Visualisierung des Risikonetzwerkes im Finanzdienstleistungsbereich

Balázs Klemm Portfolio Manager

Horst Eckl Head of Business Development

http://www.bain.com/publications/articles/big_data_the_organizational_challenge.aspx/

Clueda generates value from Big Data Global demand for Big Data

Big Data Markt Clueda Positionierung

Extensive Research 100+ cumulated man years of R&D in elite research institute Helmhotz Zentrum Munich / Founded in 2012

Systems Biology & Cognitive Computing Technology modeled after the way the human brain works.

Google for business news Real-time business relevant events and alerts from unstructured data

Relevance detected. Millions $ saved.

Die Herausforderung Auswirkungen von Ereignissen in einer komplexen Welt in Echtzeit einschätzen

Schweizer Nationalbank hebt Mindestkurs auf und senkt Zins auf −0,75%

3

Das prägnante Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit - 15. Januar 10:30:00 CET

Direkte Auswirkung – „das Offensichtliche“ Schweizer Franken steigt rasant

4

EUR.CHF vor Ankündigung

EUR.CHF nach Ankündigung

EUR.CHF: 1.20

EUR.CHF: 0.84

Nach 20 Minuten: +42%

Nach 60 Minuten: +15%

EUR.CHF: 1.045

10:30 CET

Indirekte Auswirkungen – „die üblichen Verdächtigen“ Firmen mit Kostenbasis in CHF und Erträgen in Fremdwährung fallen

5

The Swatch Group

Swiss Market Index

Novartis UBS AG

Aktienkurse vor Ankündigung

Aktienkurse nach Ankündigung

10:30 CET

Weitere Auswirkungen – „die unerwarteten Opfer“ Komplexe Interrelationen müssen erkannt und eingeschätzt werden

6

Gain Capital, Inc.

FXCM, Inc.

15.Januar 16.Januar 17.Januar

Kursverlauf FXCM vs. Gain Capital

1 h vor Börsenschluss: Beide Kurse -9%

Gain Capital, Inc.

FXCM, Inc.

Kurs +2,6%

Kurs -90%

Visualisierung der Abhängigkeiten ca. 2.000 Sätze aus den u.g. Quellen

7

8

Fokussierung Zusammenspiel Mensch & Maschine

9

Linguistik und Eventerkennung

Verpasse nie ein geschäftsrelevantes Ereignis.

Sei der Erste, der es weiß und agiert.

Clueda.Engine findet die für sie relevanten Ereignisse, z.B. Fusionen, Übernahmen, CEO Wechsel, Branchengerüchte.

Vorgehensweise I 1 Erkennen & Verstehen

FXCM losses suffered

FXCM suffered $225 million in losses.

10

Vorgehensweise I 2 Stimmungen bewerten

Sentimentanalyse

Detektierung von Stimmung in speziellen Märkten, Unternehmen, Aktienmarkt oder andere Entitäten.

Clueda.Engine versteht die Stimmung, die durch die Wörter vermittelt wird.

FXCM losses suffered

FXCM suffered $225 million in losses.

11

Assoziative Textanalyse

Interpretation des Kontextes

Verständnis von indirekten Auswirkungen

Wie ist der Zusammenhang zwischen FXCM und der SNB!?

Vorgehensweise I 3 Auswirkungen erkennen

FXCM SNB ?!

12

Assoziative Textanalyse

Interpretation des Kontextes

Verständnis von indirekten Auswirkungen

Vorgehensweise I 4 Beziehungen verstehen – Arbeitsweise dem Gehirn nachempfunden

Erkenntnisse Extreme Risikoerhöhung einer Position in FXCM wird ersichtlich

Hätte man den Kollaps von FXCM – nach Bekanntgabe der SNB – am 15.1. vorhersehen können?

Alle Mitbewerber geben Statement bezüglich FX Impact ab

Nur FXCM schweigt – „Was hat es zu verbergen?“

Global Peer Group

US FX Spezialisten

Je mehr Quellen, umso besser wird das Netzwerk

Komplexere Beziehungen

Mehr weitreichende Verbindungen

14

Domain Know-how

Spezialisten Wissen

Machine-Learning Verfahren

Grundprinzipien Datenquellen, Domain-Wissen, Maschinelle Verfahren

Clueda AG

Danke!

15

Horst Eckl

Head of Sales & Business Development

T +49 89 4161 402 55

M +49-171-2284341

h.eckl@clueda.com

Clueda AG

Elsenheimerstraße 59

D-80687 München

www.clueda.com

Balázs Klemm

Portfolio Manger

T +49 251 748 496 39

M +49-162-8362840

balazsklemm@almaxcapital.com

Almax Capital GmbH & Co. KG

Salzmannstrasse 152

D-48159 Münster

www.almaxcapital.com