payment Dates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-39Certain Federal Income Tax Consequences ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-39

General ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-39Regular ClassesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-39Residual Classes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-40 YMACR ClassesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-41

Legal Investment Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-42ERISA ConsiderationsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-42Plan of Distribution ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-42Legal Matters ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-42Exhibit I Ì Series 2591 Front Cover, Terms Sheet and MACR

Table ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-43Appendix A Ì Available Combinations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ A-1Appendix B Ì Balances Schedules ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ B-1

OÅering CircularFreddie Mac ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3Additional Information ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3 Bear, Stearns & Co. Inc.SummaryÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4Risk Factors ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7Description of CertiÑcates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9MACR CertiÑcates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20Prepayment, Yield and Suitability Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21The AgreementÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27Certain Federal Income Tax Consequences ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30ERISA ConsiderationsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45Legal Investment Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45Plan of Distribution ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46Increase in Size ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46Appendix I Ì Index of Terms ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ I-1 June 16, 2003Appendix II Ì Standard DeÑnitions and Abbreviations for

Classes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ II-1Appendix III Ì MACR CertiÑcate Exchanges ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ III-1Appendix IV Ì Retail Class Principal PaymentsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ IV-1Appendix V Ì Interest Rate Indices ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ V-1Appendix VI Ì Guaranteed Maturity and Call Classes;

Redemption and Exchange Procedures ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ VI-1

multiclass certiÑcates, series 2648oÅering circular supplement (to oÅering circular...

Documents