Relatório Detalhado de Backtestes e comparação entre Backtests – OHLC e OHLC X Cada tick EA KEEP TRADING – METATRADER 5 Versões: Padrão, FS, LW. Período: De Out/14 a Jul/19 Ativo: Mini-índice Bovespa/WIN com lote fixo de 5 ctts ou margem de R$2000 por contrato(Nos setups baseados em margem). Saldo inicial por conta: R$10,000 Gráfico: Candles. - Latência padrão: 50 ms(Milissegundos)

Estratégias testadas em base OHLC com suas respectivas informações detalhadas – Lote fixo de 5 contratos:

EA Keep Trading Fixo 5 ctt:

EA Keep Trading FS Fixo 5 ctt:

EA Keep Trading LW Fixo 5 ctt:

Estratégias testadas em base OHLC com suas respectivas informações detalhadas – Margem de R$2000 por contrato:

EA Keep Trading - Margem de R$2000 por contrato:

EA Keep Trading FS - Margem de R$2000 por contrato:

EA Keep Trading LW - Margem de R$2000 por contrato:

Walk Forward Analisys/Matrix/Expectancy(WFA/WFM/WFE) Teste de robustez detalhado, envolvendo 50 estágios em base de dados Cada tick:

Versão analisada: Padrão, onde dessa forma na versão menos rentável pudemos assim estimar os retornos da estratégia, tendo em vista a análise tanto das estratégias com 5 contratos em lote fixo, como também de R$2000 de margem por contrato em conta, sendo essa segunda opção de lote crescente ou decrescente de acordo sempre com o saldo da conta.

Setup 1 - 5 contratos em lote fixo:

Setup 2 - Margem de R$2000 por contrato:

Backtesting e validação dos melhores setups: Relatório Detalhado de Apuração e validação dos 2 melhores setups em base de dados Cada Tick: EA KEEP TRADING – METATRADER 5 Versão: LW. Período: De Jan/19 a Jul/19 Ativo: Mini-índice Bovespa/WIN com lote fixo de 5 ctts ou margem de R$2000 por contrato(Nos setups baseados em margem). Saldo inicial por conta: R$10,000 Gráfico: Candles. - Latência padrão: 50 ms(Milissegundos) Resultados: OHLC X Cada tick baseado em tick real:

Dentre o total de 6 setups disponíveis nas 3 versões do EA Keep Trading, a versão LW foi a de melhor desempenho, portanto segue abaixo resultados detalhados, tanto da estratégia da versão LW com 5 contratos em lote fixo como a estratégia de margem R$2000 por contrato em conta, apresentando assim os seguinte valores de performance:

Resultado - OHLC:

Resultado – Cada tick:

Teste de stress sobre o financeiro e drawdown, frente à diferenças percentuais encontradas entre OHLC X Cada tick:

Informação Importante:

A imagem acima reflete o resultado financeiro de cada estratégia assim como seus fatores de lucro e drawdown sofridos. Por levarmos em consideração que o retorno passado não é garantia de retorno futuro realizamos assim esse teste de stress financeiro assim como de drawdown forçado, reduzindo em 35%, 65% e 90% o ganho financeiro, simulando assim situações bastante inferiores as coletadas em cada Backtest. Da mesma forma elevamos em 35%, 65% e 90% o drawdown, para que após coletado o valor de cada variável, fosse multiplicada essa variável pelos valores acima citados, podendo assim estimar o retorno financeiro como o risco máximo de cada estratégia.

Análise de Monte Carlo – 5000 Iterações - Modo Resampling - OHLC:

Resultados coletados por meio do software – Quant Analyzer:

EA Keep Trading LW Fixo 5 ctt:

EA Keep Trading LW - Margem de R$2000 por contrato:

Sobre os softwares utilizados nesses estudos e relatórios: O software utilizado para análise e comparação de resultados além do Metatrader 5 é o Quant Analyzer, portanto não só nos baseamos nos resultados apresentados pelo Quant Analyzer como também analisamos os relatórios da plataforma MetaTrader 5, apresentando assim o drawdown real dos Backtests. Tendo os dados OHLC quanto os dados Cada tick baseado em tick real, sempre levamos em consideração a estimativa de um drawdown maior e lucro um pouco menor em cenário real, sempre se baseando em bases Cada tick baseado em tick real, sendo essa estimativa a mais fiel à realidade do mercado. Quanto aos testes de robustez como WFA, WFM e WFE, o software profissional utilizado é o Walk Forward Pro, visando assim obter resultados páreos com cenários reais de negociação, onde não só realizamos os estudos e testes em bases Cada Tick e Cada Tick baseado em um tick real como também nos atentamos a latência de 50ms(Milissegundos), simulando condições de slippage + spread. Fila de ordens não é simulado diretamente, porém por conta de sempre ocorrerem estudos, testes, validações e uso em contas demo e real, todos os valores informados nesse documento refletem seguramente aquilo que ocorre em contas de negociação quando se valendo das estratégias aqui relatadas. Conclusão: Após todo estudo e validação assim como utilização em contas demo e real, esse relatório se presta a seu devido papel, comprovando assim que não só as estratégias e sistemas podem ser utilizados como também há uma grande probabilidade e estimativa matemática como financeira de que são dignas de atenção e uso frequente! Att, Keep Trading Corp http://keeptradingcorp.com/ea-keep-trading/